信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年5月24日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 鼎利定增

场内简称 信诚定增

基金主代码 165528

契约型基金。基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回

基金运作方式 业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所

转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为信诚鼎利灵活配

置混合型证券投资基金(LOF)。

基金合同生效日 2016年5月24日

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,216,702,748.19份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所(若有) 深圳证券交易所

上市日期(若有) 2016年8月31日

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投

资收益,追求基金资产的长期稳健增值。

本基金在基金合同生效后18个月内,将积极参与上市公司的

定向增发。通过宏观经济、行业分析、实施定向增发公司的

定增条款和基本面深入研究基础上,利用定向增发项目的事

投资策略 件性特征与折价优势,优选具有较高折价保护并通过定向增

发能够改善企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投

资,同时考虑行业偏离及风险,用量化的方法进行组合配置,

规避非系统风险。本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券

投资基金(LOF)后,投资策略相应调整。

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基

风险收益特征 金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期

收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信诚基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 周浩 郭明

人 联系电话 021-68649788 （010）66105799

电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-666-0066 95588

传真 021-50120888 （010）66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年05月24日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

本期已实现收益 1,218,331.49

本期利润 12,249,017.91

加权平均基金份额本期利润 0.0101

本期基金份额净值增长率 1.00%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.0010

期末基金资产净值 1,228,951,766.10

期末基金份额净值 1.010

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金合同生效日为2016年5月24日。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.90% 0.29% 0.19% 0.39% 0.71% -0.10%

过去六个月 1.00% 0.21% 2.80% 0.39% -1.80% -0.18%

自基金合同 1.00% 0.19% 4.30% 0.42% -3.30% -0.23%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为:50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2016年5月24日)。

2、本基金建仓日自2016年5月24日至2016年11月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

3.4过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2016 - - - -本基金本期未

分红。

本基金最近三

合计 - - - -年未进行利润

分配

注：本基金合同生效日为2016年5月24日,本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2

亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理55只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基金基金

经理,兼任 理学硕士、文学硕

信诚沪深 士。曾任职于美国对

300 指数分 冲基金 Robust

级基金、信 methods公司,担任

诚中证 500 数量分析师;于华尔

指数分级基 街对冲基金 WSFA

金、信诚中 Group公司,担任

证800医药 Global Systematic

指数分级基 Alpha Fund助理基

金、信诚中 金经理。2012年8

证800有色 月加入信诚基金,历

指数分级基 任助理投资经理、专

金、信诚中 户投资经理。现任数

证800金融 量投资副总监,信诚

指数分级基 中证500 指数分级

金及信诚中 基金、信诚沪深300

证TMT产业 指数分级基金、信诚

主题指数分 中证800 医药指数

杨旭 级基金、信 2016年5月24日- 4 分级基金、信诚中证

诚中证信息 800有色指数分级

安全指数分 基金、信诚中证800

级基金、信 金融指数分级基金、

诚中证智能 信诚中证 TMT产业

家居指数分 主题指数分级基金、

级基金、信 信诚中证信息安全

诚中证基建 指数分级基金、信诚

工程指数型 中证智能家居指数

基金(LOF)、 分级基金、信诚中证

信诚至益灵 基建工程指数型基

活配置混合 金(LOF)、信诚鼎利

基金、信诚 定增灵活配置混合

至裕灵活配 型基金、信诚至益灵

置混合基 活配置混合基金、信

金、信诚新 诚至裕灵活配置混

悦回报灵活 合基金、信诚新悦回

配置混合基 报灵活配置混合基

金的基金经 金的基金经理。

理

殷孝东 本基金基金 2016年12月16- 14 曾任职于大鹏证券

经理,投资日 有限公司,担任资讯

银行部董事 部分析师;于中信证

总经理 券股份有限公司,历

任研究部行业首席

分析师、研究部执行

总经理、研究部运营

负责人、投行委能源

化工组执行总经理、

经发管委执行总经

理等职。2016年3

月加入信诚基金管

理有限公司,担任投

资银行部董事总经

理。现兼任信诚鼎利

定增灵活配置混合

型证券投资基金的

基金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金》、《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年,年初A股市场经历了熔断后的快速下跌,随着紧急暂停“熔断”,之后开始进入了修复

行情,二季度投资者信心逐步恢复,上涨的板块比较分散,从券商,计算机,军工到白酒,均缺乏一个持续的领涨板块。整体股票市场整体的情况是存量资金博弈的情况,进入三季度后市场进入均衡市,一方面,资产价格不断升高,从110亿“地王”,到 10 年期国债到2.7,股市再次成为估值相对低的资产,外加“国家队”维稳平抑波动,大幅下跌的动力不足。另一方面,政策以稳为主,缺乏新增资金,做空筹码依然存在,去年入市亏损资金,IPO加快,要解禁的限售股都使股票上涨动力缺乏。四季度,在政府出房地产政策后,A股相对于楼市,大宗商品性价比高,资金回流A股的资产再配置的逻辑扩散,股市上涨。之后进入12月中央经济会议把政策基调弱化增长目标,强调改革与防风险,货币政策更加强调不会宽松,市场形成流动性的拐点的预期而回调。

定增投资是在市场波动中具备低波动绝对价值的投资策略。2016年本基金坚持稳健操作的策略,在严

格控制折价率前提下参与定增投资,共中标定增投资项目17个,总中标金额9.4亿,平均折价率86折,

顺利完成了预期投资进度。

4.4.2 报告期内基金业绩的表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为1.00%,同期业绩比较基准收益率为4.30%,基金落后业绩比

较基准3.30%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望明年,对市场判断为行情整体震荡,核心风险因素从国内转向国外,流动性风险预期驱动全年走势。2月17日证监会发布的再融资新政,定增投资有望彻底从“折价套利时代”进入“主动管理时代”。中短期来看,再融资市场规模可能小幅收缩;长期来看,有望加速资本市场再融资主体的优胜劣汰,基本面优质的上市公司和具备主动管理能力的机构投资者将深度受益。目前本基金已经完成定增权益类资产投资的预期目标,未来剩余头寸会积极参与前期定增破发的优质个股,积极参与新股申购,获取稳健收益,并择机做好。

整体上我们看好两类机会:第一,看好有抗通胀、有需求增量、符合中长期需求趋势的板块,例如消费结构升级,二胎、养老进程启动相关的消费、医疗行业值得关注,大众消费品则需要甄选提价能力显着的标的,特朗普的战略收缩可能为一路一带松绑,建筑、高铁乃至核电的出口局面都有望打开; 第二,由于绝对收益账户增多,账户的止损机制催生统计套利的交易机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分

发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:1、对公司规章制度体系不断补充和完善。

公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、财务、风控、产品、人力资源、监察稽核等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。

2、开展各类合规监察工作。

监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、公平性及合规性,维护基金份额持有人的合法权益。

3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。

本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。

4、开展各类内外部审计工作,包括4次常规审计、12项专项检查、协助外部审计师开展审计、配合监

管机构完成多项自查工作等。

5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管机构备案。

6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1. 基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的收益分配每年不得少于一次,且年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红;本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金于本报告期未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满

两百人)的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的管理人--信诚基金管理有限公司在信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对信诚基金管理有限公司编制和披露的信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20076号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金全体

基金份额持有人

我们审计了后附的信诚鼎利定增灵活配置混合型

证券投资基金(以下简称“信诚鼎利定增混合基

引言段 金”)的财务报表,包括2016年12月31日的资

产负债表、2016年5月24日(基金合同生效日)

至2016年12月31 日止期间的利润表和所有者

权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是信诚鼎利定增混合基

金的基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的

责任。这种责任包括:

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委

管理层对财务报表的责任段 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基

金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的

有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报

表,并使其实现公允反映;

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报

表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计

划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大

错报获取合理保证。

注册会计师的责任段 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报

表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的

财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并

非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出

会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列

报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为

发表审计意见提供了基础。

我们认为,上述信诚鼎利定增混合基金的财务报表

在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表

附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布

审计意见段 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允

反映了信诚鼎利定增混合基金2016年12月31

日的财务状况以及2016年5月24日(基金合同

生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果

和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 赵钰

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永

道中心11楼

审计报告日期 2017年3月29日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 102,998,999.62

结算备付金 308,619.14

存出保证金 45,884.68

交易性金融资产 1,127,245,007.10

其中：股票投资 1,087,285,007.10

基金投资 -

债券投资 39,960,000.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 768,621.32

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 1,231,367,131.86

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 1,565,041.88

应付托管费 260,840.30

应付销售服务费 -

应付交易费用 154,140.41

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 435,343.17

负债合计 2,415,365.76

所有者权益：

实收基金 1,216,702,748.19

未分配利润 12,249,017.91

所有者权益合计 1,228,951,766.10

负债和所有者权益总计 1,231,367,131.86

注：1、截止本报告期末,基金份额净值1.010元,基金份额总额1,216,702,748.19份。

2、本基金生效日为2016年5月24日,无上年度可比期间。

7.2利润表

会计主体：信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年5月24日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年5月24日(基金合同生效日)

至2016年12月31日

一、收入 26,071,333.87

1.利息收入 7,231,896.15

其中：存款利息收入 5,324,058.82

债券利息收入 502,124.23

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,405,713.10

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,808,751.30

其中：股票投资收益 7,725,875.73

基金投资收益 -

债券投资收益 82,875.57

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11,030,686.42

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） -

减：二、费用 13,822,315.96

1．管理人报酬 11,073,019.31

2．托管费 1,845,503.24

3．销售服务费 -

4．交易费用 434,696.35

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 469,097.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,249,017.91

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,249,017.91

注:1、本基金合同自2016年5月24日起生效,本报告期为2016年5月24日至2016年12月

31日。

2、本基金生效日为2016年5月24日,无上年度可比期间。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年5月24日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年5月24日(基金合同生效日)至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,216,702,748.19 - 1,216,702,748.19

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 12,249,017.91 12,249,017.91

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,216,702,748.19 12,249,017.91 1,228,951,766.10

金净值）

注：注1、本基金合同自2016年5月24日起生效,本报告期为2016年5月24日至2016年

12月31日。

2、本基金生效日为2016年5月24日,无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

吕涛 陈逸辛 时慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1 基金基本情况

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]751号文)和《关于信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2016]1102号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年5月24日生效。本基金为契约型基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金于2016年4月25日至2016年5月17日募集,募集的净认购金额1,216,348,748.86

元,募集期间认购利息转份额353,999.33元,募集规模为1,216,702,748.19份。上述募集资金已

由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了普华永道中天验字(2016)第490号验

资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金合同》和《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为:本基金的业绩比较基准为:50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合

债指数收益率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年5

月24日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外,以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债)本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。

初始确认后,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

-应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后,应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

-其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

初始确认后,采用实际利率法按摊余成本计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:

-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时,考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等),并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

-本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。

由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

收入是本基金在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本基金、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时,予以确认。

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬根据《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费根据《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的收益分配每年不得少于一次,且年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红;本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12 分部报告

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称“《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”),若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标

准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无差错事项。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策

的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营

业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和

实务操作,主要税项列示如下:

(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券

投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税

改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收

企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所

得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

信诚基金管理有限公司 基金管理人

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人

中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东

英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东

中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东

信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

1、本基金在本年度没有通过关联方的交易单元进行过交易。

2、本基金合同自2016年5月24日起生效,无上年度可比期间。

7.4.8.1.2 权证交易

7.4.8.1.3 债券交易

7.4.8.1.4 债券回购交易

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年5月24日(基金合同生效日)至2016年12

月31日

当期发生的基金应支付的管理费 11,073,019.31

其中：支付销售机构的客户维护费 2,883,270.04

注：1、支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的

年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

2、本基金合同自2016年5月24日起生效,无上年度可比期间。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期2016年5月24日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,845,503.24

注：1、支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计

提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

2、本基金合同自2016年5月24日起生效,无上年度可比期间。

7.4.8.2.3 销售服务费

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

1、本基金在本报告期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

2、本基金合同自2016年5月24日起生效,无上年度可比期间。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年5月24日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金合同生效日(2016年5月24日)持有的 -

基金份额

报告期初持有的基金份额 -

报告期间申购/买入总份额 6,501,602.00

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 6,501,602.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.53%

例

注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末

关联方名称 2016年12月31日

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例

信诚人寿保险有限公司 20,005,300.00 1.64%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

本基金合同自2016年5月24日起生效,无上年度可比期间。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年5月24日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

工商银行 102,998,999.62 1,319,978.98

注：本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币308,619.14元。(本基金合同自2016年5月 24日起生效,无上年度可比期间。)

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度未在承销期内购入过由关联方承销的证券。本基金合同自2016年5月24日起生效,

无上年度可比期间。

7.4.8.7 其它关联交易事项的说明

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票

证券代证 成功认购日 可流通日流 认购 期末 数量（单位： 期末成本总额 期末估值总额备

码 券 通 价格 估值 份） 注

名 受 单价

称 限

类

型

熙 新

菱 股

300588信 2016-12-27 2017-01-05未 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

息 上

市

新

万 股

300591里 2016-12-30 2017-01-10未 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72-

马 上

市

美 新

联 股

300586新 2016-12-26 2017-01-04未 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

材 上

市

道 新

恩 股

002838股 2016-12-28 2017-01-06未 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

份 上

市

华 新

统 股

002840股 2016-12-29 2017-01-10未 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

份 上

市

天 新

铁 股

300587股 2016-12-28 2017-01-05未 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

份 上

市

赛 新

托 股

300583生 2016-12-29 2017-01-06未 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

物 上

市

江 非

苏 公

600200吴 2016-10-17 2017-10-12开 17.49 17.90 571,755 9,999,994.95 10,234,414.50-

中 定

向

增

发

非

杭 公

电 开

603618股 2016-09-07 2017-08-31定 13.56 12.07 1,032,448 13,999,994.88 12,461,647.36-

份 向

增

发

非

公

英 开

002528飞 2016-08-29 2017-08-28定 6.78 6.98 1,946,903 13,200,002.34 13,589,382.94-

拓 向

增

发

非

豫 公

光 开

600531金 2016-12-20 2017-12-17定 7.50 7.54 2,660,402 19,953,015.00 20,059,431.08-

铅 向

增

发

非

仙 公

坛 开

002746股 2016-09-21 2017-09-20定 37.25 40.57 536,913 20,000,009.25 21,782,560.41-

份 向

增

发

非

智 公

光 开

002169电 2016-10-11 2017-10-10定 19.50 20.29 1,594,872 31,100,004.00 32,359,952.88-

气 向

增

发

非

江 公

南 开

002226化 2016-10-19 2017-10-19定 8.14 8.24 4,299,754 34,999,997.56 35,429,972.96-

工 向

增

发

非

西 公

部 开

002149材 2016-08-10 2017-08-10定 24.70 26.02 1,889,309 46,665,932.30 49,159,820.18-

料 向

增

发

非

新 公

天 开

300259科 2016-09-27 2017-09-26定 11.00 10.36 5,727,273 63,000,003.00 59,334,548.28-

技 向

增

发

非

公

赤 开

600227天 2016-10-21 2017-10-18定 6.01 6.27 11,647,255 70,000,002.55 73,028,288.85-

化 向

增

发

非

海 公

翔 开

002099药 2016-09-19 2017-09-18定 10.28 8.48 8,706,226 89,500,003.28 73,828,796.48-

业 向

增

发

非

云 公

铝 开

000807股 2016-11-18 2017-11-20定 5.20 5.39 15,384,616 80,000,003.20 82,923,080.24-

份 向

增

发

非

江 公

海 开

002484股 2016-09-08 2017-09-08定 12.69 13.84 6,280,000 79,693,200.00 86,915,200.00-

份 向

增

发

300296利 2016-09-05 2017-08-28非 28.40 30.20 2,883,803 81,900,005.20 87,090,850.60-

亚 公

德 开

定

向

增

发

非

公

搜 开

002503于 2016-11-11 2017-11-13定 12.60 12.86 7,698,413 97,000,003.80 99,001,591.18-

特 向

增

发

非

新 公

疆 开

600075天 2016-08-23 2017-08-18定 11.54 11.86 8,405,546 97,000,000.84 99,689,775.56-

业 向

增

发

非

博 公

威 开

601137合 2016-08-18 2017-08-18定 11.20 11.90 8,616,071 96,499,995.20 102,531,244.90-

金 向

增

发

7.4.9.1.2 受限证券类别：债券

证券代 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估 备注

码 称 购日 日 限类型 格 值单价 位：张） 本总额 值总额

- - - - - - - - - --

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码股票名称 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注

因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额

002226 江南化工2016-11-11重大资 8.612017-03-01 9.20 500,000 4,589,778.00 4,305,000.00-

产重组

000411 英特集团2016-12-27重大事 22.102017-01-11 24.31 21,400 447,455.00 472,940.00-

项停牌

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的此类事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,087,285,007.10 88.30

其中：股票 1,087,285,007.10 88.30

2 固定收益投资 39,960,000.00 3.25

其中：债券 39,960,000.00 3.25

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 103,307,618.76 8.39

7 其他各项资产 814,506.00 0.07

8 合计 1,231,367,131.86 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 21,782,560.41 1.77

B 采矿业 - -

C 制造业 1,036,144,474.29 84.31

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 465,252.00 0.04

F 批发和零售业 733,109.00 0.06

G 交通运输、仓储和邮政业 472,534.00 0.04

H 住宿和餐饮业 280,644.00 0.02

I 信息传输、软件和信息技术服 15,516,122.90 1.26

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 719,724.00 0.06

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 936,172.00 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 10,234,414.50 0.83

合计 1,087,285,007.10 88.47

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 601137 博威合金 8,616,071 102,531,244.90 8.34

2 600075 新疆天业 8,405,546 99,689,775.56 8.11

3 002503 搜于特 7,698,413 99,001,591.18 8.06

4 300296 利亚德 2,883,803 87,090,850.60 7.09

5 002484 江海股份 6,280,000 86,915,200.00 7.07

6 002099 海翔药业 9,910,926 84,044,652.48 6.84

7 000807 云铝股份 15,384,616 82,923,080.24 6.75

8 600227 赤天化 11,647,255 73,028,288.85 5.94

9 300259 新天科技 5,727,273 59,334,548.28 4.83

10 002149 西部材料 1,889,309 49,159,820.18 4.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）

1 002099 海翔药业 101,614,062.25 8.27

2 002503 搜于特 97,000,003.80 7.89

3 600075 新疆天业 97,000,000.84 7.89

4 601137 博威合金 96,499,995.20 7.85

5 300296 利亚德 81,900,005.20 6.66

6 000807 云铝股份 80,000,003.20 6.51

7 002484 江海股份 79,693,200.00 6.48

8 600227 赤天化 70,000,002.55 5.70

9 300259 新天科技 63,000,003.00 5.13

10 002149 西部材料 46,665,932.30 3.80

11 002226 江南化工 39,589,775.56 3.22

12 002169 智光电气 31,100,004.00 2.53

13 300252 金信诺 20,943,371.33 1.70

14 002746 仙坛股份 20,000,009.25 1.63

15 600531 豫光金铅 19,953,015.00 1.62

16 300248 新开普 15,437,031.67 1.26

17 300351 永贵电器 14,961,616.43 1.22

18 002683 宏大爆破 14,023,006.04 1.14

19 603618 杭电股份 13,999,994.88 1.14

20 002528 英飞拓 13,200,002.34 1.07

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）

1 002683 宏大爆破 14,964,702.93 1.22

2 002150 通润装备 11,454,211.25 0.93

3 600572 康恩贝 10,666,417.15 0.87

4 300252 金信诺 10,299,738.20 0.84

5 300248 新开普 6,801,770.76 0.55

6 300148 天舟文化 6,744,336.40 0.55

7 002251 步步高 6,327,464.00 0.51

8 603117 万林股份 5,359,992.00 0.44

9 002626 金达威 4,931,927.50 0.40

10 002414 高德红外 3,386,094.84 0.28

11 300458 全志科技 2,781,164.93 0.23

12 600201 生物股份 2,481,146.00 0.20

13 300235 方直科技 2,284,992.20 0.19

14 600114 东睦股份 2,034,626.00 0.17

15 600579 天华院 1,247,845.00 0.10

16 600909 华安证券 594,264.68 0.05

17 600556 ST慧球 475,869.00 0.04

18 600306 *ST商城 462,800.00 0.04

19 002164 宁波东力 371,469.00 0.03

20 002159 三特索道 368,225.00 0.03

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,171,877,491.51

卖出股票收入（成交）总额 103,305,126.56

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,960,000.00 3.25

其中：政策性金融债 39,960,000.00 3.25

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 39,960,000.00 3.25

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 160209 16国开09 400,000 39,960,000.00 3.25

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未进行贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未进行权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 45,884.68

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 768,621.32

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 814,506.00

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说

值比例（%） 明

1 601137 博威合金 102,531,244.90 8.34非公开发行有明

确锁定期

非公开发行有明

2 600075 新疆天业 99,689,775.56 8.11确锁定期

3 002503 搜于特 99,001,591.18 8.06确非锁公定开期发行有明

4 300296 利亚德 87,090,850.60 7.09非公开发行有明

确锁定期

5 002484 江海股份 86,915,200.00 7.07非公开发行有明

确锁定期

6 000807 云铝股份 82,923,080.24 6.75非公开发行有明

确锁定期

7 002099 海翔药业 73,828,796.48 6.01非公开发行有明

确锁定期

8 600227 赤天化 73,028,288.85 5.94非确锁公定开期发行有明

9 300259 新天科技 59,334,548.28 4.83非公开发行有明

确锁定期

10 002149 西部材料 49,159,820.18 4.00非公开发行有明

确锁定期

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 比例 持有份额 比例

13,825 88,007.43 261,304,617.81 21.48% 955,398,130.38 78.52%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 广东粤财信托有限公司粤 100,017,000.00 8.22%

银1号

2 信诚人寿保险有限公司 20,005,300.00 1.64%

3 新华人寿保险股份有限公 20,003,500.00 1.64%

司分红产品

4 蔡云崽 15,006,750.45 1.23%

5 于军 11,360,065.00 0.93%

6 申能集团财务有限公司 10,000,800.00 0.82%

6 瑞泰人寿保险有限公司(万 10,000,800.00 0.82%

能险)

8 中信证券－中信银行－中

信证券贵宾定制71号集合 8,124,654.00 0.67%

资产管理计划

9 信诚基金管理有限公司 6,501,602.00 0.53%

10 梁小鹏 6,000,174.00 0.49%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 2,944,288.19 0.24%

金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年5月24日)基金份额总额 1,216,702,748.19

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -

减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 -

份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份 -

额

本报告期期末基金份额总额 1,216,702,748.19

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人的重大人事变动:

经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,隋晓炜先生专职担任中信信诚资产管理有限公司总经理,不再兼任信诚基金管理有限公司副总经理。本基金管理人已于2017年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海证监局报备。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币100,000元。该会计师事务所

自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注

额的比例 总量的比

例

中信证券 2 329,461,560.28 100.00% 301,649.50 100.00% 本期新增

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中信证券 346,242.00 100.00% 1,483,200,000.00 100.00% - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

信诚基金管理有限公司

2017年3月31日
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