汇添富多元收益债券型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共页

63

1.2目录

§1 重要提示及目录

...................................................................................................................................2

重要提示

1.1 ......................................................................................................................................2

目录

1.2 ..............................................................................................................................................3

§ 基金简介

2 ...............................................................................................................................................6

基金基本情况

2.1 ..............................................................................................................................6

基金产品说明

2.2 ..............................................................................................................................6

基金管理人和基金托管人

2.3 ..........................................................................................................6

信息披露方式

2.4 ..............................................................................................................................7

其他相关资料

2.5 ..............................................................................................................................7

§3 主要财务指标和基金净值表现

...........................................................................................................8

主要会计数据和财务指标

3.1 ..........................................................................................................8

基金净值表现

3.2 ..............................................................................................................................8

§4 管理人报告 1

......................................................................................................................................... 2

4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................16

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3 ........................................................................16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................18

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6 ....................................................................18

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7 ........................................................................19

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................19

§5 托管人报告

.........................................................................................................................................20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........20

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................20

§ 半年度财务会计报告（未经审计） 1

6 .................................................................................................2

资产负债表

6.1 ................................................................................................................................2 1

利润表

6.2 ........................................................................................................................................22

6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................23

第3页共63页

6.4 报表附注 ....................................................................................................................................24

§7 投资组合报告 4

..................................................................................................................................... 6

7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................46

期末按行业分类的股票投资组合

7.2 ............................................................................................46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................47

报告期内股票投资组合的重大变动

7.4 ........................................................................................47

期末按债券品种分类的债券投资组合

7.5 ....................................................................................49

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.

7.6 ............................49

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

7.7 .................50

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.8 .................50

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.

7.9 ............................50

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10 ..................................................................50

7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................50

§ 基金份额持有人信息 5

8 ......................................................................................................................... 2

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................52

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.2 ....................................................................52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................52

§9开放式基金份额变动 54

.......................................................................................................................

§1 重大事件揭示 55

0 ...................................................................................................................................

10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................55

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................56

基金投资策略的改变

10.4 ..............................................................................................................56

为基金进行审计的会计师事务所情况

10.5 ..................................................................................56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................56

基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7 ..............................................................................56

10.8 其他重大事件..........................................................................................................................57

§11 影响投资者决策的其他重要信息 1

...................................................................................................6

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................6 1

影响投资者决策的其他重要信息

11.2 ..........................................................................................62

第4页共63页

§1 备查文件目录 3

2 ...................................................................................................................................6

12.1 备查文件目录..........................................................................................................................63

存放地点

12.2 ..................................................................................................................................63

查阅方式

12.3 ..................................................................................................................................63

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇添富多元收益债券型证券投资基金

基金简称 汇添富多元收益债券

基金主代码 470010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月18日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 431,863,765.82份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C

下属分级基金的交易代码： 470010 470011

报告期末下属分级基金的份额总额 340,775,707.70份 91,088,058.12份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流动性的

基础上，适度参与权益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增值。

基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产

投资策略 的80%，权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的

全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，持有的现金或到期日在1年以内的

政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深300指数*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，

高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限 中国银行股份有限公司

公司

姓名 李鹏 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66594896

电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-9918 95566

传真 021-28932998 010-66594942

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注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街1

号6栋538室 号

办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街1

际大楼21层 号

邮政编码 200120 100818

法定代表人 李文 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金

管理股份有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼

21层

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63

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -23,187,748.94 -3,833,409.49

本期利润 -14,686,264.28 -1,275,756.59

加权平均基金份额本期利润 -0.0194 -0.0135

本期加权平均净值利润率 -1.70% -1.21%

本期基金份额净值增长率 -0.87% -1.07%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 577,343.28 -1,974,019.66

期末可供分配基金份额利润 0.0017 -0.0217

期末基金资产净值 387,322,126.14 101,352,691.17

期末基金份额净值 1.137 1.113

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 54.11% 50.91%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富多元收益债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.61% 0.15% 1.31% 0.09% 0.30% 0.06%

过去三个月 -0.35% 0.15% -0.18% 0.11% -0.17% 0.04%

过去六个月 -0.87% 0.15% -0.82% 0.10% -0.05% 0.05%

过去一年 -1.04% 0.14% -1.53% 0.12% 0.49% 0.02%

第8页共63页

过去三年 44.67% 0.46% 9.37% 0.20% 35.30% 0.26%

自基金合同

生效日起至 54.11% 0.45% 8.93% 0.18% 45.18% 0.27%

今

汇添富多元收益债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.55% 0.17% 1.31% 0.09% 0.24% 0.08%

过去三个月 -0.45% 0.16% -0.18% 0.11% -0.27% 0.05%

过去六个月 -1.07% 0.15% -0.82% 0.10% -0.25% 0.05%

过去一年 -1.41% 0.14% -1.53% 0.12% 0.12% 0.02%

过去三年 42.78% 0.45% 9.37% 0.20% 33.41% 0.25%

自基金合同

生效日起至 50.91% 0.45% 8.93% 0.18% 41.98% 0.27%

今

第9页共63页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第10页共页

63

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年9月18日)起6个月，建仓期结束时各项

资产配置比例符合合同规定。

第11页共页

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添 第12页共页

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富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限

汇添富 国籍：中国。学历：中国

多元收 科技大学学士，清华大学

益、可转 MBA。业务资格：基金从业

换债券、 资格。从业经历：2008年

曾刚 实业债 2012年9月18- 16年 5月15日至2010年2月5

债券、双日 日任华富货币基金的基金

利增强 经理、2008年5月28日

债券、汇 至2011年11月1日任华

添富安 富收益增强的基金经理、

鑫智选 2010年9月8日至2011

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3 63

混合、汇 年11月1日任华富强化回

添富稳 报的基金经理。2011年11

健添利 月加入汇添富基金，现任

定期开 固定收益投资副总监。

放债券 2012年5月9日至2014

基金、汇 年1月21日任汇添富理财

添富 6 30天的基金经理，2012

月红定 年6月12日至2014年1

期开放 月21日任汇添富理财60

债券基 天的基金经理，2012年9

金、汇添 月18日至今任汇添富多

富盈安 元收益的基金经理，2012

保本混 年10月18日至2014年9

合基金、 月17日任汇添富理财28

汇添富 天的基金经理，2013年1

盈稳保 月24日至2015年3月31

本混合 日任汇添富理财21天的

基金、汇 基金经理，2013年2月7

添富保 日至今任汇添富可转债的

鑫保本 基金经理，2013年5月29

混合基 日至2015年3月31日任

金、汇添 汇添富理财7天的基金经

富长添 理，2013年6月14日至

利定期 今任汇添富实业债的基金

开放债 经理，2013年9月12至

券基金、 2015年3月31日任汇添

添富年 富现金宝的基金经理，

年益定 2013年12月3日至今任

开混合 汇添富双利增强债券的基

基金的 金经理，2015年11月26

基金经 日至今任汇添富安鑫智选

理，固定 混合的基金经理，2016年

收益投 2月17日至今任汇添富6

资副总 月红定开债的基金经理，

监。 2016年3月16日至今任

汇添富稳健添利定开债的

基金经理，2016年4月19

日至今任汇添富盈安保本

的基金经理，2016年8月

3日至今任汇添富盈稳保

本的基金经理，2016年9

月29日至今任汇添富保

鑫保本的基金经理，2016

年12月6日至今任汇添富

第1页共页

4 63

长添利定开债的基金经

理，2017年5月15日至

今任添富年年益定开混合

的基金经理。

汇添富

货币基

金、现金 国籍：中国。学历：上海

宝货币 财经大学经济学硕士。业

基金、添 务资格：证券投资基金从

富通货 业资格。从业经历：曾任

币基金、 汇添富基金债券交易员、

理财 14 债券风控研究员。2012年

天债券 11月30日至2014年1月

基金、理 7日任浦银安盛基金货币

财30天 市场基金的基金经理。

债券基 2014年1月加入汇添富基

金、理财 金，历任金融工程部高级

60天债 经理、固定收益基金经理

券基金、 助理。2014年4月8日至

实业债 今任汇添富多元收益债券

债券基 基金的基金经理助理，

金、优选 2015年3月10日至今任

蒋文玲回报混 2014年4月8日- 11年 汇添富现金宝货币基金、

合基金、 汇添富理财14天债券基

汇添富 金、汇添富优选回报混合

鑫益定 基金（原理财21天债券基

开债基 金）的基金经理，2016年

金、添富 6月7日至今任汇添富货

年年益 币基金、添富通货币基金、

定开混 理财30天债券基金、理财

合、添富 60天债券基金、实业债债

鑫汇定 券基金的基金经理，2017

开债券 年4月20日至今任汇添富

基金的 鑫益定开债基金的基金经

基金经 理，2017年5月15日至

理，汇添 今任添富年年益定开混合

富多元 基金的基金经理，2017年

收益债 6月23日至今任添富鑫汇

券基金 定开债券基金的基金经

的基金 理。

经理助

理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

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5 63

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4、本基金的基金经理为曾刚先生，基金经理助理为蒋文玲女士。本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假，无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，曾刚先生继续负责该基金的投资管理工作。本基金管理人已于2017年8月18日就上述事项进行公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 第1页共页

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单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司

内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国内经济形势较为强劲，PPI连创新高，进一步推动企业补库存，，同时基建投资和

房地产投资强于预期，企业盈利能力大幅提升，而欧美加快复苏，带动进出口回暖，实体企业整体有较大改善。上半年，中央定调金融监管，要求积极去杠杆，一度形成冲击，但在5月份央行表态要协同监管，防范处置风险而产生的风险之后，紧张情绪有所缓和，资金面担忧缓解，资本市场风险偏好回升。从二季度的金融信贷数据来看，金融监管取得一定的成效。上半年通胀数据处于较低水平，汇率压力缓解，但工业增加值和消费仍处于偏低水平，总体而言，经济数据的强势对于房地产销售和投资、对于PPI助推补库存、对于供给侧改革有较大的依赖，可持续性有待观察。

反映到债券市场，直至5月中下旬，债市的压力都较大，尤其4月份监管从紧，收益率上行

明显；民营企业在监管冲击下，承担了更大的压力，上半年山东魏桥宏桥事件，大连万达事件使得民营企业债券出现大幅波动，焦点品种收益率上行幅度超过200BP。上半年中债总财富指数下跌0.65%。

今年上半年，监管层面做了较多的政策调整，股市出现重大的风格变化，大盘价值股尤其是家电、白酒、安防、保险和银行等行业表现异常突出，而其他行业表现很差，带来二八甚至一九现象。从指数表现看，沪深300上涨11%，创业板下跌7%。中证转债指数前5个月小幅下跌，6月大涨之后，带动上半年收涨2.6%。

本组合上半年净值下跌0.87%，亏损主要来自个股选择上的失误，转债仓位基本在10%以内，

品种选择上有一定增厚，这部分是正收益，纯债部分一直是较低的久期，适度规避了风险，这部分对净值贡献不大。上半年规模出现较大的下降，既有行业整体的原因，也和没能给持有人赚到钱有关，今后我们将付出更多的努力。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富多元收益债券A基金份额净值为1.1370元，本报告期基金份额净值增

长率为-0.87%；截至本报告期末汇添富多元收益债券C基金份额净值为1.1130元，本报告期基金

第17页共页

63

份额净值增长率为-1.07%；同期业绩比较基准收益率为-0.82%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在当前时点上，经济略好于预期，短期数据表现较好，也造成了当前对宏观经济判断的较大分歧，我们认为，PPI走高不会带动CPI明显上行，上游涨价对于中下游的传导能力会受到约束，下半年通胀压力有限；财政支持力度在下半年往往是下行的，经济的韧性更多体现在供应端的收缩，对民营企业的收紧，外部需求好转，以及预期中的十九大之后的政策推动，此外，我们一直认为，实体企业经过了几年的调整，市场化地去产能，加上本届政府对环保、对产业升级等的重视，各个细分行业不断淘汰落后产能，提升集中度，形成剩者为王，涨价话语权提高的转型升级局面，这一过程中信用风险会加剧，但具备核心优势的企业会运营地更好，对权益市场更为有利。

当前细分行业优势企业盈利能力提高，长期增长空间被打开，我们认为权益市场关注企业内生增长的逻辑不会变，但前期集中于漂亮50等少数大盘蓝筹的局面会扩散，三季度股票部分仍值得期待；可转债部分经过六到七月份的上涨，估值已经不便宜，考虑到未来的大幅扩容和机构参与者的多元化，转债市场的某些规则和经验可能会发生变化，对投资者是新的挑战，总体而言是中线的机会。纯债部分预计仍然是震荡行情，短期内因为PPI的冲击，因为对金融监管放缓的过度反应，叠加信用风险，收益率有上行压力。

本基金将努力在相对较低风险的前提下，做好大类资产配置，从中期把握转换时机，精选投资品种，保持组合灵活性。合理地承担有价值的风险，力争为持有创造持续稳定优良的投资业绩。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。

基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估 第1页共页

8 63

值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12

次、最少2次；每次基金收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的40%。基金

的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第1页共页

9 63

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在汇添富多元收益债券型证券投资基金证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第20页共页

63

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：汇添富多元收益债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 20,823,090.20 6,233,595.99

结算备付金 8,944,910.32 8,859,218.67

存出保证金 305,651.78 192,986.76

交易性金融资产 6.4.7.2 586,324,616.70 1,479,434,474.12

其中：股票投资 67,404,698.20 135,468,615.24

基金投资 - -

债券投资 494,811,918.50 1,324,091,858.88

资产支持证券投资 24,108,000.00 19,874,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,728,357.19 2,432,640.00

应收利息 6.4.7.5 10,941,329.83 18,402,197.48

应收股利 - -

应收申购款 887,651.36 264,698.40

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 629,955,607.38 1,515,819,811.42

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 117,900,000.00 143,500,000.00

应付证券清算款 22,065,411.95 4,539,861.40

应付赎回款 396,972.22 217,824.81

应付管理人报酬 278,966.14 1,106,458.98

应付托管费 79,704.63 316,131.13

应付销售服务费 32,660.37 76,797.45

应付交易费用 6.4.7.7 283,333.62 489,773.40

第21页共页

63

应交税费 - -

应付利息 -44,959.07 6,109.39

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 288,700.21 400,136.97

负债合计 141,280,790.07 150,653,093.53

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 431,863,765.82 1,192,414,883.66

未分配利润 6.4.7.10 56,811,051.49 172,751,834.23

所有者权益合计 488,674,817.31 1,365,166,717.89

负债和所有者权益总计 629,955,607.38 1,515,819,811.42

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.132元，基金份额总额431,863,765.82

份。其中A类基金份额总额 340,775,707.70 份，份额净值 1.137 元；C类基金份额总额

91,088,058.12份，份额净值1.113元。

2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.2利润表

会计主体：汇添富多元收益债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 -7,433,962.44 42,281,775.67

.

1 利息收入 20,588,961.37 30,720,543.29

其中：存款利息收入 6.4.7.11 133,252.60 271,505.16

债券利息收入 19,948,700.10 30,433,999.14

资产支持证券利息收入 499,446.11 -

买入返售金融资产收入 7,562.56 15,038.99

其他利息收入 - -

.

2 投资收益（损失以“3”填列） -39,221,416.75 9,124,642.12

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -14,513,334.89 2,308,549.96

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -25,076,298.93 6,147,521.48

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 368,217.07 668,570.68

.

公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 11,059,137.56 2,235,068.68

3

第22页共页

63

“3”号填列）

.

汇兑收益（损失以“

4 3”号填 - -

列）

.

其他收入（损失以“3”号填 6.4.7.18

5

列） 139,355.38 201,521.58

减：二、费用 8,528,058.43 11,670,906.72

1

．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,389,332.65 5,728,993.43

．托管费 6.4.10.2.2 968,380.77 1,636,855.29

2

．销售服务费 6.4.10.2.3 209,072.66 597,482.76

3

．交易费用 6.4.7.19 998,187.09 1,482,261.05

4

5．利息支出 2,740,739.20 1,983,481.07

其中：卖出回购金融资产支出 2,740,739.20 1,983,481.07

．其他费用 6.4.7.20 222,346.06 241,833.12

6

三、利润总额（亏损总额以“-” -15,962,020.87 30,610,868.95

号填列）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富多元收益债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,192,414,883.66 172,751,834.23 1,365,166,717.89

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -15,962,020.87 -15,962,020.87

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -760,551,117.84 -99,978,761.87 -860,529,879.71

（净值减少以“

3

”号

填列）

其中：1.基金申购款 34,876,265.81 4,127,277.76 39,003,543.57

2.基金赎回款 -795,427,383.65 -104,106,039.63 -899,533,423.28

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的

第2页共页

3 63

基金净值变动（净值减

少以“3”号填列）

五、期末所有者权益 431,863,765.82 56,811,051.49 488,674,817.31

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,198,101,202.62 254,573,799.41 1,452,675,002.03

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 30,610,868.95 30,610,868.95

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 39,117,500.81 5,655,605.55 44,773,106.36

（净值减少以“

3

”号

填列）

其中：1.基金申购款 972,528,261.36 194,954,547.58 1,167,482,808.94

2.基金赎回款 -933,410,760.55 -189,298,942.03 -1,122,709,702.58

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“3”号填列）

五、期末所有者权益 1,237,218,703.43 290,840,273.91 1,528,058,977.34

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______张晖______ ______ 李骁______ ____ 雷青松____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

汇添富多元收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]428号文《关于核准汇添富多元收益债券型证券投

资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有 第2页共页

4 63

限公司）向社会公开募集，基金合同于 2012年 9月18日正式生效。首次设立募集规模为

1,988,397,695.23份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与

注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的的业绩比较基准为：中债综合指数×90%+沪深300指数×10%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第2页共页

5 63

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

第2页共页

6 63

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再

缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

第27页共页

63

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 20,823,090.20

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 20,823,090.20

注：本基金本期末未投资于定期存款。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 65,220,656.67 67,404,698.20 2,184,041.53

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 436,483,073.38 426,829,918.50 -9,653,154.88

银行间市场 66,512,670.54 67,982,000.00 1,469,329.46

合计 502,995,743.92 494,811,918.50 -8,183,825.42

资产支持证券 24,166,000.00 24,108,000.00 -58,000.00

基金 - - -

其他 - - -

第2页共页

8 63

合计 592,382,400.59 586,324,616.70 -6,057,783.89

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 648.25

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3,627.61

应收债券利息 10,927,354.56

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 1.76

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 9,697.65

合计 10,941,329.83

注：“其他”指应收资产支持证券利息、结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 279,749.02

银行间市场应付交易费用 3,584.60

合计 283,333.62

第2页共页

9 63

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 262.92

应付审计费 39,671.58

应付信息披露费 248,765.71

合计 288,700.21

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

汇添富多元收益债券A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,093,122,792.29 1,093,122,792.29

本期申购 2,920,538.87 2,920,538.87

本期赎回以""号填列 -755,267,623.46 -755,267,623.46

3

( )

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回以""号填列 - -

3

( )

本期末 340,775,707.70 340,775,707.70

金额单位：人民币元

汇添富多元收益债券C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 99,292,091.37 99,292,091.37

本期申购 31,955,726.94 31,955,726.94

本期赎回以""号填列 -40,159,760.19 -40,159,760.19

3

( )

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回以""号填列 - -

3

( )

第 0页共页

3 63

本期末 91,088,058.12 91,088,058.12

注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

汇添富多元收益债券A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 45,902,984.20 114,427,727.53 160,330,711.73

本期利润 -23,187,748.94 8,501,484.66 -14,686,264.28

本期基金份额交易 -22,137,891.98 -76,960,137.03 -99,098,029.01

产生的变动数

其中：基金申购款 99,466.95 310,658.78 410,125.73

基金赎回款 -22,237,358.93 -77,270,795.81 -99,508,154.74

本期已分配利润 - - -

本期末 577,343.28 45,969,075.16 46,546,418.44

单位：人民币元

汇添富多元收益债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,016,294.29 10,404,828.21 12,421,122.50

本期利润 -3,833,409.49 2,557,652.90 -1,275,756.59

本期基金份额交易 -156,904.46 -723,828.40 -880,732.86

产生的变动数

其中：基金申购款 121,244.18 3,595,907.85 3,717,152.03

基金赎回款 -278,148.64 -4,319,736.25 -4,597,884.89

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,974,019.66 12,238,652.71 10,264,633.05

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

20 17年1月1 日至20 17年6月30日

活期存款利息收入 34,431.54

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 96,905.40

其他 1,915.66

合计 133,252.60

注：表中“其他”为直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。

第 1页共页

3 63

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 352,526,058.65

减：卖出股票成本总额 367,039,393.54

买卖股票差价收入 -14,513,334.89

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 999,364,312.29

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,003,171,973.05

成本总额

减：应收利息总额 21,268,638.17

买卖债券差价收入 -25,076,298.93

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 16,146,914.87

减：卖出资产支持证券成本总额 15,834,000.00

减：应收利息总额 312,914.87

资产支持证券投资收益 -

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期未持有贵金属投资。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

第 2页共页

3 63

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 368,217.07

基金投资产生的股利收益 -

合计 368,217.07

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 11,059,137.56

——股票投资 10,600,562.19

——债券投资 390,575.37

——资产支持证券投资 68,000.00

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 11,059,137.56

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 139,355.38

合计 139,355.38

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 993,812.09

银行间市场交易费用 4,375.00

合计 998,187.09

第33页共63页

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

银行划款费用 15,308.77

账户维护费 18,600.00

合计 222,346.06

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

第34页共63页

东方证券股份有限 631,712,689.11 100.00%989,645,510.87 100.00%

公司

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

东方证券股份有限公 623,125,775.53 100.00% 238,478,739.90 100.00%

司

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

日

关联方名称 占当期债券回

回购成交金额 购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比 成交总额的比例

例

东方证券股份有限12,764,063,000.00 100.00% 9,475,490,000.00 100.00%

公司

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

东方证券股份有 581,911.09 100.00% 279,749.02 100.00%

限公司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

第35页共63页

总量的比例 总额的比例

东方证券股份有 909,642.86 100.00% 541,564.73 100.00%

限公司

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 3,389,332.65 5,728,993.43

的管理费

其中：支付销售机构的客 98,898.05 147,510.11

户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.70％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.70％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 968,380.77 1,636,855.29

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月 第36页共63页

首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

汇添富多元收益债 汇添富多元收益债 合计

券A 券C

1东方证券股份有限公 - 10.86 10.86

司

2汇添富基金管理股份 - 148,791.90 148,791.90

有限公司

3中国银行股份有限公 - 20,428.73 20,428.73

司

合计 0.00 169,231.49 169,231.49

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 汇添富多元收益债 汇添富多元收益债

券A 券C 合计

汇添富基金管理股份有 - 522,586.59 522,586.59

限公司

东方证券股份有限公司 - 29.08 29.08

中国银行股份有限公司 - 11,840.64 11,840.64

合计 - 534,456.31 534,456.31

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第 7页共页

3 63

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的 交易金 利息收

各关联方名 基金买入 基金卖出 额 入 交易金额 利息支出

称

中国银行股 19,565,853.22 - - - - -

份有限公司

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的 交易金 利息收

各关联方名 基金买入 基金卖出 额 入 交易金额 利息支出

称

中国银行股 - - - - 49,980,000.00 23,196.20

份有限公司

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有 20,823,090.20 34,431.54 19,096,245.99 154,488.45

限公司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.11利润分配情况

注：本基金在本期内未进行利润分配。

第38页共63页

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额84,400,000.00元，于2017年7月3日到期；从事深圳证券交易所债券正回购交

易形成的卖出回购证券款余额分别为20,000,000.00元和13,500,000.00元，分别于2017年7

月3日和2017年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和

/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 第39页共63页

行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A 1 - -

3

A 1 以下 - -

3

未评级 49,547,000.00 79,640,000.00

合计 49,547,000.00 79,640,000.00

注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券和同业存单。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A A A 140,558,678.40 327,665,483.20

A A A 以下 328,814,240.10 916,786,375.68

未评级 - -

合计 469,372,918.50 1,244,451,858.88

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 第 0页共页

4 63

例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金、资产支持证券投资和部分应收申购款等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6 1 个月以内 1 3 个月 3个月31年 1 5年 5 年以上 不计息 合计

3 3

月30日

资产

银行存款 20,823,090.20 - - - - - 20,823,090.20

结算备付 8,944,910.32 - - - - - 8,944,910.32

金

存出保证 305,651.78 - - - - - 305,651.78

金

交易性金 29,979,000.0019,878,000.0071,391,333.40 323,491,585.1050,072,000.0091,512,698.20 586,324,616.70

融资产

应收证券 - - - - - 1,728,357.19 1,728,357.19

清算款

应收利息 - - - - -10,941,329.83 10,941,329.83

应收申购 5,445.80 - - - - 882,205.56 887,651.36

款

其他资产 - - - - - - -

资产总计 60,058,098.1019,878,000.0071,391,333.40 323,491,585.1050,072,000.00105,064,590.78 629,955,607.38

负债

卖出回购 117,900,000.00 - - - - - 117,900,000.00

金融资产

款

应付证券 - - - - -22,065,411.95 22,065,411.95

清算款

应付赎回 - - - - - 396,972.22 396,972.22

款

应付管理 - - - - - 278,966.14 278,966.14

第 1页共页

4 63

人报酬

应付托管 - - - - - 79,704.63 79,704.63

费

应付销售 - - - - - 32,660.37 32,660.37

服务费

应付交易 - - - - - 283,333.62 283,333.62

费用

应付利息 - - - - - -44,959.07 -44,959.07

其他负债 - - - - - 288,700.21 288,700.21

负债总计 117,900,000.00 - - - -23,380,790.07 141,280,790.07

利率敏感 -57,841,901.9019,878,000.0071,391,333.40 323,491,585.1050,072,000.0081,683,800.71 488,674,817.31

度缺口

上年度末

2016年121个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存款 6,233,595.99 - - - - - 6,233,595.99

结算备付 8,859,218.67 - - - - - 8,859,218.67

金

存出保证 192,986.76 - - - - - 192,986.76

金

交易性金 20,911,740.505,016,000.00264,893,274.491,002,225,043.8950,919,800.00135,468,615.241,479,434,474.12

融资产

应收证券 - - - - - 2,432,640.00 2,432,640.00

清算款

应收利息 - - - - -18,402,197.48 18,402,197.48

应收申购 2,198.40 - - - - 262,500.00 264,698.40

款

其他资产 - - - - - - -

资产总计 36,199,740.325,016,000.00264,893,274.491,002,225,043.8950,919,800.00156,565,952.721,515,819,811.42

负债

卖出回购 143,500,000.00 - - - - - 143,500,000.00

金融资产

款

应付证券 - - - - - 4,539,861.40 4,539,861.40

清算款

应付赎回 - - - - - 217,824.81 217,824.81

款

应付管理 - - - - - 1,106,458.98 1,106,458.98

人报酬

应付托管 - - - - - 316,131.13 316,131.13

费

应付销售 - - - - - 76,797.45 76,797.45

服务费

第 2页共页

4 63

应付交易 - - - - - 489,773.40 489,773.40

费用

应付利息 - - - - - 6,109.39 6,109.39

其他负债 - - - - - 400,136.97 400,136.97

负债总计 143,500,000.00 - - - - 7,153,093.53 150,653,093.53

利率敏感-107,300,259.685,016,000.00264,893,274.491,002,225,043.8950,919,800.00149,412,859.191,365,166,717.89

度缺口

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其

他市场变量保持不变；

假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；

银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；

该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

基准利率增加25个 -3,056,423.05 -6,659,086.47

基点

基准利率减少25个 3,089,403.95 6,721,089.27

基点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

第43页共63页

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 67,404,698.20 13.79 135,468,615.24 9.92

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 494,811,918.50 101.26 1,324,091,858.88 96.99

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 24,108,000.00 4.93 19,874,000.00 1.46

合计 586,324,616.70 119.98 1,479,434,474.12 108.37

注：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，权益类资产（包括股票、权证，

以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种）的投资比例合计不超过基金资产的20%，

其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，持有的现金或到期日在1年以内的政

府债券不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表

所示。

表中“其他”为资产支持证券。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金

假设 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产

负债表日后短期内保持不变；

以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

沪深300指数上涨5% 3,370,830.46 11,666,468.92

沪深300指数下跌5% -3,370,830.46 -11,666,468.92

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

第44页共63页

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第45页共63页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 67,404,698.20 10.70

其中：股票 67,404,698.20 10.70

2 固定收益投资 518,919,918.50 82.37

其中：债券 494,811,918.50 78.55

资产支持证券 24,108,000.00 3.83

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 29,768,000.52 4.73

7 其他各项资产 13,862,990.16 2.20

8 合计 629,955,607.38 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 32,753,707.72 6.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 34,650,990.48 7.09

K 房地产业 - -

第46页共63页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 67,404,698.20 13.79

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000651 格力电器 625,316 25,744,259.72 5.27

2 601318 中国平安 300,000 14,883,000.00 3.05

3 601601 中国太保 293,504 9,940,980.48 2.03

4 600036 招商银行 411,000 9,827,010.00 2.01

5 000568 泸州老窖 95,600 4,835,448.00 0.99

6 002508 老板电器 50,000 2,174,000.00 0.44

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000651 格力电器 27,511,394.89 2.02

2 002179 中航光电 21,220,334.52 1.55

3 600686 金龙汽车 15,502,025.29 1.14

4 601318 中国平安 14,375,744.89 1.05

5 600030 中信证券 12,937,000.00 0.95

6 002714 牧原股份 11,825,501.00 0.87

第 7页共页

4 63

7 002508 老板电器 10,288,227.57 0.75

8 002142 宁波银行 10,276,011.00 0.75

9 601998 中信银行 9,980,249.76 0.73

10 600036 招商银行 9,736,610.00 0.71

11 601601 中国太保 9,733,894.47 0.71

12 600572 康恩贝 9,489,282.50 0.70

13 601336 新华保险 9,188,283.85 0.67

14 600557 康缘药业 7,863,596.18 0.58

15 002007 华兰生物 7,644,992.68 0.56

16 603799 华友钴业 7,497,746.00 0.55

17 600031 三一重工 6,902,843.00 0.51

18 300377 赢时胜 5,748,417.00 0.42

19 600068 葛洲坝 5,526,905.00 0.40

20 600170 上海建工 4,900,000.00 0.36

注：本项“买入金额”按成交金额填列，不考虑相关费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002179 中航光电 21,680,129.01 1.59

2 300408 三环集团 16,772,128.89 1.23

3 600557 康缘药业 14,309,946.40 1.05

4 600572 康恩贝 13,879,046.49 1.02

5 000826 启迪桑德 13,717,911.23 1.00

6 600686 金龙汽车 13,633,770.82 1.00

7 600030 中信证券 13,033,160.00 0.95

8 002714 牧原股份 12,339,319.26 0.90

9 600759 洲际油气 12,032,790.92 0.88

10 000739 普洛药业 11,838,580.96 0.87

11 600268 国电南自 10,811,837.96 0.79

12 002142 宁波银行 10,465,154.24 0.77

13 002396 星网锐捷 10,341,496.77 0.76

14 601998 中信银行 10,199,495.68 0.75

15 601336 新华保险 9,564,500.22 0.70

16 002508 老板电器 8,484,996.00 0.62

第48页共63页

17 603799 华友钴业 8,216,683.28 0.60

18 600031 三一重工 7,438,061.00 0.54

19 002007 华兰生物 7,385,554.00 0.54

20 600639 浦东金桥 7,355,489.76 0.54

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 288,374,914.31

卖出股票收入（成交）总额 352,526,058.65

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,979,000.00 6.13

其中：政策性金融债 29,979,000.00 6.13

4 企业债券 399,134,281.60 81.68

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 46,130,636.90 9.44

8 同业存单 19,568,000.00 4.00

9 其他 - -

10 合计 494,811,918.50 101.26

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 124927 14玉溪投 400,000 41,092,000.00 8.41

2 160419 16农发19 300,000 29,979,000.00 6.13

3 122284 13鲁金02 300,000 29,955,000.00 6.13

4 136078 15禹洲01 300,000 29,877,000.00 6.11

5 112297 15粤科债 300,000 29,520,000.00 6.04

第49页共63页

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净

值比例%

()

1 1789045 17上和1A1 200,000 12,068,000.00 2.47

2 1689247 16上和1A2 200,000 12,040,000.00 2.46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

7.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第 0页共页

5 63

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 305,651.78

2 应收证券清算款 1,728,357.19

3 应收股利 -

4 应收利息 10,941,329.83

5 应收申购款 887,651.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,862,990.16

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 127003 海印转债 19,740,430.00 4.04

2 110032 三一转债 10,766,844.00 2.20

3 128012 辉丰转债 9,618,760.00 1.97

4 110031 航信转债 4,019,678.40 0.82

5 110034 九州转债 1,543,910.00 0.32

6 128010 顺昌转债 7,029.00 0.00

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

第 1页共页

5 63

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

户 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

()

例 额比例

汇添

富多

元收 1,515 224,934.46 304,325,109.77 89.30% 36,450,597.93 10.70%

益债

券A

汇添

富多

元收 1,619 56,261.93 59,616,944.73 65.45% 31,471,113.39 34.55%

益债

券C

合计 3,134 137,799.54 363,942,054.50 84.27% 67,921,711.32 15.73%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

汇添富多

元收益债 87.20 0.00%

券A

基金管理人所有从业人员 汇添富多

持有本基金 元收益债 8,503.40 0.00%

券C

合计 8,590.60 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 汇添富多元收益债券 0

投资和研究部门负责人持 A

第 2页共页

5 63

有本开放式基金 汇添富多元收益债券 0

C

合计 0

汇添富多元收益债券 0

本基金基金经理持有本开 A

放式基金 汇添富多元收益债券 0

C

合计 0

第53页共63页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富多元收益 汇添富多元收益

债券A 债券C

基金合同生效日（2012年9月18日）基金份 942,985,511.66 1,045,412,183.57

额总额

本报告期期初基金份额总额 1,093,122,792.29 99,292,091.37

本报告期基金总申购份额 2,920,538.87 31,955,726.94

减:本报告期基金总赎回份额 755,267,623.46 40,159,760.19

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 340,775,707.70 91,088,058.12

注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式

生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。

2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动

互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。

3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生

任该基金的基金经理。

4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。

5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15

日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放

混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。

7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵

鹏飞先生任该基金的基金经理。

8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效，

李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。

9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻

先生和高欣先生任该基金的基金经理。

10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，

陈加荣先生任该基金的基金经理。

11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，

吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效，

曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型

证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型

证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。

15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资

基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。

16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效，

吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

17.基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。

第55页共63页

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东方证券 2631,712,689.11 100.00% 581,911.09 100.00% -

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

第56页共63页

东方证券 623,125,775.53 100.00%12,764,063,000.00 100.00% - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内未新增或退租交易单元。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇添富基金管理股份有限公

1 司关于旗下基金2016年年度 公司网站 2017年1月3日

资产净值的公告

汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报,

2 司关于旗下部分基金增加奕 上证报,公司网站 2017年1月11日

丰金融为代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报,

3 司关于旗下部分基金增加凤 上证报,公司网站 2017年1月13日

凰金信为代销机构的公告

4 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2017年1月14日

司关于旗下部分基金调整停 上证报,公司网站

第 7页共页

5 63

牌股票估值方法的公告（星网

锐捷）

汇添富旗下公募基金2016年 中证报,上交所,证

5 第4季度报告 券时报,上证报,公 2017年1月19日

司网站,深交所

汇添富基金管理股份有限公

6 司关于调整旗下部分基金通 中证报,证券时报, 2017年2月21日

过盈米财富申购金额下限的 上证报,公司网站

公告

汇添富基金管理股份有限公

司关于旗下部分基金参加交 中证报,证券时报,

7 通银行开展的电子渠道申购、 上证报,公司网站 2017年2月23日

定投基金费率优惠活动的公

告

汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报,

8 司关于旗下部分基金增加联 上证报,公司网站 2017年2月24日

储证券为代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报,

9 司关于旗下部分基金增加泉 上证报,公司网站 2017年2月27日

州银行为代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报,

10 司关于旗下部分基金增加苏 上证报,公司网站 2017年3月2日

宁基金为代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公

11 司关于旗下部分基金增加龙 中证报,证券时报, 2017年3月7日

江银行为代销机构并参与费 上证报,公司网站

率优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报,

12 司关于高级管理人员变更的 上证报,公司网站 2017年3月10日

公告（副总经理）

汇添富基金管理股份有限公

13 司关于旗下部分基金参与财 中证报,证券时报, 2017年3月16日

通证券申购费率优惠活动的 上证报,公司网站

公告

汇添富基金管理股份有限公

14 司关于旗下部分基金在财通 中证报,证券时报, 2017年3月16日

证券开通定投业务并参加定 上证报,公司网站

投费率优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公

15 司关于旗下部分基金参加好 中证报,证券时报, 2017年3月20日

买基金开展的定投费率优惠 上证报,公司网站

活动的公告

16 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2017年3月23日

司关于旗下部分基金增加肯 上证报,公司网站

第58页共63页

特瑞财富为代销机构并参与

费率优惠活动的公告

汇添富旗下公募基金2016年 中证报,上交所,证

17 年度报告及摘要 券时报,上证报,公 2017年3月29日

司网站,深交所

汇添富基金管理股份有限公

18 司关于旗下部分基金继续参 中证报,证券时报, 2017年3月30日

与中国工商银行申购基金费 上证报,公司网站

率优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公

19 司关于旗下部分基金参加首 中证报,证券时报, 2017年4月11日

创证券开展的申购费率优惠 上证报,公司网站

活动的公告

汇添富基金管理股份有限公

20 司关于旗下部分基金参加首 中证报,证券时报, 2017年4月11日

创证券开展的定投费率优惠 上证报,公司网站

活动的公告

汇添富基金管理股份有限公

21 司关于旗下部分基金参加中 中证报,证券时报, 2017年4月14日

信建投证券开展的定投费率 上证报,公司网站

优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公

22 司关于旗下部分基金在中银 中证报,证券时报, 2017年4月15日

国际证券开通定投业务的公 上证报,公司网站

告

汇添富基金管理股份有限公

司关于旗下部分基金参加交 中证报,证券时报,

23 通银行开展的电子渠道申购、 上证报,公司网站 2017年4月22日

定投基金费率优惠活动的公

告

汇添富旗下公募基金2017年 中证报,上交所,证

24 一季报 券时报,上证报,公 2017年4月24日

司网站,深交所

汇添富基金管理股份有限公

司关于调整旗下基金场外申 中证报,证券时报,

25 购、定投单笔金额下限及场外 上证报,公司网站 2017年4月26日

最低赎回、转换、保留份额的

公告

汇添富多元收益债券型证券 中证报,证券时报,

26 投资基金更新招募说明书 上证报,公司网站 2017年4月28日

（2017年第1号）

汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报,

27 司关于旗下部分基金参加长 上证报,公司网站 2017年6月17日

量基金开展的定投基金费率

第59页共63页

优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报,

28 司关于旗下部分基金增加平 上证报,公司网站 2017年6月27日

安银行为代销机构的公告

第 0页共页

6 63

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基

投资 金份额

者类序 比例达 期初 申购 赎回 份额占

别号 到或者 份额 份额 份额 持有份额 比

超过20%

的时间

区间

2017年1

机构 1月1日至 417,002,891.94 0.00 417,002,891.94 0.00 0.00%

2017年5

月17日

2017年5

2月5日至 149,624,272.66 0.00 0.00 149,624,272.66 34.65%

2017年6

月30日

个人-- - - - - -

- -- - - - - -

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

第 1页共页

6 63

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第 2页共页

6 63

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富多元收益债券型证券投资基金合同》；

3、《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年8月26日

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