富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富沪深300指数增强
基金主代码 450008
交易代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月3日
报告期末基金份额总额 163,943,617.08份
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方
法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结
合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，
投资目标 力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资
产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较
基准的年跟踪误差不超过8%。
资产配置策略：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，在
股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管理人
在债券（国债为主）、股票、现金等各类资产之间仅进
行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析及先进
投资策略 的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超
越目标指数的收益。
股票投资策略：
本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合的
投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数为沪深300指
数。
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本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作
（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金将
基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量化投
资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建
立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，
适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与目标指数
的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常市场情况下，
本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。此外，
本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资，
以在不增加额外风险的前提下提高收益水平，争取获得
超过指数的回报。
债券投资策略：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，
对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综合考虑
中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、流动
性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金的债券投资
组合。
本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投
资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，采
取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，
结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求
分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在
保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资
组合管理。
业绩比较基准 95%X沪深300指数+ 5% X银行同业存款利率
本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预
风险收益特征 期收益的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
1.本期已实现收益 12,242,008.61
2.本期利润 10,246,797.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0591
4.期末基金资产净值 202,710,603.12
5.期末基金份额净值 1.236
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 准差④
过去三个月 4.66% 0.81% 3.01% 0.76% 1.65% 0.05%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2009年9月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
张志强先生，CFA，纽约州
立大学（布法罗）计算机科
公司量化 学硕士，中国科学技术大学
与指数投 数学专业硕士。历任美国
资总监、 Enreach Technology Inc.
金融工程 软件工程师、海通证券股份
部总经 有限公司研究所高级研究
理、职工 员、友邦华泰基金管理有限
监事、国 公司高级数量分析师、国海
2013年3月
张志强 富沪深 - 13年 富兰克林基金管理有限公
21日
300指数 司首席数量分析师、风险控
增强基金 制部总经理、业务发展部总
及国富中 经理。截至本报告期末任国
证100指 海富兰克林基金管理有限
数增强分 公司量化与指数投资总监、
级基金的 金融工程部总经理、职工监
基金经理 事、国富沪深300指数增强
基金及国富中证100指数增
强分级基金的基金经理。
鲍翔先生，英国拉夫堡大学
国富沪深 金融数学硕士。历任浙商证
300指数 券股份有限公司量化研究
增强基金 员及国海富兰克林基金管
及国富中 理有限公司高级数量分析
证100指 2016年5月
鲍翔 - 7年 师。截至本报告期末任国海
数增强分 5日 富兰克林基金管理有限公
级基金的 司国富沪深300指数增强基
基金经理 金及国富中证100指数增强
兼高级数 分级基金的基金经理兼高
量分析师 级数量分析师。
注：
1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度，A股市场先涨后跌，底部较一、二季度明显抬升，中等市值股票涨幅居前，其中沪深300指数上涨3.15%，建筑材料、综合行业股票涨幅均超过9%，国企改革、PPP、环保等概念热度较高。
实体经济方面，国家统计局发布的9月份中国采购经理人PMI指数为50.4，和8月持平，经济运行总体向好，制造业企业开工情况继续回升，需求表现良好，但企业在主动补库存方面依然较谨慎。流动性方面，9月公布的非农数据不及预期，依然维持美联储可能在12月份加息的判断，国内短期资金价格略有上抬，近期央行货币政策仍旧通过“以长代短”的货币供给结构调整提升短端利率水平，预计后续货币政策仍会延续谨慎的公开市场操作为主，市场流动性将保持略宽松的状态。
三季度，本基金继续保持均衡的组合配置以控制主动投资风险，并运用量化选股策略力图实现指数增强。
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4.5报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日，本基金份额净值为1.236元。本报告期，份额净值上涨4.66%，同
期业绩比较基准上涨3.01%，基金表现超越业绩基准1.65%，期间基金年化跟踪误差为2.50%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 190,488,575.55 93.01
其中：股票 190,488,575.55 93.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 14,165,160.70 6.92
8 其他资产 150,288.58 0.07
9 合计 204,804,024.83 100.00
注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,094,586.56 3.01
C 制造业 43,071,408.72 21.25
电力、热力、燃气及水生产和
D 8,855,520.00 4.37
供应业
E 建筑业 4,863,753.00 2.40
F 批发和零售业 3,732,056.20 1.84
G 交通运输、仓储和邮政业 4,836,719.00 2.39
H 住宿和餐饮业 - -
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信息传输、软件和信息技术服
I 10,522,796.35 5.19
务业
J 金融业 68,421,877.60 33.75
K 房地产业 9,772,336.20 4.82
L 租赁和商务服务业 1,256,149.08 0.62
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,725,500.00 0.85
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 309,913.24 0.15
S 综合 156,787.33 0.08
合计 163,619,403.28 80.72
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 18,893,846.81 9.32
电力、热力、燃气及水生
D - -
产和供应业
E 建筑业 1,061,595.50 0.52
F 批发和零售业 703,274.14 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 3,583,873.83 1.77
术服务业
J 金融业 10,370.00 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 619,365.10 0.31
M 科学研究和技术服务业 658,108.00 0.32
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 736,636.00 0.36
R 文化、体育和娱乐业 602,102.89 0.30
S 综合 - -
合计 26,869,172.27 13.25
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5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 601166 兴业银行 705,200 11,262,044.00 5.56
2 000001 平安银行 1,072,504 9,727,611.28 4.80
3 601318 中国平安 253,186 8,648,833.76 4.27
4 601818 光大银行 2,114,900 8,015,471.00 3.95
5 600015 华夏银行 777,782 7,816,709.10 3.86
6 600030 中信证券 250,900 4,044,508.00 2.00
7 600446 金证股份 121,500 3,570,885.00 1.76
8 601668 中国建筑 577,400 3,562,558.00 1.76
9 000725 京东方Ａ 1,367,600 3,241,212.00 1.60
10 300104 乐视网 69,133 3,059,135.25 1.51
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 300294 博雅生物 11,200 751,296.00 0.37
2 000150 宜华健康 24,400 736,636.00 0.36
3 000915 山大华特 16,200 726,732.00 0.36
4 000153 丰原药业 62,600 721,152.00 0.36
5 002118 紫鑫药业 45,700 720,689.00 0.36
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 57,153.87
2 应收证券清算款 89,307.75
3 应收股利 -
4 应收利息 2,529.83
5 应收申购款 1,297.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 150,288.58
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 177,675,986.92
报告期期间基金总申购份额 3,409,947.02
减:报告期期间基金总赎回份额 17,142,316.86
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）
报告期期末基金份额总额 163,943,617.08
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
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8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
8.3查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2016年10月24日
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