宝盈鸿利收益灵活配置混合型

证券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 宝盈鸿利收益混合

基金主代码 213001

交易代码 213001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002年10月8日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 410,986,933.78份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，为基金投资人谋求长期资

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本增值收益。

投资策略 本基金主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳

定的现金红利分配和资本增值收益：

（一）战略资产配置策略

基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率

水平等指标，对不同市场的风险收益状况做出判断，

据此调整股票、债券和现金等大类资产的配置比例。

（二）股票投资策略

1、行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行

业未来的期望增长速度，以行业增长率对该行业上市

公司的总体市盈率进行调整，寻找总体投资价值被相

对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主

要参考指标，结合经济发展不同阶段对不同行业的影

响，决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。

2、公司选择策略。本基金对上市公司投资价值的判

断，主要依赖于两方面的基础工作：一是从行业发展

趋势、公司核心竞争优势、公司运营管理效率的角度

对公司进行定性分析，二是通过选择适当的估值模型

对公司的投资价值进行定量测算。在筛选过程中，更

强调公司长期（3-5年）的发展和竞争优势、稳定成

长的市场、可持续的主营业务利润、良好的现金流和

满意的红利分配政策。在对行业内上市公司进行合理

排序的基础上，重点投资于位于行业前列的收益型上

市公司，排序所依据的主要指标为红利收益率和增长

率调整后的市盈率。

（三）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率

预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转

换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募

债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，

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通过积极主动管理，获得超额收益。

（四）权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投

资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，

将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率

（全价）×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低

于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属

于中高收益/风险特征的基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 张瑾 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069

电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-8888-300 95599

传真 0755-83515599 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -61,987,101.33 445,153,039.08 385,313,095.45

本期利润 -268,920,140.65 403,737,763.06 601,592,894.94

加权平均基金份额本期利润 -0.3568 0.2808 0.3242

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本期基金份额净值增长率 -23.38% 34.56% 53.89%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.1326 0.3699 0.1065

期末基金资产净值 355,469,650.45 1,444,807,696.69 2,156,392,821.11

期末基金份额净值 0.865 1.129 0.839

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -6.39% 0.99% 0.34% 0.48% -6.73% 0.51%

过去六个月 -8.76% 1.07% 2.75% 0.50% -11.51% 0.57%

过去一年 -23.38% 1.73% -7.51% 0.91% -15.87% 0.82%

过去三年 58.66% 1.93% 47.24% 1.26% 11.42% 0.67%

过去五年 86.91% 1.64% 60.01% 1.19% 26.90% 0.45%

自基金合同

291.49% 1.40% 189.53% 1.37% 101.96% 0.03%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年以来未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地

在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只 第7页共30页

基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理、

宝盈核心优势灵

张小仁先生，中山大学

活配置混合型证

经济学硕士。2007年

券投资基金基金

7月加入宝盈基金管理

经理、宝盈先进

有限公司，历任研究部

制造灵活配置混

张小仁 2014年1月7日 - 9年 核心研究员、宝盈泛沿

合型证券投资基

海区域增长混合型证券

金基金经理、宝

投资基金基金经理助理。

盈国家安全战略

中国国籍，证券投资基

沪港深股票型证

金从业人员资格。

券投资基金基金

经理

注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2016年12月31日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

受到年初熔断的影响，2016年上证指数下跌12.31%，创业板下跌27.71%，熔断之后市场偏

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好低风险和稳健增长的金融、消费版块，估值较高的成长股版块持续表现不佳。本基金配置成长股为主，在报告期内下跌23.38%。整体表现低于预期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是-23.38%，同期业绩比较基准收益率是-7.51%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基于对产业发展机遇的判断，行业配置主要集中在以下几个方向：

1、军工：特朗普上台带来的外部局势的不确定性增加，叠加国内的改革预期。总体看好2017年军工行业的表现。

2、3C自动化：苹果今年资本支出大，全新的规格和功能带来设备厂商的业绩爆发；同时

OLED也给相关技术实力企业带来潜在的发展机遇。

3、储能及氢燃料汽车：随着电池成本的下降，储能逐步迎来发展机会；而氢燃料汽车行业的技术储备逐步成熟，具备产业化的条件，相关企业有望显着受益。

4、医药

主题方面加配了低估值的“一带一路”主题等概念股

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

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上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注

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册会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第20385号 “标准无保留意见的审计报告”，投

资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 32,191,600.74 187,167,926.76

结算备付金 626,660.02 2,941,237.84

存出保证金 470,433.90 1,971,788.98

交易性金融资产 330,677,739.75 1,051,184,234.71

其中：股票投资 330,677,739.75 1,031,182,234.71

基金投资 - -

债券投资 - 20,002,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 204,601,919.71

应收利息 9,379.42 1,213,805.34

应收股利 - -

应收申购款 78,807.29 19,055,709.75

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 364,054,621.12 1,468,136,623.09

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本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6,686,322.51 18,379,476.54

应付赎回款 374,904.89 1,422,196.78

应付管理人报酬 557,189.09 1,248,902.28

应付托管费 92,864.83 208,150.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 632,667.31 1,867,668.41

应交税费 720.00 720.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 240,302.04 201,812.03

负债合计 8,584,970.67 23,328,926.40

所有者权益：

实收基金 300,965,576.27 937,556,923.37

未分配利润 54,504,074.18 507,250,773.32

所有者权益合计 355,469,650.45 1,444,807,696.69

负债和所有者权益总计 364,054,621.12 1,468,136,623.09

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.865元，基金份额总额410,986,933.78份。

7.2利润表

会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

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单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

一、收入 -249,528,470.32 446,890,483.19

1.利息收入 1,037,043.74 13,016,599.58

其中：存款利息收入 1,024,676.22 1,040,231.73

债券利息收入 6,356.16 11,936,089.86

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 6,011.36 40,277.99

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -47,630,639.50 472,886,093.11

其中：股票投资收益 -49,305,978.29 465,025,675.58

基金投资收益 - -

债券投资收益 -471,551.01 5,376,732.82

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,146,889.80 2,483,684.71

3.公允价值变动收益（损失以“- -206,933,039.32 -41,415,276.02

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,998,164.76 2,403,066.52

减：二、费用 19,391,670.33 43,152,720.13

1．管理人报酬 10,436,536.32 21,766,736.61

2．托管费 1,739,422.63 3,627,789.40

3．销售服务费 - -

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4．交易费用 6,800,633.40 17,034,703.87

5．利息支出 - 223,605.92

其中：卖出回购金融资产支出 - 223,605.92

6．其他费用 415,077.98 499,884.33

三、利润总额（亏损总额以“- -268,920,140.65 403,737,763.06

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -268,920,140.65 403,737,763.06

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 937,556,923.37 507,250,773.32 1,444,807,696.69

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -268,920,140.65 -268,920,140.65

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -636,591,347.10 -183,826,558.49 -820,417,905.59

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 210,621,006.49 50,394,453.42 261,015,459.91

2.基金赎回款 -847,212,353.59 -234,221,011.91 -1,081,433,365.50

四、本期向基金份额持有 - - -

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人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 300,965,576.27 54,504,074.18 355,469,650.45

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,882,657,863.47 273,734,957.64 2,156,392,821.11

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 403,737,763.06 403,737,763.06

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -945,100,940.10 -170,221,947.38 -1,115,322,887.48

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,198,455,854.25 557,195,141.97 1,755,650,996.22

2.基金赎回款 -2,143,556,794.35 -727,417,089.35 -2,870,973,883.70

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 937,556,923.37 507,250,773.32 1,444,807,696.69

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____

第16页共30页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.2.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期未发生会计估计变更。

7.4.2.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

第17页共30页

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.4关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国农行银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构

“中国农行银行”)

中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 10,436,536.32 21,766,736.61

其中：支付销售机构的客户维护 1,219,354.49 1,727,734.31

费

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年

第18页共30页

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数

7.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,739,422.63 3,627,789.40

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

期初持有的基金份额 - 15,863,874.35

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 15,863,874.35

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

第19页共30页

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 32,191,600.74 974,802.75 187,167,926.76 928,746.07

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.6期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌 数量 期末 期末估值总备

股票代码股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期

估值单价 开盘单价（股） 成本总额 额 注

2017年3月 -

603986 兆易创新 2016年9月19日重大事项 177.97 195.77 1,133 26,353.58201,640.01

13日

2017年1月 -

300537 广信材料2016年10月12日重大事项 48.79 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96

13日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

第20页共30页

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 330,677,739.75 90.83

其中：股票 330,677,739.75 90.83

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 32,818,260.76 9.01

7 其他各项资产 558,620.61 0.15

8 合计 364,054,621.12 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 24,653,000.00 6.94

B 采矿业 - -

第21页共30页

C 制造业 226,464,236.22 63.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,534,775.00 3.24

E 建筑业 23,340,000.00 6.57

F 批发和零售业 22,362,000.00 6.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,877,000.00 1.93

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,446,728.53 4.35

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 330,677,739.75 93.03

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 300097 智云股份 579,883 31,783,387.23 8.94

2 300342 天银机电 1,165,276 26,801,348.00 7.54

3 600682 南京新百 600,000 22,362,000.00 6.29

4 300228 富瑞特装 1,500,000 19,185,000.00 5.40

5 600038 中直股份 391,200 18,941,904.00 5.33

6 002023 海特高新 1,349,945 18,683,238.80 5.26

7 300316 晶盛机电 1,549,969 18,568,628.62 5.22

第22页共30页

8 300143 星河生物 650,000 16,588,000.00 4.67

9 600667 太极实业 2,100,000 16,191,000.00 4.55

10 002738 中矿资源 585,769 15,446,728.53 4.35

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600682 南京新百 69,039,587.28 4.78

2 300342 天银机电 57,631,338.30 3.99

3 601069 西部黄金 45,968,054.70 3.18

4 600886 国投电力 44,263,633.42 3.06

5 600667 太极实业 43,837,471.55 3.03

6 600865 百大集团 38,020,261.96 2.63

7 001979 招商蛇口 37,487,862.91 2.59

8 300008 天海防务 37,397,226.98 2.59

9 002746 仙坛股份 37,223,136.08 2.58

10 300228 富瑞特装 35,413,405.48 2.45

11 002123 梦网荣信 35,267,763.57 2.44

12 300061 康耐特 33,655,317.30 2.33

13 002733 雄韬股份 31,883,277.00 2.21

14 300097 智云股份 31,285,607.29 2.17

15 600702 沱牌舍得 30,080,316.01 2.08

16 603766 隆鑫通用 29,140,822.08 2.02

17 000810 创维数字 28,929,607.93 2.00

18 300143 星河生物 28,448,953.14 1.97

19 300307 慈星股份 28,276,419.60 1.96

第23页共30页

20 000421 南京公用 27,469,081.32 1.90

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002368 太极股份 127,528,656.82 8.83

2 600715 文投控股 87,463,829.12 6.05

3 000070 特发信息 70,473,613.93 4.88

4 300187 永清环保 66,416,656.44 4.60

5 001979 招商蛇口 61,816,218.37 4.28

6 000810 创维数字 61,344,583.16 4.25

7 300325 德威新材 61,165,880.40 4.23

8 600682 南京新百 50,444,627.35 3.49

9 300061 康耐特 49,546,923.91 3.43

10 601069 西部黄金 47,290,209.38 3.27

11 300008 天海防务 40,606,724.00 2.81

12 600886 国投电力 39,454,187.00 2.73

13 002746 仙坛股份 39,171,528.40 2.71

14 002546 新联电子 38,893,247.47 2.69

15 002123 梦网荣信 36,299,335.52 2.51

16 600865 百大集团 34,216,987.15 2.37

17 603766 隆鑫通用 33,907,174.07 2.35

18 300252 金信诺 33,485,432.50 2.32

19 600702 沱牌舍得 32,029,181.36 2.22

20 300342 天银机电 30,236,689.36 2.09

21 300114 中航电测 29,878,150.50 2.07

22 002733 雄韬股份 29,351,005.44 2.03

23 600667 太极实业 28,940,155.80 2.00

注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第24页共30页

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,971,276,773.16

卖出股票收入（成交）总额 2,415,072,699.50

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

第25页共30页

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内

未受到公开谴责、处罚。

8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 470,433.90

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,379.42

5 应收申购款 78,807.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 558,620.61

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第26页共30页

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

28,070 14,641.50 2,775,713.36 0.68% 408,211,220.42 99.32%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 222,803.53 0.0542%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2002年10月8日）基金份额总额 1,446,415,713.90

本报告期期初基金份额总额 1,280,069,306.25

本报告期基金总申购份额 287,616,832.02

减:本报告期基金总赎回份额 1,156,699,204.49

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 410,986,933.78

第27页共30页

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）2016年4月27日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意

储诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（2）2016年8月4日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨

凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（3）2016年12月3日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰

先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。

（4）2016年9月27日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按

规定报中国证监会备案。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙）审计费80,000元，目前事务所已连续8年为本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个月，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进 第28页共30页

行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局已完成现场整改验收。

2、2016年9月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入

首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为2016年9月8日至2017年3月7日。

事件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。

除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单

券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 佣金

成交总额的比例 总量的比例

广州证券 2 1,523,456,760.59 34.75% 1,388,321.31 34.74%-

方正证券 2 698,741,826.88 15.94% 636,766.42 15.93%-

信达证券 1 671,550,560.47 15.32% 611,985.04 15.31%-

国泰君安证券 2 661,128,552.24 15.08% 604,443.42 15.12%-

中信建投证券 1 293,733,889.36 6.70% 267,679.79 6.70%-

海通证券 1 278,001,537.16 6.34% 253,343.32 6.34%-

国金证券 1 177,703,335.68 4.05% 161,941.31 4.05%-

银河证券 1 79,249,912.83 1.81% 72,219.97 1.81%-

广发证券 1 - - - --

招商证券 1 - - - --

东海证券 1 - - - --

光大证券 1 - - - --

国元证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

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注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况

本报告期内未租用新的交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况

本报告期内退租长江证券深圳交易单元一个。

宝盈基金管理有限公司

2017年3月27日

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