上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

2018 年第1 季度报告

2018年 3月 31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏金融ETF

场内简称 金融行业

基金主代码 510650

交易代码 510650

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年3月28日

报告期末基金份额总额 23,952,472份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，

投资目标

以期获得与标的指数收益相似的回报。

本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的

股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对

股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个

投资策略

别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量

的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买

入非成份股等）进行适当的替代。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证金融地产行业指数。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券

基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股

风险收益特征

及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益

的产品。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2018年1月1日-2018年3月31日)

1.本期已实现收益 1,489,666.29

2.本期利润 -1,894,562.60

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0802

4.期末基金资产净值 41,888,761.49

5.期末基金份额净值 1.7488

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -4.64% 1.42% -4.22% 1.43% -0.42% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年3月28日至2018年3月31日)

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

北京大学法学学士、

本基金 工商管理硕士。曾任

的基金 职于北京市金杜律师

经理、 事务所证券部。

李俊 数量投 2017-12-11 - 10年 2008年12月加入华

资部副 夏基金管理有限公司，

总裁 曾任数量投资部研究

员、基金经理助理等。

清华大学工学硕士。

曾任财富证券助理研

究员，原中关村证券

本基金 研究员等。2006年

的基金 2月加入华夏基金管

徐猛 经理、 2013-04-08 - 15年 理有限公司，曾任数

数量投 量投资部基金经理助

资部总 理，上证原材料交易

监 型开放式指数发起式

证券投资基金基金经

理（2016年1月

29日至2016年3月

28日期间）等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为上证金融地产行业指数，是上证行业指数系列的组成部分。

上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股，自

2009年1月9日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金

主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

1季度，国际方面，美国经济持续复苏，美联储进行了本年度的第1次加息；欧洲、

日本经济继续改善。国内方面，经济维持平稳，在生产方面，继续供给侧改革，并侧重于提供有效供给；需求层面，目前看房地产投资的恢复尚需更多数据验证，基建投资有所走弱，海外经济的恢复有利于出口的增长，但美国发动的贸易战也增加了出口的不确定性。

通胀方面，CPI有所抬升，而PPI环比回落。政策方面，金融监管进一步推进，货币政策

维持中性。

市场方面，年初在配置资金涌入、外围经济向好尤其股票市场不断走高等因素带动下，A股市场风险偏好明显提升，演绎了一波较长时间的持续上涨行情，2月初由于美国经济数据远超预期，引发市场对美联储超预期加息缩表的担忧，美国股市深度调整，并带动全球股市快速深跌，随后在短暂反弹后市场又受贸易战拖累，重回调整。整体而言A股市场本季度呈先扬后抑的震荡格局。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2018年3月31日，本基金份额净值为1.7488元，本报告期份额净值增长率为-

4.64%，同期上证金融地产行业指数增长率为-4.22%。本基金本报告期跟踪偏离度为-

0.42%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 41,019,014.77 97.64

其中：股票 41,019,014.77 97.64

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 866,852.83 2.06

7 其他各项资产 122,929.38 0.29

8 合计 42,008,796.98 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 38,799,008.11 92.62

K 房地产业 2,220,006.66 5.30

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 41,019,014.77 97.92

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 601318 中国平安 94,510 6,172,448.10 14.74

2 600036 招商银行 144,281 4,197,134.29 10.02

3 601166 兴业银行 172,133 2,872,899.77 6.86

4 600016 民生银行 323,385 2,583,846.15 6.17

5 601328 交通银行 374,858 2,316,622.44 5.53

6 601288 农业银行 536,151 2,096,350.41 5.00

7 600030 中信证券 109,600 2,036,368.00 4.86

8 601398 工商银行 306,667 1,867,602.03 4.46

9 600000 浦发银行 160,206 1,866,399.90 4.46

10 601601 中国太保 44,535 1,511,072.55 3.61

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值 风险说明

变动(元)

买入股指期货

IH1806 股指期货 1 812,820.00 -53,280.00 多头合约的目

IH1806合约 的是进行更有

效地流动性管

理。

公允价值变动总额合计(元) -53,280.00

股指期货投资本期收益(元) -52,740.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) -54,420.00

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.12017年5月24日中信证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告

知书》。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，中信证券系标的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 122,603.78

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 325.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 122,929.38

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 23,952,472

报告期基金总申购份额 4,500,000

减：报告期基金总赎回份额 4,500,000

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 23,952,472

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

截至2016年3月28日，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金

合同生效届满三年。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2018年1月31日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。

2018年3月23日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》修订旗下开放式基金基金合同的公告。

2018年3月23日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》对短期投资行为收取短期赎回费的提示性公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国

性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方

面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏恒生

ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中小板ETF、华夏中证

500ETF、华夏创业板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF和华夏快线货

币ETF等，初步形成了覆盖宽基指数、行业指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、A股市场

指数、海外市场指数等较为完整的产品线。

1季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评

奖活动中，公司荣获“中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大

奖项，旗下华夏回报混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获

“2017年度开放式债券型金牛基金”称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福养

老理财混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣

获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合

型明星基金”称号。

在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便

利性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币A、华夏薪金宝货币转

换业务优惠活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动情况，进一步提升了客户体验；（3）与中原银行、长城华西银行、华瑞保险销售、万家财富等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（4）开展“查查你的最大'回报'时刻”、“拜年红包，满屏皆回报”、“备战2018年春播行情”、“四大明星基金有奖寻人”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

10.1.1中国证监会核准基金募集的文件；

10.1.2《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；

10.1.3《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；

10.1.4法律意见书；

10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

10.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一八年四月二十一日
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