富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投

资基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富沪深300指数增强

基金主代码 450008

交易代码 450008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年9月3日

报告期末基金份额总额 158,390,048.09份

本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方

法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结

投资目标 合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，

力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资

产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较

基准的年跟踪误差不超过8%。

资产配置策略：

本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，在

股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管理人

在债券（国债为主）、股票、现金等各类资产之间仅进

行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析及先进

投资策略 的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超

越目标指数的收益。

股票投资策略：

本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合的

投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数为沪深300指

数。

本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作

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（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金将

基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量化投

资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建

立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，

适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与目标指数

的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常市场情况下，

本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。此外，

本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资，

以在不增加额外风险的前提下提高收益水平，争取获得

超过指数的回报。

债券投资策略：

本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，

对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综合考虑

中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、流动

性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金的债券投资

组合。

本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投

资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，采

取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，

结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求

分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在

保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资

组合管理。

业绩比较基准 95%X沪深300指数+ 5%X银行同业存款利率

风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预

期收益的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日－2016年12月31日）

1.本期已实现收益 11,758,884.73

2.本期利润 9,369,761.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.0582

4.期末基金资产净值 204,864,202.02

5.期末基金份额净值 1.293

注：

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 第3页共12页

等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 4.61% 0.64% 1.67% 0.67% 2.94% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2009年9月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例

符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

张志强先生，CFA，纽约州

立大学（布法罗）计算机科

公司量化 学硕士，中国科学技术大学

与指数投 数学专业硕士。历任美国

资总监、 Enreach Technology Inc.

金融工程 软件工程师、海通证券股份

部总经 有限公司研究所高级研究

理、职工 员、友邦华泰基金管理有限

监事、国 2013年3月 公司高级数量分析师、国海

张志强富沪深 21日 - 14年 富兰克林基金管理有限公

300指数 司首席数量分析师、风险控

增强基金 制部总经理、业务发展部总

及国富中 经理。截至本报告期末任国

证100指 海富兰克林基金管理有限

数增强分 公司量化与指数投资总监、

级基金的 金融工程部总经理、职工监

基金经理 事、国富沪深300指数增强

基金及国富中证100指数增

强分级基金的基金经理。

国富沪深 鲍翔先生，英国拉夫堡大学

300指数 金融数学硕士。历任浙商证

增强基金 券股份有限公司量化研究

及国富中 员及国海富兰克林基金管

证100指 2016年5月 理有限公司高级数量分析

鲍翔 数增强分 5日 - 7年 师。截至本报告期末任国海

级基金的 富兰克林基金管理有限公

基金经理 司国富沪深300指数增强基

兼高级数 金及国富中证100指数增强

量分析师 分级基金的基金经理兼高

级数量分析师。

注：

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首

任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融

领域的工作年限的总和。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度，A股市场先涨后跌，整个季度呈现出较大幅度震荡，大盘股继续表现相对较

好，其中沪深300指数上涨了1.75%。

实体经济方面，12月中国采购经理人PMI指数为51.4，系2016年下半年以来首次下滑，市

场可能对经济预期有所下调。由于房地产政策重新收紧，相关的投资和消费增速有进一步回落的趋势。流动性方面，11、12月份金融市场经历了流动性收紧的考验，后续考虑到CPI维持在2%左右，通胀压力较小，预计货币政策将保持适度宽松。

本报告期，本基金遵循基金合同的要求，继续保持均衡的组合配置以控制主动投资风险，并运用量化选股策略力图实现指数增强。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.293元，上涨4.61%，同期业绩比较基准上涨

1.67%，基金表现超越业绩基准2.94%，期间基金年化跟踪误差为2.74%。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 192,371,977.95 93.39

其中：股票 192,371,977.95 93.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,358,037.42 6.48

8 其他资产 264,560.99 0.13

9 合计 205,994,576.36 100.00

注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,865,712.50 3.84

C 制造业 46,078,923.89 22.49

D 电力、热力、燃气及水生产和 8,886,468.00 4.34

供应业

E 建筑业 881,545.00 0.43

F 批发和零售业 3,744,975.02 1.83

G 交通运输、仓储和邮政业 2,826,524.68 1.38

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 11,243,855.24 5.49

务业

J 金融业 68,967,642.80 33.67

K 房地产业 8,844,597.95 4.32

L 租赁和商务服务业 4,228,427.40 2.06

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M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,255,970.00 1.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,351,608.00 0.66

S 综合 144,835.86 0.07

合计 167,321,086.34 81.67

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 12,714,022.47 6.21

D 电力、热力、燃气及水生 39,324.00 0.02

产和供应业

E 建筑业 4,479,798.79 2.19

F 批发和零售业 1,145,358.00 0.56

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 3,869,226.49 1.89

术服务业

J 金融业 106,780.00 0.05

K 房地产业 301,756.00 0.15

L 租赁和商务服务业 404,694.30 0.20

M 科学研究和技术服务业 1,980,472.88 0.97

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,050,891.61 12.23

5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601166 兴业银行 559,400 9,028,716.00 4.41

2 601318 中国平安 244,086 8,647,966.98 4.22

3 000001 平安银行 827,004 7,525,736.40 3.67

4 600000 浦发银行 456,871 7,405,878.91 3.62

5 601988 中国银行 1,781,100 6,126,984.00 2.99

6 600015 华夏银行 517,582 5,615,764.70 2.74

7 000425 徐工机械 1,351,000 4,566,380.00 2.23

8 600519 贵州茅台 13,500 4,511,025.00 2.20

9 600837 海通证券 270,300 4,257,225.00 2.08

10 600030 中信证券 259,700 4,170,782.00 2.04

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 600629 华建集团 50,276 1,049,762.88 0.51

2 300197 铁汉生态 72,950 925,006.00 0.45

3 000010 美丽生态 119,700 920,493.00 0.45

4 600477 杭萧钢构 90,900 913,545.00 0.45

5 603018 中设集团 26,000 897,260.00 0.44

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查

的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

2016年11月28日，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）收到中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]127号）。中国证监会对海通证

券未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为认定如下：

海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部于2014年3月、2015年2月对杭州恒生

网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放两条专线接入。对于上述外部接入的第三方交易终端软

件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，未按要求采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序等行为，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定。

海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续，并且向其他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在2015年4月明知媒体已报道其客户疑似从事配资业务后，仍未采取有效措施规范该等账户。

依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定：对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。

目前，海通证券已按照监管要求完成了整改；同时，海通证券对涉及此案所得和处罚金额已于2015年度全额计入损益。因此，海通证券认为本次《行政处罚决定书》对海通证券2016年及未来财务无重大影响。此案的了结，消除了海通证券面临的不确定性，有利于海通证券未来发展。

本基金对海通证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对海通 第10页共12页

证券短期经营有一定影响，不改变海通证券长期投资价值。同时由于本基金看好证券行业整体的发展前景向好，行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升，因此买入海通证券。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 52,707.79

2 应收证券清算款 208,096.29

3 应收股利 -

4 应收利息 2,909.24

5 应收申购款 847.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 264,560.99

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 163,943,617.08

报告期期间基金总申购份额 3,273,988.72

减:报告期期间基金总赎回份额 8,827,557.71

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

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报告期期末基金份额总额 158,390,048.09

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。

8.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

8.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年1月20日

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