广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇二一年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
5 托管人报告 ......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4 报表附注......17
7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况......40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......46

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

7.12 投资组合报告附注......47
8 基金份额持有人信息 ......47


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

8.2 期末上市基金前十名持有人......48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48
9 开放式基金份额变动 ......48
10 重大事件揭示 ......49

10.1 基金份额持有人大会决议......49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4 基金投资策略的改变......49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

10.8 其他重大事件......51
11 备查文件目录......51

11.1 备查文件目录......51

11.2 存放地点......51

11.3 查阅方式......51

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金

基金简称 广发科创主题 3 年封闭混合

场内简称 科创配置

基金主代码 501078

交易代码 501078

基金运作方式 契约型开放式，本基金合同生效后的前三年为封闭运作
期。在封闭运作期内，本基金不办理申购与赎回业务。
封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将在其持有的
场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后
上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式
基金（LOF）。

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 988,984,757.73 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019-11-18

注：本基金的扩位证券简称为“科创配置 LOF”。
2.2 基金产品说明

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配
投资目标 置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投
资机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场
发展趋势，并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股
票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。

投资策略 本基金将采取与市场整体估值水平挂钩的股票仓位控制策略，根据指数估
值水平（中证 500 指数的市净率 P/B）的变化和对未来市场判断，灵活控
制股票仓位。本基金将科学把握建仓节奏，遵守投资策略，适时控制仓位，
力求通过仓位控制进一步降低基金资产收益的波动性。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中债综合财富（总值）指数收
益率×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 程才良 秦一楠

联系电话 020-83936666 010-66060069

负责人 电子邮箱

ccl@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95105828 95599

传真 020-89899158 010-68121816

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市东城区建国门内大街69

6号105室-49848（集中办公区） 号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街28

保利国际广场南塔31-33楼 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 510308 100031

法定代表人 孙树明 谷澍

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人 http://www.gffunds.com.cn
互联网网址

基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 200,792,944.84

本期利润 301,553,323.43

加权平均基金份额本期利润 0.3049


本期加权平均净值利润率 14.56%

本期基金份额净值增长率 14.67%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 861,160,082.82

期末可供分配基金份额利润 0.8708

期末基金资产净值 2,358,086,744.14

期末基金份额净值 2.3844

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 138.44%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 6.18% 1.42% 2.89% 0.84% 3.29% 0.58%

过去三个月 23.96% 1.39% 12.19% 0.91% 11.77% 0.48%

过去六个月 14.67% 1.80% 8.38% 1.22% 6.29% 0.58%

过去一年 35.92% 1.72% 25.76% 1.10% 10.16% 0.62%

自基金合同生 138.44% 1.66% 77.36% 1.01% 61.08% 0.65%
效起至今

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较

广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 30 日）


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立，总部设在
广州，在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 李巍先生，理学硕士，持有中国证
经理；广发制 券投资基金业从业证书。曾任广发
李巍 造业精选混合 2019-06-11 - 16 年 证券股份有限公司发展研究中心
型证券投资基 研究员、投资自营部研究员、投资
金的基金经 经理，广发基金管理有限公司权益
理；广发新兴 投资一部研究员、权益投资一部副


产业精选灵活 总经理、权益投资一部总经理、策
配置混合型证 略投资部副总经理、广发核心精选
券投资基金的 混合型证券投资基金基金经理(自
基金经理；广 2013年9月 9日至 2015年2 月17
发创业板两年 日)、广发主题领先灵活配置混合
定期开放混合 型证券投资基金基金经理(自2014
型证券投资基 年 7 月 31 日至 2019 年 3 月 1 日)、
金的基金经 广发稳鑫保本混合型证券投资基
理；广发聚鸿 金基金经理(自 2016 年 3 月 21 日
六个月持有期 至 2019 年 3 月 26 日)、广发策略
混合型证券投 优选混合型证券投资基金基金经
资基金的基金 理(自 2014 年 3 月 17日至2019 年
经理；策略投 5 月 22 日)、广发新兴成长灵活配
资部总经理 置混合型证券投资基金基金经理
(自 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 2
月 10 日)、广发利鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(自2019
年3月27日至2021年4月14日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

李巍 公募基金 5 8,161,182,721.54 2011/9/20

私募资产管理计划 1 1,371,648,119.95 2021/3/1

其他组合 3 10,613,077,380.70 2017/3/22

合计 9 20,145,908,222.19

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为

监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，其中 7 次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 6 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年，主要指数走势差异较大，上证 50、沪深 300、中小 100、创业板指和申万制造
涨跌幅分别为-3.90%、0.24%、3.66%、17.22%、9.33%，创业板指走势最为强劲。

报告期内，国内经济持续恢复，政策变化也较为温和，但从二季度开始，经济边际有明显变弱的趋势。一方面，海外需求开始走弱，PMI 指数中的新出口订单、新订单等指标下滑较快，背后的原因或许是人民币升值、海运价格处于高位、原材料价格快速上涨，导致企业在接单时较为谨慎、观望情绪较高，海外需求结构变化以及生产端逐渐恢复对此亦有影响；另一方面，因为地方债务发行后移、房地产受到明显政策抑制，基建投资和地产投资总体偏弱。伴随海外疫苗接种继续推进，经济也在缓慢恢复中；欧美疫情控制较好，但以印度为代表的南亚及东南亚地区疫情明显恶化，新病毒的出现导致疫情在全球范围得到有效控制的时点再次后移，给全球经济复苏带来了新的不确定性。大宗工业品尤其是中国定价的商品，其价格在报告期内的大部分时间非常强势，但在疫情恶化、全球经济预期放缓以及国内政策表态后出现大幅波动；特殊时期不可轻言工业品价格是否见顶，但也不宜过度担忧，越来越多的证据表明，以铜、油为代表的全球定价商品，阶段性顶部已经出现。

上半年全球主要股市普涨，但 A 股市场波动较大。春节前，A 股核心资产快速上涨，估值达到
了非常高的水平且存在阶段性泡沫，之后随着全球大宗商品价格快速上涨，叠加美国十年期国债收益率快速上行，A 股核心资产调整明显，调整的幅度之大、速度之快在过去两年中极为少见，波动随后也蔓延到了充分受益于经济复苏且估值并不极端的周期性板块，仅有部分过去两年涨幅不大、估值相对便宜且交易并不拥挤的中小市值个股表现出明显的相对收益。3 月中下旬，A 股市场逐渐走稳，调整接近尾声。从 4 月开始，A 股市场持续反弹，热点切换较快，医药中的 CXO、白酒中的次高端、新能源车及光伏接近甚至突破年初高点，周期板块更多跟随商品价格波动、预期较为混乱，其它行业或板块略显平淡，个股阿尔法成为主导因素，市场风格较一季度有一定差异。

报告期内，本基金大部分时间维持在 90%以上的较高仓位，在二季度后半段将仓位降到了 80%以下。行业方面，本基金坚持以高端装备、电子、计算机、医药四大方向为主的配置策略，一季度根据市场变化减持了医药、军工、计算机，增持了能源金属和机械；二季度在市场反弹期间，前期布局的光伏、新能源车、CXO 相关标的对组合净值贡献较大，依据适度逆向的操作原则，我们小幅减持了部分涨幅大、估值高的行业，未有明显增持的标的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 14.67%，同期业绩比较基准收益率为 8.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然二季度市场出现明显反弹，但我们仍应保持冷静，有如下几点思考：1）2021 年应降低预期收益率，保持组合中行业和个股相对分散，选股上更加重视公司质地和业绩确定性，多看少动、适度逆向；2）把眼光拉到更长，不宜过度担忧通胀和利率，全球政治经济所面临的一些长期问题并未得到有效解决，通胀和利率的上行可能是有限度的，相比过去 10 年，通胀可能会保持在一个更高的水平，但并不具备大通胀的条件；3）在二季度反弹之后，A 股市场整体估值水平偏高，部分热点行业阶段性估值偏高，考虑今年整体的政策环境，对估值的容忍度不宜太高；4）我们需对通胀和利率上行保持足够警惕，全球经济“低增长、低利率、低通胀”的环境已经持续很久，并深刻影响了全球范围内居民、企业、政府的经济行为和资产配置，一旦发生逆转其影响也同样深远，对此需谨慎评估，三季度可能是一个重要的观察时点；同时，全球政经格局的重构是个长期的过程，在此期间，全球经济和金融市场随时都可能因为种种原因出现较大波动；5）种种迹象表明，始于去年下半年的“顺周期”及“再通胀”交易大概率已经结束，顺周期板块未来或将缺少系统性机会，应着力寻找那些既有长期空间又具备阿尔法能力的优质公司；而以消费、医药、科技为代表的核心资产总体估值偏高，下半年波动可能加大，可以耐心地进行长期配置。本基金将坚持一贯的配置策略和方向，未来
一段时间拟更多挖掘中小市值细分行业龙头的投资机会，上半年因原材料价格上涨而成本压力较大的中游制造业尤其是部分具有全球竞争优势的中国制造业龙头也将是关注的重点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—广
发基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 463,335,897.77 115,666,281.90

结算备付金 1,351,574.78 803,614.00

存出保证金 263,759.90 378,212.38

交易性金融资产 6.4.7.2 1,866,681,901.81 1,945,508,975.51

其中：股票投资 1,866,681,901.81 1,943,980,992.92

基金投资 - -

债券投资 - 1,527,982.59

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 30,454,240.09 12,818,271.72

应收利息 6.4.7.5 82,194.59 30,791.54

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,362,169,568.94 2,075,206,147.05

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 15,031,298.44

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,756,076.75 2,449,256.32

应付托管费 459,346.13 408,209.39

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 646,698.61 585,453.51

应交税费 - 8.68

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 220,703.31 198,500.00

负债合计 4,082,824.80 18,672,726.34

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 988,984,757.73 988,984,757.73

未分配利润 6.4.7.10 1,369,101,986.41 1,067,548,662.98

所有者权益合计 2,358,086,744.14 2,056,533,420.71

负债和所有者权益总计 2,362,169,568.94 2,075,206,147.05

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 2.3844 元，基金份额总额 988,984,757.73
份。
6.2 利润表
会计主体：广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至

2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 322,587,912.49 636,017,052.70

1.利息收入 623,122.86 373,465.81

其中：存款利息收入 6.4.7.11 623,054.81 373,366.87

债券利息收入 68.05 98.94

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 221,204,411.04 278,140,176.65

其中：股票投资收益 6.4.7.12 213,806,302.36 274,128,468.11

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 259,752.46 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 7,138,356.22 4,011,708.54

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 100,760,378.59 357,503,410.24
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -

减：二、费用 21,034,589.06 14,983,539.69

1．管理人报酬 15,448,545.79 10,126,558.97

2．托管费 2,574,757.63 1,687,759.85

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 2,896,350.60 3,052,301.12

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 0.24 0.36

7．其他费用 6.4.7.19 114,934.80 116,919.39

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 301,553,323.43 621,033,513.01
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 301,553,323.43 621,033,513.01

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 988,984,757.73 1,067,548,662.98 2,056,533,420.71

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 301,553,323.43 301,553,323.43

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） - - -

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号

填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 988,984,757.73 1,369,101,986.41 2,358,086,744.14

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 988,984,757.73 124,981,579.81 1,113,966,337.54

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 621,033,513.01 621,033,513.01

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） - - -

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号

填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 988,984,757.73 746,015,092.82 1,734,999,850.55

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2019]933 号《关于准予广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2019 年 6 月 5 日向社会公开发行募集并于
2019 年 6 月 11 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国农
业银行股份有限公司。本基金募集期间为 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 6 月 5 日，为契约型开放式基
金,存续期限不定,募集资金总额为人民币 988,984,757.73 元，有效认购户数为 56,248 户。其中，认购资金在募集期间的利息为人民币 0.00 元，折合基金份额 0.00 份。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）验资。本基金的财务报表于 2021 年 8 月 26 日已经本基金的基金管理人及基金托
管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部

分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 463,335,897.77

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 463,335,897.77

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,358,739,998.22 1,866,681,901.81 507,941,903.59

贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,358,739,998.22 1,866,681,901.81 507,941,903.59

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 81,540.38

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 106.83

应收结算备付金利息 547.38

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 82,194.59

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 646,698.61

银行间市场应付交易费用 -

合计 646,698.61

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 220,703.31

合计 220,703.31

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 988,984,757.73 988,984,757.73

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 988,984,757.73 988,984,757.73

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 660,367,137.98 407,181,525.00 1,067,548,662.98

本期利润 200,792,944.84 100,760,378.59 301,553,323.43

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 861,160,082.82 507,941,903.59 1,369,101,986.41

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 609,848.31

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 2,468.26

结算备付金利息收入 10,738.24

其他 -

合计 623,054.81

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,158,644,837.33

减：卖出股票成本总额 944,838,534.97

买卖股票差价收入 213,806,302.36

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（债转股及 259,752.46
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 259,752.46

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,518,322.97
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,257,600.00
成本总额

减：应收利息总额 970.51

买卖债券差价收入 259,752.46

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益


单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资产生的股利收益 7,138,356.22

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 7,138,356.22

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

1.交易性金融资产 100,760,378.59

——股票投资 101,030,761.18

——债券投资 -270,382.59

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 100,760,378.59

6.4.7.17 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

交易所市场交易费用 2,896,350.60

银行间市场交易费用 -

合计 2,896,350.60

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

审计费用 36,695.94

信息披露费 59,507.37


证券出借违约金 -

银行汇划费 9,731.49

账户维护费 9,000.00

合计 114,934.80

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限 707,590,794.84 36.90% 533,116,659.03 23.51%
公司
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间


2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

占当期债 占当期债
成交金额 券成交总 成交金额 券成交总
额的比例 额的比例

广发证券股份有限公 - - 1,224,400.00 100.00%
司
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 658,981.94 42.66% 294,593.26 45.55%
司

上年度可比期间

关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 496,716.90 28.16% 42,850.32 6.81%
司

注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）；

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 15,448,545.79 10,126,558.97

其中：支付销售机构的客户维护费 2,596,569.21 1,875,225.32

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,574,757.63 1,687,759.85

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限公 463,335,897. 609,848.31 67,082,515.4 350,553.78
司 77 4

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

20200
非公 812 除
开发 权除
00006 中兴 2020-0 2022-0 行流 30.21 31.16 248,26 7,500, 7,735, 息,派
3 通讯 2-03 2-04 通受 3.00 025.23 875.08 息比
限 例
0.2000
(含税)

20210
624 除
新股 权除
30095 贝泰 2021-0 2021-0 流通 47.33 251.96 853.00 40,372 214,92 息,派
7 妮 3-18 9-27 受限 .49 1.88 息比
例
0.4500
(含税)

30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 24.60 163.00 610.00 15,006 99,430 -

9 股份 2-15 7-02 流通 .00 .00


受限

68868 霍莱 2021-0 2021-1 新股 43,251 98,242

2 沃 4-13 0-20 流通 45.72 103.85 946.00 .12 .10 -

受限

20210
616 除
新股 权除
68862 优利 2021-0 2021-0 流通 19.11 32.62 2,789. 53,297 90,977 息,派
8 德 1-22 8-02 受限 00 .79 .18 息比
例
0.4500
(含税)

68849 利元 2021-0 2021-0 新股 2,149. 83,488 83,488

9 亨 6-23 7-01 流通 38.85 38.85 00 .65 .65 -

受限

30097 华利 2021-0 2021-1 新股 30,728 80,937

9 集团 4-15 0-26 流通 33.22 87.50 925.00 .50 .50 -

受限

20210
607 除
新股 权除
68863 智明 2021-0 2021-1 流通 34.50 80.72 918.00 31,671 74,100 息,派
6 达 3-30 0-08 受限 .00 .96 息比
例
0.1630
(含税)

68811 联测 2021-0 2021-1 新股 1,415. 27,083 69,745

3 科技 4-26 1-08 流通 19.14 49.29 00 .10 .35 -

受限

30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 7,029. 58,270 58,270

8 环境 6-28 7-07 流通 8.29 8.29 00 .41 .41 -

受限

68819 智洋 2021-0 2021-1 新股 3,203. 36,450 56,821

1 创新 3-30 0-08 流通 11.38 17.74 00 .14 .22 -

受限

68808 英科 2021-0 2021-0 新股 2,469. 54,219 54,219

7 再生 6-30 7-09 流通 21.96 21.96 00 .24 .24 -

受限

30098 中红 2021-0 2021-1 新股 27,939 51,974

1 医疗 4-19 0-27 流通 48.59 90.39 575.00 .25 .25 -

受限

新股 20210
30097 立高 2021-0 2021-1 流通 28.28 115.71 360.00 10,180 41,655 622 除
3 食品 4-08 0-15 受限 .80 .60 权除
息,派


息比
例
0.5000
(含税)

30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 2,609. 24,681 24,681

1 激光 6-28 7-06 流通 9.46 9.46 00 .14 .14 -

受限

20210
617 除
新股 权除
30095 震裕 2021-0 2021-0 流通 28.77 99.85 240.00 6,904. 23,964 息,派
3 科技 3-11 9-22 受限 80 .00 息比
例
0.1400
(含税)

30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 10,044 22,339

9 股份 6-08 2-17 流通 12.54 27.89 801.00 .54 .89 -

受限

20210
629 除
新股 权除
30094 创识 2021-0 2021-0 流通 21.31 49.94 399.00 8,502. 19,926 息,派
1 科技 2-02 8-09 受限 69 .06 息比
例
0.3000
(含税)

68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 2,693. 17,289 17,289

6 电气 6-28 7-07 流通 6.42 6.42 00 .06 .06 -

受限

20210
618 除
新股 权除
30098 苏文 2021-0 2021-1 流通 15.83 45.29 317.00 5,018. 14,356 息,派
2 电能 4-19 0-27 受限 11 .93 息比
例
0.5000
(含税)

30096 格林 2021-0 2021-1 新股 1,162. 7,982. 14,025

8 精密 4-06 0-15 流通 6.87 12.07 00 94 .34 -

受限

20210
30094 南极 2021-0 2021-0 新股 3,917. 13,317 618 除
0 光 1-27 8-03 流通 12.76 43.38 307.00 32 .66 权除
受限 息,派
息比


例
0.0790
(含税)

30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285

4 畅银 5-18 1-25 流通 9.19 40.38 329.00 51 .02 -

受限

20210
521 除
新股 权除
30093 药易 2021-0 2021-0 流通 12.25 53.71 244.00 2,989. 13,105 息,派
7 购 1-20 7-27 受限 00 .24 息比
例
0.2000
(含税)

20210
602 除
新股 权除
30094 易瑞 2021-0 2021-0 流通 5.31 28.52 443.00 2,352. 12,634 息,派
2 生物 2-02 8-09 受限 33 .36 息比
例
0.0450
(含税)

30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110

7 家 5-26 2-02 流通 4.94 13.05 928.00 32 .40 -

受限

20210
618 除
新股 权除
30093 中辰 2021-0 2021-0 流通 3.37 10.44 1,112. 3,747. 11,609 息,派
3 股份 1-15 7-22 受限 00 44 .28 息比
例
0.0300
(含税)

60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014

7 股份 6-28 7-06 流通 31.56 31.56 349.00 .44 .44 -

受限

20210
628 除
新股 权除
30095 嘉亨 2021-0 2021-0 流通 16.53 46.07 232.00 3,834. 10,688 息,派
5 家化 3-16 9-24 受限 96 .24 息比
例
0.4100
(含税)

30099 普联 2021-0 2021-1 新股 20.81 42.23 241.00 5,015. 10,177 -


6 软件 5-26 2-03 流通 21 .43

受限

20210
527 除
新股 权除
30095 英力 2021-0 2021-0 流通 12.85 25.80 371.00 4,767. 9,571. 息,派
6 股份 3-16 9-27 受限 35 80 息比
例
0.3000
(含税)

20210
610 除
新股 权除
30096 中金 2021-0 2021-1 流通 3.40 16.37 576.00 1,958. 9,429. 息,派
2 辐照 3-29 0-11 受限 40 12 息比
例
0.1600
(含税)

20210
603 除
新股 权除
30095 恒辉 2021-0 2021-0 流通 11.72 27.08 340.00 3,984. 9,207. 息,派
2 安防 3-03 9-13 受限 80 20 息比
例
0.2200
(含税)

30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069.

6 伟 6-23 2-30 流通 13.75 32.98 275.00 25 50 -

受限

30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020.

6 药业 3-31 0-11 流通 8.24 31.54 286.00 64 44 -

受限

20210
609 除
新股 权除
30094 曼卡 2021-0 2021-0 流通 4.56 18.88 474.00 2,161. 8,949. 息,派
5 龙 2-03 8-10 受限 44 12 息比
例
0.0950
(含税)

20210
30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 2,808. 8,884. 604 除
8 生态 2-18 8-24 流通 13.00 27.42 324.00 00 08 权除
受限 息,派
息比


例
0.0800
(含
税) ,转
增比
例
0.5000

30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,896. 8,809.

1 电梯 1-13 7-21 流通 4.31 13.11 672.00 32 92 -

受限

20210
611 除
新股 权除
30096 深水 2021-0 2021-0 流通 8.48 22.07 394.00 3,341. 8,695. 息,派
1 海纳 3-23 9-30 受限 12 58 息比
例
0.0530
(含税)

20210
601 除
新股 权除
30095 德固 2021-0 2021-0 流通 8.41 39.13 219.00 1,841. 8,569. 息,派
0 特 2-24 9-03 受限 79 47 息比
例
0.1000
(含税)

60516 新中 2021-0 2021-0 新股 1,377. 8,358. 8,358.

2 港 6-29 7-07 流通 6.07 6.07 00 39 39 -

受限

30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070.

6 新材 4-21 1-01 流通 14.79 30.57 264.00 56 48 -

受限

30098 川网 2021-0 2021-1 新股 2,043. 8,069.

7 传媒 4-28 1-11 流通 6.79 26.81 301.00 79 81 -

受限

20210
519 除
新股 权除
30092 博俊 2020-1 2021-0 流通 10.76 22.20 359.00 3,862. 7,969. 息,派
6 科技 2-29 7-12 受限 84 80 息比
例
0.0500
(含税)

30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 13.11 24.48 322.00 4,221. 7,882. 20210
0 新材 1-13 7-21 流通 42 56 528 除


受限 权除
息,派
息比
例
0.1000
(含税)

30098 致远 2021-0 2021-1 新股 7,345. 7,318.

5 新能 4-21 0-29 流通 24.90 24.81 295.00 50 95 -

受限

20210
611 除
新股 权除
30097 博亚 2021-0 2021-1 流通 18.24 28.29 245.00 4,468. 6,931. 息,派
1 精工 4-07 0-15 受限 80 05 息比
例
0.4000
(含税)

20210
621 除
新股 权除
30092 江天 2020-1 2021-0 流通 13.39 30.10 217.00 2,905. 6,531. 息,派
7 化学 2-29 7-07 受限 63 70 息比
例
0.2100
(含税)

30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 6,482. 6,482.

8 环境 6-28 1-07 流通 8.29 8.29 782.00 78 78 -

受限

20210
608 除
新股 权除
30097 商络 2021-0 2021-1 流通 5.48 13.03 492.00 2,696. 6,410. 息,派
5 电子 4-14 0-21 受限 16 76 息比
例
0.0360
(含税)

20210
611 除
新股 权除
30096 中洲 2021-0 2021-1 流通 12.13 22.49 283.00 3,432. 6,364. 息,派
3 特材 3-30 0-11 受限 79 67 息比
例
0.1500
(含税)

30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 9.79 23.01 255.00 2,496. 5,867. 20210


3 智控 2-03 8-10 流通 45 55 617 除
受限 权除
息,派
息比
例
0.1000
(含税)

30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439.

2 生物 4-08 0-19 流通 7.19 12.65 430.00 70 50 -

受限

20210
618 除
新股 权除
30092 华骐 2021-0 2021-0 流通 13.87 29.55 183.00 2,538. 5,407. 息,派
9 环保 1-12 7-21 受限 21 65 息比
例
0.1200
(含税)

20210
623 除
新股 权除
30096 通业 2021-0 2021-0 流通 12.08 23.06 234.00 2,826. 5,396. 息,派
0 科技 3-22 9-29 受限 72 04 息比
例
0.4000
(含税)

30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454.

5 新材 5-17 1-26 流通 14.72 23.32 191.00 52 12 -

受限

30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375.

7 仕 6-04 2-16 流通 5.29 14.44 303.00 87 32 -

受限

30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285.

8 方正 5-25 2-02 流通 6.02 21.32 201.00 02 32 -

受限

30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124.

2 科技 6-15 2-22 流通 8.05 24.26 170.00 50 20 -

受限

30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064.

2 泵业 5-17 1-25 流通 9.36 20.32 200.00 00 00 -

受限

30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743.

1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 9.46 290.00 40 40 -

受限


注：截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021年6月30日 2020年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - 1,527,982.59

未评级 - -

合计 - 1,527,982.59

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021年 6月 30日
资产：

银行存款 463,335,897.77 - - - 463,335,897.7
7

结算备付金 1,351,574.78 - - - 1,351,574.78

存出保证金 263,759.90 - - - 263,759.90

交易性金融资产 - - - 1,866,681,901.811,866,681,901.
81

应收证券清算款 - - - 30,454,240.09 30,454,240.09

应收利息 - - - 82,194.59 82,194.59

资产总计 464,951,232.45 - - 1,897,218,336.492,362,169,568.
94

负债：

应付管理人报酬 - - - 2,756,076.75 2,756,076.75

应付托管费 - - - 459,346.13 459,346.13

应付交易费用 - - - 646,698.61 646,698.61

其他负债 - - - 220,703.31 220,703.31

负债总计 - - - 4,082,824.80 4,082,824.80

利率敏感度缺口 464,951,232.45 - - 1,893,135,511.692,358,086,744.
14

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31


日

资产：

银行存款 115,666,281.90 - - - 115,666,281.9
0

结算备付金 803,614.00 - - - 803,614.00

存出保证金 378,212.38 - - - 378,212.38

交易性金融资产 1,527,982.59 - - 1,943,980,992.921,945,508,975.
51

应收证券清算款 - - - 12,818,271.72 12,818,271.72

应收利息 - - - 30,791.54 30,791.54

资产总计 118,376,090.87 - 1,956,830,056.182,075,206,147.
-

05

负债：

应付证券清算款 - - - 15,031,298.44 15,031,298.44

应付管理人报酬 - - - 2,449,256.32 2,449,256.32

应付托管费 - - - 408,209.39 408,209.39

应付交易费用 - - - 585,453.51 585,453.51

应交税费 - - - 8.68 8.68

其他负债 - - - 198,500.00 198,500.00

负债总计 - - - 18,672,726.34 18,672,726.34

利率敏感度缺口 118,376,090.87 2,056,533,420.
- - 1,938,157,329.84

71

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,866,681,901.81 79.16 1,943,980,992.92 94.53

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 1,527,982.59 0.07

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,866,681,901.81 79.16 1,945,508,975.51 94.60

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

上升 5% 84,684,026.18 102,652,096.00

下降 5% -84,684,026.18 -102,652,096.00

注：上年度末的假设条件为“除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变”。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

（2）以公允价值计量的金融工具

（i）金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

（ii）各层次金融工具公允价值

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 1,857,509,393.62 元，属于第二层次的余额为人民币 9,172,508.19 元，无属于第三层次的金额（2020
年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 1,810,286,924.99 元，属于第二层次的余额为人民币
135,222,050.52 元，无属于第三层次的金额）。

（iii）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,866,681,901.81 79.02

其中：普通股 1,817,173,300.85 76.93

存托凭证 49,508,600.96 2.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -


银行存款和结算备付金合

7 计 464,687,472.55 19.67

8 其他各项资产 30,800,194.58 1.30

9 合计 2,362,169,568.94 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 1,512,056,431.13 64.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 222,900.39 0.01

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 28,465.12 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 271,868,097.67 11.53

J 金融业 34,721.10 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,706,475.20 0.67

N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,306,685.80 0.90

R 文化、体育和娱乐业 45,391,042.20 1.92

S 综合 - -

合计 1,866,681,901.81 79.16

注：上述行业分类的数据已包含存托凭证。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300763 锦浪科技 1,061,395 191,687,937.00 8.13

2 300207 欣旺达 4,615,970 150,295,983.20 6.37

3 300363 博腾股份 1,422,050 119,622,846.00 5.07

4 300395 菲利华 2,423,282 116,850,658.04 4.96

5 000725 京东方 A 11,835,000 73,850,400.00 3.13

6 300760 迈瑞医疗 145,856 70,018,172.80 2.97

7 002025 航天电器 1,295,333 64,986,856.61 2.76

8 601012 隆基股份 718,971 63,873,383.64 2.71

9 300566 激智科技 1,993,035 55,785,049.65 2.37

10 002415 海康威视 793,988 51,212,226.00 2.17

11 689009 九号公司 581,633 49,508,600.96 2.10

12 300454 深信服 183,900 47,718,372.00 2.02

13 603881 数据港 1,259,769 45,603,637.80 1.93

14 300413 芒果超媒 661,677 45,391,042.20 1.92

15 002439 启明星辰 1,482,814 43,016,434.14 1.82

16 603915 国茂股份 1,057,290 41,762,955.00 1.77

17 000733 振华科技 643,300 39,286,331.00 1.67

18 002459 晶澳科技 776,370 38,042,130.00 1.61

19 002475 立讯精密 815,479 37,512,034.00 1.59

20 603279 景津环保 1,586,200 35,150,192.00 1.49

21 300696 爱乐达 804,731 33,492,904.22 1.42

22 300408 三环集团 766,900 32,531,898.00 1.38

23 002466 天齐锂业 449,200 27,859,384.00 1.18

24 603799 华友钴业 241,542 27,584,096.40 1.17

25 688036 传音控股 120,961 25,341,329.50 1.07

26 300738 奥飞数据 1,196,080 24,866,503.20 1.05

27 688018 乐鑫科技 103,689 24,203,086.38 1.03

28 002460 赣锋锂业 199,400 24,145,346.00 1.02

29 600893 航发动力 452,839 24,086,506.41 1.02

30 300687 赛意信息 1,116,699 23,863,857.63 1.01

31 688008 澜起科技 373,596 23,304,918.48 0.99

32 688111 金山办公 55,665 21,976,542.00 0.93

33 688029 南微医学 68,810 21,447,388.90 0.91

34 300347 泰格医药 110,226 21,306,685.80 0.90

35 600570 恒生电子 220,530 20,564,422.50 0.87

36 300369 绿盟科技 1,244,500 19,849,775.00 0.84

37 300661 圣邦股份 78,300 19,788,759.00 0.84


38 603267 鸿远电子 146,900 18,791,448.00 0.80

39 002651 利君股份 1,410,600 17,054,154.00 0.72

40 688315 诺禾致源 321,854 15,706,475.20 0.67

41 000063 中兴通讯 248,263 7,735,875.08 0.33

42 600031 三一重工 263,100 7,648,317.00 0.32

43 688606 奥泰生物 2,703 402,747.00 0.02

44 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01

45 600905 三峡能源 33,000 209,880.00 0.01

46 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00

47 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.00

48 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.00

49 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00

50 300950 德固特 1,986 81,122.49 0.00

51 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00

52 688636 智明达 918 74,100.96 0.00

53 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.00

54 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00

55 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00

56 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

57 300981 中红医疗 575 51,974.25 0.00

58 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00

59 002241 歌尔股份 900 38,466.00 0.00

60 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

61 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

62 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00

63 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

64 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00

65 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00

66 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

67 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

68 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

69 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

70 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

71 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

72 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

73 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

74 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

75 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

76 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

77 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

78 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

79 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

80 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

81 688538 和辉光电-U 2,500 9,525.00 0.00


82 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

83 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

84 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

85 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

86 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

87 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

88 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

89 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

90 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

91 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

92 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

93 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

94 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

95 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

96 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

97 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

98 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

99 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

100 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

101 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

102 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

103 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

104 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

105 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

106 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

107 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

108 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

109 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 603799 华友钴业 56,666,280.72 2.76

2 300413 芒果超媒 55,506,513.05 2.70

3 600031 三一重工 52,400,760.52 2.55

4 300395 菲利华 51,182,629.04 2.49

5 002466 天齐锂业 47,832,720.58 2.33

6 603279 景津环保 42,226,147.00 2.05


7 689009 九号公司 38,061,612.41 1.85

8 300207 欣旺达 35,259,041.81 1.71

9 300750 宁德时代 31,894,472.64 1.55

10 002460 赣锋锂业 30,570,751.86 1.49

11 002415 海康威视 27,571,703.81 1.34

12 300566 激智科技 23,069,840.36 1.12

13 603259 药明康德 21,841,297.20 1.06

14 600309 万华化学 21,438,549.54 1.04

15 300015 爱尔眼科 21,043,900.80 1.02

16 688029 南微医学 21,016,659.55 1.02

17 300696 爱乐达 20,632,254.57 1.00

18 601012 隆基股份 20,249,022.00 0.98

19 600570 恒生电子 19,902,182.00 0.97

20 688315 诺禾致源 18,206,714.51 0.89

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300677 英科医疗 79,163,651.54 3.85

2 300763 锦浪科技 75,495,262.00 3.67

3 300363 博腾股份 63,197,559.09 3.07

4 002833 弘亚数控 39,533,476.80 1.92

5 603259 药明康德 38,436,106.54 1.87

6 688018 乐鑫科技 38,166,612.56 1.86

7 603799 华友钴业 37,332,405.00 1.82

8 300750 宁德时代 34,726,608.00 1.69

9 600031 三一重工 33,298,321.50 1.62

10 002555 三七互娱 32,411,451.69 1.58

11 002025 航天电器 31,241,132.86 1.52

12 002241 歌尔股份 29,296,125.49 1.42

13 002415 海康威视 27,849,330.00 1.35

14 000661 长春高新 27,791,875.00 1.35

15 600893 航发动力 25,871,989.56 1.26

16 000733 振华科技 24,969,626.00 1.21

17 300036 超图软件 24,403,379.36 1.19

18 000636 风华高科 23,034,146.00 1.12


19 600703 三安光电 22,562,899.99 1.10

20 002466 天齐锂业 21,137,637.06 1.03

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 766,508,682.68

卖出股票收入（成交）总额 1,158,644,837.33

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 263,759.90

2 应收证券清算款 30,454,240.09

3 应收股利 -

4 应收利息 82,194.59

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,800,194.58

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的基

持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者

金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

53,273 18,564.47 53,546,354. 5.41% 935,438,403 94.59%


21 .52

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

中信证券信安盈利混合型

1 养老金产品-中信银行股 16,533,263.00 4.46%
份有限公司

2 余子贵 12,840,656.00 3.46%

3 吴迅 11,817,228.00 3.19%

4 谢西就 8,494,976.00 2.29%

5 芮琴 3,949,800.00 1.06%

中信证券-建设银行-中信

6 证券星云28号集合资产管 3,801,745.00 1.02%
理计划

7 陈明 3,271,596.00 0.88%

8 谭丽玲 2,932,800.00 0.79%

中国建设银行股份有限公

9 司-易方达汇诚养老目标 2,889,722.00 0.78%
日期2043三年持有期混合

型基金中基金

10 乔健 2,560,460.00 0.69%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 438,848.73 0.0444%
人员持有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019 年 6 月 11 日）基金份额总额 988,984,757.73

本报告期期初基金份额总额 988,984,757.73


本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 988,984,757.73

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国盛证券 1 134,762,956.76 7.03% 98,551.54 6.38% -

金元证券 1 151,336,568.04 7.89% 110,673.02 7.16% -

光大证券 1 328,633,160.18 17.14% 240,330.74 15.56% -

中航证券 2 595,126,434.45 31.04% 436,161.35 28.24% -

广发证券 3 707,590,794.84 36.90% 658,981.94 42.66% -

财通证券 2 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -


华创证券 2 - - - - 新增 2 个

天风证券 1 - - - - -

五矿证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：1、交易单元选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易单元选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

国盛证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中航证券 1,518,322.97 100.00% - - - -

广发证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -


五矿证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 中国证监会规定报刊及 2021-01-21
第 4 季度报告提示性公告 网站

2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 中国证监会规定报刊及 2021-03-30
年度报告提示性公告 网站

3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年 中国证监会规定报刊及 2021-04-21
第 1 季度报告提示性公告 网站

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（二）《广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

11.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
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