基金代码:213001 基金简称:宝盈鸿利收益混合

宝盈鸿利收益证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:二〇一〇年三月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 宝盈鸿利收益混合

基金主代码 213001

基金运作方式 契约型开放式、积极成长型基金

基金合同生效日 2002年10月8日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,042,353,719.67份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳定增长,为基金持有人谋求长期最佳收益。

投资策略 本基金为收益型基金,主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益:

战略资产配置策略:基金正常运作时期,本基金债券投资占基金净值的比例不低于20%,股票投资占基金净值的比例不高于75%,现金留存比例为5%左右 在上述比例范围之内,基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标,对不同市场的风险收益状况做出判断,据此调整股票、债券和现金资产的配置比例。

行业资金配置策略:首先由行业分析师估计各行业今后两到三年的期望增长速度,以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行调整,寻找总体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主要参考指标,结合经济发展不同阶段对不同行业的影响,决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。

公司选择策略:在股票投资方面,发现并选择业绩能够保持高速增长的上市公司进行投资,通过公司业绩的高速增长实现投资收益。积极则是指在对所投资上市公司合理定价的基础上,以积极策略决定买入和卖出时机,当市场价格低于合理定价时买入,市场价格高于合理定价时卖出。本基金为积极成长型基金,投资于成长型企业的比例不低于基金股票投资总额的50%。

债券投资方面:本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性,希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益,更好地降低基金投资组合的整体风险 同时,根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异,积极寻求风险套利和无风险套利机会。

业绩比较基准 以中信综合指数×80%+上证国债指数×20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80%+国债指数×20%)为投资的参照基准。

风险收益特征 风险水平和期望收益适中。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 刘传葵 李芳菲

联系电话 0755-83276688 010-68424199

电子邮箱 liuck@byfunds.com lifangfei@abchina.com

客户服务电话 4008888300 95599

传真 0755-83515599 010-68424181

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.byfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 74,201,545.38 -511,703,901.03 448,817,104.57

本期利润 78,184,045.18 -750,806,354.54 652,245,023.32

加权平均基金份额本期利润 0.0653 -0.5172 0.6846

本期基金份额净值增长率 9.37% -47.47% 93.91%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 -0.1535 -0.2031 0.3759

期末基金资产净值 603,495,770.22 710,096,739.17 1,617,278,410.89

期末基金份额净值 0.5790 0.5294 1.3759

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标

准差② 业绩

比较基

准收益率③ 业绩比较基准

收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 7.64% 1.24% 18.18% 1.40% -10.54% -0.16%

过去六个月 -8.95% 1.52% 15.04% 1.68% -23.99% -0.16%

过去一年 9.37% 1.25% 80.19% 1.63% -70.82% -0.38%

过去三年 11.40% 1.59% 86.99% 2.00% -75.59% -0.41%

过去五年 157.67% 1.44% 219.78% 1.71% -62.11% -0.27%

自基金合同

生效起至今 162.05% 1.28% 137.14% 1.53% 24.91% -0.25%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈鸿利收益证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2002年10月8日至2009年12月31日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式

发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配

合计 备注

2009年 --- --- --- --- ---

2008年 --- --- --- --- ---

2007年 14.500 121,369,858.41 130,527,191.30 251,897,049.71 ---

合计 14.500 121,369,858.41 130,527,191.30 251,897,049.71 ---

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会"新的治理结构、新的内控体系"标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币八只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持 在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

陆万山 本基金基金经理、投资执行总监兼宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理。 2008-12-22 - 11年 陆万山先生,1969年生,工商管理硕士,11年证券从业经历。曾就职于深圳金地集团股份有限公司、亚洲控股有限公司、深圳市永泰投资有限公司从事证券投资及研究业务。2006年2月至2008年1月,任职于诺安基金管理有限公司,历任行业研究员,诺安平衡基金经理。2008年3月加入宝盈基金管理有限公司,担任特定客户资产管理部投资经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,公平交易制度执行情况良好。本报告期内,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

本报告期内,本基金与管理人旗下的其他基金发生过同向交易,但是交易价差较小,符合投决会的限制要求。

在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。

在本报告期内发生的其他同向交易所产生的交易价差均在投决会限定的范围内。在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。

在相邻的5个交易日内,本基金与其他基金或投资组合存在交易价差,交易价差源于不同基金交易指令下达的时间不同。

在本报告期内,本基金不存在其它异常交易行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为开放式基金,本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定成长、现金流状况良好,有满意的红利分配或调整后市盈率较低的上市公司股票。本基金的投资风格与管理人旗下其他投资组合的投资风格存在较大差异。

由于投资风格的差异,本基金的投资组合业绩与管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年上半年,A股市场在国内经济强劲复苏以及流动性充裕的大背景下走出了单边上扬的行情,这种上涨很大程度上是对08年深幅下跌后的估值修复 8月份之后随着估值水平基本到位,对经济基本面的担忧和对政策的担忧交替左右市场短期走势,表现为指数的宽幅震荡。全年上证综合指数上涨79.98%,沪深300指数上涨96.71% 风格轮换方面,中小市值股票上涨幅度远大于大市值股票。09年年初,本基金积极参与了一季度的市场上涨,但由于担心国际经济存在二次探底的可能,在二季度和三季度对市场的判断出现失误,导致基金全年业绩表现较大幅度落后于比较基准,在此对持有人表示深深的歉意。管理人一定认真吸取教训,不把对市场短期走势的判断作为资产配置的决定因素,而更注重上市公司的长期投资价值的挖掘。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金的份额净值为0.5790元。本报告期内本基金的份额净值收益率为9.37%,业绩比较基准收益率为80.19%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,本基金认为,就国内宏观经济的基本面而言,去年实施的刺激政策对经济增长的推动作用仍会持续,短期经济增长的内生动力逐步恢复,长期增长的内生动力仍强劲 宏观经济的好转以及上市公司业绩的提升是确定的 但是基本面的好转也必然伴随为应对危机出台的非常规刺激政策的逐步退出,这意味着市场的流动性并不会非常宽裕,而股票供给压力有增无减,业绩的提升和估值中枢逐步下移很可能成为10年A股市场的两大特点,具体则会表现为指数的宽幅震荡。从更长时间看,宏观经济呈现出一些新的特点,今后经济周期的时间比以往可能会大幅度缩短,主要原因是现在信息的传播速度非常之快,而生产能力的调整时间也比以往大幅度减少,这种环境下,传统的分析框架可能需要做出调整,目前主流经济学家认为今年开始的3到5年新一轮上升周期可能难以出现。证券市场也有一些新的特点需要我们关注,那就是市场达成共识的速度也非常之快,从09年底的一致看好10年上半年的市场,到年初一致认为震荡,而每当市场高度一致的时候就会出现变数,这种情况下,依靠对市场短期趋势判断获得超额收益的难度越来越大。本基金在对上市公司基本面进行深入研究的基础上,将更多的依据股票的估值水平进行投资操作,持有估值水平合理的股票,买入相对估值水平便宜的股票,减持相对估值水平昂贵的股票。所谓合理的估值水平,是指在目前的估值水平下,长期持有,在3到5年的时间内,能够得到每年15%或者以上的收益率,而不会进一步提高该公司的估值水平。本基金认为,在这个意义上,目前A股市场很多公司的估值水平处于合理区间,还有一些是被低估的,本基金将通过长期持有估值水平处于合理区间的股票、并根据相对估值水平对投资组合进行动态调整为持有人获取相对低风险的、长期稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值工作小组,负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,当基金的估值方法发生变更,并导致基金资产净值的变化在0.25%以上时,聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值及净值计算进行复核。

估值工作小组由本基金管理人的分管投资的总经理、督察长、投资部总监、研究部总监、金融工程部总监、基金运营部总监、基金会计主管组成。其中总经理陆金海先生拥有4年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有16年证券、基金行业从业经验,其中11年证券投资研究管理经验、5年基金合规管理经验。投资部总监夏和平先生拥有12年的证券研究和投资管理经验。研究部总监余述胜先生拥有12年的基金公司从业经验。金融工程部总监杨宏亮先生拥有3年的基金风险管理经验。基金运营部总监陈戈先生拥有3年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有7年的基金会计经验。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定:

1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(简称"再投资方式") 如果投资者没有明示选择,则视为选择现金方式。

2.每一基金单位享有同等分配权

3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配

4.基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值

5.如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配

6.基金收益分配比例按照有关规定执行

7.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配 年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

本报告期末可供分配利润-159,987,447.30元,基金份额净值0.5790元,不符合利润分配条件,因此本报告期末无法实施利润分配。

最近三年利润分配情况:

利润分配次数 每10份累计分配金额(元)

2007年 2 14.500

2008年 0 0

2009年 0 0

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中,本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》的约定,对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人-宝盈基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2010)第20197号"标准无保留意见的审计报告",投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:宝盈鸿利收益证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位 人民币元

资 产 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 44,097,040.76 109,826,292.90

结算备付金 5,925,082.88 223,111.93

存出保证金 1,422,852.20 1,410,000.00

交易性金融资产 557,441,563.67 594,847,104.56

其中:股票投资 426,398,639.07 17,828,678.56

基金投资 --- ---

债券投资 131,042,924.60 577,018,426.00

资产支持证券投资 --- ---

衍生金融资产 --- ---

买入返售金融资产 --- ---

应收证券清算款 169,492.95 ---

应收利息 760,083.04 7,133,956.11

应收股利 --- ---

应收申购款 121,940.91 45,746.08

递延所得税资产 --- ---

其他资产 --- ---

资产总计 609,938,056.41 713,486,211.58

负债和所有者权益 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 --- ---

交易性金融负债 --- ---

衍生金融负债 --- ---

卖出回购金融资产款 --- ---

应付证券清算款 682,383.05 ---

应付赎回款 1,339,705.87 222,357.70

应付管理人报酬 760,594.28 915,336.54

应付托管费 126,765.71 152,556.10

应付销售服务费 --- ---

应付交易费用 1,974,157.04 520,559.12

应交税费 228,296.60 228,296.60

应付利息 --- ---

应付利润 --- ---

递延所得税负债 --- ---

其他负债 1,330,383.64 1,350,366.35

负债合计 6,442,286.19 3,389,472.41

所有者权益:

实收基金 763,483,217.52 982,506,650.72

未分配利润 -159,987,447.30 -272,409,911.55

所有者权益合计 603,495,770.22 710,096,739.17

负债和所有者权益总计 609,938,056.41 713,486,211.58

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.5790元,

基金份额总额1,042,353,719.67份。

7.2利润表

会计主体:宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 附注号 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 107,478,353.22 -716,481,218.17

1.利息收入 9,505,911.63 13,251,728.65

其中:存款利息收入 453,482.11 1,363,952.49

债券利息收入 9,052,429.52 11,887,776.16

资产支持证券利息收入 --- ---

买入返售金融资产收入 --- ---

其他利息收入 --- ---

2.投资收益(损失以"-"填列) 93,876,207.10 -490,968,897.70

其中:股票投资收益 90,375,002.17 -491,459,416.48

基金投资收益 --- ---

债券投资收益 -556,689.22 -2,160,003.87

资产支持证券投资收益 --- ---

衍生工具收益 --- ---

股利收益 4,057,894.15 2,650,522.65

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 3,982,499.80 -239,102,453.51

4.汇兑收益(损失以"-"号填列)

5.其他收入(损失以"-"号填列) 113,734.69 338,404.39

减:二、费用 29,294,308.04 34,325,136.37

1.管理人报酬 10,572,702.60 16,917,304.83

2.托管费 1,762,117.05 2,819,550.81

3.销售服务费 --- ---

4.交易费用 16,528,195.34 13,861,789.30

5.利息支出 23,931.44 307,955.00

其中:卖出回购金融资产支出 23,931.44 307,955.00

6.其他费用 407,361.61 418,536.43

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 78,184,045.18 -750,806,354.54

减:所得税费用 --- ---

四、净利润(净亏损以"-"号填列 78,184,045.18 -750,806,354.54

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 982,506,650.72 -272,409,911.55 710,096,739.17

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) --- 78,184,045.18 78,184,045.18

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -219,023,433.20 34,238,419.07 -184,785,014.13

其中:1.基金申购款 118,696,281.03 -24,110,340.03 94,585,941.00

2.基金赎回款 -337,719,714.23 58,348,759.10 -279,370,955.13

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) --- --- ---

五、期末所有者权益(基金净值) 763,483,217.52 -159,987,447.30 603,495,770.22

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 1,175,423,570.45 441,854,840.44 1,617,278,410.89

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) --- -750,806,354.54 -750,806,354.54

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -192,916,919.73 36,541,602.55 -156,375,317.18

其中:1.基金申购款 299,850,297.90 85,795,172.42 385,645,470.32

2.基金赎回款 -492,767,217.63 -49,253,569.87 -542,020,787.50

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) --- --- ---

五、期末所有者权益(基金净值) 982,506,650.72 -272,409,911.55 710,096,739.17

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告从7.1至7.4财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:陆金海 主管会计工作负责人:于志 会计机构负责人:陈戈

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2002 第53号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》(后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》)发起,并于2002年10月8日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,446,415,713.90元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第117号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于2008年3月5日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:1.365256582,并于2008年3月5日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为:债券投资占基金净值的比例不低于20%,股票投资占基金净值的比例不高于75%,其余为现金资产。本基金的业绩比较基准为:中信综合指数X80%+上证国债指数X20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数X80%+国债指数X20%)。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行") 基金托管人、基金代销机构

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东

成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易(上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易)。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 10,572,702.60 16,917,304.83

其中:支付销售机构的客户维护费 1,751,411.04 2,467,254.19

注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数

7.4.7.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,762,117.05 2,819,550.81

注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易(上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易)。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金(上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金)。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金(上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金)。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限公司 44,097,040.76 382,121.52 109,826,292.90 1,305,271.58

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内未参与关联方承销的证券(上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的)。

7.4.8 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而不能自由转让的基金资产。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末

估值单价 复牌日期 复牌

开盘单价 数量

(股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

000623 吉林敖东 2009-12-28 广发证券重大事项停牌 49.19 2010-01-11 54.11 150,000 6,852,310.18 7,378,500.00 -

注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易余额。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金2008年度财务报表由另一家会计师事务所审计,并出具无保留意见审计报告。比较期间财务报表的部分项目已按本年度财务报表的披露方式进行了重分类。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 426,398,639.07 69.91

其中:股票 426,398,639.07 69.91

2 固定收益投资 131,042,924.60 21.48

其中:债券 131,042,924.60 21.48

资产支持证券 ---- ----

3 金融衍生品投资 ---- ----

4 买入返售金融资产 ---- ----

其中:买断式回购的买入返售金融资产 ---- ----

5 银行存款和结算备付金合计 50,022,123.64 8.20

6 其他资产 2,474,369.10 0.41

合计 609,938,056.41 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,935,000.00 0.82

B 采掘业 27,434,549.66 4.55

C 制造业 177,836,969.02 29.47

C0 食品、饮料 15,225,600.00 2.52

C1 纺织、服装、皮毛 19,307,900.00 3.20

C2 木材、家具 ---- ---

C3 造纸、印刷 6,194,820.00 1.03

C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,507,156.66 4.56

C5 电子 ---- ---

C6 金属、非金属 16,590,911.94 2.75

C7 机械、设备、仪表 76,084,649.00 12.61

C8 医药、生物制品 7,378,500.00 1.22

C99 其他制造业 9,547,431.42 1.58

D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,720,000.00 4.43

E 建筑业 10,856,000.00 1.80

F 交通运输、仓储业 ---- ---

G 信息技术业 27,868,941.00 4.62

H 批发和零售贸易 47,389,316.05 7.85

I 金融、保险业 91,907,281.32 15.23

J 房地产业 3,371,582.02 0.56

K 社会服务业 ---- ---

L 传播和文化产业 8,079,000.00 1.34

M 综合类 ---- ---

合 计 426,398,639.07 70.65

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600050 中国联通 3,822,900 27,868,941.00 4.62

2 600900 长江电力 2,000,000 26,720,000.00 4.43

3 601939 建设银行 2,587,400 16,016,006.00 2.65

4 600030 中信证券 480,000 15,249,600.00 2.53

5 600016 民生银行 1,926,508 15,238,678.28 2.53

6 000568 泸州老窖 390,000 15,225,600.00 2.52

7 601318 中国平安 250,000 13,772,500.00 2.28

8 601088 中国神华 387,159 13,480,876.38 2.23

9 002029 七 匹 狼 550,000 12,765,500.00 2.12

10 000951 中国重汽 462,300 12,657,774.00 2.10

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 600030 中信证券 184,742,155.34 26.02

2 601318 中国平安 172,224,845.15 24.25

3 600000 浦发银行 126,645,552.49 17.83

4 000001 深发展A 114,574,135.82 16.14

5 601166 兴业银行 114,428,121.70 16.11

6 601601 中国太保 110,012,144.65 15.49

7 600383 金地集团 107,754,707.75 15.17

8 600050 中国联通 101,625,324.16 14.31

9 000063 中兴通讯 92,758,921.46 13.06

10 601009 南京银行 88,604,648.52 12.48

11 601169 北京银行 87,560,959.43 12.33

12 600016 民生银行 87,328,105.95 12.30

13 601939 建设银行 82,863,199.81 11.67

14 600048 保利地产 79,856,439.38 11.25

15 600005 武钢股份 79,539,465.13 11.20

16 600026 中海发展 77,648,378.96 10.93

17 600028 中国石化 77,606,913.71 10.93

18 601328 交通银行 77,255,810.54 10.88

19 601699 潞安环能 74,248,267.72 10.46

20 600428 中远航运 73,432,030.56 10.34

21 000898 鞍钢股份 73,158,664.35 10.30

22 600348 国阳新能 73,032,389.86 10.28

23 600837 海通证券 68,409,405.49 9.63

24 000002 万 科A 67,875,815.32 9.56

25 601919 中国远洋 66,619,264.06 9.38

26 601666 平煤股份 66,089,263.67 9.31

27 601857 中国石油 64,396,175.00 9.07

28 600432 吉恩镍业 61,383,266.64 8.64

29 000825 太钢不锈 58,987,607.81 8.31

30 601001 大同煤业 58,885,268.48 8.29

31 000651 格力电器 58,585,678.52 8.25

32 600019 宝钢股份 57,904,097.66 8.15

33 000933 神火股份 55,294,639.23 7.79

34 600036 招商银行 51,430,637.03 7.24

35 600748 上实发展 51,149,760.44 7.20

36 000402 金 融 街 50,651,343.04 7.13

37 000024 招商地产 49,997,002.69 7.04

38 000800 一汽轿车 47,868,599.29 6.74

39 000623 吉林敖东 46,250,145.16 6.51

40 000951 中国重汽 45,969,357.45 6.47

41 002146 荣盛发展 43,276,414.09 6.09

42 600123 兰花科创 42,353,493.85 5.96

43 000157 中联重科 40,340,767.81 5.68

44 000878 云南铜业 40,219,942.46 5.66

45 601168 西部矿业 39,201,169.28 5.52

46 000858 五 粮 液 39,045,335.70 5.50

47 000709 唐钢股份 38,662,565.78 5.44

48 000581 威孚高科 37,790,462.20 5.32

49 600660 福耀玻璃 37,498,374.58 5.28

50 000983 西山煤电 37,182,295.45 5.24

51 600581 八一钢铁 36,519,166.07 5.14

52 601988 中国银行 36,415,090.32 5.13

53 601088 中国神华 34,890,696.51 4.91

54 600376 首开股份 33,913,796.35 4.78

55 600117 西宁特钢 32,442,721.64 4.57

56 000060 中金岭南 32,090,028.64 4.52

57 000400 许继电气 31,130,582.04 4.38

58 600415 小商品城 30,969,028.62 4.36

59 000012 南 玻A 30,015,175.94 4.23

60 600231 凌钢股份 29,741,071.85 4.19

61 000877 天山股份 28,915,734.95 4.07

62 600785 新华百货 28,335,587.17 3.99

63 600888 新疆众和 28,055,529.45 3.95

64 600497 驰宏锌锗 27,808,517.28 3.92

65 601628 中国人寿 27,781,670.42 3.91

66 000686 东北证券 27,190,000.29 3.83

67 600102 莱钢股份 27,021,483.72 3.81

68 600900 长江电力 26,501,499.32 3.73

69 600031 三一重工 26,039,900.25 3.67

70 600580 卧龙电气 25,926,506.69 3.65

71 600425 青松建化 25,322,067.62 3.57

72 600395 盘江股份 24,286,164.13 3.42

73 600600 青岛啤酒 24,131,295.90 3.40

74 601111 中国国航 24,038,939.74 3.39

75 000792 盐湖钾肥 23,523,853.44 3.31

76 600456 宝钛股份 22,905,271.17 3.23

77 600418 江淮汽车 22,477,961.32 3.17

78 002029 七 匹 狼 22,227,410.81 3.13

79 600880 博瑞传播 21,973,878.46 3.09

80 600307 酒钢宏兴 21,433,717.21 3.02

81 600052 浙江广厦 20,783,667.84 2.93

82 600060 海信电器 20,098,600.40 2.83

83 600782 新钢股份 19,904,607.61 2.80

84 600141 兴发集团 19,165,648.77 2.70

85 600104 上海汽车 19,070,526.99 2.69

86 600487 亨通光电 18,915,646.80 2.66

87 600089 特变电工 18,679,618.95 2.63

88 601398 工商银行 18,340,396.41 2.58

89 000568 泸州老窖 18,067,766.55 2.54

90 000959 首钢股份 18,030,377.80 2.54

91 600550 天威保变 17,963,568.86 2.53

92 600309 烟台万华 17,824,893.30 2.51

93 600642 申能股份 17,787,975.29 2.51

94 600725 云维股份 17,580,351.91 2.48

95 600362 江西铜业 17,504,871.76 2.47

96 000937 金牛能源 17,472,507.53 2.46

97 600426 华鲁恒升 16,691,453.20 2.35

98 601958 金钼股份 16,511,298.43 2.33

99 002078 太阳纸业 15,764,976.48 2.22

100 600547 山东黄金 15,681,688.93 2.21

101 600489 中金黄金 14,904,996.00 2.10

102 000528 柳 工 14,852,912.71 2.09

103 600563 法拉电子 14,423,848.47 2.03

注:"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例(%)

1 600030 中信证券 171,286,343.19 24.12

2 601318 中国平安 166,907,406.62 23.50

3 600000 浦发银行 131,997,913.97 18.59

4 601166 兴业银行 126,603,118.18 17.83

5 000001 深发展A 117,028,521.63 16.48

6 601601 中国太保 112,090,371.77 15.79

7 600383 金地集团 109,753,209.54 15.46

8 000063 中兴通讯 94,076,455.25 13.25

9 601009 南京银行 92,954,244.22 13.09

10 601169 北京银行 90,032,664.54 12.68

11 601328 交通银行 81,534,805.52 11.48

12 600048 保利地产 80,849,827.75 11.39

13 600026 中海发展 80,511,115.48 11.34

14 600050 中国联通 78,921,063.66 11.11

15 601699 潞安环能 78,261,085.37 11.02

16 600428 中远航运 77,253,447.64 10.88

17 000898 鞍钢股份 76,796,010.02 10.81

18 600016 民生银行 75,686,328.67 10.66

19 600348 国阳新能 75,520,374.84 10.64

20 600028 中国石化 69,937,353.89 9.85

21 601666 平煤股份 69,927,359.81 9.85

22 600837 海通证券 69,722,084.00 9.82

23 000002 万 科A 68,458,838.44 9.64

24 600005 武钢股份 68,424,619.29 9.64

25 601939 建设银行 67,354,145.73 9.49

26 000651 格力电器 64,657,896.12 9.11

27 600432 吉恩镍业 63,400,003.61 8.93

28 601919 中国远洋 62,650,396.53 8.82

29 601001 大同煤业 62,524,716.41 8.81

30 000933 神火股份 61,916,458.01 8.72

31 600019 宝钢股份 58,515,104.89 8.24

32 601857 中国石油 55,218,525.60 7.78

33 000825 太钢不锈 53,081,026.63 7.48

34 600036 招商银行 49,741,662.73 7.00

35 000024 招商地产 49,542,296.32 6.98

36 000800 一汽轿车 49,289,704.59 6.94

37 600748 上实发展 49,184,222.77 6.93

38 002146 荣盛发展 46,427,325.09 6.54

39 000402 金 融 街 46,340,081.47 6.53

40 600123 兰花科创 46,325,461.92 6.52

41 601168 西部矿业 42,774,136.93 6.02

42 000623 吉林敖东 41,976,088.90 5.91

43 000878 云南铜业 41,712,139.24 5.87

44 600660 福耀玻璃 41,266,386.32 5.81

45 000858 五 粮 液 40,677,354.43 5.73

46 000581 威孚高科 40,492,465.42 5.70

47 000983 西山煤电 38,168,431.20 5.38

48 000709 唐钢股份 37,008,741.95 5.21

49 600581 八一钢铁 36,926,161.84 5.20

50 601988 中国银行 36,310,635.17 5.11

51 000157 中联重科 35,054,305.64 4.94

52 600376 首开股份 33,582,010.46 4.73

53 000060 中金岭南 33,288,577.29 4.69

54 600117 西宁特钢 32,958,516.86 4.64

55 000951 中国重汽 32,922,348.98 4.64

56 600415 小商品城 30,537,982.66 4.30

57 000012 南 玻A 30,066,710.85 4.23

58 600231 凌钢股份 29,796,141.39 4.20

59 600497 驰宏锌锗 29,454,337.14 4.15

60 600888 新疆众和 28,037,196.93 3.95

61 000877 天山股份 27,012,927.03 3.80

62 600102 莱钢股份 26,777,447.42 3.77

63 000686 东北证券 26,569,553.14 3.74

64 600395 盘江股份 25,875,505.06 3.64

65 600580 卧龙电气 25,277,675.86 3.56

66 600031 三一重工 25,268,604.30 3.56

67 601088 中国神华 24,467,731.72 3.45

68 600425 青松建化 24,147,481.99 3.40

69 600600 青岛啤酒 23,478,122.04 3.31

70 600307 酒钢宏兴 22,839,839.72 3.22

71 600418 江淮汽车 22,770,520.80 3.21

72 600456 宝钛股份 22,513,727.13 3.17

73 600251 冠农股份 22,345,852.53 3.15

74 600785 新华百货 22,257,697.64 3.13

75 601111 中国国航 21,722,595.22 3.06

76 600052 浙江广厦 20,452,427.17 2.88

77 000400 许继电气 20,309,672.21 2.86

78 600782 新钢股份 20,272,305.97 2.85

79 600060 海信电器 20,147,008.17 2.84

80 600104 上海汽车 19,603,167.79 2.76

81 000937 金牛能源 19,566,881.14 2.76

82 600141 兴发集团 19,324,796.44 2.72

83 600487 亨通光电 18,777,520.13 2.64

84 601628 中国人寿 18,729,251.90 2.64

85 601398 工商银行 18,119,790.47 2.55

86 000792 盐湖钾肥 18,114,800.99 2.55

87 600089 特变电工 17,968,934.86 2.53

88 600309 烟台万华 17,407,972.72 2.45

89 600426 华鲁恒升 17,118,785.61 2.41

90 600642 申能股份 17,103,459.03 2.41

91 600725 云维股份 17,085,775.96 2.41

92 000959 首钢股份 16,980,550.11 2.39

93 600489 中金黄金 16,509,547.55 2.32

94 600362 江西铜业 15,349,509.52 2.16

95 002078 太阳纸业 15,309,861.62 2.16

96 600547 山东黄金 15,201,831.26 2.14

97 601958 金钼股份 14,446,482.55 2.03

98 600563 法拉电子 14,384,892.34 2.03

99 600880 博瑞传播 14,214,241.50 2.00

注:"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 5,604,476,610.95

卖出股票收入(成交)总额 5,297,503,538.40

注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 65,965,164.60 10.93

2 央行票据 20,234,000.00 3.35

3 金融债券 44,572,500.00 7.39

其中:政策性金融债 44,572,500.00 7.39

4 企业债券 271,260.00 0.04

5 企业短期融资券 --- ---

6 可转债 --- ---

7 其他 --- ---

8 合计 131,042,924.60 21.71

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 010112 21国债⑿ 450,000 46,147,500.00 7.65

2 080222 08国开22 450,000 44,572,500.00 7.39

3 0701082 07央票82 200,000 20,234,000.00 3.35

4 010110 21国债⑽ 193,740 19,817,664.60 3.28

5 126003 07云化债 3,000 271,260.00 0.04

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查 在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,422,852.20

2 应收证券清算款 169,492.95

3 应收股利 ---

4 应收利息 760,083.04

5 应收申购款 121,940.91

6 其他应收款 ---

7 待摊费用 ---

8 其他 ---

9 合计 2,474,369.10

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数

(户) 户均持有基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

51,749 20,142.49 19,711,503.07 1.89% 1,022,642,216.60 98.11%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数

(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,006,606.36 0.19%

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2002年10月8日)基金份额总额 1,446,415,713.90

本报告期期初基金份额总额 1,341,372,594.03

本报告期基金总申购份额 162,049,337.80

减:本报告期基金总赎回份额 461,068,212.16

本报告期基金拆分变动份额 ---

本报告期期末基金份额总额 1,042,353,719.67

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2009年1月15日,宝盈基金管理有限公司发布公告,经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,聘任胡东良先生担任公司副总经理职务。2009年11月16日,宝盈基金管理有限公司股东会审议通过了聘任张一冰女士为宝盈基金管理有限公司董事,高峰不再担任公司董事。2010年3月19日,宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝,公司拟按程序发起增补独立董事。

本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。

11.5报告期内改聘会计师事务所情况

为了给基金提供更好的支持和服务,本报告期内,本基金改聘普华永道中天会计师事务所有限公司负责本基金审计事务。该事项经本基金管理人股东会审议通过,已经基金托管人同意,并报中国证监会备案。从2009年起,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费80,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

国信证券股份有限公司 1 3,538,860,735.71 32.46% 3,008,011.35 32.90%

招商证券股份有限公司 1 2,081,316,779.96 19.09% 1,691,088.25 18.50%

国元证券股份有限公司 1 1,527,981,962.51 14.02% 1,298,776.91 14.20%

国泰君安证券股份有限公司 2 1,533,812,412.43 14.07% 1,295,465.53 14.17%

银河证券股份有限公司 1 1,158,893,246.17 10.63% 985,056.21 10.77%

海通证券股份有限公司 1 842,073,427.90 7.72% 684,192.25 7.48%

国金证券股份有限公司 1 124,962,310.31 1.15% 101,532.40 1.11%

国都证券有限责任公司 1 93,008,684.40 0.85% 79,057.46 0.86%

光大证券股份有限公司 1 --- --- --- ---

合计 10 10,900,909,559.39 100% 9,143,180.36 100%

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例

国信证券股份有限公司 2,586,786,291.30 57.08% --- ---

银河证券股份有限公司 904,913,120.80 19.97% --- ---

国元证券股份有限公司 869,538,359.80 19.19% --- ---

国泰君安证券股份有限公司 163,177,077.38 3.60% --- ---

国都证券有限责任公司 7,183,775.67 0.16% --- ---

招商证券股份有限公司 --- --- --- ---

海通证券股份有限公司 --- --- --- ---

国金证券股份有限公司 --- --- --- ---

光大证券股份有限公司 --- --- --- ---

合计 4,531,598,624.95 100% --- ---

注: 1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:

(Ⅰ)租用交易单元情况

本报告期内未租用新的交易单元。

(Ⅱ)退租交易单元情况

本报告期内未退租已有的交易单元。


宝盈基金管理有限公司

二零一零年三月二十七日