汇添富理财 28 天债券型证券投资基金
2012 年年度报告摘要

2012 年 12 月 31 日




基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2013 年 3 月 28 日
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§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2012 年 10 月 18 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富理财 28 天债券
基金主代码 471028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 10 月 18 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 301,935,929.21 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富理财 28 天债券 A 汇添富理财 28 天债券 B
下属分级基金的交易代码： 471028 472028
报告期末下属分级基金的份额总额 257,532,034.87 份 44,403,894.34 份



2.2 基金产品说明
投资目标 在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金
份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期控制在
148 天内。在控制利率风险的，尽量降低基金净值波动风险并满足流动性
的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型
基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 李文 裴学敏
信息披露负责
联系电话 021-28932888 021-32169999
人
电子邮箱 service@99fund.com zh_jjb@bankcomm.com
客户服务电话 400-888-9918 95559
传真 021-28932998 021-62701262



2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金年度报告报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层
汇添富基金管理有限公司
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元


3.1.1 期间数据和指标 2012 年 10 月 18 日(基金合同生效日)-2012 年 12 月 31 日
汇添富理财 28 天债券 A 汇添富理财 28 天债券 B
本期已实现收益 5,544,691.17 805,982.78

本期利润 5,544,691.17 805,982.78
本期净值收益率 0.67% 0.73%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末
期末基金资产净值 257,532,034.87 44,403,894.34
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计

入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 10 月 18 日, 至本报告期末未满三年，因此主要会计

数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2012 年 12 月 31 日数据，特此说明。

3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财 28 天债券 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率①
准差② 率③ 准差④
自基金合同
生效日起至 0.6707% 0.0013% 0.2766% 0.0000% 0.3941% 0.0013%
今
注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

3、本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 10 月 18 日，至本报告期末未满三个月。
汇添富理财 28 天债券 B
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率①
准差② 率③ 准差④
自基金合同 0.7321% 0.0012% 0.2766% 0.0000% 0.4555% 0.0012%

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生效日起至
今
注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

3、本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 10 月 18 日，至本报告期末未满三个月。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




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注：本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 10 月 18 日，截至本报告期末，基金成立未满 1 年；

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012 年 10 月 18 日）起五天，建仓结束时各项资产配

置比例符合合同约定。




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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较




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注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 10 月 18 日，至本报告期末未满五年。

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
汇添富理财 28 天债券 A
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润
年度 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
2012 1,864,535.80 3,255,180.69 424,974.68 5,544,691.17 -
合计 1,864,535.80 3,255,180.69 424,974.68 5,544,691.17 -
汇添富理财 28 天债券 B
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润
年度 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
2012 212,006.82 510,869.94 83,106.02 805,982.78 -
合计 212,006.82 510,869.94 83,106.02 805,982.78 -




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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司成立于 2005 年 2 月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、

南方两个分公司，以及全资子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset

Management (Hong Kong) Company Limited)。

汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII

业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公

募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大

块投资领域协同发展的格局。

截止 2012 年末，汇添富共管理 27 只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市

场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行八只基金产品，包括国内首创的系

列短期理财基金——汇添富理财 30 天、60 天、14 天、28 天债券基金，国内首只实施场内实时申

赎的货币基金——汇添富收益快线货币基金，以及汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富多元

收益债券基金、汇添富逆向投资股票基金。

汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投

资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚

定有效地贯彻和执行。2012 年，汇添富取得优秀的投资业绩，在市场震荡起伏的背景下，公司旗

下基金均获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。

2012 年，汇添富专户业务快速发展，不仅开发出债券分级、大宗交易、期货对冲等专户产品，

并且投资业绩持续表现优秀。公司获得《每日经济新闻》针对非公募及创新业务评选的“最佳口碑

基金公司”、“最佳口碑产品”、“最佳创新产品”三项大奖。

2012 年，汇添富国际业务取得突破进展，不仅成功发行 RQFII 产品——汇添富人民币债券

基金，并且与巴西证券交易所就指数等方面的业务合作签订了《合作备忘录》，成为国内首家与巴

西证券交易所开展全面合作的资产管理公司。

2012 年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司推出的“添富信用卡”在行业内率先实现

货币基金的支付功能，获得 2011 年度上海金融创新成果一等奖；10 月，公司在行业首家推出网

上直销货币基金 T+0 赎回业务，极大地提升货币基金的理财便捷性。

2012 年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转

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型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一步

着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位

的投资者服务与教育活动。

2012 年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。 “河流孩子”助学计划启动第五季活动，公

司公益基金会捐资在贵州建设“古邦添富小学”；邀请客户、员工及员工家属参加“红色希望之旅”

活动，先后走进甘肃大夏河、四川美姑、云南怒江的“添富小学”，开办“梦想课堂”，捐赠图书和

设备；为优秀乡村教师赴提供国内外知名教育机构的师资培训。同时，汇添富还着力开展医疗救

助、结对帮扶、国防拥军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2012 年

4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“上海慈善奖爱心捐赠企业”奖，成为唯一

一家获奖的基金管理公司。

展望 2013 年，新的《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的颁布实施，将对中国基

金业产生深远的影响，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争

时代。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取，积极把握机会，切实以“客户至

上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实，为中国基金业的繁荣发展做出积极

贡献。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介



任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限

本基金的 国籍：中国，1971
基 金 经 年出生，中国科技
理，汇添 大学学士，清华大
富理财 30 学 MBA。相关业务
天债券型 资格：证券投资基
证券投资 金从业资格。从业
基金的基 经历：曾在红塔证
金经理， 2012 年 10 月 券自营业务总部、
曾刚 - 11 年
汇添富理 18 日 汉唐证券债券业务
财 60 天债 总部、华宝兴业基
券型证券 金管理有限公司研
投资基金 究部负责宏观经济
的基金经 和债券的研究、上
理，汇添 海电气集团财务有
富多元收 限责任公司资产管
益债券型 理部任经理助理，

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证券投资 2008 年 5 月 15 日至
基金的基 2010 年 2 月 5 日任
金经理。 华富基金管理有限
公司华富货币基金
的基金经理、2008
年 5 月 28 日至 2011
年 11 月 1 日任华富
收益增强债券基金
的基金经理、2010
年 9 月 8 日至 2011
年 11 月 1 日任华富
强化回报债券基金
的基金经理。2011
年 11 月加入汇添富
基金管理有限公
司，任金融工程部
高级经理，2012 年
5 月 9 日至今任汇添
富理财 30 天债券型
证券投资基金的基
金经理，2012 年 6
月 12 日至今任汇添
富理财 60 天债券型
证券投资基金的基
金经理，2012 年 9
月 18 日至今任汇添
富多元收益债券型
证券投资基金的基
金经理，2012 年 10
月 18 日至今任汇添
富理财 28 天债券型
证券投资基金的基
金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确

定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
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金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇

添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放

式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级

市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查

等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：

（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基

金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制

来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、

社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独

立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资

产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和

独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易

系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所

有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交

易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式，

对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包

括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公

允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、

督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超

过 5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说

明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业

务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由

集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进

行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。

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报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股

票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3

日、5 日）同向交易的样本，对其进行了 95%的置信区间，假设差价率为 0 的分布检验以及差价

率均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小

于 1%。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交

易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数

为 2 次，分别是由于指数基金根据标的指数成份股调整而被动调仓、专户组合到期清算卖出证券

所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年是纷乱的一年，欧债危机的影响逐渐减弱、美国财政悬崖得到化解，量化宽松再次推

进，全球经济逐步走出谷底。对于中国而言，外需疲软、出口不畅，楼市高烧，继续严控，上一

轮刺激带来的低效基建与产能再过剩，都逼迫我们要转型升级，中央也表态能接受较低的 GDP，

转而提高增长的质量。从数据来看，GDP 增速下滑至 3 季度的 7.7 之后企稳，CPI 从 1 月的跌至

10 月的 1.7，微观调研表明部分实体企业面临的困境甚至超过 08-09 年，对经济的担忧一直延续到

3 季度后期。十八大之后，对经济的预期逐步回升，出口、PMI、融资等数据也给以正面的支持。

2012 年利率债和高等级信用债的波幅不大，但中低评级信用债走势强劲，呈现上半年慢牛，

三季度小幅调整但四季度重现转暖势头的整体节奏。上半年资金面中性，关键节点仍有压力，下

半年资金面有改善；2012 年央行分别降准降息 2 次，但更核心的是启动了利率市场化的进程，扩

大了基准的上下浮动区间，随后以持续逆回购为主，意在推出市场化的基准；银行理财产品等机

构新增债券需求对于四季度债市走暖提供了支持。

本基金成立于 10 月 18 日，主要投资于协议存款和短融，初始建仓期以匹配到期日的协议存

款为主，操作空间不大；经历 2 个存续期后，我们逐步增持了部分债券，后期收益率得到提升。




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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本年度本基金 A 级净值收益率为 0.6707%，C 级净值收益率为 0.7321%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013 年预计全球经济进一步复苏，货币政策保持宽松；而对于国内，新型城镇化需要多方面

的政策放松来落实，户籍、教育、就业等多方面都是需要魄力去突破的难点，此外资金不足也会

限制经济回升的进度，整体上我们认为中国经济确已见底企稳，但潜在增长率已经下台阶，GDP

增速保持在 8%附近就是成绩，我们对 CPI 的预期偏中性，全年的运行区间大体在 2.5-3.6%，高点

在 3 季度；对经济的有限乐观判断下，债市的整体风险不大，但货币政策可能只有 2-3 次降准的

预期，目前的债市已处于中性区间，机会同样有限。2013 年即将还本的信用债及信托总量都达到

新的高点，信用风险事件可能接近暴露的边缘，信用利差扩大的趋势明确，有必要重视并早作安

排。

我们将综合分析本基金的份额变动，提前做好债券与存款之间的配置计划。本基金的组合流

动性管理特征不同于普通货币基金，在总结前期经验教训的基础上，我们将更加明确地注重流动

性，做好份额变动的分析和预测，合理搭配协存、短融、浮息债等品种，力争提高组合收益。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和

基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管

理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值

复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集

中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金

估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工

作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日

常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决

有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，

保持估值政策和程序的一贯性。

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报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终

用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者

每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

本基金 2012 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日期间累计分配收益

6,350,673.95 元 ， 其 中 人 民 币 2,076,542.62 元 以 红 利 再 投 资 方 式 结 转 入 实 收 基 金 ， 人 民 币

3,766,050.63 元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币 508,080.70 元为期末应付收益。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年度，基金托管人在汇添富理财 28 天债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了

《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽

的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012 年度，汇添富基金管理有限公司在汇添富理财 28 天债券型证券投资基金投资运作、基

金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害

基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2012 年度由汇添富基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇添富理财 28 天债券

型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投

资组合报告等内容真实、准确、完整。




§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、汤骏于 2013

年 3 月 28 日签字出具了安永华明（2013）审字第 60466941_B27 号标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：汇添富理财 28 天债券型证券投资基金

报告截止日： 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末
资 产
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 230,352,795.46
结算备付金 929,090.91
存出保证金 -
交易性金融资产 69,588,119.79
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 69,588,119.79
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 1,700,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 368,276.24
应收股利 -
应收申购款 38,000.00
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 302,976,282.40
本期末
负债和所有者权益
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 199,039.58
应付赎回款 -
应付管理人报酬 96,076.08
应付托管费 28,466.96
应付销售服务费 92,081.78
应付交易费用 2,108.09

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应交税费 -
应付利息 -
应付利润 508,080.70
递延所得税负债 -
其他负债 114,500.00
负债合计 1,040,353.19
所有者权益：
实收基金 301,935,929.21
未分配利润 -
所有者权益合计 301,935,929.21
负债和所有者权益总计 302,976,282.40
注： 1、报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 301,935,929.21

份，其中，A 级份额 257,532,034.87 份，B 级份额 44,403,894.34 份。

2、本基金合同于 2012 年 10 月 18 日生效，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只列示

2012 年 12 月 31 日数据，特此说明。

7.2 利润表

会计主体：汇添富理财 28 天债券型证券投资基金

本报告期：2012 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项 目 2012 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12
月 31 日
一、收入 7,727,376.11
1.利息收入 7,727,376.11
其中：存款利息收入 7,228,526.45
债券利息收入 265,386.08
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 233,463.58
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以 -
“-”号填列）
4. 汇兑收益（损失以“-”号填 -

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列）
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、费用 1,376,702.16
1．管理人报酬 521,360.92
2．托管费 154,477.24
3．销售服务费 513,461.76
4．交易费用 -
5．利息支出 8,161.24
其中：卖出回购金融资产支出 8,161.24
6．其他费用 179,241.00
三、利润总额 （亏损总额以“-” 6,350,673.95
号填列）
注： 本基金合同于 2012 年 10 月 18 日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示从

基金合同生效日至 2012 年 12 月 31 日数据，特此说明。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富理财 28 天债券型证券投资基金

本报告期：2012 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
2012 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基
1,708,365,945.92 - 1,708,365,945.92
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 6,350,673.95 6,350,673.95
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -1,406,430,016.71 - -1,406,430,016.71
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 121,786,702.93 - 121,786,702.93
2.基金赎回款 -1,528,216,719.64 - -1,528,216,719.64
四、本期向基金份额持有
人 分配 利润产 生的 基金
- -6,350,673.95 -6,350,673.95
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
301,935,929.21 - 301,935,929.21
金净值）
注：本基金于 2012 年 10 月 18 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金净值）

变动表只列示从基金合同生效日至 2012 年 12 月 31 日数据，特此说明。
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

汇添富理财 28 天债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1154 号文《关于核准汇添富理财 28 天债券型证券投资

基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人于 2012 年 10 月 8 日至 2012

年 10 月 16 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出

具安永华明(2012)验字第 60466941_B10 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合

同于 2012 年 10 月 18 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费

后的实收基金（本金）为人民币 1,707,935,507.73 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币

430,438.19 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,708,365,945.92 元，折合 1,708,365,945.92

份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为

交通银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行

定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年

以内（含一年）的债券回购、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的中央银行

票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金采用积

极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期控制在 148 天内，在控制利率风险、尽量降低基

金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的业绩比较基准为：七天通知存

款税后利率。



7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同

时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金

会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资

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基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与

格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基

金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2012 年 10 月 18 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净

值变动情况。


7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他

相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。


7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编

制期间系 2012 年 10 月 18 日（基金合同生效日）起至 2012 年 12 月 31 日止。


7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民

币元为单位表示。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。

本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资

的摊余成本接近其公允价值。

本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行

后续计量。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

（1）债券投资

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买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；

债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利

息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；

卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权

平均法结转；

（2）回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异

较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

（3）资产支持证券投资

买入资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资；

卖出资产支持证券于成交日确认资产支持证券投资收益，卖出资产支持证券的成本按移动加

权平均法结转。



7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并

考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；

本基金金融工具的估值方法具体如下：

1）银行存款

基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

2）债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每

日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

3）回购协议

（1）基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日

计提利息；

（2）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回

购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则

按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，

则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

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4）资产支持证券投资

（1）在交易所交易的资产支持证券，以成本列示，按票面利率在实际持有期间内逐日计提利

息；

（2）在全国银行间债券市场交易的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

5）其他

（1）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据

具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金

资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于

每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。

当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超

过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超

过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；

（3）如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购、赎回引起的

实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所

引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存

款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入

与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列

示。另外，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；

（2）债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付

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价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

（3）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合

同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

（4）债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相

关费用的差额入账；

（5）资产支持证券投资收益于卖出资产支持证券成交日确认，并按卖出资产支持证券成交金

额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

（6）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

7.4.4.9 费用的确认和计量

（1）基金管理费按前一日基金资产净值的 0.27%的年费率逐日计提；

（2）基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率逐日计提；

（3）对于 A 类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提；

对于 B 类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率逐日计提；

（4）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合

同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

（5）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果

影响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

(1) 基金收益分配采用红利再投资方式；

(2) 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

(3) 本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分

配，并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位；

(4) 本基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记

正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记

收益；

(5) 本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金

份额）方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的

基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收

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益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言，除获得当期

运作期的基金未支付收益外，投资者还可以获得自申购确认日（认购份额自本基金合同生效日）

起至上一运作期期末的基金收益；

(6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下

一工作日起，不享有基金的分配权益；

(7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自

2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.2 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由

上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定：自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税。
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7.4.7 关联方关系


关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员



7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 债券回购交易


金额单位：人民币元
本期
2012 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
关联方名称
占当期债券回购
回购成交金额
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 2,405,200,000.00 100.00%




7.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管 521,360.92
理费
其中：支付销售机构的客户维 208,685.09
护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.27%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.27%÷当年天数

H 为每日应支付的基金管理费
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E 为前一日的基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管

理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托 154,477.24
管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.08%÷当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托

管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2012 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
汇添富理财 28 天 汇添富理财 28 天债
合计
债券 A 券B
汇添富基金管理有限公司 1,724.99 - 1,724.99
交通银行 496,064.50 1,802.86 497,867.36
东方证券股份有限公司 39.42 - 39.42
合计 497,828.91 1,802.86 499,631.77
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配

使用。

本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金的基金销售服务费按前一日

基金资产净值的 0.30%的年费率计提；B 类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%

的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×R÷当年天数

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H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

R 为该类基金份额的销售服务费率

各类基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首

日起 3 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由注册登记机构分别支付给

各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方
2012 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 352,795.46 46,492.06



7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.2.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

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7.4.9.2.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 固定收益投资 69,588,119.79 22.97
其中：债券 69,588,119.79 22.97
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,700,000.00 0.56
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
3 银行存款和结算备付金合计 231,281,886.37 76.34
4 其他各项资产 406,276.24 0.13
5 合计 302,976,282.40 100.00



8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.29
其中：买断式回购融资 -
占 基 金
资 产 净
序号 项目 金额
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

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注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4



报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 148 天”，本报

告期内，本基金未发生超标情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30 天以内 50.67 0.07
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
2 30 天(含)—60 天 13.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
3 60 天(含)—90 天 16.49 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 3.24 -
动利率债
4 90 天(含)—180 天 6.55 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
5 180 天(含)—397 天（含） 13.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 100.21 0.07



8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本
比例（%）

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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,570,532.34 9.79
其中：政策性金融债 29,570,532.34 9.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 40,017,587.45 13.25
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 69,588,119.79 23.05
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 9,796,918.31 3.24



8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
比例（%）
1 041261038 12 凤凰 200,000 20,013,405.49 6.63
CP001
2 120320 12 进出 20 200,000 19,773,614.03 6.55
3 041260085 12 闽漳龙 100,000 10,003,799.15 3.31
CP001
4 041270008 12 川电缆 100,000 10,000,382.81 3.31
CP001
5 120227 12 国开 27 100,000 9,796,918.31 3.24



8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.03%
报告期内偏离度的最低值 -0.00%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.01%



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。




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8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

8.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券，不存
在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。

8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 368,276.24
4 应收申购款 38,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 406,276.24




§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额 户均持有的基
户数
级别 金份额 占总份额比 占总份额
(户) 持有份额 持有份额
例 比例
汇添 1,464 175,909.86 - - 257,532,034.87 100.00%
富理
财 28
天债
券A
汇添 7 6,343,413.48 - - 44,403,894.34 100.00%
富理
财 28
天债
券B
合计 1,471 205,258.96 - - 301,935,929.21 100.00%

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
汇添富理财 1,005.46 0.0004%
28 天债券 A
基金管理公司所有从业人 汇添富理财 - -
员持有本基金 28 天债券 B
1,005.46 0.0003%
合计

注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。



§10 开放式基金份额变动

单位：份
汇添富理财 28 天 汇添富理财 28 天
债券 A 债券 B
1,555,371,494.67 152,994,451.25
基金合同生效日（2012 年 10 月 18 日）基金

份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 45,458,942.78 76,327,760.15
份额
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总 1,343,298,402.58 184,918,317.06
赎回份额
本报告期期末基金份额总额 257,532,034.87 44,403,894.34

注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有举行基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘周睿先生担任汇添富医药保健股票型证券投资基

金的基金经理。

2、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘韩贤旺先生、叶从飞先生担任汇添富均衡增长股

票型证券投资基金的基金经理，陈晓翔先生、欧阳沁春先生不再担任该基金的基金经理。

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3、《汇添富逆向投资股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 9 日正式生效，顾耀强

先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人 2012 年 3 月 14 日公告，经汇添富基金管理有限公司第三届董事会第一次会

议决议，并经中国证监会审核批准（证监许可【2012】297 号），公司聘任雷继明先生为公司副总

经理。

5、《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 9 日正式生效，曾刚先

生任该基金的基金经理。

6、基金管理人 2012 年 6 月 7 日公告，经汇添富基金管理有限公司 2012 年第一次临时股东

会决议，并经中国证监会审核批准（证监许可【2012】757 号），公司董事会选举潘鑫军先生为公

司董事长，桂水发先生不再担任本公司的董事长。

7、《汇添富理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 12 日正式生效，曾刚

先生任该基金的基金经理。

8、《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 10 日正式生效，王栩

先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 26 日正式生效，

陆文磊先生任该基金的基金经理。

10、《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 18 日正式生效，曾刚

先生任该基金的基金经理。

11、《汇添富理财 28 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 10 月 18 日正式生效，曾刚

先生任该基金的基金经理。

12、基金管理人 2012 年 11 月 2 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富黄金及贵金属证券投资

基金（LOF）的基金经理，刘子龙先生不再担任该基金的基金经理；同时，刘子龙先生也不再担

任汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的基金经理，王致人先生

继续担任该基金的基金经理。

13、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》于 2012 年 12 月 21 日正式生效，陈加荣先生

任该基金的基金经理。

14、基金托管人 2012 年 5 月 28 日公告，资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管

部总经理职务，资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。




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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2012 年 10 月 18 日）起至本

报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
东方证券 2 - - - - -




11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
东方证券 - - 2,405,200,000.00 100.00% - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配

比例。


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（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决

定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上

进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的

30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审

批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个

月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时

催缴。

2、以上 2 个交易单元均为本基金本报告期内新增交易单元：东方证券（上交所交易单元、深交所

交易单元）。

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

注：本基金本期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。




汇添富基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日




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