长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1资产负债表...... 17

6.2利润表...... 18

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

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6.4报表附注...... 22

§7投资组合报告...... 48

7.1期末基金资产组合情况...... 48

7.2期末按行业分类的境内股票投资组合...... 48

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 62

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 64

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 64

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 64

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 64

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 64

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 64

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 64

7.12投资组合报告附注...... 65

§8基金份额持有人信息...... 67

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 67

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 67

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 67

§9开放式基金份额变动...... 68

§10重大事件揭示...... 69

10.1基金份额持有人大会决议...... 69

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 69

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 69

10.4基金投资策略的改变...... 69

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 69

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 69

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 69

10.8其他重大事件 ...... 71

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 74

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 74

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11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 75

§12备查文件目录...... 76

12.1备查文件目录 ...... 76

12.2存放地点...... 76

12.3查阅方式...... 76

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 长城久泰沪深300指数证券投资基金

基金简称 长城久泰沪深300指数

基金主代码 200002

前端交易代码 200002

后端交易代码 201002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年5月21日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 505,938,151.84份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济

的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提

投资目标

下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资

产的长期增值。

（1）资产配置策略：本基金为增强型指数基金，股票

投资以沪深300指数作为目标指数。在正常情况下，

本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资

投资策略

产的5%。（2）股票投资策略：本基金的指数化投资采

用分层抽样法，实现对沪深300指数的跟踪，即按照

沪深300指数的行业配置比例构建投资组合，投资组

合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进

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行调整。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主，

少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并

基于基本面研究进行有限度的优化调整。（3）债券投

资策略：本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、

提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一

年以内的政府债券等。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。

风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 车君 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 0755-83199084

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95555

传真 0755-23982328 0755-83195201

深圳市福田区益田路6009 深圳市深南大道7088号招商银

注册地址

号新世界商务中心41层 行大厦

深圳市福田区益田路6009

深圳市深南大道7088号招商银

办公地址 号新世界商务中心40、41

行大厦

层

邮政编码 518026 518040

法定代表人 何伟 李建红

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报

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登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.ccfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区益田路6009号新世界

注册登记机构 长城基金管理有限公司

商务中心40、41层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 18,771,852.36

本期利润 88,750,400.01

加权平均基金份额本期利润 0.1814

本期加权平均净值利润率 12.60%

本期基金份额净值增长率 12.28%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -126,882,835.30

期末可供分配基金份额利润 -0.2508

期末基金资产净值 781,747,503.13

期末基金份额净值 1.5451

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 299.74%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

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过去一个月 5.53% 0.62% 4.73% 0.64% 0.80% -0.02%

过去三个月 7.12% 0.58% 5.80% 0.59% 1.32% -0.01%

过去六个月 12.28% 0.54% 10.24% 0.54% 2.04% 0.00%

过去一年 21.66% 0.63% 15.46% 0.63% 6.20% 0.00%

过去三年 75.72% 1.69% 66.04% 1.66% 9.68% 0.03%

自基金合同

299.74% 1.68% 222.97% 1.67% 76.77% 0.01%

生效起至今

注：2011年4月1日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普300指数日收益率×95%+银

行同业存款每日利率×5%，2011年4月1日后长城久泰业绩比较基准每日收益率=沪深300指数

日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有

限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：久嘉证券投资基金（2017年7月5日起由封闭式基金转为开放式基金，并更名为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金）、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置 第11页共76页

混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

男，中国籍，北京大

学力学系理学学士，

北京大学光华管理学

公司副总 院经济学硕士，注册

经理、投 会计师。曾就职于华

资总监、 为技术有限公司财务

基金管理 部、长城证券股份有

部总经 限公司投资银行部，

理、研究 2001年10月进入长

2004年5月

杨建华 部总经 - 17年 城基金管理公司，曾

21日

理、长城 任基金经理助理、

久泰、长 “长城安心回报混合

城品牌和 型证券投资基金”，

长城久兆 “长城中小盘成长混

的基金经 合型证券投资基金”

理 基金经理、“长城久

富核心成长混合型证

券投资基金”基金经

理、公司总经理助理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深300指数证券投

资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，我国面临的外部宏观经济环境稳中向好，美国经济稳健增长，欧元区经济复苏势头增强，美联储分别在三月和六月进行了预期中的二次加息，美元指数在美元加息后见顶回落，人民币对美元汇率稳中有升。国内宏观经济仍然比较平稳。尽管受到房地产调控政策不断加码、汽车购置优惠政策逐步退出、二季度金融去杠杆力度超预期等政策的影响，但是国内宏观经济表现出强大的韧性，截止6月末，PMI已经连续11个月处于扩张区，上半年GDP增速更是录得超预期的6.9%。这主要得益于三四线房地产去库存超预期，制造业投资回升、外贸形势显着改善。证券市场也发生了深刻的制度变革，上市公司无序的资产重组和转型、以及无节制的再融资受到遏制，内幕交易、操纵股价行为受到严惩，IPO加速发行，沪港通、深港通放开额度限制、A股被纳入MSCI新兴市场指数，A股市场国际化步伐加快，正在经历投资者结构和估值结构的重 第13页共76页

构。上市公司的业绩被投资者摆在首要位置，纯主题炒作及忽悠式重组正逐步失去生存的土壤。A股市场再度走向分化，处于行业龙头地位的白马蓝筹股估值获得提升，表现强劲；前些年被过度炒作的中小市值个股在IPO持续发行和A股估值国际化的双重压制下走向估值回归之路，总体看来回归过程尚未结束。本基金报告期内严格遵守基金合同，严控跟踪误差，总体操作基本得当。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金比较基准涨幅为10.24%，本基金净值增长率为12.28%。本基金报告期

内日均跟踪误差为0.0332%，年化跟踪误差为0.5150%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们判断外需、内需、制造业投资仍能维持目前的景气态势，宏观经济仍将保持平稳。关注企业价值的投资风格仍将延续，总体判断A股市场仍将维持震荡分化走势。因此注重上市公司内在价值分析，挖掘具备核心竞争优势、估值与业绩增长相匹配的个股将成为我们组合构建与调整的重要出发点。在此基础上我们关注业绩稳定、分红收益率较高的蓝筹股；景气度持续、业绩稳健增长的食品饮料、家电、医药类个股；前景广阔、成长空间巨大的新材料、5G产业链、新能源汽车产业链、人工智能领域个股。也关注得益于供给侧改革、环保硬约束环境下周期行业盈利能力恢复带来的投资机会。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。本基金将继续按照基金合同的规定，努力控制跟踪偏差，争取获得适度超越目标指数的超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、 第14页共76页

行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 43,460,250.90 33,706,810.80

结算备付金 - -

存出保证金 131,118.77 18,913.74

交易性金融资产 6.4.7.2 740,414,346.95 598,776,226.54

其中：股票投资 740,414,346.95 598,776,226.54

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 218,731.44 70,011.43

应收利息 6.4.7.5 9,077.74 7,652.81

应收股利 - -

应收申购款 71,649.22 29,809.47

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 784,305,175.02 632,609,424.79

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第17页共76页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,493,894.34 247,392.50

应付管理人报酬 607,960.94 538,297.66

应付托管费 124,073.66 109,856.68

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 133,278.91 77,676.24

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 198,464.04 61,357.36

负债合计 2,557,671.89 1,034,580.44

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 505,938,151.84 458,974,347.89

未分配利润 6.4.7.10 275,809,351.29 172,600,496.46

所有者权益合计 781,747,503.13 631,574,844.35

负债和所有者权益总计 784,305,175.02 632,609,424.79

注：截至2017年6月30日，基金份额净值1.5451元，基金份额总额505,938,151.84份。

6.2利润表

会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

第18页共76页

2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 93,876,096.90 -186,153,699.02

1.利息收入 180,537.14 227,208.60

其中：存款利息收入 6.4.7.11 180,468.74 227,123.95

债券利息收入 68.40 84.65

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 23,389,351.98 -37,957,279.09

其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,529,339.80 -43,227,538.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 20,039.50 63,505.08

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 5,839,972.68 5,206,754.60

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

69,978,547.65 -149,181,397.85

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

327,660.13 757,769.32

列）

减：二、费用 5,125,696.89 6,620,064.87

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,438,941.54 4,150,589.65

2．托管费 6.4.10.2.2 701,824.78 847,059.14

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 795,283.28 1,442,917.70

5．利息支出 - -

第19页共76页

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 189,647.29 179,498.38

三、利润总额（亏损总额以“-”

88,750,400.01 -192,773,763.89

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

88,750,400.01 -192,773,763.89

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

458,974,347.89 172,600,496.46 631,574,844.35

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 88,750,400.01 88,750,400.01

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 46,963,803.95 14,458,454.82 61,422,258.77

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 229,030,710.96 94,518,382.78 323,549,093.74

2.基金赎回款 -182,066,907.01 -80,059,927.96 -262,126,834.97

四、本期向基金份额持有

- - -

人分配利润产生的基金

第20页共76页

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

505,938,151.84 275,809,351.29 781,747,503.13

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

761,211,580.78 365,971,824.33 1,127,183,405.11

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -192,773,763.89 -192,773,763.89

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -284,676,239.45 -44,538,479.89 -329,214,719.34

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 202,394,553.68 74,605,114.87 276,999,668.55

2.基金赎回款 -487,070,793.13 -119,143,594.76 -606,214,387.89

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

- - -

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

476,535,341.33 128,659,580.55 605,194,921.88

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第21页共76页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

长城久泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，由长城久泰中信标普300指数

证券投资基金更名而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（2004）51号文《关于同意长城久泰中信标普300指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年5月21日正式生效，首次设立募集规模为1,512,020,891.32基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司（“招商银行”）。

本基金的指数化投资采用分层抽样法，自基金合同生效日至2011年3月31日以中信标普300

指数为跟踪标的指数，即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体

股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自2011年4月1日起，所跟踪的标的指数变

更为沪深300指数，并在2011年4月20日前将现有的组合调整为跟踪沪深300指数的新组合。

股票投资范围以沪深300指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，

并基于基本面研究进行有限度的优化调整。自2011年4月1日起本基金的业绩比较基准为：95%×

沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。自基金合同生效日至2011年3月31日本基金的业

绩比较基准为；95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

第22页共76页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财

务状况以及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说

明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金于本期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金于本期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出

让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

第23页共76页

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称

资管产品运营业务)，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资

管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计

第24页共76页

入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持

股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 43,460,250.90

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 43,460,250.90

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 661,197,068.93 740,414,346.95 79,217,278.02

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

第25页共76页

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 661,197,068.93 740,414,346.95 79,217,278.02

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金于本期末的衍生金融资产/负债余额为零。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 9,018.74

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 59.00

合计 9,077.74

注：其他为应收交易所结算保证金利息。

第26页共76页

6.4.7.6其他资产

注：本基金本期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 133,278.91

银行间市场应付交易费用 -

合计 133,278.91

注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 10,026.75

预提费用 188,437.29

合计 198,464.04

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 458,974,347.89 458,974,347.89

本期申购 229,030,710.96 229,030,710.96

本期赎回(以"-"号填列) -182,066,907.01 -182,066,907.01

本期末 505,938,151.84 505,938,151.84

第27页共76页

注：本期申购包含基金转入份额及金额；本期赎回包含基金转出份额及金额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -133,570,127.43 306,170,623.89 172,600,496.46

本期利润 18,771,852.36 69,978,547.65 88,750,400.01

本期基金份额交易

-12,084,560.23 26,543,015.05 14,458,454.82

产生的变动数

其中：基金申购款 -63,826,222.23 158,344,605.01 94,518,382.78

基金赎回款 51,741,662.00 -131,801,589.96 -80,059,927.96

本期已分配利润 - - -

本期末 -126,882,835.30 402,692,186.59 275,809,351.29

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 176,995.09

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,674.53

其他 799.12

合计 180,468.74

注：其他包括交易所结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

第28页共76页

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 247,090,155.86

减：卖出股票成本总额 229,560,816.06

买卖股票差价收入 17,529,339.80

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

763,107.90

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

743,000.00

成本总额

减：应收利息总额 68.40

买卖债券差价收入 20,039.50

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益/损失。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益/损失。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

第29页共76页

股票投资产生的股利收益 5,839,972.68

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,839,972.68

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 69,978,547.65

——股票投资 69,978,547.65

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 69,978,547.65

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 323,775.94

转出基金补偿收入 3,884.19

合计 327,660.13

第30页共76页

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 795,283.28

银行间市场交易费用 -

合计 795,283.28

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

银行费用 1,210.00

合计 189,647.29

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本基金财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于本报告期，并无对本基金存在控制关系或重大利害关系的关联方发生变化的情况。

第31页共76页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

长城证券 186,330,797.53 34.55% 654,382,278.86 76.78%

东方证券 119,715,692.15 22.20% 4,502,999.09 0.53%

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

东方证券 763,107.90 100.00% 482,003.60 100.00%

第32页共76页

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 173,530.03 34.55% - -

东方证券 111,491.28 22.20% 46,222.10 34.68%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 609,424.18 76.78% 249,522.62 90.07%

东方证券 4,193.61 0.53% 3,066.96 1.11%

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

第33页共76页

当期发生的基金应支付

3,438,941.54 4,150,589.65

的管理费

其中：支付销售机构的客

697,859.44 647,682.64

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.98%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.98%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

701,824.78 847,059.14

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末 第34页共76页

及上年度可比期末亦未持有本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 43,460,250.90 176,995.09 33,026,833.41 218,415.94

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.11利润分配情况

注：本基金于本期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 数量

证券 证券 成功 可流 认购 期末估 期末

受限 （单位： 期末估值总额备注

代码 名称认购日 通日 价格 值单价 成本总额

类型 股）

2017

2016年

凯莱 年11 新股

002821 11月11 30.53 72.97 42,818 653,616.773,124,429.46 -

英 月20 锁定

日

日

2016年 2017

苏州 新股

603660 11月21年12 8.03 40.95 26,007 208,836.211,064,986.65 -

科达 锁定

日月1

第35页共76页

日

2017

2016年

百合 年12 新股

603823 12月9 10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 -

花 月20 锁定

日

日

2018

2017年

洁美 年4 新股

002859 3月24 29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 -

科技 月9 锁定

日

日

2018

2017年

星帅 年4 新股

002860 3月31 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 -

尔 月12 锁定

日

日

2017

2017年 新股

长缆 年7

002879 6月5 流通 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

科技 月7

日 受限

日

2017

2017年 新股

金龙 年7

002882 6月15 流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

羽 月17

日 受限

日

2017

2017年 新股

睿能 年7

603933 6月28 流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

科技 月6

日 受限

日

2017

2017年 新股

旭升 年7

603305 6月30 流通 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

股份 月10

日 受限

日

第36页共76页

2017

2017年 新股

大烨 年7

300670 6月26 流通 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

智能 月3

日 受限

日

2017

2017年 新股

国科 年7

300672 6月30 流通 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

微 月12

日 受限

日

2017

2017年 新股

百达 年7

603331 6月27 流通 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 月5

日 受限

日

2017

2017年 新股

富满 年7

300671 6月27 流通 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 月5

日 受限

日

2017

2017年 新股

君禾 年7

603617 6月23 流通 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 月3

日 受限

日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停

期末 复牌

股票代股票 停牌牌 复牌 期末

估值单 开盘单数量（股） 期末估值总额 备注

码 名称 日期原 日期 成本总额

价 价

因

中国 2017重 2017

600050 7.47 8.22 528,048 2,998,931.613,944,518.56 -

联通年4大 年8

第37页共76页

月5事 月21

日项 日

停

牌

重

2017大

中国年5事

601989 6.21- - 576,983 4,870,074.833,583,064.43 -

重工月31项

日停

牌

重

2017大

中国年6事

601088 22.29- - 143,802 2,650,816.793,205,346.58 -

神华月5项

日停

牌

重

2017大

国电年6事

600795 3.60- - 884,682 3,065,155.703,184,855.20 -

电力月5项

日停

牌

重

2017大

乐视年4事

300104 30.68- - 63,209 3,267,559.401,939,252.12 -

网月17项

日停

牌

601727上海 2017重 7.572017 7.54 231,529 2,388,266.631,752,674.53 -

第38页共76页

电气年6大 年7

月22事 月03

日项 日

停

牌

重

2017大 2017

TCL年4事 年7

000100 3.43 3.72 481,048 1,801,528.181,649,994.64 -

集团月21项 月26

日停 日

牌

重

2017大

同方年4事

600100 14.12- - 108,298 1,449,124.271,529,167.76 -

股份月21项

日停

牌

重

2017大 2017

中远年5事 年7

601919 5.35 5.89 245,225 2,274,138.391,311,953.75 -

海控月17项 月26

日停 日

牌

重

2016大

信威年12事

600485 14.59- - 79,530 2,183,970.231,160,342.70 -

集团月26项

日停

牌

第39页共76页

重

2017大

海虹年5事

000503 24.93- - 46,259 1,478,780.671,153,236.87 -

控股月11项

日停

牌

重

2017大

江苏年6事

600959 10.57- - 108,610 1,346,236.881,148,007.70 -

有线月19项

日停

牌

重

2017大 2017

紫光年2事 年7

002049 30.82 27.74 29,900 1,016,139.00 921,518.00 -

国芯月20项 月17

日停 日

牌

重

2017大

胜利年1事

002426 7.68- - 110,000 1,055,420.00 844,800.00 -

精密月16项

日停

牌

重

2017

大

奥瑞年4

600666 事 17.40- - 43,040 849,351.24 748,896.00 -

德月27

项

日

停

第40页共76页

牌

重

2016大

中环年4事

002129 8.27- - 90,328 1,023,757.28 747,012.56 -

股份月25项

日停

牌

重

2017大

*ST年6事

600654 13.48- - 48,000 932,282.00 647,040.00 -

中安月7项

日停

牌

重

2017大

招商年5事

601872 5.16- - 115,200 746,376.37 594,432.00 -

轮船月3项

日停

牌

重

2017大 2017

中信年4事 年7

601608 5.54 5.26 73,900 402,519.19 409,406.00 -

重工月19项 月26

日停 日

牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

第41页共76页

券款余额为0.00元,无质押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0.00元,无质押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可通过银行间同业市场交易，期末除6.4.12中列示的部分券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基 第42页共76页

金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个 3个月

1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 -1年

资产

银行存款 43,460,250.90 - - - - -43,460,250.90

存出保证金 131,118.77 - - - - - 131,118.77

交易性金融资产 - - - - - 740,414,346.95 740,414,346.95

应收证券清算款 - - - - - 218,731.44 218,731.44

应收利息 - - - - - 9,077.74 9,077.74

应收申购款 - - - - - 71,649.22 71,649.22

其他资产 - - - - - - -

资产总计 43,591,369.67 - - - - 740,713,805.35 784,305,175.02

负债

第43页共76页

应付赎回款 - - - - - 1,493,894.34 1,493,894.34

应付管理人报酬 - - - - - 607,960.94 607,960.94

应付托管费 - - - - - 124,073.66 124,073.66

应付交易费用 - - - - - 133,278.91 133,278.91

其他负债 - - - - - 198,464.04 198,464.04

负债总计 - - - - - 2,557,671.89 2,557,671.89

利率敏感度缺口 43,591,369.67 - - - -

上年度末 1-3 个3个月

1个月以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日 月 -1年

资产

银行存款 33,706,810.80 - - - - -33,706,810.80

存出保证金 18,913.74 - - - - - 18,913.74

交易性金融资产 - - - - - 598,776,226.54 598,776,226.54

应收证券清算款 - - - - - 70,011.43 70,011.43

应收利息 - - - - - 7,652.81 7,652.81

应收申购款 - - - - - 29,809.47 29,809.47

其他资产 - - - - - - -

资产总计 33,725,724.54 - - - - 598,883,700.25 632,609,424.79

负债

应付赎回款 - - - - - 247,392.50 247,392.50

应付管理人报酬 - - - - - 538,297.66 538,297.66

应付托管费 - - - - - 109,856.68 109,856.68

应付交易费用 - - - - - 77,676.24 77,676.24

其他负债 - - - - - 61,357.36 61,357.36

负债总计 - - - - - 1,034,580.44 1,034,580.44

利率敏感度缺口 33,725,724.54 - - - -

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率 第44页共76页

发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资于股票的比例为基金净资产的90-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不

低于基金净资产的5%。于本期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 740,414,346.95 94.71 598,776,226.54 94.81

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

第45页共76页

合计 740,414,346.95 94.71 598,776,226.54 94.81

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析

30日） 31日）

沪深300指数上升5% 38,140,728.33 30,888,285.13

沪深300指数下降5% -38,140,728.33 -30,888,285.13

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划

分为第一层次的余额为人民币 709,815,144.45元，划分为第二层次的余额为人民币

30,599,202.50元，无划分为第三层次余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 第46页共76页

三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第47页共76页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 740,414,346.95 94.40

其中：股票 740,414,346.95 94.40

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 43,460,250.90 5.54

7 其他各项资产 430,577.17 0.05

8 合计 784,305,175.02 100.00

7.2期末按行业分类的境内股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,851,102.32 0.24

B 采矿业 24,247,350.54 3.10

C 制造业 260,670,441.33 33.34

电力、热力、燃气及水生产和

D 21,036,058.80 2.69

供应业

第48页共76页

E 建筑业 33,889,069.96 4.34

F 批发和零售业 15,917,480.67 2.04

G 交通运输、仓储和邮政业 20,687,128.26 2.65

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 35,725,711.26 4.57

务业

J 金融业 255,518,460.92 32.69

K 房地产业 37,981,329.06 4.86

L 租赁和商务服务业 6,094,789.56 0.78

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,503,723.95 0.83

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,365,100.00 0.17

R 文化、体育和娱乐业 8,337,944.96 1.07

S 综合 2,222,373.17 0.28

合计 732,048,064.76 93.64

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 7,711,602.57 0.99

电力、热力、燃气及水生产

D - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

第49页共76页

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 654,679.62 0.08

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管理

N - -

业

居民服务、修理和其他服务

O - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,366,282.19 1.07

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 601318 中国平安 780,045 38,698,032.45 4.95

2 600036 招商银行 741,009 17,717,525.19 2.27

3 600519 贵州茅台 37,498 17,693,431.30 2.26

4 000651 格力电器 371,319 15,287,203.23 1.96

5 601166 兴业银行 899,866 15,171,740.76 1.94

6 000333 美的集团 325,336 14,002,461.44 1.79

第50页共76页

7 600016 民生银行 1,699,645 13,971,081.90 1.79

8 000002 万 科Ａ 489,059 12,211,803.23 1.56

9 601328 交通银行 1,981,992 12,209,070.72 1.56

10 601668 中国建筑 1,074,438 10,400,559.84 1.33

11 600000 浦发银行 809,539 10,240,668.35 1.31

12 600030 中信证券 564,203 9,602,735.06 1.23

13 601288 农业银行 2,727,731 9,601,613.12 1.23

14 600887 伊利股份 444,536 9,597,532.24 1.23

15 600837 海通证券 600,937 8,923,914.45 1.14

16 601169 北京银行 905,643 8,304,746.31 1.06

17 000858 五粮液 146,241 8,139,774.06 1.04

18 601398 工商银行 1,546,715 8,120,253.75 1.04

19 601601 中国太保 233,052 7,893,471.24 1.01

20 600104 上汽集团 247,190 7,675,249.50 0.98

21 600900 长江电力 476,303 7,325,540.14 0.94

22 000725 京东方Ａ 1,714,164 7,130,922.24 0.91

23 601766 中国中车 703,158 7,115,958.96 0.91

24 601211 国泰君安 320,300 6,569,353.00 0.84

25 002415 海康威视 202,938 6,554,897.40 0.84

26 600276 恒瑞医药 127,162 6,433,125.58 0.82

27 000001 平安银行 598,248 5,617,548.72 0.72

28 601988 中国银行 1,517,751 5,615,678.70 0.72

29 600048 保利地产 516,835 5,152,844.95 0.66

30 600518 康美药业 225,565 4,903,783.10 0.63

31 601390 中国中铁 540,930 4,689,863.10 0.60

32 601818 光大银行 1,136,426 4,602,525.30 0.59

33 600028 中国石化 757,905 4,494,376.65 0.57

34 601688 华泰证券 246,932 4,420,082.80 0.57

第51页共76页

35 000063 中兴通讯 181,618 4,311,611.32 0.55

36 600015 华夏银行 464,954 4,286,875.88 0.55

37 600019 宝钢股份 636,462 4,270,660.02 0.55

38 002450 康得新 184,219 4,148,611.88 0.53

39 601186 中国铁建 331,140 3,983,614.20 0.51

40 002304 洋河股份 45,665 3,964,178.65 0.51

41 600050 中国联通 528,048 3,944,518.56 0.50

42 000776 广发证券 218,677 3,772,178.25 0.48

43 001979 招商蛇口 174,755 3,732,766.80 0.48

44 601006 大秦铁路 433,545 3,637,442.55 0.47

45 601989 中国重工 576,983 3,583,064.43 0.46

46 000538 云南白药 37,586 3,527,446.10 0.45

47 600690 青岛海尔 222,519 3,348,910.95 0.43

48 600585 海螺水泥 142,952 3,249,298.96 0.42

49 601628 中国人寿 119,898 3,234,848.04 0.41

50 601336 新华保险 62,805 3,228,177.00 0.41

51 601088 中国神华 143,802 3,205,346.58 0.41

52 600795 国电电力 884,682 3,184,855.20 0.41

53 601901 方正证券 314,320 3,121,197.60 0.40

54 601009 南京银行 277,353 3,109,127.13 0.40

55 600958 东方证券 221,240 3,077,448.40 0.39

56 002024 苏宁云商 270,417 3,042,191.25 0.39

57 600703 三安光电 148,602 2,927,459.40 0.37

58 601939 建设银行 475,076 2,921,717.40 0.37

59 600999 招商证券 168,974 2,909,732.28 0.37

60 601857 中国石油 374,665 2,881,173.85 0.37

61 002230 科大讯飞 71,464 2,851,413.60 0.36

62 600309 万华化学 99,020 2,835,932.80 0.36

第52页共76页

63 600660 福耀玻璃 106,923 2,784,274.92 0.36

64 601985 中国核电 356,100 2,781,141.00 0.36

65 000423 东阿阿胶 38,134 2,741,453.26 0.35

66 000568 泸州老窖 53,882 2,725,351.56 0.35

67 600009 上海机场 71,175 2,655,539.25 0.34

68 002142 宁波银行 137,330 2,650,469.00 0.34

69 601899 紫金矿业 769,809 2,640,444.87 0.34

70 000069 华侨城Ａ 260,632 2,621,957.92 0.34

71 002236 大华股份 114,368 2,608,734.08 0.33

72 002241 歌尔股份 133,882 2,581,244.96 0.33

73 601607 上海医药 88,185 2,546,782.80 0.33

74 300070 碧水源 135,555 2,528,100.75 0.32

75 601669 中国电建 316,962 2,510,339.04 0.32

76 002736 国信证券 184,137 2,439,815.25 0.31

77 300072 三聚环保 65,500 2,426,775.00 0.31

78 000338 潍柴动力 183,096 2,416,867.20 0.31

79 600196 复星医药 76,465 2,369,650.35 0.30

80 000166 申万宏源 422,929 2,368,402.40 0.30

81 600031 三一重工 290,191 2,359,252.83 0.30

82 600089 特变电工 227,583 2,350,932.39 0.30

83 300059 东方财富 193,869 2,330,305.38 0.30

84 600886 国投电力 292,841 2,313,443.90 0.30

85 600340 华夏幸福 68,706 2,307,147.48 0.30

86 600741 华域汽车 94,831 2,298,703.44 0.29

87 000783 长江证券 242,481 2,296,295.07 0.29

88 002466 天齐锂业 42,100 2,288,135.00 0.29

89 600029 南方航空 258,048 2,245,017.60 0.29

90 002008 大族激光 64,607 2,237,986.48 0.29

第53页共76页

91 601377 兴业证券 301,118 2,237,306.74 0.29

92 600068 葛洲坝 196,844 2,212,526.56 0.28

93 601888 中国国旅 73,186 2,205,826.04 0.28

94 601600 中国铝业 467,940 2,115,088.80 0.27

95 600010 包钢股份 965,173 2,113,728.87 0.27

96 600066 宇通客车 96,142 2,112,239.74 0.27

97 000839 中信国安 210,000 2,097,900.00 0.27

98 601099 太平洋 520,484 2,092,345.68 0.27

99 600637 东方明珠 96,003 2,080,385.01 0.27

100 002594 比亚迪 41,555 2,075,672.25 0.27

101 601788 光大证券 138,288 2,064,639.84 0.26

102 002456 欧菲光 113,597 2,064,057.49 0.26

103 601933 永辉超市 290,812 2,058,948.96 0.26

104 000625 长安汽车 141,747 2,043,991.74 0.26

105 600816 安信信托 148,600 2,019,474.00 0.26

106 300104 乐视网 63,209 1,939,252.12 0.25

107 600535 天士力 46,561 1,934,143.94 0.25

108 601618 中国中冶 384,831 1,928,003.31 0.25

109 002673 西部证券 134,703 1,915,476.66 0.25

110 002475 立讯精密 65,397 1,912,208.28 0.24

111 600383 金地集团 164,305 1,884,578.35 0.24

112 600111 北方稀土 165,548 1,875,658.84 0.24

113 002202 金风科技 120,391 1,862,448.77 0.24

114 000963 华东医药 37,206 1,849,138.20 0.24

115 300124 汇川技术 72,060 1,840,412.40 0.24

116 002739 万达电影 35,600 1,814,532.00 0.23

117 000768 中航飞机 98,016 1,807,415.04 0.23

118 600705 中航资本 319,654 1,806,045.10 0.23

第54页共76页

119 600109 国金证券 152,091 1,782,506.52 0.23

120 601727 上海电气 231,529 1,752,674.53 0.22

121 600570 恒生电子 37,442 1,747,792.56 0.22

122 601555 东吴证券 155,290 1,743,906.70 0.22

123 600153 建发股份 133,218 1,722,508.74 0.22

124 600271 航天信息 82,756 1,708,083.84 0.22

125 601800 中国交建 107,289 1,704,822.21 0.22

126 300017 网宿科技 141,194 1,704,211.58 0.22

127 600352 浙江龙盛 177,466 1,691,250.98 0.22

128 600023 浙能电力 308,639 1,685,168.94 0.22

129 000728 国元证券 137,837 1,684,368.14 0.22

130 000895 双汇发展 70,803 1,681,571.25 0.22

131 600739 辽宁成大 93,264 1,681,549.92 0.22

132 000623 吉林敖东 73,291 1,677,630.99 0.21

133 600406 国电南瑞 93,597 1,651,987.05 0.21

134 000100 TCL集团 481,048 1,649,994.64 0.21

135 601018 宁波港 291,193 1,645,240.45 0.21

136 600177 雅戈尔 159,603 1,615,182.36 0.21

137 603993 洛阳钼业 318,807 1,613,163.42 0.21

138 600674 川投能源 163,593 1,606,483.26 0.21

139 000793 华闻传媒 155,697 1,575,653.64 0.20

140 600547 山东黄金 54,356 1,572,519.08 0.20

141 300024 机器人 80,176 1,563,432.00 0.20

142 000413 东旭光电 137,598 1,543,849.56 0.20

143 002508 老板电器 35,400 1,539,192.00 0.20

144 600100 同方股份 108,298 1,529,167.76 0.20

145 601111 中国国航 156,727 1,528,088.25 0.20

146 600115 东方航空 224,401 1,525,926.80 0.20

第55页共76页

147 600085 同仁堂 43,448 1,518,942.08 0.19

148 600893 航发动力 55,626 1,518,589.80 0.19

149 000157 中联重科 335,532 1,506,538.68 0.19

150 600018 上港集团 236,526 1,499,574.84 0.19

151 600804 鹏博士 82,736 1,468,564.00 0.19

152 601998 中信银行 231,697 1,457,374.13 0.19

153 600221 海航控股 448,450 1,444,009.00 0.18

154 600415 小商品城 198,848 1,439,659.52 0.18

155 002007 华兰生物 39,417 1,438,720.50 0.18

156 600522 中天科技 118,100 1,423,105.00 0.18

157 000630 铜陵有色 498,744 1,416,432.96 0.18

158 600606 绿地控股 181,100 1,416,202.00 0.18

159 601198 东兴证券 81,600 1,406,784.00 0.18

160 000540 中天金融 201,600 1,401,120.00 0.18

161 000709 河钢股份 333,813 1,398,676.47 0.18

162 002465 海格通信 127,931 1,373,978.94 0.18

163 600820 隧道股份 135,900 1,372,590.00 0.18

164 002044 美年健康 80,300 1,365,100.00 0.17

165 000826 启迪桑德 38,544 1,353,665.28 0.17

166 600008 首创股份 204,792 1,347,531.36 0.17

167 600663 陆家嘴 56,823 1,343,295.72 0.17

168 002065 东华软件 61,385 1,337,579.15 0.17

169 601919 中远海控 245,225 1,311,953.75 0.17

170 600489 中金黄金 130,645 1,310,369.35 0.17

171 002081 金螳螂 117,615 1,291,412.70 0.17

172 002310 东方园林 77,000 1,287,440.00 0.16

173 000060 中金岭南 113,733 1,273,809.60 0.16

174 600157 永泰能源 352,004 1,256,654.28 0.16

第56页共76页

175 000009 中国宝安 154,781 1,252,178.29 0.16

176 600332 白云山 42,387 1,230,918.48 0.16

177 600061 国投安信 78,900 1,226,895.00 0.16

178 600170 上海建工 315,700 1,205,974.00 0.15

179 000425 徐工机械 320,026 1,200,097.50 0.15

180 600118 中国卫星 42,869 1,193,472.96 0.15

181 601333 广深铁路 262,293 1,185,564.36 0.15

182 600369 西南证券 209,218 1,173,712.98 0.15

183 000876 新希望 142,384 1,170,396.48 0.15

184 600718 东软集团 74,920 1,165,006.00 0.15

185 600297 广汇汽车 154,310 1,161,954.30 0.15

186 600485 信威集团 79,530 1,160,342.70 0.15

187 601633 长城汽车 87,027 1,156,588.83 0.15

188 000503 海虹控股 46,259 1,153,236.87 0.15

189 600959 江苏有线 108,610 1,148,007.70 0.15

190 600208 新湖中宝 255,086 1,147,887.00 0.15

191 600150 中国船舶 49,925 1,141,784.75 0.15

192 000750 国海证券 205,321 1,129,265.50 0.14

193 000559 万向钱潮 103,466 1,098,808.92 0.14

194 600362 江西铜业 64,833 1,093,084.38 0.14

195 600688 上海石化 164,259 1,085,751.99 0.14

196 600436 片仔癀 17,700 1,080,408.00 0.14

197 601155 新城控股 57,100 1,058,634.00 0.14

198 601225 陕西煤业 149,493 1,056,915.51 0.14

199 000686 东北证券 104,257 1,047,782.85 0.13

200 300315 掌趣科技 127,800 1,042,848.00 0.13

201 002074 国轩高科 33,000 1,041,150.00 0.13

202 000415 渤海金控 152,500 1,026,325.00 0.13

第57页共76页

203 601718 际华集团 113,200 995,028.00 0.13

204 002385 大北农 158,079 994,316.91 0.13

205 000402 金融街 84,693 992,601.96 0.13

206 300033 同花顺 15,900 989,139.00 0.13

207 300027 华谊兄弟 122,105 987,829.45 0.13

208 000983 西山煤电 112,500 986,625.00 0.13

209 002146 荣盛发展 99,333 980,416.71 0.13

210 600895 张江高科 57,476 970,194.88 0.12

211 000917 电广传媒 85,833 969,912.90 0.12

212 600583 海油工程 155,219 968,566.56 0.12

213 600588 用友网络 56,055 959,661.60 0.12

214 600827 百联股份 58,332 947,895.00 0.12

215 600256 广汇能源 225,510 933,611.40 0.12

216 002049 紫光国芯 29,900 921,518.00 0.12

217 300144 宋城演艺 44,100 920,367.00 0.12

218 600649 城投控股 87,150 915,946.50 0.12

219 000792 盐湖股份 87,310 912,389.50 0.12

220 600704 物产中大 124,350 906,511.50 0.12

221 601229 上海银行 35,400 904,116.00 0.12

222 600074 保千里 67,600 865,956.00 0.11

223 000977 浪潮信息 49,900 864,268.00 0.11

224 600498 烽火通信 33,900 859,365.00 0.11

225 600376 首开股份 74,800 855,712.00 0.11

226 002426 胜利精密 110,000 844,800.00 0.11

227 600060 海信电器 55,543 842,587.31 0.11

228 601992 金隅股份 130,000 841,100.00 0.11

229 601216 君正集团 171,406 838,175.34 0.11

230 600373 中文传媒 35,642 837,943.42 0.11

第58页共76页

231 601117 中国化学 118,100 825,519.00 0.11

232 002500 山西证券 86,132 825,144.56 0.11

233 002152 广电运通 98,850 821,443.50 0.11

234 601866 中远海发 225,404 811,454.40 0.10

235 002183 怡亚通 92,500 798,275.00 0.10

236 002174 游族网络 25,000 794,000.00 0.10

237 600021 上海电力 65,500 791,895.00 0.10

238 600038 中直股份 17,106 782,941.62 0.10

239 002602 世纪华通 21,200 768,712.00 0.10

240 002470 金正大 102,018 768,195.54 0.10

241 600919 江苏银行 80,000 743,200.00 0.10

242 600037 歌华有线 50,900 741,104.00 0.09

243 002714 牧原股份 27,000 734,940.00 0.09

244 600737 中粮糖业 75,127 709,198.88 0.09

245 002195 二三四五 96,650 691,047.50 0.09

246 600372 中航电子 39,283 682,345.71 0.09

247 601997 贵阳银行 42,500 671,925.00 0.09

248 300168 万达信息 45,900 667,845.00 0.09

249 000738 航发控制 33,968 664,753.76 0.09

250 600977 中国电影 35,400 662,688.00 0.08

251 002292 奥飞娱乐 38,555 651,579.50 0.08

252 002153 石基信息 28,666 651,578.18 0.08

253 600549 厦门钨业 30,300 651,147.00 0.08

254 600446 金证股份 36,500 641,670.00 0.08

255 000627 天茂集团 78,900 637,512.00 0.08

256 002027 分众传媒 45,400 624,704.00 0.08

257 002299 圣农发展 41,400 615,618.00 0.08

258 601021 春秋航空 17,927 602,885.01 0.08

第59页共76页

259 601872 招商轮船 115,200 594,432.00 0.08

260 600482 中国动力 23,000 581,670.00 0.07

261 000938 紫光股份 9,300 568,416.00 0.07

262 601877 正泰电器 28,200 566,538.00 0.07

263 000959 首钢股份 80,000 559,200.00 0.07

264 002424 贵州百灵 29,400 554,484.00 0.07

265 002131 利欧股份 166,950 549,265.50 0.07

266 601958 金钼股份 76,475 548,325.75 0.07

267 600685 中船防务 19,600 536,648.00 0.07

268 300251 光线传媒 64,816 530,843.04 0.07

269 300133 华策影视 46,488 520,665.60 0.07

270 000671 阳光城 86,700 504,594.00 0.06

271 601118 海南橡胶 88,124 500,544.32 0.06

272 000156 华数传媒 32,691 487,422.81 0.06

273 601611 中国核建 39,800 476,406.00 0.06

274 000718 苏宁环球 78,600 460,596.00 0.06

275 000008 神州高铁 59,000 429,520.00 0.05

276 600871 石化油服 124,100 414,494.00 0.05

277 601608 中信重工 73,900 409,406.00 0.05

278 000555 神州信息 24,400 407,480.00 0.05

279 600188 兖州煤业 29,801 364,764.24 0.05

280 601163 三角轮胎 13,000 341,900.00 0.04

281 601966 玲珑轮胎 15,000 336,450.00 0.04

282 002797 第一创业 27,400 252,354.00 0.03

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

第60页共76页

值比例（%）

1 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.40

2 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.14

3 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.10

4 600666 奥瑞德 43,040 748,896.00 0.10

5 002129 中环股份 90,328 747,012.56 0.10

6 600654 *ST中安 48,000 647,040.00 0.08

7 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.06

8 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.05

9 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

10 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

11 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

12 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

13 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

14 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

15 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

16 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

17 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

18 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

19 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

20 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

21 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

22 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

23 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

24 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

25 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

26 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

第61页共76页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 601318 中国平安 13,025,006.69 2.06

2 601166 兴业银行 6,584,358.40 1.04

3 600016 民生银行 6,277,145.13 0.99

4 600036 招商银行 6,253,268.00 0.99

5 600519 贵州茅台 6,190,495.00 0.98

6 601328 交通银行 5,056,487.50 0.80

7 000333 美的集团 4,409,960.00 0.70

8 000651 格力电器 4,403,323.76 0.70

9 600000 浦发银行 4,362,614.20 0.69

10 000002 万 科Ａ 4,287,383.99 0.68

11 601668 中国建筑 4,068,347.00 0.64

12 600837 海通证券 4,044,382.94 0.64

13 600030 中信证券 3,888,525.00 0.62

14 601288 农业银行 3,821,283.00 0.61

15 601169 北京银行 3,645,854.00 0.58

16 600887 伊利股份 3,482,436.00 0.55

17 600019 宝钢股份 3,455,207.34 0.55

18 601766 中国中车 3,310,363.00 0.52

19 601398 工商银行 3,144,332.00 0.50

20 601601 中国太保 2,876,785.00 0.46

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第62页共76页

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 601318 中国平安 8,768,245.00 1.39

2 601166 兴业银行 5,776,321.21 0.91

3 600016 民生银行 4,716,232.32 0.75

4 600519 贵州茅台 4,428,152.58 0.70

5 600036 招商银行 4,396,809.40 0.70

6 601328 交通银行 3,841,769.00 0.61

7 000651 格力电器 3,173,174.00 0.50

8 600000 浦发银行 3,139,901.60 0.50

9 000002 万 科Ａ 3,109,661.00 0.49

10 000333 美的集团 3,099,330.75 0.49

11 600030 中信证券 2,910,691.00 0.46

12 601668 中国建筑 2,909,273.00 0.46

13 600837 海通证券 2,860,742.19 0.45

14 601288 农业银行 2,763,989.00 0.44

15 600887 伊利股份 2,723,531.00 0.43

16 601169 北京银行 2,662,778.30 0.42

17 601766 中国中车 2,233,659.00 0.35

18 601398 工商银行 2,219,894.00 0.35

19 600104 上汽集团 1,960,589.00 0.31

20 600900 长江电力 1,930,204.00 0.31

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 301,220,388.82

卖出股票收入（成交）总额 247,090,155.86

第63页共76页

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

第64页共76页

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 131,118.77

2 应收证券清算款 218,731.44

3 应收股利 -

4 应收利息 9,077.74

5 应收申购款 71,649.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 430,577.17

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第65页共76页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 002821 凯莱英 3,124,429.46 0.40 新股锁定

2 603660 苏州科达 1,064,986.65 0.14 新股锁定

3 603823 百合花 778,661.52 0.10 新股锁定

4 600666 奥瑞德 748,896.00 0.10 重大事项停牌

5 002129 中环股份 747,012.56 0.10 重大事项停牌

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第66页共76页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

29,775 16,992.05 86,045,290.31 17.01% 419,892,861.53 82.99%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

597,785.37 0.1182%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

50~100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

第67页共76页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2004年5月21日）基金份额总额 1,512,020,891.32

本报告期期初基金份额总额 458,974,347.89

本报告期基金总申购份额 229,030,710.96

减:本报告期基金总赎回份额 182,066,907.01

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 505,938,151.84

第68页共76页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

华西证券 1231,687,243.85 42.96% 215,770.33 42.96% -

长城证券 2186,330,797.53 34.55% 173,530.03 34.55% -

东方证券 2119,715,692.15 22.20% 111,491.28 22.20% -

银河证券 1 1,597,287.77 0.30% 1,487.62 0.30% -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内无交易单元增减变化，截止本报告期末共计六个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证

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成交总额的比 券回购 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

华西证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

东方证券 763,107.90 100.00% - - - -

银河证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

1 部分开放式基金通过工商银行定 券报、证券时报及本 2017年1月3日

期定额投资实行费率优惠的公告 基金管理人网站

长城基金关于增加万得投顾为旗 中国证券报、上海证

下开放式基金代销机构并开通定 券报、证券时报、证

2 2017年1月4日

投和转换业务及参与其费率优惠 券日报及本基金管

活动的公告 理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于调整

券报、证券时报、证

3 旗下基金所持停牌股票估值方法 2017年1月14日

券日报及本基金管

的公告

理人网站

长城基金关于旗下部分开放式基 中国证券报、上海证

金参与交通银行开展的手机银行 券报、证券时报、证

4 2017年2月23日

申购及定期定额投资基金费率优 券日报及本基金管

惠活动的公告 理人网站

长城基金关于增加新兰德投资咨 中国证券报、上海证

5 询为旗下开放式基金代销机构并 券报、证券时报、证 2017年3月24日

开通定投和转换业务及参与其费 券日报及本基金管

第71页共76页

率优惠活动的公告 理人网站

长城基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

6 微众银行费率优惠活动的公告（放 券报、证券时报及本 2017年3月31日

开折扣限制） 基金管理人网站

关于增加广发银行为长城旗下部 中国证券报、上海证

7 分开放式基金代销机构并开通转 券报、证券时报及本 2017年4月10日

换、定投业务的公告 基金管理人网站

中国证券报、上海证

长城基金关于旗下部分开放式基

券报、证券时报、证

8 金参与广发证券开展的申购费率 2017年4月10日

券日报及本基金管

优惠活动的公告

理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于调整

券报、证券时报、证

9 旗下基金所持停牌股票估值方法 2017年4月15日

券日报及本基金管

的公告(华星创业)

理人网站

长城基金关于旗下部分开放式基 中国证券报、上海证

金参与交通银行开展的手机银行 券报、证券时报、证

10 2017年4月24日

申购及定期定额投资基金费率优 券日报及本基金管

惠活动的公告 理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于调整

券报、证券时报、证

11 旗下基金所持停牌股票估值方法 2017年4月25日

券日报及本基金管

的公告(海达股份)

理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于参加

券报、证券时报、证

12 长城证券费率优惠活动的公告（含 2017年5月15日

券日报及本基金管

定投-放开折扣限制）

理人网站

长城基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

13 2017年5月18日

中信建投证券费率优惠活动的公 券报、证券时报、证

第72页共76页

告（含定投-放开折扣限制） 券日报及本基金管

理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于调整

券报、证券时报、证

14 旗下基金所持停牌股票估值方法 2017年6月2日

券日报及本基金管

的公告(新疆众和)

理人网站

长城基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

中泰证券股份有限公司费率优惠 券报、证券时报、证

15 2017年6月16日

活动的公告（含定投-放开折扣限 券日报及本基金管

制） 理人网站

第73页共76页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有

报告期内持有基金份额变化情况

投资 基金情况

者类 持有基金份额比例

期初 申购 赎回 持有份 份额

别 序号 达到或者超过20%

份额 份额 份额 额 占比

的时间区间

机构 1 20170120-20170301 - 144,549,725.35 144,549,725.35 - -

-- - - - - -

个人

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：

1、流动性风险

本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；

2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险

若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根

据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨

额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

3、基金净值波动风险

大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；

4、投资受限风险

大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

5、基金合同终止或转型风险

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大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）本基金设立批准的相关文件

（二）《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》

（三）《长城久泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》

（四）《长城久泰沪深300指数证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件

12.2存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

12.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

公司网址：http://www.ccfund.com.cn

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