鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华丰盛债券

基金主代码 206008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 2,993,014,986.39 份

投资目标 注重风险控制，力争获取超越存款利率的绝对收益。

投资策略 本基金力争获取超越存款利率的绝对收益，并认为对风险的敏感把握
和精准控制是创造绝对收益的关键。在控制风险方面，本基金将通过
投资组合保险策略对系统性风险进行管理，通过构建投资组合对非系
统性风险进行分散，在此基础上，重视基金管理人自上而下投资能力
的发挥，以追求超越基准的绝对收益。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）＋1.6%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的中低风险品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注:无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）


1.本期已实现收益 46,902,253.71

2.本期利润 100,663,822.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0341

4.期末基金资产净值 3,377,356,685.38

5.期末基金份额净值 1.128

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 3.06% 0.21% 1.10% 0.01% 1.96% 0.20%

注:业绩比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）＋1.6%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2011 年 04 月 25 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标
注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

刘太阳先生，国籍中国，理学硕士，
13 年证券基金从业经验。曾任中国
农业银行金融市场部高级交易员，
从事债券投资交易工作；2011 年 5
月加盟鹏华基金管理有限公司，从
事债券研究工作，担任固定收益部
研究员，现担任公募债券投资部总
经理、基金经理。2012 年 09 月至
2018 年 04 月担任鹏华纯债债券基
金基金经理，2012 年 12 月至 2015
年 04 月担任鹏华月月发短期理财
债券基金基金经理，2013 年 04 月
至 2016 年 04 月担任鹏华丰利分级
债券基金基金经理，2013 年 05 月
至 2018 年 12 月担任鹏华实业债基
金基金经理，2015 年 03 月担任鹏
本基金 华丰盛债券基金基金经理，2016
刘太阳 基金经 2015-03-10 - 13 年 年 02 月至 2018 年 03 月担任鹏华
理 弘盛混合基金基金经理，2016 年
04月至2018年04月担任鹏华丰利
债券（LOF）基金基金经理，2016
年 08 月担任鹏华双债保利债券基
金基金经理，2016 年 08 月担任鹏
华丰收债券基金基金经理，2016
年 08 月至 2017 年 09 月担任鹏华
丰安债券基金基金经理，2016 年
08月至2018年06月担任鹏华丰达
债券基金基金经理，2016 年 09 月
至 2018 年 04 月担任鹏华丰恒债券
基金基金经理，2016 年 10 月至

2018 年 05 月担任鹏华丰禄债券基
金基金经理，2016 年 10 月至 2018
年 05 月担任鹏华丰腾债券基金基
金经理，2016 年 11 月至 2018 年
07 月担任鹏华丰盈债券基金基金
经理，2016 年 12 月至 2018 年 05


月担任鹏华普泰债券基金基金经
理，2016 年 12 月至 2018 年 07 月
担任鹏华丰惠债券基金基金经理，
2017 年 02 月至 2018 年 06 月担任
鹏华安益增强混合基金基金经理，
2017 年 03 月至 2018 年 06 月担任
鹏华丰享债券基金基金经理，2017
年 03 月至 2018 年 06 月担任鹏华
丰玉债券基金基金经理，2017 年
03月至2017年12月担任鹏华丰嘉
债券基金基金经理，2017 年 03 月
至 2018 年 04 月担任鹏华丰康债券
基金基金经理，2017 年 04 月至

2018 年 05 月担任鹏华丰瑞债券基
金基金经理，2017 年 06 月至 2018
年 06 月担任鹏华丰源债券基金基
金经理，2017 年 06 月至 2018 年
03 月担任鹏华丰玺债券基金基金
经理，2018 年 10 月担任鹏华双债
增利债券基金基金经理，2018 年
12月至2019年01月担任鹏华永诚
一年定期开放债券基金基金经理，
2019 年 09 月担任鹏华丰润债券

（LOF）基金基金经理，2019 年 09
月担任鹏华丰华债券基金基金经
理，2019 年 09 月担任鹏华丰源债
券基金基金经理，2019 年 09 月担
任鹏华丰玉债券基金基金经理，
2019 年 10 月担任鹏华丰庆债券基
金基金经理。刘太阳先生具备基金
从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

第四季度债券市场呈现震荡走势。10 月，猪肉价格继续快速上涨，带动 CPI 上行速度超预期，
市场担忧货币政策由松转紧，债市出现较大调整；11 月，央行意外下调 MLF 利率，并顺次下调 OMO和 LPR 利率，市场对货币政策的预期再度由紧转松，收益率在前期上行后开始修复性下行；12 月，债市面临通胀继续走高、金融数据超预期、中美达成第一阶段协议等多重利空，但在资金面极度宽松和配置盘涌入下，收益率维持了窄幅震荡的格局。整体来看，第四季度债券收益率曲线呈现陡峭化下行；利率债中，中短端下行幅度较大；信用债中，中低评级债券表现较好。第四季度所有债券财富指数均出现不同程度的上涨，其中金融债财富指数上涨幅度较大，涨幅为 1.48%。

本季度权益市场震荡走高。沪深 300 指数上涨 7.39%，创业板指数上涨 10.48%。本报告期内
基金以持有中高评级信用债为主，组合久期保持中性略短水平，对权益市场投资进行了适度参与。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，鹏华丰盛债券组合净值增长率 3.06%，鹏华丰盛债券业绩比较基准增长率 1.1%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 507,384,623.07 11.57

其中：股票 507,384,623.07 11.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,704,511,044.44 84.48


其中：债券 3,639,511,044.44 83.00

资产支持证券 65,000,000.00 1.48

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 96,544,059.58 2.20

8 其他资产 76,633,700.86 1.75

9 合计 4,385,073,427.95 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 346,582,048.78 10.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 12,290,998.89 0.36

F 批发和零售业 5,982,410.00 0.18

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,506,858.94 1.82

J 金融业 45,614,839.86 1.35

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 15,052,170.00 0.45

M 科学研究和技术服务业 4,822,751.00 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 15,532,545.60 0.46

S 综合 - -

合计 507,384,623.07 15.02

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002475 立讯精密 630,500 23,013,250.00 0.68

2 002415 海康威视 563,400 18,445,716.00 0.55

3 300308 中际旭创 346,720 18,081,448.00 0.54

4 002624 完美世界 401,089 17,704,068.46 0.52

5 603986 兆易创新 84,800 17,374,672.00 0.51

6 000977 浪潮信息 568,800 17,120,880.00 0.51

7 603160 汇顶科技 75,400 15,555,020.00 0.46

8 603103 横店影视 825,760 15,532,545.60 0.46

9 002027 分众传媒 2,404,500 15,052,170.00 0.45

10 300570 太辰光 545,400 14,851,242.00 0.44

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 30,350,199.20 0.90

2 央行票据 - -

3 金融债券 138,088,400.00 4.09

其中：政策性金融债 118,082,400.00 3.50

4 企业债券 1,464,503,785.40 43.36

5 企业短期融资券 104,359,400.00 3.09

6 中期票据 1,634,753,400.00 48.40

7 可转债（可交换债） 267,455,859.84 7.92

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,639,511,044.44 107.76

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 101800428 18 复星高科 800,000 81,920,000.00 2.43
MTN002

2 190201 19 国开 01 800,000 80,024,000.00 2.37

3 101755014 17 清远德晟 700,000 73,584,000.00 2.18
MTN001

4 101900433 19 淮安国投 700,000 71,113,000.00 2.11
MTN002

5 101800285 18 新余城建 600,000 62,700,000.00 1.86
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细


序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 139975 锦绣 01A 350,000 35,000,000.00 1.04

2 138020 绿城 15 优 300,000 30,000,000.00 0.89

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 307,718.47

2 应收证券清算款 588,561.86

3 应收股利 -

4 应收利息 75,594,580.53

5 应收申购款 142,840.00

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 76,633,700.86

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 123003 蓝思转债 33,538,420.51 0.99

2 127012 招路转债 28,320,689.32 0.84

3 128057 博彦转债 17,639,498.88 0.52

4 127005 长证转债 16,506,124.80 0.49

5 113517 曙光转债 15,978,285.60 0.47

6 113011 光大转债 13,819,807.60 0.41

7 123019 中来转债 13,773,832.15 0.41

8 110052 贵广转债 11,418,225.00 0.34

9 110056 亨通转债 10,281,139.00 0.30

10 123011 德尔转债 10,248,598.35 0.30

11 110048 福能转债 6,841,573.20 0.20

12 113020 桐昆转债 5,225,450.00 0.15

13 128020 水晶转债 5,164,872.44 0.15

14 110053 苏银转债 4,848,207.00 0.14

15 113530 大丰转债 4,761,550.40 0.14

16 128066 亚泰转债 3,960,950.00 0.12

17 123021 万信转 2 3,600,539.91 0.11

18 128016 雨虹转债 3,469,884.60 0.10

19 123017 寒锐转债 2,851,000.00 0.08

20 123022 长信转债 2,672,800.00 0.08

21 123009 星源转债 2,165,524.80 0.06

22 128061 启明转债 1,307,500.00 0.04

23 110058 永鼎转债 131,216.40 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注: 无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,942,197,674.04

报告期期间基金总申购份额 58,338,726.83


减：报告期期间基金总赎回份额 7,521,414.48

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,993,014,986.39

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
类 的时间区间 份额 份额 份额 比（%）
别

机 1 20191001~201912311,304,444,953.7226,668,652.39 -1,331,113,606.11 44.47

构 2 20191001~201912311,338,352,671.2627,361,876.84 -1,365,714,548.10 45.63

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2020 年 1 月 20 日
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