上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基

金

基金简称 华夏金融ETF

场内简称 金融行业

基金主代码 510650

交易代码 510650

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年3月28日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 34,452,472份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013年5月8日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。

本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基

金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重

的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流

投资策略 动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金

无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使

用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的

替代。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证金融地产行业指数。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、

风险收益特征 债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指

数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风

险、较高收益的产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限

公司

信息披露 姓名 张静 田青

负责人 联系电话 400-818-6666 010-67595096

电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-818-6666 010-67595096

传真 010-63136700 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 317,079.81 -35,293,816.48 221,070,349.51

本期利润 -12,947,114.36 -26,396,743.94 236,169,668.76

加权平均基金份额本期利润 -0.2327 -0.1241 0.8696

本期加权平均净值利润率 -16.66% -7.51% 89.54%

本期基金份额净值增长率 -5.93% -7.73% 83.06%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 7,700,496.26 15,067,551.78 179,236,388.04

期末可供分配基金份额利润 0.2235 0.1816 0.5718

期末基金资产净值 50,218,494.98 128,531,138.67 526,396,813.92

期末基金份额净值 1.4576 1.5495 1.6794

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 45.76% 54.95% 67.94%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 准差④

过去三个月 0.29% 0.68% 0.62% 0.69% -0.33% -0.01%

过去六个月 4.97% 0.72% 3.57% 0.74% 1.40% -0.02%

过去一年 -5.93% 1.20% -7.80% 1.21% 1.87% -0.01%

过去三年 58.88% 1.90% 51.50% 1.92% 7.38% -0.02%

自基金合同生 45.76% 1.84% 30.68% 1.88% 15.08% -0.04%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年3月28日至2016年12月31日）

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率

的比较

上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金合同于2013年3月28日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整

个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立

的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。

公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基

金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批

内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在

ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏

MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、

华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒

生ETF、华夏上证50AH优选指数（LOF）和华夏快线ETF，初步形成了覆盖

宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。

2016年，在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，

华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖；在《上海证券报》主办

的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券

投资回报基金管理公司”奖。

在客户服务方面，2016年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客

户使用的便利性和服务体验：（1）改进业务流程，客户可通过网上交易系统自助办理退款、重置密码、上传换卡资料等业务，还可自助办理资产证明和盖章对账单，业务处理更加高效便捷；（2）增加交易渠道，与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，并上线华夏财富网上交易系统，增加直销定投通等功能，为客户提供更多优惠便捷的理财渠道，提高交易便利性；（3）开展“你定，我投”、“客户个性化白皮书”、“2016活期通年底晒账单”、2016北京马拉松等系列宣传活动，为客户提供多样化的关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

清华大学工学硕士。

曾任财富证券助理研

究员，原中关村证券

研究员等。2006年

本基金的 2月加入华夏基金管

基金经理、 理有限公司，曾任数

徐猛 数量投资 2013-04-08 - 13年 量投资部基金经理助

部总监 理、上证原材料交易

型开放式指数发起式

证券投资基金基金经

理（2016年1月

29日至2016年3月

28日期间）等。

本基金的 博士。曾任美国纽约

王路 基金经理、 2013-03-28 - 18年 德意志资产管理公司

数量投资 基金经理及定量股票

部执行总 研究负责人、美国纽

经理、首 约法兴银行组合经理、

席量化投 大成基金国际业务部

资官 副总监等。2008年

11月加入华夏基金

管理有限公司，曾任

数量投资部总经理、

上证原材料交易型开

放式指数发起式证券

投资基金基金经理

（2013年3月28日

至2016年3月28日

期间）等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③根据本基金管理人发布的《华夏基金管理有限公司关于调整上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理的公告》，自2017年2月10日起，王路先生不再担任本基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为上证金融地产行业指数，是上证行业指数系列的组成部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股，自2009年1月9日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

2016年，国际方面，美国经济数据持续改善，失业率下降，美联储在

12月加息25bp。报告期内特朗普当选美国总统，加强了美国基建投资预期，使

得全球通货膨胀预期提升。欧洲经济温和复苏，但年内英国脱欧公投等事件给全球市场带来不小波动。国内方面，房地产市场复苏明显，经济呈现企稳迹象；在供给侧改革、基建与房地产投资拉动等因素影响下，工业品价格持续上涨；全年 CPI也温和上涨。货币政策方面，央行下半年的政策立足点逐渐转向引导经济去杠杆，持续锁短放长，货币政策由相对宽松逐渐回归中性。

市场方面，A股市场在年初人民币短期快速贬值及相关监管政策影响下快

速下跌，之后在流动性缓解、基本面企稳、工业品价格持续上涨等因素带动下，市场走出一波震荡修复式行情，纵观全年，市场在各种多空因素交织下震荡剧烈，与此同时市场结构分化明显，大市值、高分红股票表现相对较好。从成份股报告期表现分析，对指数正贡献最大的是北京银行，对指数负贡献最大的是中信证券。

基金投资运作方面，报告期内，本基金进行了成份股的定期调整，在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.4576元，本报告期份额净

值增长率-5.93%，同期上证金融地产行业指数增长率为-7.8%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.87%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，国际方面，美元的加息节奏仍是牵动市场神经的关键因素，

而特朗普政府的政策走向也成为市场的重大不确定因素。国内方面，政府将继续推进供给侧结构性改革，出台一系列稳增长措施，特别是财政政策相关的政策，国内经济有望保持平稳增长。货币政策大概率维持中性。如果经济或政策超预期，市场情绪有望继续恢复，A股市场有望呈震荡上涨走势，代表低估值金融蓝筹股的上证金融地产行业指数或有相对较好的表现。

我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也将积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥ETF的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。

在合规管理方面，公司制定了合规风险管理制度、风险隔离制度、员工违规违纪处理制度，修订了保密管理制度和员工培训制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教育，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售、后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的

相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同规定，本基金收益分配应遵循下列原则：本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。

在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配2次，每次基金

收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明(2017)审字第60739337_B22号

上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润表和所有者

权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 汤骏 马剑英

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

2017年3月10日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月

31日

资产：

银行存款 577,875.24 1,631,649.54

结算备付金 - 1,802.86

存出保证金 459.45 18,512.88

交易性金融资产 49,717,249.55 127,113,513.48

其中：股票投资 49,717,249.55 127,113,513.48

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

　　　贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 130.58 262.67

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 50,295,714.82 128,765,741.43

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月

31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 7,165.15

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 21,965.68 55,257.55

应付托管费 4,393.13 11,051.52

应付销售服务费 - -

应付交易费用 861.03 31,128.54

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 50,000.00 130,000.00

负债合计 77,219.84 234,602.76

所有者权益：

实收基金 34,452,472.00 82,952,472.00

未分配利润 15,766,022.98 45,578,666.67

所有者权益合计 50,218,494.98 128,531,138.67

负债和所有者权益总计 50,295,714.82 128,765,741.43

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.4576元，基金份额总额

34,452,472份。

7.2 利润表

会计主体：上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日 2015年1月1日

至2016年12月 至2015年12月

31日 31日

一、收入 -12,235,794.47 -23,778,446.53

1.利息收入 8,901.33 31,368.54

其中：存款利息收入 8,901.33 31,368.54

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,056,139.23 -33,598,558.73

其中：股票投资收益 -864,054.49 -41,655,645.29

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

　　　衍生工具收益 - -

股利收益 1,920,193.72 8,057,086.56

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -13,264,194.17 8,897,072.54

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） -36,640.86 891,671.12

减：二、费用 711,319.89 2,618,297.41

1.管理人报酬 391,275.99 1,760,172.10

2.托管费 78,255.15 352,034.40

3.销售服务费 - -

4.交易费用 20,043.88 214,121.20

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 221,744.87 291,969.71

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -12,947,114.36 -26,396,743.94

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -12,947,114.36 -26,396,743.94

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 82,952,472.00 45,578,666.67 128,531,138.67

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -12,947,114.36 -12,947,114.36

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -48,500,000.00 -16,865,529.33 -65,365,529.33

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 162,500,000.00 64,237,701.76 226,737,701.76

2.基金赎回款 -211,000,000.00 -81,103,231.09 -292,103,231.09

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 34,452,472.00 15,766,022.98 50,218,494.98

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 313,452,472.00 212,944,341.92 526,396,813.92

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -26,396,743.94 -26,396,743.94

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -230,500,000.00 -140,968,931.31 -371,468,931.31

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 15,554,000,000.00 11,147,647,874.67 26,701,647,874.67

2.基金赎回款 -15,784,500,000.00 -11,288,616,805.98 -27,073,116,805.98

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 82,952,472.00 45,578,666.67 128,531,138.67

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

杨明辉 汪贵华 汪贵华

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司（"中国建设银行 基金托管人

"）

中信证券股份有限公司("中信证券") 基金管理人的股东

山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东

POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东

青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东

南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

无。

7.4.4.1.2权证交易

无。

7.4.4.1.3债券交易

无。

7.4.4.1.4债券回购交易

无。

7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

无。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 391,275.99 1,760,172.10

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的 78,255.15 352,034.40

托管费

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份

基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份

额的比例 额的比例

中信证券股份有限公司 183,668.00 0.53% 10,487,374.00 12.64%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至 2015年1月1日至

关联方名称 2016年12月31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 577,875.24 8,553.73 1,631,649.54 18,273.89

活期存款

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.5期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

7.4.6.2各层次金融工具公允价值

截至2016年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一

层次的余额为49,717,249.55元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为

0元。（截至2015年12月31日止：第一层次的余额为127,113,513.48元，第

二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。）

7.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动

对于收盘价异常的债券，本基金将相关债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。

7.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 49,717,249.55 98.85

其中：股票 49,717,249.55 98.85

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 银行存款和结算备付金合计 577,875.24 1.15

7 其他各项资产 590.03 0.00

8 合计 50,295,714.82 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 47,461,715.09 94.51

K 房地产业 2,255,534.46 4.49

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 49,717,249.55 99.00

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 198,710 7,040,295.30 14.02

2 601166 兴业银行 244,633 3,948,376.62 7.86

3 600016 民生银行 433,585 3,936,951.80 7.84

4 600036 招商银行 189,181 3,329,585.60 6.63

5 601328 交通银行 503,858 2,907,260.66 5.79

6 600000 浦发银行 158,651 2,571,732.71 5.12

7 600837 海通证券 148,419 2,337,599.25 4.65

8 600030 中信证券 144,400 2,319,064.00 4.62

9 601169 北京银行 223,081 2,177,270.56 4.34

10 601288 农业银行 701,051 2,173,258.10 4.33

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（%）

1 600837 海通证券 1,384,264.00 1.08

2 600999 招商证券 1,354,875.00 1.05

3 601211 国泰君安 1,060,634.39 0.83

4 600958 东方证券 1,043,444.00 0.81

5 601601 中国太保 992,571.00 0.77

6 601328 交通银行 898,930.00 0.70

7 601288 农业银行 880,575.00 0.69

8 600016 民生银行 841,284.00 0.65

9 601398 工商银行 765,800.00 0.60

10 601628 中国人寿 716,896.00 0.56

11 600048 保利地产 715,924.28 0.56

12 601377 兴业证券 704,800.00 0.55

13 601198 东兴证券 704,267.00 0.55

14 600705 中航资本 591,450.00 0.46

15 601901 方正证券 555,681.00 0.43

16 600036 招商银行 547,653.00 0.43

17 600061 国投安信 530,422.00 0.41

18 600606 绿地控股 484,909.00 0.38

19 601336 新华保险 329,278.00 0.26

20 601688 华泰证券 294,450.00 0.23

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（%）

1 600016 民生银行 2,298,554.90 1.79

2 601601 中国太保 1,584,425.18 1.23

3 600837 海通证券 1,572,263.00 1.22

4 600999 招商证券 1,241,237.14 0.97

5 600705 中航资本 1,212,917.60 0.94

6 601377 兴业证券 1,173,800.32 0.91

7 601288 农业银行 946,140.00 0.74

8 601398 工商银行 770,633.00 0.60

9 600048 保利地产 660,100.00 0.51

10 600000 浦发银行 501,107.00 0.39

11 601628 中国人寿 419,310.00 0.33

12 601198 东兴证券 370,512.00 0.29

13 600036 招商银行 177,900.00 0.14

14 600663 陆家嘴 125,421.00 0.10

15 601688 华泰证券 101,054.00 0.08

16 601318 中国平安 76,671.00 0.06

17 601901 方正证券 75,020.00 0.06

18 601336 新华保险 68,323.00 0.05

19 601169 北京银行 46,900.00 0.04

20 601328 交通银行 40,572.00 0.03

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 15,998,737.24

卖出股票收入（成交）总额 13,544,329.14

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 2016年11月25日海通证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行

政处罚决定书》。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，海通证券系标的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。

8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 459.45

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 130.58

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 590.03

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数（户） 基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

1,166 29,547.57 2,759,143.00 8.01% 31,693,329.00 91.99%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总

份额比例

1 欧明媚 3,642,000 10.57%

2 梁桐灿 2,038,000 5.92%

3 许玉善 1,532,800 4.45%

4 信诚人寿保险有限公司 1,300,000 3.77%

5 罗月中 749,000 2.17%

6 王鹤龄 629,700 1.83%

7 中国银河证券股份有限公司 621,111 1.80%

8 金怡 591,000 1.72%

9 朱宏 585,725 1.70%

10 郭益华 529,405 1.54%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 - -

有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.5 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

截至2016年3月28日，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资

基金的基金合同生效届满三年。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年3月28日）基金份额总额 1,096,452,472

本报告期期初基金份额总额 82,952,472

本报告期基金总申购份额 162,500,000

减：本报告期基金总赎回份额 211,000,000

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 34,452,472

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏

基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有

限公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为40,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供4年的审计服

务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注

交总额的比例 总量的比例

国泰君安证券 2 29,543,066.38 100.00% 3,879.12 100.00%-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了光大证券、海通证券、申万宏源证券、中国银河证券、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交

总额的比例 总额的比例

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华夏基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日
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