汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金
（LOF）

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富中证 500 指数（LOF)

基金主代码 501036

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 518,912,739.68 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其
权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原
因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目


标。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似
的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）C

下属分级基金的场内简称 中证 500A 中证 500C

下属分级基金的交易代码 501036 501037

报告期末下属分级基金的份

319,242,936.45 份 199,669,803.23 份

额总额
注:A 级扩位证券简称为中证 500LOF；C 级扩位证券简称为中证 500LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）

汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）C

1.本期已实现收益 6,858,784.80 3,343,317.50

2.本期利润 -7,719,207.55 -7,164,703.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0228 -0.0393

4.期末基金资产净值 262,615,826.82 163,343,844.23

5.期末基金份额净值 0.8226 0.8181

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证 500 指数（LOF）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -3.60% 2.08% -4.01% 2.15% 0.41% -0.07%

汇添富中证 500 指数（LOF）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -3.65% 2.09% -4.01% 2.15% 0.36% -0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 8 月 10 日）起 6 个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富上证 国籍：中国。
综合指数、 学历：中国科
汇添富沪深 学技术大学管
300 安中指 理学博士。相
数基金、汇 关业务资格：
添富成长多 证券投资基金
因子股票基 从业资格。从
金、汇添富 业经历：曾任
吴振翔 主要消费 2017 年 8 月 10 日 - 14 年 长盛基金管理
ETF 联接基 有限公司金融
金、汇添富 工程研究员、
中证精准医 上投摩根基金
指数基金、 管理有限公司
中证上海国 产品开发高级
企 ETF、汇添 经理。2008 年
富中证互联 3 月加入汇添
网医疗指数 富基金管理股


（LOF）、汇 份有限公司，
添富中证 历任产品开发
500 指数 高级经理、数
（LOF）、添 量投资高级分
富价值多因 析师、基金经
子股票、添 理助理，现任
富中证长三 指数与量化投
角 ETF、汇添 资部副总监。
富中证长三 2010 年 2 月 5
角 ETF联接、 日至今任汇添
添富中证国 富上证综合指
企一带一路 数基金的基金
ETF、添富中 经理，2011 年
证国企一带 9 月 16 日至
一路 ETF 联 2013年11月7
接基金的基 日任汇添富深
金经理，指 证 300ETF 基
数与量化投 金的基金经
资部副总 理，2011 年 9
监。 月 28 日至

2013年11月7
日任汇添富深
证 300ETF 基
金联接基金的
基金经理，
2013年8月23
日至 2015 年
11 月 2 日任中
证主要消费
ETF 基金、中
证医药卫生
ETF 基金、中
证能源 ETF 基
金、中证金融
地产 ETF 基金
的基金经理，
2013年11月6
日至今任汇添
富沪深 300 安
中指数基金的
基金经理，
2015年2月16
日至今任汇添
富成长多因子
股票基金的基


金经理，2015
年3月24日至
今任汇添富主
要消费 ETF 联
接基金的基金
经理，2016 年
1 月 21 日至今
任汇添富中证
精准医指数基
金的基金经
理，2016 年 7
月 28 日至今
任中证上海国
企 ETF 的基金
经理，2016 年
12 月 22 日至
今任汇添富中
证互联网医疗
指数（LOF）的
基金经理，
2017年8月10
日至今任汇添
富中证 500 指
数（LOF）的基
金经理，2018
年3月23日至
今任添富价值
多因子股票的
基金经理，
2019年7月26
日至今任添富
中证长三角
ETF 的基金经
理，2019 年 9
月 24 日至今
任汇添富中证
长三角 ETF 联
接的基金经
理，2019 年 11
月 6 日任添富
中证国企一带
一路 ETF 的基
金经理，2020
年 3 月 5 日任
添富中证国企


一带一路 ETF
联接基金的基
金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年一季度，疫情和国际油价的波动等突发事件对全球经济产生了重大影响，从国内的情况来看，因疫情期间经济活动减缓，对经济和人们生活的影响最为显著。统计局 3 月公布数据显
示，1-2 月规模以上工业增加值同比降 13.5%，1-2 月全国固定资产投资同比下降 24.5%；1-2 月
社会消费品零售总额同比名义下降 20.5%，实际下降 23.7%。3 月以来，随着复工复产的推进和内需的恢复，预计环比数据将有所改善，但一季度整体 GDP 增速下行压力仍较大。同时要看到海外的疫情仍在发展中，对国内经济的外部冲击影响还有待后续观察。

稳增长、稳就业成为今年经济工作的重点。中央政治局会议强调要加大调节力度稳增长，提出要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，增加地方政府专项债券规模，引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。

国际方面，全球金融资产价格波动幅度加大。欧佩克维也纳会议未能达成减产协议，沙特宣布将大幅下调 4 月原油售价，大幅提高原油产量，国际原油价格大跌。美股下跌幅度较大，多次触发熔断，债券和黄金等避险类资产也出现了一定程度的下跌。流动性冲击引发美元回流，资金从新兴市场撤出，北向资金连续流出。对此全球央行积极出台政策应对，美联储继降息和启动商业票据融资机制后，又宣布不限量按需买入美债等支持政策，市场对于流动性的担忧有所缓解。
受国内外多种因素影响，一季度 A 股市场波动较大。行业方面，餐饮、社服、交运等部分行
业由于延期复工、短期需求降低等因素，受影响程度较大；电子通讯、机械制造等对劳动力依赖程度小的行业受疫情影响较低；而必须消费品、医药等板块在一季度则表现出良好的投资机会。
中证 500 指数是中盘股票的代表性指数，具有较好的成长性，行业分布均衡，个股集中度风
险极低，是投资者把握此类风格资产的良好投资工具。

报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，保持了指数基金的本质属性，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富中证 500 指数（LOF）A 基金份额净值为 0.8226 元，本报告期基金份
额净值增长率为-3.60%；截至本报告期末汇添富中证 500 指数（LOF）C 基金份额净值为 0.8181元，本报告期基金份额净值增长率为-3.65%；同期业绩比较基准收益率为-4.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 387,903,843.00 89.69

其中：股票 387,903,843.00 89.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 105,800.00 0.02

其中：债券 105,800.00 0.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 38,734,081.90 8.96

8 其他资产 5,755,967.37 1.33

9 合计 432,499,692.27 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,648,810.00 0.86

B 采矿业 11,494,062.06 2.70

C 制造业 216,539,176.76 50.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,201,677.78 2.39

E 建筑业 4,852,948.20 1.14

F 批发和零售业 17,340,160.60 4.07

G 交通运输、仓储和邮政业 13,207,435.78 3.10


H 住宿和餐饮业 1,193,005.07 0.28

I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,199,709.83 10.14

J 金融业 21,317,226.89 5.00

K 房地产业 13,252,403.80 3.11

L 租赁和商务服务业 5,400,322.00 1.27

M 科学研究和技术服务业 2,520,938.40 0.59

N 水利、环境和公共设施管理业 3,423,449.72 0.80

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 328,608.00 0.08

Q 卫生和社会工作 3,850,681.47 0.90

R 文化、体育和娱乐业 6,261,048.00 1.47

S 综合 3,375,457.20 0.79

合计 381,407,121.56 89.54

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 396,873.06 0.09

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19,147.31 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 6,063,148.09 1.42

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,496,721.44 1.53

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本期末未持有港股通投资股票投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600745 闻泰科技 39,100 3,968,650.00 0.93

2 002463 沪电股份 115,900 2,744,512.00 0.64

3 300253 卫宁健康 123,700 2,593,989.00 0.61

4 601128 常熟银行 363,800 2,488,392.00 0.58

5 002065 东华软件 181,500 2,344,980.00 0.55

6 600201 生物股份 107,578 2,293,562.96 0.54

7 002812 恩捷股份 53,810 2,286,925.00 0.54

8 002439 启明星辰 61,600 2,279,200.00 0.54

9 002821 凯莱英 13,100 2,249,139.00 0.53

10 002129 中环股份 156,900 2,242,101.00 0.53

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 601658 邮储银行 796,668 4,126,748.34 0.97

2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.27

3 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.18

4 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.05

5 688138 清溢光电 10,066 169,511.44 0.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 105,800.00 0.02


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 105,800.00 0.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 110067 华安转债 830 83,000.00 0.02

2 128100 搜特转债 228 22,800.00 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名贵金属投资明细
注:注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名权证投资明细
注:注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

（元）

IC2006 IC2006 14 13,582,800.00 -1,303,040.00 -

公允价值变动总额合计（元） -1,303,040.00

股指期货投资本期收益（元） 374,040.99


股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,564,942.22

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,094,349.23

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 32,477.77

5 应收申购款 3,629,140.37

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 5,755,967.37

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说
明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说
明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值（元） 值比例（%） 说明

1 601658 邮储银行 4,126,748.34 0.97 新股流通受限

2 601916 浙商银行 1,167,954.15 0.27 新股流通受限

3 601077 渝农商行 768,445.60 0.18 新股流通受限

4 688026 洁特生物 195,672.62 0.05 新股流通受限

5 688138 清溢光电 169,511.44 0.04 新股流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证500 指数（LOF） 汇添富中证500 指数（LOF）
A C

报告期期初基金份额总额 322,557,303.38 186,593,732.77

报告期期间基金总申购份额 232,114,547.61 170,664,816.99

减:报告期期间基金总赎回份额 235,428,914.54 157,588,746.53

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 319,242,936.45 199,669,803.23

注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 汇添富中证 500 指数（LOF）汇添富中证 500 指数（LOF）
A C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,700.27 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,700.27 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 3.13 -
份额比例（%）
注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,002,700.27 1.9310,002,700.27 1.93 3 年
有资金

基金管理人高 58,173.36 0.01 - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 550,074.72 0.11 - - -

合计 10,610,948.35 2.0410,002,700.27 1.93 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情
况

注:无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公
告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 4 月 21 日
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