长城久泰沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
长城久泰沪深300指数证券投资基金经中国证监会2004年4月2日证监基金字【2004】51号文批准发起设立。本基金合同于2004年5月21日正式生效。
重要提示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2014年11月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书更新已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4、法定代表人:杨光裕
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001年12月27日
7、电话:0755-23982338
8、传真:0755-23982328
9、联系人:袁江天
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构:
■
13、管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金等二十四只基金。
(二)基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
杨光裕先生,董事长,硕士。曾任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁。
熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。
何伟先生,董事,硕士。现任长城证券有限责任公司总裁、党委副书记。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。
范小新先生,董事,博士,高级经济师。现任长城证券有限责任公司副总经理、董事会秘书、党委委员、纪委书记。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口公司总经理助理,重庆对外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部副主任,华能资本服务有限公司总经理工作部副经理。
杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。
金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。
王连洲先生,独立董事,现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工作,1983年调任全国人大财经委员会,历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室副主任、研究室负责人、巡视员。
谢志华先生,独立董事,博士。现任北京工商大学副校长。曾任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院(现北京工商大学)副院长、北京工商大学校长助理。
刘杉先生,独立董事,博士。现任中华工商时报社副总编辑,兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任,中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑,中华工商时报社总编辑助理。
鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司副总经理。
(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券有限责任公司财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证券有限责任公司,任财务部总经理。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。
张令先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工作。
袁江天先生,监事,博士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书兼综合管理部总经理。曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海(广西)证券有限责任公司投资银行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。
王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理。2007年5月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,2010年8月进入综合管理部从事财务会计工作。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。
(3)高级管理人员
杨光裕先生,董事长,简历同上。
熊科金先生,董事、总经理,简历同上。
彭洪波先生,副总经理、运行保障部总经理,硕士。曾就职于长城证券有限责任公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。2002年3月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理。
桑煜先生,副总经理、市场开发部总经理,学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总经理、公司总经理助理。
杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券有限责任公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,历任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理、“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理。
车君女士,督察长、监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。
2、本基金基金经理简历
杨建华先生,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券有限责任公司。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。2007年9月25日至2009年1月5日任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,2011年1月27日至2013年6月17日任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理,自2004年5月21日至今任本基金基金经理,自2009年9月22日至今任“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理,自2013年6月18日至今任“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理。现任公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理。
3、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。
杨建华先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理。
钟光正先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部副总经理、基金经理。
徐九龙先生,投资决策委员会委员,基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:人民币252.198亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基字[2002]83 号
电话:0755—83077301
传真:0755—83195201
资产托管部信息披露负责人:朱万鹏
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截止2014年9月30日,本集团总资产5.0331万亿元人民币,高级法下资本充足率11.45%,权重法下资本充足率10.89%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部 2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工60人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行 2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
经过十年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2013年招商银行加大高收益托管产品营销力度,新增托管公募开放式基金18只,新增首发公募开放式基金托管规模377.37亿元。克服国内证券市场震荡下行的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管费收入10.62亿元,较上年增长62.47%,托管资产余额1.86万亿元,较年初增长71.86%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获2012中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖 四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行” 。
(二)主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
丁伟先生,本行副行长。大学本科毕业,副研究员。1996年12月加入本行,历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长助理、副行长,南昌支行行长,南昌分行行长,总行人力资源部总经理,总行行长助理,2008年4月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。
吴晓辉先生,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生,高级经济师。1993年10月进入招商银行工作 历任招商银行总行计划资金部副总经理,总行资金交易部总经理,招银国际金融有限公司总裁 招商银行济南分行党委书记、行长,2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截至2014年9月30日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商股票证券投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券证券投资基金),招商现金增值开放式证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、华夏货币市场基金、光大保德信货币市场基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、易方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、中银保本二号混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新成长股票投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型投资基金、宝盈瑞祥养老混合型证券投资基金和银华永益分级债券型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、中银新经济灵活混合型证券投资基金共85只开放式基金及其它托管资产,托管资产为29520.42亿元人民币。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:杨光裕
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人: 黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
2、代销机构
(1)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网站:www.cmbchina.com
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
电话:010-66275654
客户服务电话:95533
网站:www.ccb.com
(3)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系人:王佺
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人:蒋超良
电话:010-85108223
传真:010-85109219
联系人:逄慧
客户服务电话:95599
网站:www.abchina.com
(5)中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
联系人:宋亚平
电话:010-66596688
传真:010-66594946
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(6)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(7)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:010-68098778
传真:010-68560661
联系人:李伟
客户服务电话:95595
网站:www.cebbank.com
(8)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:姜驰
电话:010-85237356
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
(9)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
联系人:丰靖
电话:010-65550827
传真:010-65541230
客户服务电话:95558
网站:www.bank.ecitic.com
(10)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-58351666
传真:010-83914283
联系人:董云巍
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(11)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
电话:010-66223587
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
网站:www.bankofbeijing.com.cn
(12)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:徐伟
网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
(13)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:芮蕊
电话:0755-25879756
传真:0755-25879196
网址:http://bank.pingan.com/
客户服务电话:95511-3
(14)深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区3038号合作金融大厦
办公地址:深圳市罗湖区3038号合作金融大厦
法定代表人:李伟
联系人:宋永成
联系电话:0755-25188266
客服电话:4001961200
公司网站:www.961200.net
(15)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路2号
办公地址:东莞市南城路2号
法定代表人:何沛良
联系人:何茂才
电话:0769-22321089
传真:0769-22320896
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(16)包商银行股份有限公司
注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人:李镇西
联系人:张晶、刘芳
联系电话:(0472)5109729
传真:(0472)5176541
客服电话:内蒙古地区:0472-96016 北京地区:010-96016 宁波地区:0574-967210 深圳地区:0755-967210 成都地区:028-65558555
公司网站:www.bsb.com.cn
(17)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-60838888
客户服务电话:95558
网站:www.cs.ecitic.com
(18)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:010-85130577
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
客户服务电话:4008888108
(19)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-53594566
联系人:金芸
客户服务电话:95553、4008888001
网站:www.htsec.com
(20)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-62580818-213
传真:021-62569400
客户服务电话:4008888666
网站:www.gtja.com
(21)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-50367888
传真:021-50366868
客户服务热线:95503
网站:www.dfzq.com.cn
(22)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
联系人:谢高得
客户服务热线:95562
网站:www.xyzq.com.cn
(23)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000,4006666888
网站:www.cgws.com
(24)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
联系人:李洋
电话:010-66568047
客户服务电话:4008-888-8888
网站:www.chinastock.com.cn
(25)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82960223
传真:0755-82943237
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网站:www.newone.com.cn
(26)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-83290845
联系人:舒萌菲
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(27)平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626391
传真:0755-82400862
客户服务电话:4008816168
网站:www.pingan.com
(28)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼
法定代表人:张慎修
联系人:杨玲
电话:0755-83025430
传真:0755-83025991
客户服务电话:4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
(29)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
电话:0791-86868681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
网站:www.avicsec.com
(30)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦
法定代表人:曾小普
联系电话:0791-86281305
联系人:陈明
客户服务电话:4008222111
网站:www.gsstock.com
(31)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(32)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
联系电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-651-5988
网站:www.bhzq.com
(33)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客户服务电话:020-961303
网站:www.gzs.com.cn
(34)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客户服务电话:0755-83199599
网站:www.csco.com.cn
(35)齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李炜
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(36)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(37)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
公司网址:www.essence.com.cn
客服热线:4008001001
(38)东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8880
联系人:邵一明
客服电话:0519-8166222、0379-64912266
网址:www.longone.com.cn
(39)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(40)恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话: 0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(41)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2257012
传真:0551-2272100
联系人:祝丽萍
客户服务电话:全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888
网址:www.gyzq.com.cn
(42)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:汪建熙
联系人:曹晔
电话:021-54033888
传真:021-54035333
客户服务电话:95523或4008895523
公司网站:www.sywg.com
(43)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:400-600-8008、95532
网址:www.china-invs.cn
(44)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
电话:029-87406172
传真:029-87406387
客服热线:029—87419999
联系人:黄晓军
网址:www.westsecu.com.cn
(45)长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服热线:4008-888-999或95579
网址:www.95579.com
(46)日信证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18 号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈韦杉、朱晓光
联系电话:010-88086830-730、010-88086830-737
传真:010-66412537
网址:www.rxzq.com.cn
(47)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层
法定代表人:陈林
联系人:楼斯佳
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(48)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(49)民生证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:余政
电话:010-85127622
传真:010-85127917
联系人:赵明
客户服务电话:4006198888
网址:www.mszq.com
(50)天源证券经纪有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼
法人代表:林小明
联系人:王斌
联系电话:0755-33331188-8801
客服电话:4006543218
公司网站:www.tyzq.com.cn
(51)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层
法定代表人:丁之锁
联系人:梁宇
联系电话:010-58568007
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(52)国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦
电话:0755-83702462
传真:0755-83700205
法定代表人:张雅锋
联系人:张亦潇
客服电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(53)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人:沈强
联系人:丁思聪
传真:0571-86065161
客户服务电话:95548
网址:www.bigsun.com.cn
(54)民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵大建
联系人:赵明
客户服务热线:40088-95618
网址:www.e5618.com
(55)大同证券经纪有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
客户服务热线:400-7121-212
网址:www.dtsbc.com.cn
(56)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人:徐勇力
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客服电话:400-8888-993
公司网站:www.dxzq.net.cn
(57)信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(58)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87557985
客服电话:95575或致电各地营业网点
公司网站:www.gf.com.cn
(59)西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
客服电话:4008096096
公司网站:www.swsc.com.cn
(60)深圳众禄基金销售有限公司
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(61)杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
联系电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(62)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人:汪静波
联系人:张姚杰
联系电话:021-38509636
客服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(63)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
联系电话:020-87599121
客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
(64)万银财富股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座3201
法定代表人:李招弟
联系人:刘媛
联系电话:010-59393923
客服电话:400-808-0069
公司网站:www.wy-fund.com
(65)北京展恒基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:焦琳
联系电话:010-85189120
客服电话:400-888-6661
公司网站:www.myfund.com
(66)北京增财基金销售有限公司
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:王昌庆
联系人:孙晋峰
联系电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
(67)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
联系电话:0755-82721106
客服电话:400-9200-022
公司网站:licaike.hexun.com
(68)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人:杨文斌
联系人:金侃
联系电话: 021-58870011-6706
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。
(二)基金注册登记人
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:杨光裕
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:张真珍
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
负责人:张学兵
电话:0755-33256666
传真:0755-33206888
联系人:李雅婷
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:李妍明
四、基金的名称
本基金名称:长城久泰沪深300指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
七、基金的投资对象与投资范围
本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票,包括沪深300指数的成份股(投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只) 因增强性投资而选择的其他投资品种 在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以提高收益水平。
本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。
在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。
在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
2、股票投资策略
(1)指数化投资
本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对沪深300指数的跟踪,即按照沪深300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。
非成份股的入选主要基于以下原因:①有望入选沪深300指数的准成份股 ②少量为提高组合流动性而可能投资的其他品种 ③新股配售得到的非成份股,本基金将在新股上市后1个月以内择机卖出此类股票。
成份股出现以下几种情况可剔除:①公司经营状况、财务状况恶化,基本面发生重大变化,导致投资价值严重降低的上市公司 ②成份股中流动性太差的个股。
(2)增强性投资
指数化基础上的增强投资将通过证券选择实现。基金管理小组将对组合品种的流动性和公司基本面进行评估,根据沪深300指数的行业配置情况,采取有限度的增强投资。
① 流动性优化
组合品种的流动性评价指标包括:股票的流通市值、股票近半年的累积换手率、单位换手率对应的当日股票价格波动幅度(B值),B=(H-L)/V/CAP,H为当日最高价,L为当日最低价,V为当日成交量,CAP为流通股本。
要求组合品种的流动性同时达到以下要求:近半年累积换手率居前4/5,近半年的累积B值居前4/5,优先选择大市值股票。
② 基本面优化
本基金基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,具体而言,本基金将提高具备以下一项或多项特征股票的投资权重:
A. 上市公司基本面较好,具有鲜明的竞争优势,有持续增长能力
B. 中长期估值水平明显高于目前股价水平,在同行业中,股票相对价格偏低
C. 预期将纳入指数的个股
D. 包括一级市场新股在内的具有重大投资机会的非成份股。
本基金将降低具备以下一项或多项特征股票的投资权重(极端情况下可降低至零):
A. 基本面较差,缺乏核心竞争力,经营业绩下滑
B. 中长期估值水平明显低于目前股价水平 在同行业中,股票相对价格偏高
C. 短期内股价涨幅过高,预期短期内股价将大幅回调
D. 其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。
3、债券投资策略
本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
九、基金的业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
十、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年12月11日复核了本投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
■
2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
(下转B75版)
2014年第2号
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司
