汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富中证生物科技指数（LOF）

交易代码 501009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月22日

报告期末基金份额总额 88,383,996.69份

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证

投资目标 生物科技主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化，以便为投资者带来长期收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被

动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照

标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标

的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变

动进行相应调整。

当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或

投资策略 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数

的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导

致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复

制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资

组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资

组合紧密地跟踪标的指数。

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的

日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪

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误差不超过4%。

业绩比较基准 中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人

民币活期存款利率(税后)×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，

风险收益特征 为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的

品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的

指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代

表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富中证生物科技指 汇添富中证生物科技

数A 指数C

下属分级基金的场内简称 生物科技 生物科C

下属分级基金的交易代码 501009 501010

报告期末下属分级基金的份额总额 49,200,537.19份 39,183,459.50份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－2018年3月31日）

汇添富中证生物科技指数A 汇添富中证生物科技指

数C

1．本期已实现收益 1,864,642.96 2,570,623.48

2．本期利润 3,609,408.12 2,472,913.92

3．加权平均基金份额本期利润 0.0807 0.0587

4．期末基金资产净值 60,052,539.63 47,792,198.95

5．期末基金份额净值 1.2206 1.2197

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证生物科技指数A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 5.95% 1.62% 4.32% 1.58% 1.63% 0.04%

月

汇添富中证生物科技指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 5.99% 1.62% 4.32% 1.58% 1.67% 0.04%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年12月22日）起6 个月，建仓期结束时

各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富

中证主

要消费

ETF、汇

添富中 国籍：中国，学历：中国

证医药 科学技术大学金融工程博

卫生 士研究生，相关业务资格：

ETF、汇 证券投资基金从业资格。

添富中 从业经历：曾任国泰基金

证能源 管理有限公司金融工程部

ETF、汇 助理分析师、量化投资部

添富中 基金经理助理。2015年

证金融 6月加入汇添富基金管理股

地产 份有限公司任基金经理助

ETF、汇 理，2015年8月3日至今

添富深 任中证主要消费ETF基金、

证 2016年 中证医药卫生ETF基金、

过蓓蓓 300ETF 12月 - 7年 中证能源ETF基金、中证

基金、 22日 金融地产ETF基金、汇添

汇添富 富中证主要消费ETF联接

深证 基金的基金经理，2015年

300ETF 8月18日至今任汇添富深

联接基 证300ETF基金、汇添富深

金、汇 证300ETF基金联接基金的

添富主 基金经理，2016年12月

要消费 22日至今任汇添富中证生

ETF联 物科技指数（LOF）基金的

接基金、 基金经理，2016年12月

汇添富 29日至今任汇添富中证中

中证生 药指数（LOF）基金的基金

物科技 经理。

指数

（LOF）

基金、

汇添富

中证中

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药指数

（LOF）

基金的

基金经

理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年一季度沪深300指数下跌3.28%，全球股市多数震荡下跌。市场风格较2017年发生

变化，创业板上涨8.43%，计算机、休闲服务、医药生物行业涨幅居前，而2017年涨幅最大的

食品饮料在一季度下跌超7%，金融板块也较2017年出现回调。在市场风格的切换中，预期差、

风险偏好提升、市场利率下行占了主导作用，对于2017年景气度较高的食品饮料、银行、保险

等蓝筹行业的业绩得到兑现，而创业板经过两年的调整，部分成长龙头业绩回升超市场预期，加之两会以来政策对新经济、独角兽概念的引导和偏好，使得资金开始追逐互联网、医药生物、高端制造等新经济板块。

一季度美国发起的中美贸易争端是最大的不确定性事件，自3月下旬开始，影响了全球市场

的风险偏好和波动性。往后看，贸易争端的发酵和僵持或将持续较长时间，也将继续成为市场的核心矛盾。国内金融严监管还在继续延伸和加强，在外部贸易环境趋于恶劣的背景下，为引导实体经济的发展，国内金融去杠杆、控风险没有放松的可能，短期内对市场资金配置偏好有所影响。

金融供给侧改革的实质利好以传统业务为主、基本面扎实的金融龙头企业，而A股发行制度为新

经济独角兽企业开启“双轨”，也将引导市场对于高科技创新类企业的国际化定价，尤其是医药行业在2018年以来被税收优惠、仿制药改革推进、独角兽药企快速上市等各种政策所扶持，引发市场资金的高度关注。

2016年以来，生物科技行业成为医药生物行业中增长最快的子行业。2018年，生物科技企

业有望受益于仿制药进口替代提速、鼓励创新，且细分龙头前期布局的新型药品将集中在这两年进入临床或上市，带来利润增量，业绩有望继续抬升。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富中证生物科技指数A基金份额净值为1.2206元，本报告期基金份额

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净值增长率为5.95%；截至本报告期末汇添富中证生物科技指数C基金份额净值为1.2197元，

本报告期基金份额净值增长率为5.99%；同期业绩比较基准收益率为4.32%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 101,748,332.66 91.62

其中：股票 101,748,332.66 91.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,691.72 0.01

其中：债券 13,691.72 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,443,599.19 4.90

8 其他资产 3,854,454.38 3.47

9 合计 111,060,077.95 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 94,069,127.22 87.23

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

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E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,883,114.00 4.53

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,773,068.00 2.57

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 101,725,309.22 94.33

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 23,023.44 0.02

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 23,023.44 0.02

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600196 复星医药 249,026 11,079,166.74 10.27

2 600867 通化东宝 403,200 10,781,568.00 10.00

3 002252 上海莱士 425,089 9,254,187.53 8.58

4 000661 长春高新 46,088 8,460,835.04 7.85

5 300142 沃森生物 352,929 7,591,502.79 7.04

6 300122 智飞生物 165,469 5,622,636.62 5.21

7 002007 华兰生物 182,968 5,501,847.76 5.10

8 002038 双鹭药业 134,820 5,160,909.60 4.79

9 300009 安科生物 140,207 3,979,074.66 3.69

10 600161 天坛生物 109,840 3,175,474.40 2.94

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 300504 天邑股份 1,224 23,023.44 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

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1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 13,691.72 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,691.72 0.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 123008 康泰转债 107 13,691.72 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 56,911.19

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,696.03

5 应收申购款 3,795,847.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

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9 合计 3,854,454.38

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 002252 上海莱士 9,254,187.53 8.58 重大资产重组停牌

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未有流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证生物科技指数A 汇添富中证生物科技

指数C

报告期期初基金份额总额 45,289,534.76 98,098,196.55

报告期期间基金总申购份额 34,549,725.97 78,569,750.91

减:报告期期间基金总赎回份额 30,638,723.54 137,484,487.96

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 49,200,537.19 39,183,459.50

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.09

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.09

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 11.32

额比例（%）

注：本基金于2016年12月22日成立。本公司于2016年12月15日使用固有资金

10,001,000.00元认购本基金份额10,000,900.09份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书

规定的认购费率。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,000,900.09 11.32 10,000,900.09 11.32 3年

资金

基金管理人高级 67.57 0.00 - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 366,871.09 0.42 - - -

合计 10,367,838.75 11.73 10,000,900.09 11.32 3年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

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§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年4月21日

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