中欧货币市场基金

2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现 ......7
§4 管理人报告 ......12
4.1 基金管理人及基金经理情况......12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告 ......15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......16
6.1 资产负债表 ......16
6.2 利润表......17
6.3 净资产（基金净值）变动表......19
6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告......44
7.1 期末基金资产组合情况......44
7.2 债券回购融资情况 ......45
7.3 基金投资组合平均剩余期限......45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......46

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......477.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细......47
7.9 投资组合报告附注 ......47
§8 基金份额持有人信息......48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......48
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......49
§9 开放式基金份额变动......50
§10 重大事件揭示......51
10.1 基金份额持有人大会决议......51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51
10.4 基金投资策略的改变 ......51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......51
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......54
10.9 其他重大事件 ......54
§11 影响投资者决策的其他重要信息......55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56
§12 备查文件目录......56
12.1 备查文件目录 ......56
12.2 存放地点 ......56
12.3 查阅方式 ......56　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧货币市场基金

基金简称 中欧货币

基金主代码 166014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2012 年 12 月 12 日

日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金 20,920,318,375.11 份
份额总额
基金合同存续 不定期
期

下属分级基金的 中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E
基金简称

下属分级基金的 166014 166015 002747 002748 016223
交易代码
报告期末下属分 149,013,240.172,589,437,643.58902,502,657.2817,279,212,207.84152,626.24
级基金的份额总 份 份 份 份 份

额
2.2 基金产品说明

投资目标 在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较
基准的稳定收益。

投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控
制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短
期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争
获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预
期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 黎忆海 郭明

信息披露 联系电话 021-68609600 （010）66105799

负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95588

传真 021-33830351 （010）66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区复兴门内大街 55
家嘴环路 479 号 8 层 号


办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区复兴门内大街 55
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、 号

10、16 层

邮政编码 200120 100140

法定代表人 窦玉明 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

A 类、B 类：北京市西城区太平
A 类、B 类：中国证券登记结算 桥大街 17 号

注册登记机构 有限责任公司 C 类、E 类、D 类：中国（上海）
C 类、E 类、D 类：中欧基金管 自由贸易试验区陆家嘴环路

理有限公司 479 号上海中心大厦 8、10、16
层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

间数据和

中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E

指标

本期已

实现收 1,618,487.71 14,435,663.11 2,280,187.51 103,943,120.62 1,489.50
益

本期利

1,618,487.71 14,435,663.11 2,280,187.51 103,943,120.62 1,489.50
润

本期净

值收益 0.9853% 1.1058% 0.9884% 1.1059% 0.9855%
率
3.1.2 期

末数据和 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标


期末基 2,589,437,643. 17,279,212,207

金资产 149,013,240.17 902,502,657.28 152,626.24
净值 58 .84

期末基

金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
净值
3.1.3 累

计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

累计净

值收益 35.4100% 38.8843% 18.4641% 19.5513% 1.7508%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金账面价值按实际利率计算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
　2、本基金 A、B 类份额利润分配按月结转份额，C、D、E 类份额利润分配按日结转份额。　3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧货币 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0503 0.0007
过去一个月 0.1613% 0.0007% 0.1110% 0.0000%

% %

0.1593 0.0006
过去三个月 0.4959% 0.0006% 0.3366% 0.0000%

% %

0.3158 0.0007
过去六个月 0.9853% 0.0007% 0.6695% 0.0000%

% %

0.4604 0.0027
过去一年 1.8104% 0.0027% 1.3500% 0.0000%

% %

过去三年 6.0073% 0.0020% 4.0481% 0.0000% 1.9592 0.0020


% %

自基金合同生效起 35.4100 21.166 0.0042
0.0042% 14.2432% 0.0000%

至今 % 8% %

中欧货币 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0701 0.0007
过去一个月 0.1811% 0.0007% 0.1110% 0.0000%

% %

0.2195 0.0006
过去三个月 0.5561% 0.0006% 0.3366% 0.0000%

% %

0.4363 0.0007
过去六个月 1.1058% 0.0007% 0.6695% 0.0000%

% %

0.7051 0.0027
过去一年 2.0551% 0.0027% 1.3500% 0.0000%

% %

2.7239 0.0020
过去三年 6.7720% 0.0020% 4.0481% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 38.8843 24.641 0.0042
0.0042% 14.2432% 0.0000%

至今 % 1% %

中欧货币 C

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0506 0.0007
过去一个月 0.1616% 0.0007% 0.1110% 0.0000%

% %

0.1616 0.0006
过去三个月 0.4982% 0.0006% 0.3366% 0.0000%

% %

0.3189 0.0007
过去六个月 0.9884% 0.0007% 0.6695% 0.0000%

% %

过去一年 1.8395% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 0.4895 0.0027


% %

1.9918 0.0020
过去三年 6.0399% 0.0020% 4.0481% 0.0000%

% %

自基金份额运作日 18.4641 8.9053 0.0025
0.0025% 9.5588% 0.0000%

至今 % % %

中欧货币 D

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0701 0.0007
过去一个月 0.1811% 0.0007% 0.1110% 0.0000%

% %

0.2195 0.0006
过去三个月 0.5561% 0.0006% 0.3366% 0.0000%

% %

0.4364 0.0007
过去六个月 1.1059% 0.0007% 0.6695% 0.0000%

% %

0.7051 0.0027
过去一年 2.0551% 0.0027% 1.3500% 0.0000%

% %

2.7240 0.0020
过去三年 6.7721% 0.0020% 4.0481% 0.0000%

% %

自基金份额运作日 19.5513 10.401 0.0026
0.0026% 9.1494% 0.0000%

至今 % 9% %

中欧货币 E

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0504 0.0007
过去一个月 0.1614% 0.0007% 0.1110% 0.0000%

% %

0.1595 0.0006
过去三个月 0.4961% 0.0006% 0.3366% 0.0000%

% %

过去六个月 0.9855% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 0.3160 0.0007


% %

自基金份额运作日 0.4489 0.0027
1.7508% 0.0027% 1.3019% 0.0000%

至今 % %

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金于 2016 年 5 月 4 日新增 C 类份额，图示日起为 2016 年 6 月 1 日至 2023 年 06 月 30 日
。

注：本基金于 2016 年 5 月 4 日新增 D 类份额，图示日期为 2016 年 9 月 20 日至 2023 年 06 月 30
日。


注：本基金于 2022 年 7 月 13 日新增 E 类份额，图示日期为 2022 年 7 月 14 日至 2023 年 06 月 30
日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

历任东海证券股份有限公司固定收益部债
张东 基金经理 2021-08- - 8 年 券交易员，中山证券有限责任公司资管事
波 04 业部投资主办助理。2017-09-28 加入中欧
基金管理有限公司，历任基金经理助理。

洪慧 2022-11- 历任平安资产管理有限责任公司债券交易
梅 基金经理 30 - 16 年 员，汇丰人寿保险股份有限公司债券交易
主任，浙商基金管理有限公司基金经理，


平安养老保险股份有限公司投资经理。
2019-07-01 加入中欧基金管理有限公司。

蔡熠 基金经理 2022-12- - 6 年 2017-06-19 加入中欧基金管理有限公司，
阳 助理 20 历任研究助理、研究员。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

3、因个人原因，蔡熠阳自 2023 年 7 月 7 日起不再担任该基金的基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年国内经济呈现出预期和现实强弱交替的态势，在经济整体承压的基本面条件下，债券市场震荡走强，10 年国债下行约 20bp，同时，同业存单收益率先上后下，与资金面波动有较强关系。上半年，货币政策基调没有发生变化，资金面保持合理宽裕。

　　一季度，国内经济复苏保持向好的势头，带动贷款的需求明显回暖，社融数据亮眼。我国贷
款总体需求指数为 78.4%，比上季上升 19.0 个百分点，比上年同期上升 6.1 个百分点。年初，央
行工作会议定调全年，贯彻二十大会议精神，对于货币市场而言，坚持稳健的货币政策更加灵活适度。流动性方面，合理充裕，为经济复苏保驾护航，同时，走出疫情阴霾之后，货币政策逐渐回归正常，围绕政策利率上下波动。一季度初始，受刺激经济、贷款预期较好的影响，同业存单
收益率 1 月份上行，随着资金的宽裕状态不改，收益率 2 月开始下行，但随着 1 月份贷款数据的
公布，2 月中下旬存单收益率再度上行，3 月下旬开始央行公开市场投放超 1 万亿跨季资金，以及降准 0.25 个百分点，维护跨季流动性，收益率再度小幅下行。
　　二季度，短端收益率在二季度加速下行。国内经济修复受阻，房地产小阳春短暂出现后，销售再度转弱。经济同比受益于去年的低基数，表现较好，但环比显示经济疲软，社融也在 5 月结束了年初以来持续同比多增的趋势，首次转为同比少增。货币政策基调不变，合理充裕，为经济企稳保驾护航，虽然市场杠杆较高，但由宽货币向宽信用传导受阻，目前并没有收紧货币政策的基础，央行在 6 月份降息后，债券收益率整体快速下行，1 年大行股份制存单最低下行至 2.25%，10 年期国债 230012 最低下行至 2.60%。收益率快速下行后出现一些程度的反弹，短端市场也受跨季、跨半年末的负债赎回影响，6 月最后一周，虽然央行连续净投放 OMO，维护跨季资金面，但银行和非银流动性分层现象仍较明显。
　　本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资产。以大行、国有股份制银行和大城商行的存单存款为主，辅以 AAA 好名字的高等级信用债。日常操作中，维持适度的久期，杠杆水平中性，在保障投资者的流动性管理需求的基础上，适当提高收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 0.9853%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%；基
金 B 类份额净值增长率为 1.1058%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%；基金 C 类份额净值增长
率为 0.9884%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%；基金 D 类份额净值增长率为 1.1059%，同期
业绩比较基准收益率为 0.6695%；基金 E 类份额净值增长率为 0.9855%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，基本面疲弱，修复有待于数据验证，对于刺激政策的预期仍然存在，尤其是在房地产方面的放松政策，对政策的预期和政策落地后的实际效用的博弈，将成为影响市场未来一段时间表现的主要因素。　因城施策的放松地产政策，促进消费，减税降费等政策有望出台，政策预期对于债券市场有负面影响，实际效用若不佳，对债券市场是正面影响。货币政策基调不变，
大概率维持宽松，在没有看到经济企稳回升的信号之前还没有主动收紧的条件。DR007 利率从二季度以来维持在政策利率附近窄幅波动。市场对资金利率有着稳定预期的情况下，短端利率上行空间有限。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内进行了利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。详见下述报告中“利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中欧货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧货币市场基金的管理人--中欧基金管理有限公司在中欧货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧货币基金 2023 年中期年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 5,887,739,782.70 508,194,039.73

结算备付金 　 - -

存出保证金 　 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 11,294,726,565.41 708,971,924.02

其中：股票投资 　 - -

基金投资 　 - -

债券投资 　 11,294,726,565.41 708,971,924.02

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 4,906,681,737.26 524,930,157.82

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 - -

应收股利 　 - -

应收申购款 　 45,860,191.61 9,827,353.44


递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 22,135,008,276.98 1,751,923,475.01

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 1,200,220,026.97 -

应付清算款 　 - -

应付赎回款 　 9,141,856.90 2,652,590.56

应付管理人报酬 　 3,423,055.17 294,164.23

应付托管费 　 855,763.81 73,541.06

应付销售服务费 　 366,236.04 54,720.17

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 284,625.11 226,726.20

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 398,337.87 261,799.91

负债合计 　 1,214,689,901.87 3,563,542.13

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 20,920,318,375.11 1,748,359,932.88

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 - -

净资产合计 　 20,920,318,375.11 1,748,359,932.88

负债和净资产总计 　 22,135,008,276.98 1,751,923,475.01

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 20,920,318,375.11 份，其中下属 A 类基金
份额净值为人民币 1.000 元，基金份额总额 149,013,240.17 份；下属 B 类基金份额净值为人民币
1.000 元，基金份额总额 2,589,437,643.58 份；下属 C 类基金份额净值为人民币 1.000 元，基金
份额总额 902,502,657.28 份；下属 D 类基金份额净值为人民币 1.000 元，基金份额总额
17,279,212,207.84 份；下属 E 类基金份额净值为人民币 1.000 元，基金份额总额 152,626.24 份
。
6.2 利润表
会计主体：中欧货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022


年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 　 139,972,711.34 41,074,686.13

1.利息收入 　 70,743,539.09 20,239,591.85

其中：存款利息收入 6.4.7.9 36,913,889.20 7,239,721.59

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利息 　 - -
收入

买入返售金融资产 　 33,829,649.89 12,999,870.26
收入

证券出借利息收入 　 - -

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-” 　 69,229,172.25 20,835,094.28
填列）

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 69,229,172.25 20,835,094.28

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 　 - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 - -
号填列）

减：二、营业总支出 　 17,693,762.89 5,260,663.64

1．管理人报酬 10,923,097.47 3,434,078.09

2．托管费 2,730,774.41 858,519.53

3．销售服务费 1,015,920.88 283,060.53

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 2,821,126.94 523,783.67

其中：卖出回购金融资产 　 2,821,126.94 523,783.67
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 15,053.82 10,255.17

8．其他费用 6.4.7.18 187,789.37 150,966.65

三、利润总额（亏损总额 　 122,278,948.45 35,814,022.49
以“-”号填列）


减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 122,278,948.45 35,814,022.49
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 　 - -
净额

六、综合收益总额 　 122,278,948.45 35,814,022.49

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,748,359,932. 1,748,359,932.8
资产（基金净值） - -

88 8

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,748,359,932. 1,748,359,932.8
资产（基金净值） - -

88 8

三、本期增减变 19,171,958,442 19,171,958,442.
动 额 （ 减 少 以 - -

“-”号填列） .23 23

（一）、综合收益 - - 122,278,948.45 122,278,948.45
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 19,171,958,442 19,171,958,442.
基金净值变动数 - -

（净值减少以“-” .23 23
号填列）

其中：1.基金申 31,310,003,822 31,310,003,822.
购款 - -

.96 96

2.基金赎 -12,138,045,38 -12,138,045,380
回款 - -

0.73 .73

（三）、本期向基 - - -122,278,948.4 -122,278,948.45
金份额持有人分


配利润产生的基 5

金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 20,920,318,375 20,920,318,375.
资产（基金净值） - -

.11 11

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 3,096,474,603. 3,096,474,603.1
资产（基金净值） - -

10 0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 3,096,474,603. 3,096,474,603.1
资产（基金净值） - -

10 0

三、本期增减变 -891,156,839.7

动 额 （ 减 少 以 - - -891,156,839.70
“-”号填列） 0

（一）、综合收益 - - 35,814,022.49 35,814,022.49
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -891,156,839.7

基金净值变动数 - - -891,156,839.70
（净值减少以“-” 0

号填列）

其中：1.基金申 6,881,203,230. 6,881,203,230.3
购款 - -

31 1

2.基金赎 -7,772,360,070 -7,772,360,070.
回款 - -

.01 01

（三）、本期向基

金份额持有人分 - - -35,814,022.49 -35,814,022.49
配利润产生的基
金净值变动（净

值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,205,317,763. 2,205,317,763.4
资产（基金净值） - -

40 0

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1345 号《关于核准中欧货币市场基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,577,108,157.32 元，经向中国证监会备案，《中欧货币市场基金基金合同》于 2012 年 12 月 12
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,577,387,226.51 份基金份额，包含认购资金利
息折合 279,069.19 份基金份额，其中货币 A 的基金份额总额为 597,867,438.95 份，包含认购资
金利息折合 154,281.63 份，货币 B 的基金份额总额为 979,519,787.56 份，包含认购资金利息折
合 124,787.56 份。本基金的基金管理人与 C 类、D 类基金份额的注册登记机构均为中欧基金管理
有限公司，A 类与 B 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根据投资者持有本基金的份额数量不同，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成 A 类和 B 类两类基金份额；并根据投资者基金账户所持有份额数量是否不
低于 500 万份进行不同类别基金份额的判断和处理，其中不低于 500 万份的为 B 类份额，低于 500
万份的为 A 类份额。两类基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。

根据本基金管理人中欧基金管理有限公司 2016 年 5 月 4 日《中欧基金管理有限公司关于中欧货币
市场基金新增基金份额类别的公告》和《中欧货币市场基金基金合同（修订）》的规定，经与基
金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2016 年 5 月 4 日起对本基金增加 C 类和 D 类份额并相
应修改基金合同。新增 C 类和 D 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。本基金根据投资者持有本基金的份额数量不同，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费
用，因此形成 C 类和 D 类两类基金份额；并根据投资者基金账户所持有份额数量是否不低于 500
万份进行不同类别基金份额的判断和处理，其中不低于 500 万份的为 D 类份额，低于 500 万份的
为 C 类份额。两类基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。
根据本基金管理人中欧基金管理有限公司 2022 年 7 月 13 日《中欧基金管理有限公司关于中欧货
币市场基金增加 E 类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告》和《中欧货币市场基金基
金合同（修订）》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2022 年 7 月 13 日
起在现有份额的基础上增加 E 类基金份额，原份额保持不变。各类基金份额分别设置代码，并单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。本基金新增 E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。E 类基金份额不适用基金份额的升降级机制。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、短期融资券、
剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、
期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金投资业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日
的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.　增值税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计

税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　2.　城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
　3.　企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定
，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　4.　个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 13,563,367.27

等于：本金 13,562,045.03

加：应计利息 1,322.24

减：坏账准备 -

定期存款 5,874,176,415.43

等于：本金 5,850,000,000.00

加：应计利息 24,176,415.43

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 500,331,527.79


存款期限 3 个月以上 5,373,844,887.64

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 5,887,739,782.70

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 11,294,726,565.41 11,298,992,057.41 4,265,492.00 0.0204

合计 11,294,726,565.41 11,298,992,057.41 4,265,492.00 0.0204

资产支持证券 - - - -

合计 11,294,726,565.41 11,298,992,057.41 4,265,492.00 0.0204

注：1、偏离金额　＝影子定价－按实际利率计算的账面价值；
2、偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 4,906,681,737.26 -

合计 4,906,681,737.26 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 285,345.68

其中：交易所市场 -

银行间市场 285,345.68

应付利息 -

预提费用-信息披露费 59,507.37

预提费用-审计费 44,630.98

预提费用-账户维护费 8,853.84

合计 398,337.87

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 198,445,409.70 198,445,409.70

本期申购 182,658,707.61 182,658,707.61

本期赎回（以“-”号填列） -232,090,877.14 -232,090,877.14

本期末 149,013,240.17 149,013,240.17

中欧货币 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 646,626,134.98 646,626,134.98

本期申购 2,465,905,482.32 2,465,905,482.32

本期赎回（以“-”号填列） -523,093,973.72 -523,093,973.72

本期末 2,589,437,643.58 2,589,437,643.58

中欧货币 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,813,754.88 11,813,754.88

本期申购 1,678,186,901.79 1,678,186,901.79

本期赎回（以“-”号填列） -787,497,999.39 -787,497,999.39

本期末 902,502,657.28 902,502,657.28

中欧货币 D

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 891,323,496.58 891,323,496.58

本期申购 26,983,251,241.74 26,983,251,241.74

本期赎回（以“-”号填列） -10,595,362,530.48 -10,595,362,530.48

本期末 17,279,212,207.84 17,279,212,207.84

中欧货币 E

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 151,136.74 151,136.74

本期申购 1,489.50 1,489.50

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 152,626.24 152,626.24

注：申购份额含红利再投、转换入和因份额升降级导致的强制调增份额；赎回份额含转换出和因份额升降级导致的强制调减份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 1,618,487.71 - 1,618,487.71

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,618,487.71 - -1,618,487.71

本期末 - - -

中欧货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 14,435,663.11 - 14,435,663.11

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -14,435,663.11 - -14,435,663.11

本期末 - - -

中欧货币 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -


本期利润 2,280,187.51 - 2,280,187.51

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,280,187.51 - -2,280,187.51

本期末 - - -

中欧货币 D

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 103,943,120.62 - 103,943,120.62

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -103,943,120.62 - -103,943,120.62

本期末 - - -

中欧货币 E

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 1,489.50 - 1,489.50

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,489.50 - -1,489.50

本期末 - - -

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 6,286.25

定期存款利息收入 36,907,602.95

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 36,913,889.20

6.4.7.10 股票投资收益

无。

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 64,065,915.67

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 5,163,256.58
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 69,229,172.25

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 10,394,633,693.79
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 10,366,652,096.11
本总额

减：应计利息总额 22,818,341.10

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 5,163,256.58

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.14 股利收益

无。
6.4.7.15 公允价值变动收益

无。
6.4.7.16 其他收入

无。

6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 67,797.18

账户维护费 15,253.84

其他 600.00

合计 187,789.37

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　

　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。　 3、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19 名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行 基金托管人、基金销售机构
”）

国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
财富”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 10,923,097.47 3,434,078.09

其中：支付销售机构的客户维护费 1,152,346.12 216,339.83

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,730,774.41 858,519.53

注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E 合计

工商银行 144,584.05 365.10 248,637.85 - - 393,587.00

国都证券 0.90 - 0.92 - - 1.82

中欧财富 188.80 - 20,364.09 209.16 - 20,762.05

中欧基金 6,073.21 56,420.21 1,983.48 320,055.32 188.30 384,720.52

合计 150,846.96 56,785.31 270,986.34 320,264.48 188.30 799,071.39

上年度可比期间

获得销售服务费 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E 合计

工商银行 69,839.01 220.72 - - - 70,059.73

国都证券 0.39 - - - - 0.39

中欧财富 22.53 - - - - 22.53

中欧基金 5,735.74 60,552.32 4,202.10 74,362.16 - 144,852.32

合计 75,597.67 60,773.04 4,202.10 74,362.16 - 214,934.97

注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为　0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人
，年销售服务费率应自其降级后确认日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务

费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后确认日
起享受 B 类基金份额的费率。本基金 C 类、E 类基金份额的年销售服务费率为　0.25%，D 类基金
份额的年销售服务费率为 0.01%，E 类基金份额不参与基金份额升降级。五类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人相关结算账户，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧货币 A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 　
30 日

报告期初持有的基 0.00 0.00 　
金份额

报告期间申购/买 0.00 0.00

入总份额


报告期间因拆分变 0.00 0.00

动份额

减：报告期间赎回/ 0.00 0.00

卖出总份额

报告期末持有的基 0.00 0.00

金份额
报告期末持有的基

金份额 0.00% 0.00%

占基金总份额比例
中欧货币 B

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 　
30 日

报告期初持有的基 0.00 0.00 　
金份额

报告期间申购/买 0.00 0.00

入总份额

报告期间因拆分变 0.00 0.00

动份额

减：报告期间赎回/ 0.00 0.00

卖出总份额

报告期末持有的基 0.00 0.00

金份额
报告期末持有的基

金份额 0.00% 0.00%

占基金总份额比例
中欧货币 C

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 　
30 日

报告期初持有的基 0.00 0.00 　
金份额

报告期间申购/买 0.00 0.00

入总份额

报告期间因拆分变 0.00 0.00

动份额

减：报告期间赎回/ 0.00 0.00

卖出总份额

报告期末持有的基 0.00 0.00

金份额

报告期末持有的基

金份额 0.00% 0.00%

占基金总份额比例
中欧货币 D

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 　
30 日

报告期初持有的基 393,448,838.50 589,665,208.06 　
金份额

报告期间申购/买 2,110,189,602.25 1,093,690,812.04

入总份额

报告期间因拆分变 0.00 0.00

动份额

减：报告期间赎回/ 1,210,000,000.00 1,005,063,058.01

卖出总份额

报告期末持有的基 1,293,638,440.75 678,292,962.09

金份额
报告期末持有的基

金份额 7.49% 55.68%

占基金总份额比例
中欧货币 E

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 　
30 日

报告期初持有的基 151,136.74 - 　
金份额

报告期间申购/买 1,489.50 -

入总份额

报告期间因拆分变 0.00 -

动份额

减：报告期间赎回/ 0.00 -

卖出总份额

报告期末持有的基 152,626.24 -

金份额
报告期末持有的基

金份额 100.00% -

占基金总份额比例
注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转出份额。
　2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧货币 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00%

份额单位：份
中欧货币 B

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00%

份额单位：份
中欧货币 C

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 30,216.55 0.00% 0.00 0.00%

份额单位：份
中欧货币 D

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

中欧财富 234,072,029.25 1.35% 0.00 0.00%

自然人股东 1,062,069.93 0.01% 1,000,872.10 0.11%

份额单位：份
中欧货币 E

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00%

注：1、截止本报告期末，本基金的自然人股东持有 C 类基金份额占 C 类基金总份额的比例为0.0033%，上表展示的比例为四舍五入的结果。
　2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 13,563,367.27 6,286.25 1,873,952.76 22,630.01
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率/约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

中欧货币 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

1,618,487.71 - - 1,618,487.71 -

中欧货币 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

14,435,663.11 - - 14,435,663.11 -

中欧货币 C

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

2,280,187.51 - - 2,280,187.51 -

中欧货币 D

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

103,943,120.62 - - 103,943,120.62 -

中欧货币 E

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

1,489.50 - - 1,489.50 -

注：资产负债表日之后，半年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：6.4.8.2)


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,200,220,026.97 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

012381024 23 南电 2023 年 7 月 3 100.51 1,574,000 158,198,745.83
SCP004 日

180211 18 国开 11 2023 年 7 月 3 103.48 1,600,000 165,568,048.12
日

180413 18 农发 13 2023 年 7 月 3 102.79 500,000 51,396,863.74
日

200014 20 附息国债 2023 年 7 月 3 102.24 988,000 101,013,593.78
14 日

220211 22 国开 11 2023 年 7 月 3 101.58 1,200,000 121,892,801.23
日

220308 22 进出 08 2023 年 7 月 3 101.20 100,000 10,120,425.79
日

220408 22 农发 08 2023 年 7 月 3 101.26 1,000,000 101,259,909.41
日

220411 22 农发 11 2023 年 7 月 3 101.30 3,400,000 344,429,510.11
日

230301 23 进出 01 2023 年 7 月 3 100.95 1,000,000 100,952,930.14
日

230401 23 农发 01 2023 年 7 月 3 101.04 900,000 90,935,715.56
日

239935 23 贴现国债 2023 年 7 月 3 99.21 500,000 49,602,720.59
35 日

合计 　 　 　 12,762,0001,295,371,264.30

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。　本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。　
　　本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。
　　本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
　　本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 2,224,794,529.58 201,628,573.28

合计 2,224,794,529.58 201,628,573.28

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以下未有三方评级的超短期融资债券、国债、政策银行债、证券公司短期融资券。3.债券投资以成本价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本期与上期末基金均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 7,853,474,688.63 507,343,350.74

A-1 以下 794,061,348.60 -

未评级 - -

合计 8,647,536,037.23 507,343,350.74

注：1.债券评级取自第三方评级机构的主体评级。
　2.债券投资以成本价列示。

　3.A-1 为 AAA，A-1 以下为 AAA 以下。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 422,395,998.60 -

合计 422,395,998.60 -

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有三方评级的国债、政策银行债、政府支持机构债。3.债券投资以成本价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本期与上期末基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本期与上期末基金均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，
　　固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

　　利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
　　本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

5,887,739,782.

银行存款 - - - 5,887,739,782.70
70

10,412,328,086

交易性金融资产 882,398,478.52 - - 11,294,726,565.41
.89

4,906,681,737.

买入返售金融资产 - - - 4,906,681,737.26
26

应收申购款 - - - 45,860,191.61 45,860,191.61

21,206,749,606

资产总计 882,398,478.52 - 45,860,191.61 22,135,008,276.98
.85

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 9,141,856.90 9,141,856.90

应付管理人报酬 - - - 3,423,055.17 3,423,055.17

应付托管费 - - - 855,763.81 855,763.81

卖出回购金融资产 1,200,220,026.

- - - 1,200,220,026.97
款 97

应付销售服务费 - - - 366,236.04 366,236.04

应交税费 - - - 284,625.11 284,625.11

其他负债 - - - 398,337.87 398,337.87

1,200,220,026.

负债总计 - - 14,469,874.90 1,214,689,901.87
97

20,006,529,579

利率敏感度缺口 882,398,478.52 - 31,390,316.71 20,920,318,375.11
.88

上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日 -1 年

资产 　 　 　

银行存款 508,194,039.73 - - - 508,194,039.73

交易性金融资产 708,971,924.02 - - - 708,971,924.02

买入返售金融资产 524,930,157.82 - - - 524,930,157.82

应收申购款 - - - 9,827,353.44 9,827,353.44

1,742,096,121.

资产总计 - - 9,827,353.44 1,751,923,475.01
57


负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 2,652,590.56 2,652,590.56

应付管理人报酬 - - - 294,164.23 294,164.23

应付托管费 - - - 73,541.06 73,541.06

应付销售服务费 - - - 54,720.17 54,720.17

应交税费 - - - 226,726.20 226,726.20

其他负债 - - - 261,799.91 261,799.91

负债总计 - - - 3,563,542.13 3,563,542.13

1,742,096,121.

利率敏感度缺口 - - 6,263,811.31 1,748,359,932.88
57

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

利率上升 25BP -8,868,383.15 -340,124.67

利率下降 25BP 8,904,072.34 341,148.91

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
　　本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%（2022 年 12 月 31 日：0.00%），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 11,294,726,565.41 708,971,924.02

第三层次 - -

合计 11,294,726,565.41 708,971,924.02

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。本财务报表已于 2023 年 8 月 30 日
经本基金的基金管理人批准。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 11,294,726,565.41 51.03

　 其中：债券 11,294,726,565.41 51.03

　 资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 4,906,681,737.26 22.17

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 5,887,739,782.70 26.60
付金合计

4 其他各项资产 45,860,191.61 0.21

5 合计 22,135,008,276.98 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.22
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,200,220,026.97 5.74
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产


净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 29.67 5.74

　 其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 8.40 -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 28.01 -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 11.68 -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 27.58 -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 105.34 5.74

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 151,843,200.12 0.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 986,556,204.10 4.72

　 其中：政策性 986,556,204.10 4.72
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 1,405,600,516.75 6.72
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 8,647,536,037.23 41.34

8 其他 103,190,607.21 0.49

9 合计 11,294,726,565.41 53.99

剩 余 存 续 期

10 超 过 397 天 - -
的 浮 动 利 率

债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明
细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%）
的账面价值（元）

1 220411 22 农发 11 3,400,000 344,429,510.11 1.65

2 012381024 23 南电 2,000,000 201,014,924.82 0.96
SCP004

3 012381814 23 招商局 2,000,000 200,634,182.95 0.96
SCP005

4 112398284 23 上海农商 2,000,000 199,508,154.27 0.95
银行 CD038

23 东莞农村

5 112398324 商业银行 2,000,000 199,486,508.78 0.95
CD063

6 112399398 23 台州银行 2,000,000 199,336,921.36 0.95
CD023

7 112287935 22 徽商银行 2,000,000 198,957,531.80 0.95
CD120

23 广州农村

8 112398964 商业银行 2,000,000 198,246,031.34 0.95
CD063

9 112205187 22 建设银行 2,000,000 198,189,320.11 0.95
CD187

23 东莞农村

10 112399349 商业银行 2,000,000 198,146,896.90 0.95
CD083

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0466%

报告期内偏离度的最低值 -0.0049%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0171%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1

本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
　　本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.0000 元。
7.9.2

　　　　本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海银保监局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。徽商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行合肥中心支行的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银保监会的处罚。广州农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到广东银保监局的处罚。
　　　　本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 45,860,191.61

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 45,860,191.61

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级别 户数（户 份额

） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中 欧

货币 47,601 3,130.46 5,272,911.90 3.54% 143,740,328.27 96.46%
A
中 欧

货币 9 287,715,293.73 2,576,271,988.46 99.49% 13,165,655.12 0.51%
B
中 欧

货币 64,935 13,898.55 1,550,563.74 0.17% 900,952,093.54 99.83%
C
中 欧

货币 242,543 71,241.85 15,205,607,053.95 88.00% 2,073,605,153.89 12.00%
D
中 欧

货币 1 152,626.24 152,626.24 100.00% 0.00 0.00%
E

合计 355,089 58,915.70 17,788,855,144.29 85.03% 3,131,463,230.82 14.97%

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 1,303,353,707.98 6.23

2 基金类机构 1,293,791,059.18 6.18

3 银行类机构 600,036,872.84 2.87

4 券商类机构 553,598,738.78 2.65

5 券商类机构 506,630,697.04 2.42

6 银行类机构 502,755,033.70 2.40

7 银行类机构 502,317,356.50 2.40

8 银行类机构 501,056,699.30 2.40

9 其他机构 500,109,801.64 2.39

10 信托类机构 406,100,518.79 1.94

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧货币 A 125.04 0.00%
人所有从 中欧货币 B 0.00 0.00%
业人员持

有本基金 中欧货币 C 555,842.21 0.06%


中欧货币 D 1,564,574.52 0.01%

中欧货币 E 0.00 0.00%

　 合计 2,120,541.77 0.01%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员持有本基金 A 类份额的实际比例为 0.0001%，上表展示的比例系四舍五入后的结果。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

中欧货币 A 0

本公司高级管理人员、基中欧货币 B 0
金投资和研究部门负责 中欧货币 C 0~10

人持有本开放式基金 中欧货币 D >100

中欧货币 E 0

　 合计 >100

中欧货币 A 0

中欧货币 B 0
本基金基金经理持有本 中欧货币 C 0
开放式基金

中欧货币 D 0

中欧货币 E 0

　 合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E

基金合
同生效
日（2012 597,878,537.6 979,537,971.2

年 12 月 9 4 - - -
12 日）
基金份
额总额
本报告

期期初 198,445,409.7 646,626,134.9 11,813,754.88 891,323,496.5 151,136.74
基金份 0 8 8

额总额

本报告 182,658,707.6 2,465,905,482 1,678,186,901 26,983,251,24 1,489.50
期基金 1 .32 .79 1.74

总申购
份额
减：本报

告期基 232,090,877.1 523,093,973.7 787,497,999.3 10,595,362,53 -
金总赎 4 2 9 0.48

回份额
本报告

期基金 - - - - -
拆分变
动份额
本报告

期期末 149,013,240.1 2,589,437,643 902,502,657.2 17,279,212,20 152,626.24
基金份 7 .58 8 7.84

额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1　基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
　10.2.2　基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东方财富 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国都证券 3 - - - - -

本报
国海证券 1 - - - - 告期
新增
1 个

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -
证券

天风证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -


西南证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

本报
中信证券 2 - - - - 告期
新增
1 个

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

安信证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富

东方证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -


券

国都证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

天风证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

中信证 - - - - - -
券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中欧基金管理有限公司关于调整旗下

1 中欧货币市场基金 C 类、D 类基金份 中国证监会指定媒介 2023-01-06

额在代销机构最低交易限额的公告

中欧基金管理有限公司关于调整中欧

2 货币市场基金代销渠道大额申购、转 中国证监会指定媒介 2023-01-17

换转入和定期定额投资限额的公告

3 中欧货币市场基金 2022 年第四季度 中国证监会指定媒介 2023-01-20

报告

4 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第四季度报告提示性公告

中欧基金管理有限公司关于调整中欧

5 货币市场基金 D 类份额非个人投资者 中国证监会指定媒介 2023-02-06

代销渠道大额申购、转换转入和定期

定额投资限额的公告

6 中欧基金管理有限公司部分部门办公 中国证监会指定媒介 2023-02-17

地址变更公告

中欧基金管理有限公司关于调整中欧

7 货币市场基金 B 类份额非个人投资者 中国证监会指定媒介 2023-03-01

代销渠道大额申购、转换转入和定期

定额投资限额的公告

中欧基金管理有限公司关于调整中欧

8 货币市场基金 B 类、D 类份额非个人 中国证监会指定媒介 2023-03-20

投资者代销渠道大额申购、转换转入

和定期定额投资限额的公告

9 中欧货币市场基金 2022 年年度报告 中国证监会指定媒介 2023-03-31

10 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

11 中欧货币市场基金 2023 年第 1 季度 中国证监会指定媒介 2023-04-13

报告

12 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-04-13

2023 年第一季度报告的提示性公告

中欧基金管理有限公司关于调整中欧

13 货币市场基金 B 类、D 类份额非个人 中国证监会指定媒介 2023-04-25

投资者代销渠道大额申购、转换转入

和定期定额投资限额的公告

中欧基金管理有限公司关于调整中欧

14 货币市场基金 B 类、D 类份额非个人 中国证监会指定媒介 2023-05-05

投资者代销渠道大额申购、转换转入

和定期定额投资限额的公告


15 中欧基金管理有限公司关于公司股权 中国证监会指定媒介 2023-06-03

变更的公告

中欧基金管理有限公司关于调整中欧

16 货币市场基金 B 类、D 类份额非个人 中国证监会指定媒介 2023-06-16

投资者代销渠道大额申购、转换转入

和定期定额投资限额的公告

17 中欧货币市场基金基金产品资料概要 中国证监会指定媒介 2023-06-29

更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额
超过 20%的时 份额 份额 份额 占比
间区间

2023 年 01 月 346,534,9 3,833,92 350,368,879.2

1 04 日至 2023 57.48 1.74 0.00 2 1.67%
机构 年 01 月 10 日

2023 年 01 月 599,734,5 2,388,43 1,514,279 1,473,894,271

2 01 日至 2023 70.77 9,227.85 ,527.26 .36 7.05%
年 03 月 29 日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。
　

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧货币市场基金相关批准文件
2、《中欧货币市场基金基金合同》
3、《中欧货币市场基金托管协议》
4、《中欧货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　

　

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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