宝盈鸿利收益灵活配置混合型

证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共50页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式......8

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现......9

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

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6.4报表附注......19

§7投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12投资组合报告附注......43

§8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

§9开放式基金份额变动......45

§10重大事件揭示......45

10.1基金份额持有人大会决议......45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4基金投资策略的改变......46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8其他重大事件......47

§11影响投资者决策的其他重要信息......50

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......50

第4页共50页

11.2影响投资者决策的其他重要信息......50

§12备查文件目录......50

12.1备查文件目录......50

12.2存放地点......50

12.3查阅方式......50

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 宝盈鸿利收益混合

基金主代码 213001

交易代码 213001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002年10月8日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 395,851,693.21份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，为基金投资人谋求长期资本增值收益。

本基金主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红

利分配和资本增值收益：

（一）战略资产配置策略

基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标，

对不同市场的风险收益状况做出判断，据此调整股票、债券和现

金等大类资产的配置比例。

（二）股票投资策略

投资策略 1、行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业未来的期望

增长速度，以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行调

整，寻找总体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业

的市盈率作为主要参考指标，结合经济发展不同阶段对不同行业

的影响，决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。

2、公司选择策略。本基金对上市公司投资价值的判断，主要依赖

于两方面的基础工作：一是从行业发展趋势、公司核心竞争优势、

公司运营管理效率的角度对公司进行定性分析，二是通过选择适

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当的估值模型对公司的投资价值进行定量测算。在筛选过程中，

更强调公司长期（3-5年）的发展和竞争优势、稳定成长的市场、

可持续的主营业务利润、良好的现金流和满意的红利分配政策。

在对行业内上市公司进行合理排序的基础上，重点投资于位于行

业前列的收益型上市公司，排序所依据的主要指标为红利收益率

和增长率调整后的市盈率。

（三）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、

信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产

支持证券投资和中小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资

于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。

（四）权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，

基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理

及降低投资组合风险的工具。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率（全价）×35%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基

风险收益特征 金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的

基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 张瑾 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069

电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-8888-300 95599

传真 0755-83515599 010-68121816

深圳市深南路6008号特区报 北京市东城区建国门内大街69

注册地址

业大厦1501 号

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广东省深圳市福田区福华一路 北京市西城区复兴门内大街28

办公地址

115号投行大厦10层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518034 100031

法定代表人 李文众 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.byfunds.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市福田区福华一路115

注册登记机构 宝盈基金管理有限公司

号投行大厦10层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -34,301,207.26

本期利润 12,955,440.71

加权平均基金份额本期利润 0.0319

本期加权平均净值利润率 3.65%

本期基金份额净值增长率 3.70%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 65,263,002.51

期末可供分配基金份额利润 0.1649

期末基金资产净值 355,143,572.87

期末基金份额净值 0.897

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

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基金份额累计净值增长率 305.97%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.55% 0.90% 3.55% 0.44% 4.00% 0.46%

过去三个月 -0.66% 1.10% 3.63% 0.41% -4.29% 0.69%

过去六个月 3.70% 0.95% 6.13% 0.38% -2.43% 0.57%

过去一年 -5.38% 1.02% 9.05% 0.44% -14.43% 0.58%

过去三年 43.11% 1.92% 57.59% 1.23% -14.48% 0.69%

自基金合同

305.97% 1.39% 207.28% 1.35% 98.69% 0.04%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地

在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医 第10页共50页

疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

李进先生，武汉大学金融学专业

硕士。2007年7月至2010年2

月任职于中国农业银行深圳分

行，担任信贷审批员，2010年3

本基金、宝盈策略增长

月至2013年8月任职于华泰联

李进混合型证券投资基金 2017年1月4日 - 7年

合证券研究所，担任研究员。自

的基金经理

2013年8月加入宝盈基金管理有

限公司，历任研究员、基金经理

助理。中国国籍，证券投资基金

从业人员资格。

本基金基金经理、宝盈

核心优势灵活配置混 张小仁先生，中山大学经济学硕

合型证券投资基金基 士。2007年7月加入宝盈基金管

金经理、宝盈先进制造 理有限公司，历任研究部核心研

张小仁灵活配置混合型证券 2014年1月7日 2017年1月4日 10年 究员、宝盈泛沿海区域增长混合

投资基金基金经理、宝 型证券投资基金基金经理助理。

盈国家安全战略沪港 中国国籍，证券投资基金从业人

深股票型证券投资基 员资格。

金基金经理

注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离 第11页共50页

任日期”指公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2017年6月30日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金操作体现在以下3个方面：

（1）组合仍以成长为主线，但是对持仓的成长股做了优化，注重增速和估值的匹配，同时考虑稀缺性。

（2）加大配置了消费股。

（3）配置了部分受益于经济复苏的中游制造业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.897 元；本报告期基金份额净值增长率为3.70%，业绩

比较基准收益率为6.13%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基于对市场的判断和产业的发展趋势，未来的组合管理主要集中在以下3个方向：

（1）新能源汽车。新能源汽车从中长期来看是大势所趋，全球化浪潮叠加短期销量的见底回升，预计整个产业链在下半年将会有较好的投资机会。

（2）苹果产业链：Iphone的创新带来产业链相关公司业绩的持续高增长；同时OLED应用也

给相关技术实力企业带来潜在的发展机遇。

（3）消费升级相关股票。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 85,823,798.22 32,191,600.74

结算备付金 620,884.66 626,660.02

存出保证金 313,903.34 470,433.90

交易性金融资产 6.4.7.2 280,751,599.03 330,677,739.75

第14页共50页

其中：股票投资 280,751,599.03 330,677,739.75

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 75,344.94 -

应收利息 6.4.7.5 16,533.22 9,379.42

应收股利 - -

应收申购款 15,990.78 78,807.29

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 367,618,054.19 364,054,621.12

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 10,231,932.44 6,686,322.51

应付赎回款 680,733.28 374,904.89

应付管理人报酬 423,582.90 557,189.09

应付托管费 70,597.16 92,864.83

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 677,892.82 632,667.31

应交税费 720.00 720.00

应付利息 - -

第15页共50页

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 389,022.72 240,302.04

负债合计 12,474,481.32 8,584,970.67

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 289,880,570.36 300,965,576.27

未分配利润 6.4.7.10 65,263,002.51 54,504,074.18

所有者权益合计 355,143,572.87 355,469,650.45

负债和所有者权益总计 367,618,054.19 364,054,621.12

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.897元，基金份额总额395,851,693.21份。

6.2利润表

会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 19,206,830.58 -213,637,033.28

1.利息收入 314,584.23 788,138.42

其中：存款利息收入 6.4.7.11 314,584.23 775,770.90

债券利息收入 - 6,356.16

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 6,011.36

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -28,413,982.86 -69,182,479.15

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -29,755,649.02 -70,644,037.87

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -471,551.01

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

第16页共50页

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,341,666.16 1,933,109.73

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17

47,256,647.97 -149,098,218.23

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 49,581.24 3,855,525.68

减：二、费用 6,251,389.87 11,115,285.34

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,636,947.48 6,080,812.71

2．托管费 6.4.10.2.2 439,491.22 1,013,468.77

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 2,971,566.82 3,802,636.86

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 203,384.35 218,367.00

三、利润总额（亏损总额以“-”

12,955,440.71 -224,752,318.62

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

12,955,440.71 -224,752,318.62

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 300,965,576.27 54,504,074.18 355,469,650.45

第17页共50页

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 12,955,440.71 12,955,440.71

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-11,085,005.91 -2,196,512.38 -13,281,518.29

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 20,481,411.75 4,148,913.52 24,630,325.27

2.基金赎回款 -31,566,417.66 -6,345,425.90 -37,911,843.56

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

289,880,570.36 65,263,002.51 355,143,572.87

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

937,556,923.37 507,250,773.32 1,444,807,696.69

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -224,752,318.62 -224,752,318.62

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-436,798,685.89 -135,250,210.73 -572,048,896.62

（净值减少以“-”号填

列）

第18页共50页

其中：1.基金申购款 189,057,970.56 44,526,664.07 233,584,634.63

2.基金赎回款 -625,856,656.45 -179,776,874.80 -805,633,531.25

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

500,758,237.48 147,248,243.97 648,006,481.45

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金(原宝盈鸿利收益证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第53号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》(后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年10月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,446,415,713.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第117号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年3月5日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：1.365256582，并于2008年3月5日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金 第19页共50页

资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不

得超过基金资产净值的3%。业绩比较基准更改为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收

益率(全价)×35%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

第20页共50页

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 85,823,798.22

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 85,823,798.22

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

第21页共50页

股票 263,070,577.16 280,751,599.03 17,681,021.87

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 263,070,577.16 280,751,599.03 17,681,021.87

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末衍生金融资产/负债均无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 16,091.82

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 279.40

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 20.70

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 141.30

第22页共50页

合计 16,533.22

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 677,892.82

银行间市场应付交易费用 -

合计 677,892.82

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付赎回费 583.62

预提费用 388,439.10

合计 389,022.72

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 410,986,933.78 300,965,576.27

本期申购 27,968,177.37 20,481,411.75

本期赎回(以"-"号填列) -43,103,417.94 -31,566,417.66

本期末 395,851,693.21 289,880,570.36

注：本期申购含红利再投资、转换入份额，本期赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第23页共50页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 119,161,441.30 -64,657,367.12 54,504,074.18

本期利润 -34,301,207.26 47,256,647.97 12,955,440.71

本期基金份额交易

-3,171,659.63 975,147.25 -2,196,512.38

产生的变动数

其中：基金申购款 6,061,776.43 -1,912,862.91 4,148,913.52

基金赎回款 -9,233,436.06 2,888,010.16 -6,345,425.90

本期已分配利润 - - -

本期末 81,688,574.41 -16,425,571.90 65,263,002.51

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 299,460.42

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11,680.28

其他 3,443.53

合计 314,584.23

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,012,813,526.97

减：卖出股票成本总额 1,042,569,175.99

买卖股票差价收入 -29,755,649.02

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

第24页共50页

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,341,666.16

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,341,666.16

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 47,256,647.97

——股票投资 47,256,647.97

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 47,256,647.97

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

第25页共50页

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 34,079.00

基金转换费收入 15,502.24

合计 49,581.24

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费

的25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,971,566.82

银行间市场交易费用 -

合计 2,971,566.82

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,767.52

银行汇划费用 5,745.25

债券帐户维护费 9,200.00

合计 203,384.35

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

第26页共50页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司（以下简称

基金托管人、基金代销机构

“中国农业银行”）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,636,947.48 6,080,812.71

其中：支付销售机构的客户维护费 540,006.73 613,868.01

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 439,491.22 1,013,468.77

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

第27页共50页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 85,823,798.22 299,460.42 42,722,108.64 743,536.77

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 认购 期末估值 数量 期末 备

可流通日 流通受限类型 期末估值总额

代码 名称 认购日 价格 单价 （单位：股）成本总额 注

002879 长缆科技 2017年6月5日2017年7月7日新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

002882 金龙羽 2017年6月15日2017年7月17日新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

603933 睿能科技2017年6月28日2017年7月6日新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

第28页共50页

603305 旭升股份2017年6月30日2017年7月10日新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

300670 大烨智能2017年6月26日2017年7月3日新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

300672 国科微 2017年6月30日2017年7月12日新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

603331 百达精工2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

300671 富满电子2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

603617 君禾股份2017年6月23日2017年7月3日新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 第29页共50页

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有债券投资(2016年12月31日：无)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过 第30页共50页

卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 85,823,798.22 - - - 85,823,798.22

结算备付金 620,884.66 - - - 620,884.66

存出保证金 313,903.34 - - - 313,903.34

交易性金融资产 - - -280,751,599.03280,751,599.03

应收证券清算款 - - - 75,344.94 75,344.94

应收利息 - - - 16,533.22 16,533.22

应收申购款 992.56 - - 14,998.22 15,990.78

第31页共50页

资产总计 86,759,578.78 - -280,858,475.41367,618,054.19

负债

应付证券清算款 - - - 10,231,932.44 10,231,932.44

应付赎回款 - - - 680,733.28 680,733.28

应付管理人报酬 - - - 423,582.90 423,582.90

应付托管费 - - - 70,597.16 70,597.16

应付交易费用 - - - 677,892.82 677,892.82

应交税费 - - - 720.00 720.00

其他负债 - - - 389,022.72 389,022.72

负债总计 - - - 12,474,481.32 12,474,481.32

利率敏感度缺口 86,759,578.78 - -268,383,994.09355,143,572.87

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 32,191,600.74 - - - 32,191,600.74

结算备付金 626,660.02 - - - 626,660.02

存出保证金 470,433.90 - - - 470,433.90

交易性金融资产 - - -330,677,739.75330,677,739.75

应收利息 - - - 9,379.42 9,379.42

应收申购款 992.56 - - 77,814.73 78,807.29

资产总计 33,289,687.22 - -330,764,933.90364,054,621.12

负债

应付证券清算款 - - - 6,686,322.51 6,686,322.51

应付赎回款 - - - 374,904.89 374,904.89

应付管理人报酬 - - - 557,189.09 557,189.09

应付托管费 - - - 92,864.83 92,864.83

应付交易费用 - - - 632,667.31 632,667.31

应交税费 - - - 720.00 720.00

其他负债 - - - 240,302.04 240,302.04

第32页共50页

负债总计 - - - 8,584,970.67 8,584,970.67

利率敏感度缺口 33,289,687.22 - -322,179,963.23355,469,650.45

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：无)，因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

本基金投资组合中股票投资占基金净资产的比例不高于95%。此外，本基金的基金管理人每

日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目

占基金资产 占基金资产净

公允价值 公允价值

净值比例(%) 值比例(%)

第33页共50页

交易性金融资产-股票投资 280,751,599.03 79.05 330,677,739.75 93.03

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 280,751,599.03 79.05 330,677,739.75 93.03

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

分析

30日） 31日）

1.沪深300指数上升5% 14,727,901.41 12,102,949.00

2.沪深300指数下降5% -14,727,901.41 -12,102,949.00

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第34页共50页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 280,751,599.03 76.37

其中：股票 280,751,599.03 76.37

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 86,444,682.88 23.51

7 其他各项资产 421,772.28 0.11

8 合计 367,618,054.19 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 255,426,815.92 71.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,431,839.62 0.97

J 金融业 11,212,943.49 3.16

第35页共50页

K 房地产业 10,680,000.00 3.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 280,751,599.03 79.05

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 002833 弘亚数控 509,986 29,834,181.00 8.40

2 300450 先导智能 550,000 28,473,500.00 8.02

3 300097 智云股份 775,860 20,948,220.00 5.90

4 603816 顾家家居 290,000 17,046,200.00 4.80

5 603556 海兴电力 377,800 16,581,642.00 4.67

6 300316 晶盛机电 1,249,895 15,611,188.55 4.40

7 600176 中国巨石 1,380,000 15,152,400.00 4.27

8 600885 宏发股份 338,903 13,518,840.67 3.81

9 300083 劲胜精密 1,309,100 12,096,084.00 3.41

10 300463 迈克生物 442,873 11,293,261.50 3.18

11 601398 工商银行 2,100,000 11,025,000.00 3.10

12 001979 招商蛇口 500,000 10,680,000.00 3.01

13 300327 中颖电子 320,000 10,144,000.00 2.86

14 600585 海螺水泥 350,000 7,955,500.00 2.24

15 000530 大冷股份 1,050,000 7,560,000.00 2.13

第36页共50页

16 600201 生物股份 200,000 7,114,000.00 2.00

17 601600 中国铝业 1,500,000 6,780,000.00 1.91

18 002831 裕同科技 90,000 6,750,000.00 1.90

19 002643 万润股份 450,000 6,642,000.00 1.87

20 603008 喜临门 349,933 6,232,306.73 1.75

21 002466 天齐锂业 100,000 5,435,000.00 1.53

22 300567 精测电子 49,913 3,989,546.09 1.12

23 300613 富瀚微 20,000 3,424,200.00 0.96

24 600501 航天晨光 200,000 2,990,000.00 0.84

25 002271 东方雨虹 80,000 2,968,000.00 0.84

26 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05

27 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

28 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

29 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

30 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

31 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

32 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

33 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

34 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

35 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

36 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

37 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

38 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

39 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

40 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

41 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

第37页共50页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002833 弘亚数控 27,508,351.00 7.74

2 300450 先导智能 26,303,045.04 7.40

3 002562 兄弟科技 24,991,564.46 7.03

4 300545 联得装备 22,451,198.13 6.32

5 603556 海兴电力 21,248,729.53 5.98

6 601336 新华保险 20,056,476.00 5.64

7 002273 水晶光电 19,427,115.10 5.47

8 000768 中航飞机 18,920,839.10 5.32

9 002456 欧菲光 18,191,044.68 5.12

10 002709 天赐材料 18,066,403.99 5.08

11 300415 伊之密 17,480,001.22 4.92

12 603727 博迈科 17,403,918.42 4.90

13 603416 信捷电气 17,330,715.00 4.88

14 300322 硕贝德 16,698,130.59 4.70

15 300258 精锻科技 16,614,022.87 4.67

16 601225 陕西煤业 16,453,918.13 4.63

17 600990 四创电子 16,403,419.29 4.61

18 600585 海螺水泥 16,143,593.00 4.54

19 300083 劲胜精密 15,946,975.00 4.49

20 000528 柳工 15,858,006.50 4.46

21 603816 顾家家居 15,507,612.00 4.36

22 600885 宏发股份 15,331,698.70 4.31

23 002353 杰瑞股份 14,580,893.52 4.10

24 002281 光迅科技 13,760,506.34 3.87

第38页共50页

25 600176 中国巨石 13,151,344.80 3.70

26 002466 天齐锂业 13,020,326.60 3.66

27 601766 中国中车 12,135,558.87 3.41

28 000786 北新建材 12,035,638.05 3.39

29 600362 江西铜业 11,859,728.50 3.34

30 002554 惠博普 11,720,067.00 3.30

31 002460 赣锋锂业 11,710,880.64 3.29

32 300327 中颖电子 11,546,191.70 3.25

33 600038 中直股份 11,375,563.12 3.20

34 300463 迈克生物 10,891,409.80 3.06

35 601398 工商银行 10,890,000.00 3.06

36 001979 招商蛇口 10,588,410.78 2.98

37 002497 雅化集团 10,255,446.60 2.89

38 300316 晶盛机电 9,932,556.27 2.79

39 600562 国睿科技 9,894,080.00 2.78

40 002221 东华能源 9,806,038.83 2.76

41 002496 辉丰股份 9,787,885.16 2.75

42 600030 中信证券 9,467,000.00 2.66

43 000683 远兴能源 9,455,023.00 2.66

44 002233 塔牌集团 9,411,121.38 2.65

45 002611 东方精工 8,946,987.00 2.52

46 000425 徐工机械 8,937,000.00 2.51

47 600068 葛洲坝 8,880,864.49 2.50

48 002094 青岛金王 8,849,284.92 2.49

49 600352 浙江龙盛 8,636,831.62 2.43

50 002271 东方雨虹 8,423,917.18 2.37

51 600110 诺德股份 8,069,601.05 2.27

52 002340 格林美 8,035,496.00 2.26

第39页共50页

53 000661 长春高新 7,857,544.00 2.21

54 000530 大冷股份 7,462,602.00 2.10

55 002440 闰土股份 7,354,321.98 2.07

56 002007 华兰生物 7,162,549.90 2.01

57 600115 东方航空 7,109,749.76 2.00

注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600038 中直股份 32,526,662.08 9.15

2 300342 天银机电 24,926,909.58 7.01

3 002562 兄弟科技 23,919,027.00 6.73

4 600682 南京新百 21,693,608.96 6.10

5 002456 欧菲光 19,962,350.14 5.62

6 000768 中航飞机 19,792,907.56 5.57

7 601336 新华保险 19,764,588.02 5.56

8 002023 海特高新 19,350,358.67 5.44

9 300228 富瑞特装 19,173,927.60 5.39

10 300258 精锻科技 18,213,504.34 5.12

11 300545 联得装备 18,066,026.70 5.08

12 000528 柳工 17,589,812.62 4.95

13 002273 水晶光电 17,586,910.60 4.95

14 603727 博迈科 17,252,397.17 4.85

15 300322 硕贝德 17,125,400.11 4.82

16 002738 中矿资源 17,044,182.00 4.79

17 601225 陕西煤业 16,642,601.00 4.68

18 300143 星河生物 16,435,066.96 4.62

19 603416 信捷电气 16,069,379.79 4.52

第40页共50页

20 300415 伊之密 15,698,002.56 4.42

21 600667 太极实业 15,442,576.00 4.34

22 000786 北新建材 15,287,726.00 4.30

23 600990 四创电子 14,333,079.20 4.03

24 002281 光迅科技 13,806,083.00 3.88

25 002709 天赐材料 13,481,032.74 3.79

26 300316 晶盛机电 13,237,359.19 3.72

27 601668 中国建筑 13,053,000.00 3.67

28 002353 杰瑞股份 12,905,086.29 3.63

29 601766 中国中车 12,328,693.00 3.47

30 002554 惠博普 12,225,616.67 3.44

31 002460 赣锋锂业 11,807,864.00 3.32

32 000421 南京公用 11,603,410.87 3.26

33 002497 雅化集团 11,383,050.10 3.20

34 000980 众泰汽车 11,353,590.00 3.19

35 600362 江西铜业 11,299,589.00 3.18

36 002233 塔牌集团 10,442,815.00 2.94

37 300446 乐凯新材 10,265,704.16 2.89

38 002496 辉丰股份 9,964,640.60 2.80

39 600562 国睿科技 9,733,568.11 2.74

40 000683 远兴能源 9,710,000.00 2.73

41 002808 苏州恒久 9,708,416.32 2.73

42 300450 先导智能 9,566,835.64 2.69

43 300097 智云股份 9,550,072.44 2.69

44 600068 葛洲坝 9,487,063.88 2.67

45 600030 中信证券 9,375,000.00 2.64

46 300400 劲拓股份 9,170,281.00 2.58

47 002094 青岛金王 9,164,915.56 2.58

第41页共50页

48 002221 东华能源 9,155,913.50 2.58

49 600477 杭萧钢构 9,037,968.48 2.54

50 000425 徐工机械 8,907,900.00 2.51

51 000807 云铝股份 8,880,183.00 2.50

52 600352 浙江龙盛 8,808,532.20 2.48

53 002050 三花智控 8,783,228.00 2.47

54 002611 东方精工 8,593,998.35 2.42

55 600585 海螺水泥 8,435,657.34 2.37

56 002466 天齐锂业 8,264,280.44 2.32

57 000661 长春高新 7,696,625.61 2.17

58 002440 闰土股份 7,688,101.38 2.16

59 002434 万里扬 7,644,513.90 2.15

60 300255 常山药业 7,545,308.47 2.12

61 601800 中国交建 7,434,635.00 2.09

62 300106 西部牧业 7,286,103.43 2.05

63 000157 中联重科 7,258,861.00 2.04

64 002008 大族激光 7,230,612.00 2.03

65 600110 诺德股份 7,190,045.32 2.02

66 002007 华兰生物 7,134,977.88 2.01

注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 945,386,387.30

卖出股票收入（成交）总额 1,012,813,526.97

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第42页共50页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.1本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编

制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 313,903.34

第43页共50页

2 应收证券清算款 75,344.94

3 应收股利 -

4 应收利息 16,533.22

5 应收申购款 15,990.78

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 421,772.28

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

26,330 15,034.25 2,775,713.36 0.70% 393,075,979.85 99.30%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 37,068.43 0.0094%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

第44页共50页

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2002年10月8日）基金份额总额 1,446,415,713.90

本报告期期初基金份额总额 410,986,933.78

本报告期基金总申购份额 27,968,177.37

减:本报告期基金总赎回份额 43,103,417.94

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 395,851,693.21

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

第45页共50页

（4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金

成交金额 佣金

元数量 成交总额的比例 总量的比例 备注

招商证券 1 1,118,553,045.15 57.15% 1,019,340.74 57.10% -

国信证券 1 364,704,516.63 18.63% 332,352.56 18.62% -

方正证券 2 219,141,105.47 11.20% 199,702.70 11.19% -

国泰君安证券 2 191,467,161.31 9.78% 176,044.93 9.86% -

中信建投证券 1 63,303,573.80 3.23% 57,688.29 3.23% -

国元证券 1 - - - - -

第46页共50页

光大证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

广州证券 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单独指股票交易佣金。

3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况

本报告期内未新增租用交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况

本报告期内退租广发证券上海交易单元一个和国都证券上海交易单元一个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本报告期内本基金无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

第47页共50页

宝盈基金管理有限公司关于新增

深圳新华信通资产管理有限公司 中国证券报 证券时报

1 2017年1月4日

为旗下基金代销机构及参与相关 上海证券报 证券日报

费率优惠活动的公告

宝盈鸿利收益灵活配置混合型证 中国证券报 证券时报

2 2017年1月4日

券投资基金基金经理变更公告 上海证券报

宝盈基金管理有限公司关于高级 中国证券报 证券时报

3 2017年1月10日

管理人员变更的公告 上海证券报 证券日报

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

4 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年1月13日

上海证券报 证券日报

益法进行估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

5 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年1月17日

上海证券报 证券日报

益法进行估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司高级管理 中国证券报 证券时报

6 2017年1月26日

人员变更公告 上海证券报 证券日报

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

7 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年2月7日

上海证券报 证券日报

益法进行估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下

基金参加交通银行股份有限公司 中国证券报 证券时报

8 2017年2月23日

手机银行渠道基金申购及定期定 上海证券报 证券日报

额投资手续费率优惠活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

9 基金 持有的停牌股票采用指数 2017年3月2日

上海证券报 证券日报

收益法进行估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

10 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年3月8日

上海证券报 证券日报

益法进行估值的提示性公告

第48页共50页

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

11 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年3月16日

上海证券报 证券日报

益法进行估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

12 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年3月25日

上海证券报 证券日报

益法进行估值的提示性公告

关于旗下部分基金参加中国工商

中国证券报 证券时报

13 银行股份有限公司个人电子银行 2017年3月31日

上海证券报 证券日报

基金申购费率优惠活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

14 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年4月12日

上海证券报 证券日报

益法进行估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司高级管理 中国证券报 证券时报

15 2017年4月14日

人员变更公告 上海证券报 证券日报

宝盈基金管理有限公司高级管理 中国证券报 证券时报

16 2017年4月14日

人员变更公告 上海证券报 证券日报

宝盈基金管理有限公司关于旗下

基金参加交通银行股份有限公司 中国证券报 证券时报

17 2017年4月22日

手机银行渠道基金申购及定期定 上海证券报 证券日报

额投资手续费率优惠活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

18 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年5月9日

上海证券报 证券日报

益法进行估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

19 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年5月11日

上海证券报 证券日报

益法进行估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

20 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年5月17日

上海证券报 证券日报

益法进行估值的提示性公告

第49页共50页

宝盈基金管理有限公司关于旗下

中国证券报 证券时报

21 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年6月24日

上海证券报 证券日报

益法进行估值的提示性公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金变更注册为宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的文件。

《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

12.3查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2017年8月24日

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