平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2018年1月1日至2018年1月19

日止，平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)本报告期自2018年1月20日至2018年

3月31日止。

§2 基金产品概况

转型后：

基金简称 平安大华鼎泰混合

场内简称 平安鼎泰

交易代码 167001

基金运作方式 契约型、开放式基金。

基金合同生效日 2018年1月20日

报告期末基金份额总额 524,217,310.57份

本基金转为上市开放式基金（LOF）后，积极发掘

可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的

投资目标 各类事件，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价

格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的，在控

制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增

值。

本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，并更名

为平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金

（LOF)，在积极把握宏观经济周期、证券市场变化

投资策略 以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖

掘可能对行业或公司当前或未来价值产生重大影

响的事件，将事件性因素作为投资的主线，形成以

事件驱动为核心的投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益

第2页共21页

率×50%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收

风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型

基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期

收益产品。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

备注：本基金转型日期为2018年1月20日，该日起平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金

转型为平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，此处的基金份额日期为2018年3月31

日。

转型前：

基金简称 平安大华鼎泰混合

场内简称 平安鼎泰

交易代码 167001

契约型基金。本基金合同生效后，在封闭期内不开

放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易

后通过深圳证券交易所转让基金份额。本基金的封

基金运作方式 闭期为基金合同生效日（包括基金合同生效之日）

至18个月（含18个月）后的对应日止（若该日为

非工作日或无该对应日，则为该日之前的最后一个

工作日）。

基金合同生效日 2016年7月21日

报告期末基金份额总额 1,318,879,411.68份

在严格控制风险的前提下，在基金合同生效后18

投资目标 个月内，灵活运用定向增发股票等投资策略，充分

挖掘市场投资机会，力争基金资产的长期稳健增

值。

本基金在合同生效后18个月内（含第18个月），

通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增发项

目优势的深入研究基础上，利用定向增发项目的事

投资策略 件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基

本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向

增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形

成以定向增发为核心的投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益

率×50%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收

风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型

基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期

收益产品。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

备注：本基金转型日期为2018年1月20日，该日起平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金

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转型为平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF),此处的期末份额日期为2018年1月19

日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年1月20日－2018年3月31日）

1.本期已实现收益 -38,897,554.52

2.本期利润 -25,369,083.93

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0363

4.期末基金资产净值 394,327,652.64

5.期末基金份额净值 0.7522

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年1月1日－2018年1月19日）

1.本期已实现收益 -120,763,017.32

2.本期利润 -6,318,402.08

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0048

4.期末基金资产净值 1,046,905,498.59

5.期末基金份额净值 0.7938

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2基金净值表现（转型后）

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

2018年1月

20日至2018 -5.23% 0.89% -3.60% 0.65% -1.63% 0.24%

年3月31日

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金转型而来，变更后基金成立日为2018年1月20日正式生效，截至报告期末未满半年；2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓。

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3.2基金净值表现（转型前）

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

2018年1月

1日至2018 -0.60% 0.44% 3.15% 0.21% -3.75% 0.23%

年1月19日

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金基金合同于2016年7月21日正式生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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3.3其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘俊廷，硕士研究生，

曾任国泰君安证券股

份有限公司分析师。

现任平安大华鼎泰灵

活配置混合型证券投

平安大华鼎 资基金、平安大华鼎

泰灵活配置 越定期开放灵活配置

刘俊廷 混合型证券 2016年7月 2018年1月 6 混合型证券投资基

投资基金基 21日 19日 金、平安大华鼎弘混

金经理 合型证券投资基金、

平安大华鼎沣定期开

放灵活配置混合型证

券投资基金、平安大

华量化灵活配置混合

型证券投资基金基金

经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

平安大华鼎 刘俊廷，硕士研究生，

泰灵活配置 曾任国泰君安证券股

混合型证券 2018年1月 份有限公司分析师。

刘俊廷 投资基金 20日 - 6 现任平安大华鼎泰灵

(LOF)基金 活配置混合型证券投

经理 资基金（LOF）、平安

大华鼎越定期开放灵

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活配置混合型证券投

资基金、平安大华鼎

弘混合型证券投资基

金、平安大华量化灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理、平

安大华安盈保本混合

型证券投资基金基金

经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》（转型前：《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》）和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

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4.4报告期内基金投资策略和运作分析

平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年7月21日

成立，自2018年1月20日起，本基金已转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“平

安大华-鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。

2018年经济增速或将有所放缓，但更加高质量、可持续。经济总体稳中趋缓、稳中有进、均

衡发展。追求业绩的确定性依旧是市场的主线，市场风格之争将逐步淡化，业绩为王可以作为贯穿全年的投资逻辑。本基金在报告期内的投资标的选择上，更关注主板中绩优、低估、高分红的蓝筹龙马，或者是中小创中业绩真实、内生成长的新经济领军企业。报告期内，本基金未参与新的定向增发。本基金持有的已经解禁的定增股票，基金管理人已经开始择机进行减持。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2018年3月31日，本基金份额净值为0.7522元；本报告期(2018年1月20日至2018

年3月31日)，基金份额净值增长率为-5.23%，业绩比较基准收益率为-3.60%。

截至2018年1月19日，本基金份额净值为0.7938元；本报告期(2018年1月1日至2018

年1月19日)，基金份额净值增长率为-0.60%，业绩比较基准收益率为3.15%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

转型前：

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低

于5000万的情形。

转型后：

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低

于5000万的情形。

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§5 投资组合报告

转型后：

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 344,531,501.22 86.71

其中：股票 344,531,501.22 86.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 24,992,500.00 6.29

其中：债券 24,992,500.00 6.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,800,000.00 0.96

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 21,732,581.75 5.47

8 其他资产 2,295,583.81 0.58

9 合计 397,352,166.78 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 402,648.00 0.10

B 采矿业 30,797,788.84 7.81

C 制造业 141,238,686.59 35.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,643,201.88 8.03

E 建筑业 11,516,466.00 2.92

F 批发和零售业 6,415,488.07 1.63

G 交通运输、仓储和邮政业 13,196,091.62 3.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,300,927.31 1.34

J 金融业 52,695,040.79 13.36

K 房地产业 13,588,736.84 3.45

L 租赁和商务服务业 34,818,811.28 8.83

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 760,074.00 0.19

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第10页共21页

Q 卫生和社会工作 1,419,977.00 0.36

R 文化、体育和娱乐业 732,175.00 0.19

S 综合 5,388.00 0.00

合计 344,531,501.22 87.37

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 002344 海宁皮城 5,753,299 34,159,690.32 8.66

2 000875 吉电股份 8,929,293 28,216,673.88 7.16

3 300370 安控科技 4,147,057 15,758,942.35 4.00

4 600028 中国石化 2,289,100 14,833,368.00 3.76

5 000651 格力电器 220,200 10,327,380.00 2.62

6 600579 天华院 880,500 8,875,900.00 2.25

7 600048 保利地产 657,300 8,853,831.00 2.25

8 002202 金风科技 471,800 8,549,016.00 2.17

9 600104 上汽集团 225,500 7,669,255.00 1.94

10 601857 中国石油 999,931 7,639,472.84 1.94

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 24,992,500.00 6.34

其中：政策性金融债 24,992,500.00 6.34

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 24,992,500.00 6.34

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 108601 国开1703 250,000 24,992,500.00 6.34

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末无贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

第12页共21页

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日公告,公司董事徐自

发先生于2017年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通

知书》（编号：粤证调查通字170202号），该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中

华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”调查期间，公司及董事会将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 350,242.52

2 应收证券清算款 1,103,070.17

3 应收股利 -

4 应收利息 837,859.29

5 应收申购款 4,411.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,295,583.81

第13页共21页

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 000875 吉电股份 28,214,290.68 7.16 非公开发行流通受

限

2 002344 海宁皮城 26,428,207.50 6.70 非公开发行流通受

限

3 300370 安控科技 15,756,905.20 4.00 非公开发行流通受

限

4 600579 天华院 8,870,400.00 2.25 非公开发行流通受

限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

转型前：

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 257,544,274.09 24.56

其中：股票 257,544,274.09 24.56

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 50,000,275.00 4.77

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 723,465,383.11 69.00

8 其他资产 17,503,131.30 1.67

9 合计 1,048,513,063.50 100.00

第14页共21页

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 146,793,869.36 14.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,200,333.89 3.08

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 834,850.00 0.08

G 交通运输、仓储和邮政业 10,242,878.88 0.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 405,094.07 0.04

J 金融业 543,905.01 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 66,059,742.88 6.31

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 463,600.00 0.04

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 257,544,274.09 24.60

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002344 海宁皮城 9,004,499 65,822,887.54 6.29

2 600522 中天科技 3,638,254 44,004,682.13 4.20

3 002073 软控股份 4,499,784 33,073,700.51 3.16

4 000875 吉电股份 8,929,293 31,520,533.89 3.01

5 000521 美菱电器 6,262,266 30,372,250.50 2.90

6 300370 安控科技 4,147,057 14,514,790.04 1.39

7 600676 交运股份 1,675,600 10,204,404.00 0.97

8 600579 天华院 880,500 9,342,320.00 0.89

第15页共21页

9 300421 力星股份 538,334 9,136,148.38 0.87

10 002114 罗平锌电 318,401 5,282,272.11 0.50

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资情况。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末无贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

第16页共21页

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日公告,公司董事徐自

发先生于2017年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通

知书》（编号：粤证调查通字170202号），该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中

华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”调查期间，公司及董事会将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 76,395.66

2 应收证券清算款 17,125,493.70

3 应收股利 -

4 应收利息 301,241.94

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第17页共21页

8 其他 -

9 合计 17,503,131.30

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 600522 中天科技 44,004,682.13 4.20 非公开发行流通受

限

2 002344 海宁皮城 33,586,777.54 3.21 重大事项

3 002073 软控股份 33,068,906.85 3.16 非公开发行流通受

限

4 002344 海宁皮城 32,236,110.00 3.08 非公开发行流通受

限

5 000875 吉电股份 31,517,862.69 3.01 非公开发行流通受

限

6 000521 美菱电器 30,366,727.85 2.90 非公开发行流通受

限

7 300370 安控科技 14,512,939.00 1.39 非公开发行流通受

限

8 600676 交运股份 10,204,404.00 0.97 非公开发行流通受

限

9 600579 天华院 9,336,800.00 0.89 非公开发行流通受

限

10 300421 力星股份 9,126,754.49 0.87 非公开发行流通受

限

11 002114 罗平锌电 5,282,272.11 0.50 非公开发行,流通

受限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第18页共21页

§6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日（ 2018年1月20日）基金份 1,318,879,411.68

额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 739,636.68

额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 795,401,737.79

份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 -

份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 524,217,310.57

本基金转型日期为2018年1月20日，此处的期末份额日期为2018年3月31日。

§6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,318,879,411.68

报告期期间基金总申购份额 0.00

减:报告期期间基金总赎回份额 0.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 1,318,879,411.68

本基金转型日期为2018年1月20日，此处的期末份额日期为2018年1月19日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1影响投资者决策的其他重要信息

平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年7月21日成

立。根据本基金合同的约定，本基金的封闭期为基金合同生效之日（包括基金合同生效之日”）至18个月（含18个月）后的对应日止（若该日为非工作日或无该对应日，则为该日之前的最后一个工作日）。本基金的封闭期为2016年7月21日至2018年1月19日。封闭期届满后，即自2018年1月20日起，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。投资人欲了解详情，可阅读最新的《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）及名称变更的提示性公告》、《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）及名称变更的公告》、《平安大华基金管理有限公司关于平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投资的公告》。

§9 备查文件目录

10.1备查文件目录

（1）中国证监会批准平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)设立的文件

（2）平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同

（3）平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）报告期内平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿

第20页共21页

10.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

10.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安大华基金管理有限公司

2018年4月20日

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