泰达宏利货币市场基金2011年年度报告摘要

泰达宏利货币市场基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日

§1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3.本基金基金合同于2005年11月10日生效。

4.本基金收益分配按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1.本基金收益分配按月结转份额。

2.本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金成立于2005年11月10日,在建仓期结束时及截止报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金(QDII-FOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金在内的十七只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年欧洲主权债务危机深刻影响着欧元区,乃至世界经济。到年末,欧债危机不仅没有得到解决,反而有加剧的趋势,欧洲大国意大利深陷其中,并有向法德蔓延的趋势,拖累欧洲经济短期和长期增长。世界其他主要经济体美、日等经济增长均低于预期,量化宽松政策或明或暗持续,加大了国内的通胀压力。国内,尽管年初开始,工业增加值等现行指标表现出经济放缓的迹象,但管理层乐见经济增速的适度下滑,调控的重点更多集中在房地产价格及通胀上,“稳增长、控通胀”是4季度以前调控的主要基调。在2011年11月30日下调法定存款准备金率之前,央行6次上调准备金率,大型商业银行的法定准备金率到了历史高点21.5%的水平,同时央行还3次上调了存贷款基准利率。直到4季度国内经济放缓趋势更加确定,通胀在7月份见顶之后,紧缩政策结束,政策出现放松迹象。11月8日央行下调公开市场1年央票发行利率,11月30日央行下调存款准备金率,与此同时信贷控制也出现放松迹象,保持经济平稳增长再次成为了宏观调控的重心。

与国内政策调控基调转变时点类似,货币市场在3季度末、4季度初有较大变化。之前受央行持续回笼流动性的影响,进一步加剧了存款在各商业银行间分布极其不均衡。日均贷存比考核迫使一些商业银行利用理财产品等工具变相吸收存款,推动了银行间市场各期限回购利率在季度末的飙升,1、2季度,银行间市场1个月、3个月等回购利率长时间持续维持在8%附近的水平。而之后随着央行政策的微妙变化,进入3季度末银行间也没有再度出现已经持续的季末资金极度紧张局面,进入4季度之后,银行间资金进一步宽松,7天回购回到3%附近的低位。与此类似,央票、金融债、短期融资券等短期债券收益率经历了近150-200bp的大跌之后,收益率在9月底之前创出新高,之后也随之大幅下降。对货币市场而言,山东海龙是在福禧之后值得一提的信用风险事件。2011年,山东海龙等公司发行的短融屡遭评级公司降低评级或评级展望,也许在不久的将来,银行间市场将迎来真正的信用违约事件。对信用风险的担忧很好的解释了4季度中低评级短融收益率在其他高评级短融、央票等利率债收益率大幅下降的背景下基本没动的这一事实。

去年底对今年市场的判断大致与市场大幅调整的状况相一致,本基金年内的操作相对比较谨慎,回购及协议存款、短期的shibor浮动债是基金配置的重点。由于时点判断的错误,本基金操作上有一些失误,而基金规模变化较大则放大了操作上的失误,拖累了本基金今年的业绩表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为1.0000元,本报告期份额净值增长率为2.9590%,同期业绩比较基准增长率为3.2801%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,随着政策基调转向稳健的货币政策,预期年内随着外汇占款的变化将可能有多次的准备金率下调,银行体系资金将进一步宽松,短端货币市场利率在春节过后将显著降低,而相对较长期限的利率可能还会维持较高的水平。部分货币工具的收益率将依然维持高位,货币基金仍会有不错的收益。但需注意,债券市场的信用违约事件在年内可能将真正发生,货币基金对中低评级短融的投资保持谨慎。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同约定,本基金于2011年累计分配收益5,708,803.49元,已于每月中旬集中转结至基金持有人账户。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管泰达宏利货币市场基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《泰达宏利货币市场基金基金合同》、《泰达宏利货币市场基金托管协议》的约定,对泰达宏利货币市场基金基金管理人—泰达宏利基金管理公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,泰达宏利基金管理公司在泰达宏利货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的泰达宏利货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本基金2011年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:泰达宏利货币市场基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.00元,基金份额总额87,565,824.24份。

7.2 利润表

会计主体:泰达宏利货币市场基金

本报告期: 2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利货币市场基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利货币市场基金(以下简称“本基金”,原湘财荷银货币市场基金,后更名为泰达荷银货币市场基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第161号《关于同意湘财荷银货币市场基金设立的批复》核准,由湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司,于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,642,951,338.78元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第164号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银货币市场基金基金合同》于2005年11月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,643,264,492.55份基金份额,其中认购资金利息折合313,153.77份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

经中国证监会同意,本基金于2006年6月6日更名为泰达荷银货币市场基金。根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利货币市场基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《泰达宏利货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和债券回购,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:税后一年期银行定期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。

7.4.7 关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易(2010年同)。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券交易(2010年同)。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券回购交易(2010年同)。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易(2010年同)。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金(2010年同)。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

金额单位:人民币元

■

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给泰达宏利基金管理有限公司,再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况(2010年同)。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的部分银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况(2010年同)。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项(2010年同)。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

报告期内,本基金投资组合未发生平均剩余期限超过180天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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注:附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

注:上表中所列示债券为报告期末本基金持有的全部债券。

8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

8.8.2 本报告期内,本基金没有持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2.报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

(1)经营规范,有较完备的内控制度

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要

(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

泰达宏利基金管理有限公司

2012年3月26日

基金简称 泰达宏利货币
基金主代码 162206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年11月10日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 87,565,824.24份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 曹桢桢 李芳菲
联系电话 010-66577728 010-63201510
电子邮箱 irm@mfcteda.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-69-88888 95599
传真 010-66577666 010-63201816
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.mfcteda.com
基金年度报告报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 5,708,803.49 16,287,283.19 23,378,726.26
本期利润 5,708,803.49 16,287,283.19 23,378,726.26
本期净值收益率 2.9590% 1.8344% 1.3484%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末基金资产净值 87,565,824.24 474,442,918.13 2,862,765,943.23
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.9209% 0.0040% 0.8822% 0.0000% 0.0387% 0.0040%
过去六个月 1.5810% 0.0038% 1.7603% 0.0001% -0.1793% 0.0037%
过去一年 2.9590% 0.0033% 3.2801% 0.0007% -0.3211% 0.0026%
过去三年 6.2617% 0.0045% 7.8342% 0.0014% -1.5725% 0.0031%
过去五年 12.6857% 0.0059% 14.3917% 0.0019% -1.7060% 0.0040%
自基金合同生效起至今 15.1163% 0.0056% 16.5280% 0.0020% -1.4117% 0.0036%
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011年 5,281,881.68 773,648.92 -346,727.11 5,708,803.49
2010年 14,706,863.66 2,151,787.27 -571,367.74 16,287,283.19
2009年 22,366,739.09 4,248,785.83 -3,236,798.66 23,378,726.26
合计 42,355,484.43 7,174,222.02 -4,154,893.51 45,374,812.94
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡振仓 本基金基金经理 2008年8月9日 - 9 硕士学位。2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行,从事债券交易与研究工作,2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司,从事债券交易工作 2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司,其中2006年7月至2006年11月任益民货币市场基金基金经理助理,2006年12月至2008年3月任益民货币市场基金基金经理。2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司。9年证券从业经验,6年基金从业经验,具有基金从业资格。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 37,447,603.90 50,308,914.05
结算备付金 9,090.91 409,090.91
存出保证金 - -
交易性金融资产 44,920,023.02 220,449,163.03
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 44,920,023.02 220,449,163.03
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 171,000,570.00
应收证券清算款 - -
应收利息 450,262.34 1,449,318.46
应收股利 - -
应收申购款 5,377,702.66 60,999,896.92
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 88,204,682.83 504,616,953.37
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 28,999,785.50
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 27,336.35 118,826.51
应付托管费 8,283.69 36,008.06
应付销售服务费 20,709.35 90,020.12
应付交易费用 6,473.75 14,900.99
应交税费 51,309.84 -
应付利息 - 3,644.86
应付利润 199,622.09 546,349.20
递延所得税负债 - -
其他负债 325,123.52 364,500.00
负债合计 638,858.59 30,174,035.24
所有者权益:
实收基金 87,565,824.24 474,442,918.13
未分配利润 - -
所有者权益合计 87,565,824.24 474,442,918.13
负债和所有者权益总计 88,204,682.83 504,616,953.37
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 7,889,402.92 23,991,233.66
1.利息收入 7,783,282.90 20,407,710.65
其中:存款利息收入 928,242.55 7,078,074.01
债券利息收入 4,461,179.48 11,190,028.72
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,393,860.87 2,139,607.92
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 106,120.02 3,583,523.01
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 106,120.02 3,583,523.01
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 2,180,599.43 7,703,950.47
1.管理人报酬 665,480.78 3,168,354.38
2.托管费 201,660.59 960,107.39
3.销售服务费 504,152.03 2,400,268.43
4.交易费用 - -
5.利息支出 462,832.09 796,878.25
其中:卖出回购金融资产支出 462,832.09 796,878.25
6.其他费用 346,473.94 378,342.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,708,803.49 16,287,283.19
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,708,803.49 16,287,283.19
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 474,442,918.13 - 474,442,918.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,708,803.49 5,708,803.49
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -386,877,093.89 - -386,877,093.89
其中:1.基金申购款 705,640,946.51 - 705,640,946.51
2.基金赎回款 -1,092,518,040.40 - -1,092,518,040.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -5,708,803.49 -5,708,803.49
五、期末所有者权益(基金净值) 87,565,824.24 - 87,565,824.24
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,862,765,943.23 - 2,862,765,943.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 16,287,283.19 16,287,283.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,388,323,025.10 - -2,388,323,025.10
其中:1.基金申购款 2,783,842,660.14 - 2,783,842,660.14
2.基金赎回款 -5,172,165,685.24 - -5,172,165,685.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -16,287,283.19 -16,287,283.19
五、期末所有者权益(基金净值) 474,442,918.13 - 474,442,918.13
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 665,480.78 3,168,354.38
其中:支付销售机构的客户维护费 80,946.95 309,505.44
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 201,660.59 960,107.39
获得销售服务费各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利 305,549.43
中国农业银行 43,526.75
合计 349,076.18
获得销售服务费各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利 1,697,803.95
中国农业银行 153,475.21
合计 1,851,279.16
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 10,014,958.90 40,657,796.90 - - - -
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 20,220,342.39 40,643,691.83 - - 112,520,000.00 12,106.46
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
中国农业银行涟源市支行 255.05 0.00% 249.11 0.00%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 443,127.95 13,089.49 298,557.46 16,235.14
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 44,920,023.02 50.93
其中:债券 44,920,023.02 50.93
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 37,456,694.81 42.47
4 其他各项资产 5,827,965.00 6.61
5 合计 88,204,682.83 100.00
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.01
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期
1 2011年4月27日 26.57 大额赎回 1天
2 2011年5月24日 23.99 大额赎回 1天
3 2011年8月26日 22.10 大额赎回 2天
4 2011年8月29日 21.97 大额赎回 1天
5 2011年10月11日 21.10 大额赎回 2天
6 2011年10月12日 21.27 大额赎回 1天
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 8.52 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 45.59 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.33 -
3 60天(含)—90天 22.84 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 17.13 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 94.07 -
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,919,876.94 34.17
其中:政策性金融债 9,919,048.34 11.33
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 15,000,146.08 17.13
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 44,920,023.02 51.30
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 9,919,048.34 11.33
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 1026001 10三菱东银01 200,000 20,000,828.60 22.84
2 110206 11国开06 100,000 9,919,048.34 11.33
3 041159011 11国新能源CP001 50,000 5,000,329.11 5.71
4 041160008 11津建材CP001 50,000 5,000,313.97 5.71
5 041162008 11江西水泥CP001 50,000 4,999,503.00 5.71
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 16
报告期内偏离度的最高值 0.2795%
报告期内偏离度的最低值 -0.3254%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1411%
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 450,262.34
4 应收申购款 5,377,702.66
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 5,827,965.00
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8,549 10,242.81 32,697,065.75 37.34% 54,868,758.49 62.66%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 247,353.38 0.2825%
基金合同生效日(2005年11月10日)基金份额总额 4,643,264,492.55
本报告期期初基金份额总额 474,442,918.13
本报告期基金总申购份额 705,640,946.51
减:本报告期基金总赎回份额 1,092,518,040.40
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 87,565,824.24
报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
2、 2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可【2011】116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
本年度本基金无投资策略的变化。
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为4万元,该审计机构对本基金提供审计服务的年限为6年。
本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中银国际 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中银国际 - - 203,500,000.00 100.00% - -