财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)

(原财通多策略精选混合型证券投资基金转型)

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：财通基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

第1页共21页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

财通多策略精选混合型证券投资基金于2016年12月31日转为上市开放式基金

（LOF），基金名称变更为"财通多策略精选混合型证券投资基金（LOF）"，基金简称变更为"财通多策略精选混合（LOF）"。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。其中原财通多策略精选混合型证券投资基金报告期自2016年10月1日至12月30日，财通多策略精选混合型证券投资基金（LOF）报告期自2016年12月31日至2016年12月31日。

§2 基金产品概况

2.1 财通多策略精选混合型证券投资基金（LOF）(转型后)

基金简称 财通多策略精选混合(LOF)

场内简称 财通精选

基金主代码 501001

交易代码 501001

基金运作方式 契约型、开放式

基金转型生效日 2016年12月31日

报告期末基金份额总 2,631,206,391.29份

额

本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜

投资目标 在的投资机会，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期

稳定的投资回报。

投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏

第2页共21页

观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、

债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投

资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资

产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工

具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征

的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制

投资组合整体风险基础上力争提高收益。

本基金通过成长策略、主题策略、定向增发策略、动量策略

的综合运用，精选具有估值优势的个股建立投资组合；固定

收益投资方面，在保证资产流动性的基础上，采取利率预期

策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；

权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合

理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日

等指标，选择权证的买入和卖出时机。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于

风险收益特征 债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属

于中高风险、中高收益的基金产品。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

2.2 财通多策略精选混合型证券投资基金（转型前）

基金简称 财通多策略精选混合

场内简称 财通精选

基金主代码 501001

交易代码 501001

契约型。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，

起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日（若该日

基金运作方式 为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。在封闭

期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金

上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满

后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

基金合同生效日 2015年7月1日

报告期末基金份额总 2,631,206,391.29份

第3页共21页

额

本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜

投资目标 在的投资机会，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期

稳定的投资回报。

本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏

观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、

债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投

资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资

产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工

具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征

的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制

投资策略 投资组合整体风险基础上力争提高收益。

本基金通过成长策略、主题策略、定向增发策略、动量策略

的综合运用，精选具有估值优势的个股建立投资组合；固定

收益投资方面，在保证资产流动性的基础上，采取利率预期

策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；

权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合

理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日

等指标，选择权证的买入和卖出时机。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于

风险收益特征 债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属

于中高风险、中高收益的基金产品。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

转型后 转型前

主要财务指标 报告期（2016年12月31日 报告期（2016年10月1日-

-2016年12月31日） 2016年12月30日）

1.本期已实现收益 77,675.47 19,005,017.25

第4页共21页

2.本期利润 77,675.47 -80,625,680.98

3.加权平均基金份额本期利 － -0.0306

润

4.期末基金资产净值 2,698,820,600.52 2,698,742,925.05

5.期末基金份额净值 1.026 1.026

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)根据本基金基金合同的规定，本基金自2016年12月31日起转为上市开放式基金（LOF）。

3.2 财通多策略精选混合(LOF)基金净值表现（转型后）

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

④

2016年12月31日- 0 0 0 0 0 0

2016年12月31日

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%;(3)根据本基金基金合同的规定，本基金自2016年12月31日起转为上市开放式基金（LOF），转型日即报告期末，故基金份额净值增长率及其同期业绩比较基准收益率均为0。

3.2.2　自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年12月31日-2016年12月31日）

第5页共21页

0%

2016-12-31

业业业业业业业业业业业业业业业业(LOF)

业业业业业业

注：(1)本基金合同生效日为2015年7月1日,转型日期为2016年12月31日，基金转型至披露时点不满一年；

(2)根据《基金合同》规定：本基金投资于股票资产占基金净值：30%-95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%～70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2015年7月1日至2016年1月1日，报告期末，由于股票价格波动，导致本基金股票资产占基金净值低于30%，基金管理人已于法规及合同规定的时间内调整完毕，除上述情况外，截至报告期末及建仓期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

(3)根据本基金基金合同的规定，本基金自2016年12月31日起转为上市开放式基金（LOF），转型日即报告期末，故基金累计净值增长率及其同期业绩比较基准收益率均为0。

3.3 财通多策略精选混合基金净值表现（转型前）

3.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

④

2016年10月1日- -2.84% 0.53% 1.01% 0.40% -3.85% 0.13%

2016年12月30日

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%;

(3)根据本基金基金合同的规定，本基金自2016年12月31日起转为上市开放式基金（LOF）。

第6页共21页

3.3.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通多策略精选混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年7月1日-2016年12月30日）

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

2015-07-01 2015-09-15 2015-12-03 2016-02-24 2016-05-10 2016-07-26 2016-10-18 2016-12-30

业业业业业业业业业业业业业业业业(LOF)

业业业业业业

注：(1)本基金合同生效日为2015年7月1日；

(2)根据《基金合同》规定：本基金投资于股票资产占基金净值：30%-95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%～70%；转换为上市开放式基金（LOF）后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2015年7月1日至2016年1月1日，报告期末，由于股票价格波动，导致本基金股票资产占基金净值低于30%，基金管理人已于法规及合同规定的时间内调整完毕，除上述情况外，截至报告期末及建仓期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求；

(3)根据本基金基金合同的规定，本基金自2016年12月31日起转为上市开放式基金（LOF）。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

姚思劼 本基金 2016年4月 － 6年 复旦大学理学学士、管理

的基金 21日 学硕士。2011年7月加入

第7页共21页

经理 财通基金管理有限公司，

历任财通基金管理有限公

司助理研究员、研究员，

研究行业覆盖汽车、机械、

公用事业等，重点关注高

端装备制造等战略新兴产

业，现任基金投资部的基

金经理。

本基金 上海交通大学工学硕士。

的基金 历任华泰资产管理有限公

经理、 2016年12月 司投资经理助理，信诚基

金梓才 公司基 29日 － 7年 金管理有限公司TMT行

金投资 业高级研究员。2014年

部副总 8月加入财通基金管理有

监 限公司。

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

截至报告期末，本基金通过认购上市公司非公开发行股份持有光大证券股份有限公司(光大证券，601788.SH)4,886,988股，认购价格为16.37元/股，锁定期为12个月，占本基金期末资产净值的比例为2.90%；上述交易未有影响基金份额持有人利益及与基金管理人、基金托管人利益冲突情况发生。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策 第8页共21页

体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。

同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2016年四季度，随着一二线城市限购政策陆续出台，地产市场冷却带来对经济复苏趋势放缓的预期，经济中长期仍将处于平稳区间。国际油价的上涨叠加国内供给侧改革的成果逐步提现，推动PPI稳步回升，通胀预期渐起。12月的债市流动性危机对市场造成了一定的负面影响，预计未来市场流动性依然处于相对宽松的状态，以新能源、半导体、传媒、互联网为代表的新兴产业仍有望脱颖而出。

第9页共21页

通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估，我们在报告期内继续坚持投资景气度提升的行业板块，从中优选行业龙头和综合竞争力提升的公司，努力获得超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2016年四季度，本基金转为上市开放式基金（LOF），截至转型日，本基金报告期内净值增长率为-2.84%，业绩比较基准增长率为1.01%，跑输业绩比较基准3.85%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为2017年中国经济仍将处于转型阶段。2016年一季度开始受地产复苏的带动经济逐渐见底回升，以"稳增长、增效益"为核心的财政政策以及"供给侧改革"两只手将逐渐解决产能过剩压力，在此期间，经济周期波动趋于平缓。随着原油价格触地反弹和供给侧改革效果的逐步体现，PPI重回上升通道，通胀预期开始显现。从流动性来看，美元加息在一定程度上影响了全球流动性宽松的空间，但国内流动性总体保持相对宽松，预计边际改善将有所转弱，12月债券市场爆发的流动性危机也为市场敲响了警钟。而资本市场在经历股灾之后，在政策的限制下，杠杆的运用显着下降，虽然长期来看居民资产向权益类转移的逻辑仍在，短期对市场的影响逐渐减弱。从资产收益率的角度来看，资产荒的现象确实在某些领域存在，权益类产品存在一定吸引力。我们预计未来市场整体波动空间将收窄，有望重回结构性行情状态，存量博弈的概率较大。

根据中央经济工作会议精神，本届政府更加重视国企改革的深入推进，加快资本脱虚入实的步伐，需要重点关注制造业，特别是高端制造业以及具备全球行业龙头潜质的公司，关注以原油为代表的大宗商品趋势，同时在传媒、大数据、新能源等战略新兴产业寻找新的增长方向。未来资本市场将通过改革、创新和转型三条主线挖掘机会，是中长线布局的主要方向。

§5 投资组合报告

（一）转型后：财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)

报告期（2016年12月31日-2016年12月31日）

5.1 报告期末基金资产组合情况

第10页共21页

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 808,288,157.00 29.89

其中：股票 808,288,157.00 29.89

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 1,029,561,704.35 38.07

其中：买断式回购的买 － －

入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 803,238,089.58 29.70

合计

8 其他资产 63,119,175.31 2.33

9 合计 2,704,207,126.24 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,354,800.00 0.09

B 采矿业 40,221.20 －

C 制造业 318,566,571.57 11.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供 703,814.74 0.03

应业

E 建筑业 33,980,032.51 1.26

F 批发和零售业 10,048,596.80 0.37

G 交通运输、仓储和邮政业 1,677,500.00 0.06

H 住宿和餐饮业 － －

第11页共21页

I 信息传输、软件和信息技术服务 179,330,141.87 6.64

业

J 金融业 80,901,838.12 3.00

K 房地产业 155,171,038.01 5.75

L 租赁和商务服务业 180,759.30 0.01

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 5,254,417.88 0.19

R 文化、体育和娱乐业 1,034,478.18 0.04

S 综合 19,043,946.82 0.71

合计 808,288,157.00 29.95

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净

码 值比例（％）

1 600807 天业股份 7,428,571 101,994,279.83 3.78

2 601788 光大证券 4,886,988 78,142,938.12 2.90

3 002426 胜利精密 9,084,397 75,127,963.19 2.78

4 600588 用友网络 3,205,429 66,737,031.78 2.47

5 002230 科大讯飞 2,281,551 61,807,216.59 2.29

6 000768 中航飞机 2,640,528 56,137,625.28 2.08

7 002460 赣锋锂业 2,038,144 54,031,197.44 2.00

8 600604 市北高新 2,572,654 53,176,758.18 1.97

9 300020 银江股份 3,175,638 50,111,567.64 1.86

10 600022 山东钢铁 17,246,032 43,115,080.00 1.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

第12页共21页

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金暂不投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1　报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2　报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

第13页共21页

序号 名称 金额

1 存出保证金 585,922.06

2 应收证券清算款 59,746,767.98

3 应收股利 －

4 应收利息 2,786,485.27

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 63,119,175.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

码 允价值(元) 值比例（%） 说明

1 600807 天业股份 101,994,279.83 3.78 重大资产重组

5.11.6　投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

（二）转型前：财通多策略精选混合型证券投资基金

报告期（2016年10月1日-2016年12月30日）

5.12 报告期末（2016年12月30日）基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 808,288,157.00 29.89

其中：股票 808,288,157.00 29.89

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

第14页共21页

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 1,029,561,704.35 38.08

其中：买断式回购的买 － －

入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 803,238,089.58 29.71

合计

8 其他资产 62,911,665.68 2.33

9 合计 2,703,999,616.61 100.00

5.13 报告期末（2016年12月30日）按行业分类的股票投资组合

5.13.1 报告期末（2016年12月30日）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,354,800.00 0.09

B 采矿业 40,221.20 －

C 制造业 318,566,571.57 11.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供 703,814.74 0.03

应业

E 建筑业 33,980,032.51 1.26

F 批发和零售业 10,048,596.80 0.37

G 交通运输、仓储和邮政业 1,677,500.00 0.06

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 179,330,141.87 6.64

业

J 金融业 80,901,838.12 3.00

K 房地产业 155,171,038.01 5.75

L 租赁和商务服务业 180,759.30 0.01

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

第15页共21页

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 5,254,417.88 0.19

R 文化、体育和娱乐业 1,034,478.18 0.04

S 综合 19,043,946.82 0.71

合计 808,288,157.00 29.95

5.13.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。

5.14 报告期末（2016年12月30日）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名

股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净

码 值比例（％）

1 600807 天业股份 7,428,571 101,994,279.83 3.78

2 601788 光大证券 4,886,988 78,142,938.12 2.90

3 002426 胜利精密 9,084,397 75,127,963.19 2.78

4 600588 用友网络 3,205,429 66,737,031.78 2.47

5 002230 科大讯飞 2,281,551 61,807,216.59 2.29

6 000768 中航飞机 2,640,528 56,137,625.28 2.08

7 002460 赣锋锂业 2,038,144 54,031,197.44 2.00

8 600604 市北高新 2,572,654 53,176,758.18 1.97

9 300020 银江股份 3,175,638 50,111,567.64 1.86

10 600022 山东钢铁 17,246,032 43,115,080.00 1.60

5.15 报告期末（2016年12月30日）按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.16 报告期末（2016年12月30日）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名

债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第16页共21页

5.17 报告期末（2016年12月30日）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名

资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.18 报告期末（2016年12月30日）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名

贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.19 报告期末（2016年12月30日）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名

权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.20 报告期末（2016年12月30日）本基金投资的股指期货交易情况说明

5.20.1 报告期末（2016年12月30日）本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.20.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金暂不投资股指期货。

5.21 报告期末（2016年12月30日）本基金投资的国债期货交易情况说明

5.21.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

5.21.2 报告期末（2016年12月30日）本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.21.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.22 投资组合报告附注

5.22.1　报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.22.2　报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.22.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

第17页共21页

1 存出保证金 585,922.06

2 应收证券清算款 59,746,767.98

3 应收股利 －

4 应收利息 2,578,975.64

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 62,911,665.68

5.22.4 报告期末（2016年12月30日）持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.22.5 报告期末（2016年12月30日）前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

码 允价值(元) 值比例（%） 说明

1 600807 天业股份 101,994,279.83 3.78 重大资产重组

5.22.6　投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金转型起始日（2016年12月31日）基金份额总 2,631,206,391.29

额

基金转型起始日至报告期期末基金总申购份额 －

减：基金转型起始日至报告期期末基金总赎回份 －

额

基金转型起始日至报告期期末基金拆分变动份额 －

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,631,206,391.29

注:(1)总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

(2)基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月

后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。在封闭期内，本基金 第18页共21页

不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。

封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

(3)自2016年12月31日起本基金转为上市开放式基金（LOF）,本基金的申购、赎回自转换为上

市开放式基金（LOF）之日起不超过30天开始办理。

§7 基金管理人运用固有资金投资基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露：

1、2016年10月12日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》；

2、2016年10月13日披露了《合肥美菱股份有限公司简式权益变动报告书》；

3、2016年10月24日披露了《财通多策略精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告》；

4、2016年11月9日披露了《关于财通基金管理有限公司增加开源证券股份有限公司为代销机构的公告》；

5、2016年11月10日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》；

6、2016年11月10日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》；

7、2016年11月11日披露了《财通基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》；

8、2016年11月18日披露了《云南铝业股份有限公司简式权益变动报告书》；

9、2016年11月23日披露了《财通基金管理有限公司关于运用固有资金申购旗下基金的公告》；

10、2016年11月29日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并参 第19页共21页

加基金申购费率优惠活动的公告》；

11、2016年11月29日披露了《关于财通多策略精选混合型证券投资基金增加恒泰证券股份有限公司为代销机构的公告》；

12、2016年12月7日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行基金申购费率优惠活动的公告》；

13、2016年12月9日披露了《关于财通多策略精选混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）的提示公告》；

14、2016年12月17日披露了《关于财通多策略精选混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）的提示公告》；

15、2016年12月21日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行基金申购费率优惠活动的公告》；

16、2016年12月24日披露了《关于财通多策略精选混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）的提示公告》；

17、2016年12月28日披露了《财通基金管理有限公司澄清公告》；

18、2016年12月28日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》；

19、2016年12月29日披露了《财通多策略精选混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回业务的公告》；

20、2016年12月29日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》；

21、2016年12月30日披露了《财通多策略精选混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）的公告》；

22、2016年12月30日披露了《财通多策略精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告》；

23、2016年12月30日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2016年年度资产净值的公告》；

24、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)基金合同；

3、财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)基金托管协议；

第20页共21页

4、财通多策略精选混合型证券投资基金招募说明书(LOF)及其更新；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：400-820-9888

公司网址：http://www.ctfund.com

财通基金管理有限公司

二〇一七年一月二十一日

第21页共21页


点击查看>>  附件