信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金2016年第三季度报告

2016年9月30日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月25日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚鼎利定增

场内简称 鼎利定增

基金主代码 165528

基金运作方式 契约型基金。基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但

投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封

闭期届满后,本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金

(LOF)。

基金合同生效日 2016年5月24日

报告期末基金份额总额 1,216,702,748.19份

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追

求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在基金合同生效后18个月内,将积极参与上市公司的定向增发。

通过宏观经济、行业分析、实施定向增发公司的定增条款和基本面深

入研究基础上,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选具有

较高折价保护并通过定向增发能够改善企业基本面与经营状况的定向

增发股票进行投资,同时考虑行业偏离及风险,用量化的方法进行组合

配置,规避非系统风险。本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资

基金(LOF)后,投资策略相应调整。

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券

型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年7月1日至2016年9月30日）

1.本期已实现收益 -328,235.61

2.本期利润 864,286.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0007

4.期末基金资产净值 1,218,003,409.74

5.期末基金份额净值 1.001

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.10% 0.08% 2.61% 0.40% -2.51% -0.32%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.基金合同生效起至本报告期内不满一年(本基金合同生效日为2016年5月24日)。

2.本基金建仓期自2016年5月24日至2016年11月24日,截止本报告期末,本基金尚处于建仓

期。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任 业年限 说明

日期

杨旭 本基金基 2016年5月24日 - 4 数学金融硕士、运筹管理学硕士、纽约

金经理, 大学化学硕士。曾担任美国对冲基金

兼任信诚 Robust methods公司数量分析师，华尔

沪深 街对冲基金WSFA Group公司助理基金

300指数 经理，该基金为股票多空型对冲基金。

分级基金、 2012年8月加入信诚基金，曾分别担任

信诚中证 助理投资经理、专户投资经理。现任信

500指数 诚中证500指数分级基金、信诚沪深

分级基金、 300指数分级基金、信诚中证800医药

信诚中证 指数分级基金、信诚中证800有色指数

800医药 分级基金、信诚中证800金融指数分级

指数分级 基金、信诚中证TMT产业主题指数分级

基金、信 基金、信诚中证信息安全指数分级基金、

诚中证 信诚中证智能家居指数分级基金、信诚

800有色 新选回报灵活配置混合基金、信诚新旺

指数分级 回报灵活配置混合基金（LOF）、信诚

基金、信 中证基建工程指数型基金（LOF）、信

诚中证 诚鼎利定增灵活配置混合型基金、信诚

800金融 至益灵活配置混合基金、信诚至裕灵活

指数分级 配置混合基金的基金经理。

基金及信

诚中证

TMT产业

主题指数

分级基金、

信诚中证

信息安全

指数分级

基金、信

诚中证智

能家居指

数分级基

金、信诚

新选回报

灵活配置

混合基金、

信诚新旺

回报灵活

配置混合

基金

（LOF）、

信诚中证

基建工程

指数型基

金

（LOF）、

信诚至益

灵活配置

混合基金、

信诚至裕

灵活配置

混合基金

的基金经

理

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

市场展望:未来3-6个月内,市场预计依旧延续震荡格局,上证综指向下大幅破位的内外部条件均不具

备。短期内A股市场不存在短期快速上涨的资金基础,存量资金博弈和业绩驱动股价可能成为未来一段时

间内的股市特征,长期慢牛值得期待。

投资策略:定增投资以精选策略为主,高折价为辅。抓住市场震荡波动的机会,在市场低谷时积极出手参与报价。

坚持以项目精选为主,适当提升投资集中度,以增加业绩弹性。报价时继续严格控制折价率。

积极参与高折价项目报价,投资时做分散配置,降低基本面瑕疵带来的风险

利用二级市场投资时点灵活的优势,在市场波动中积极寻找前期破发的优质定增项目,增持并长期持有

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为0.10%,同期业绩比较基准收益率为2.61%,基金落后业绩比较

基准2.51%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两

百人)的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 689,946,043.23 56.46

其中：股票 689,946,043.23 56.46

2 固定收益投资 40,000,000.00 3.27

其中：债券 40,000,000.00 3.27

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 150,390,545.59 12.31

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 264,862,802.37 21.67

7 其他资产 76,915,157.75 6.29

8 合计 1,222,114,548.94 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 20,085,915.33 1.65

B 采矿业 - -

C 制造业 650,803,545.00 53.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,324,184.90 1.18

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 4,732,398.00 0.39

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 689,946,043.23 56.65

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期内未进行沪港通投资。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例(%)

1 600075 新疆天业 8,405,546 98,597,054.58 8.09

2 601137 博威合金 8,616,071 97,189,280.88 7.98

3 002099 海翔药业 9,604,426 94,603,596.10 7.77

4 300296 利亚德 2,883,803 82,476,765.80 6.77

5 002484 江海股份 6,280,000 80,007,200.00 6.57

6 300259 新天科技 5,727,273 63,000,003.00 5.17

7 002149 西部材料 1,889,309 49,348,751.08 4.05

8 002746 仙坛股份 536,913 20,085,915.33 1.65

9 603618 杭电股份 1,032,448 14,030,968.32 1.15

10 002528 英飞拓 1,946,903 13,433,630.70 1.10

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,000,000.00 3.28

其中：政策性金融债 40,000,000.00 3.28

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 40,000,000.00 3.28

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 160209 16国开09 400,000 40,000,000.00 3.28

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未进行权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。

本基金本报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公

开谴责、处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,868.81

2 应收证券清算款 76,099,996.51

3 应收股利 -

4 应收利息 802,292.43

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 76,915,157.75

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净 流通受限情况说明

价值(元) 值比例(%)

1 600075 新疆天业 98,597,054.58 8.09 非公开发行有明确锁定期

2 601137 博威合金 97,189,280.88 7.98 非公开发行有明确锁定期

3 002099 海翔药业 85,756,326.10 7.04 非公开发行有明确锁定期

4 300296 利亚德 82,476,765.80 6.77 非公开发行有明确锁定期

5 002484 江海股份 80,007,200.00 6.57 非公开发行有明确锁定期

6 300259 新天科技 63,000,003.00 5.17 非公开发行有明确锁定期

7 002149 西部材料 49,348,751.08 4.05 非公开发行有明确锁定期

8 002746 仙坛股份 20,085,915.33 1.65 非公开发行有明确锁定期

9 603618 杭电股份 14,030,968.32 1.15 非公开发行有明确锁定期

10 002528 英飞拓 13,433,630.70 1.10 非公开发行有明确锁定期

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,216,702,748.19

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 1,216,702,748.19

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

无

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、（原）信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件

2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同

4、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点

信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。

信诚基金管理有限公司

2016年10月26日


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