长城久兆中小板 300 指数分级

证券投资基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年03月23日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长城久兆中小板300指数分级

基金主代码 162010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年1月30日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 26,844,377.77份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2012年2月21日

下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板 长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数

300指数分级

下属分级基金的场内简称 长城久兆 中小300A 中小300B

下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058

报告期末下属分级基金份 18,110,052.77份 3,493,730.00份 5,240,595.00份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格）

指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长

率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，

年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建

股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合

进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，

本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较

基准的跟踪误差最小化。

业绩比较基准 中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型

基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。

下属分级基金的风险收益 本基金的长期平均风 长城久兆稳健具有低 长城久兆积极具有高

特征 险和预期收益率高于 风险、收益相对稳定 风险、高预期收益的

普通股票型基金、混 的特征。 特征。

合型基金、债券型基

金、货币市场基金等，

为高风险、高收益产

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品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 车君 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-67595096

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8868-666 010-67595096

传真 0755-23982328 010-66275865

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -4,364,973.32 -2,338,250.41 10,128,545.88

本期利润 -7,636,674.89 -6,002,767.86 9,280,452.35

加权平均基金份额本期利润 -0.2609 -0.1073 0.2887

本期基金份额净值增长率 -19.66% 47.33% 13.98%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.2684 0.4256 0.1826

期末基金资产净值 28,631,394.12 37,451,426.10 54,724,004.37

期末基金份额净值 1.067 1.340 1.137

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.53% 0.79% -3.93% 0.80% 0.40% -0.01%

过去六个月 -4.99% 0.90% -5.51% 0.89% 0.52% 0.01%

过去一年 -19.66% 1.82% -19.82% 1.80% 0.16% 0.02%

过去三年 34.91% 2.06% 47.11% 1.94% -12.20% 0.12%

过去五年 - - - - - -

自基金合同 41.10% 1.81% 79.58% 1.74% -38.48% 0.07%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同规定本基金投资组合为：本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 第5页共39页

90%，其中将不低于 90%的股票资产投资于中小板 300（价格）指数的成份股及其备选成份股，

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自本基金

基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括久兆300份额、久兆稳健份额、久

兆积极份额）不进行收益分配。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份

有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

女，中国籍，华中理

工大学工学硕士。曾

就职于富国基金、宝

盈基金、友邦华泰基

金等， 2007年加入

长城久兆 长城基金管理有限公

中小板 司，曾任研究部副总

300指数 2012年4月 经理。2012年1月

余礼冰 分级基金 17日 - 15年 至2012年4月任

的基金经 “长城久兆中小板

理 300指数分级证券投

资基金”基金经理助

理，自2012年4月

至今任“长城久兆中

小板300指数分级证

券投资基金”基金经

理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久兆中小板300指数分

级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息 第8页共39页

保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

我们在报告期内严格遵守基金合同，通过投资约束和数量化控制，以中小板300（价格）指

数成分股为投资组合，采取完全复制策略，紧密跟踪指数走势，缩小跟踪误差。并采用程序化管理和人工管理的方式，处理基金日常运作中出现的基金规模流动性需求、组合偏差调整、风险平衡等事件，将本基金的跟踪误差控制在合理范围，使本基金成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为-19.66%，本基金比较基准收益率为-19.82% 。本报

告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年A股市场全年下跌幅度较大, 上证综指和沪深300指数分别下跌了-12.3%、-

11.3%； 创业板指数和中小板指数分别下跌了-27.7%、-22.9%，久兆分级基金跟踪的标的指数中

小300（价格）指数下跌了-20.9%。

国内市场, 从经济基本面看, 年底12月全国制造业PMI回落至51.4，但仍在扩张区间。其

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中新订单指标高位走平于53.2，指向内需仍相对稳定。从中观看，虽然下游地产、汽车需求已

现回落，但前期有旺盛带动了中游水泥、化工、机械等行业需求回暖。生产指标回落至53.3，

是PMI回落的主因之一，表示生产扩张略有放缓，与12月发电耗煤增速小幅回落相印证。库存

指标中，原材料、产成品库存双双回落，中小企业原材料补库存意愿或仍不足。预计12月

CPI食品价格环涨0.9%，受高基数影响12月CPI或小降至2.2%。12月PMI原材料购进价格创

11年以来新高至69.6，印证12月国内生资价格大涨, 预测12月PPI环比继续上涨，通胀风险

可控。流动性方面,我们预测货币利率稳定。

政策方面. 习主席发表讲话称，2017年是全面深化改革向纵深推进的关键一年，要加强对

国企、财税、金融、土地、城镇化、社会保障、生态文明、对外开放等基础性重大改革的推进，抓好已出台改革方案的落地生根。习主席发表新年贺词，称16年对中国人民来说，是非凡的一年，“十三五”实现了开门红。即将到来的2017年，中国共产党将召开第十九次全国代表大会，全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党要继续发力。。

我们认为A股市场长期引来改革红利的基础已经具备，但中短期内震荡格局在17年将大概

率继续演绎。中小板300指数做为新兴产业和大消费占比较高的市场代表性指数将受益改革和转

型，长城久兆中小板300指数分级基金做为交易型投资工具，适合于投资者做为交易品种投资。

我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委 第10页共39页

员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的

宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定：

本基金（包括久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金自2016年1月4日起至2016年2月25日止连续36个工作日基金资产

净值低于人民币五千万元；自2016年3月2日起至2016年5月20日止连续56个工作日基金资

产净值低于人民币五千万元；自2016年5月25日起至2016年8月3日止连续49个工作日基金

资产净值低于人民币五千万元；自2016年8月8日起至2016年10月25日止连续50个工作日

基金资产净值低于人民币五千万元；自2016年10月31日起至2016年12月30日止连续45个

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工作日基金资产净值低于人民币五千万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》，本基金（包括久兆300份额、

久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

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报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 1,383,249.64 962,973.09

结算备付金 - -

存出保证金 1,034.05 77,812.09

交易性金融资产 27,378,900.66 37,191,338.36

其中：股票投资 27,378,900.66 37,191,338.36

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 332.80 476.09

应收股利 - -

应收申购款 1,108.67 3,462.72

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 28,764,625.82 38,236,062.35

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 12,400.37 585,521.21

应付管理人报酬 24,950.31 34,854.91

应付托管费 5,489.04 7,668.08

应付销售服务费 - -

应付交易费用 368.66 14,521.27

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 90,023.32 142,070.78

负债合计 133,231.70 784,636.25

所有者权益：

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实收基金 20,299,917.77 21,323,709.39

未分配利润 8,331,476.35 16,127,716.71

所有者权益合计 28,631,394.12 37,451,426.10

负债和所有者权益总计 28,764,625.82 38,236,062.35

注： 报告截止日2016年12月31日，长城久兆中小板300指数分级份额净值人民币1.067元，

长城中小300A指数的参考份额净值人民币1.054元，长城中小300B指数的参考份额净值人民币

1.075元。基金份额总额为26,844,377.77份，其中长城久兆中小板300指数分级份额

18,110,052.77份，长城中小300A指数份额3,493,730.00份，长城中小300B指数份额

5,240,595.00份。

7.2 利润表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -6,738,805.51 -4,108,374.17

1.利息收入 23,567.50 42,366.76

其中：存款利息收入 23,556.08 42,343.84

债券利息收入 11.42 22.92

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,614,482.63 -841,621.05

其中：股票投资收益 -3,821,808.12 -1,143,999.35

基金投资收益 - -

债券投资收益 3,764.90 17,737.56

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 203,560.59 284,640.74

3.公允价值变动收益（损失以 -3,271,701.57 -3,664,517.45

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 123,811.19 355,397.57

列）

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减：二、费用 　 897,869.38 1,894,393.69

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 320,374.14 562,990.28

2．托管费 7.4.8.2.2 70,482.20 123,857.93

3．销售服务费 - -

4．交易费用 54,388.04 752,707.67

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 452,625.00 454,837.81

三、利润总额（亏损总额以 -7,636,674.89 -6,002,767.86

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -7,636,674.89 -6,002,767.86

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -7,636,674.89 -7,636,674.89

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -1,023,791.62 -159,565.47 -1,183,357.09

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 70,298,254.46 28,286,955.64 98,585,210.10

2.基金赎回款 -71,322,046.08 -28,446,521.11 -99,768,567.19

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 20,299,917.77 8,331,476.35 28,631,394.12

金净值）

第15页共39页

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 45,930,808.67 8,793,195.70 54,724,004.37

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -6,002,767.86 -6,002,767.86

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -24,607,099.28 13,337,288.87 -11,269,810.41

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 137,451,442.32 140,227,257.48 277,678,699.80

2.基金赎回款 -162,058,541.60 -126,889,968.61 -288,948,510.21

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____彭洪波____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长城久兆中小板300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限

公司发起，经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可【2011】1474号文

“关于核准长城久兆中小板300指数分级证券投资基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有

限公司向社会公开发行募集，首次募集规模为965,942,785.13份基金份额。基金合同于

2012年01月30日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为

长城基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）。

本基金的基金份额包括长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额(简称“久兆

第16页共39页

300份额”)、“久兆稳健份额”与“久兆积极份额”。基金发售结束后，场外认购的全部份额

将确认为久兆300份额；场内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久

兆积极份额。久兆300份额设置单独的基金代码,只接受场外与场内申购和赎回;久兆稳健份额、

久兆积极份额交易代码不同,只上市交易,不接受申购和赎回。

根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及基金合同等法律文件的规定，长城基金管理有限公司决定自2015年6月8日起将长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由“久兆稳健”（代码：150057）变更为“中小300A”，将长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之积极份额的场内简称“久兆积极”（代码：150058）变更为“中小300B”。

本基金四份中小300A份额与六份中小300B份额的参考净值之和将等于十份久兆300份额的

净值。中小300A份额的约定年收益率为5.8%。中小300A份额的约定年收益率除以365得到中

小300A份额的约定日简单收益率。中小300A份额的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一

份额折算日经折算后的份额净值为基准采用中小300A份额的约定日简单收益率单利进行计算。

计算出中小300A份额的份额参考净值后，根据久兆300份额、中小300A份额、中小300B份额

净值的关系，可以计算出中小300B份额的份额参考净值。

定期份额折算：自基金合同生效日或前一定期份额折算日次日起至满一年的最后一个工作日止，本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算。本基金进行定期份额折算后，中小300A份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆300份额分配给中小300A份额持有人，中小300A份额的份额参考净值调整为1.000元；久兆300份额持有人持有的每十份久兆300份额将按四份中小300A份额获得新增久兆300份额的分配，持有场外久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆300份额的分配，持有场内久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆300份额的分配。

经过定期份额折算，久兆300份额的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后，中小

300B份额的份额参考净值及其份额数未发生变化，中小300A份额和中小300B份额的份额配比

始终保持4:6的比例不变。折算所产生的场内久兆300份额不进行自动分离。

不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆300份额的份额净值达到2.000元或中小

300B份额的份额参考净值达到0.250元，本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折

算。

当久兆300份额的份额净值达到2.000元时，不定期份额折算后，久兆300份额的基金份额

净值以及中小300A份额与中小300B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。不定期份额折

第17页共39页

算后，持有人持有的久兆300份额的份额数按照久兆300份额折算比例相应增加，持有场外久

兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆300份额的分配，持有场内久兆

300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆300份额的分配。持有人持有的中小

300A份额和中小300B份额的份额数在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成久

兆300份额的场内份额。

当中小300B份额的份额参考净值达到0.250元时，不定期份额折算后，久兆300份额的基

金份额净值以及中小300A份额与中小300B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元；持有人

持有的久兆300份额的份额数按照久兆300份额折算比例相应减少，中小300B份额持有人持有

的中小300B份额数按照中小300B份额的折算比例相应减少。为保持中小300A份额和中小

300B份额比例不变，中小300A份额的折算比例与中小300B份额相同，中小300A份额持有人持

有的中小300A份额数同比例相应减少，超出份额数将全部折算成久兆300份额的场内份额。

不定期份额折算前后，中小300A份额和中小300B份额的份额配比始终保持4:6的比例不变。

折算所产生的场内久兆300份额不进行自动分离。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中小板300（价格）指数的成份股及其备选

成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、资产支持证券、权证，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，进行组合资产管理。

本基金的业绩比较基准为：中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)

×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告 第18页共39页

的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、

《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国

证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出

让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的

规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

第19页共39页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全

额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

第20页共39页

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金于本期及上年度可比期间均未产生应付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 320,374.14 562,990.28

的管理费

其中：支付销售机构的 99,260.50 107,389.82

客户维护费

第21页共39页

注：1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率

计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)本期末本基金未支付的管理费余额人民币24,950.31元。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 70,482.20 123,857.93

的托管费

注：1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费

率计提。计算方法如下：

H=E×0.22%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2）本期末本基金未支付的托管费余额人民币5,489.04元。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第22页共39页

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,383,249.64 22,725.45 962,973.09 37,639.98

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

代码名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注

价

2016 重大

中环年 事项

002129股份 4月 8.27 - - 21,562 391,693.09178,317.74-

25日 停牌

2016 重大

省广年 事项

002400股份 11月 13.79 - - 9,954 205,424.28137,265.66-

28日 停牌

2016 重大

沙钢年 事项

002075股份 9月 16.12 - - 7,800 112,008.00125,736.00-

19日 停牌

2016 重大 2017

通鼎年 事项 年

002491互联 12月 15.54 1月 15.89 6,300 104,706.00 97,902.00-

22日 停牌 3日

2016 重大 2017

嘉事年 事项 年

002462堂 9月 42.53 1月 38.98 2,200 82,280.0093,566.00-

28日 停牌 12日

世纪 2016 重大 2017

002602华通年 事项 46.89年 50.00 1,900 36,955.0089,091.00-

12月 停牌 1月

第23页共39页

15日 9日

2016 重大 2017

闰土年 事项 年

002440股份 10月 16.34 1月 15.22 4,614 93,919.1675,392.76-

24日 停牌 12日

2016 重大

航天年 事项

002025电器 9月 25.20 - - 2,820 72,655.8771,064.00-

12日 停牌

2016 重大 2017

星网年 事项 年

002396锐捷 9月 18.27 2月 18.35 3,526 96,987.3364,420.02-

12日 停牌 21日

2016 重大 2017

通富年 事项 年

002156微电 12月 11.38 1月 11.65 5,525 74,685.9562,874.50-

28日 停牌 5日

2016 重大 2017

北斗年 事项 年

002151星通 11月 31.90 1月 31.00 1,793 77,532.5657,196.70-

16日 停牌 12日

2016 重大 2017

博云年 事项 年

002297新材 6月 13.09 1月 13.40 3,966 67,678.7051,914.94-

20日 停牌 4日

2016 重大

奋达年 事项

002681科技 12月 12.93 - - 3,640 62,562.3347,065.20-

19日 停牌

2016 重大 2017

长城年 事项 年

002071影视 6月 13.64 1月 15.00 3,206 64,126.5743,729.84-

16日 停牌 3日

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

第24页共39页

回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

划分为第一层次的余额为人民币26,183,364.30元，划分为第二层次的余额为人民币

1,195,536.36元，无划分为第三层次余额。于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币33,578,544.99元，划分

为第二层次的余额为人民币3,612,793.37元，无划分为第三层次余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币28,631,394.12元，已连续超过45个工

作日基金资产净值低于人民币5,000万元。

(3)除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 27,378,900.66 95.18

其中：股票 27,378,900.66 95.18

第25页共39页

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,383,249.64 4.81

7 其他各项资产 2,475.52 0.01

8 合计 28,764,625.82 100.00

8.2 期末按行业分类的境内股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 474,184.20 1.66

B 采矿业 140,136.45 0.49

C 制造业 18,415,167.92 64.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供 128,309.31 0.45

应业

E 建筑业 876,984.84 3.06

F 批发和零售业 1,145,466.10 4.00

G 交通运输、仓储和邮政业 57,284.24 0.20

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,593,424.42 9.06

业

J 金融业 1,045,020.64 3.65

K 房地产业 238,263.67 0.83

L 租赁和商务服务业 523,941.49 1.83

M 科学研究和技术服务业 45,054.24 0.16

N 水利、环境和公共设施管理业 118,236.96 0.41

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

第26页共39页

R 文化、体育和娱乐业 514,696.84 1.80

S 综合 - -

合计 26,316,171.32 91.91

8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 83,545.00 0.29

C 制造业 726,544.94 2.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 120,591.40 0.42

F 批发和零售业 46,562.00 0.16

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 41,800.00 0.15

I 信息传输、软件和信息技术服务 18,804.00 0.07

业

J 金融业 - -

K 房地产业 24,882.00 0.09

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,062,729.34 3.71

第27页共39页

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 002450 康得新 26,079 498,369.69 1.74

2 002415 海康威视 19,474 463,675.94 1.62

3 002024 苏宁云商 39,849 456,271.05 1.59

4 002304 洋河股份 5,843 412,515.80 1.44

5 002673 西部证券 15,550 322,973.50 1.13

6 002142 宁波银行 17,632 293,396.48 1.02

7 002594 比亚迪 5,808 288,541.44 1.01

8 002736 国信证券 18,338 285,155.90 1.00

9 002202 金风科技 16,461 281,647.71 0.98

10 002739 万达院线 5,000 270,350.00 0.94

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（www.ccfund.com.cn）的年度报告正文。

8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 002716 金贵银业 5,200 120,328.00 0.42

2 002486 嘉麟杰 8,300 84,743.00 0.30

3 002628 成都路桥 8,612 81,383.40 0.28

4 002297 博云新材 3,966 51,914.94 0.18

5 002618 丹邦科技 2,000 50,500.00 0.18

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

第28页共39页

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002739 万达院线 395,601.00 1.06

2 002241 歌尔股份 282,312.00 0.75

3 002268 卫士通 280,171.75 0.75

4 002673 西部证券 267,576.00 0.71

5 002375 亚厦股份 261,334.00 0.70

6 002353 杰瑞股份 241,996.00 0.65

7 002292 奥飞娱乐 234,406.00 0.63

8 002081 金螳螂 231,733.00 0.62

9 002002 鸿达兴业 205,567.00 0.55

10 002170 芭田股份 183,616.00 0.49

11 002304 洋河股份 182,616.00 0.49

12 002466 天齐锂业 179,382.00 0.48

13 002407 多氟多 169,400.00 0.45

14 002415 海康威视 166,339.00 0.44

15 002736 国信证券 157,610.00 0.42

16 002142 宁波银行 156,451.00 0.42

17 002456 欧菲光 152,301.00 0.41

18 002572 索菲亚 150,066.00 0.40

19 002309 中利科技 147,038.04 0.39

20 002589 瑞康医药 140,160.00 0.37

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002183 怡亚通 1,253,429.70 3.35

2 002030 达安基因 516,617.07 1.38

3 002191 劲嘉股份 387,381.20 1.03

4 002024 苏宁云商 338,859.52 0.90

5 002018 华信国际 286,925.00 0.77

6 002091 江苏国泰 263,660.09 0.70

7 002219 恒康医疗 251,995.05 0.67

8 002415 海康威视 222,734.00 0.59

第29页共39页

9 002174 游族网络 217,152.00 0.58

10 002092 中泰化学 211,419.00 0.56

11 002123 梦网荣信 206,953.70 0.55

12 002577 雷柏科技 205,706.92 0.55

13 002574 明牌珠宝 202,109.00 0.54

14 002450 康得新 199,012.84 0.53

15 002466 天齐锂业 197,289.22 0.53

16 002369 卓翼科技 188,646.92 0.50

17 002094 青岛金王 183,846.15 0.49

18 002111 威海广泰 175,405.60 0.47

19 002410 广联达 173,354.20 0.46

20 002622 融钰集团 169,970.00 0.45

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 16,081,053.95

卖出股票收入（成交）总额 18,803,608.03

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第30页共39页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货，期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第31页共39页

8.12.2

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,034.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 332.80

5 应收申购款 1,108.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,475.52

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 002297 博云新材 51,914.94 0.18 重大事项停牌

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第32页共39页

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

长城久兆中 2,476 7,314.24 233,719.00 1.29% 17,876,333.77 98.71%

小板300指

数分级

长城久兆稳 206 16,959.85 27,192.00 0.78% 3,466,538.00 99.22%

健指数

长城久兆积 850 6,165.41 888,713.00 16.96% 4,351,882.00 83.04%

极指数

3,532 7,600.33 1,149,624.00 4.28% 25,694,753.77 95.72%

合计

注：①对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

②以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.2 期末上市基金前十名持有人

长城久兆稳健指数

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 李时龙 1,909,759.00 54.66%

2 王丽春 282,842.00 8.10%

3 白志伟 282,391.00 8.08%

4 李文霞 254,918.00 7.30%

5 李惠霞 154,000.00 4.41%

6 李时龙 117,811.00 3.37%

7 傅效连 83,092.00 2.38%

8 吕利香 40,062.00 1.15%

9 罗杰 30,400.00 0.87%

10 上海明汯投资管理有限公司－明汯 20,000.00 0.57%

CTA一号基金

长城久兆积极指数

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 东兴证券投资有限公司 888,641.00 16.96%

2 陈朝阳 406,900.00 7.76%

3 屈大虎 321,036.00 6.13%

4 袁成刚 135,600.00 2.59%

第33页共39页

5 周晓虎 94,216.00 1.80%

6 叶彤 69,900.00 1.33%

7 伍徐远 67,362.00 1.29%

8 黄添胜 61,309.00 1.17%

9 吴柳梅 60,786.00 1.16%

10 金燕 58,363.00 1.11%

注：①持有人为场内持有人，占上市总份额比例=场内持有人持有场内份额/场内总份额比例

×100%。

②对于长城久兆稳健指数、长城久兆积极指数前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别份额总数。

③以基金账户为统计口径。

④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

长城久兆中小板 0

本公司高级管理人员、基 300指数分级

金投资和研究部门负责人 长城久兆稳健指数 0

持有本开放式基金 长城久兆积极指数 0

合计 -

长城久兆中小板 0

本基金基金经理持有本开 300指数分级

放式基金 长城久兆稳健指数 0

长城久兆积极指数 0

合计 -

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城久兆中小板 长城久兆稳健 长城久兆积极指

300指数分级 指数 数

基金合同生效日（2012年1月30日） 919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00

第34页共39页

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 20,277,903.32 3,071,922.00 4,607,883.00

本报告期基金总申购份额 92,957,263.35 - -

减:本报告期基金总赎回份额 94,321,859.72 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减 -803,254.18 421,808.00 632,712.00

少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 18,110,052.77 3,493,730.00 5,240,595.00

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

自2016年2月1日起，卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。

自2016年4月6日起，谢志华先生不再担公司独立董事，由徐英女士担任该职。

自2016年5月20日起，刘杉同志不再担公司独立董事，由万建华同志担任该职。

自2016年7月1日起，杨光裕先生不再担任公司董事长及董事，由何伟先生担任公司董事

长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

第35页共39页

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

兴业证券 1 31,941,744.21 91.56% 29,747.41 91.56% -

国金证券 2 2,942,917.77 8.44% 2,740.73 8.44% -

广州证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

第36页共39页

东吴证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

长城证券 3 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内共新增7个专用交易单元（东吴证券、广发证券、海通证券分别新增1个交易单元；

天风证券、中泰证券分别新增2个交易单元），截止本报告期末共计51个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使

用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

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基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

兴业证券 - - - - - -

国金证券 20,676.32 100.00% - - - -

广州证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

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宏信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

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