汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）2019年第1季度报
告

2019年3月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月20日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）

基金主代码 501057

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018年5月23日

报告期末基金份额总额 287,945,825.38份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重
来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。

当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导
致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现
本基金的投资目标。


本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超
过4%。

业绩比较基准 中证新能源汽车产业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率

（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相
似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数
下属分级基金的基金简称

(LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代码 501057 501058

报告期末下属分级基金的

165,766,204.21份 122,179,621.17份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年报告期(2019年1月1日-2019年
3月31日) 3月31日)

汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数
(LOF）A （LOF）C

1.本期已实现收益 -3,831,378.62 -2,861,852.90
2.本期利润 27,165,923.91 20,000,411.02
3.加权平均基金份额

本期利润 0.1496 0.1498
4.期末基金资产净值 151,440,750.89 111,269,912.37
5.期末基金份额净值 0.9136 0.9107
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 18.94% 1.68% 19.46% 1.70% -0.52% -0.02%
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 18.89% 1.68% 19.46% 1.70% -0.57% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本《基金合同》生效之日为2018年5月23日，截至本报告期末，基金成立未满1年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年5月23日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业年

姓名 职务 限 说明

任职日期 离任日期

汇添富中证主要消 国籍：中国，学历：中国
费ETF、汇添富中 科学技术大学金融工程博
证医药卫生ETF、 士研究生，相关业务资格：
汇添富中证能源 证券投资基金从业资格。
ETF、汇添富中证金 从业经历：曾任国泰基金
融地产ETF、汇添 管理有限公司金融工程部
富深证300ETF基金、 助理分析师、量化投资部
汇添富深证 基金经理助理。2015年

过蓓蓓300ETF联接基金、 2018年 8年 6月加入汇添富基金管理
汇添富主要消费 5月23日 - 股份有限公司任基金经理
ETF联接基金、汇 助理，2015年8月3日至
添富中证生物科技 今任中证主要消费ETF基
指数（LOF）基金、 金、中证医药卫生ETF基
汇添富中证中药指 金、中证能源ETF基金、
数（LOF）基金、汇 中证金融地产ETF基金、
添富中证新能源汽 汇添富中证主要消费

车产业指数（LOF） ETF联接基金的基金经理，
基金、中证银行 2015年8月18日至今任

ETF基金、添富中 汇添富深证300ETF基金、
证医药ETF联接基 汇添富深证300ETF基金联
金的基金经理。 接基金的基金经理，

2016年12月22日至今任
汇添富中证生物科技指数
（LOF）基金的基金经理，
2016年12月29日至今任
汇添富中证中药指数

（LOF）基金的基金经理，
2018年5月23日至今任
汇添富中证新能源汽车产
业指数（LOF）基金的基金
经理，2018年10月23日
至今任中证银行ETF基金
的基金经理，2019年3月
26日至今任添富中证医药
ETF联接基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，A股市场展开春季行情，主要股指上涨均超25%，成交量大幅增加，2月
25日两市成交金额突破1万亿元。春节前，以消费板块涨幅居前。1月末，大量的上市公司暴露出商誉减值风险和实质性商誉减值。市场对此解读较为正面，认为外延并购增长期间的泡沫将彻底出清，市场出现估值底。春节后市场表现更为强劲，以中小创为代表，行业主题轮动至TMT、证券。3月中旬开始，市场震荡加大，投资从概念、主题重回基本面。
1季度A股市场面对的外部环境也较为缓和。1月底，美联储议息会议宣布维持联邦基金利率不变，目标区间仍为2.25%-2.5%，符合市场预期。此后公布的议息会议纪要，释放今年结束缩
表信号，加息仍需考量市场动向和经济前景。中美贸易战方面，双方谈判仍在继续。国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿进行了第七轮中美经贸高级别磋商。双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识，围绕协议文本开展谈判，在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面具体问题上取得实质性进展。
国内经济也在1季度表现出较强的韧性，社融增速、PMI等指标均呈现企稳特征。同时，两万亿减税的力度超市场预期，反映出中央提出推进改革、稳定增长的信心和决定。企业运营成本迎来较大改善，为复苏和长期增长奠定基础。3月初，关于科创板的政策公布落地。从政策整体来看，监管层表现出确保科创板成功推出的决心，市场对此反应积极。
资金面方面，货币与信用政策的宽松是驱动行情的重要因素，很大程度上正在修复2018年大幅扩大的信用利差以及实体经济融资量的收缩。通过陆股通北上的资金持续流入，也有利于修复2018年悲观预期，修复风险偏好，市场融资余额占总市值比重逐渐提升。
新能源汽车板块在2018年显著弱于大盘，基本面上主要是中游产能出清对企业盈利的不利影
响。2019年，汽车销量数据尚未改观，新能源汽车补贴明确退坡，盈利底未见，但估值底已现。报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A基金份额净值为0.9136元，本报告期基金份额净值增长率为18.94%；截至本报告期末汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C基金份额净值为0.9107元，本报告期基金份额净值增长率为18.89%；同期业绩比较基准收益率为19.46%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 248,591,759.21 93.92
其中：股票 248,591,759.21 93.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,279,099.03 5.77
8 其他资产 806,217.40 0.30
9 合计 264,677,075.64 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,333,980.00 3.55
C 制造业 236,607,350.90 90.06
电力、热力、燃气

D 及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,175,382.00 0.83
交通运输、仓储和

G 邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和

I 信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服

M 务业 - -
水利、环境和公共

N 设施管理业 - -
居民服务、修理和

O 其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐

R 业 - -
S 综合 - -
合计 248,116,712.90 94.44
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 340,703.31 0.13
电力、热力、燃气

D 及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和

G 邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和

I 信息技术服务业 - -
J 金融业 134,343.00 0.05
K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服

M 务业 - -
N 水利、环境和公共

设施管理业 - -
O 居民服务、修理和

其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐

业 - -
S 综合 - -
合计 475,046.31 0.18
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）

1 600104 上汽集团 733,64319,126,073.01 7.28
2 002594 比亚迪 321,90017,218,431.00 6.55
3 300124 汇川技术 418,90010,987,747.00 4.18
4 002466 天齐锂业 282,800 9,943,248.00 3.78
5 603993 洛阳钼业 2,003,000 9,333,980.00 3.55
6 002460 赣锋锂业 322,100 8,886,739.00 3.38
7 603799 华友钴业 205,480 7,703,445.20 2.93
8 300750 宁德时代 90,600 7,701,000.00 2.93
9 600066 宇通客车 548,200 7,362,326.00 2.80
10 002050 三花智控 439,748 6,890,851.16 2.62
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.05
2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.03
3 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.03
4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.03

5 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.02
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 13,193.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,881.70

5 应收申购款 790,141.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 806,217.40
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说
允价值（元） 值比例（%） 明

1 300124 汇川技术 10,987,747.00 4.18 重大事项停牌
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 公司名称

允价值（元） 值比例（%） 说明

1 603379 三美股份 66,546.36 0.03 新股流通受限
§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富中证新能源汽车产业汇添富中证新能源汽车产业
指数(LOF）A 指数（LOF）C
报告期期初基金份额总额 192,303,723.13 141,315,704.12
报告期期间基金总申购份额 7,007,766.19 13,922,590.03
减:报告期期间基金总赎回份额 33,545,285.11 33,058,672.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 165,766,204.21 122,179,621.17
注:表内“总申购份额”含红利再投份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

汇添富中证新能源汽车产 汇添富中证新能源汽车产
业指数(LOF）A 业指数（LOF）C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,600.36 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,600.36 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总

份额比例（%） 6.03 -
注:本基金于2018年5月23日成立。本公司于2018年5月11日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,003,600.36份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数持有份额占基金总发起份额总数发起份额占基金总发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固10,003,600.36 3.4710,003,600.36 3.47 3年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 43,512.52 0.02 - - -
合计 10,047,112.88 3.4910,003,600.36 3.47 -
§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年4月20日
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