基金代码:162208 基金简称:泰达荷银首选企业股票
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2010年 3月31日
§1 重要提示
基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达荷银首选企业股票
基金主代码 162208
交易代码 162208
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年12月1日
基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,864,179,682.11份
基金合同存续期 持续经营
2.2 基金产品说明
投资目标 集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。
投资策略 本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。
本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式,挑选出当前景气行业(如果行业内部差异性较大,将对行业进行进一步细分),借助泰达荷银首选企业评级标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。原则上,从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。
业绩比较基准 90%×新华富时A200 指数收益率+10%×同业存款利率。
风险收益特征 本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达荷银基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 邢颖 李芳菲
联系电话 010-66577725 010-68424199
电子邮箱 irm@mfcteda.com
lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-69-88888 95599
传真 010-66577666 010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007
本期已实现收益 188,434,886.74 -980,075,551.30 3,820,604,865.67
本期利润 1,219,189,156.99 -2,131,570,355.78 3,459,318,457.79
加权平均基金份额本期利润 0.7257 -1.1862 0.8967
本期基金份额净值增长率 79.68% -55.84% 97.51%
3.1.2 期末数据和指标 2009年 2008年 2007
期末可供分配基金份额利润 0.6335 -0.0909 1.0587
期末基金资产净值 3,045,127,067.35 1,537,220,903.67 4,192,882,216.72
期末基金份额净值 1.6335 0.9091 2.0587
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达荷银首选企业股票基金
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差
④ ①-③ ②-④
过去三个月 15.85% 1.56% 15.61% 1.58% 0.24% -0.02%
过去六个月 17.74% 1.87% 10.15% 1.91% 7.59% -0.04%
过去一年 79.68% 1.75% 79.31% 1.84% 0.37% -0.09%
过去三年 56.71% 2.07% 55.97% 2.24% 0.74% -0.17%
自基金合同生效起至今 70.58% 2.05% 85.70% 2.23% -15.12% -0.18%
注:本基金的业绩比较基准:90%×新华富时A200 指数收益率+10%×同业存款利率。
新华富时中国A200 指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200 只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。因此,本基金选择新华富时A200 指数衡量股票投资部分的业绩。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注:本基金合同生效日为2006年12月1日,因此2006年度净值增长率的计算区间是从2006年12月1日至2006年12月31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2009年 - - - - -
2008年 - - - - -
2007年 0.500 180,689,166.03 58,556,707.37 239,245,873.40 -
合计 0.500 180,689,166.03 58,556,707.37 239,245,873.40 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37号文批准成立。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 荷银投资管理(亚洲)有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。
报告期末公司旗下管理12只开放式基金,分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金、泰达荷银集利债券型证券投资基金、泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金以及泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁辉 本基金基金经理,投资部总经理 2008-8-5 - 8 硕士,2002年3月起任职于泰达荷银基金管理有限公司,曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、现担任投资部总经理。
史博 本基金基金经理,研究部总监、投资副总监 2007-7-26 2009-5-23 12 金融学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍。1998 年至2002 年,任职博时基金管理有限公司研究部以及市场部。期间曾在Dryden Wealth Management Co., Ltd. (London) 从事研究工作。2002 年6 月加入泰达荷银基金管理有限公司,曾担任研究部总经理、首席策略分析师。2004年7月至2005年2月曾任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金(合丰周期基金)基金经理。2005年2月至2007年6月任职于中国人寿资产管理有限公司股票投资部,任高级投资经理。2007年6月重新加入泰达荷银基金管理有限公司,担任投资副总监。12年基金从业经验,具有基金从业资格。
注:1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
2.我公司已于2010年2月8日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》,梁辉先生不再兼任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金经理,增聘许杰先生担任该基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
2009年度,本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年市场呈现出上涨态势,主要原因包括:一,强力的政策刺激,创纪录的信贷投放推动了房地产、汽车等行业的需求,并最终带动整个经济从国内、国际双重压力中复苏,并在四季度出现强劲的上升 二,市场经过2008年的大幅调整,估值已经大幅下降,很多成长股的估值降到了相当低的水平,而同时很多周期股的市值更是低于其内涵的资源或资产价值。
同时,市场也有两个方面的特征值得关注:一,由于超额流动性的投放使得房地产和资本市场能够先于经济而率先反弹,其力度和持续时间在历史上是不多见的 二,本次经济的复苏主要得益于刺激政策,但是其副作用也是比较显著的,包括经济的增长模式还是基于投资,尤其是政府投资,长期的效率和可持续性值得怀疑 超额流动性催生了虚拟经济泡沫,这也在长期中提升了社会总成本和通货膨胀的风险。
在经济复苏态势已经趋于稳定的时候,我们有必要探讨更为长期和深层次的问题:中国经济的长期增长动力来自哪里?政府刺激关注于短期的成长固然无可厚非,但是其也助长了一些长期的风险,如政府作用的强化是否伴随着市场经济的弱化?信贷标准的降低是否给经济体系带来长期的风险?这些问题将会成为长期的议题,事实上有些问题的重要性和紧迫性使得我们在2010年就必须认真面对。
本基金全年发挥公司的总体研究和投资优势,集中配置于与经济增长密切相关的周期类股票,包括汽车,房地产,煤炭,机械等,获得了比较好的收益。
在2009年的四季度,我们观察到一些现象也在改变资本市场长期的格局:一,A股流通市场超过15万亿,这意味着过去我们所依靠的庞大的储蓄-资本市场的庞大来源,其作用在逐渐减弱,市场将更少受到短期因素影响,表现将会更为成熟 二,在庞大的市值中,共同基金的占比达到了5年来的最低水平,这意味着投资者更加多元,而且博弈的投资方法也达到了登峰造极的程度 三,大批新股的上市改变了投资者-上市公司的原有关系,资本市场融资能力的强化改变了上市公司,投资者既有的行为模式。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.6335元,本报告期份额净值增长率为79.68%,同期业绩比较基准增长率为79.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年,经济将是复杂的一年:我们将面对一个不确定的经济环境和不确定的政策环境,这在中国一个新兴经济体和刚刚从2009年的复苏中恢复的时期来讲都是格外重要的变量。经济的不确定性来自于前述的刺激政策的长期效果和可能的通货膨胀风险。政策的不确定性则根植于经济本身,当然也包括中央-地方,政治因素-经济因素的综合考量。
本基金将会在2010年更多的采用自下而上的投资方法,精选具备长期增长潜力的个股,我们试图去发现过去5年市值增长较多的公司的一些特质,这些公司如苏宁电器,贵州茅台,中联重科,云南白药,云南铜业,山东黄金等。我们需要考虑的是为什么有些5年前赫赫有名的公司事实上并没有长大,什么是这些成长公司的特质,未来还会有那些公司成为这样的公司。我们将会将其归纳与讨论,作为我们未来投资的方向
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会,成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下:
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任,督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作,并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。
研究部负责人及行业研究员:负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究,参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验,能够较好的对行业发展趋势做出判断,熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人:参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验,能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断,熟悉相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验,熟知与估值政策相关的各项法律法规,了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,确定行业指数,计算估值价格,参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力,熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定,并与相关托管行进行核对确认,如有不符合的情况出现,立即向估值委员会反映情况,并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。
基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,2009年未进行收益分配,目前也无收益分配安排。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管泰达荷银首选企业股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金合同》、《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金托管协议》的约定,对泰达荷银首选企业股票型证券投资基金管理人-泰达荷银基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银首选企业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,泰达荷银基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的泰达荷银首选企业股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金2009年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:泰达荷银首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
金额单位:人民币元
资产 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资产:
银行存款 137,749,271.66 195,267,088.16
结算备付金 208,324,313.67 199,510.78
存出保证金 1,714,184.24 1,750,000.00
交易性金融资产 2,779,213,623.71 1,371,966,469.03
其中:股票投资 2,614,472,794.51 1,288,737,349.03
基金投资 - -
债券投资 164,740,829.20 83,229,120.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 25,597,779.49 -
应收利息 1,465,678.19 2,084,839.26
应收股利 - -
应收申购款 1,282,541.38 28,845.23
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,155,347,392.34 1,571,296,752.46
负债和所有者权益 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 97,716,402.46 29,047,723.40
应付赎回款 2,248,289.51 176,152.24
应付管理人报酬 3,843,362.56 2,014,804.34
应付托管费 640,560.40 335,800.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,855,028.99 341,099.58
应交税费 5,228.80 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,911,452.27 2,160,268.50
负债合计 110,220,324.99 34,075,848.79
所有者权益:
实收基金 1,864,179,682.11 1,690,902,298.12
未分配利润 1,180,947,385.24 -153,681,394.45
所有者权益合计 3,045,127,067.35 1,537,220,903.67
负债和所有者权益总计 3,155,347,392.34 1,571,296,752.46
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.6335元,基金份额总额
1,864,179,682.11份。
7.2 利润表
会计主体:泰达荷银首选企业股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 1,283,047,146.48 -2,036,061,872.56
1.利息收入 5,487,693.85 7,670,073.09
其中:存款利息收入 1,425,292.75 2,312,911.55
债券利息收入 4,062,401.10 5,357,161.54
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 246,045,592.51 -893,153,127.81
其中:股票投资收益 234,740,753.47 -892,982,700.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 -3,063,688.68 719,319.79
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -21,269,233.73
股利收益 14,368,527.72 20,379,486.98
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 1,030,754,270.25 -1,151,494,804.48
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 759,589.87 915,986.64
减:二、费用 63,857,989.49 95,508,483.22
1.管理人报酬 33,831,894.33 37,522,829.97
2.托管费 5,638,648.95 6,253,804.99
3.销售服务费 - -
4.交易费用 23,926,950.19 51,303,848.26
5.利息支出 32,496.02 -
其中:卖出回购金融资产支出 32,496.02 -
6.其他费用 428,000.00 428,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1,219,189,156.99 -2,131,570,355.78
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,219,189,156.99 -2,131,570,355.78
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达荷银首选企业股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,690,902,298.12 -153,681,394.45 1,537,220,903.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,219,189,156.99 1,219,189,156.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 173,277,383.99 115,439,622.70 288,717,006.69
其中:1.基金申购款 1,081,524,790.15 440,346,718.08 1,521,871,508.23
2.基金赎回款 -908,247,406.16 -324,907,095.38 -1,233,154,501.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,864,179,682.11 1,180,947,385.24 3,045,127,067.35
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,036,676,705.75 2,156,205,510.97 4,192,882,216.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,131,570,355.78 -2,131,570,355.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -345,774,407.63 -178,316,549.64 -524,090,957.27
其中:1.基金申购款 396,131,643.58 116,716,077.24 512,847,720.82
2.基金赎回款) -741,906,051.21 -295,032,626.88 -1,036,938,678.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,690,902,298.12 -153,681,394.45 1,537,220,903.67
报表附注为财务报表的组成部分
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:缪钧伟 主管会计工作负责人:傅国庆 会计机构负责人:王泉
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]227号《关于同意泰达荷银首选企业股票型证券投资基金募集的批复》核准,由泰达荷银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,538,826,891.87元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第176号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》于2006年12月1日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为8,540,342,977.42份基金份额,其中认购资金利息折合1,516,085.55份基金份额。本基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产占基金资产的80%-95%,债券资产占基金资产的5%-20%,权证占基金资产的0%-3%,资产支持证券占基金资产的0%-20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。本基金的股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:90%×新华富时A200指数收益率+10%×同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于2010年3月31日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005] 102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
根据中国银行业监督管理委员会银监复(2008)413号《关于北方国际信托投资股份有限公司变更公司名称和业务范围的批复》,基金管理人的股东北方国际信托投资股份有限公司更名为"北方国际信托股份有限公司"。
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易,2008年同。
7.4.8.1.2权证交易
本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易,2008年同。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本报告期末无应支付关联方的佣金,2008年同。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 33,831,894.33 37,522,829.97
其中:支付销售机构的客户维护费 4,070,580.31 5,361,058.90
注:支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,638,648.95 6,253,804.99
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金
卖出 交易
金额 利息
收入 交易
金额 利息
支出
中国农业银行 68,871,662.33 - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易
金额 利息
收入 交易
金额 利息
支出
中国农业银行 - 100,339,821.92 - - - -
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金,2008年同。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截止本报告期末,本基金管理人之外的其他关联方未投资本基金,2008年同。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 137,749,271.66 1,323,764.74 195,267,088.16 2,194,341.52
注:本基金的部分银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内,无其他关联交易事项。
7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股网上中签 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
002123 荣信股份 2009-08-03 2010-08-04 非公开发行 27.08 31.54 700,000 18,956,000.00 22,078,000.00 -
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 新股网下中签 60.00 113.99 3,711 222,660.00 423,016.89 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本报告期末银行间市场债券正回购无余额。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本报告期末交易所市场债券正回购无余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,614,472,794.51 82.86
其中:股票 2,614,472,794.51 82.86
2 固定收益投资 164,740,829.20 5.22
其中:债券 164,740,829.20 5.22
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 346,073,585.33 10.97
6 其他资产 30,060,183.30 0.95
7 合计 3,155,347,392.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 263,253,879.16 8.65
C 制造业 1,234,589,825.62 40.54
C0 食品、饮料 131,532,960.11 4.32
C1 纺织、服装、皮毛 27,714,434.33 0.91
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 221,364,336.11 7.27
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 305,840,332.74 10.04
C7 机械、设备、仪表 471,066,404.83 15.47
C8 医药、生物制品 77,071,357.50 2.53
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 80,616,716.81 2.65
F 交通运输、仓储业 29,129,504.79 0.96
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 154,495,713.68 5.07
I 金融、保险业 809,476,807.13 26.58
J 房地产业 42,834,327.32 1.41
K 社会服务业 76,020.00 -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,614,472,794.51 85.86
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,252,021 179,153,836.89 5.88
2 600036 招商银行 8,298,045 149,779,712.25 4.92
3 600019 宝钢股份 15,269,689 147,505,195.74 4.84
4 601328 交通银行 14,407,614 134,711,190.90 4.42
5 000338 潍柴动力 1,898,310 122,403,028.80 4.02
6 600348 国阳新能 2,437,216 117,888,137.92 3.87
7 000983 西山煤电 2,702,716 107,811,341.24 3.54
8 601939 建设银行 15,151,285 93,786,454.15 3.08
9 002028 思源电气 3,089,567 83,047,560.96 2.73
10 600519 贵州茅台 463,621 78,732,118.22 2.59
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 320,533,578.64 20.85
2 600036 招商银行 221,504,106.63 14.41
3 601166 兴业银行 210,620,424.79 13.70
4 600019 宝钢股份 166,076,332.64 10.80
5 600030 中信证券 163,827,516.58 10.66
6 600348 国阳新能 161,341,170.93 10.50
7 601328 交通银行 156,825,181.78 10.20
8 600519 贵州茅台 135,297,384.41 8.80
9 600166 福田汽车 129,205,470.19 8.41
10 600231 凌钢股份 121,078,129.70 7.88
11 600048 保利地产 115,306,471.06 7.50
12 000002 万 科A 114,551,459.52 7.45
13 601390 中国中铁 111,534,093.37 7.26
14 000961 中南建设 105,133,854.68 6.84
15 600031 三一重工 100,949,426.52 6.57
16 002028 思源电气 97,705,855.64 6.36
17 000825 太钢不锈 94,844,132.77 6.17
18 000651 格力电器 94,793,215.13 6.17
19 601601 中国太保 94,300,497.57 6.13
20 000792 盐湖钾肥 92,139,881.96 5.99
21 000157 中联重科 91,582,157.83 5.96
22 000983 西山煤电 90,496,913.87 5.89
23 600875 东方电气 89,383,258.27 5.81
24 000338 潍柴动力 88,433,606.18 5.75
25 600015 华夏银行 88,101,342.58 5.73
26 601939 建设银行 87,634,515.60 5.70
27 000937 冀中能源 86,819,180.15 5.65
28 000623 吉林敖东 86,338,106.35 5.62
29 600005 武钢股份 82,398,632.75 5.36
30 000800 一汽轿车 78,590,062.99 5.11
31 601088 中国神华 78,557,628.87 5.11
32 600582 天地科技 77,864,308.19 5.07
33 600900 长江电力 74,994,259.72 4.88
34 002146 荣盛发展 72,931,370.68 4.74
35 002123 荣信股份 70,489,506.34 4.59
36 600585 海螺水泥 68,744,487.39 4.47
37 000401 冀东水泥 68,632,082.33 4.46
38 002269 美邦服饰 67,469,109.25 4.39
39 002165 红 宝 丽 66,743,412.61 4.34
40 601169 北京银行 64,669,603.27 4.21
41 600037 歌华有线 60,924,001.02 3.96
42 000425 徐工机械 60,271,668.47 3.92
43 601808 中海油服 59,271,007.96 3.86
44 601006 大秦铁路 57,493,034.69 3.74
45 600362 江西铜业 56,602,556.02 3.68
46 600028 中国石化 56,434,533.41 3.67
47 002024 苏宁电器 54,914,474.23 3.57
48 601111 中国国航 52,239,015.82 3.40
49 600139 西部资源 51,479,855.26 3.35
50 000069 华侨城A 50,875,192.02 3.31
51 600153 建发股份 50,834,949.48 3.31
52 600208 新湖中宝 49,926,143.92 3.25
53 002038 双鹭药业 49,786,196.15 3.24
54 000778 新兴铸管 49,630,794.28 3.23
55 601699 潞安环能 48,052,398.00 3.13
56 600123 兰花科创 47,997,235.29 3.12
57 002206 海 利 得 47,317,599.75 3.08
58 600016 民生银行 47,283,865.30 3.08
59 600697 欧亚集团 46,298,398.92 3.01
60 002001 新 和 成 46,007,078.27 2.99
61 601866 中海集运 45,232,861.25 2.94
62 000423 东阿阿胶 45,229,723.42 2.94
63 600660 福耀玻璃 44,600,545.03 2.90
64 601009 南京银行 43,800,965.93 2.85
65 002008 大族激光 43,157,140.90 2.81
66 601918 国投新集 43,144,697.70 2.81
67 600694 大商股份 41,913,561.05 2.73
68 600586 金晶科技 41,150,876.25 2.68
69 600050 中国联通 40,911,949.24 2.66
70 600307 酒钢宏兴 40,263,170.01 2.62
71 600596 新安股份 39,997,243.58 2.60
72 600720 祁连山 39,536,745.08 2.57
73 000060 中金岭南 39,318,873.78 2.56
74 000858 五 粮 液 39,127,115.64 2.55
75 600880 博瑞传播 38,996,527.05 2.54
76 600997 开滦股份 38,980,778.84 2.54
77 600409 三友化工 38,117,168.65 2.48
78 600029 南方航空 37,839,389.64 2.46
79 600196 复星医药 36,935,174.60 2.40
80 600559 老白干酒 36,391,238.94 2.37
81 002233 塔牌集团 36,340,369.16 2.36
82 600376 首开股份 35,231,348.18 2.29
83 000063 中兴通讯 34,885,943.42 2.27
84 600271 航天信息 34,823,454.74 2.27
85 600312 平高电气 34,695,443.15 2.26
86 601899 紫金矿业 34,376,557.32 2.24
87 600000 浦发银行 33,869,024.38 2.20
88 000726 鲁 泰A 33,219,622.84 2.16
89 000933 神火股份 33,007,918.06 2.15
90 600486 扬农化工 31,671,765.60 2.06
91 601958 金钼股份 31,561,793.36 2.05
92 600859 王府井 30,781,638.86 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 257,686,970.31 16.76
2 601318 中国平安 227,704,285.46 14.81
3 000002 万 科A 196,662,298.56 12.79
4 600030 中信证券 191,751,360.21 12.47
5 600036 招商银行 180,800,109.39 11.76
6 000651 格力电器 180,678,453.11 11.75
7 601390 中国中铁 179,159,983.79 11.65
8 600048 保利地产 160,151,678.52 10.42
9 600031 三一重工 126,771,647.47 8.25
10 600139 西部资源 111,307,208.65 7.24
11 000800 一汽轿车 110,345,954.48 7.18
12 600519 贵州茅台 110,217,047.38 7.17
13 600231 凌钢股份 106,621,590.06 6.94
14 000157 中联重科 106,493,797.55 6.93
15 600166 福田汽车 103,283,498.01 6.72
16 000063 中兴通讯 102,583,787.82 6.67
17 601088 中国神华 97,235,085.43 6.33
18 000623 吉林敖东 96,348,703.68 6.27
19 600875 东方电气 86,645,766.48 5.64
20 000401 冀东水泥 85,886,245.72 5.59
21 600028 中国石化 84,923,396.67 5.52
22 600582 天地科技 82,705,471.74 5.38
23 600005 武钢股份 82,247,517.80 5.35
24 601006 大秦铁路 81,492,662.04 5.30
25 000937 冀中能源 81,260,267.80 5.29
26 002123 荣信股份 79,481,409.10 5.17
27 000792 盐湖钾肥 77,670,565.98 5.05
28 600037 歌华有线 76,231,428.66 4.96
29 600900 长江电力 76,132,997.65 4.95
30 601601 中国太保 75,138,966.48 4.89
31 002202 金风科技 74,004,803.95 4.81
32 000069 华侨城A 72,796,795.57 4.74
33 600806 昆明机床 72,534,459.50 4.72
34 600123 兰花科创 71,491,448.07 4.65
35 600050 中国联通 70,258,641.06 4.57
36 000778 新兴铸管 69,949,249.15 4.55
37 601808 中海油服 68,607,880.81 4.46
38 600089 特变电工 68,581,695.50 4.46
39 000425 徐工机械 66,347,585.59 4.32
40 600585 海螺水泥 66,318,886.66 4.31
41 600720 祁连山 64,739,300.39 4.21
42 601699 潞安环能 63,955,501.56 4.16
43 000961 中南建设 62,981,134.68 4.10
44 002165 红 宝 丽 62,869,863.21 4.09
45 600348 国阳新能 59,931,171.49 3.90
46 600362 江西铜业 59,594,053.48 3.88
47 000825 太钢不锈 59,320,515.07 3.86
48 601918 国投新集 58,857,629.75 3.83
49 600271 航天信息 57,855,893.76 3.76
50 600153 建发股份 55,208,447.16 3.59
51 600660 福耀玻璃 54,387,047.74 3.54
52 600016 民生银行 52,836,035.29 3.44
53 600208 新湖中宝 51,094,541.86 3.32
54 600694 大商股份 51,002,807.08 3.32
55 600276 恒瑞医药 50,079,881.18 3.26
56 600015 华夏银行 48,024,413.09 3.12
57 600583 海油工程 47,507,912.83 3.09
58 600741 华域汽车 46,876,300.66 3.05
59 002146 荣盛发展 46,222,178.67 3.01
60 002008 大族激光 45,937,124.13 2.99
61 600844 丹化科技 44,511,117.13 2.90
62 000568 泸州老窖 43,795,441.85 2.85
63 601866 中海集运 43,341,043.04 2.82
64 600307 酒钢宏兴 41,451,662.84 2.70
65 600586 金晶科技 41,417,695.16 2.69
66 600312 平高电气 41,230,790.35 2.68
67 600596 新安股份 40,487,365.78 2.63
68 600880 博瑞传播 40,457,915.24 2.63
69 000060 中金岭南 40,373,723.74 2.63
70 600104 上海汽车 39,698,394.94 2.58
71 600997 开滦股份 39,354,192.46 2.56
72 002045 广州国光 38,711,394.25 2.52
73 000726 鲁 泰A 37,095,433.88 2.41
74 002115 三维通信 35,964,476.69 2.34
75 002233 塔牌集团 35,326,843.35 2.30
76 002065 东华软件 35,148,152.40 2.29
77 002269 美邦服饰 34,909,485.47 2.27
78 000543 皖能电力 34,908,920.26 2.27
79 600409 三友化工 34,348,032.91 2.23
80 600432 吉恩镍业 33,962,459.18 2.21
81 600196 复星医药 33,843,703.68 2.20
82 600517 置信电气 33,192,683.94 2.16
83 000933 神火股份 33,078,446.98 2.15
84 600000 浦发银行 33,074,676.18 2.15
85 600029 南方航空 32,585,522.46 2.12
86 002028 思源电气 32,270,241.87 2.10
87 601958 金钼股份 32,035,729.23 2.08
88 601899 紫金矿业 31,783,030.00 2.07
89 002024 苏宁电器 31,632,595.59 2.06
90 601328 交通银行 31,585,340.40 2.05
91 600859 王府井 31,488,751.33 2.05
92 601398 工商银行 31,319,788.40 2.04
93 600376 首开股份 31,249,464.05 2.03
94 600525 长园集团 31,188,838.74 2.03
95 600970 中材国际 30,751,559.85 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 7,901,859,450.98
卖出股票收入(成交)总额 7,841,460,880.02
注:"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,785,600.00 0.35
2 央行票据 148,955,000.00 4.89
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 2,711,786.40 0.09
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 2,288,442.80 0.08
7 其他 - -
8 合计 164,740,829.20 5.41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0901044 09央票44 700,000 68,775,000.00 2.26
2 0701095 07央票95 500,000 50,675,000.00 1.66
3 0901030 09央票30 200,000 19,668,000.00 0.65
4 010004 20国债⑷ 107,000 10,785,600.00 0.35
5 0901028 09央票28 100,000 9,837,000.00 0.32
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本报告期末基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期基金未主动投资权证,也未在报告期末持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,714,184.24
2 应收证券清算款 25,597,779.49
3 应收股利 -
4 应收利息 1,465,678.19
5 应收申购款 1,282,541.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,060,183.30
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600348 国阳新能 117,888,137.92 3.87 【停牌】(2009-12-30)
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62,046 30,045.12 791,745,764.77 42.47% 1,072,433,917.34 57.53%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 125,902.72 0.0068%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年12月1日)基金份额总额 8,540,342,977.42
本报告期期初基金份额总额 1,690,902,298.12
本报告期期间基金总申购份额 1,081,524,790.15
减:本报告期基金总赎回份额 908,247,406.16
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,864,179,682.11
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本年度本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为11万元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 回购交易 股票合计 债券合计 权证合计 实付佣金
成交金额 占当期回购
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期回购
成交总额的比例 成交金额 占当期佣金总量的比例
渤海证券 1 - - 1,353,571,541.99 8.61% - - 1,099,789.16 8.35%
招商证券 1 - - - - - - - - - -
兴业证券 1 - - 2,243,656,694.56 14.27% 47,070,879.80 54.27% - 1,907,101.95 14.48%
中信建投 1 - - 908,999,871.33 5.78% 3,005,400.00 3.47% - 772,637.43 5.87%
高华证券 1 - - 2,394,043,210.02 15.23% 28,543,375.50 32.91% - 2,034,918.59 15.45%
西部证券 1 - - - - - - - - - -
申银万国 1 - - - - - - - - - -
海通证券 1 - - 449,817,266.23 2.86% - - - - 365,480.62 2.78%
国金证券 1 - - - - - - - - - -
中信证券 1 - - 765,732,956.27 4.87% - - - - 650,871.73 4.94%
联合证券 1 - - 334,873,574.57 2.13% - - - - 284,642.17 2.16%
长城证券 1 - - 1,463,610,935.46 9.31% - - - - 1,189,194.14 9.03%
平安证券 1 - - 1,120,683,872.21 7.13% - - - - 910,564.20 6.91%
中金公司 1 - - 793,975,676.89 5.05% - - - - 645,111.84 4.90%
长江证券 1 - - 3,892,578,487.59 24.76% 8,113,600.00 9.35% - 3,308,676.65 25.12%
注: (一)1.2009年1月1日至2009年12月31日泰达荷银首选企业股票型证券投资基金撤销湘财证券(302800)席位和中银国际(13392)席位。
(二)交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)经营规范,有较完备的内控制度
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
公司研究部定期牵头研究员和基金经理根据券商研究信息的及时性、准确性和主动性对券商服务进行评价,根据评价结果,交易部填写席位调整申请表,经投资总监和交易部总经理签字后交信息技术部执行。交易席位每个月调整一次,如遇特殊情况,经交易部研究并上报公司领导批准后,可随时调整。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
我公司已于2010年3月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》,原公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司: 49%。同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。
经基金托管人同意,并报请中国证监会批准,我公司已于2010年3月17日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金的名称也相应改为泰达宏利首选企业股票型证券投资基金。
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