上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

2016年第 4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1

月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏消费ETF

场内简称 消费行业

基金主代码 510630

交易代码 510630

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年3月28日

报告期末基金份额总额 129,090,367份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回

报。

投资策略 本基金主要采取完全复制法及其他合理方法

构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成

份股及权重的变动对股票投资组合进行相应

地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限

制投资等原因导致基金无法获得足够数量的

股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法

（如买入非成份股等）进行适当的替代。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证主要消费行业指

数。

风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基

金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资

于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金

中属于较高风险、较高收益的产品。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)

1.本期已实现收益 5,060,753.00

2.本期利润 12,068,331.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.0907

4.期末基金资产净值 208,180,938.68

5.期末基金份额净值 1.6127

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率③ 准差④

过去三个月 5.63% 0.86% 5.79% 0.89% -0.16% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年3月28日至2016年12月31日）

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

博士。曾任美国纽约

德意志资产管理公司

基金经理及定量股票

研究负责人、美国纽

本基金的 约法兴银行组合经

基金经 理、大成基金国际业

理、数量 务部副总监等。2008

王路 投资部执 2013-03-28 - 18年 年11月加入华夏基

行总经 金管理有限公司，曾

理、首席 任数量投资部总经

量化投资 理，上证原材料交易

官 型开放式指数发起式

证券投资基金基金经

理（2013年3月28

日至2016年3月28

日期间）等。

本基金的 北京大学光华管理学

基金经 院会计学硕士。2010

荣膺 理、数量 2015-11-06 - 6年 年7月加入华夏基金

投资部副 管理有限公司，曾任

总裁 研究发展部高级产品

经理，数量投资部研

究员、投资经理、基

金经理助理等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为上证主要消费行业指数，是上证行业指数系列的组成部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股，自2009年1月9日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

4季度，国际方面，美国经济温和复苏，美联储将联邦基金利率提升25个

基点，特朗普选举获胜加强了美国基建投资的预期，全球通货膨胀预期提升，在强势美元下，其他主要经济体货币经历了一波较大幅度的贬值。国内方面，经济企稳迹象初显，投资与出口均有所提升，在供给侧改革、基建与房地产投资拉动等因素影响下，工业品价格持续上涨。报告期内，短期利率提升较快，债券市场出现较大跌幅。

市场方面，4季度市场呈现先涨后跌走势，结构分化较大，大市值股票表现

相对较好。

基金投资运作方面，报告期内，本基金进行了成份股的定期调整，在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.6127元，本报告期份额净值

增长率为5.63%，同期上证主要消费行业指数增长率为5.79%。本基金本报告期

跟踪偏离度为-0.16%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年1季度，国际方面，美元的加息节奏仍是牵动市场神经的关键

因素，而特朗普政府的政策走向也成为市场的重大不确定因素。国内方面，政府将继续推进供给侧结构性改革，出台一系列稳增长措施，特别是财政政策相关的政策，国内经济有望保持平稳增长。货币政策大概率维持中性。如果经济或政策超预期，市场情绪有望继续恢复，A股市场有望呈震荡上涨走势，如果经济表现低于预期，代表弱周期股票、有较好防御能力的上证主要消费行业指数或有相对较好的表现。

我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也将积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥ETF的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 205,940,220.68 98.84

其中：股票 205,940,220.68 98.84

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,416,754.05 1.16

7 其他各项资产 4,288.41 0.00

8 合计 208,361,263.14 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 8,416,038.92 4.04

B 采矿业 - -

C 制造业 171,670,517.11 82.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 25,853,664.65 12.42

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 205,940,220.68 98.92

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 103,414 34,555,788.10 16.60

2 600887 伊利股份 1,754,265 30,875,064.00 14.83

3 601933 永辉超市 2,467,790 12,116,848.90 5.82

4 600315 上海家化 345,543 9,367,670.73 4.50

5 600737 中粮屯河 657,992 8,198,580.32 3.94

6 600873 梅花生物 1,193,366 7,780,746.32 3.74

7 600827 百联股份 508,600 7,303,496.00 3.51

8 600811 东方集团 899,765 6,433,319.75 3.09

9 603589 口子窖 188,700 6,062,931.00 2.91

10 600108 亚盛集团 990,211 5,664,006.92 2.72

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金

投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,742.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 545.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,288.41

5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 145,590,367

本报告期基金总申购份额 17,000,000

减：本报告期基金总赎回份额 33,500,000

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 129,090,367

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

截至2016年3月28日，上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基

金的基金合同生效届满三年。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内披露的主要事项

2016年11月18日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级

管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。

9.2 其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立

的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF

基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI

中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消

费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、

华夏上证50AH优选指数（LOF）和华夏快线ETF，初步形成了覆盖宽基指数、

大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。

在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户

使用的便利性和服务体验：（1）上线华夏财富社区，为客户提供开放的基金投资和理财交流平台，提升客户体验；（2）优化网上交易系统，增加办理退款、重置密码及上传换卡资料等自助功能，业务办理更加便捷；（3）开展“吐槽和红包齐飞”、感恩季“财富币疯狂送”、“2016活期通年底晒账单”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

10.1.1中国证监会核准基金募集的文件；

10.1.2《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；

10.1.3《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；

10.1.4法律意见书；

10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年一月十九日


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