长城积极增利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
长城积极增利债券型证券投资基金经2011年1月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】124号文批准发起设立。基金合同于2011年4月12日正式生效。
重 要 提 示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2013年4月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日(财务数据未经审计)。
本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人情况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4、法定代表人:杨光裕
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001年12月27日
7、电话:0755-23982338 传真:0755-23982328
8、联系人:袁柳生
9、管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金十八只基金
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券有限责任公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
(二)基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长。
何伟先生,中共党员,硕士研究生。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。现任长城证券有限责任公司总裁。
范小新先生,中共党员,经济学博士,高级经济师。1986年7月参加工作,历任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口公司总经理助理,重庆对外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部副主任,华能资本服务有限公司总经理工作部副经理。现任长城证券有限责任公司董事会秘书兼纪委书记、党委委员。
梁宇峰先生,中共党员,复旦大学经济学博士。历任东方证券股份有限公司研究发展总部经理助理、办公室主任助理、研究所副所长,2006年4月至今任东方证券股份有限公司研究所所长。
姬宏俊先生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。历任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。现任中原信托有限公司副总裁。
陆妍女士, 1991年毕业于天津理工学院管理信息系统专业,获工学学士学位,1997年毕业于天津大学管理学院,获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托投资股份有限公司证券管理总部总经理,现任北方国际信托股份有限公司副总经理。
王连洲先生,山东人,1964年从山东财经学院财政金融专业本科毕业,分配中国人民银行总行印制管理局工作。1983年调任全国人大财经委员会,历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室副主任、研究室负责人、巡视员,是中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》起草工作的主要组织者和参与者,2000年退休。
谢志华先生,中共党员,经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院(现北京工商大学)副院长、北京工商大学校长助理。2003年至今任北京工商大学副校长。
刘杉先生,经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任,中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑,中华工商时报社总编辑助理,现任中华工商时报社副总编辑,兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。
鄢维民先生,经济学学士。历任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司副总经理。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘书长。
熊科金先生,经济学硕士。历任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。2011年7月进入长城基金管理有限公司,现任公司董事、总经理。
(2)监事
吴礼信先生,中共党员,会计师,中国注册会计师(非执业)。历任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证券有限责任公司,任财务部总经理,现任长城证券有限责任公司财务总监,并担任长城基金管理有限公司监事会主席。
王燕滨先生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任内蒙银行学校教师、校团委书记、学生科科长、教研室主任,内蒙古证券公司发行部经理、上海业务部总经理、总经理助理、副总经理,海通证券天津、北京营业部总经理,北方信托业务二部总经理、公司总经理助理兼信托业务二部总经理。现任北方信托总经理助理兼资产管理部总经理。
张令先生,中共党员,研究生学历。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。
孟凡君先生,中共党员,经济学学士,经济师。历任中国工商银行河南华信资金市场融资二部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部经理,现任中原信托有限公司投资管理二部经理。
王燕女士,中共党员,江西财经大学会计学硕士。2007年5月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作。2010年8月进入综合管理部从事财务会计工作,现任公司财务经理。
张静女士,中共党员,2005年毕业于南开大学,法学硕士。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员,2007年5月进入长城基金管理有限公司,现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。
(3)高级管理人员
杨光裕先生,长城基金管理有限公司董事长,简历同上。
熊科金先生,长城基金管理有限公司董事、总经理,简历同上。
余骏先生,硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院,历任中国人民银行湖北省分行科室负责人,君安证券有限公司研究部宏观室负责人,长城证券有限责任公司营业部总经理,长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理,长城基金管理有限公司副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理,长城基金管理有限公司副总经理兼市场开发部总经理,现任公司副总经理。
彭洪波先生,武汉大学(武汉测绘科技大学)工学学士,中南财经政法大学经济学硕士。曾就职于长城证券有限责任公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。2002年3月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理,现任公司副总经理兼运行保障部总经理。
桑煜先生,中共党员,经济学学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理兼市场开发部总经理。
车君女士,中共党员, 经济学硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。现任公司督察长兼监察稽核部总经理。
2、本基金基金经理简历
钟光正先生,经济学硕士。具有8年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,自2010年2月24日至2011年10月18日担任“长城货币市场证券投资基金”的基金经理,自2010年2月24日至2011年11月13日担任 “长城稳健增利债券型证券投资基金”的基金经理,自2011年4月12日起任本基金的基金经理。自2012年8月2日起兼任“长城保本混合型证券投资基金”的基金经理。
3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。
杨建华先生,投资决策委员会执行委员,公司总经理助理、公司投资总监兼基金管理部总经理,基金经理。
杨毅平先生,投资决策委员会委员,公司首席策略分析师,基金经理。
秦玲萍女士,投资决策委员会委员,公司研究部总经理。
钟光正先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部副总经理,基金经理。
徐九龙先生,投资决策委员会委员,基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:010-67595096
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2012 年12月31日,中国建设银行资产总额139,728.28亿元,较上年末增长13.77%。2012年,中国建设银行实现净利润1,936.02亿元,较上年同期增长14.26%。年化资产回报率为1.47%,年化加权净资产收益率为21.98%。利息净收入3532.02亿元,较上年同期增长15.97%。净利差为2.58%,净利息收益率为2.75%,均较上年同期提高0.01个百分点。手续费及佣金净收入962.18亿元,较上年同期增长7.51%。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行26家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
2012年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。在英国《银行家》杂志联合Brand Finance发布的“世界银行品牌500强”以及Interbrand发布的“2012年度中国最佳品牌”中,位列中国银行业首位 在美国《财富》杂志“世界500强排名”中列第77位,较上年上升31位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工210人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年12月31日,中国建设银行已托管285只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖,和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名称:长城基金管理有限公司
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:杨光裕
成立时间:2001年12月27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
电话:010-66275654
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系人:王佺
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人:蒋超良
联系人:曲欣
电话:010-85108223
传真:010-85109219
客户服务电话:95599
网站:www.abchina.com
(4)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人:肖钢
联系人:宋亚平
电话:010-66596688
传真:010-66594946
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(5)招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网站:www.cmbchina.com
(6)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:姜驰
电话:010-85237356
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
(7)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫竹冰
联系人:王曦
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
网站:www.bankofbeijing.com.cn
(8)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-57092615
传真:010-57092611
联系人:董云巍
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(9)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:丰靖
电话:010-65550827
传真:010-65541230
客户服务电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com/
(10)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:徐伟
网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
(11)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:芮蕊
电话:0755-25879756
传真:0755-25879196
网址:http://bank.pingan.com/
客户服务电话:95511-3
(12)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:宁黎明
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
网址:www.bankofshanghai.com
(13)深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区3038号合作金融大厦
办公地址:深圳市罗湖区3038号合作金融大厦
法定代表人:李伟
联系人:宋永成
联系电话:0755-25188266
客服电话:4001961200
公司网站:www.961200.net
(14)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路2号
办公地址:东莞市南城路2号
法定代表人:何沛良
联系人:何茂才
电话:0769-23394102
传真:0769-22320896
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(15)包商银行股份有限公司
注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人:李镇西
联系人:张晶、刘芳
联系电话:(0472)5109729
传真:(0472)5176541
客服电话:内蒙古地区:0472-96016 北京地区:010-96016 宁波地区:0574-967210 深圳地区:0755-967210 成都地区:028-65558555
公司网站:www.bsb.com.cn
(16)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:010-85130577
联系人:权唐
网站:www.csc108.com
客户服务电话:4008888108
(17)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:95553、4008888001
网站:www.htsec.com
(18)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-62580818-213
传真:021-62569400
客户服务电话:4008888666
(19)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000,4006666888
网站:www.cgws.com
(20)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
电话:010-66568047
联系人:田嶶
网站:www.chinastock.com.cn
客户服务电话:4008-888-888
(21)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82960223
传真:0755-82943237
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网站:www.newone.com.cn
(22)平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626391
传真:0755-82400862
客户服务电话:4008816168
网址:www.pingan.com
(23)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:0791-86868681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
网站:www.avicsec.com
(24)华西证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼
法定代表人:张慎修
联系人:杨玲
电话:0755-83025430
传真:0755-83025991
客户服务电话:4008-888-818
网站:www.hx168.com.cn
(25)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法人代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82133066
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网站:www.guosen.com.cn
(26)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
联系电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话: 400-6515-988
网址:www.bhzq.com
(27)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
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(28)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
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传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
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(29)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦
法定代表人:曾小普
联系电话:0791-86281305
联系人:陈明
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(30)申银万国证券股份有限公司
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办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:汪建熙
联系人:曹晔
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传真:021-54035333
客户服务电话:95523或4008895523
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(31)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
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法定代表人:刘东
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传真:020-88836654
联系人:林洁茹
客户服务电话:020-961303
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(32)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才
联系人:方文
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客户服务电话:0755-83199599
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(33)齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李炜
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
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(34)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
公司网址:www.zxwt.com.cn
客户咨询电话:0532-96577
(35)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
公司网址:www.essence.com.cn
客服热线:4008001001
(36)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-68816000
传真:021-68815009
联系人:李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
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(37)东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8880
联系人:邵一明
客服电话:0519-8166222、0379-64912266
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(38)恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:张同亮
客服电话: 0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(39)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-83290845
联系人:肖亦玲
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(40)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2257012
传真:0551-2272100
联系人:祝丽萍
客服电话:全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888
网址:www.gyzq.com.cn
(41)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:400-600-8008、95532
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(42)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
电话:029-87406172
传真:029-87406387
客服热线:029—87419999
联系人:崔轶梅
网址:www.westsecu.com.cn
(43)长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服热线:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(44)日信证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18 号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈韦杉、朱晓光
联系电话:010-88086830-730、010-88086830-737
传真:010-66412537
网址:www.rxzq.com.cn
(45)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层
法定代表人:陈林
联系人:袁月
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客户服务电话:4008209898
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(46)民生证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:余政
电话:010-85127622
传真:010-85127917
联系人:赵明
客户服务电话:4006198888
网址:www.mszq.com
(47)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
联系人:陈忠
客户服务电话:95558
网站:www.cs.ecitic.com
(48)天源证券经纪有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼
法定代表人:林小明
联系人:王斌
联系电话:0755-33331188-8801
客服电话:4006543218
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(49)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层
法定代表人:丁之锁
联系人:梁宇
联系电话:010-58568007
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(50)国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦
电话:0755-83702462
传真:0755-83700205
法定代表人:张雅锋
联系人:张亦潇
客服电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(51)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人:沈强
联系人:丁思聪
传真:0571-86065161
客户服务电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
(52)民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵大建
联系人:赵明
客户服务热线:40088-95618
网址:www.e5618.com
(53)大同证券经纪有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
客户服务热线:400-7121-212
网址:www.dtsbc.com.cn
(54)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人:徐勇力
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客服电话:400-8888-993
公司网站:www.dxzq.net.cn
(55)信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(56)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87557985
客服电话:95575或致电各地营业网点
公司网站:www.gf.com.cn
(57)深圳众禄基金销售有限公司
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(58)杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
联系电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(59)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人:汪静波
联系人:张姚杰
联系电话:021-38509636
客服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(60)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
联系电话:020-87599121
客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。
(二)基金注册登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:杨光裕
成立时间:2001年12月27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:张真珍
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所
注册地址:北京市西城区金融大街一号A座12层
负责人:张利国
经办律师:刘洪蛟、胡婷
电话:0755-23993388
传真:0755-86186205
联系人:胡婷
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所
住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
签章注册会计师:昌华、周刚
联系人:李妍明
四、基金的名称
本基金名称:长城积极增利债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包括中小板与创业板)、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所产生的权证等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他权益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产投资比例不低于基金资产净值的80%,其中非政策性金融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券等信用类固定收益品种(国债、央行票据、政策性金融债及法律法规或中国证监会认定的其他准政府信用债除外)的投资比例不低于基金资产净值的30% 股票等权益类资产投资比例不高于基金资产净值的20% 现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
1.大类资产配置策略
本基金为债券型基金,债券等固定收益类资产投资比例不低于基金资产净值的80%,股票等权益类资产投资比例不高于基金资产净值的20%。本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,主要通过对宏观经济运行周期、财政政策、货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响资本市场的重要因素进行研究和预测,分析债券市场、债券品种、股票市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。本基金将择机利用债券回购交易放大组合债券资产杠杆,在严格控制信用风险、流动性风险的基础上增强基金整体收益。
2.固定收益类资产投资策略
本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。
本基金将在科学的大类资产配置及券种配置、完整的信用评价系统和严格的投资风险管理基础上获取基准收益,同时争取获得超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金投资组合中固定收益类资产的超额收益主要通过以下几种策略实现:
(1)久期管理策略
本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理。本基金的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括GDP、CPI、PPI、固定资产投资、进出口贸易 货币金融指标包括货币供应量、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用于估计央行货币政策,以考察央行调整利率、存款准备金率,进行公开市场操作和窗口指导等操作对市场利率的影响程度。当预测利率和收益率水平上升时,建立较短平均久期组合或缩短现有固定收益类资产组合的平均久期 当预测利率和收益率水平下降时,建立较长平均久期组合或增加现有固定收益类资产组合的平均久期。本基金将在对市场利率变动进行充分分析的基础上,选择建立和调整最优久期固定收益类资产组合。
(2)收益率曲线策略
本基金将在确定固定收益类资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。
(3)个券选择策略
利率产品和信用产品是债券市场构成的两个方面,为了捕捉这两类债券品种在不同市场环境中可能出现的不同投资机会,突出基金管理人对信用产品的整体配置能力和个券选择能力,本基金对于非政策性金融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券等信用类固定收益品种(国债、央行票据、政策性金融债及法律法规或中国证监会认定的其他准政府信用债除外)的投资比例不低于基金资产净值的30%。
在对利率产品和信用产品的资产配置上,本基金将综合对宏观周期、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的分析结果,考察信用产品相对利率产品的信用溢酬,结合市场情绪,动态调整信用产品的配置比例,获取超越业绩基准的超额收益。具体在个券选择方面,本基金将在信用风险管理基础上重点关注:预期信用评级上升的个券、具有某些特殊优势条款的个券、估值合理的个券、信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券、经风险调整后的收益率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。
(4)把握市场低效或失效状况下的交易机会
在市场低效或失效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化策略对固定收益类资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。
1)新券发行溢价策略
在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能获得超额收益。
2)信用利差策略
不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离均衡范围,将会出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。
3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。跨市场套利是指利用同一只固定收益类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价差进行套利,从而提高固定收益类资产组合的投资收益。跨期限套利是指当短期回购利率低于长期回购利率时,可通过短期融资、长期融券实现跨期限套利。
(5)可转换债券投资策略
当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资,创造超额收益。
(6)债券回购杠杆策略
本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。
3.权益类资产投资策略
本基金将以不高于基金资产净值20%的基金资产适度参与权益类资产投资。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所产生的权证等,以及法律法规或监管机构允许投资的其他权益类金融工具。
(1)新股申购策略
本基金将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股),以增加收益。本基金组合的新股申购(含增发新股)策略主要是从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股上市公司的基本情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平,预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的低风险收益。
(2)权证投资策略
本基金不直接从二级市场买入权证,但可持有因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转换债券所产生的权证。本基金的权证投资策略主要是深入分析权证标的证券基本面,结合期权定价模型确定权证的投资价值。本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。
如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富指数。
中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。
选择中债综合财富指数作为本基金的业绩比较基准,体现了基金产品本身的投资特征与目标客户群的风险收益偏好,且该指数合理、透明、公开,具有较好的市场接受度。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为中低风险、中低收益的基金产品。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月24日复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,446,146.00 0.37
其中:股票 1,446,146.00 0.37
2 固定收益投资 327,436,511.20 84.52
其中:债券 327,436,511.20 84.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 10.33
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 10,525,599.35 2.72
6 其他资产 7,988,730.59 2.06
7 合计 387,397,167.14 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 200,990.00 0.05
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 166,700.00 0.04
C5 电子 10,500.00 0.00
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 23,790.00 0.01
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 61,586.00 0.02
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 18,770.00 0.00
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,128,400.00 0.30
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 36,400.00 0.01
M 综合类 - -
合计 1,446,146.00 0.38
(下转30版)
(2013年第1号)
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
(上接31版)
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601555 东吴证券 140,000 1,128,400.00 0.30
2 002648 卫星石化 10,000 166,700.00 0.04
3 002620 瑞和股份 2,500 39,250.00 0.01
4 601929 吉视传媒 5,000 36,400.00 0.01
5 002663 普邦园林 800 22,336.00 0.01
6 300306 远方光电 1,000 14,790.00 0.00
7 300301 长方照明 1,250 10,500.00 0.00
8 300302 同有科技 500 10,480.00 0.00
9 300307 慈星股份 1,000 9,000.00 0.00
10 300297 蓝盾股份 500 8,290.00 0.00
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 22,597,035.20 5.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 269,499,876.00 70.66
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,303,000.00 2.70
7 可转债 25,036,600.00 6.56
8 其他 - -
9 合计 327,436,511.20 85.85
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280052 12伊旗城投债 500,000 52,960,000.00 13.89
2 122888 10华靖债 360,000 35,452,800.00 9.30
3 098069 09海投债 300,000 30,183,000.00 7.91
4 1080068 10苏交通债 300,000 29,961,000.00 7.86
5 019202 12国债02 225,880 22,597,035.20 5.92
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,817,412.75
5 应收申购款 171,317.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,988,730.59
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110013 国投转债 11,589,050.00 3.04
2 110018 国电转债 6,758,400.00 1.77
3 110015 石化转债 6,689,150.00 1.75
注:本基金本报告期末持有的国投转债 (110013)处于转股期,转股期为2011-07-26至2017-01-25
本基金本报告期末持有的国电转债 (110018)处于转股期,转股期为2012-02-20至2017-08-19
本基金本报告期末持有的石化转债 (110015)处于转股期,转股期为2011-08-24至2017-02-23 。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截止2012年12月31日)
长城积极增利债券A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日至2011年12月31日 -4.00% 0.17% 4.50% 0.09% -8.50% 0.08%
2012年1月1日至2012年12月31日 12.50% 0.14% 3.60% 0.06% 8.90% 0.08%
自基金合同生效日起至今 8.00% 0.16% 8.27% 0.07% -0.27% 0.09%
长城积极增利债券C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日至2011年12月31日 -4.30% 0.17% 4.50% 0.09% -8.80% 0.08%
2012年1月1日至2012年12月31日 11.91% 0.14% 3.60% 0.06% 8.31% 0.08%
自基金合同生效日起至今 7.10% 0.16% 8.27% 0.07% -1.17% 0.09%
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
十三、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)销售服务费:本基金从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
(4)基金财产拨划支付的银行费用
(5)基金合同生效后的基金信息披露费用
(6)基金份额持有人大会费用
(7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
(8)基金的证券交易费用
(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
在通常情况下,本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
(4)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1.申购费用
(1)申购费率
本基金申购采用“金额申购”的方式。本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用 C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的最高申购费率不超过5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率如下表:
A类基金份额
申购金额(M,含申购费) 前端申购费率
M
C类基金份额
申购费率 0%
注:本基金从C 类基金份额的基金财产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.4%。
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
(2)申购份额的计算
①申购A类基金份额,基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购份额的计算公式为:
净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)
(注:对于500万(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费用)
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例:某投资者投资20000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.100元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=20000/(1+0.80%)=19841.27元
前端申购费用=20000-19841.27=158.73元
申购份额=19841.27/1.100=18037.52份
即:投资者投资20000 万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.100 元,则其可得到18037.52份基金份额。
②申购C 类基金份额,不收取申购费用,申购份额的计算公式为:
申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值
例:某投资者投资20000 元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.100 元,则可得到的申购份额为:
申购份额=20000/1.100=18181.82份
即:投资者投资20000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.100元,则其可得到18181.82份基金份额。
2.赎回费用
(1)赎回费率
本基金A类基金份额的最高赎回费率不超过5%,赎回费率见下表:
A类基金份额
持有年限(Y) 赎回费率
Y
注:上表中,1年按365天计算。
C类基金份额
赎回费率 持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.10% 持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用。
转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
例:某投资者持有本基金A类基金份额10万份,持有期为100天,决定转换为长城久泰沪深300指数证券投资基金,假设转换当日转出基金(本基金A类基金份额)份额净值是1.185元,转入基金(长城久泰沪深300指数证券投资基金)份额净值是1.5800元,转出基金对应赎回费率为0.1%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.185=118,500元
转出基金赎回费=118,500×0.1%=118.50元
转入总金额=118,500-118.50=118,381.50元
转入基金申购费补差=118,381.50-118,381.50/(1+0.7%)=822.91元
转入净金额=118,381.50-822.91=117,558.59元
转入份额=117,558.59/1.58=74,404.17份
基金转换费=118.50+822.91=941.41元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者持有长城久泰沪深300指数证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为本基金A类基金份额,假设转换当日转出基金(长城久泰沪深300指数证券投资基金)份额净值是1.5800元,转入基金(本基金A类基金份额)份额净值是1.185元,转出基金对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.58=158,000 元
转出基金赎回费=158,000×0.5%=790元
转入总金额=158,000-790=157,210元
转入基金申购费补差=0
转入净金额=157,210-0=157,210元
转入份额=157,210/1.185=132,666.66份
基金转换费=158,000×0.5%=790元
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用 如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动,对2012年11月24日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表现截止日期。
2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人情况及主要人员情况。
3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人的信息。
4、在第五部分“相关服务机构”中,更新了代销机构信息以及会计师事务所、经办注册会计师信息。
5、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中,更新了定期定额投资服务机构的信息。
6、在第八部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露截至2012年12月31日的数据。
7、在第九部分“基金的业绩”中,披露了截至2012年12月31日本基金的业绩数据。
8、在第十九部分“基金托管协议的内容摘要”中,更新了基金托管人的注册资本。
9、在第二十一部分“其他应披露的事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。
长城基金管理有限公司
二○一三年五月二十五日