长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年03月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第2页共36页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长城久泰沪深300指数

基金主代码 200002

前端交易代码 200002

后端交易代码 201002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年5月21日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 458,974,347.89份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济

的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提

下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资

产的长期增值。

投资策略 （1）资产配置策略：本基金为增强型指数基金，股

票投资以沪深300指数作为目标指数。在正常情况下，

本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资

产的5%。（2）股票投资策略：本基金的指数化投资

采用分层抽样法，实现对沪深300指数的跟踪，即按

照沪深300指数的行业配置比例构建投资组合，投资

组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础

进行调整。股票投资范围以沪深300指数的成份股为

主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，

并基于基本面研究进行有限度的优化调整。（3）债

券投资策略：本基金债券投资部分以保证基金资产流

动性、提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到

期日一年以内的政府债券等。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。

风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。

第3页共36页

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 车君 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 0755-83199084

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95555

传真 0755-23982328 0755-83195201

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -26,483,067.51 650,859,194.23 -40,536,225.70

本期利润 -142,398,656.92 269,450,523.81 617,216,570.05

加权平均基金份额本期利润 -0.2497 0.2738 0.4531

本期基金份额净值增长率 -7.07% 5.83% 49.12%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.2910 -0.2664 -0.9364

期末基金资产净值 631,574,844.35 1,127,183,405.11 2,096,515,715.40

期末基金份额净值 1.3761 1.4808 1.3992

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第4页共36页

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 2.98% 0.66% 1.67% 0.67% 1.31% -0.01%

过去六个月 8.35% 0.72% 4.73% 0.72% 3.62% 0.00%

过去一年 -7.07% 1.36% -10.61% 1.33% 3.54% 0.03%

过去三年 46.66% 1.72% 40.54% 1.70% 6.12% 0.02%

过去五年 48.49% 1.56% 40.03% 1.54% 8.46% 0.02%

自开放式基

金合同生效 256.02% 1.71% 192.97% 1.70% 63.05% 0.01%

起至今

注：2011年4月1日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普300指数日收益率×95%+银

行同业存款每日利率×5% ，2011年4月1日后长城久泰业绩比较基准每日收益率=沪深300指

数日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的 第5页共36页

90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：过往三年无利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份

有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调 第6页共36页

整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

公司副 男，中国籍，北京大

总经理、 学力学系理学学士，

投资总 北京大学光华管理学

监、基 院经济学硕士，注册

杨建华 金管理 2004年5月 - 16年 会计师。曾就职于华

部总经 21日 为技术有限公司财务

理、长 部、长城证券股份有

城久泰 限公司投资银行部，

和长城 2001年10月进入长城

品牌的 基金管理公司，曾任

第7页共36页

基金经 基金经理助理、“长

理 城安心回报混合型证

券投资基金”，“长

城中小盘成长混合型

证券投资基金”基金

经理、“长城久富核

心成长混合型证券投

资基金”基金经理、

公司总经理助理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深300指数证券

投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分 第8页共36页

析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年,我国面临的外部宏观经济相对平稳，但是变数在逐渐增多。美国经济波动中向好，

就业数据不断改善，最终推动美联储在年末加息；美国大选结果出乎意料，新政府外交、贸易、产业政策无迹可寻，不确定性增加；欧洲经济企稳，但是英国意外脱欧、意大利宪改公投被否都给欧元区前景蒙上了阴影。国内宏观经济保持平稳，全年录得6.7%的经济增速难能可贵。中央政府持续推动的结构性改革初见成效，钢铁、煤炭领域的供给侧改革执行有力，推动了供求关系的持续改善，大宗商品价格不断上涨，带动PPI快速反弹，上游企业盈利快速改善。全年货币政策相对宽松，房地产去化显着，房地产新开工面积增速同比转正，一线城市房价上涨过快，进入四季度，房地产差别调控政策开始加码。PPP项目加快落地，基建投资加快。PMI指标自8月份开始连续五个月处于扩张区间。证券市场则呈现先抑后扬，稳步回升的态势。受人民币贬值预期增强、机构调仓、大小非减持限制到期等因素的影响，市场在新年伊始就开始快速调整，而新实施的熔断机制则加剧了市场波动并很快被叫停。此后得益于美元加息预期减弱、人民币对美元汇率企稳，经济数据企稳、战略新兴板及注册制延后等利好，以及不断向好的经济数据支撑，市场稳步反弹。概念炒作逐步退潮，景气回升的新能源汽车、周期品、PPP以及低估值、高股息的蓝筹股成为市场关注的重点。年末，保险资金举牌上市公司受限，资金紧张导致债市调整，A股市场也出现显着回落。

全年沪深300指数收益率为-11.28%，中小板指数收益率为-22.89%。创业板指数收益率为-

27.71%。本基金报告期内严格遵守基金合同，严控跟踪误差，总体操作基本得当。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为-7.07%，本基金比较基准收益率为-10.61%。本基金报告期内日均跟踪误差为0.0726%，年化跟踪误差为1.1246%。

第9页共36页

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017年，我们认为外部环境随着美国新政府执政、美元进入加息周期，国际贸易保护

主义、民粹主义抬头等因素，不确定性增加。央行将执行稳健中性的货币政策，以应对稳定汇率、控制地产泡沫、降低金融杠杆、防范金融风险、推动供给侧改革等多重目标，总体流动性将趋紧。

国内宏观经济虽有见底迹象，但是一线城市房价过高、供给不足，三四线城市去库存形式依然严峻的结构性矛盾仍然突出。支撑经济企稳的地产和汽车行业都面临后劲不足的问题。 美元持续加息可能性增大，人民币贬值压力不减，随着大宗商品和能源价格的上升，存在经济走向滞涨的风险。中央政府仍将继续推进供给侧结构改革，适度扩大总需求，继续稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。证券市场还面临包括IPO、再融资和大小非减持等扩容带来的压力。综合判断，2017年证券市场仍将维持区间波动的格局，投资机会存在于供给侧改革、混合所有制改革等政策变革和自下而上的个股选择。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。本基金将继续按照基金合同的规定，努力控制跟踪偏差，争取获得适度超越目标指数的超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息 第10页共36页

披露文件进行合规性审查。

受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

第11页共36页

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 33,706,810.80 72,259,980.66

结算备付金 - 18,329.71

存出保证金 18,913.74 509,390.45

交易性金融资产 598,776,226.54 1,057,057,636.36

其中：股票投资 598,776,226.54 1,056,967,236.36

基金投资 - -

债券投资 - 90,400.00

第12页共36页

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 70,011.43 -

应收利息 7,652.81 18,687.53

应收股利 - -

应收申购款 29,809.47 16,913.53

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 632,609,424.79 1,129,880,938.24

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 247,392.50 1,059,189.90

应付管理人报酬 538,297.66 828,006.88

应付托管费 109,856.68 168,980.97

应付销售服务费 - -

应付交易费用 77,676.24 466,892.98

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 61,357.36 174,462.40

负债合计 1,034,580.44 2,697,533.13

所有者权益：

实收基金 458,974,347.89 761,211,580.78

未分配利润 172,600,496.46 365,971,824.33

所有者权益合计 631,574,844.35 1,127,183,405.11

负债和所有者权益总计 632,609,424.79 1,129,880,938.24

注：截至2016年12月31日，基金份额净值1.3761元，基金份额总额458,974,347.89份。

7.2 利润表

会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第13页共36页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -131,633,683.93 293,488,392.00

1.利息收入 361,753.90 710,943.21

其中：存款利息收入 361,669.25 710,758.65

债券利息收入 84.65 184.56

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -16,900,029.86 671,052,837.24

其中：股票投资收益 -30,417,359.10 648,362,512.32

基金投资收益 - -

债券投资收益 63,505.08 405,764.51

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 13,453,824.16 22,284,560.41

3.公允价值变动收益（损失以 -115,915,589.41 -381,408,670.42

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 820,181.44 3,133,281.97

列）

减：二、费用 　 10,764,972.99 24,037,868.19

1．管理人报酬 7,291,207.99 14,912,977.82

2．托管费 1,488,001.63 3,043,464.84

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,624,538.37 5,710,871.65

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 361,225.00 370,553.88

三、利润总额（亏损总额以 -142,398,656.92 269,450,523.81

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -142,398,656.92 269,450,523.81

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金

第14页共36页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 761,211,580.78 365,971,824.33 1,127,183,405.11

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -142,398,656.92 -142,398,656.92

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -302,237,232.89 -50,972,670.95 -353,209,903.84

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 221,313,565.95 81,619,538.84 302,933,104.79

2.基金赎回款 -523,550,798.84 -132,592,209.79 -656,143,008.63

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 458,974,347.89 172,600,496.46 631,574,844.35

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,498,398,195.48 598,117,519.92 2,096,515,715.40

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 269,450,523.81 269,450,523.81

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -737,186,614.70 -501,596,219.40 -1,238,782,834.10

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 852,763,099.73 415,072,469.90 1,267,835,569.63

2.基金赎回款 -1,589,949,714.43 -916,668,689.30 -2,506,618,403.73

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

第15页共36页

”号填列）

五、期末所有者权益（基 761,211,580.78 365,971,824.33 1,127,183,405.11

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____彭洪波____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长城久泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，由长城久泰中信标普300指数

证券投资基金更名而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（2004）51号文《关于同意长城久泰中信标普300指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年5月21日正式生效，首次设立募集规模为1,512,020,891.32基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司（“招商银行”）。

本基金的指数化投资采用分层抽样法，自基金合同生效日至2011年3月31日以中信标普

300指数为跟踪标的指数，即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中

具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自2011年4月1日起，所跟踪的标的

指数变更为沪深300指数，并在2011年4月20日前将现有的组合调整为跟踪沪深300指数的新

组合。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他

股票，并基于基本面研究进行有限度的优化调整。自2011年4月1日起本基金的业绩比较基准

为：95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。自基金合同生效日至2011年3月31日

本基金的业绩比较基准为；95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 第16页共36页

投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的

内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、

《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国

证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出

让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的

规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融 第17页共36页

债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全

额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 第18页共36页

收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行 基金托管人、基金代销机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

长城证券 751,541,810.90 78.02% 2,293,415,987.54 68.34%

东方证券 18,297,616.47 1.90% 2,423,201.38 0.07%

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

东方证券 482,003.60 100.00% 1,494,935.20 100.00%

7.4.8.1.3 债券回购交易

注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

第19页共36页

7.4.8.1.4 权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 699,908.96 78.02% 70,389.63 90.62%

东方证券 17,040.56 1.90% 7,286.61 9.38%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 2,095,085.29 68.00% 145,563.61 31.18%

东方证券 2,222.24 0.07% 99.64 0.02%

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 7,291,207.99 14,912,977.82

的管理费

其中：支付销售机构的 1,347,119.27 2,248,877.84

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.98%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.98%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工 第20页共36页

作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,488,001.63 3,043,464.84

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 33,706,810.80 351,423.56 72,259,980.66 687,276.51

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

第21页共36页

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注

股）

2016年 2017

凯莱 11月年 新股锁

002821英 11月定 30.53 143.49 21,409 653,616.773,071,977.41-

11日 20日

2016年 2017

百合 12月年 新股锁

603823花 12月定 10.60 32.74 36,764 389,698.401,203,653.36-

9日 20日

2016年 2017

苏州 11月年 新股锁

603660科达 12月定 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54-

21日 1日

2016年 2017

中原 12月年 新股未

601375证券 1月 上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

20日 3日

2016年 2017

太平 12月年 新股未

603877鸟 1月 上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

29日 9日

2016年 2017

赛托 12月年 新股未

300583生物 1月 上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

29日 6日

2016年 2017

景旺 12月年 新股未

603228电子 1月 上市 23.16 23.16 2,680 62,068.80 62,068.80-

28日 6日

2016年 2017

皖天 12月年 新股未

603689然气 1月 上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

30日 10日

603035常熟 2016年 2017 新股未 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

第22页共36页

汽饰 12月年 上市

27日 1月

5日

2016年 2017

天龙 12月年 新股未

603266股份 1月 上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

30日 10日

2016年 2017

天铁 12月年 新股未

300587股份 1月 上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

28日 5日

2016年 2017

华统 12月年 新股未

002840股份 1月 上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

29日 10日

2016年 2017

道恩 12月年 新股未

002838股份 1月 上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

28日 6日

2016年 2017

华正 12月年 新股未

603186新材 1月 上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

26日 3日

2016年 2017

德新 12月年 新股未

603032交运 1月 上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

27日 5日

2016年 2017

美联 12月年 新股未

300586新材 1月 上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

26日 4日

2016年 2017

万里 12月年 新股未

300591马 1月 上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

30日 10日

2016年 2017

熙菱 12月年 新股未

300588信息 1月 上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

27日 5日

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

第23页共36页

代码名称 日期原因 估值单 日期开盘单价 成本总额 额

价

2016 重大 2017

申万年 事项 年

000166宏源 12月 6.25 1月 6.29 399,429 3,734,095.712,496,431.25-

21日 停牌 26日

2016 重大 2017

乐视年 事项 年

300104网 12月 35.80 1月 36.88 65,909 3,676,407.282,359,542.20-

7日 停牌 16日

2016 重大

城投年 事项

600649控股 12月 20.34 - - 95,638 1,131,411.241,945,276.92-

6日 停牌

2016 重大

上海年 事项

601727电气 8月 8.42 - - 196,029 2,153,013.631,650,564.18-

31日 停牌

2016 重大

国电年 事项

600406南瑞 12月 16.63 - - 93,597 1,401,545.121,556,518.11-

29日 停牌

2016 重大 2017

中天年 事项 年

000540城投 11月 6.93 1月 7.00 178,600 1,603,752.101,237,698.00-

28日 停牌 3日

2016 重大

信威年 事项

600485集团 12月 14.60 - - 79,530 2,183,970.231,161,138.00-

26日 停牌

2016 重大 2017

国海年 事项 年

000750证券 12月 6.97 1月 6.27 129,621 1,039,077.00 903,458.37-

15日 停牌 20日

2016 重大

中安年 事项

600654消 12月 17.43 - - 48,000 932,282.00 836,640.00-

14日 停牌

2016 重大

中环年 事项

002129股份 4月 8.27 - - 90,328 1,023,757.28 747,012.56-

25日 停牌

东方 2016 重大

600875电气年 事项 10.79 - - 66,588 1,024,212.44 718,484.52-

第24页共36页

12月 停牌

9日

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为

0.00元，无质押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为

0.00元，无质押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

划分为第一层次的余额为人民币582,692,560.68元，划分为第二层次的余额为人民币

16,083,665.86元，无划分为第三层次余额。于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币996,809,770.12元，

划分为第二层次的余额为人民币60,247,866.24元，无划分为第三层次余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第25页共36页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 598,776,226.54 94.65

其中：股票 598,776,226.54 94.65

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 33,706,810.80 5.33

7 其他各项资产 126,387.45 0.02

8 合计 632,609,424.79 100.00

8.2 期末按行业分类的境内股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,676,099.04 0.27

B 采矿业 20,704,259.49 3.28

C 制造业 193,655,374.26 30.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,314,857.10 2.58

应业

E 建筑业 27,608,396.64 4.37

F 批发和零售业 13,092,740.80 2.07

G 交通运输、仓储和邮政业 17,559,031.54 2.78

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 37,571,327.59 5.95

业

第26页共36页

J 金融业 209,714,259.12 33.20

K 房地产业 31,015,282.23 4.91

L 租赁和商务服务业 6,952,830.20 1.10

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 4,821,451.12 0.76

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 789,180.60 0.12

R 文化、体育和娱乐业 8,234,297.84 1.30

S 综合 2,732,028.20 0.43

合计 592,441,415.77 93.80

8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,923,370.00 0.94

D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.01

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 241,692.20 0.04

业

J 金融业 106,780.00 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第27页共36页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,334,810.77 1.00

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601318 中国平安 693,445 24,568,756.35 3.89

2 601166 兴业银行 852,826 13,764,611.64 2.18

3 600016 民生银行 1,508,745 13,699,404.60 2.17

4 600036 招商银行 657,209 11,566,878.40 1.83

5 600519 贵州茅台 33,798 11,293,601.70 1.79

6 601328 交通银行 1,757,992 10,143,613.84 1.61

7 600000 浦发银行 551,394 8,938,096.74 1.42

8 000002 万 科Ａ 434,759 8,934,297.45 1.41

9 601668 中国建筑 951,238 8,427,968.68 1.33

10 600837 海通证券 532,037 8,379,582.75 1.33

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（www.ccfund.com.cn）的年度报告正文。

8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.49

2 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.19

3 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.13

4 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.04

5 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（www.ccfund.com.cn）的年度报告正文。

第28页共36页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 10,859,135.78 0.96

2 600016 民生银行 8,348,552.00 0.74

3 601166 兴业银行 6,596,018.00 0.59

4 601328 交通银行 5,507,419.00 0.49

5 600036 招商银行 5,447,167.39 0.48

6 600000 浦发银行 5,433,735.58 0.48

7 601211 国泰君安 4,394,441.00 0.39

8 600030 中信证券 3,994,386.00 0.35

9 000333 美的集团 3,966,837.00 0.35

10 601377 兴业证券 3,702,926.06 0.33

11 601398 工商银行 3,600,268.00 0.32

12 601288 农业银行 3,563,708.00 0.32

13 600837 海通证券 3,453,531.30 0.31

14 601169 北京银行 3,273,404.00 0.29

15 600900 长江电力 3,222,721.85 0.29

16 600519 贵州茅台 3,075,065.84 0.27

17 600958 东方证券 3,032,814.00 0.27

18 601766 中国中车 2,926,682.00 0.26

19 600887 伊利股份 2,779,661.00 0.25

20 000651 格力电器 2,770,192.50 0.25

注:买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 25,123,002.36 2.23

2 600016 民生银行 23,062,186.50 2.05

3 601166 兴业银行 14,928,150.55 1.32

4 600000 浦发银行 14,345,170.63 1.27

第29页共36页

5 600036 招商银行 12,225,467.27 1.08

6 600030 中信证券 9,707,239.79 0.86

7 601328 交通银行 9,405,243.00 0.83

8 601288 农业银行 8,752,002.00 0.78

9 600519 贵州茅台 8,412,127.24 0.75

10 600837 海通证券 8,010,563.98 0.71

11 000651 格力电器 7,829,336.50 0.69

12 601169 北京银行 7,792,954.30 0.69

13 601398 工商银行 7,547,778.74 0.67

14 601766 中国中车 6,587,729.50 0.58

15 601668 中国建筑 6,250,699.00 0.55

16 000002 万 科Ａ 6,242,982.65 0.55

17 601601 中国太保 6,090,529.79 0.54

18 600887 伊利股份 5,922,623.00 0.53

19 601988 中国银行 5,222,205.00 0.46

20 600104 上汽集团 4,584,658.23 0.41

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 330,173,076.42

卖出股票收入（成交）总额 642,031,137.73

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有债券。

第30页共36页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

第31页共36页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期本基金投资的前十名证券除海通证券、招商银行外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

招商银行股份有限公司长春分行因基金销售业务存在问题，于2016年1月6日被吉林证监局采

取责令改正的监督管理措施。

海通证券股份有限公司（简称海通证券）未按照《证券登记结算管理办法》第24条,《关于加强

证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第6条、第8条、第13条，《中国证

监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第3条第（4）项,《中国证券登记结算有限责任公司证券账

户管理规则》第50条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》

第28条第1款规定，于2016年11月25日被中国证监会采取责令改正，给予警告，没收违法所得并

处以罚款的监督管理措施。

本基金经理分析认为，长城久泰基金是一只采取指数复制策略为主的增强指数基金，复制标的指数的成分股及其权重、控制跟踪误差是本基金运作的主要目标，上述事项不影响本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度对海通证券、招商银行进行投资。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,913.74

2 应收证券清算款 70,011.43

3 应收股利 -

4 应收利息 7,652.81

5 应收申购款 29,809.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 126,387.45

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第32页共36页

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 002821 凯莱英 3,071,977.41 0.49 新股锁定

2 603823 百合花 1,203,653.36 0.19 新股锁定

3 603660 苏州科达 837,945.54 0.13 新股锁定

4 601375 中原证券 106,780.00 0.02 新股未上市

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

31,132 14,742.85 17,851,755.12 3.89% 441,122,592.77 96.11%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 586,482.38 0.1278%

持有本基金

第33页共36页

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2004年5月21日）基金份额总额 1,512,020,891.32

本报告期期初基金份额总额 761,211,580.78

本报告期基金总申购份额 221,313,565.95

减:本报告期基金总赎回份额 523,550,798.84

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 458,974,347.89

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

自2016年2月1日起，卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。

自2016年4月6日起，谢志华先生不再担公司独立董事，由徐英女士担任该职。

自2016年5月20日起，刘杉同志不再担公司独立董事，由万建华同志担任该职。

自2016年7月1日起，杨光裕先生不再担任公司董事长及董事，由何伟先生担任公司董事

长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

第34页共36页

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币陆万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务8年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

长城证券 2751,541,810.90 78.02% 699,908.96 78.02% -

华西证券 1193,383,879.59 20.08% 180,098.51 20.08% -

东方证券 2 18,297,616.47 1.90% 17,040.56 1.90% -

银河证券 1 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

第35页共36页

本报告期内无交易单元增减变化，截止本报告期末共计六个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

长城证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

东方证券 482,003.60 100.00% - - - -

银河证券 - - - - - -

第36页共36页
点击查看>>  附件