华泰柏瑞货币市场证券投资基金2011年年度报告摘要

华泰柏瑞货币市场证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务

金额单位:人民币元

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注: 1、本基金的收益分配为按月结转份额

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞货币A

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华泰柏瑞货币B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注: 1.本基金未规定建仓期,本报告期各项资产配置比例符合合同约定。

2.本基金的收益分配是按月结转份额。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注: 1.本基金合同于2009年5月6日生效,2009年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金。截至2011年12月31日,公司基金管理规模为134.65亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注: 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注:本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年全年,货币市场基金收益率普遍提高,主要得益于始于10年四季度的货币政策紧缩。以银行间三月期SHIBOR利率为代表,可以观察到货币市场利率自10年四季度起大幅震荡走高,在11年三季度最高达到6.46%,全年均值5.21%的水平,大大高于10年的全年2.45%的水平。正是因为货币市场利率的大幅提升奠定了货币市场基金的整体收益率水平大幅上升的基础,即使在经济增速明确开始下滑,中长端债券收益率水平下降显著的四季度,货币市场整体利率的下降也及其有限。

在11年通胀预期始终挥之不去的环境下,大批储蓄资金脱离了银行传统的储蓄存款账户转而寻求更高的回报,货币基金及各类理财产品的规模迅速增加,而相当多的货币基金也大幅增加了同业协议存款的资产比例。事实上,利率市场化在货币市场可能已经有开始的迹象了。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,基金份额总额为209,539,968.82份。其中A类基金份额总额37,921,215.00份 B类基金份额总额 171,618,753.82份。合同生效日至本报告期末,A类基金的份额净值收益率为 3.5123%,B类基金的份额净值收益率为4.1530%,业绩基准收益率为1.0812% 。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望12年,货币市场基金仍然面临较高的收益预期。一方面对中期通胀的戒心使得管理层不能够较大力度的放宽货币政策,货币市场利率有可能持续停留在较高水平。短期看,货币市场利率的稳定性可能高过了中长期的其他债券市场。另一方面,经济增速的下滑也将使得更多资金寻求安全的回报而进一步流向货币、债券类产品。

本基金仍将以流动性和安全性作为最重要指标,尽可能为持有人争取回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定,本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。 本基金在本报告期内共进行了12次基金收益集中支付并结转为基金份额: 收益支付日:第1 次 2011年1月6日 第2 次 2011年2月9日 第3 次 2011年3月7日 第4 次 2011年4月6日 第5 次 2011 年5月6日 第6 次 2011 年6月7日 第7次 2011年7月6日 第8 次 2011年8月8日 第9 次 2011年9月6日 第10 次 2011年10月10日 第11次 2011年11月7日 第12 次 2011年12月6日。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2012)第21317号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:华泰柏瑞货币市场证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注: 1、报告截止日2011年12月31日,基金份额总额为209,539,968.82份。其中A类基金份额总额37,921,215.00份 B类基金份额总额171,618,753.82份。

7.2 利润表

会计主体:华泰柏瑞货币市场证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华泰柏瑞货币市场证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]280号《关于核准友邦华泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,339,581,022.54元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第090号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》于2009年5月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,339,948,671.09份基金份额,包含认购资金利息折合367,648.55份基金份额。基金份额总额中A级基金份额1,222,555,997.69份,B级基金份额1,117,392,673.40份。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。因基金管理人更名,经中国证监会批准,本基金名称自2010年4月30日起由“友邦华泰货币市场证券投资基金”更名为“华泰柏瑞货币市场证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞货币”,基金代码保持不变。

根据《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据基金账户内基金份额余额不同,将基金份额分为不同的级别,并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。如投资者在所有销售机构保留的A级基金份额之和的基金份额余额超过5,000,000份(含5,000,000份),即升级为B级份额持有人,如投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的基金份额余额少于4,000,000份(含4,000,000份),即降级为A级份额持有人。由于适用的销售服务费的费率不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金,通知存款,1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,期限在1年以内(含1年)的债券回购,期限在1年以内(含1年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:当期银行活期存款税后收益率。

本财务报表由本基金的管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2012年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。

7.4.6 关联方关系

■

注: 1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

注: 无。

7.4.7.1.2 权证交易

注: 无。

7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

注: 无。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:1、本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下: H = E × 0.33% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:1、本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下: H = E ×0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.2.3 销售服务费

单位:人民币元

■

注: 1、A类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 B类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。计算方法如下: H = E × 0.01% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

■

注:1、投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。

2、期间申购总份额为红利再投资。

3、“期末持有的基金份额占基金总份额比例”:“对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。”

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华泰柏瑞货币A

份额单位:份

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华泰柏瑞货币B

份额单位:份

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注:1、柏瑞投资有限责任公司投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。

2、期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注: 本基金在本报告期间未参与关联方承销证券。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

注: 无。

7.4.8 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注: 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金未持有股票。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注: 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金未持有股票。

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00 元,因此没有债券作为抵押。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中,第二层级的余额为9,987,007.93元,无属于第一层级和第三层级的余额(2010年12月31日:第二层级130,007,162.20元,无第一层级和第三层级)。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

注:在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

8.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

8.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

注:报告期末本基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内,基金管理人副总经理刘宏友因个人原因提出辞职,基金管理人董事会2011年第二次会议审议通过刘宏友辞去副总经理的申请,免去其副总经理职务 董事Soo Kok Beng Peter(苏国明)先生因即将退休,基金管理人的股东书面一致决定由李应如女士担任公司第三届董事会董事,Soo Kok Beng Peter(苏国明)先生不再担任基金管理人的董事 总经理陈国杰因任期届满,基金管理人第三届董事会2011年第六次会议审议并通过,陈国杰先生不再担任公司总经理职务,任命韩勇先生为公司总经理,此任命经中国证券监督管理委员会证监许可文【2011】2086号核准批复。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为50,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了3年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

注:

1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:

公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:

1)具有相应的业务经营资格

2) 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚

3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。

4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。

5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序:基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2012年3月30日

基金简称 华泰柏瑞货币
基金主代码 460006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年5月6日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 209,539,968.82份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B
下属分级基金的交易代码: 460006 460106
报告期末下属分基基金的份额总额 37,921,215.00份 171,618,753.82份
投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求超过业绩基准的稳健投资收益。
投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。
业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B
下属分级基金的风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈晖 唐州徽
联系电话 021-38601777 010-66594855
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金年度报告报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年5月6日-2009年12月31日
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B
本期已实现收益 316,521.72 2,536,033.30 123,324.80 1,583,641.79 394,758.76 1,048,531.42
本期利润 316,521.72 2,536,033.30 123,324.80 1,583,641.79 394,758.76 1,048,531.42
本期净值收益率 2.3200% 2.5603% 0.9293% 1.1701% 0.2630% 0.4225%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末基金资产净值 37,921,215.00 171,618,753.82 17,489,024.83 149,148,289.11 39,573,658.29 237,841,111.33
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
累计净值收益率 3.5123% 4.1530% 1.1923% 1.5926% 0.2630% 0.4225%
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.6520% 0.0016% 0.1278% 0.0000% 0.5242% 0.0016%
过去六个月 1.4144% 0.0018% 0.2556% 0.0000% 1.1588% 0.0018%
过去一年 2.3200% 0.0025% 0.4762% 0.0001% 1.8438% 0.0024%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效日起至今 3.5123% 0.0028% 1.0812% 0.0002% 2.4311% 0.0026%
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.7124% 0.0016% 0.1278% 0.0000% 0.5846% 0.0016%
过去六个月 1.5354% 0.0018% 0.2556% 0.0000% 1.2798% 0.0018%
过去一年 2.5603% 0.0025% 0.4762% 0.0001% 2.0841% 0.0024%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效日起至今 4.1530% 0.0028% 1.0812% 0.0002% 3.0718% 0.0026%
华泰柏瑞货币A
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011 253,718.23 44,993.17 17,810.32 316,521.72
2010 128,396.30 -4,954.81 -116.69 123,324.80
2009 250,231.84 133,590.39 10,936.53 394,758.76
合计 632,346.37 173,628.75 28,630.16 834,605.28
华泰柏瑞货币B
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011 2,362,352.04 218,004.27 -44,323.01 2,536,033.30
2010 1,435,947.12 30,286.71 117,407.96 1,583,641.79
2009 709,750.47 258,525.72 80,255.23 1,048,531.42
合计 4,508,049.63 506,816.70 153,340.18 5,168,206.51
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
沈涛 本基金的基金经理 2009年5月6日 - 18年 沈涛先生,经济学博士。2005年9月至2007年11月任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入本公司,2008年3月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金基金经理,2009年5月起兼任华泰柏瑞货币市场基金基金经理,2011年9月起兼任华泰柏瑞信用增利债券型基金基金经理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 98,722,442.89 639,409.80
结算备付金 1,177,272.73 1,036,363.64
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 9,987,007.93 130,007,162.20
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 9,987,007.93 130,007,162.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 60,000,450.00 24,000,000.00
应收证券清算款 40,022,175.00 2,217.22
应收利息 7.4.7.5 76,572.75 2,744,196.34
应收股利 - -
应收申购款 - 8,697,089.96
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 209,985,921.30 167,126,439.16
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,792.07 96,156.03
应付管理人报酬 30,480.54 41,214.46
应付托管费 9,236.53 12,489.27
应付销售服务费 4,692.93 3,062.40
应付交易费用 7.4.7.7 1,250.40 1,800.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 181,970.34 208,483.03
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 214,529.67 125,920.03
负债合计 445,952.48 489,125.22
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 209,539,968.82 166,637,313.94
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 209,539,968.82 166,637,313.94
负债和所有者权益总计 209,985,921.30 167,126,439.16
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 3,578,294.75 2,559,042.52
1.利息收入 3,562,117.47 2,549,895.31
其中:存款利息收入 7.4.7.11 770,533.42 92,787.01
债券利息收入 1,387,864.80 1,942,643.79
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,403,719.25 514,464.51
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 11,177.28 9,147.21
其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 11,177.28 9,147.21
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 5,000.00 -
减:二、费用 725,739.73 852,075.93
1.管理人报酬 7.4.9.2.1 391,251.55 501,349.00
2.托管费 7.4.9.2.2 118,561.02 151,923.93
3.销售服务费 7.4.9.2.3 42,954.12 51,285.17
4.交易费用 7.4.7.18 - -
5.利息支出 12,865.19 2,260.11
其中:卖出回购金融资产支出 12,865.19 2,260.11
6.其他费用 7.4.7.19 160,107.85 145,257.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,852,555.02 1,706,966.59
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,852,555.02 1,706,966.59
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 166,637,313.94 - 166,637,313.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,852,555.02 2,852,555.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 42,902,654.88 - 42,902,654.88
其中:1.基金申购款 699,013,083.42 - 699,013,083.42
2.基金赎回款 -656,110,428.54 - -656,110,428.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -2,852,555.02 -2,852,555.02
五、期末所有者权益(基金净值) 209,539,968.82 - 209,539,968.82
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 277,414,769.62 - 277,414,769.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,706,966.59 1,706,966.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -110,777,455.68 - -110,777,455.68
其中:1.基金申购款 222,620,996.52 - 222,620,996.52
2.基金赎回款 -333,398,452.20 - -333,398,452.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -1,706,966.59 -1,706,966.59
五、期末所有者权益(基金净值) 166,637,313.94 - 166,637,313.94
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 391,251.55 501,349.00
其中:支付销售机构的客户维护费 22,125.25 18,494.45
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 118,561.02 151,923.93
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计
华泰柏瑞基金管理有限公司 1,924.34 8,072.85 9,997.19
中国银行股份有限公司 14,730.17 356.32 15,086.49
华泰证券股份有限公司 473.34 1,826.02 2,299.36
华泰联合证券有限责任公司 79.95 0.00 79.95
合计 17,207.80 10,255.19 27,462.99
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计
华泰柏瑞基金管理有限公司 1,299.44 12,500.10 13,799.54
中国银行股份有限公司 24,576.60 - 24,576.60
华泰证券股份有限公司 182.70 1,128.42 1,311.12
华泰联合证券有限责任公司 58.02 15.45 73.47
合计 26,116.76 13,643.97 39,760.73
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有限公司 71,248,016.18 40,475,389.04 - - 14,700,000.00 1,216.27
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有限公司 50,743,461.50 - - - 9,000,000.00 330.41
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计
基金合同生效日(2009年5月6日)持有的基金份额 - 10,701,284.00 10,701,284.00
期初持有的基金份额 - 10,857,843.37 10,857,843.37
期间申购/买入总份额 - 10,468,452.74 10,468,452.74
期间因拆分变动份额 - 0.00 0.00
减:期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 - 21,326,296.11 21,326,296.11
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 12.43% 10.18%
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计
基金合同生效日(2009年5月6日)持有的基金份额 - 10,701,284.00 10,701,284.00
期初持有的基金份额 - 10,740,920.69 10,740,920.69
期间申购/买入总份额 - 116,922.68 116,922.68
期间因拆分变动份额 - - -
减:期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 - 10,857,843.37 10,857,843.37
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 7.28% 6.52%
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
柏瑞投资有限责任公司 - - - -
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
柏瑞投资有限责任公司 - - 118,290,445.74 79.31%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 68,722,442.89 109,899.05 639,409.80 80,626.11
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 9,987,007.93 4.76
其中:债券 9,987,007.93 4.76
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 60,000,450.00 28.57
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 99,899,715.62 47.57
4 其他各项资产 40,098,747.75 19.10
5 合计 209,985,921.30 100.00
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.41
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 25
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 100.18 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 100.18 -
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,987,007.93 4.77
其中:政策性金融债 9,987,007.93 4.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 9,987,007.93 4.77
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 110245 11国开45 100,000 9,987,007.93 4.77
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0437%
报告期内偏离度的最低值 -0.1100%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0145%
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 40,022,175.00
3 应收利息 76,572.75
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 40,098,747.75
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
华泰柏瑞货币A 3,302 11,484.32 1,822,544.18 4.81% 36,098,670.82 95.19%
华泰柏瑞货币B 15 11,441,250.25 161,618,753.82 94.17% 10,000,000.00 5.83%
合计 3,317 63,171.53 163,441,298.00 78.00% 46,098,670.82 22.00%
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B
基金合同生效日(2009年5月6日)基金份额总额 1,222,555,997.69 1,117,392,673.40
本报告期期初基金份额总额 17,489,024.83 149,148,289.11
本报告期基金总申购份额 235,469,395.86 463,543,687.56
减:本报告期基金总赎回份额 215,037,205.69 441,073,222.85
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 37,921,215.00 171,618,753.82
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
华泰证券 - - 2,622,800,000.00 100.00% - -