广发货币市场基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发货币

基金主代码 270004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 114,798,975,066.75 份

投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

投资策略 投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上
而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利
率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期
利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构
建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值


分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机

会，进行相应的套利操作，增加投资收益。

业绩比较基准 （1－利息税率）×活期存款利率

风险收益特征 1. 高安全性：本金损失的风险小，收益的波动性小；

2. 高流动性：基金投资组合本身剩余期限短，流动性高；投
资人在基金交易时无需支付费用，变现成本低；

3. 稳定的收益：力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率
（税后）的收益率。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属四级基金的基金简 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E

称

下属四级基金的场内简 - - - 广发货币

称

下属四级基金的交易代 270004 270014 005092 511920

码

报告期末下属四级基金 4,191,640,4 110,597,755 9,573,500.00
5,724.48 份

的份额总额 72.94 份 ,369.33 份 份

注：1、广发货币市场基金E类份额的基金份额面值为100元，本报告中（除上市基金前十名持有人外）所列E类份额数据面值已折算为1元。

2、广发货币E类份额在上海证券交易所上市交易，扩位证券简称为“广发货币ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日)


广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E

17,066,508.2 576,890,290.

1.本期已实现收益 24.30 33,006.05
1 79

17,066,508.2 576,890,290.

2.本期利润 24.30 33,006.05
1 79

3.期末基金资产净 4,191,640,47 110,597,755,

5,724.48 9,573,500.00
值 2.94 369.33

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发货币 A:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.4281% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3387% 0.0004%

过去六个月 0.9107% 0.0005% 0.1779% 0.0000% 0.7328% 0.0005%

过去一年 2.0226% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.6677% 0.0007%

过去三年 6.5307% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 5.4651% 0.0010%

过去五年 13.4819% 0.0021% 1.7753% 0.0000% 11.7066% 0.0021%

自基金合同 66.4224% 0.0050% 18.0294% 0.0030% 48.3930% 0.0020%
生效起至今
2、广发货币 B：

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益


② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.4888% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3994% 0.0004%

过去六个月 1.0321% 0.0005% 0.1779% 0.0000% 0.8542% 0.0005%

过去一年 2.2676% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.9127% 0.0007%

过去三年 7.3002% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 6.2346% 0.0010%

过去五年 14.8503% 0.0021% 1.7753% 0.0000% 13.0750% 0.0021%

自基金合同 55.7473% 0.0038% 7.7348% 0.0016% 48.0125% 0.0022%
生效起至今
3、广发货币 C：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.4263% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3369% 0.0004%

过去六个月 0.9060% 0.0005% 0.1779% 0.0000% 0.7281% 0.0005%

过去一年 2.0124% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.6575% 0.0007%

过去三年 6.4956% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 5.4300% 0.0010%

过去五年 13.4394% 0.0021% 1.7753% 0.0000% 11.6641% 0.0021%

自基金合同 13.9969% 0.0022% 1.8200% 0.0000% 12.1769% 0.0022%
生效起至今
4、广发货币 E：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.4282% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3388% 0.0004%

过去六个月 0.9106% 0.0005% 0.1779% 0.0000% 0.7327% 0.0005%

过去一年 2.0221% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.6672% 0.0007%

过去三年 6.5022% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 5.4366% 0.0010%

过去五年 13.1582% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 11.3829% 0.0020%

自基金合同 18.1624% 0.0019% 2.3304% 0.0000% 15.8320% 0.0019%
生效起至今

注：本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的利润分配按日结转为对应份额，本基金E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005 年 5 月 20 日至 2022 年 9 月 30 日)

1、广发货币 A：

2、广发货币 B：

3、广发货币 C：
4、广发货币 E：


注：自2010年10月28日起，本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率：即（1－利息税率）×活期存款利率”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金

经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

本基金的基金 温秀娟女士，经济学学士，
经理；广发现金 持有中国证券投资基金业

宝场内实时申 从业证书。曾任广发证券股

赎货币市场基 2010-0 份有限公司江门营业部高

温秀娟 金的基金经理； 4-29 - 22 年 级客户经理、固定收益部交

广发活期宝货 易员、投资经理，广发基金

币市场基金的 管理有限公司固定收益部

基金经理；广发 研究员、投资经理、固定收

添利交易型货 益部副总经理、广发理财 7


币市场基金的 天债券型证券投资基金基

基金经理；广发 金经理(自 2013 年 6 月 20

天天红发起式 日至 2020 年 4 月 21 日)、

货币市场基金 广发理财 30 天债券型证券

的基金经理；广 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自

发中证同业存 2013 年 1 月 14 日至 2020

单 AAA 指数 7 天 年 9 月 24 日)、广发景宁纯

持有期证券投 债债券型证券投资基金基

资基金的基金 金经理(自 2020 年 4 月 22

经理；固定收益 日至 2020 年 12 月 21 日)。

投资总监、兼任

现金指数投资

部总经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风
险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，资金面整体维持在较为宽松的水平。7月初，央行一度将逆回购规模缩减至30亿，引发市场对央行货币政策边际紧缩的担忧。但央行此举更多意在引导机构降杠杆，而非货币政策紧缩，后续回购利率和SHIBOR利率反而持续下行。期间断供风波发酵，基本面回落，流动性淤积在银行间市场的情况进一步加剧。直到8月，央行二季度货币政策执行报告表达对通胀高度关注，存单利率出现快速上行。8月15日央行超预期降息10bp，市场对货币政策预期再次转为乐观，市场回购利率也持续在低位运行。尽管在8、9月MLF两次缩量2000亿续作回笼部分流动性，资金面在9月末受季末因素影响也略有收敛，但7天回购利率维持明显低于政策利率，短端资产收益率依然平稳。

报告期内，本组合作为现金管理工具，在收益率较高时点，选择资质较好的资产进行配置。组合未来将继续跟踪经济基本面、货币政策等方面的变化，增强操作的灵活性。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为0.4281%，B类基金份额净值收益率为0.4888%，C类基金份额净值收益率为0.4263%，E类基金份额净值收益率为0.4282%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 52,798,985,412.33 43.99

其中：债券 52,493,941,489.91 43.73

资产支持证券 305,043,922.42 0.25

2 买入返售金融资产 32,851,618,594.95 27.37

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 34,124,814,442.31 28.43

4 其他资产 255,525,256.53 0.21

5 合计 120,030,943,706.12 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 14.05

其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值
序号 项目 金额

比例（％）

报告期末债券回购融资余额 5,200,558,253.73 4.53
2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 81

报告期内投资组合平均剩余期限最 90
高值

报告期内投资组合平均剩余期限最 73
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）

1 30天以内 38.94 4.53

其中：剩余存续期超过397天的

- -
浮动利率债

2 30天（含）—60天 17.79 -

其中：剩余存续期超过397天的

- -
浮动利率债

3 60天（含）—90天 15.80 -

其中：剩余存续期超过397天的

- -
浮动利率债

4 90天（含）—120天 7.60 -


其中：剩余存续期超过397天的

- -
浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 23.86 -

其中：剩余存续期超过397天的

- -
浮动利率债

合计 103.99 4.53

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 500,793,299.13 0.44

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,447,784,561.82 9.10

其中：政策性金融债 7,954,741,815.32 6.93

4 企业债券 470,624,277.06 0.41

5 企业短期融资券 6,526,837,090.99 5.69

6 中期票据 20,580,262.97 0.02

7 同业存单 34,527,321,997.94 30.08

8 其他 - -

9 合计 52,493,941,489.91 45.73

剩余存续期超过 397 天的浮

10 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资


(张) 产净值比
例（％）

1 200313 20 进出 13 19,200,000.00 1,950,763,934.85 1.70

2 112204001 22 中国银行 13,000,000.00 1,288,618,813.80 1.12
CD001

3 012281965 22 国家管网 12,200,000.00 1,226,988,888.07 1.07
SCP001

4 112216081 22 上海银行 10,000,000.00 997,612,653.21 0.87
CD081

5 112203035 22 农业银行 10,000,000.00 986,931,964.93 0.86
CD035

6 200402 20 农发 02 9,600,000.00 972,492,687.08 0.85

7 220201 22 国开 01 9,100,000.00 924,060,566.03 0.80

8 220404 22 农发 04 8,000,000.00 804,735,442.11 0.70

9 200207 20 国开 07 7,700,000.00 780,898,383.51 0.68

10 112117200 21 光大银行 6,500,000.00 648,399,199.27 0.56
CD200

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0897%

报告期内偏离度的最低值 0.0233%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0577%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资


产净值比
例（％）

1 180219 长兴 11A1 1,300,000 130,589,238.35 0.11

2 2289272 22 浦鑫归航 3 340,000 34,007,734.92 0.03
优先

3 2289234 22 交诚 2 优先 280,000 28,016,563.98 0.02

4 180943 烨熠 10A1 240,000 24,011,393.64 0.02

5 180378 烁安 1A1 200,000 13,729,881.56 0.01

6 2289148 22 招银和萃 2 400,000 11,672,741.06 0.01
优先

7 180229 PR 烨 7A1 200,000 10,635,248.95 0.01

8 180654 烁安 2A1 100,000 10,022,286.33 0.01

9 2289164 22 建鑫 4 优先 300,000 9,640,699.42 0.01

10 180490 PR 烨 9A1 90,000 8,066,470.75 0.01

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、上海银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 56,371.39

2 应收证券清算款 3,470,143.18

3 应收利息 -

4 应收申购款 251,998,741.96


5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 255,525,256.53

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币E

报告期期初基 4,041,341,223 103,912,579,5 7,917,800.00
5,700.20

金份额总额 .52 59.36

报告期期间基 3,738,577,304 43,911,708,26 3,220,000.00
金总申购份额 24.28

.07 2.64

报告期期间基 3,588,278,054 37,226,532,45 1,564,300.00
金总赎回份额 -

.65 2.67

报告期期末基 4,191,640,472 110,597,755,3 9,573,500.00
金份额总额 5,724.48

.94 69.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2022-07-0 260,000,000. 260,000,000.0 0.00%
6 00 0

2 赎回 2022-07-0 -35,000,000. -35,000,000.0 0.00%
8 00 0

3 赎回 2022-07-1 -80,000,000. -80,000,000.0 0.00%
3 00 0

4 红利再投 2022-07-3 2,908,031.60 2,908,031.60 0.00%
1

5 赎回 2022-08-0 -80,000,000. -80,000,000.0 0.00%
8 00 0

6 赎回 2022-08-0 -30,000,000. -30,000,000.0 0.00%


9 00 0

7 赎回 2022-08-0 -50,000,000. -50,000,000.0 0.00%
9 00 0

8 红利再投 2022-08-3 2,927,815.95 2,927,815.95 0.00%
1

9 申购 2022-09-0 200,000,000. 200,000,000.0 0.00%
6 00 0

10 申购 2022-09-0 100,000,000. 100,000,000.0 0.00%
7 00 0

11 赎回 2022-09-2 -40,000,000. -40,000,000.0 0.00%
8 00 0

12 红利再投 2022-09-3 3,107,793.12 3,107,793.12 0.00%
0

合计 253,943,640. 253,943,640.6

67 7

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1. 中国证监会批准广发货币市场基金募集的文件

2. 《广发货币市场基金基金合同》

3. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4. 《广发货币市场基金托管协议》

5. 法律意见书

6. 基金管理人业务资格批件、营业执照

7. 基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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