国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日基金管理人:国联安基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日
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国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安安心成长混合
基金主代码 253010
交易代码 253010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年7月13日
报告期末基金份额总额 215,577,871.51份
投资目标 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次
通过全程的风险预算,结合数量化的金融工程模
型,根据市场以及基金超额收益率的情况,进行资
产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个
投资策略 层次,在股票投资方面,以价值选股为原则,主要
选取基本面好、流动性强,价值被低估的公司,在
行业配置基础上进行组合管理;在债券投资方面,
注重风险管理,追求稳定收益,基于对中长期宏观
形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置,
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并适量持有可转换债券来构建债券组合。
为“德盛安心成长线”,“德盛安心成长线”的确
定方式为在基金合同生效时的值为0.90元,随着时业绩比较基准
间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一
年期银行存款税后利率除以365。
风险收益特征 中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 -4,328,688.28
2.本期利润 17,281,185.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0730
4.期末基金资产净值 130,298,058.00
5.期末基金份额净值 0.604注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
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过去三个月 12.69% 1.20% 0.68% 0.01% 12.01% 1.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005 年 7 月 13 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1、本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”, 德盛安心成长线的确定:在基金合同生效时的值为 0.90 元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以 365;
2、本基金基金合同于 2005 年 7 月 13 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
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吴照银,经济学硕士,1999
年7月至2000年7月在安徽
省宣州市国土资源管理局
担任科员,2003年6月至
2008年6月在上海福卡经
济预测研究所理论部担任
宏观经济研究员,2008年6
本基金 月至2009年6月在中国人
5年(自
基金经 保资产管理股份有限公司
吴照银 2012-8-22 - 2008年
理、研究 担任宏观经济研究员,
起)
员 2009年9月至2011年3月在
中海基金管理有限公司先
后担任助理分析师、分析
师。吴照银先生于2011年3
月加盟国联安基金管理有
限公司,担任研究部研究
员。2012年8月起,担任本
基金基金经理。注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
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本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金判断 2013 年第三季度宏观经济平稳向上,企业盈利也会上行;同时通货膨胀仍不会很高,货币政策较为宽松,流动性较为充裕,这为资本市场提供了相对较好的基本面。因而本基金在 2013 年第三季度操作较为积极,维持较高的股票仓位。4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为 12.69%,同期业绩比较基准收益率为0.68%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 83,023,030.76 63.31
其中:股票 83,023,030.76 63.31
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 26,470,535.70 20.19
其中:债券 26,470,535.70 20.19
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 18,738,243.85 14.29
7 其他资产 2,898,752.56 2.21
8 合计 131,130,562.87 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,616,000.00 1.24
B 采矿业 817,200.00 0.63
C 制造业 46,290,416.78 35.53
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 1,814,000.00 1.39
F 批发和零售业 6,951,813.98 5.34
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
J 金融业 17,909,700.00 13.75
K 房地产业 7,623,900.00 5.85
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
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合计 83,023,030.76 63.725.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600418 江淮汽车 672,476 6,206,953.48 4.76
2 002648 卫星石化 200,000 5,934,000.00 4.55
3 600801 华新水泥 474,600 5,842,326.00 4.48
4 002408 齐翔腾达 397,225 5,553,205.50 4.26
5 600837 海通证券 400,000 5,004,000.00 3.84
6 600030 中信证券 370,000 4,547,300.00 3.49
7 000024 招商地产 180,000 4,320,000.00 3.32
8 000338 潍柴动力 197,275 3,819,244.00 2.93
9 601166 兴业银行 300,000 3,351,000.00 2.57
10 600546 山煤国际 573,200 3,272,972.00 2.515.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 4,531,057.28 3.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 4,796,100.00 3.68
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 17,143,378.42 13.16
8 其他 - -
9 合计 26,470,535.70 20.32
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国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 113003 重工转债 95,100 12,091,014.00 9.28
2 010107 21国债⑺ 40,000 4,124,000.00 3.17
3 126016 08宝钢债 40,000 3,884,400.00 2.98
4 110015 石化转债 26,930 2,636,177.70 2.02
5 110007 博汇转债 13,580 1,406,480.60 1.085.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
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国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 71,511.58
2 应收证券清算款 2,673,005.91
3 应收股利 -
4 应收利息 142,832.49
5 应收申购款 10,902.58
6 其他应收款 500.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,898,752.565.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)
1 113003 重工转债 12,091,014.00 9.28
2 110015 石化转债 2,636,177.70 2.02
3 110007 博汇转债 1,406,480.60 1.08
4 110020 南山转债 1,009,000.00 0.77
5 127001 海直转债 706.12 0.005.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
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单位:份
报告期期初基金份额总额 307,288,067.08
报告期期间基金总申购份额 616,845.55
减:报告期期间基金总赎回份额 92,327,041.12
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 215,577,871.51注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理的基金份额。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安德盛安心成长混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》
3、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼8.3 查阅方式
网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
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