建信丰裕定增灵活配置混合型

证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信丰裕

基金主代码 165317

交易代码 165317

契约型

本基金自《基金合同》生效之日起（含）至基金合同生效日24个

基金运作方式 月（含）后对应日（如遇非工作日，或该年份日历中不存在该对

应日的，则顺延至下一个工作日）止的期间为封闭期。

封闭期届满后，本基金开放运作。

基金合同生效日 2016年9月29日

报告期末基金份额总额 640,857,885.49份

在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基金管理人在

严格控制风险的前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分

投资目标 析，力争基金资产的长期稳定增值。开放运作后，本基金主要在

对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把

握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会，力争

基金资产的长期稳定增值。

本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。在本基

投资策略 金的封闭期，基金管理人将主要采取参与定向增发策略，本基金

开放式运作后，主要采用事件驱动的投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率（全价）×50%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基

风险收益特征 金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的

基金。

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基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日

）

1.本期已实现收益 6,660,761.63

2.本期利润 26,362,918.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0411

4.期末基金资产净值 674,660,796.22

5.期末基金份额净值 1.0527

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 4.06% 0.37% 2.24% 0.29% 1.82% 0.08%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

权益投资 硕士。2004年9月至

部联席投 2007年4月任长城伟业

吴尚伟 资官、本 2016年 - 11 期货经纪有限公司深圳分

基金的基 9月29日 公司投资顾问；2008年

金经理 8月至2011年7月任银

华基金管理公司研究员；

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2011年7月加入我公司，

历任研究员、研究主管、

研究部总监助理、基金经

理、权益投资部联席投资

官。2014年11月25日

起任建信内生动力混合基

金经理，2016年9月

29起任建信丰裕定增灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理，2017年

1月24日起任建信恒稳

价值混合型证券投资基金

基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。本基金本报告期内出现因市场波动等基金管理人之外的因素导致超标的情况，基金管理人按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的要求在规定期限内已进行了调整。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年三季度经济增速有所回落。从生产端层面看，7、8月规模以上工业增加值增速有所

下滑但仍保持了6%以上的增长；从需求端层面看，7、8月全国固定资产投资同比增长分别为

8.3%和7.8%，增速稳定但呈现下行趋势，其中，基建投资、制造业、房地产业投资累计同比均

出现回落。消费增速小幅回落，主要受到基数和家具、家电消费高位回落的影响。7、8月份，

受到基数效应以及食品价格的阶段性回升的影响，CPI有所回升；同时，PPI环比涨幅的显着扩

大则主要是受到环保督查和限产的影响。三季度M2增速继续呈现下滑态势且未来仍有下行压力，

7、8月金融机构新增人民币贷款分别为8255亿元和10900亿元，表现明显强于季节性，显示实

体融资需求仍较为旺盛。金融去杠杆仍为三季度的政策基调，货币政策维持稳健中性，季末资金面略偏紧。总体看来，2017年经济运行稳中有进、稳中向好的大趋势没有变。

三季度市场延续了今年以来股票市场的整体风格，主板、中小创板块都有上涨较好的个股，合理的估值水平、盈利的较快增长和龙头公司的盈利改善是主要推动因素；大消费行业、金融行业、新能源汽车行业、通信行业以及钢铁为代表的周期类行业，都有不错的表现。

本基金在三季度保持了组合结构的基本稳定，适当参与了二级市场的投资机会，并在底仓允许的情况下积极进行了新股申购业务。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率4.06%，波动率0.37%，业绩比较基准收益率2.24%，波动率

0.29%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 358,951,822.17 53.06

其中：股票 358,951,822.17 53.06

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2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 317,232,032.23 46.90

8 其他资产 256,770.48 0.04

9 合计 676,440,624.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 5,200,000.00 0.77

B 采矿业 54,341,740.87 8.05

C 制造业 118,329,955.03 17.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 109,938,113.88 16.30

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 30,696,088.40 4.55

业

J 金融业 40,330,624.00 5.98

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 358,951,822.17 53.20

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以上行业分类以2017年09月30日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601618 中国中冶 12,497,409 59,487,666.84 8.82

2 600339 中油工程 8,116,883 54,301,947.27 8.05

3 600528 中铁工业 3,785,488 51,936,895.36 7.70

4 601669 中国电建 6,435,006 50,450,447.04 7.48

5 002268 卫士通 1,358,234 30,696,088.40 4.55

6 601318 中国平安 500,000 27,080,000.00 4.01

7 002303 美盈森 3,179,650 27,058,821.50 4.01

8 600887 伊利股份 850,000 23,375,000.00 3.46

9 002603 以岭药业 572,082 9,307,774.14 1.38

10 601398 工商银行 1,126,104 6,756,624.00 1.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 45,786.39

2 应收证券清算款 177,205.67

3 应收股利 -

4 应收利息 33,778.42

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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8 其他 -

9 合计 256,770.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 601618 中国中冶 59,487,666.84 8.82 非公开发行

2 600339 中油工程 54,301,947.27 8.05 非公开发行

3 600528 中铁工业 51,936,895.36 7.70 非公开发行

4 601669 中国电建 50,450,447.04 7.48 非公开发行

5 002268 卫士通 30,696,088.40 4.55 非公开发行

6 002303 美盈森 27,058,821.50 4.01 非公开发行

7 002603 以岭药业 9,307,774.14 1.38 非公开发行

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 640,857,885.49

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 640,857,885.49

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区

间

2017年

机构 1 07月01日- 200,053,000.00 0.00 0.00 200,053,000.00 31.22%

2017年

09月30日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的

基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年10月25日

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