安信宝利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2014年第1号)
重要提示
安信宝利分级债券型证券投资基金的募集申请于2013年5月16日经中国证监会证监许可[2013]673号文核准。本基金基金合同于2013年7月24日正式生效。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本基金基金合同生效后2年内(含2年)为基金分级运作期,宝利A自基金合同生效日起每满6个月开放一次,宝利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。
本基金为债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金,属于中低风险水平的投资品种。本基金基金合同生之日起2年内,本基金经过基金份额分级后,宝利A为低风险、收益相对稳定的基金份额 在封闭期内对宝利B实施担保机制,宝利B为风险适中、收益相对较高的基金份额。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。在保本周期到期日为宝利B份额提供保本的保证,并由基金担保人提供不可撤销的连带责任保证。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年1月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(财务数据已经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人:牛冠兴
成立时间:2011年12月6日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1895号
组织形式:有限责任公司
注册资本:35,000万元人民币
存续期间:永续经营
联系人:王阳
联系电话:0755-82509999
公司的股权结构如下:
■
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
牛冠兴先生,董事长,经济学硕士。历任武汉市人民银行硚口支行信贷员,武汉市工商银行古田办事处主任,武汉市工商银行江岸支行行长,武汉市工商银行副行长,招商银行总行信贷部总经理,招商证券股份有限公司总经理,招商基金管理有限公司董事长,南方证券行政接管组及广东证券托管组组长。现任安信证券股份有限公司董事长、安信基金管理有限责任公司董事长,中国证券业协会副会长。
刘入领先生,董事,经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公司)研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理 招商证券股份有限公司战略部副总经理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理 安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理。
李军先生,董事,经济学硕士。历任深圳市罗湖工业研究所经理,深圳证券电脑公司经理,深圳证券交易所人事部助理总监、西南中心主任、上市审查部副总监、市场监察部副总监、会员管理部副总监,中国科技证券有限责任公司托管组组长。现任安信证券股份有限公司副总经理。
任珠峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经理,英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理,五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理。现任五矿资本控股有限公司(原五矿投资发展有限责任公司)总经理兼五矿证券有限公司董事长。
王晓东先生,董事,经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员,日本五金矿产株式会社财务部科员,中国外贸金融租赁有限公司副总经理,中国五矿集团公司财务总部副总经理。现任五矿资本控股有限公司(原五矿投资发展有限责任公司)副总经理。
李益翔先生,董事,工商管理硕士。历任岭澳核电有限公司电气工程师,中国广东核电集团有限公司财务部电力市场分析员、研究中心战略与策略研究员、战略规划部规划管理主任,中广核财务有限责任公司资金部战略规划高级经理。现任中广核财务有限责任公司投资银行部总经理。
徐景安先生,独立董事,1964年毕业于复旦大学新闻学专业。历任中央马列主义研究院干部,中共中央政策研究室干部,北京军区炮兵政治部教员,国家计划委员会研究室科长,国务院经济体制改革办公室科长,国家经济体制改革委员会处长,中国经济体制改革研究会副所长,深圳市经济体制改革委员会主任,深圳市士必达国际投资公司董事长,深圳市徐景安投资顾问公司董事长。现任深圳市景安文化传播公司董事长。
高正平先生,独立董事,管理学博士。曾任天津财经大学教授。现任天津财经大学珠江学院院长、教授。
郑斌先生,独立董事,法学硕士。历任中央组织部干部,国家国有资产管理局综合司副处长,北京市正平律师事务所主任。现任北京市金诚同达律师事务所高级合伙人。
2、基金管理人监事会成员
王晓荷女士,监事会主席,经济学硕士。曾任中国证券监督管理委员会干部。现任安信证券股份有限公司监事会主席。
刘国威先生,监事,工商管理硕士。历任五矿集团财务有限责任公司资金部副经理、经理,香港企荣财务有限公司资金部高级经理,五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、规划发展部总经理、资本运营部总经理,中国五矿集团公司金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员。现任中国五矿集团公司金融业务中心副总经理兼金融业务中心资本运营部总经理。
姜志刚先生,职工监事,理学硕士。历任中国银行股份有限公司深圳软件开发中心高级程序员,深圳发展银行股份有限公司总行电脑部项目经理,招商证券股份有限公司信息技术中心主机开发工程师,安信证券股份有限公司信息技术部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理。
3、公司高管人员
刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。
汪建先生,副总经理,经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员,衍生产品部一级研究员、董事总经理,资产委托管理总部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,分管投资、研究业务。
孙晓奇先生,督察长,经济学硕士。历任上海石化董事会秘书室高级经理,上海证券交易所债券基金部执行经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长。
4、本基金基金经理
庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利分级债券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
主任委员:
刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。
委员:
汪建先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。
陈振宇先生,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理(主持工作)、证券投资部副总经理(主持工作)。现任安信基金管理有限责任公司基金总经理助理兼投资部总经理。
姜诚先生,经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产委托管理总部助理研究员、研究员、投资经理。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。
李勇先生,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
2、主要人员情况
截至2013年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工176人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年12月,中国工商银行共托管证券投资基金358只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82509820
传真:0755-82509920
联系人:陈婕
客户服务电话:4008-088-088
公司网站:www.essencefund.com
(2)代销机构
1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系电话:(010)66107900
传真:(010)66107914
联系人:杨菲
客户电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
2)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
3)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
客户服务电话:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
4)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
5)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com
6)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:万建华
客户服务电话:400-888-8666
网址:www.gtja.com
7)中信证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人:王东明
客户服务电话:95558
网址:www. citics.com
8)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:沈强
客户服务电话:0571-95698
网址:www.bigsun.com.cn
9)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
客户服务电话:96577
网址:www.zxwt.com.cn
10)东海证券股份有限公司
住所:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼
法定代表人:朱科敏
客户服务电话:4008-888-588
网址:www.longone.com.cn
11)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人:储晓明
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.sywg..com
12)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
13)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
14)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢
法定代表人:张跃伟
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
15)杭州数米基金销售有限公司
住所: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:400-076-6123
网址:www.fund123.cn
16)和讯信息科技有限公司
住所:上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座18层
法定代表人:王莉
客户服务电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
17)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
客户服务电话:400-001-8811
网站:www.zcvc.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。
2、宝利B的场内发售机构
宝利B的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单请详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)
(二)基金份额登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址:北京西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)58598839 传真:(010)58598907
联系人:朱立元
(三)基金担保人
名称:瀚华担保股份有限公司
住所:重庆市北部新区财富大道15号
办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东塔13F
法定代表:张国祥
成立日期:2009年8月
组织形式:股份有限公司
注册资本:30亿元
经营范围:融资性担保、履约担保、财产保全担保及其他担保和再担保业务 财务顾问、资产管理、投咨询业务
(四)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号19楼
办公地址:上海市银城中路68号19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(五)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:(010)58153000、(0755)25028288
传真:(010)85188298、(0755)25026188
签章注册会计师:张小东、陈立群
联系人:李妍明
四、基金份额的分级
(一)基金份额分级
本基金基金合同生效之日起2年内,本基金的基金份额划分宝利A、宝利B两级份额,所募集的基金资产合并运作。
1、基金份额配比
宝利A、宝利B的份额配比原则上不超过7:3。
本基金募集设立时,宝利A、宝利B的份额配比将不超过7:3。
本基金基金合同生效之日起2年内,宝利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,宝利B封闭运作并上市交易。在宝利A的每次开放日,基金管理人将对宝利A进行基金份额折算,宝利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的宝利A份额数按折算比例相应增减。为此,在宝利A的单个开放日,如果宝利A没有赎回或者净赎回份额极小,宝利A、宝利B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于7:3 的情形 如果宝利A的净赎回份额较多,宝利A、宝利B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于7:3 的情形。
2、宝利A的运作
(1)收益率
宝利A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日前第2个工作日设定一次。计算公式为:
宝利A的年约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差
宝利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
其中,计算宝利A的年约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率。利差由基金管理人与基金托管人协商一致后,在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值,利差值的范围为0.00%(含)至3.00%(含)。基金管理人将在基金份额发售公告中公告适用宝利A在基金合同生效后最初6个月的利差。
在基金合同生效日前第2个工作日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率和公告的利差设定宝利A的首次年收益率,该收益率即为宝利A基金合同生效后最初6个月的年约定收益率,适用于基金合同生效日(含)到第1个开放日(含)的时间段 在宝利A的每个开放日(最后1个开放日除外)前第2个工作日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率和公告的利差重新设定宝利A的年约定收益率,该收益率即为宝利A接下来6个月的年约定收益率,适用于该开放日(不含)到下个开放日(含)的时间段 在宝利A的最后1个开放日前第2个工作日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率和公告的利差重新设定宝利A的年约定收益率,该收益率适用于该开放日(不含)到基金合同生效后2年期届满日(含)的时间段。
例1:在本基金基金合同生效日前2个工作日,如果1年期银行定期存款利率为3.00%,公告的利差为0.8%。则宝利A 的年约定收益率(单利)为:
宝利A的年收益率(单利)=1.2×3.00%+0.8%=4.40%
(2)开放日
宝利A在基金合同生效后每6个月开放一次,接受投资者的申购与赎回(基金合同生效后2年内的最后一个开放日,宝利A只开放赎回业务,不开放申购业务)。宝利A的开放日为自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
宝利A的第一次开放日为基金合同生效日至6个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日 第二次开放日为基金合同生效之日至12个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日 以此类推。宝利A的最后一个开放日为基金合同生效后2年期届满日的前一个工作日。因不可抗力或其他情形致使宝利A无法按时在最后一个开放日开放赎回的,份额转换基准日一并顺延。
(3)基金份额折算
本基金基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日,基金管理人将对宝利A进行基金份额折算,宝利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的宝利A份额数量按折算比例相应增减。
宝利A的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。
宝利A的基金份额折算具体见招募说明书第九部分以及基金管理人届时发布的相关公告。
(4)规模限制
本基金基金合同生效之日起2年内,宝利A的份额余额原则上不得超过7/3倍宝利B的份额余额。具体规模限制及其控制措施见招募说明书、基金份额发售公告以及基金管理人发布的其他相关公告。
3、宝利B的运作
(1)宝利B封闭运作,封闭期内不接受申购赎回。
宝利B的封闭期为自基金合同生效之日起至2年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
(2)本基金基金合同生效后3个月内,在符合基金上市交易条件下,宝利B将申请在深圳证券交易所上市交易。
(3)本基金在扣除宝利A的应计收益后的全部剩余收益归宝利B享有,亏损以宝利B的资产净值为限由宝利B承担。极端情况下,在保本周期到期日,如果出现宝利A未实现约定收益的情形,则宝利B在获得保本差额后不再对宝利A的约定收益进行补足。
4、基金份额发售
宝利A、宝利B将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售。
5、基金份额净值计算
本基金的基金份额净值计算公式如下:
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
本基金基金合同生效之日起2年内,T日基金份额的余额数量为宝利A和宝利B的份额总额 本基金基金合同生效后2年期届满转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额的余额数量为该LOF基金的份额总额。
本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
6、宝利A和宝利B的基金份额净值计算
本基金基金合同生效后,在宝利A的开放日计算宝利A的基金份额净值 在宝利B封闭期届满日分别计算宝利A和宝利B的基金份额净值。
(1)宝利A的基金份额净值计算
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以上各式中,运作当年实际天数指宝利A上一次开放日(如T日为第一次开放日,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。
2)如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00 元乘以T 日基金份额折算前宝利A的份额余额加上T日全部宝利A应计收益之和”,则:
■
宝利A、宝利B的基金份额净值的计算,保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
例2:本基金基金合同生效后2年期届满日(T日),设自宝利A 上一次开放日起的运作天数为180 天,基金运作当年的实际天数为365 天,基金资产净值为32亿元,宝利A、宝利B 的份额余额分别为21亿份和9亿份,宝利A 上一次开放日设定的宝利A 年收益率为4.35%。T日全部宝利A应计收益为0.45049315亿元(21×1.00×4.35%×180/365=0.45049315),T日基金资产净值大于“1.00 元乘以T日宝利A的份额余额加上T日全部宝利A份额应计收益之和”,则宝利A、宝利B 的基金份额净值计算如下:
宝利A的基金份额净值=1.00×(1+4.35%×180/365)=1.02145205(元)
宝利B的基金份额净值=(32-1.02145205×21)/9=1.17216744(元)
7、宝利A和宝利B的基金份额参考净值计算
本基金基金合同生效后2年期内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告宝利A和宝利B的基金份额参考净值。其中,宝利A的基金份额参考净值计算日不包括宝利A的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
(1)宝利A的基金份额参考净值计算
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1)如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00 元乘以T日宝利A的份额余额加上T日全部宝利A份额应计收益之和”,则:
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上式中,在本基金基金合同生效后2年内的宝利A非开放日, 为宝利A的基金份额参考净值 在宝利A的开放日, 为宝利A的基金份额净值。
宝利A、宝利B的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T日的宝利A和宝利B的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
例3:本基金基金合同生效之日起2年内,设自宝利A 上一次开放日起的运作天数为40 天,基金运作当年的实际天数为365 天,基金资产净值为23 亿元,宝利A、宝利B的份额余额分别为14 亿份和6 亿份,宝利A 上一次开放日设定的宝利A年收益率为4.50%。T日全部宝利A应计收益为0.0690411亿元(14×1.00×4.50%×40/365=0.0690411),T日基金资产净值大于“1.00 元乘以T日宝利A的份额余额加上T日全部宝利A份额应计收益之和”,则宝利A、宝利B的基金份额参考净值计算如下:
宝利A的基金份额参考净值=1.00×(1+4.50%×40/365)=1.005(元)
宝利B的基金份额参考净值=(23-1.005×14)/6=1.488(元)
(二)基金合同生效后2 年期届满时的基金份额转换
本基金基金合同生效后2年期届满,本基金将按照基金合同约定转换为上市开放式基金(LOF),宝利A、宝利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。
本基金基金合同生效后2年期届满时的基金转换,见本基金招募说明书第十三部分及基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金名称
安信宝利分级债券型证券投资基金
六、基金类型和运作方式
契约型。
本基金基金合同生效之日起2年内,宝利A自基金合同生效之日起每满6 个月开放一次,宝利B封闭运作并上市交易 本基金基金合同生效后2年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
七、宝利A的基金份额折算
本基金基金合同生效之日起2年内,宝利A将按以下规则进行基金份额折算。
(一)折算基准日
本基金基金合同生效之日起2年内,宝利A的基金份额折算基准日为自基金合同生效之日每满6个月的最后一个工作日。
宝利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。基金份额折算基准日的具体计算见招募说明书第六部分中“宝利A的运作”的相关内容。
(二)折算对象
基金份额折算基准日登记在册的宝利A所有份额。
(三)折算频率
自基金合同生效之日起每满6个月折算一次。
(四)折算方式
折算日日终,宝利A的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的宝利A的份额数按照折算比例相应增减。
宝利A的基金份额折算公式如下:
宝利A的折算比例=折算日折算前宝利A的基金份额净值/1.000
宝利A经折算后的份额数=折算前宝利A的份额数×宝利A的折算比例
宝利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2 位,由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前宝利A的基金份额净值、宝利A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
(五)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停宝利B的上市交易等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(六)基金份额折算的公告
1、基金份额折算方案须最迟于实施日前2 日在指定媒体公告,并报中国证监会备案。
2、基金份额折算结束后,基金管理人应在2 日内在指定媒体公告,并报中国证监会备案。
八、宝利B的保本及保证
(一)基金的保本
1、保本
保本周期到期日,如基金份额持有人持有的宝利B的可赎回金额低于宝利B的保本金额,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日,下同)将该差额支付给基金份额持有人。
宝利B的保本金额=基金份额持有人持有的宝利B份额数量×1.00
2、保本周期
本基金的保本周期为2年,同宝利B份额封闭期,本基金保本周期仅一期。
本基金保本周期自基金合同生效之日起至2个公历年后的对应日止。如果该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。
3、适用保本条款的情形
保本周期到期日,登记在注册登记系统和证券登记结算系统的宝利B,包括认购并持有到期的宝利B份额和通过二级市场上市交易获得的宝利B份额。
4、不适用保本条款的情形
(1)在保本期到期日,本基金宝利B基金份额净值等于或高于1.000元
(2)基金份额持有人认购或在二级市场买入,但在基金保本周期到期日前(包括该日)卖出的本基金宝利B份额
(3)在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形
(4)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,担保人不同意继续承担保证责任
(5)在保本周期到期日之后(不包括该日),宝利B份额发生的任何形式的净值减少
(6)未经担保人书面同意修改基金合同条款,且可能加重担保人保证责任的,根据法律法规要求进行修改的除外
(7)保证期间,宝利B的基金份额持有人未按照基金合同的约定主张权利
(8)因不可抗力的原因导致本基金投资亏损 或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的 或基金合同约定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的。
5、保本基金到期的处理方案
(1)保本周期到期后基金的存续形式
保本周期届满时,本基金根据基金合同的规定,于保本周期到期日次日转型为非保本、非分级的“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”。上述变更无须经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。
如果本基金不符合法律法规对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合同的规定终止。
(2)保本周期到期的处理规则
保本周期到期日,宝利A和宝利B将根据各自的基金份额净值转换为“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”。
(3)保本周期到期的公告
保本周期届满,本基金转型为“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”,基金管理人将在临时公告或在“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”的招募说明书中公告相关规则。
(4)保本周期到期的保本条款
1)保本周期到期日,无论是登记在证券结算系统或是注册登记系统的宝利B份额都适用保本条款。
2)保本周期到期日,若宝利B在保本周期到期日的可赎回金额低于宝利B的保本金额,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日,下同)将该差额支付给基金份额持有人。
(5)保本周期到期的赔付
1)在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金份额持有人履行保本差额的支付义务 基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的,基金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)并同时通知基金托管人赔付款到账日期。担保人收到基金管理人发出的书面通知后五个工作日内,将需代偿的金额划入本基金管理人的指定账户中。
2)在基金管理人不能全额履行保本差额支付义务、由担保人代偿的情况下,基金管理人应及时查收资金是否到账。如未按时到账,基金管理人应当履行催付职责。资金到账后,基金管理人应按照基金合同的约定进行分配和支付。
3)发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。
(二)保本的保证
1、本节所述基金保本的保证责任适用于本保本周期。
2、本基金由担保人对基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证 保证的范围为保本周期到期日,基金份额持有人持有的宝利B可赎回金额低于宝利B的保本金额的差额部分。担保人保证期间为基金本保本周期到期日之日起六个月。担保人承担保证责任的最高限额不超过按基金合同生效日确认的宝利B份额所计算的保本金额。
3、保本周期内,基金担保人出现足以影响其担保能力情形的,应在该情形发生之日起3个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知之日起3个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,包括但不限于加强对基金担保人能力或偿付能力的持续监督、在确信基金担保人丧失担保能力或偿付能力的情形下及时召开基金份额持有人大会,并在指定媒体上公告上述情形。因基金担保人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产或其他已丧失继续履行担保责任能力或偿付能力的情况 或者因基金担保人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务的情况下更换担保人 或者基金管理人根据基金合同约定在原有基金担保人之外增加新的基金担保人,无须召开基金份额持有人大会。
4、如果保本周期到期日,基金份额持有人持有的宝利B可赎回金额低于宝利B的保本金额,且基金管理人无法全额履行保本义务的,基金管理人在保本周期到期日后五个工作日内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿金额以及基金管理人的指定账户信息)。担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的五个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿金额划入本基金管理人的指定账户中,由基金管理人将该差额支付给基金份额持有人。担保人将代偿金额全额划入本基金基金管理人的指定账户后即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。
5、除本部分第9款保本周期内更换担保人中所指的“自新《保证合同》生效之日起,原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的担保人承担”以及下列除外责任情形外,担保人不得免除保证责任:
(1)在保本期到期日,本基金宝利B基金份额净值等于或高于1.000元
(2)基金份额持有人认购或在二级市场买入,但在基金保本周期到期日前(包括该日)卖出的本基金宝利B份额
(3)在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形
(4)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,担保人不同意继续承担保证责任
(5)在保本周期到期日之后(不包括该日),宝利B份额发生的任何形式的净值减少
(6)未经担保人书面同意修改基金合同条款,且可能加重担保人保证责任的,根据法律法规要求进行修改的除外
(7)保证期间,宝利B的基金份额持有人未按照基金合同的约定主张权利
(8)因不可抗力的原因导致本基金投资亏损 或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的 或基金合同约定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的。
6、保本周期到期后,本基金转型为变更为非保本、非分级的债券型基金,基金名称相应变更为“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”,担保人不再为该基金承担保证责任。
7、保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。
8、更换担保人的情形
保本周期内更换基金担保人应经基金份额持有人大会审议通过。但因基金担保人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产或其他已丧失继续履行担保责任能力或偿付能力的情况,或者因基金担保人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务的情况下更换基金担保人,或者基金管理人根据基金合同约定在原有基金担保人之外增加新的基金担保人,无须召开基金份额持有人大会。
9、保本周期内更换担保人的程序
(1)提名
基金管理人、基金托管人有权提名新担保人,被提名的新担保人应当符合保本基金担保人的资质条件,且同意为本基金宝利B份额的保本提供担保,并且担保人的更换必须符合基金份额持有人的利益。
(2)决议
基金管理人应按照基金合同中“基金份额持有人大会”章节中约定的程序召集基金份额持有人大会对被提名的新担保人形成决议。更换担保人的决议需经参加大会的宝利B基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)表决通过。
(3)核准:基金份额持有人大会更换担保人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行。
(4)担保义务的承继:基金管理人应自更换担保人的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准之日起5个工作日内与新担保人签署《保证合同》。自新《保证合同》生效之日起,原担保人承担的所有与本基金担保责任相关的权利义务将由继任的担保人承担。在新的担保人接任之前,原担保人应继续承担担保责任。
(5)公告:基金管理人应自新《保证合同》生效之日起2日内在指定媒体公告。
(6)交接。原担保人职责终止的,原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料,及时向基金管理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续,基金管理人和新任担保人应及时接收。
(三)保证合同
为保护基金投资者合法权益,依照《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《关于保本基金的指导意见》等法律法规及其他规范性文件的规定,基金管理人和担保人在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《安信宝利分级债券型证券投资基金保证合同》。担保人就安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利B的保本周期内基金管理人对保本周期到期日基金投资人持有的宝利B所承担保本义务的履行提供不可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承担以保证合同为准。保证合同中涉及基金份额持有人利益的主要内容如下:
1、保证的范围和最高限额
(1)本基金保本周期为保本周期到期日基金投资人持有的宝利B份额提供的保本金额为:保本周期到期日基金投资人持有的宝利B类份额数乘以宝利B份额初始面值(即1.00元)。
(2)担保人承担保证责任的范围为:
在保本周期到期日,宝利B基金份额持有人持有的宝利B份额数乘以保本周期到期日宝利B基金份额净值低于宝利B基金份额初始面值的差额部分。
(3)保证人承担保证责任的金额最高不超过10亿元人民币。
(4)本基金保本周期到期日为基金合同生效之日起至2年后的对应日,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
2、保证期间
保证期间为基金保本期到期日起六个月。
3、保证的方式
在保证期间,担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。
4、除外责任
下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:
(1)在保本期到期日,本基金宝利B基金份额净值等于或高于1.000元
2、基金份额持有人认购或在二级市场买入,但在基金保本周期到期日前(包括该日)卖出的本基金宝利B份额
3、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形
4、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,担保人不同意继续承担保证责任
5、在保本周期到期日之后(不包括该日),宝利B份额发生的任何形式的净值减少
6、未经担保人书面同意修改基金合同条款,且可能加重担保人保证责任的,根据法律法规要求进行修改的除外
7、保证期间,宝利B的基金份额持有人未按照基金合同的约定主张权利
8、因不可抗力的原因导致本基金投资亏损 或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的 或基金合同约定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的。
(五)责任分担及清偿程序
1、如果保本周期到期日,本基金宝利B基金份额净值低于1.000元,且基金管理人未能按照基金合同的约定全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后5个工作日内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向宝利B基金份额持有人支付的本基金宝利B保本赔付差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人在基金托管人处开立的指定账户信息)。
2、担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的5个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人在基金托管人处开立的指定账户中,由基金管理人将该代偿款项支付给宝利B基金份额持有人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人在基金托管人处开立的指定账户中后即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。
3、基金管理人最迟应在保本周期到期日后20个工作日(含第20个工作日)内将保本赔付差额支付给宝利B基金份额持有人。
4、如果保本周期到期日本基金宝利B基金份额份额净值低于1.000元,且基金管理人及担保人未履行基金合同及本合同上述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期日后第21个工作日起,宝利B基金份额持有人可以根据基金合同第二十五部分“争议的处理和适用的法律”约定,直接向基金管理人或担保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但宝利B基金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期间内提出。
(六)追偿权、追偿程序和还款方式
1、担保人履行了保证责任后,即有权要求基金管理人归还担保人为履行保证责任支付的全部款项(包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际代偿款项、宝利B基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、宝利B基金份额持有人通过召开基金份额持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为履行保证责任支付的其他金额,前述款项重叠部分不重复计算)和自支付之日起的利息以及担保人为履行保证责任而支出的其他费用和损失,包括但不限于担保人为代偿追偿产生的律师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押物或质押物的处置费等。
基金管理人在收到担保人出具的书面追偿通知书后十五日(含)内归还全部代偿资金、代偿资金占用费的,代偿资金占用费按照6个月内同期银行贷款基准利率执行 超过十五日的每日按代偿金额的万分之五计算代偿资金占用费直到收回全部代偿资金、代偿资金占用费和因追偿而产生的合理费用之日止。
2、基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内,向担保人提交担保人认可的还款计划,在还款计划中载明还款时间、还款方式,并按担保人认可的还款计划归还担保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人的其他合理费用和损失。基金管理人未能按本条约定提交担保人认可的还款计划,或未按还款计划履行还款义务的,担保人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其他费用,并赔偿给担保人造成的损失。
(七)担保费的收取
1、基金管理人应按本条规定向担保人支付担保费。
2、担保费收取方式:担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,按本条第3款公式每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人从基金合同生效日起,于每月前10个工作日内向担保人支付上一月担保费,并于保本期到期日后10个工作日内向担保人支付最后一个月担保费。担保人收到款项后的10个工作日内向基金管理人出具合法发票。
(下转B37版)
股东名称 持股比例
安信证券股份有限公司 52.71%
五矿资本控股有限公司 38.72%
中广核财务有限责任公司 8.57%
基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2014年1月24日