宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日




基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月三十一日
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董

事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 29 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基

金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况......................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................... 13
§5 托管人报告 ...................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 14
§6 审计报告 .......................................................................................................................... 14
6.1 管理层对财务报表的责任............................................................................................... 14
6.2 注册会计师的责任 .......................................................................................................... 15
6.3 审计意见 .......................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 .................................................................................................................. 15
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 15
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................... 18
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 .................................................................................................................. 35
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................... 38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 41
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 41
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 41

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8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 41
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................... 42
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................... 42
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................................... 42
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 42
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................. 43
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 43
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 43
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 43
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 44
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 44
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 44
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 44
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 45
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................... 48
§13 备查文件目录 .................................................................................................................. 48
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 48
13.2 存放地点 .......................................................................................................................... 48
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 48




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 宝盈鸿利收益证券投资基金
基金简称 宝盈鸿利收益混合
基金主代码 213001
交易代码 213001
基金运作方式 契约型开放式、积极成长型基金
基金合同生效日 2002 年 10 月 8 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 935,516,873.93 份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金
投资目标
持有人谋求长期最佳收益。
本基金为收益型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期
稳定的现金红利分配和资本增值收益：
战略资产配置策略：基金正常运作时期，本基金债券投资占基金净
值的比例不低于 20％，股票投资占基金净值的比例不高于 75％，现
金留存比例为 5％左右；在上述比例范围之内，基金管理人根据宏
观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标，对不同市场的风险
收益状况做出判断，据此调整股票、债券和现金资产的配置比例。
行业资金配置策略：首先由行业分析师估计各行业今后两到三年的
期望增长速度，以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行
调整，寻找总体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业
的市盈率作为主要参考指标，结合经济发展不同阶段对不同行业的
投资策略
影响，决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。
公司选择策略：在股票投资方面，发现并选择业绩能够保持高速增
长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益。
积极则是指在对所投资上市公司合理定价的基础上，以积极策略决
定买入和卖出时机，当市场价格低于合理定价时买入，市场价格高
于合理定价时卖出。本基金为积极成长型基金，投资于成长型企业
的比例不低于基金股票投资总额的 50%。
债券投资方面：本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动
性，希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益，更好地降低基金
投资组合的整体风险；同时，根据不同发行人和不同期限债券间到
期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻求


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风险套利和无风险套利机会。
以中信综合指数×80％＋上证国债指数×20％（国内 A 股统一指数
推出后则变更为国内 A 股统一指数×80％＋国债指数×20％）为投
资的参照基准。
以中信综合指数×80％＋上证国债指数×20％（国内 A 股统一指数
业绩比较基准 推出后则变更为国内 A 股统一指数×80％＋国债指数×20％）为投
资的参照基准。
风险收益特征 风险水平和期望收益适中。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 孙胜华 李芳菲
信息披露
联系电话 0755-83276688 010-68424199
负责人
电子邮箱 sunsh@byfunds.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-68424181
深圳市深南路6008号特区报业大厦1
注册地址 北京市东城区建国门内大街69号
501
深圳市深南路6008号特区报业大厦1 北京市西城区复兴门内大街28号凯
办公地址
501 晨世贸中心东座F9
邮政编码 518034 100036
法定代表人 李建生 项俊波


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
中国上海市卢湾区湖滨路202号企业天地
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市深南路6008号特区报业大厦1501




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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 44,550,306.44 74,201,545.38 -511,703,901.03
本期利润 5,001,524.65 78,184,045.18 -750,806,354.54
加权平均基金份额本期利润 0.0050 0.0653 -0.5172
本期加权平均净值利润率 0.91% 11.07% -66.99%
本期基金份额净值增长率 1.11% 9.37% -47.47%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 -137,544,317.88 -159,987,447.30 -272,409,911.55
期末可供分配基金份额利润 -0.1470 -0.1535 -0.2031
期末基金资产净值 547,684,674.77 603,495,770.22 710,096,739.17
期末基金份额净值 0.5854 0.5790 0.5294
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 164.95% 162.05% 139.61%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 8.77% 1.28% 5.69% 1.36% 3.08% -0.08%
过去六个月 23.01% 1.14% 21.89% 1.20% 1.12% -0.06%
过去一年 1.11% 1.16% -1.70% 1.25% 2.81% -0.09%
过去三年 -41.91% 1.38% -17.33% 1.85% -24.58% -0.47%
过去五年 173.63% 1.47% 236.89% 1.73% -63.26% -0.26%
自基金合同
164.95% 1.27% 133.11% 1.50% 31.84% -0.23%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

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较

宝盈鸿利收益证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2002 年 10 月 8 日至 2010 年 12 月 31 日）




注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈鸿利收益证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图




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3.3 过去三年基金的利润分配情况


本基金过去三年以来未进行利润分配。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准

设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地在深圳。公

司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、

宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳

健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏

观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；

在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，

努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券从业 说明

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理）期限
年限
任职日期 离任日期
男，1971 年 10 月生，北京大学
光华管理学院经济学硕士，具
本基金
有基金从业资格及律师资格，
基金经
中国国籍。1995 年 8 月至 2000
理、鸿
年 7 月，就职于中国化工进出
阳证券
口总公司及其所属的中国对外
投资基
经济贸易信托投资有限公司。
金基金
2000 年 8 月参加宝盈基金管理
经理、
有限公司的筹备工作，2001 年
宝盈泛
5 月公司正式成立至 2003 年 8
沿海区
月，历任研究发展部高级策略
高峰 域增长 2010-02-12 - 11 年
分析师、副总经理。2003 年 9
股票证
月至 2009 年 10 月，历任中国
券投资
对外经济贸易信托有限公司资
基金基
产管理部副总经理、证券业务
金 经
部总经理、资产管理总部执行
理、总
总经理、高级投资经理、公司
经理助
投资决策委员会成员及富韬证
理兼投
券投资集合资金信托的投资管
资部总
理人。2009 年 10 月至今，就职
监
于宝盈基金管理有限公司，任
总经理助理投资部总监。
陆万山先生，1969 年生，工商
管理硕士，12 年证券从业经历。
本基金
曾就职于深圳金地集团股份有
基金经
限公司、亚洲控股有限公司、
理、宝
深圳市永泰投资有限公司从事
盈泛沿
证券投资及研究业务。2006 年
海区域
陆万山 2008-12-22 2010-09-02 12 年 2 月至 2008 年 1 月，任职于诺
增长股
安基金管理有限公司，历任行
票证券
业研究员，诺安平衡基金经理。
投资基
2008 年 3 月加入宝盈基金管理
金基金
有限公司，担任特定客户资产
经理
管理部投资经理。中国国籍，
证券投资基金从业人员资格。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金

合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，

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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投

资组合，无损害基金持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公

平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法

规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无

损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为开放式基金，本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定成长、现金流状况良好，

有满意的红利分配或调整后市盈率较低的上市公司股票。本基金的投资风格与管理人旗下其他投资组

合的投资风格存在较大差异。由于投资风格的差异，本基金的投资组合业绩与管理人旗下其他组合的

投资业绩不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年，A 股市场在宽松政策退出、结构调整和战略转型的旗帜下，结构性行情贯穿全年，上证

综合指数全年下跌 14.31%，沪深 300 指数全年下跌 12.51%，中小板指数上涨 21.26%，代表中小企业

的中证 500 指数上涨 10.07%。大盘指标股、强周期行业，包括房地产、钢铁、有色、化工等跌幅超过

大盘，医药、零售、电力设备、信息技术、新能源等行业的表现强于大盘，中小市值公司和大市值公

司的估值水平差距屡创新高。

基于经济快速增长和宽松政策逐步退出的预期，本基金年初对市场的判断是：业绩的提升和估值

中枢逐步下移很可能成为 10 年 A 股市场的两大特点，具体则表现为指数的宽幅震荡。这一判断在对大

盘蓝筹股以及周期性行业的股票没出现大的偏离，但对在市场热情的推动下，中小板企业炒作高度预

计不足。在投资策略上，坚持在对上市公司基本面进行深入研究的基础上，更多的依据股票的估值水

平进行投资操作，持有估值水平合理的股票，买入相对估值水平便宜的股票，减持相对估值水平昂贵

的股票。报告期内，根据不同行业及公司动态估值水平的差异，本基金逐步降低医药、零售等估值较

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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

高行业的配置，提高了房地产、钢铁、保险、银行等估值较低行业的配置比例，从时点把握来看，结

构调整的时间偏早，特别是在二季度结构性行情走向极端的情况下，效果并不理想，虽然全年业绩优

于基金业绩的比较基准，但仍略落后于同类型基金的平均水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是 1.11%，同期业绩比较基准收益率是-1.70%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2011 年乃至更长时间，我国发展中要解决的最重要问题应该是收入分配中贫富差距过大的问

题，经济增长速度、通货膨胀水平以及宏观经济政策都将服务于这一问题的解决。目前我国 GDP 增速

很难下降到 8%以下，一个重要原因就是收入分配差距大，经济增速低于一定水平，占人口相当比例的

低收入人群的收入水平将绝对下降，从而影响社会稳定；同样的逻辑，我们预计未来 3 到 5 年的时间，

CPI 高于 3%的温和通胀应该是经济的常态，因为解决贫富差距过大，主要依靠新增收入的分配向低收

入人群倾斜，低收入人群收入增长快于社会平均收入增长水平和劳动生产率提高速度，必然会导致生

活必须品价格上涨，而这正是 CPI 构成的主要部分。从国际经验看，一个国家经济高速增长期都会伴

随收入差距过大的问题，而随后也都面临一个较长时间的增速下降和物价水平上升阶段，最终的结果

是贫富差距的缩小。但我们一直不赞成简单类比国外或过去某一时期的某些特点，对我国未来的经济

特点做出预测，因为社会和经济的变化因素非常复杂，简单类比无异于刻舟求剑。更长时期看，经济

增长最根本的动力来自于人民日益提高物质生活水平的需求，我们之所以认为主要发达国家长期增长

动力不足，主要是因为在目前的技术和产品条件下，其需求已基本得到满足，在大的革命性技术创新

创造出新的需求之前，已失去持续增长的动力；而我国广大人民，尤其是中西部人民和发达国家物质

生活水平以及城市化进程的巨大差距，足以提供未来 5 年以上的增长空间。这也是我们一直认为我国

内生经济增长动力仍保持强劲的根本原因，未来即使经济增速有所下降，但仍会远高于发达国家的平

均水平。在股票估值水平已经接近或者低于成熟市场的情况下，对于价值投资者，不应该对长期市场

走势过于悲观。

2011 年初的市场，面临一个两难的选择，一方面大盘蓝筹股以及强周期类股票估值便宜，但缺乏

持续增长的动力，政策面面临的压力较大，业绩也存在隐忧；另一方面业绩成长性好、政策面支持的

公司，价格都高高在上，估值很难得到进一步提升，这些都表明今年的市场将不会像去年一样，就某

一题材或结构走出单边行情，而会是一个相对均衡的市场，低估值的大盘蓝筹股，因估值水平很难进

一步下降，随业绩的增长能获得一定的绝对收益，以有色、煤炭、钢铁、机械为代表的强周期品种，

在经济或政策预期乐观的时期，也会有阶段性表现，但在合理的估值范围内，成长性永远是永恒的主

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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

题，中小板经历年初泥沙俱下的调整后，真正优质的、有成长空间和增长潜力的公司仍将脱颖而出。

在对市场的短期预测中，我们更经常看到的是用长期因素预测或解释短期走势，以及用一直都存在的

因素预测或解释当前的走势，很多在逻辑上都缺乏必然性。所以我们虽然也对市场特点做出分析和判

断，但并不倾向于将短期预测作为资产配置的主要依据，而会将更多的精力放在研究公司真实的价值，

发现价值被低估的股票方面。目前基金的组合中，大部分股票都是我们经过认真研究，自下而上选择

出的，有长期持续增长潜力，业绩有较大的增长或者改善空间，估值水平合理的优质公司，用于根据

不同阶段市场特点的配置型品种只占很低的比例，我们希望以此提高基金业绩的稳定性和确定性。本

基金将继续坚持价值投资的理念，以合理的估值区间为基础，构建相对均衡配置的投资组合，并在市

场波动中寻找阶段性被低估的股票提高配置比例，降低相对高估股票的配置比例，为持有人追求相对

低风险的稳定回报。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、交易流程检查、注

册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后

控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。

通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管

理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。

本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力

防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的

投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见

并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值

计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由投资部、

研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力

和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序

进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持

续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价

12
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具

适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管

行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中

的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何

重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任

何定价服务。


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金合同约定：

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日

的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资（简称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则

视为选择现金方式。

2.每一基金单位享有同等分配权；

3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

4.基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；

5.如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；

6.基金收益分配比例按照有关规定执行；

7.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益可不分

配；年度分配在基金会计年度结束后 4 个月内完成。

法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

本报告期末可供分配利润-137,544,317.88 元，基金份额净值 0.5854 元，不符合利润分配条件，因

此本报告期末无法实施利润分配。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵

守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利

收益证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司

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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监

督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。


5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值

的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的

行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照

基金合同的规定进行。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》

及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金年度报告中的财

务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现

有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告


普华永道中天审字(2011)第 20250 号
宝盈鸿利收益证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称“宝盈鸿利收益基金”)的财务报表，包括

2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附

注。


6.1 管理层对财务报表的责任


按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财

务报表是宝盈鸿利收益基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而

导致的重大错报；

(2) 选择和运用恰当的会计政策；

(3) 作出合理的会计估计。

14
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

6.2 注册会计师的责任


我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计

工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评

价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。


6.3 审计意见


我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理

委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了宝盈鸿利收益基

金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 单峰 张振波

中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业

天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

2011-03-24


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表


会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 15,668,448.95 44,097,040.76

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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

结算备付金 2,109,772.94 5,925,082.88
存出保证金 1,410,000.00 1,422,852.20
交易性金融资产 7.4.7.2 531,405,758.90 557,441,563.67
其中：股票投资 411,480,358.90 426,398,639.07
基金投资 - -
债券投资 119,925,400.00 131,042,924.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 169,492.95
应收利息 7.4.7.5 551,237.39 760,083.04
应收股利 - -
应收申购款 86,596.17 121,940.91
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 551,231,814.35 609,938,056.41
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 682,383.05
应付赎回款 225,792.35 1,339,705.87
应付管理人报酬 716,258.39 760,594.28
应付托管费 119,376.37 126,765.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 946,679.44 1,974,157.04
应交税费 229,016.60 228,296.60
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,310,016.43 1,330,383.64
负债合计 3,547,139.58 6,442,286.19
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 685,228,992.65 763,483,217.52
未分配利润 7.4.7.10 -137,544,317.88 -159,987,447.30
所有者权益合计 547,684,674.77 603,495,770.22
负债和所有者权益总计 551,231,814.35 609,938,056.41
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.5854 元，基金份额总额 935,516,873.93 份。




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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

7.2 利润表


会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010年1月1日至2010年12 2009年1月1日至2009年12
月31日 月31日
一、收入 19,751,103.61 107,478,353.22
1.利息收入 3,555,041.33 9,505,911.63
其中：存款利息收入 7.4.7.11 189,651.69 453,482.11
债券利息收入 3,365,389.64 9,052,429.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 55,725,020.89 93,876,207.10
其中：股票投资收益 7.4.7.12 52,191,536.65 90,375,002.17
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -235,532.69 -556,689.22
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 3,769,016.93 4,057,894.15
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16
-39,548,781.79 3,982,499.80
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号
- -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17
19,823.18 113,734.69
列）
减：二、费用 14,749,578.96 29,294,308.04
1．管理人报酬 8,228,020.34 10,572,702.60
2．托管费 1,371,336.64 1,762,117.05
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 4,723,910.60 16,528,195.34
5．利息支出 37,916.68 23,931.44
其中：卖出回购金融资产支出 37,916.68 23,931.44
6．其他费用 7.4.7.19 388,394.70 407,361.61
三、利润总额（亏损总额以“-”
5,001,524.65 78,184,045.18
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
5,001,524.65 78,184,045.18
填列


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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

7.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 763,483,217.52 -159,987,447.30 603,495,770.22
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 5,001,524.65 5,001,524.65
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -78,254,224.87 17,441,604.77 -60,812,620.10
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 37,676,178.79 -8,361,842.14 29,314,336.65
2.基金赎回款 -115,930,403.66 25,803,446.91 -90,126,956.75
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 685,228,992.65 -137,544,317.88 547,684,674.77
上年度可比期间
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 982,506,650.72 -272,409,911.55 710,096,739.17
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 78,184,045.18 78,184,045.18
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -219,023,433.20 34,238,419.07 -184,785,014.13
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 118,696,281.03 -24,110,340.03 94,585,941.00
2.基金赎回款 -337,719,714.23 58,348,759.10 -279,370,955.13
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 763,483,217.52 -159,987,447.30 603,495,770.22
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：汪钦，会计机构负责人：何瑜




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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况

宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证

监会”)证监基金字　2002　第 53 号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈

基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》

等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《宝盈鸿利收益证券投资基金

基金契约》(后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年 10 月 8 日募集成立。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,446,415,713.90 元，

业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 117 号验资报告予以验证。本基金的基

金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比

例的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 3 月 5 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1：1.365256582，

并于 2008 年 3 月 5 日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益开放式证券投资基金基金合同》的有

关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券

及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：债券投资占基金净值的比例不低于

20%，股票投资占基金净值的比例不高于 75%，其余为现金资产。本基金的业绩比较基准为：中信综合

指数 X80%＋上证国债指数 X20%(国内 A 股统一指数推出后则变更为国内 A 股统一指数 X80%＋国债

指数 X20%)。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具

体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企

业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半

年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈

鸿利收益证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许

的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31

日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能

力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除

衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变

动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在

活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负

债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有

的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内

确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，

单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收

款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已

转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

20
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近

交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日

的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考

类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有

可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易

中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且

交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份

额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认

列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和

赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购

或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购

或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平

准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投

资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣

代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变

动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变

动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直

21
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也

可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利

或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未

实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期

末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，

则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定

报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收

入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、

评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投

资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提

供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指

数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包

括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌

期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

22
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基

金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基

金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结

算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财

税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关

政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个

人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股

息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不

征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款 15,668,448.95 44,097,040.76
定期存款 - -
其他存款 - -


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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

合计 15,668,448.95 44,097,040.76
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 441,278,059.71 411,480,358.90 -29,797,700.81
交易所市场 76,564,010.88 75,510,400.00 -1,053,610.88
债券 银行间市场 45,606,375.00 44,415,000.00 -1,191,375.00
合计 122,170,385.88 119,925,400.00 -2,244,985.88
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 563,448,445.59 531,405,758.90 -32,042,686.69
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 417,616,912.04 426,398,639.07 8,781,727.03
交易所市场 66,309,141.53 66,236,424.60 -72,716.93
债券 银行间市场 66,009,415.00 64,806,500.00 -1,202,915.00
合计 132,318,556.53 131,042,924.60 -1,275,631.93
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 549,935,468.57 557,441,563.67 7,506,095.10
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利
润表中确认的公允价值变动收益为 11,540.00 元(2009 年度：公允价值变动损失 4,699,431.17 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末


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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

2010年12月31日 2009年12月31日
应收活期存款利息 4,243.00 4,055.16
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 812.24 2,281.07
应收债券利息 546,120.55 752,987.11
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 698.10
其他 61.60 61.60
合计 551,237.39 760,083.04
7.4.7.6 其他资产

无余额。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 946,679.44 1,974,157.04
银行间市场应付交易费用 - -
合计 946,679.44 1,974,157.04
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 16.43 383.64
预提会计师费 60,000.00 80,000.00
合计 1,310,016.43 1,330,383.64
注：应付赎回费中包含应付转出费。

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,042,353,719.67 763,483,217.52
本期申购 51,437,685.88 37,676,178.79
本期赎回（以“-”号填列） -158,274,531.62 -115,930,403.66
本期末 935,516,873.93 685,228,992.65
注：申购含转换转入数，赎回含转换转出数。


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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -24,805,144.04 -135,182,303.26 -159,987,447.30
本期利润 44,550,306.44 -39,548,781.79 5,001,524.65
本期基金份额交易产生
1,793,125.57 15,648,479.20 17,441,604.77
的变动数
其中：基金申购款 -580,994.79 -7,780,847.35 -8,361,842.14
基金赎回款 2,374,120.36 23,429,326.55 25,803,446.91
本期已分配利润 - - -
本期末 21,538,287.97 -159,082,605.85 -137,544,317.88
7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
活期存款利息收入 168,448.15 382,121.52
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 18,412.61 66,011.66
其他 2,790.93 5,348.93
合计 189,651.69 453,482.11
7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
卖出股票成交总额 1,566,441,100.62 5,297,503,538.40
减：卖出股票成本总额 1,514,249,563.97 5,207,128,536.23
买卖股票差价收入 52,191,536.65 90,375,002.17
7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月 2009年1月1日至2009年12月31
31日 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
48,234,594.96 2,739,967,290.23
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
47,286,616.53 2,691,933,234.79
付）成本总额
减：应收利息总额 1,183,511.12 48,590,744.66


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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

债券投资收益 -235,532.69 -556,689.22
7.4.7.14 衍生工具收益

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
股票投资产生的股利收益 3,769,016.93 4,057,894.15
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,769,016.93 4,057,894.15
7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
1.交易性金融资产 -39,548,781.79 3,982,499.80
——股票投资 -38,579,427.84 11,221,885.79
——债券投资 -969,353.95 -7,239,385.99
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -39,548,781.79 3,982,499.80
7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
基金赎回费收入 12,866.91 105,133.55
基金转换费收入 512.91 5,523.52
印花税返还 6,443.36 3,077.62
其他 - -
合计 19,823.18 113,734.69
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
交易所市场交易费用 4,723,910.60 16,526,370.34
银行间市场交易费用 - 1,825.00
合计 4,723,910.60 16,528,195.34
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31日
日
审计费用 60,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
银行汇划费用 10,394.70 9,361.61
合计 388,394.70 407,361.61
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无需披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业 基金托管人、基金代销机构
银行”）
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间


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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管理费 8,228,020.34 10,572,702.60
其中：支付销售机构的客户维护费 1,644,354.88 1,751,411.04
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,371,336.64 1,762,117.05
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易（上年度可比期间本基

金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易）。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金（上年度可比期间基金管理人未运用固

有资金投资本基金）。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金（上年度可比期间除基金管理人

之外的其他关联方未投资本基金）。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
15,668,448.95 168,448.15 44,097,040.76 382,121.52
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

29
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内未参与关联方承销的证券（上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承

销的）。

7.4.11 利润分配情况

本基金本期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而不能自由转让的基金资产。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只收益型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资

本增值收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，

债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相

关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标

是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险

和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过

风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防

范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作

风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作．

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测

各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的

频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特


30
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各

种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现

违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放

在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易

均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在

银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用

风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人

的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行

票据和政策性金融债以外的信用类债券 (2009 年 12 月 31 日：持有的除国债、央行票据和政策性金融

债以外的信用类债券占基金资产净值的比例为 0.04%)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额

持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的

变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监

控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金

合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来

的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例

要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的

综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一

家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基

金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，

其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由

转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式

借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

31
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值

(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发

生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金

融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付

息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期

等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很

大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投

资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日

资产

银行存款 15,668,448.95 - - - 15,668,448.95

结算备付金 2,109,772.94 - - - 2,109,772.94

存出保证金 160,000.00 - - 1,250,000.00 1,410,000.00

交易性金融资产 119,925,400.00 - - 411,480,358.90 531,405,758.90

应收利息 - - - 551,237.39 551,237.39

应收申购款 45,712.21 - - 40,883.96 86,596.17

应收证券清算款 - - - - -

资产总计 137,909,334.10 - - 413,322,480.25 551,231,814.35

负债

应付赎回款 - - - 225,792.35 225,792.35

应付管理人报酬 - - - 716,258.39 716,258.39

应付托管费 - - - 119,376.37 119,376.37



32
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

应付交易费用 - - - 946,679.44 946,679.44

应交税费 - - - 229,016.60 229,016.60

其他负债 - - - 1,310,016.43 1,310,016.43

应付证券清算款 - - - - -

负债总计 - - - 3,547,139.58 3,547,139.58

利率敏感度缺口 137,909,334.10 - - 409,775,340.67 547,684,674.77

上年度末2009年12 不计息
1年以内 1-5年 5年以上 合计
月31日

资产

银行存款 44,097,040.76 - - - 44,097,040.76

结算备付金 5,925,082.88 - - - 5,925,082.88

存出保证金 160,000.00 - - 1,262,852.20 1,422,852.20

交易性金融资产 20,234,000.00 110,808,924.60 - 426,398,639.07 557,441,563.67

应收利息 - - - 760,083.04 760,083.04

应收申购款 28,773.73 - - 93,167.18 121,940.91

应收证券清算款 - - - 169,492.95 169,492.95

资产总计 70,444,897.37 110,808,924.60 - 428,684,234.44 609,938,056.41

负债

应付赎回款 - - - 1,339,705.87 1,339,705.87

应付管理人报酬 - - - 760,594.28 760,594.28

应付托管费 - - - 126,765.71 126,765.71

应付交易费用 - - - 1,974,157.04 1,974,157.04

应交税费 - - - 228,296.60 228,296.60

其他负债 - - - 1,330,383.64 1,330,383.64

应付证券清算款 - - - 682,383.05 682,383.05

负债总计 - - - 6,442,286.19 6,442,286.19

利率敏感度缺口 70,444,897.37 110,808,924.60 - 422,241,948.25 603,495,770.22

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 -
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）


33
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 -250,000.00 -500,000.00
市场利率下降 25 个基点 250,000.00 500,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的

所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的

市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股

票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能

来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经

济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的

定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结

合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场

价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金净资产的比

例不高于 75%，债券投资占基金净资产的比例不低于 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟

踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
（%） （%）
交易性金融资产-股票投资 411,480,358.90 75.13 426,398,639.07 70.65
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 411,480,358.90 75.13 426,398,639.07 70.65
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中信综合指数以外的其他市场变量保持不变

34
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
分析 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
2. 中信综合指数下降 5% -20,640,000.00 -19,870,000.00
1. 中信综合指数上升 5% 20,640,000.00 19,870,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值

相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报

价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

486,990,758.90 元，属于第二层级的余额为 44,415,000.00 元，无属于第三层级的余额(2009 年 12 月 31

日：第一层级 485,256,563.67 元，第二层级 72,185,000.00 元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入

第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度：同)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 411,480,358.90 74.65


35
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

其中：股票 411,480,358.90 74.65
2 固定收益投资 119,925,400.00 21.76
其中：债券 119,925,400.00 21.76
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 17,778,221.89 3.23
6 其他各项资产 2,047,833.56 0.37
7 合计 551,231,814.35 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 6,448,000.00 1.18
C 制造业 195,469,780.54 35.69
C0 食品、饮料 36,438,458.80 6.65
C1 纺织、服装、皮毛 2,847,600.00 0.52
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 30,156,422.50 5.51
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 14,497,000.00 2.65
C7 机械、设备、仪表 111,530,299.24 20.36
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,669,872.51 1.95
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 23,458,830.06 4.28
G 信息技术业 43,870,000.00 8.01
H 批发和零售贸易 13,854,400.00 2.53
I 金融、保险业 89,017,000.00 16.25
J 房地产业 5,288,000.00 0.97
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 23,404,475.79 4.27
合计 411,480,358.90 75.13



36
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600050 中国联通 8,200,000 43,870,000.00 8.01
2 000400 许继电气 1,026,705 34,168,742.40 6.24
3 601628 中国人寿 1,450,000 30,885,000.00 5.64
4 600312 平高电气 1,850,000 25,215,500.00 4.60
5 601718 际华集团 5,532,973 23,404,475.79 4.27
6 600702 沱牌曲酒 770,000 16,370,200.00 2.99
7 601111 中国国航 1,143,741 15,646,376.88 2.86
8 000821 京山轻机 1,843,433 15,632,311.84 2.85
9 000837 秦川发展 1,031,300 14,077,245.00 2.57
10 000686 东北证券 600,000 13,374,000.00 2.44
11 601601 中国太保 550,000 12,595,000.00 2.30
12 600016 民生银行 2,500,000 12,550,000.00 2.29
13 000562 宏源证券 700,000 11,718,000.00 2.14
14 600779 水井坊 500,000 11,100,000.00 2.03
15 000720 ST 能山 2,255,787 10,669,872.51 1.95
16 600089 特变电工 550,000 10,263,000.00 1.87
17 000687 保定天鹅 1,724,750 9,848,322.50 1.80
18 002488 金固股份 350,000 8,543,500.00 1.56
19 000001 深发展Ａ 500,000 7,895,000.00 1.44
20 600125 铁龙物流 541,779 7,812,453.18 1.43
21 300022 吉峰农机 226,700 7,254,400.00 1.32
22 600299 *ST 新材 530,000 6,932,400.00 1.27
23 000635 英 力 特 448,400 6,838,100.00 1.25
24 000096 广聚能源 1,000,000 6,600,000.00 1.21
25 600028 中国石化 800,000 6,448,000.00 1.18
26 002100 天康生物 316,069 6,081,167.56 1.11
27 000898 鞍钢股份 700,000 5,411,000.00 0.99
28 000402 金 融 街 800,000 5,288,000.00 0.97
29 000825 太钢不锈 900,000 4,806,000.00 0.88
30 600005 武钢股份 1,000,000 4,280,000.00 0.78
31 000410 沈阳机床 300,000 3,630,000.00 0.66
32 000912 泸 天 化 500,000 3,620,000.00 0.66
33 000677 山东海龙 560,000 2,917,600.00 0.53
34 002053 云南盐化 232,268 2,887,091.24 0.53
35 002193 山东如意 180,000 2,847,600.00 0.52


37
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 601628 中国人寿 52,873,927.28 8.76
2 000024 招商地产 50,051,297.63 8.29
3 601111 中国国航 47,534,268.95 7.88
4 600048 保利地产 46,731,099.26 7.74
5 600050 中国联通 46,080,944.47 7.64
6 600312 平高电气 43,929,856.66 7.28
7 600900 长江电力 43,905,850.93 7.28
8 601601 中国太保 40,579,161.70 6.72
9 000400 许继电气 37,933,144.37 6.29
10 601939 建设银行 37,406,487.16 6.20
11 000425 徐工机械 25,145,054.74 4.17
12 601299 中国北车 24,855,622.86 4.12
13 000898 鞍钢股份 23,521,134.59 3.90
14 600581 八一钢铁 22,431,600.79 3.72
15 600887 伊利股份 22,429,420.60 3.72
16 600036 招商银行 22,243,590.56 3.69
17 600702 沱牌曲酒 21,747,100.33 3.60
18 600475 华光股份 19,892,308.45 3.30
19 000686 东北证券 19,645,427.49 3.26
20 601718 际华集团 19,365,405.50 3.21
21 600383 金地集团 19,351,162.91 3.21
22 600062 双鹤药业 19,164,064.00 3.18
23 600005 武钢股份 18,819,500.00 3.12
24 600779 水井坊 18,224,918.87 3.02
25 600299 *ST 新材 17,539,858.99 2.91
26 601186 中国铁建 17,484,000.00 2.90
27 000983 西山煤电 17,480,299.91 2.90
28 601989 中国重工 17,313,221.01 2.87
29 000562 宏源证券 16,875,446.76 2.80
30 000959 首钢股份 16,650,735.00 2.76
31 000837 秦川发展 16,371,494.64 2.71
32 600068 葛洲坝 16,191,974.66 2.68
33 600810 神马股份 16,146,714.43 2.68
34 600559 老白干酒 15,964,176.89 2.65

38
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

35 601166 兴业银行 15,435,345.64 2.56
36 601398 工商银行 15,154,000.00 2.51
37 000858 五 粮 液 15,048,252.29 2.49
38 000566 海南海药 14,729,070.00 2.44
39 000821 京山轻机 14,385,937.72 2.38
40 600077 *ST 百科 14,227,031.18 2.36
41 600028 中国石化 13,640,111.00 2.26
42 600038 哈飞股份 12,742,672.00 2.11
43 000402 金 融 街 12,605,552.00 2.09
44 600584 长电科技 12,551,944.61 2.08
45 000616 亿城股份 12,190,381.72 2.02
注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600900 长江电力 70,482,952.64 11.68
2 601939 建设银行 51,652,333.50 8.56
3 000024 招商地产 43,734,617.58 7.25
4 600048 保利地产 40,958,357.05 6.79
5 601111 中国国航 36,527,417.30 6.05
6 601299 中国北车 28,723,138.38 4.76
7 000425 徐工机械 28,606,918.52 4.74
8 601601 中国太保 27,834,641.00 4.61
9 600036 招商银行 26,580,013.72 4.40
10 601628 中国人寿 26,188,467.21 4.34
11 601318 中国平安 25,816,679.78 4.28
12 600887 伊利股份 25,717,931.00 4.26
13 600475 华光股份 24,844,194.00 4.12
14 600050 中国联通 23,384,610.59 3.87
15 600062 双鹤药业 22,089,544.70 3.66
16 600312 平高电气 21,802,260.47 3.61
17 000059 辽通化工 21,586,164.04 3.58
18 600581 八一钢铁 21,555,573.14 3.57
19 600383 金地集团 20,652,177.09 3.42
20 000959 首钢股份 19,971,978.88 3.31
21 600810 神马股份 18,811,824.31 3.12
22 600299 *ST 新材 18,244,494.94 3.02
23 000898 鞍钢股份 18,062,093.93 2.99
24 600559 老白干酒 17,986,566.87 2.98

39
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

25 601989 中国重工 17,773,784.51 2.95
26 000755 山西三维 17,343,600.02 2.87
27 601166 兴业银行 17,278,500.00 2.86
28 000983 西山煤电 17,250,361.80 2.86
29 000566 海南海药 16,782,644.48 2.78
30 002154 报 喜 鸟 16,769,523.30 2.78
31 000400 许继电气 16,648,393.68 2.76
32 601186 中国铁建 16,535,000.00 2.74
33 600068 葛洲坝 16,455,000.00 2.73
34 600005 武钢股份 15,698,505.30 2.60
35 000858 五 粮 液 15,570,105.00 2.58
36 600038 哈飞股份 15,553,669.69 2.58
37 000568 泸州老窖 15,489,235.30 2.57
38 000951 中国重汽 14,923,070.65 2.47
39 000792 盐湖钾肥 14,492,258.28 2.40
40 600707 彩虹股份 13,849,951.68 2.29
41 002029 七 匹 狼 13,758,124.84 2.28
42 600584 长电科技 13,664,554.00 2.26
43 600000 浦发银行 13,619,120.22 2.26
44 601106 中国一重 13,455,603.52 2.23
45 000616 亿城股份 13,204,369.71 2.19
46 600077 *ST 百科 12,613,928.89 2.09
47 002003 伟星股份 12,575,999.00 2.08
48 601398 工商银行 12,522,000.00 2.07
49 000501 鄂武商Ａ 12,195,081.80 2.02
注：卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,537,910,711.64
卖出股票的收入（成交）总额 1,566,441,100.62
注：注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单

价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）


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 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

1 国家债券 75,510,400.00 13.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 44,415,000.00 8.11
其中：政策性金融债 44,415,000.00 8.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 119,925,400.00 21.90


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（％）
1 080222 08 国开 22 450,000 44,415,000.00 8.11
2 010112 21 国债⑿ 380,000 38,273,600.00 6.99
3 010110 21 国债⑽ 370,000 37,236,800.00 6.80


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受

到公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,410,000.00
2 应收证券清算款 -


41
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

3 应收股利 -
4 应收利息 551,237.39
5 应收申购款 86,596.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,047,833.56
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
47,779 19,580.08 15,615,249.04 1.67% 919,901,624.89 98.33%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
1,503,268.74 0.1607%
式基金


§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2002 年 10 月 8 日)基金份额总额 1,446,415,713.90
本报告期期初基金份额总额 1,042,353,719.67



42
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

本报告期基金总申购份额 51,437,685.88
减：本报告期基金总赎回份额 158,274,531.62
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 935,516,873.93


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


2010 年 3 月 19 日，宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝。2010 年 6 月 28 日，宝盈基

金管理有限公司股东会以直接做出决定的方式通过更换宝盈基金管理有限公司独立董事事项：同意陈

雨露辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务；同意贺颖奇和屈文洲担任宝盈基金管理有限公司独立

董事。相关情况按规定已报监管部门备案。2010 年 4 月 17 日公司股东会同意原监事长王慧辞去监事职

务，公司拟按规定程序增补监事。宝盈基金管理有限公司 2010 年 8 月 6 日公告，经公司董事会审议决

定：不再聘任刘传葵先生担任督察长、不再聘任于志先生担任副总经理、同意陆金海先生辞去总经理

职务。同意拟聘任汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司总经理、同意拟聘任孙胜华先生为宝盈基金管

理有限公司督察长。上述事项按规定报监管部门核准。宝盈基金管理有限公司 2010 年 11 月 4 日公告，

汪钦先生、孙胜华先生的基金行业高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会核准。宝盈基

金管理有限公司 2010 年 11 月 9 日公告，决定同意胡东良先生辞去公司副总经理职务，按规定报监管

机构。2010 年 12 月 19 日，公司股东会同意张建华女士担任宝盈基金管理有限公司监事，同意陆金海

先生辞去董事职务，由汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司管理层董事，同意钟鸣先生辞去董事职务，

上述事项按规定报监管机构。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本年度，基金管理人收到福田区人民法院传票，法院受理了胡博天诉本基金管理人证券投资基金

交易纠纷案（案号：（2010）深福法民二初字第 7680 号）。2010 年 12 月 27 日，法院开庭不公开审理了

此案。2010 年 12 月 29 日，法院裁定本案按自动撤诉处理。除上述案件外，本报告期内未发生涉及基

金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

43
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

11.4 基金投资策略的改变


本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显

著改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费

60,000.00 元，目前事务所已连续 2 年为本基金提供审计服务。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
国都证券 1 1,184,595,604.65 38.55% 1,006,904.66 39.19% -
国元证券 1 577,003,923.05 18.78% 490,453.11 19.09% -
国泰君安证券 2 432,695,941.19 14.08% 352,989.51 13.74% -
招商证券 1 319,143,235.76 10.39% 259,305.63 10.09% -
国金证券 1 204,077,822.92 6.64% 165,814.25 6.45% -
海通证券 1 155,063,844.59 5.05% 125,989.70 4.90% -
国信证券 1 143,825,922.69 4.68% 122,251.94 4.76% -
光大证券 1 56,255,495.43 1.83% 45,707.82 1.78% -
银河证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称
成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成
交总额 交总额 交总额


44
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

的比例 的比例 的比例
国都证券 54,146,376.30 88.01% 60,000,000.00 100.00% - -
国元证券 7,377,645.79 11.99% - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注： 1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席

位租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况

本报告期内未租用新的交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况

本报告期内未退租已有的交易单元。


11.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
宝盈基金管理有限公司关于增加宝盈鸿利
中国证 券报 证券时
1 收益证券投资基金及鸿阳证券投资基金基 2010-02-12
报 上海证券报
金经理的公告
宝盈基金管理有限公司关于调整旗下基金 中国证 券报 证券时
2 2010-03-15
转换费率的公告 报 上海证券报


45
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国证 券报 证券时
3 中国工商银行个人电子银行基金申购费率 2010-04-01
报 上海证券报
优惠的公告
宝盈基金管理有限公司关于 参加东方证券
中国证 券报 证券时
4 股份有限公司基金非现场交易费率优惠活 2010-04-07
报 上海证券报
动的公告
宝盈基金管理有限公司关于 参加兴业证券
中国证 券报 证券时
5 股份有限公司基金定期定额申购费率优惠 2010-04-12
报 上海证券报
活动的公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
中国证 券报 证券时
6 的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性 2010-05-06
报 上海证券报
公告
宝盈基金管理有限公司关于新增申银万国
中国证 券报 证券时
7 证券股份有限公司办理基金定期定额投资 2010-06-07
报 上海证券报
业务的公告
宝盈基金管理有限公司关于参加安信证券
中国证 券报 证券时
8 股份有限公司开放式基金网上申购费率优 2010-06-28
报 上海证券报
惠活动的公告
宝盈基金管理有限公司关于参加中国建银
中国证 券报 证券时
9 投资证券有限责任公司网上费率优惠活动 2010-06-28
报 上海证券报
的公告
宝盈基金管理有限公司关于参加交通银行
中国证 券报 证券时
10 股份有限公司网上银行申购费率优惠活动 2010-07-01
报 上海证券报
的公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
中国证 券报 证券时
11 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2010-07-01
报 上海证券报
示性公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
中国证 券报 证券时
12 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2010-07-02
报 上海证券报
示性公告
宝盈基金管理有限公司关于新增信达证券
中国证 券报 证券时
13 股份有限公司办理基金定期定额投资业务 2010-07-14
报 上海证券报
的公告
宝盈基金管理有限公司关于参加信达证券
中国证 券报 证券时
14 股份有限公司非现场委托方式基金申购费 2010-07-14
报 上海证券报
率优惠活动的公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
中国证 券报 证券时
15 的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性 2010-07-17
报 上海证券报
公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
中国证 券报 证券时
16 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2010-07-29
报 上海证券报
示性公告
17 宝盈基金管理有限公司关于变更公司高级 中国证 券报 证券时 2010-08-06


46
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

管理人员的公告 报 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于参加海通证券
中国证 券报 证券时
18 股份有限公司基金定投业务申购费率优惠 2010-08-09
报 上海证券报
活动的公告
宝盈基金管理有限公司关于参加齐鲁证券 中国证 券报 证券时
19 2010-08-31
有限公司基金申购费率优惠活动的公告 报 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈鸿利
中国证 券报 证券时
20 收益证券投资基金和宝盈泛沿海区域增长 2010-09-02
报 上海证券报
股票证券投资基金基金经理的公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
中国证 券报 证券时
21 的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性 2010-09-03
报 上海证券报
公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金
中国证 券报 证券时
22 增加华泰证券股份有限公司为代销机构的 2010-09-13
报 上海证券报
公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国证 券报 证券时
23 华泰证券股份有限公司基金定期定额申购 2010-09-21
报 上海证券报
费率优惠活动的公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国证 券报 证券时
24 中国农业银行网上银行费率优惠活动的公 2010-09-30
报 上海证券报
告
宝盈基金管理有限公司关于参加中信建投
中国证 券报 证券时
25 证券有限责任公司网上交易系统费率优惠 2010-10-27
报 上海证券报
活动的公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金新增
中国证 券报 证券时
26 中国农业银行股份有限公司办理转换业务 2010-10-29
报 上海证券报
的公告
宝盈基金管理有限公司关于变更公司高级 中国证 券报 证券时
27 2010-11-04
管理人员的公告 报 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于同意胡东良先 中国证 券报 证券时
28 2010-11-09
生辞去公司副总经理职务的公告 报 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于参加交通银行
中国证 券报 证券时
29 股份有限公司网上银行和手机银行申购费 2010-12-31
报 上海证券报
率优惠活动的公告
宝盈基金管理有限公司关于参加中国邮政
中国证 券报 证券时
30 储蓄银行有限责任公司网上个人基金申购 2010-12-31
报 上海证券报
费率优惠活动的公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国证 券报 证券时
31 中国工商银行“2011 倾心回馈”基金定期定 2010-12-31
报 上海证券报
额优惠活动的公告
宝盈基金管理有限公司关于配合交通银行
中国证 券报 证券时
32 股份有限公司调整基金定期定额投资起点 2010-12-31
报 上海证券报
金额的公告


47
 宝盈鸿利收益证券投资基金 2010 年年度报告

§12 影响投资者决策的其他重要信息


2010 年 1 月 6 日至 1 月 15 日，深圳证监局对我公司进行了现场检查。2010 年 3 月 30 日，中国证

监会就现场检查中发现的问题出具了《关于对宝盈基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》》（以

下简称“《决定》”），责令我公司进行为期 6 个月的整改，在整改期间暂停我公司新产品审核和特定客

户资产管理合同备案。我公司将按照《决定》的要求进行整改，并及时向中国证监会及深圳证监局提

交整改报告。


§13 备查文件目录


13.1 备查文件目录


中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金设立的文件。

《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》。

《宝盈鸿利收益证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。




13.2 存放地点


基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层

基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9


13.3 查阅方式


上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费

查阅。




宝盈基金管理有限公司
二〇一一年三月三十一日


48

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