银华货币市场证券投资基金 2016 年年度

报告

2016年12月31日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19

§5托管人报告......19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19

§6审计报告......19

6.1审计报告基本信息......19

6.2审计报告的基本内容......19

§7年度财务报表......20

7.1资产负债表......20

7.2利润表......22

7.3所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4报表附注......24

§8投资组合报告......46

8.1期末基金资产组合情况......46

8.2债券回购融资情况......47

8.3基金投资组合平均剩余期限......47

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......48

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......48

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......49

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......49

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8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

8.9投资组合报告附注......50

§9基金份额持有人信息......50

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§10开放式基金份额变动......51

§11重大事件揭示......52

11.1基金份额持有人大会决议......52

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

11.4基金投资策略的改变......52

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......53

11.9其他重大事件......53

§12影响投资者决策的其他重要信息......59

§13备查文件目录......59

13.1备查文件目录......59

13.2存放地点......59

13.3查阅方式......60

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华货币市场证券投资基金

基金简称 银华货币

基金主代码 180008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年1月31日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,120,300,759.92份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 银华货币A 银华货币B

下属分级基金的交易代码： 180008 180009

报告期末下属分级基金的份额总额 977,201,874.40份 10,143,098,885.52份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的

收益。

投资策略 本基金以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握

宏观与微观脉搏，通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，充

分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的

当期收益。

本基金的资产配置比例范围为：央行票据：0%－80%；短期债券：0%－

80%；债券回购：0%－70%；同业存款/现金：0%－70%。

业绩比较基准 银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储

蓄存款利率。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预

期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 杨文辉 陆志俊

人 联系电话 (010)58163000 95559

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95559

传真 (010)58163027 021-62701216

注册地址 广东省深圳市深南大道 上海市浦东新区银城中路

6008号特区报业大厦19层 188号

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办公地址 北京市东城区东长安街1号 上海市浦东新区银城中路

东方广场东方经贸城C2办 188号

公楼15层

邮政编码 100738 200120

法定代表人 王珠林 牛锡明

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场东方经贸城安永大楼（即东3办

公楼）16层

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广

场东方经贸城C2办公楼15层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1期

间数据和 2016年 2015年 2014年

指标

银华货币A 银华货币B 银华货币A 银华货币B 银华货币A 银华货币B

本期已实 31,692,389.63 480,619,649.24 65,469,477.12 98,149,728.14 48,342,224.18 48,608,525.49

现收益

本期利润 31,692,389.63 480,619,649.24 65,469,477.12 98,149,728.14 48,342,224.18 48,608,525.49

本期净值 2.5240% 2.7708% 3.7269% 3.9765% 4.5447% 4.7953%

收益率

3.1.2期

末数据和 2016年末 2015年末 2014年末

指标

期末基金 977,201,874.40 10,143,098,885.52 1,736,682,582.52 20,646,060,726.66 2,455,845,333.55 3,790,764,130.65

资产净值

期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

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份额净值

3.1.3累 2015年末 2014年末

计期末指 2016年末

标

累计净值 40.2098% 44.2777% 36.7579% 40.3879% 31.8442% 35.0189%

收益率

金额单位：人民币元

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6148% 0.0014% 0.3788% 0.0000% 0.2360% 0.0014%

过去六个月 1.2469% 0.0012% 0.7590% 0.0000% 0.4879% 0.0012%

过去一年 2.5240% 0.0012% 1.5154% 0.0000% 1.0086% 0.0012%

过去三年 11.1781% 0.0039% 6.8151% 0.0018% 4.3630% 0.0021%

过去五年 19.7437% 0.0043% 13.6984% 0.0019% 6.0453% 0.0024%

自基金合同 40.2098% 0.0054% 36.0168% 0.0020% 4.1930% 0.0034%

生效起至今

银华货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6756% 0.0014% 0.3788% 0.0000% 0.2968% 0.0014%

过去六个月 1.3692% 0.0012% 0.7590% 0.0000% 0.6102% 0.0012%

过去一年 2.7708% 0.0012% 1.5154% 0.0000% 1.2554% 0.0012%

过去三年 11.9815% 0.0039% 6.8151% 0.0018% 5.1664% 0.0021%

过去五年 21.1898% 0.0043% 13.6984% 0.0019% 7.4914% 0.0024%

自基金合同 44.2777% 0.0054% 36.0168% 0.0020% 8.2609% 0.0034%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：根据《银华货币市场证券投资基金基金合同》的规定：本基金的资产配置比例范围为：央行票据：0%－80%；短期债券：0%－80%；债券回购：0%－70%；同业存款/现金：0%－70%。

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3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

银华货币A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

额

2016 31,719,477.74 - -27,088.11 31,692,389.63

2015 65,685,353.16 - -215,876.04 65,469,477.12

2014 48,060,731.20 - 281,492.98 48,342,224.18

合计 145,465,562.10 - 38,528.83 145,504,090.93

单位：人民币元

银华货币B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

额

2016 481,138,721.53 - -519,072.29 480,619,649.24

2015 97,200,652.03 - 949,076.11 98,149,728.14

2014 48,263,610.16 - 344,915.33 48,608,525.49

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合计 626,602,983.72 - 774,919.15 627,377,902.87

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理着70只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重

90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券

投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证

50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金

联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式

证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利 第12页共61页

货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

学士学位；2008年至2015年

4月任职于泰达宏利基金管理有

限公司；2015年4月加盟银华基

李晓 本基金 金管理有限公司，任职基金经理

彬女 的基金 2016年 - 7年 助理，自2016年3月7日起担

士 经理 3月7日 任银华双月定期理财债券型证券

投资基金基金经理，自2016年

10月17日起兼任银华惠增利货

币市场基金基金经理。具有从业

资格。国籍：中国。

学士学位。2007年7月加盟银华

基金管理有限公司，历任股票交

易员、债券交易员等职位，自

哈默 本基金 2015年 2016年 2015年5月25日至2017年

女士 的基金 7月16日 10月17日 10年 3月22日兼任银华多利宝货币市

经理 场基金基金经理，自2015年

5月25日起兼任银华活钱宝货币

市场基金基金经理，2015年

5月25日至2016年10月17日

第13页共61页

兼任银华惠增利货币市场基金、

银华双月定期理财债券型证券投

资基金基金经理，自2016年

7月16日至2017年3月22日兼

任银华交易型货币市场基金基金

经理，自2016年7月21日起兼

任银华惠添益货币市场基金基金

经理，自2016年10月17日起

兼任银华聚利灵活配置混合型证

券投资基金及银华汇利灵活配置

混合型证券投资基金基金经理，

自2017年2月28日起兼任银华

稳利灵活配置混合型证券投资基

金基金经理。具有从业资格。国

籍：中国。

本基金 硕士学位；2013年7月加入银华

王树 的基金 2016年 基金管理有限公司，历任助理交

丽女 经理助 8月18日- 3年 易员、中级交易员、询价研究员，

士 理 现任基金经理助理职务。具有从

业资格。国籍：中国。

本基金 硕士学位；曾就职于广发证券股

刘谢 的基金 2016年 份有限公司，2016年12月加入

冰先 经理助 12月13日- 0.5年 银华基金管理股份有限公司，现

生 理 任基金经理助理职务。具有从业

资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、2017年3月2日本基金管理人发布公告，自2017年2月28日起增聘洪利平女士为本基金基

金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管

理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）

同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发

现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

国际经济方面，美国迎来特朗普时代，政策导向“美国优先”，“减税+基建”是政策核心，最先落地的是贸易政策和移民遣返问题，中美贸易摩擦可能增多，废除全民医保法案势在必行。

特朗普指出，美元已“过度强势”，认为人民币快速贬值在一定程度上导致了美元强势，进而损害美国企业竞争力。欧央行宣布维持三大利率和QE规模不变，德拉吉讲话论调略显鸽派，称近期通胀回升但潜在通胀仍受抑制，如有必要准备好为宽松加码。

第16页共61页

国内经济方面，经济L型收官，地产投资超预期。2016年中国经济实际增速录得6.7%，全

年经济维持L型，保持中高速增长。12月工业和固定资产投资双回落至6%和8.1%，消费受购置

税政策尾部效应拉动继续回升至10.9%。经济的驱动因素主要来自PPI回升带动制造业企业补库

和企业利润改善，以及一二线地产补库需求带动12月地产投资超预期回升至6.9%，但同时基建

增速明显回落至15.7%形成拖累。

货币政策方面，2016年中央经济工作会议上强调“货币政策要保持稳健中性”，紧货币、

紧信贷或为明年主思路。2010年以来，我国货币政策主基调均为稳健，从去年的“稳健的货币

政策要灵活适度”转变为“稳健中性”，思路转变的意图不言而喻。

市场方面，上半年市场整体收益率趋势性持续走低，信用利差及期限利差持续收窄。三季度货币政策口径虽出现变化，但市场反应滞后。四季度中后期债券市场出现了明显下跌，同业存单/存款利率上行，银行负债端的不稳定性上升。市场明确意识到货币政策内涵已发生较大改变，整体收益率中枢较前期有所上行。

操作方面，本基金采取相对弹性的投资策略，维持中性久期，增配关键期限到期存款，增强组合变现能力，降低波动率较高的资产在组合的占比。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A级基金份额净值收益率为2.5240%，同期业绩比较基准收益率为

1.5154%；本基金B级基金份额净值收益率为2.7708%，同期业绩比较基准收益率为1.5154%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从中央经济工作会议反应的内容来看，债券市场短期总体偏谨慎不乐观。货币政策收紧的趋势不会改变。工业、农业部门去产能或推升目前已经升温的通胀预期。“着力防控资产泡沫”的表态或意味着17年监管层面的政策风险仍高，金融杠杆、银行理财等仍面临监管规范。长期来看，工业领域产能去化尚未完成、制造业难言复苏，叠加紧货币、紧信用的思路或给经济带来一定下行压力，债券收益率经过充分调整后有望回归下行。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人进一步健全了风险控制和监察稽核机制，根据不同基金的特点与发展情况，及时界定新的风险点，评价风险级别，并纳入稽核计划。首先，本基金管理人以中国证监会“季度监察稽核项目表”为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，并对其他业务环节进行不定期抽查。“季度监察稽核项目表”由各部门风险控制管理员组织关键岗位业务人员填报自查结果，部门总监签字 第17页共61页

确认后将稽核结果报督察长及公司总经理。在持续关注对“季度监察稽核项目”表中识别的风险点进行自查的同时，还定期进行有重点的检查。在投资研究交易环节，持续进行对研究报告合规性的检查、对股票库建立及完善的跟踪检查，并对基金的投资比例进行日常监控，对关联交易的日常维护，对基金持仓流动性风险定期关注，并对公平交易执行情况进行检查等等；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、不符合事项书面跟踪检查报告或警示报告的形式，及时将潜在风险通报部门总监、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。

与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固

定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。

本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：31,692,389.63元，向B级份额持有人分配

利润：480,619,649.24元。

第18页共61页

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，托管人在银华货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基

金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

2016年度，银华基金管理股份有限公司在银华货币市场证券投资基金投资运作、资产净值

的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：31,692,389.63元，向B级份额持有人分配

利润：480,619,649.24元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由银华基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关银华货币市场证

券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468687_A06号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银华货币市场证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的银华货币市场证券投资基金财务报表，包

括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润表和

第19页共61页

所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银华基金管理股份有

限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的

规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执

行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或

错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计

意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不

存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披

露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允

列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非

对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管

理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了银华货币市场证券投资基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和

净值变动情况。

注册会计师的姓名 徐　艳 马剑英

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2017年3月23日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华货币市场证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 4,665,749,036.94 8,655,846,540.31

第20页共61页

结算备付金 - 9,000,000.00

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 5,464,105,511.88 6,762,729,213.37

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 5,464,105,511.88 6,762,729,213.37

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 1,905,865,177.29 6,687,099,589.90

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 48,320,682.46 97,642,371.57

应收股利 - -

应收申购款 2,303,943.70 181,155,274.69

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 12,086,344,352.27 22,393,472,989.84

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 957,898,163.15 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 455,417.60 4,464,201.25

应付管理人报酬 3,827,755.51 2,645,661.72

应付托管费 1,159,925.92 801,715.70

应付销售服务费 332,663.07 391,002.13

应付交易费用 7.4.7.7 431,109.73 127,039.23

应交税费 483,698.36 483,698.36

应付利息 294,865.32 -

应付利润 1,045,155.91 1,591,316.31

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 114,837.78 225,045.96

负债合计 966,043,592.35 10,729,680.66

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 11,120,300,759.92 22,382,743,309.18

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 11,120,300,759.92 22,382,743,309.18

负债和所有者权益总计 12,086,344,352.27 22,393,472,989.84

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币1.00元，基金份额总额

11,120,300,759.92份，其中，货币市场基金A级的基金份额净值人民币1.00元，份额总额

第21页共61页

977,201,874.40份；货币市场基金B级的基金份额净值人民币1.00元，份额总额

10,143,098,885.52份。

7.2 利润表

会计主体：银华货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 626,130,824.19 195,117,531.25

1.利息收入 623,375,893.84 182,629,812.70

其中：存款利息收入 7.4.7.11 263,640,972.18 107,260,798.67

债券利息收入 274,275,849.36 61,218,080.16

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 85,459,072.30 14,150,933.87

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,655,069.65 12,487,718.55

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -1,655,069.65 12,487,718.55

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 4,410,000.00 -

列）

减：二、费用 113,818,785.32 31,498,325.99

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 62,692,650.46 14,925,511.40

2．托管费 7.4.10.2.2 18,997,772.82 4,522,882.31

3．销售服务费 7.4.10.2.3 4,950,775.22 4,728,377.30

4．交易费用 7.4.7.19 - -

5．利息支出 26,786,040.84 6,988,966.56

其中：卖出回购金融资产支出 26,786,040.84 6,988,966.56

6．其他费用 7.4.7.20 391,545.98 332,588.42

三、利润总额（亏损总额以 512,312,038.87 163,619,205.26

第22页共61页

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 512,312,038.87 163,619,205.26

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 22,382,743,309.18 - 22,382,743,309.18

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 512,312,038.87 512,312,038.87

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -11,262,442,549.26 - -11,262,442,549.26

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 124,692,533,354.79 - 124,692,533,354.79

2.基金赎回款 -135,954,975,904.05 - -135,954,975,904.05

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -512,312,038.87 -512,312,038.87

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 11,120,300,759.92 - 11,120,300,759.92

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 6,246,609,464.20 - 6,246,609,464.20

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 163,619,205.26 163,619,205.26

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 16,136,133,844.98 - 16,136,133,844.98

（净值减少以“-”号

第23页共61页

填列）

其中：1.基金申购款 58,686,962,562.89 - 58,686,962,562.89

2.基金赎回款 -42,550,828,717.91 - -42,550,828,717.91

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -163,619,205.26 -163,619,205.26

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 22,382,743,309.18 - 22,382,743,309.18

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

银华货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]4号文《关于同意银华货币市场证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于2005年1月17日至2005年1月25日向社会公开发行募集，基金合同于2005年1月31日正式生效，首次设立募集规模为591,035,712.30份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金分设两级基金份额，A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额适用于在单个基金

账户保留份额在500万份以下的持有人，B级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500万

份以上（含500万）的持有人。

根据基金管理人银华基金管理股份有限公司于2016年10月12日起修订的《银华货币市场

证券投资基金基金合同》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的央行票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。变更后，本基金的投资范围为现金；

期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在

397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中

国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为银行一年期定 第24页共61页

期储蓄存款的税后利率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露

XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布

的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。

第25页共61页

本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值；

本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)债券投资

买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；

卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转；

(2)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

本基金金融工具的估值方法具体如下：

第26页共61页

1)银行存款

本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

2)债券投资

本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

3)回购协议

(1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

(2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。

回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；



4)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；

(3)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎

回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，自2016年2月1日起，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款

（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.9费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；

(3)基金销售服务费，A级基金份额按前一日A级基金份额基金资产净值的0.25%的年费率逐

日计提，B级基金份额按前一日B级基金份额基金资产净值的0.01%的年费率逐日计提；

(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

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7.4.4.10基金的收益分配政策

(1)本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，自基金合同生效

日起每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并按日结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持人民币1.00元；

(2)本基金各级基金份额的分红方式均为红利再投资；

(3)本基金的收益分配方式为按日结转份额（自2016年10月12日起，变更为每月集中结转

一次,成立不满一个月不结转）；

(4)本基金同级基金份额中的每一基金份额享有同等分配权；

(5)基金投资当期亏损时，相应调减各级基金份额持有人持有份额，基金份额净值始终为人民币1.00元；

(6)在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；

(7)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.11其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

第30页共61页

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 15,749,036.94 846,540.31

定期存款 4,650,000,000.00 8,655,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 1,660,000,000.00 2,720,000,000.00

存款期限1个月内 1,350,000,000.00 -

存款期限3个月-1年 1,640,000,000.00 5,935,000,000.00

其他存款 - -

合计： 4,665,749,036.94 8,655,846,540.31

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 5,464,105,511.88 5,454,090,000.00 -10,015,511.88 -0.0901%

券

合计 5,464,105,511.88 5,454,090,000.00 -10,015,511.88 -0.0901%

上年度末

项目 2015年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 6,762,729,213.37 6,773,539,800.00 10,810,586.63 0.0483%

券

合计 6,762,729,213.37 6,773,539,800.00 10,810,586.63 0.0483%

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7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 1,905,865,177.29 -

合计 1,905,865,177.29 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

6,687,099,589.90 -

买入返售证券_银行间

合计 6,687,099,589.90 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券余额。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 14,720.99 2,357.51

应收定期存款利息 19,870,146.09 28,874,012.27

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 3,150.00

应收债券利息 23,612,903.96 62,570,974.47

应收买入返售证券利息 4,822,911.42 6,191,877.32

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 48,320,682.46 97,642,371.57

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

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7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 431,109.73 127,039.23

合计 431,109.73 127,039.23

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 537.78 21,045.96

预提费用 114,300.00 204,000.00

合计 114,837.78 225,045.96

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

银华货币A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,736,682,582.52 1,736,682,582.52

本期申购 8,495,581,784.82 8,495,581,784.82

本期赎回(以"-"号填列) -9,255,062,492.94 -9,255,062,492.94

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 977,201,874.40 977,201,874.40

金额单位：人民币元

银华货币B

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 20,646,060,726.66 20,646,060,726.66

第33页共61页

本期申购 116,196,951,569.97 116,196,951,569.97

本期赎回(以"-"号填列) -126,699,913,411.11 -126,699,913,411.11

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 10,143,098,885.52 10,143,098,885.52

注：本期申购包含红利再投资，分级调整及转入的份额及金额；本期赎回包含分级调整及转出的份额及金额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

银华货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 31,692,389.63 - 31,692,389.63

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -31,692,389.63 - -31,692,389.63

本期末 - - -

单位：人民币元

银华货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 480,619,649.24 - 480,619,649.24

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -480,619,649.24 - -480,619,649.24

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 234,738.60 27,807.32

第34页共61页

定期存款利息收入 263,367,431.83 106,904,912.80

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 38,801.75 305,768.35

其他 - 22,310.20

合计 263,640,972.18 107,260,798.67

7.4.7.12股票投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 -1,655,069.65 12,487,718.55

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -1,655,069.65 12,487,718.55

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 58,817,080,805.59 7,437,536,945.22

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 58,492,388,311.43 7,333,673,866.68

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 326,347,563.81 91,375,359.99

买卖债券差价收入 -1,655,069.65 12,487,718.55

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

第35页共61页

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。

7.4.7.17公允价值变动收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金赎回费收入 - -

其他 4,410,000.00 -

合计 4,410,000.00 -

7.4.7.19交易费用

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

审计费用 105,000.00 105,000.00

信息披露费 100,000.00 90,000.00

银行费用 148,584.96 100,544.87

账户维护费 37,900.00 36,450.00

其他 61.02 593.55

合计 391,545.98 332,588.42

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要说

第36页共61页

明的重大资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司（ “西南证券” 基金管理人股东、基金代销机构

）

第一创业证券股份有限公司（“第一创 基金管理人股东、基金代销机构

业”）

东北证券股份有限公司（“东北证券” 基金管理人股东、基金代销机构

）

山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司（“交通银行” 基金托管人、基金代销机构

）

银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2016年8月9日，银华基金管理有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

西南证券 - - 1,946,000,000.00 100.00%

第37页共61页

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 62,692,650.46 14,925,511.40

的管理费

其中：支付销售机构的 924,854.43 1,678,425.95

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 18,997,772.82 4,522,882.31

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

第38页共61页

2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华货币A 银华货币B 合计

交通银行 48,941.64 - 48,941.64

银华基金管理股份有限公 1,483,542.79 1,724,638.66 3,208,181.45

司

西南证券 2,184.12 234.45 2,418.57

东北证券 909.69 - 909.69

第一创业 3,552.06 2,656.74 6,208.80

合计 1,539,130.30 1,727,529.85 3,266,660.15

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华货币A 银华货币B 合计

交通银行 61,374.11 234.37 61,608.48

银华基金管理股份有限公 1,589,767.33 235,872.36 1,825,639.69

司

西南证券 1,362.19 172.83 1,535.02

东北证券 1,788.20 - 1,788.20

第一创业 3,483.94 86.91 3,570.85

合计 1,657,775.77 236,366.47 1,894,142.24

注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过0.25%年费率。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×R/当年天数

H为各级基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务费率

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 额 入

银华基金管理股份 - 150,430,426.03 - - - -

有限公司

上年度可比期间

第39页共61页

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买 基金卖出 交易金 利息收 交易金 利息支出

各关联方名称 入 额 入 额

注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银华货币A 银华货币B

基金合同生效日（ - -

2005年1月31日 ）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 - 100,022,802.70

期间申购/买入总份额 40,738.31 768,852.78

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 40,738.31 100,791,655.48

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银华货币A 银华货币B

基金合同生效日（ - -

2005年1月31日 ）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - 100,022,802.70

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - 100,022,802.70

期末持有的基金份额 - 0.48%

占基金总份额比例

注：1、本期申购包含红利再投资，分级调整及转入的份额；本期赎回包含分级调整及转出的份额。

2、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。

第40页共61页

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　　　　　　　　　　　　　　 银华货币B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

西南证券 500,274,390.42 4.93% 150,000,000.00 0.73%

东北证券 40,005,730.22 0.39% 50,003,761.95 0.24%

注：1、本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金A级份

额。

2、对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 15,749,036.94 234,738.60 846,540.31 27,807.32

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期内，为保护持有人利益，确保基金平稳运作，管理人曾以固有资金注入本基金以提供必要支持。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——货币市场基金

金额单位：人民币元

银华货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

31,719,477.74 - -27,088.11 31,692,389.63-

银华货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

第41页共61页

481,138,721.53 - -519,072.29 480,619,649.24-

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

111613135 16浙商 2017年1月 96.81 50,000 4,840,500.00

CD135 6日

160204 16国开04 2017年1月 99.97 800,000 79,976,000.00

3日

111681045 16杭州银 2017年1月 96.34 500,000 48,170,000.00

行CD192 6日

160201 16国开01 2017年1月 99.98 2,550,000 254,949,000.00

3日

120233 12国开33 2017年1月 100.01 2,000,000 200,020,000.00

3日

111698053 16大连银 2017年1月 98.92 4,000,000 395,680,000.00

行CD015 6日

合计 9,900,000 983,635,500.00

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额957,898,163.15元，是以上述债券作为质押。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

第42页共61页

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券的比例不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第43页共61页

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制（附注

7.4.4.5-(4)-2)）使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年

2016年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以 不计息 合计

12月31日 上

资产

银行存款1,665,749,036.942,260,000,000.00 740,000,000.00 -- -4,665,749,036.94

交易性金 854,943,138.172,100,635,820.202,508,526,553.51 -- -5,464,105,511.88

融资产

买入返售1,705,602,976.90 200,262,200.39 - -- -1,905,865,177.29

金融资产

应收利息 - - - --48,320,682.46 48,320,682.46

应收申购 - - - -- 2,303,943.70 2,303,943.70

款

资产总计4,226,295,152.014,560,898,020.593,248,526,553.51 --50,624,626.16 12,086,344,352.27

负债

卖出回购 957,898,163.15 - - -- - 957,898,163.15

金融资产

款

应付赎回 - - - -- 455,417.60 455,417.60

款

应付管理 - - - -- 3,827,755.51 3,827,755.51

人报酬

应付托管 - - - -- 1,159,925.92 1,159,925.92

费

应付销售 - - - -- 332,663.07 332,663.07

服务费

应付交易 - - - -- 431,109.73 431,109.73

费用

应付利息 - - - -- 294,865.32 294,865.32

应交税费 - - - -- 483,698.36 483,698.36

应付利润 - - - -- 1,045,155.91 1,045,155.91

其他负债 - - - -- 114,837.78 114,837.78

负债总计 957,898,163.15 - - -- 8,145,429.20 966,043,592.35

第44页共61页

利率敏感3,268,396,988.864,560,898,020.593,248,526,553.51 --42,479,196.96 11,120,300,759.92

度缺口

上年度末 5年

2015年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以 不计息 合计

12月31日 上

资产

银行存款2,315,846,540.314,250,000,000.002,090,000,000.00 -- -8,655,846,540.31

结算备付 9,000,000.00 - - -- - 9,000,000.00

金

交易性金 330,870,834.652,602,276,151.133,697,127,569.98132,454,657.61- -6,762,729,213.37

融资产

买入返售5,619,636,668.70 755,912,333.87 311,550,587.33 -- -6,687,099,589.90

金融资产

应收利息 - - - --97,642,371.57 97,642,371.57

应收申购 - - - - -181,155,274.69 181,155,274.69

款

其他资产 - - - -- - -

资产总计8,275,354,043.667,608,188,485.006,098,678,157.31132,454,657.61 - 278,797,646.26 22,393,472,989.84

负债

应付赎回 - - - -- 4,464,201.25 4,464,201.25

款

应付管理 - - - -- 2,645,661.72 2,645,661.72

人报酬

应付托管 - - - -- 801,715.70 801,715.70

费

应付销售 - - - -- 391,002.13 391,002.13

服务费

应付交易 - - - -- 127,039.23 127,039.23

费用

应交税费 - - - -- 483,698.36 483,698.36

应付利润 - - - -- 1,591,316.31 1,591,316.31

其他负债 - - - -- 225,045.96 225,045.96

负债总计 - - - --10,729,680.66 10,729,680.66

利率敏感 8,275,354,043.667,608,188,485.006,098,678,157.31132,454,657.61 - 268,067,965.60 22,382,743,309.18

度缺口

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末，在“影子定价”机制有 效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值 第45页共61页

不会发生重大变动。

7.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币5,464,105,511.88元，无属于第一层次及第三层次的余额（2015年12月31日：第二层次人民币6,762,729,213.37元，无属于第一层次及第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转换（2015年度：无）。

本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2015年度：无）。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月23日经本基金的基金管理人批准。

第46页共61页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 5,464,105,511.88 45.21

其中：债券 5,464,105,511.88 45.21

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,905,865,177.29 15.77

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 4,665,749,036.94 38.60

4 其他各项资产 50,624,626.16 0.42

5 合计 12,086,344,352.27 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.43

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 957,898,163.15 8.61

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例（%）

1 2016年3月21日 22.97 巨额赎回 4个工作日

2 2016年3月22日 23.20 调整期 3个工作日

3 2016年3月23日 23.45 调整期 2个工作日

4 2016年3月24日 20.94 调整期 1个工作日

第47页共61页

5 2016年6月28日 22.99 巨额赎回 2个工作日

6 2016年6月29日 30.84 巨额赎回 1个工作日

7 2016年12月20日 24.30 巨额赎回 3个工作日

8 2016年12月21日 36.06 大额赎回 2个工作日

9 2016年12月22日 21.13 调整期 1个工作日

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 83

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 38.01 8.61

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 13.57 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 24.75 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.90 -

动利率债

4 90天(含)—120天 2.70 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 29.21 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 108.23 8.61

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。

第48页共61页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 755,731,679.53 6.80

其中：政策性金融债 755,731,679.53 6.80

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,378,331,387.79 12.39

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,330,042,444.56 29.95

8 其他 - -

9 合计 5,464,105,511.88 49.14

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 100,245,838.83 0.90

券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 111698053 16大连银 4,000,000 395,875,026.65 3.56

行CD015

2 111615264 16民生 3,000,000 295,410,501.41 2.66

CD264

3 111613135 16浙商 3,000,000 291,331,844.64 2.62

CD135

4 111692012 16南京银 2,700,000 269,947,030.38 2.43

行CD039

5 160201 16国开01 2,550,000 254,986,704.11 2.29

6 120233 12国开33 2,000,000 200,371,501.83 1.80

7 111692100 16杭州银 2,000,000 199,869,432.74 1.80

行CD054

8 111695620 16广东南 2,000,000 199,457,297.47 1.79

粤银行

CD076

9 111616178 16上海银 2,000,000 197,353,632.62 1.77

行CD178

10 111619193 16恒丰银 2,000,000 196,941,580.62 1.77

行CD193

第49页共61页

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1760%

报告期内偏离度的最低值 -0.2252%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0667%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，

按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

8.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 48,320,682.46

4 应收申购款 2,303,943.70

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 50,624,626.16

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

第50页共61页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级 户数(户) 份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份

别 比例 额比例

银 128,325 7,615.05 102,500,341.59 10.49% 874,701,532.81 89.51%

华

货

币

A

银 82 123,696,327.87 10,032,927,389.10 98.91% 110,171,496.42 1.09%

华

货

币

B

合 128,407 86,601.98 10,135,427,730.69 91.14% 984,873,029.23 8.86%

计

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

银华货币A 13,220,012.14 1.35%

基金管理人所有从业人员 银华货币B 0.00 0.00%

持有本基金 合计 13,220,012.14 0.12%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 银华货币A >100

金投资和研究部门负责人 银华货币B 0

持有本开放式基金 合计 >100

第51页共61页

银华货币A 0

本基金基金经理持有本开 银华货币B 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

银华货币A 银华货币B

基金合同生效日（2005年1月31日）基金 402,974,537.90 188,061,174.40

份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,736,682,582.52 20,646,060,726.66

本报告期基金总申购份额 8,495,581,784.82 116,196,951,569.97

减:本报告期基金总赎回份额 9,255,062,492.94 126,699,913,411.11

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 977,201,874.40 10,143,098,885.52

注：总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含转换出、分级调整的基金份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于2016年9月3日发布公告，经银华基金管理有限公司2016年第1次临时

股东会审议通过，选举李福春先生、常忠先生担任银华基金管理有限公司第六届董事会董事。

经银华基金管理有限公司董事会、股东会审议通过，深圳市市场监督管理局核准，银华基金管理有限公司变更为“银华基金管理股份有限公司”。经银华基金管理股份有限公司创立大会暨2016年第一次股东大会审议通过，选举王珠林先生、钱龙海先生、李福春先生、吴坚先生、郑秉文先生、刘星先生、邢冬梅女士、封和平先生、王立新先生为本公司第一届董事会董事。其 第52页共61页

中，吴坚先生为新任董事，邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币105,000元。目前的审计机构已连续为本基金提供12年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

西南证券股份 1 - - - - -

有限公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

3、本报告期本基金交易单元未发生变化。

第53页共61页

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期内未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《银华基金管理有限公司 四大证券报及本基金管理人 2016年1月

2015年12月31日基金净值公 网站 4日

告》

2 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年1月

2015年第4季度报告》 网站 22日

3 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年2月

暂停大额申购（含定期定额投 网站 4日

资及转换转入）业务的公告》

4 《银华基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报及 2016年2月

基金经理恢复履行职务的公告》 本基金管理人网站 16日

5 《关于增加珠海盈米财富管理 四大证券报及本基金管理人 2016年2月

有限公司为旗下部分基金代销 网站 24日

机构并参加其费率优惠活动的

公告》

6 《银华基金管理有限公司关于 三大证券报及本基金管理人 2016年2月

银华旗下部分基金在平安证券 网站 26日

开通定期定额投资业务及参加

费率优惠活动的公告》

7 《银华基金管理有限公司关于 中国证券报及本基金管理人 2016年3月

银华货币市场证券投资基金增 网站 8日

聘基金经理的公告》

8 《关于增加上海凯石财富基金 四大证券报及本基金管理人 2016年3月

第54页共61页

销售有限公司为旗下部分基金 网站 16日

代销机构并参加其费率优惠活

动的公告》

9 《银华货币市场证券投资基金 本基金管理人网站 2016年3月

更新招募说明书（2016年第 16日

1号）》

10 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年3月

更新招募说明书摘要（2016年 网站 16日

第1号）》

11 《银华货币市场证券投资基金 本基金管理人网站 2016年3月

2015年年度报告》 25日

12 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年3月

2015年年度报告摘要》 网站 25日

13 《银华基金管理有限公司关于 三大证券报及本基金管理人 2016年4月

银华旗下部分基金在上海证券 网站 19日

开通定期定额投资业务的公告》

14 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年4月

2016年第1季度报告》 网站 21日

15 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年5月

暂停大额申购（含定期定额投 网站 5日

资及转换转入）业务的公告》

16 《关于增加北京汇成基金销售 四大证券报及本基金管理人 2016年5月

有限公司为旗下部分基金代销 网站 10日

机构并参加其费率优惠活动的

公告》

17 《银华基金管理有限公司关于 四大证券报及本基金管理人 2016年5月

淘宝店业务及网上直销支付宝 网站 18日

渠道下线的公告》

第55页共61页

18 《银华基金管理有限公司关于 三大证券报及本基金管理人 2016年5月

银华旗下部分基金在大同证券 网站 19日

开通定期定额投资业务的公告》

19 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年6月

2016年“端午节”假期前调整 网站 7日

大额申购（含定期定额投资及

转换转入）业务的公告》

20 银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年6月

2016年“端午节”假期后调整 网站 8日

大额申购（含定期定额投资及

转换转入）业务的公告

21 《银华基金管理有限公司关于 三大证券报及本基金管理人 2016年6月

旗下部分基金参加盈米财富转 网站 14日

换费率优惠活动的公告》

22 《银华基金管理有限公司关于 三大证券报及本基金管理人 2016年6月

旗下部分基金在上海陆金所资 网站 16日

产管理有限公司开通定投业务

的公告》

23 《关于开通通联支付渠道网上 四大证券报及本基金管理人 2016年6月

直销定期定额申购业务的公告》 网站 17日

24 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年6月

恢复办理大额申购（含定期定 网站 23日

额投资及转换转入）业务的公

告》

25 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年7月

暂停大额申购（含定期定额投 网站 4日

资及转换转入）业务的公告》

第56页共61页

26 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年7月

2016年第2季度报告》 网站 19日

27 《关于增加天津国美基金销售 中国证券报及本基金管理人 2016年7月

有限公司为旗下部分基金销售 网站 22日

机构并参加其费率优惠活动的

公告》

28 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年7月

恢复办理大额申购（含定期定 网站 27日

额投资及转换转入）业务的公

告》

29 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年8月

暂停大额申购（含定期定额投 网站 2日

资及转换转入）业务的公告》

30 《银华货币市场证券投资基金 本基金管理人网站 2016年8月

2016年半年度报告》 24日

31 《银华货币市场证券投资基金 三大证券报及本基金管理人 2016年8月

2016年半年度报告摘要》 网站 24日

32 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年8月

恢复办理大额申购（含定期定 网站 25日

额投资及转换转入）业务的公

告》

33 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年9月

暂停大额申购（含定期定额投 网站 1日

资及转换转入）业务的公告》

34 《银华货币市场基金2016年 中国证券报及本基金管理人 2016年9月

“中秋节”假期前调整大额申 网站 12日

购（含定期定额投资及转换转

入）业务的公告》

35 《银华货币市场证券投资基金 本基金管理人网站 2016年9月

第57页共61页

更新招募书（2016年第2号）》 14日

36 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年9月

更新招募书摘要（2016年第 网站 14日

2号）》

37 《银华基金管理股份有限公司 三大证券报及本基金管理人 2016年9月

关于旗下部分基金参加交通银 网站 20日

行手机银行渠道费率优惠活动

的公告》

38 《关于增加凤凰金信（银川） 三大证券报及本基金管理人 2016年9月

投资管理有限公司为旗下部分 网站 28日

基金代销机构并参加其费率优

惠活动的公告》

39 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年9月

2016年“国庆节”假期前调整 网站 28日

大额申购（含定期定额投资及

转换转入）业务的公告》

40 《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2016年9月

关于在天津国美基金销售有限 网站 29日

公司开通货币型基金D+0快速

赎回业务的公告》

41 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年10月

基金合同》 网站 11日

42 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年10月

托管协议》 网站 11日

43 《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2016年10月

关于银华货币市场证券投资基 网站 11日

金修改基金合同的公告》

44 《关于增加昆仑银行为旗下部 三大证券报及本基金管理人 2016年10月

第58页共61页

分基金代销、定期定额投资及 网站 11日

转换业务办理机构的公告》

45 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年10月

暂停大额申购（含定期定额投 网站 12日

资及转换转入）业务的公告》

46 《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2016年10月

关于银华货币市场基金证券投 网站 18日

资基金经理离任的公告》

47 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年10月

2016年第3季度报告》 网站 26日

48 《银华货币市场证券投资基金 中国证券报及本基金管理人 2016年11月

恢复办理大额申购（含定期定 网站 14日

额投资及转换转入）业务的公

告》

49 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基金管理人 2016年11月

关于增加上海基煜基金销售有 网站 17日

限公司为旗下部分基金代销机

构并参加其费率优惠活动的公

告》

50 《关于增加民生证券为旗下部 三大证券报及本基金管理人 2016年11月

分基金代销、定期定额投资及 网站 22日

转换业务办理机构的公告》

51 《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2016年12月

关于对个人投资者在天津国美 网站 1日

基金销售有限公司办理货币基

金快速赎回业务的限额进行调

整的公告》

52 《关于增加河北银行为旗下部 四大证券报及本基金管理人 2016年12月

分基金代销机构的公告》 网站 20日

第59页共61页

53 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基金管理人 2016年12月

关于增加北京肯特瑞财富投资 网站 29日

管理有限公司为旗下部分基金

代销机构并参加其费率优惠活

动的公告》

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1中国证监会核准银华货币市场证券投资基金设立的文件

13.1.2《银华货币市场证券投资基金招募说明书》

13.1.3《银华货币市场证券投资基金基金合同》

13.1.4《银华货币市场证券投资基金托管协议》

13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

13.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照

13.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照

13.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金管理人

及托管人住所，供公众查阅、复制。

13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

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银华基金管理股份有限公司

2017年3月31日

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