富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2012年第四季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009年9月3日至2012年12月31日)
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注:1、本基金的基金合同生效日为2009年9月3日,本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
2、截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下:
股票资产占基金资产的比例为85%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%,现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的比例不高于3%。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述规定或者基金合同约定的投资组合限制的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配,信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易,其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年第4季度,国内的证券市场在出现了先抑后扬的走势。四季度业绩基准沪深300指数上涨9.53%。从宏观经济来看,国内经济出现微弱的复苏,PMI(采购经理人指数)连续三个月处于50枯荣线之上,特别是基建和房地产投资开始逐步增加,带动相关制造业等产业链出现复苏,同时,四季度节假日较多的消费,使得消费数据也有不错的增长 相比之下,外贸数据略微低于预期。经济的低位复苏,使得投资者对三季度以来过度的悲观发生了较大的变化,周期行业成为投资者首选,银行金融和地产等成为加仓的较好选择。
四季度,在投资策略上,战略看好并超配了银行板块 同时在行业和个股的选择上,仍然超配银行等金融和零售等行业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.946元,本报告期份额净值上涨11.43% ,同期业绩基准上涨9.53%,跑赢业绩基准1.9%,跟踪误差1.31%,符合合同要求。由于本基金行业配置较多的银行股,是四季度跑赢市场的主要原因。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
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5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件
2、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》
3、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》
4、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
7.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一三年一月十九日
基金简称 国富沪深300指数增强
基金主代码 450008
交易代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月3日
报告期末基金份额总额 1,046,139,182.18份
投资目标 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。
投资策略 本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上,对利率结构、市场利率走势进行分析和预测,综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、流动性的好坏等因素,进行优化选样构建本基金的债券投资组合。本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托,采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。
业绩比较基准 95%×沪深300指数+5%×银行同业存款利率
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益 -9,363,936.08
2.本期利润 99,236,643.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0976
4.期末基金资产净值 989,478,273.99
5.期末基金份额净值 0.946
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 11.43% 1.25% 9.53% 1.22% 1.90% 0.03%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵晓东 本基金基金经理、富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金经理 2009-9-3 - 9年 赵晓东先生,香港大学MBA,辽宁工程技术大学经济学学士。曾任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员。加入国海富兰克林基金管理有限公司后曾任研究员、高级研究员、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理助理和富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的基金经理助理。现任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金和富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 939,314,556.42 93.96
其中:股票 939,314,556.42 93.96
2 固定收益投资 105,264.00 0.01
其中:债券 105,264.00 0.01
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 59,750,674.14 5.98
6 其他各项资产 500,708.34 0.05
7 合计 999,671,202.90 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 22,390,398.18 2.26
C 制造业 17,903,350.00 1.81
C0 食品、饮料 17,903,350.00 1.81
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 39,506,651.79 3.99
I 金融、保险业 112,320,069.97 11.35
J 房地产业 10,086,604.00 1.02
K 社会服务业 3,206,797.00 0.32
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 205,413,870.94 20.76
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,172,554.32 0.42
B 采掘业 73,225,946.05 7.40
C 制造业 239,539,206.76 24.21
C0 食品、饮料 46,192,856.42 4.67
C1 纺织、服装、皮毛 1,709,552.27 0.17
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,482,457.41 1.46
C5 电子 17,797,415.73 1.80
C6 金属、非金属 53,927,021.34 5.45
C7 机械、设备、仪表 72,405,381.19 7.32
C8 医药、生物制品 32,831,991.05 3.32
C99 其他制造业 192,531.35 0.02
D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,706,628.62 1.99
E 建筑业 27,602,222.50 2.79
F 交通运输、仓储业 17,526,620.03 1.77
G 信息技术业 16,574,989.27 1.68
H 批发和零售贸易 16,370,867.86 1.65
I 金融、保险业 253,835,383.48 25.65
J 房地产业 45,204,241.38 4.57
K 社会服务业 7,126,459.62 0.72
L 传播与文化产业 3,783,079.20 0.38
M 综合类 9,232,486.39 0.93
合计 733,900,685.48 74.17
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,091,289 28,755,223.75 2.91
2 600016 民生银行 3,502,453 27,529,280.58 2.78
3 601318 中国平安 478,108 21,653,511.32 2.19
4 601166 兴业银行 1,179,779 19,690,511.51 1.99
5 601328 交通银行 3,615,921 17,862,649.74 1.81
6 600000 浦发银行 1,750,199 17,361,974.08 1.75
7 000002 万科A 1,372,746 13,892,189.52 1.40
8 600030 中信证券 979,086 13,080,588.96 1.32
9 600519 贵州茅台 60,105 12,563,147.10 1.27
10 601088 中国神华 467,947 11,862,456.45 1.20
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 4,750,000 37,335,000.00 3.77
2 600778 友好集团 3,290,930 35,344,588.20 3.57
3 600000 浦发银行 2,500,000 24,800,000.00 2.51
4 601166 兴业银行 1,299,963 21,696,382.47 2.19
5 002304 洋河股份 160,000 14,939,200.00 1.51
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 105,264.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 105,264.00 0.01
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110022 同仁转债 900 105,264.00 0.01
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 18,056.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,194.22
5 应收申购款 469,458.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 500,708.34
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 13,892,189.52 1.40 筹划重大事项
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
本报告期期初基金份额总额 1,018,537,697.22
本报告期基金总申购份额 96,606,324.31
减:本报告期基金总赎回份额 69,004,839.35
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,046,139,182.18
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年一月十九日
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