华安日日鑫货币市场基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录 ......3

2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......19

7投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2债券回购融资情况......38

7.3基金投资组合平均剩余期限......39

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......40

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......41

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......41

7.9 投资组合报告附注......41

8基金份额持有人信息......42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

8.2期末上市基金前十名持有人......42

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43

9开放式基金份额变动......44

10重大事件揭示......44

10.1基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4 基金投资策略的改变......44

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......47

10.9其他重大事件......48

§11影响投资者决策的其他重要信息......50

12备查文件目录......50

12.1 备查文件目录......50

12.2存放地点......50

12.3查阅方式......50

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安日日鑫货币市场基金

基金简称 华安日日鑫货币

场内简称 货币ETF

基金主代码 040038

交易代码 040038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月26日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,064,834,384.56份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 华安日日鑫货币 华安日日鑫货币

A B H

下属分级基金的场内简称 - - 货币ETF

下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600

报告期末下属分级基金的份额总 357,194,069.37 1,289,340,492.81 418,299,822.38

额 份 份 份

2.2基金产品说明

投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基

金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础

上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协

投资策略 议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币

市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全

性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风

险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 田青

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人 电子邮箱

qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

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传真 021-68863414 010-66275853

注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号

中心二期31层、32层

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号

中心二期31层、32层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H

本期已实现收益 5,619,972.79 32,101,664.06 19,774,012.71

本期利润 5,619,972.79 32,101,664.06 19,774,012.71

本期净值收益率 1.8730% 1.9940% 1.8677%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H

期末基金资产净值 357,194,069.37 1,289,340,492.81 418,299,822.38

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H

累计净值收益率 18.2522% 19.5595% 2.5663%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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2、自2016年9月12日起,本基金增设H类份额，简称为“货币ETF”。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．华安日日鑫货币A：

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 0.3568% 0.0022% 0.0888% 0.0000% 0.2680% 0.0022%

过去三个月 1.0074% 0.0019% 0.2693% 0.0000% 0.7381% 0.0019%

过去六个月 1.8730% 0.0021% 0.5356% 0.0000% 1.3374% 0.0021%

过去一年 3.0588% 0.0028% 1.0800% 0.0000% 1.9788% 0.0028%

过去三年 10.7284% 0.0038% 3.2430% 0.0000% 7.4854% 0.0038%

自基金合同生效 18.2522% 0.0042% 4.9650% 0.0000% 13.2872% 0.0042%

起至今

2．华安日日鑫货币B：

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 0.3766% 0.0022% 0.0888% 0.0000% 0.2878% 0.0022%

过去三个月 1.0676% 0.0019% 0.2693% 0.0000% 0.7983% 0.0019%

过去六个月 1.9940% 0.0021% 0.5356% 0.0000% 1.4584% 0.0021%

过去一年 3.3061% 0.0028% 1.0800% 0.0000% 2.2261% 0.0028%

过去三年 11.5271% 0.0038% 3.2430% 0.0000% 8.2841% 0.0038%

自基金合同生效 19.5595% 0.0042% 4.9650% 0.0000% 14.5945% 0.0042%

起至今

3．华安日日鑫货币H：

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 0.3557% 0.0022% 0.0888% 0.0000% 0.2669% 0.0022%

过去三个月 1.0043% 0.0019% 0.2693% 0.0000% 0.7350% 0.0019%

过去六个月 1.8677% 0.0021% 0.5356% 0.0000% 1.3321% 0.0021%

自基金合同生效 2.5663% 0.0028% 0.8640% 0.0000% 1.7023% 0.0028%

起至今

注：自2016年9月12日起,本基金增设H类份额，简称为“货币ETF”。

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

第7页共51页

较

华安日日鑫货币市场基金

自基金合同生效以来份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年11月26日至2017年6月30日)

华安日日鑫货币A

华安日日鑫货币B

华安日日鑫货币H

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注：本基金自成立起至2016年8月29日,利润分配是按月结转份额。自2016年8月30日起至

今,利润分配是按日结转份额。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明

（助理）期限 年限

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任职日期 离任日期

硕士研究生，15年证券基金从业

经历。2001年7月至2004年12

月在闽发证券有限责任公司担任

研究员，从事债券研究及投资，

2005年1月至2005年9月在福建

儒林投资顾问有限公司任研究

员，2005年10月至2009年7月

在益民基金管理有限公司任基金

经理，2009年8月至今任职于华

安基金管理有限公司固定收益

部。

2010年12月起担任华安稳固收益

债券型证券投资基金的基金经

理。2012年9月起同时担任华安

安心收益债券型证券投资基金的

基金经理。2012年11月起同时担

任本基金的基金经理。2012年12

月起同时担任华安信用增强债券

型证券投资基金的基金经理。

本基金的 2013年5月起同时担任华安保本

基金经 混合型证券投资基金的基金经

郑可成 理，固定 2012-11-26 - 15年 理。2014年8月起同时担任华安

收益部助 七日鑫短期理财债券型证券投资

理总监 基金、华安年年红定期开放债券

型证券投资基金的基金经理。

2015年3月起担任华安新动力灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2015年5月起同时担任

华安新机遇保本混合型证券投资

基金的基金经理。2015年6月起

同时担任华安添颐养老混合型发

起式证券投资基金的基金经理。

2015年11月起，同时担任华安安

益保本混合型证券投资基金的基

金经理；2015年12月起，同时担

任华安乐惠保本混合型证券投资

基金的基金经理。2016年2月起，

同时担任华安安康保本混合型证

券投资基金的基金经理。2016年

4月起，同时担任华安安禧保本混

合型证券投资基金的基金经理。

2016年10月起，同时担任华安安

润灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。2017年2月起，同

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时担任华安安享灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。2017

年3月起，同时担任华安现金宝

货币市场基金的基金经理。

硕士研究生，6年债券、基金行业

从业经验。曾任上海国际货币经

纪公司债券经纪人。2010年8月

加入华安基金管理有限公司，先

后担任债券交易员、基金经理助

理。2014年8月起担任本基金及

华安汇财通货币市场基金、华安

七日鑫短期理财债券型证券投资

基金的基金经理。2014年10月起

同时担任华安现金富利投资基金

孙丽娜 本基金的 2014-08-30 - 6年 的基金经理。2015年2月起担任

基金经理 华安年年盈定期开放债券型证券

投资基金的基金经理。2015年6

月起同时担任华安添颐养老混合

型发起式证券投资基金的基金经

理。2016年10月起，同时担任华

安安润灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2016年12月起，

同时担任华安新丰利灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理。

2017年3月起，同时担任华安现

金宝货币市场基金的基金经理。

硕士研究生，具有基金从业资格

证书.曾任安永华明会计师事务所

审计师，2010年3月加入华安基

金管理有限公司，先后从事基金

运营、债券交易和债券研究等工

作，2014年9月起担任基金经理

本基金的 助理，2016年3月起担任华安月

李邦长 基金经理 2016-03-02 - 7年 月鑫短期理财债券型证券投资基

金、华安季季鑫短期理财债券型

证券投资基金、华安月安鑫短期

理财债券型证券投资基金、华安

日日鑫货币市场基金的基金经

理.2016年11月起，同时担任华

安鼎丰债券型发起式证券投资基

金的基金经理。

硕士研究生，9年证券行业从业经

苏卿云 本基金的 2016-12-19 - 9年 历。曾任上海证券交易所基金业

基金经理 务部经理。2016年7月加入华安

基金，任指数与量化投资事业总

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部ETF业务负责人。2016年12

月起，担任本基金的基金经理。

2017年6月起，担任华安中证定

向增发事件指数证券投资基金

（LOF）的基金经理。

注：(1)此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

(2)2017年7月22日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司华安日日鑫货币市场基金基

金经理变更公告》，2017年7月24日起，郑可成先生、孙丽娜女士不再担任本基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

第12页共51页

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，全球经济延续复苏态势，贸易形势出现改善，货币政策边际收紧。美国尽管特朗普上台以来政策之路并不平坦，财政刺激政策未能超市场预期，且近期通胀数据走弱，但美国经济维持复苏态势，就业环境持续改善。美联储于6 月如期加息，且明确了缩表计划；欧元区经济基本面出现好转，PMI数据屡创新高，失业率下降，通胀逐步回升，欧央行也开始考虑货币政策的正常化；日本近期通胀依然低迷，目前维持宽松货币政策态度不变。国内经济近期各项指标显示经济基本面韧性较强，工业生产平稳，商品房销售增速下滑，但制造业投资增速尚在提高，消费平稳，信贷增长平稳，工业企业利润增速回升，库存增速首现回落；央行在流动性管理方面继续通过公开市场操 第13页共51页

作和MLF续作等方式来维稳资金面波动，资金利率在一季度波动较大，二季度波动区间有所收窄，

央行预期化管理加强，市场平稳渡过半年末；随着经济韧性超预期、监管政策的陆续出台以及金融去杠杆进一步深化，债券收益率曾一度大幅上行，突破前期高位，10Y期国债利率最高达到3.69%，3Y-5Y期AAA中短期票据最高上行幅度近40bp，超过同期限贷款基准利率，对实体经济融资环境造成较大影响，而后随着监管步入真空期和流动性转松，债市收益率出现修复性下行。

本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优质个券，捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人获得了可观的组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

华安日日鑫货币收益率及规模变化:

华安日日鑫货币A：

投资回报：1.8730% 比较基准：0.5356%

期初规模：2.24亿 期末规模：3.57亿

华安日日鑫货币B：

投资回报：1.9940% 比较基准：0.5356%

期初规模：44.05亿 期末规模：12.89亿

自2016年9月12日起,本基金增设H类份额。

华安日日鑫货币H：

投资回报：1.8677% 比较基准：0.5356%

期初规模：43.91亿 期末规模：4.18亿

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，政策控风险和金融去杠杆基调预计将维持不变，基建的资金约束将进一步凸显，同时地产投资可能回落，投资增速将拖累经济增长。而今年的贸易复苏呈现全球性和结构性，对经济增长有一定支撑，下半年经济失速风险较小。全年来看，通胀预计维持温和，不会货币政策构成较大压力，预计央行仍将定调稳健中性，未来基础货币投放机制发生变迁，货币闸门调节模式下未来流动性波动将加大；下半年债市风险不可低估，各方因素不明朗前提下，需要做好资产配置的久期控制，降低利率敏感度风险，适时采取波段操作，赚取价差收益。

第14页共51页

操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握市结构性机会，通过月末时点锁定高收益同业存款和甄选优质中高等级短期融资券博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。本报告期华安日日鑫货币A累计收益分配金额5,619,972,79元，华安日日鑫货币B 累计收益分配金额32,101,664.06 元，华安日日鑫货币 H累计收益分配金额19,774,012.71元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 第15页共51页

基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配金额：华安日日鑫货币A累计收益分配金额5,619,972,79元，

华安日日鑫货币B 累计收益分配金额32,101,664.06 元，华安日日鑫货币 H累计收益分配金额

19,774,012.71元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安日日鑫货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 856,848,640.10 4,980,265,795.32

结算备付金 - 20,000,000.00

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,015,034,199.38 1,320,256,605.84

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,015,034,199.38 1,320,256,605.84

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 531,056,596.58 2,670,517,965.77

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 7,840,466.59 33,114,101.61

第16页共51页

应收股利 - -

应收申购款 8,098,103.69 926,093.11

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,418,878,006.34 9,025,080,561.65

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 351,119,297.04 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,169,803.76 780,650.11

应付管理人报酬 563,123.69 1,150,416.79

应付托管费 225,249.49 460,166.68

应付销售服务费 216,980.93 673,584.01

应付交易费用 6.4.7.6 71,062.15 92,077.40

应交税费 - -

应付利息 33,619.91 -

应付利润 457,110.67 1,654,263.33

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 187,374.14 309,000.00

负债合计 354,043,621.78 5,120,158.32

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.8 2,064,834,384.56 9,019,960,403.33

未分配利润 6.4.7.9 - -

所有者权益合计 2,064,834,384.56 9,019,960,403.33

负债和所有者权益总计 2,418,878,006.34 9,025,080,561.65

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,064,834,384.56

份，其中A类基金份额总额357,194,069.37份；B类基金份额总额1,289,340,492.81份；H类基金份

额总额418,299,822.38份，H类基金份额净值为100.00元，本表所列H类基金份额数据面值已折算

为1.00元。

6.2利润表

会计主体：华安日日鑫货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至 2016年1月1日至

第17页共51页

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 67,462,365.30 32,606,635.31

1.利息收入 67,770,709.07 31,102,828.48

其中：存款利息收入 6.4.7.10 24,807,969.60 6,186,645.87

债券利息收入 19,801,136.22 15,928,279.29

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 23,161,603.25 8,987,903.32

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -308,343.77 1,503,806.83

其中：股票投资收益 6.4.7.11 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 -308,343.77 1,503,806.83

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 - -

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 9,966,715.74 6,446,323.96

1．管理人报酬 3,820,349.31 2,953,964.16

2．托管费 1,528,139.77 895,140.75

3．销售服务费 1,858,627.50 523,189.45

4．交易费用 6.4.7.16 - -

5．利息支出 2,531,018.29 1,880,399.83

其中：卖出回购金融资产支出 2,531,018.29 1,880,399.83

6．其他费用 6.4.7.17 228,580.87 193,629.77

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 57,495,649.56 26,160,311.35

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,495,649.56 26,160,311.35

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安日日鑫货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 9,019,960,403.33 - 9,019,960,403.33

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 57,495,649.56 57,495,649.56

第18页共51页

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -6,955,126,018.77 - -6,955,126,018.77

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 6,880,181,470.64 - 6,880,181,470.64

2.基金赎回款 -13,835,307,489.41 - -13,835,307,489.41

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -57,495,649.56 -57,495,649.56

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 2,064,834,384.56 0.00 2,064,834,384.56

净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 1,340,876,778.31 - 1,340,876,778.31

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 26,160,311.35 26,160,311.35

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 961,295,562.89 - 961,295,562.89

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,961,548,567.39 - 3,961,548,567.39

2.基金赎回款 -3,000,253,004.50 - -3,000,253,004.50

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -26,160,311.35 -26,160,311.35

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 2,302,172,341.20 0.00 2,302,172,341.20

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）证监许可[2012]1442号文《关于核准华安日日鑫货币市场基金募集的批复》的核准，由华

安基金管理有限公司作为管理人自2012年11月16日至2012年11月22日止期间向社会公开募集，

募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（ 2012）验字第

60971571_B09号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年11月26日生

第19页共51页

效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币926,586,589.70元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币191,274.11元，以上实收基金（本息）合计为人民币926,777,863.81元，折合 926,777,863.81份基金份额，其中 A类基金份额为575,145.376.19份，B类基金份额为351,632.487.62份。本基金的基金管理人和注册登记机构为华安基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量，对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别：A类基金份额和B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的B类基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》各项具体及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

第20页共51页

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本会计期间不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本会计期间不存在会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本会计期间不存在差错更正。

6.4.6税项

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

第21页共51页

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 6,848,640.10

定期存款 850,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 450,000,000.00

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月以上 400,000,000.00

其他存款 -

合计 856,848,640.10

注：1.定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。

2.本基金本期发生定期存款提前支取的情况，适用利率不变。

第22页共51页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

银行间市场 1,015,034,19 1,016,674,000. 1,639,800.62 0.0794

债券 9.38 00

合计 1,015,034,19 1,016,674,000. 1,639,800.62 0.0794

9.38 00

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

买入返市场 531,056,596.58 -

合计 531,056,596.58 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 928.16

应收定期存款利息 2,088,764.06

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 135.00

应收债券利息 4,767,351.61

应收买入返售证券利息 983,287.76

第23页共51页

应收申购款利息 -

其他 -

合计 7,840,466.59

6.4.7.6应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 71,062.15

合计 71,062.15

6.4.7.7其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提账户维护费 8,853.84

预提上市年费 29,752.78

预提信息披露费 119,014.74

预提审计费 29,752.78

合计 187,374.14

6.4.7.8实收基金

华安日日鑫货币A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 223,769,425.92 223,769,425.92

本期申购 727,588,337.46 727,588,337.46

本期赎回（以“-”号填列） -594,163,694.01 -594,163,694.01

本期末 357,194,069.37 357,194,069.37

华安日日鑫货币B

金额单位：人民币元

第24页共51页

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,405,024,912.91 4,405,024,912.91

本期申购 4,543,405,581.23 4,543,405,581.23

本期赎回（以“-”号填列） -7,659,090,001.33 -7,659,090,001.33

本期末 1,289,340,492.81 1,289,340,492.81

华安日日鑫货币H

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,391,166,064.50 4,391,166,064.50

本期申购 1,609,187,551.95 1,609,187,551.95

本期赎回（以“-”号填列） -5,582,053,794.07 -5,582,053,794.07

本期末 418,299,822.38 418,299,822.38

注：（1）申购含红利再投、转换入和A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而增加的

基金份额，赎回含转换出和A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而减少的基金份额。

（2）H类基金份额净值为100.00元，本表所列H类基金份额数据面值已折算为1.00元。

6.4.7.9未分配利润

华安日日鑫货币A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 5,619,972.79 - 5,619,972.79

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -5,619,972.79 - -5,619,972.79

本期末 - - 0.00

华安日日鑫货币B

单位：人民币元

第25页共51页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 32,101,664.06 - 32,101,664.06

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -32,101,664.06 - -32,101,664.06

本期末 - - 0.00

华安日日鑫货币H

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 19,774,012.71 - 19,774,012.71

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -19,774,012.71 - -19,774,012.71

本期末 - - 0.00

6.4.7.10存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 43,808.23

定期存款利息收入 24,653,808.59

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 110,352.78

其他 0.00

合计 24,807,969.60

6.4.7.11股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.12债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 4,296,529,935.07

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 4,261,574,163.88

第26页共51页

成本总额

减：应收利息总额 35,264,114.96

买卖债券差价收入 -308,343.77

6.4.7.13衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.14股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.15公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。

6.4.7.16交易费用

本基金本报告期无交易费用。

6.4.7.17其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 119,014.74

银行汇划费用 31,606.73

上市年费 29,752.78

账户维护费 17,853.84

其他费用 600.00

合计 228,580.87

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

第27页共51页

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司（“华安基金公司”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金

销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构

上海电气集团财务有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管 3,820,349.31 2,953,964.16

理费

其中：支付销售机构的客户 245,531.25 263,696.21

维护费

注：2016年1月1日至2016年8月29日，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年

费率计提。计算方法如下：

第28页共51页

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

2016年8月30日至2017年6月30日，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率

计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托 1,528,139.77 895,140.75

管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 华安日日鑫货币华安日日鑫货

A 币B 华安日日鑫货币H 合计

华安基金公司 97,853.66 74,594.62 - 172,448.28

中国建设银行 85,320.03 2,984.36 - 88,304.39

合计 183,173.69 77,578.98 - 260,752.67

获得销售服务费的各关 上年度可比期间

联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

第29页共51页

华安日日鑫货币华安日日鑫货 华安日日鑫货币H 合计

A 币B

华安基金公司 153,406.09 56,088.55 - 209,494.64

中国建设银行 106,840.05 2,178.65 - 109,018.70

合计 260,246.14 58,267.20 - 318,513.34

注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有

人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年

销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后

的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。H类基金份额的年销售服务费率为0.25%。各类基金

份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H=E×销售服务费年费率/当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国建设银 - - - - 109,000,000.0 8,660.27

行 0

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国建设银 - 69,977,250. - - - -

行 00

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第30页共51页

华安日日鑫货华安日日鑫货华安日日鑫货华安日日鑫货华安日日鑫货华安日日鑫货

币A 币B 币H 币A 币B 币H

基金合同生效

日（2012年11 - - - - - -

月26日）持有

的基金份额

期初持有的基 - 46,813,640. - - 717,001,680 -

金份额 90 .31

期间申购/买 - 236,427,223 - - 352,601,015 -

入总份额 .91 .47

期间因拆分变 - - - - - -

动份额

减：期间赎回/ - 140,000,000 - - 505,000,000 -

卖出总份额 .00 .00

期末持有的基 - 143,240,864 - - 564,602,695 -

金份额 .81 .78

期末持有的基

金份额占基金 - 6.94% - - 24.52% -

总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华安日日鑫货币B

份额单位：份

华安日日鑫货币B本期末 华安日日鑫货币B上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

上海电气集团财务 9,964,432.66 0.77% 7,120,883.50 0.16%

有限责任公司

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 6,848,640.10 43,808.23 3,469,581.61 21,977.67

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

第31页共51页

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

1、华安日日鑫货币A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

5,581,974.44 - 37,998.35 5,619,972.79-

2、华安日日鑫货币B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

32,651,175.83 - -549,511.77 32,101,664.0-

6

3、华安日日鑫货币H

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

20,459,651.95 - -685,639.24 19,774,012.7-

1

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额351,119,297.04元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

第32页共51页

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

011754037 17株洲高科 2017-07-03 99.99 280,000.00 27,995,903.18

SCP001

111710291 17兴业银行 2017-07-03 98.97 1,500,000.00 148,456,446.12

CD291

111799312 17常熟农村 2017-07-03 98.99 500,000.00 49,496,782.71

商行CD133

100412 10农发12 2017-07-03 99.49 500,000.00 49,747,060.18

140220 14国开20 2017-07-03 100.14 200,000.00 20,027,079.64

140225 14国开25 2017-07-03 100.20 100,000.00 10,020,083.92

160419 16农发19 2017-07-03 99.95 500,000.00 49,974,169.84

合计 3,580,000.00 355,717,525.59

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过 第33页共51页

特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 70,098,000.00 60,039,000.00

A-1以下 - -

未评级 866,786,000.00 928,624,000.00

合计 936,884,000.00 988,663,000.00

注：未评级债券为超短期融资券、同业存单。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 79,790,000.00 330,713,000.00

合计 79,790,000.00 330,713,000.00

注：未评级为国债、政策性金融债。

第34页共51页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第35页共51页

本期末

2017年6月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计

30日

资产

资产 - - - - -

银行存款 856,848,640.10 - - - 856,848,640.10

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融 915,109,888.68 99,924,310.70 - - 1,015,034,199.38

资产

买入返售金 - - - 531,056,596.58 531,056,596.58

融资产

应收证券清 - - - - 0.00

算款

应收利息 - - - 7,840,466.59 7,840,466.59

应收申购款 - - - 8,098,103.69 8,098,103.69

资产总计 1,771,958,528.78 99,924,310.70 - 546,995,166.86 2,418,878,006.34

负债

卖出回购金 - - - 351,119,297.04 351,119,297.04

融资产款

应付证券清 - - - - 0.00

算款

应付赎回款 - - - 1,169,803.76 1,169,803.76

应付管理人 - - - 563,123.69 563,123.69

报酬

应付托管费 - - - 225,249.49 225,249.49

应付销售服 - - - 216,980.93 216,980.93

务费

应付交易费 - - - 71,062.15 71,062.15

用

应付利息 - - - 33,619.91 33,619.91

应付利润 - - - 457,110.67 457,110.67

其他负债 - - - 187,374.14 187,374.14

负债总计 - - - 354,043,621.78 354,043,621.78

利率敏感度 1,771,958,528.78 99,924,310.70 - 192,951,545.08 2,064,834,384.56

缺口

上年度末

2016年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计

31日

资产

银行存款 4,980,265,795.32 - - - 4,980,265,795.32

结算备付金 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00

交易性金融 1,250,298,651.49 69,957,954.35 - - 1,320,256,605.84

资产

第36页共51页

买入返售金 2,670,517,965.77 - - - 2,670,517,965.77

融资产

应收利息 - - - 33,114,101.61 33,114,101.61

应收申购款 - - - 926,093.11 926,093.11

资产总计 8,921,082,412.58 69,957,954.35 - 34,040,194.72 9,025,080,561.65

负债

应付赎回款 - - - 780,650.11 780,650.11

应付管理人 - - - 1,150,416.79 1,150,416.79

报酬

应付托管费 - - - 460,166.68 460,166.68

应付销售服 - - - 673,584.01 673,584.01

务费

应付交易费 - - - 92,077.40 92,077.40

用

应付利润 - - - 1,654,263.33 1,654,263.33

其他负债 - - - 309,000.00 309,000.00

负债总计 - - - 5,120,158.32 5,120,158.32

利率敏感度 8,921,082,412.58 69,957,954.35 - 28,920,036.40 9,019,960,403.33

缺口

注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 -690,660.16 -664,121.47

市场利率下降25个基点 691,969.93 665,272.80

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

第37页共51页

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 1,015,034,199.38 41.96

其中：债券 1,015,034,199.38 41.96

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 531,056,596.58 21.95

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 856,848,640.10 35.42

4 其他各项资产 15,938,570.28 0.66

5 合计 2,418,878,006.34 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 5.69

1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例

（％）

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报告期末债券回购融资余额 351,119,297.04 17.00

2 其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 93

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 22.66 17.00

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 0.97 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 57.41 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 5.32 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 30.02 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 116.37 17.00

第39页共51页

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 129,768,393.58 6.28

其中：政策性金融债 129,768,393.58 6.28

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 439,830,967.75 21.30

6 中期票据 - -

7 同业存单 445,434,838.05 21.57

8 其他 - -

9 合计 1,015,034,199.38 49.16

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -

率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111710291 17兴业银行CD291 1,500,000 148,456,446.12 7.19

2 111712126 17北京银行CD126 1,000,000 99,065,458.02 4.80

3 111799843 17宁波银行CD106 1,000,000 98,939,629.26 4.79

4 011760062 17远东租赁 500,000 49,991,236.46 2.42

SCP002

5 071721006 17渤海证券CP006 500,000 49,991,064.44 2.42

6 160419 16农发19 500,000 49,974,169.84 2.42

7 100412 10农发12 500,000 49,747,060.18 2.41

8 111799312 17常熟农村商行 500,000 49,496,782.71 2.40

CD133

9 111799454 17桂林银行CD089 500,000 49,476,521.94 2.40

10 011751030 17供销SCP001 400,000 39,983,993.34 1.94

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7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0825%

报告期内偏离度的最低值 0.0007%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0266%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

7.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 7,840,466.59

4 应收申购款 8,098,103.69

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

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8 合计 15,938,570.28

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安日日鑫货币

12,394 28,819.92 16,784,018.97 4.70% 339,710,204.67 95.11%

A

华安日日鑫货币 30,698,583. 1,023,492,197.

42 79.38% 263,215,344.30 20.41%

B 16 25

华安日日鑫货币

819 510,744.59 2,578,729.00 0.62% 1,600,404.00 0.38%

H

1,042,854,945.

合计 13,255 155,777.77 50.51% 604,525,952.97 29.28%

22

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、本基金场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。

8.2期末上市基金前十名持有人

华安日日鑫货币H

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 九坤投资（北京）有限公司－九坤 368,102.00 8.81%

第42页共51页

量化对冲16号私募证券投资基金

2 华安基金－中国银行－中银国际证 356,550.00 8.53%

券有限责任公司

3 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰 287,150.00 6.87%

多策略安享1号私募证券投资基金

4 王玉华 116,590.00 2.79%

中信资本（深圳）投资管理有限公

5 司－中信资本债券收益增强型私募 103,301.00 2.47%

证券投资基金

6 华安财保资管－民生银行－华安财 100,546.00 2.41%

产保险－自有资金

7 上海雁丰投资管理有限公司－乾金 98,665.00 2.36%

1号私募投资基金

8 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰 97,550.00 2.33%

多策略对冲1号证券投资基金

中信信托有限责任公司－中信信托

9 稳进10期雁丰对冲金融投资集合 97,257.00 2.33%

资金信托计划

陕西省国际信托股份有限公司－陕

10 国投·昊裕2号证券投资集合资金信 89,801.00 2.15%

托计划

注：本基金场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”，基金份额净值为100.00元，本

表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 华安日日鑫货币A 5,066,262.72 1.42%

所有从业人 华安日日鑫货币B 16,296,124.03 1.26%

员持有本基 华安日日鑫货币H - -

金 合计 21,362,386.75 1.03%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 华安日日鑫货币A 50~100

金投资和研究部门负责人 华安日日鑫货币B -

持有本开放式基金 华安日日鑫货币H -

合计 50~100

华安日日鑫货币A 0

华安日日鑫货币B 0

本基金基金经理持有本开

放式基金 华安日日鑫货币H 0

合计 0

第43页共51页

注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H

基金合同生效日（2012年11月26 575,145,376.19 351,632,487.62 -

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 223,769,425.92 4,405,024,912.91 4,391,166,064.50

本报告期基金总申购份额 727,588,337.46 4,543,405,581.23 1,609,187,551.95

减：本报告期基金总赎回份额 594,163,694.01 7,659,090,001.33 5,582,053,794.07

本报告期基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 357,194,069.37 1,289,340,492.81 418,299,822.38

注：自2016年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币ETF”，

基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A类基金

份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称

为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章

国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

第44页共51页

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中泰证券 1 - - - --

湘财证券 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

财富证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

新时代证券 1 - - - --

广州证券 2 - - - --

德邦证券退租 1 - - - --

中金公司 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

上海证券 2 - - - --

国盛证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

东北证券 1 - - - --

联讯证券 1 - - - --

西南证券 1 - - - --

长江证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

兴业证券 1 - - - --

广发证券 1 - - - --

方正证券 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

天风证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

财达证券 1 - - - --

招商证券 3 - - - --

第45页共51页

中山证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

申万宏源 2 - - - --

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

第46页共51页

占当期债 占当期回 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

中泰证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

德邦证券退租 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

兴业证券 - - 1,340,200 100.00% - -

,000.00

广发证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

无。

第47页共51页

10.9其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

1 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

司网站

关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18

司网站

华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币 《上海证券报》、《证券时

3 市场基金春节假期前暂停大额申购、大额转换 报》、《中国证券报》和公 2017-01-20

转入及大额定期定额投资的公告 司网站

关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时

4 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

5 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

司网站

关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时

6 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-15

司网站

关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时

7 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 《上海证券报》、《证券时

8 并参加费率优惠活动的公告" 报》、《中国证券报》和公 2017-03-02

司网站

关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

9 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

10 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28

司网站

关于华安日日鑫货币市场基金H类基金份额 《上海证券报》、《证券时

11 增加申购赎回代办券商的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-29

司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时

12 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06

的公告 司网站

关于旗下部分基金增加挖财为销售机构的公 《上海证券报》、《证券时

13 告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-11

司网站

14 关于旗下部分基金增加国美为销售机构的公 《上海证券报》、《证券时 2017-04-14

第48页共51页

告 报》、《中国证券报》和公

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

15 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22

司网站

《上海证券报》、《证券时

16 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

17 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

18 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

19 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

20 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28

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华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

21 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29

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华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

22 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03

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华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

23 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04

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华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

24 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06

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关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

25 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10

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关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时

26 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

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华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时

27 告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

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关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

28 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-12

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关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

29 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27

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关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

30 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-30

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注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》

2、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》

3、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》

4、中国证监会批准华安日日鑫货币市场基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

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华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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