泰达宏利货币市场基金 2016 年年度报告

摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利货币

基金主代码 162206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年11月10日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 14,779,410,772.08份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B

下属分级基金的交易代码： 162206 000700

报告期末下属分级基金的份额总额 440,014,005.65份 14,339,396,766.43份

2.2 基金产品说明

投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过

业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风

格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上

而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏

离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增

值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和

预期风险均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈沛 林葛

人 联系电话 010－66577808 010-66060069

电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-69-88888 95599

传真 010－66577666 010-68121816

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.mfcteda.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.

1

期

间

数 2016年 2015年 2014年

据

和

指

标

泰达宏 泰达宏利货币B 泰达宏利货币 泰达宏利货币B 泰达宏利货 泰达宏

利货币A A 币A 利货币

B

本 5,842,0 270,037,279.75 9,230,967.68 71,546,127.31 26,380,481 19,470,

期 83.24 .61 113.08

已

实

现

收

益

本 5,842,0 270,037,279.75 9,230,967.68 71,546,127.31 26,380,481 19,470,

期 83.24 .61 113.08

利

润

本 2.4765% 2.7219% 3.8934% 4.1425% 4.7686% 1.8775%

期

净

值

收

益

率

3.1.

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2016年末 2015年末 2014年末

2

期

末

数

据

和

指

标

期 440,014 14,339,396,766.4 223,519,279. 2,194,810,340. 251,294,10 544,131

末 ,005.65 3 91 62 9.86 ,088.40

基

金

资

产

净

值

期 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

末

基

金

份

额

净

值

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.本基金收益分配按月结转份额；

4.货币B成立于2014年8月6日，详见《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利货币市场基

金实施份额分类并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6020% 0.0013% 0.3781% 0.0000% 0.2239% 0.0013%

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过去六个月 1.2263% 0.0015% 0.7562% 0.0000% 0.4701% 0.0015%

过去一年 2.4765% 0.0020% 1.5041% 0.0000% 0.9724% 0.0020%

过去三年 11.5429% 0.0072% 6.5932% 0.0018% 4.9497% 0.0054%

过去五年 20.8912% 0.0075% 12.8384% 0.0019% 8.0528% 0.0056%

自基金合同 39.1651% 0.0068% 29.3664% 0.0020% 9.7987% 0.0048%

生效起至今

泰达宏利货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6621% 0.0013% 0.3781% 0.0000% 0.2840% 0.0013%

过去六个月 1.3479% 0.0015% 0.7562% 0.0000% 0.5917% 0.0015%

过去一年 2.7219% 0.0020% 1.5041% 0.0000% 1.2178% 0.0020%

自基金合同 8.9852% 0.0071% 4.8096% 0.0016% 4.1756% 0.0055%

生效起至今

注：1.本基金收益分配按月结转份额。

2.本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金A类份额成立于2005年11月10日，B类份额成立于2014年8月6日，在建仓期结

束时及截止报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：货币B份额成立于2014年8月6日，2014年度净值增长率的计算期间为2014年8月6日

至2014年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

泰达宏利货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 7,095,911.02 -1,237,573.28 -16,254.50 5,842,083.24

2015 7,968,901.86 980,309.50 281,756.32 9,230,967.68

2014 20,512,043.44 5,917,947.41 -49,509.24 26,380,481.61

合计 35,576,856.32 5,660,683.63 215,992.58 41,453,532.53

泰达宏利货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 235,300,744.53 29,243,872.25 5,492,662.97 270,037,279.75

2015 58,300,072.96 6,250,911.68 6,995,142.67 71,546,127.31

2014 16,142,291.46 2,353,931.05 973,890.57 19,470,113.08

合计 309,743,108.95 37,848,714.98 13,461,696.21 361,053,520.14

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注：货币B成立于2014年8月6日，详见《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利货币市场

基金实施份额分类并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市 第11页共38页

场基金在内的四十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

理学学士；2008年7月

加入泰达宏利基金管理

有限公司，担任交易部

交易员，负责债券交易

本基金基 2015年3月 工作；2013年9月起先

丁宇佳 金经理 26日 - 8 后担任固定收益部研究

员、基金经理助理、基

金经理；具备8年基金

从业经验，8年证券投

资管理经验，具有基金

从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合 第12页共38页

同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了30次。30次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年海外政治、经济黑天鹅事件不断，大宗交易见底回升，主要经济体通胀预期持续抬

升，国际贸易和投资增长动力不足，受欧元区政治经济困局、贸易保护主义抬头、逆经济全球化 第13页共38页

趋势加剧等影响，全球经济复苏依旧缓慢且不均衡。面对复杂的国内外经济形势，在积极的财政政策、适应性的货币政策和推进供给侧结构性改革的背景下，国内经济企稳回升，保持平稳运行。

2016年我国全年GDP达74.4万亿元，同比增长6.7%，经济增速重回全球第一，实现了“十

三五”时期良好开局。全年固定资产投资（不含农户）比上年名义增长8.1%，缓中趋稳；全年

社会消费品零售总额332316亿元，比上年名义增长10.4%，消费升级类商品增长较快；全年进

出口总额243344亿元，比上年下降0.9%，降幅比上年收窄6.1个百分点；全年规模以上工业增

加值实际增长6.0%，规模以上工业企业实现利润总额同比增长8.5%，工业生产平稳增长，企业

效益明显好转；全年CPI上涨2.0%，PPI下降1.4%，通胀温和上行；全年社会融资规模增量为

17.8万亿元，新增人民币贷款12.65万亿元，货币信贷平稳增长，新增贷款同比多增。较为抢

眼的是，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.6%，需求结构继续改善，第三产

业增加值占国内生产总值的比重为51.6%，比上年提高1.4个百分点，高于第二产业11.8个百

分点，战略性新兴产业增加值比上年增长10.5%，增速比规模以上工业高4.5个百分点，产业结

构优化转型，新动能快速成长。

总地来看，2016年我国经济发展的质量和效益有所提高，但投资、消费、外贸均是下降态

势，显示经济企稳的基础并不牢固，此外，2016年居民收入增幅扣除价格因素也低于GDP增幅，

后续依赖消费拉动经济的动力也显不足。

经济平稳之下，资产市场表现分化，其中商品和房地产表现较好，股市低迷，债市结束长牛行情。

（1）年初在“股灾”资金挤出、利率下行、购置税优惠等影响下，全国房地产市场开始了普涨，迎来本轮周期的高点，10月以来各地政府密集出台调控政策，四季度房价走势渐趋平稳，但全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。

（2）2016年多数商品在美元升值背景下收涨，涨幅最大的是煤、铁、钢等工业原材料，一

方面是因为处于上游的国际供应商收缩产能，另一方面是我国供给侧改革的推动。年底OPEC再

次达成减产协议，油价突破前期震荡区间，而金银等贵金属年内大起大落，全年累计表现平平；农产品中棉花和白糖价格上涨，但玉米和小麦继续下跌。

（3）股市受上一年的股灾和年初熔断影响，全年表现平淡，其中上证综指表现好于创业板指，就行业而言，食品饮料、建筑材料表现较好，传媒、计算机、交运等跌幅在20%以上，表现弱势。

（4）债市结束了2014年以来单边下行的牛市格局，进入宽幅震荡。纵观全年，央行的货币

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政策从数量型调控逐渐转向价格型调控，在公开市场操作频率也明显提高，通过引导资金价格，调节货币总阀门，资金面除个别时点波动外，整体维持在合理区间。1至4月，货币信贷快速增长，房地产价格飙升，部分产能过剩行业信用债违约风险陆续爆发，财政部“营改增”税收政策出台，债市持续调整。5至10月，在权威人士讲话、英国脱欧外部冲击、银行委外加杠杆、部分一二线城市房地产重启“限购限贷”等利好因素刺激下，债市大幅反弹，10年国债收益率创下2.64%的新低，甚至出现所谓的“资产荒”。但10月中旬后，在全球央行货币政策适度转向、美国川普当选美元大幅走强、美债收益率上升等外部因素和国内大宗商品价格持续暴涨、基本面回稳、金融机构去杠杆等内部因素的合力下，债市利率急速上行，甚至一度出现交易违约，引发债市非理性下跌，10年国债收益率上窜至3.37%，创2015年9月以来新高，全年波动在70bp左右，同时10年国开收益率波动约90bp。

报告期内，我们全年适度参与债券市场行情，采取防御为主的策略，将组合的流动性和资产的安全性放在首位，重点配置了高等级产业债和部分利率债，维持适度杠杆和久期。进入四季度，债市加剧调整，我们的策略更趋谨慎，进一步降低了杠杆和久期，大幅增持类现金资产（逆回购、同业存款和存单），在保持组合流动性无虞的基础上，避免了偏离度过高的风险，获得了稳健的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

货币A

截止报告期末，本基金份额净值为1.0000元，本报告期份额净值增长率为2.4765%，同期

业绩比较基准增长率为1.5041%。

货币B

截止报告期末，本基金份额净值为1.0000元，本报告期份额净值增长率为2.7219%，同期

业绩比较基准增长率为1.5041%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为基本面上由于经济惯性使然，2017年开年经济局势继续向好，但下

行压力仍在，全年总体大概率平稳运行，通胀温和，一定阶段内基本面或将不是主导债市走向的最重要因素。政策调控之下地产和汽车销量放缓，房地产和工业对经济增长的拉动料将下滑，而且国际形势更为复杂（海外地缘政治冲突风险积聚、贸易保护抬头、主要发达经济体货币政策分化等），进出口贸易增长存在不确定性，基建或仍将承担托底的职能。全年物价水平将温和上涨，CPI呈现“V”字走势，PPI则前高后低，或于二季度开始出现拐点。

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政策方面，2017年淡化了经济增长目标，按照中央经济工作会议精神，将继续发挥积极财

政政策和稳健货币政策的组合优势。财政政策稳增长任务弱化，未来更多服务于供给侧改革、民生等领域；而货币政策则定调为“稳健中性”，金融防风险成为政策重心，货币政策主动宽松的概率较小，资金面将延续紧平衡状态，时点性的流动性冲击依然不容忽视。

汇率方面，预计美联储2017年加息次数或超预期，双向波动的幅度将增强，人民币贬值预

期将导致资金持续外流，国内债券市场利率恐承压上行。去杠杆、表外理财监管、抑制资产泡沫进一步落实推进，引发的链条传导，或对债市配置结构形成影响。

同时，我们认为2017年债市的潜在风险也值得重视。首先，信用违约概率提升：2016年以

来工业企业盈利的好转更多是受去产能导致的大宗商品价格上涨的推动，在需求没有改善的情况下，或将难以持续盈利；2017年政策强调防风险，并将遏制房地产市场投机，商业银行对过剩产业和地产的资金支持力度将减弱，低评级发行人的再融资能力受限，将促发更多的违约事件。

其次，监管政策的趋严：2017年一季度表外理财将正式纳入MPA考核，并且不排除会有针对同

业负债的监管政策出台，导致同业链条收缩，长远来看有利于降低金融市场风险，短期来看随着表外理财监管、去杠杆、抑制资产泡沫进一步落实推进，引发的链条传导，将对债市情绪和配置行为造成冲击。

债市经历2016年年末的暴跌之后，虽然提升了安全边际和优质品种的配置价值，但也需要

一定的修复过程，目前看不到推动收益率快速下行的明确动能，我们对2017年债券市场整体上

维持谨慎态度。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。

所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同约定，本基金于2016年累计分配收益275,879,362.99元，已于每月中旬集

中转结至基金持有人账户。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管泰达宏利货币市场基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《泰达宏利货币市场基金基金合同》、《泰达宏利货币市场基金托管协议》的约定，对泰达宏利货币市场基金基金管理人—泰达宏利基金管理公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露 第17页共38页

管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的泰达宏利货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21845号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰达宏利货币市场基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的泰达宏利货币市场基金的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所

有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰达宏利货币市场基金的基金管

理人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包

括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计

意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不

存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披

露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允

列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非

对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层

选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价

财务报表的总体列报。

第18页共38页

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰达宏利货币市场基金的财务报表在所有重

大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制，公允反映了泰达宏利货币市场基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净

值变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 庞伊君

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰达宏利货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 5,829,580,181.25 430,498,517.88

结算备付金 - 19,047.62

存出保证金 - -

交易性金融资产 4,597,568,711.64 1,868,017,761.74

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 4,597,568,711.64 1,868,017,761.74

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 4,771,479,192.79 532,791,839.19

应收证券清算款 - -

应收利息 56,356,304.07 29,317,156.52

应收股利 - -

应收申购款 143,332,598.95 750.00

递延所得税资产 - -

第19页共38页

其他资产 - 15,000.00

资产总计 15,398,316,988.70 2,860,660,072.95

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 598,798,781.80 431,999,184.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,596,457.74 1,013,706.52

应付托管费 1,089,835.66 307,183.78

应付销售服务费 146,570.13 79,987.20

应付交易费用 173,521.24 64,047.30

应交税费 51,309.84 51,309.84

应付利息 413,759.37 25,831.41

应付利润 14,168,880.84 8,692,472.37

递延所得税负债 - -

其他负债 467,100.00 96,730.00

负债合计 618,906,216.62 442,330,452.42

所有者权益：

实收基金 14,779,410,772.08 2,418,329,620.53

未分配利润 - -

所有者权益合计 14,779,410,772.08 2,418,329,620.53

负债和所有者权益总计 15,398,316,988.70 2,860,660,072.95

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额14,779,410,772.08份。其中A类基金份额

净值1.0000元，基金份额总额440,014,005.65份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总

额14,339,396,766.43份。

7.2 利润表

会计主体：泰达宏利货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

一、收入 335,691,633.40 97,265,567.83

1.利息收入 338,577,841.16 77,890,056.19

其中：存款利息收入 115,192,897.39 11,491,633.30

第20页共38页

债券利息收入 166,029,637.71 50,841,420.15

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 57,355,306.06 15,557,002.74

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,886,207.76 19,358,695.46

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -2,886,207.76 19,358,695.46

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - 16,816.18

列）

减：二、费用 59,812,270.41 16,488,472.84

1．管理人报酬 34,202,801.81 7,184,820.14

2．托管费 10,364,485.32 2,177,218.17

3．销售服务费 1,601,803.70 815,819.16

4．交易费用 2,048.95 1,650.00

5．利息支出 13,076,257.24 5,841,040.47

其中：卖出回购金融资产支出 13,076,257.24 5,841,040.47

6．其他费用 564,873.39 467,924.90

三、利润总额（亏损总额以 275,879,362.99 80,777,094.99

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 275,879,362.99 80,777,094.99

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第21页共38页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,418,329,620.53 - 2,418,329,620.53

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期净 - 275,879,362.99 275,879,362.99

利润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 12,361,081,151.55 - 12,361,081,151.55

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 74,677,107,342.62 - 74,677,107,342.62

2.基金赎回款 -62,316,026,191.07 - -62,316,026,191.07

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -275,879,362.99 -275,879,362.99

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 14,779,410,772.08 - 14,779,410,772.08

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 795,425,198.26 - 795,425,198.26

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期净 - 80,777,094.99 80,777,094.99

利润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 1,622,904,422.27 - 1,622,904,422.27

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 14,370,843,525.00 - 14,370,843,525.00

2.基金赎回款 -12,747,939,102.73 - -12,747,939,102.73

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -80,777,094.99 -80,777,094.99

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,418,329,620.53 - 2,418,329,620.53

金净值）

第22页共38页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利货币市场基金(以下简称“本基金”，原湘财荷银货币市场基金，后更名为泰达荷银货币市场基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金[2005]第

161号《关于同意湘财荷银货币市场基金设立的批复》核准，由湘财荷银基金管理有限公司(于

2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于2010年3月9日更名为泰达宏利基金

管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,642,951,338.78元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道中天验字(2005)第164号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《湘财荷银货币市场基金基金合同》于2005年11月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,643,264,492.55份基金份额，其中认购资金利息折合313,153.77份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

经中国证监会同意，本基金于2006年6月6日更名为泰达荷银货币市场基金。根据本基金

的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金

名称的公告》，本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利货币市场基金。

根据《关于泰达宏利货币市场基金实施份额分类并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》，自2014年8月6日起，本基金根据投资者持有的基金份额数量级别将基金份额分为A类和B类，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于300万份进行不同级别基金份额的判断和处理。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《泰达宏利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和债券回购，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金的业绩比较基准为：税后一年期银行定期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年3月30日批准报

第23页共38页

出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

第24页共38页

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构

银行”)

北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第25页共38页

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 34,202,801.81 7,184,820.14

的管理费

其中：支付销售机构的 1,271,259.90 470,147.43

客户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/ 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 10,364,485.32 2,177,218.17

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.1%/ 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 合计

泰达宏利基金管理有限公 74,671.04 935,179.17 1,009,850.21

司

中国农业银行 74,102.03 3,126.63 77,228.66

合计 148,773.07 938,305.80 1,087,078.87

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 合计

泰达宏利基金管理有限公 75,385.05 168,060.21 243,445.26

司

中国农业银行 79,284.61 2,019.88 81,304.49

合计 154,669.66 170,080.09 324,749.75

第26页共38页

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×对应级别约定年费率/当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 额 入

中国农业银行 - 50,160,904.11 - - 4,405,084,500.00 308,818.73

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 额 入

中国农业银行 - - - - - -

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

泰达宏利货币A

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

中国农业银行 304.06 0.0001% 296.04 0.0001%

涟源市支行

　　　　　　　　　　　　　　　 泰达宏利货币B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

关联方名称 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第27页共38页

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

北方国际信托 100,000,000.00 0.6974% 0.00 0.0000%

股份有限公司

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 19,580,181.25 269,584.77 498,517.88 565,695.67

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额598,798,781.80元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

111691112 16长沙银 2017年1月 99.26 1,100,000 109,186,000.00

行CD024 16日

011698732 16中粮 2017年1月 99.75 3,500,000 349,125,000.00

SCP008 3日

111691112 16长沙银 2017年1月 99.26 50,000 4,963,000.00

行CD024 3日

011699903 16南方水 2017年1月 100.50 1,500,000 150,750,000.00

第28页共38页

泥SCP003 3日

合计 6,150,000 614,024,000.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中

属于第二层次的余额为4,597,568,711.64元，无属于第一层次或第三层次的余额(2015年12月

31日：第二层次1,868,017,761.74元，无第一层次或第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第29页共38页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 4,597,568,711.64 29.86

其中：债券 4,597,568,711.64 29.86

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,771,479,192.79 30.99

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 5,829,580,181.25 37.86

4 其他各项资产 199,688,903.02 1.30

5 合计 15,398,316,988.70 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.16

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值

的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 598,798,781.80 4.05

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例（%）

1 2016年2月29日 24.06 大额赎回 2016年03月02日

调整完毕

2 2016年3月1日 22.74 大额赎回 2016年03月02日

调整完毕

3 2016年11月30日 20.35 大额赎回 2016年12月01日

第30页共38页

调整完毕

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 61

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 47.54 4.05

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 11.94 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 12.03 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 13.93 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 17.38 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 102.84 4.05

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

第31页共38页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 730,978,323.28 4.95

其中：政策性金融债 730,978,323.28 4.95

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 3,025,711,033.21 20.47

6 中期票据 - -

7 同业存单 840,879,355.15 5.69

8 其他 - -

9 合计 4,597,568,711.64 31.11

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 160401 16农发01 3,500,000 349,995,128.61 2.37

2 011698732 16中粮 3,500,000 348,595,760.60 2.36

SCP008

3 011698674 16首钢 2,500,000 249,843,889.62 1.69

SCP004

4 120233 12国开33 2,300,000 230,465,955.06 1.56

5 011698082 16中建材 2,000,000 199,837,911.22 1.35

SCP007

6 111697893 16南京银 2,000,000 198,631,462.21 1.34

行CD112

7 111694652 16广州农 2,000,000 196,687,993.71 1.33

村商业银行

CD097

8 111694693 16长安银 2,000,000 196,491,275.21 1.33

行CD025

9 011609006 16国电集 1,600,000 159,703,299.99 1.08

第32页共38页

SCP006

10 011699903 16南方水 1,500,000 150,120,576.90 1.02

泥SCP003

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 33

报告期内偏离度的最高值 0.4260%

报告期内偏离度的最低值 -0.2368%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1584%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

8.9.2

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第33页共38页

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 56,356,304.07

4 应收申购款 143,332,598.95

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 199,688,903.02

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

别 比例 额比例

泰 19,636 22,408.54 36,724,930.20 8.35% 403,289,075.45 91.65%

达

宏

利

货

币A

泰 170 84,349,392.74 14,116,723,823.37 98.45% 222,672,943.06 1.55%

达

宏

利

货

币B

合 19,806 746,208.76 14,153,448,753.57 95.76% 625,962,018.51 4.24%

计

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 第34页共38页

分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

2、截止本报告期末，本基金机构投资者占比较高，请投资者关注相关风险。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

泰达宏利货 465,624.20 0.1058%

币A

基金管理人所有从业人员 泰达宏利货 0.00 0.0000%

持有本基金 币B

合计 465,624.20 0.0032%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 泰达宏利货币A 0

金投资和研究部门负责人 泰达宏利货币B 0

持有本开放式基金 合计 0

泰达宏利货币A 0

本基金基金经理持有本开 泰达宏利货币B 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

泰达宏利货币A 泰达宏利货币B

基金合同生效日（2005年11月10日）基 4,643,264,492.55 -

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 223,519,279.91 2,194,810,340.62

本报告期基金总申购份额 1,241,607,951.21 73,435,499,391.41

减:本报告期基金总赎回份额 1,025,113,225.47 61,290,912,965.60

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

第35页共38页

"填列）

本报告期期末基金份额总额 440,014,005.65 14,339,396,766.43

注：货币B成立于2014年8月6日，详见《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利货币市场

基金实施份额分类并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年12月，基金管理人职工代表大会决议公布：廖仁勇、葛文娜担任公司新一届监

事会职工监事，王泉、邓艺颖不再担任职工监事。监事会其余成员保持不变。

2、2016年12月，基金管理人股东会决议：刁锋担任公司新一届董事会董事，孙泉不再担

任董事；张建强、查卡拉西索瓦、朴睿波担任新一届董事会独立董事，汪丁丁、周小明、杜英华不再担任独立董事。董事会其余成员保持不变。

3、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本年度本基金无投资策略的变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为15.53万元，该审计机构对本基金已提供审计服务的年限为11年。

第36页共38页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中银国际 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

注：（一）本基金本报告期无交易单元变动。

（二）交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中银国际 - -518,800,000.00 88.60% - -

渤海证券 - -66,744,000.00 11.40% - -

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期

第37页共38页

本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年3月30日

第38页共38页
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