宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 23 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈中证 100 指数增强

基金主代码 213010

交易代码 213010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 2 月 8 日

报告期末基金份额总额 170,444,352.10 份

在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争取得
投资目标 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%、基金总
体投资业绩超越中证 100 指数的表现。

本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制
法，按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建指数化
投资策略 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。
采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益


率利差分析、相对价值评估等债券投资策略。采用市场公
认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资。

业绩比较基准 中证 100 指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比
例不低于基金资产的 80%，预期风险收益高于混合型基金、
风险收益特征

债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券
投资基金产品。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

宝盈中证 100 指数增强
下属分级基金的基金简称 宝盈中证 100 指数增强 A

C

下属分级基金的交易代码 213010 007580

报告期末下属分级基金的份额总额 163,157,682.27 份 7,286,669.83 份

注：本基金管理人于 2019 年 6 月 28 日发布“宝盈基金管理有限公司关于宝盈中证 100 指数增强
型证券投资基金增设 C类基金份额并修改基金合同部分条款的公告”，决定自 2019年7 月1日起，对宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转
为 A 类基金份额，同时对《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》和《宝盈中证 100
指数增强型证券投资基金托管协议》进行了相应修改。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

宝盈中证 100 指数增强 A 宝盈中证 100 指数增强 C

1．本期已实现收益 15,299,016.43 32,150.70

2．本期利润 12,463,259.79 -80,745.07

3．加权平均基金份额本期利润 0.0785 -0.2196

4．期末基金资产净值 262,838,520.91 11,722,432.22

5．期末基金份额净值 1.611 1.609

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

4、本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称“宝
盈中证 100 指数增强 C”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈中证 100 指数增强 A

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 4.95% 0.96% -0.69% 0.89% 5.64% 0.07%

宝盈中证 100 指数增强 C

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.09% 0.90% -0.69% 0.89% 2.78% 0.01%

注：本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称“宝
盈中证 100 指数增强 C”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称“宝
盈中证 100 指数增强 C”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

蔡丹女士，CFA，中山大学概率
本基金、宝 论与数理统计硕士。曾任职于网
盈策略增长 易互动娱乐有限公司、广发证券
2017 年 8

蔡丹 混合型证券 - 9 年 股份有限公司，2011 年 9 月至
月 5 日

投资基金基 2017 年 7 月任职于长城证券股
金经理 份有限公司，先后担任金融研究
所金融工程研究员、资产管理部


量化投资经理、执行董事。2017
年 7 月加入宝盈基金管理有限
公司。中国国籍，证券投资基金
从业人员资格。

刘李杰先生，美国约翰霍普金斯
大学电子与计算机工程博士、华
中科技大学通信与信息系统硕
士、加拿大多伦多大学数理金融
硕士。2008 年 1 月至 2008 年 7
本基金、宝 月在美国 Bayview 金融公司担
盈策略增长 任量化分析师；2009 年 1 月至
混合型证券 2011 年 3 月在加拿大帝国商业
投资基金、 银行担任高级量化分析师；2011
宝盈资源优 2019 年 3 年 3 月至 2012 年 6 月担任加拿
刘李杰 - 11 年

选混合型证 月 30 日 大退休金计划投资委员会高级
券投资基金 投资分析师、投资经理；2012
基金经理； 年 6 月至 2013 年 8 月担任齐鲁
量化投资部 证券执行董事；2013 年 9 月至
总经理 2017 年 8 月担任长城证券股份
有限公司资产管理部董事总经
理。2017 年 8 月加入宝盈基金
管理有限公司量化投资部。中国
国籍，证券投资基金从业人员资
格。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度市场以震荡为主，上证综指从 7 月初到 8 月上旬经历了一波日线级别回调，之后出现
一波日线级别反弹至 9 月中旬，9 月中下旬又经历一波回调。从基本面来看，2019Q2 实际 GDP 为
6.2%，较 2019Q1 下降，从需求端月度数据来看，三季度经济数据较二季度仍有所下滑，但从更高频的周度数据以及 9 月 PMI 数据观察，边际上有一定好转趋势。中美贸易摩擦升级，三季度出口下行明显加速，人民币兑美元在本季度持续贬值，随着中美贸易摩擦影响逐渐显现，净出口对 GDP
贡献将下降。从外资来看，8 月底 MSCI 二次扩容、9 月 23 日富时罗素宣布季调，纳入因子由 5%
提升至 15%，同日，标普新兴市场指数纳入 1099 只 A 股，北上资金从 8 月上旬开始以净流入为主，
8 月下旬到 9 月份净流入额度明显放大，本季度净流入接近 900 亿。从指数走势来看，主要宽基
指数都先经历了一轮日线级别下跌，之后进入一波日线级别上涨，区间表现如下：中小板指上涨
1.95%，中证 500 上涨 1.11%，创业板指上涨 1.03%，中证 1000 上涨 0.95%，上证 50 上涨 0.88%，
上证综指上涨 0.66%，中证 800 上涨 0.56%，沪深 300 和中证 100 分别上涨 0.39%和 0.24%。分行
业来看，申万 28 个一级行业涨跌参半，涨幅排前的五个行业：电子（上涨 7.63%）、通信（上涨5.47%）、计算机（上涨 3.59%）、银行（上涨 3.12%）和机械设备（上涨 2.97%）；跌幅排前的五个行业：农林牧渔（下跌 8.53%）、国防军工（下跌 6.93%）、有色金属（下跌 3.51%）、食品饮料（下跌 2.25%）和汽车（下跌 1.62%）。

从大小盘风格来看，本季度 TMT 板块表现相对强势，7 月初至 9 月中旬中证 500 相对中证 100
持续走强，在 9 月中下旬调整阶段，大盘蓝筹相对抗跌，小盘风格优势又快速回落至均线之下。
本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子，构建多维度、多策略的选股体系。本基金通过对成份股内部有效因子的挖掘，在实现主要风
险因子中性的基础上，严格控制与基准指数的偏离度，通过增强策略来增强产品收益。此外，本基金还积极参与主板、中小板、创业板和科创板的网下新股申购，通过打新来提供稳定的增强收益。

报告期内，本基金的股票仓位维持 94%左右的水平，在复制中证 100 指数成份股的基础上，
配置了部分增强策略，同时积极参与科创板网下新股申购。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈中证 100 指数增强 A 基金份额净值为 1.611 元，本报告期基金份额净值
增长率为 4.95%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%；

截至本报告期末宝盈中证 100 指数增强 C 基金份额净值为 1.609 元，本报告期基金份额净值
增长率为 2.09%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 259,592,725.69 91.04

其中：股票 259,592,725.69 91.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,800,420.00 2.74

其中：债券 7,800,420.00 2.74

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,594,149.47 5.82

8 其他资产 1,159,229.12 0.41


9 合计 285,146,524.28 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,145,570.00 1.51

B 采矿业 8,263,135.00 3.01

C 制造业 87,812,752.62 31.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,698,809.00 2.08

E 建筑业 8,530,065.20 3.11

F 批发和零售业 2,188,424.00 0.80

G 交通运输、仓储和邮政业 6,737,364.00 2.45

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,314,870.54 1.94

J 金融业 112,286,082.37 40.90

K 房地产业 11,227,961.00 4.09

L 租赁和商务服务业 4,266,597.00 1.55

M 科学研究和技术服务业 364,140.00 0.13

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 256,835,770.73 93.54

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 27,690.00 0.01

C 制造业 2,406,950.56 0.88


D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99,185.00 0.04

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.08

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,756,954.96 1.00

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 322,025 28,029,056.00 10.21

2 600519 贵州茅台 14,800 17,020,000.00 6.20

3 600036 招商银行 305,600 10,619,600.00 3.87

4 000651 格力电器 141,400 8,102,220.00 2.95

5 000858 五粮液 58,900 7,645,220.00 2.78

6 601166 兴业银行 430,800 7,551,924.00 2.75

7 000333 美的集团 145,050 7,412,055.00 2.70

8 600276 恒瑞医药 90,574 7,307,510.32 2.66


9 600030 中信证券 260,500 5,856,040.00 2.13

10 600887 伊利股份 182,800 5,213,456.00 1.90

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 688012 中微公司 22,956 1,240,312.68 0.45

2 688036 传音控股 18,965 963,042.70 0.35

3 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.05

4 600795 国电电力 41,500 99,185.00 0.04

5 000338 潍柴动力 7,200 80,784.00 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 7,800,420.00 2.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,800,420.00 2.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 019611 19 国债 01 58,000 5,799,420.00 2.11

2 019615 19 国债 05 20,000 2,001,000.00 0.73

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 27,524.53

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 116,233.33

5 应收申购款 1,015,471.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,159,229.12

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
允价值(元) 比例(%)

1 688012 中微公司 1,240,312.68 0.45 新股锁定

2 688036 传音控股 963,042.70 0.35 新股锁定

3 688368 晶丰明源 144,930.76 0.05 新股未上市

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 宝盈中证 100 指数增强 A 宝盈中证 100 指数增强 C

报告期期初基金份额总额 153,795,629.35 -

报告期期间基金总申购份额 44,738,304.93 7,759,189.31

减:报告期期间基金总赎回份额 35,376,252.01 472,519.48

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

- -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 163,157,682.27 7,286,669.83

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金设立的文件。

《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》。

《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

9.3 查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司
2019 年 10 月 23 日
点击查看>>  附件