华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证全指证券公司 ETF

场内简称 券商 ETF

基金主代码 512000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

报告期末基金份额总额 22,469,717,683.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟
踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -552,519,672.89

2.本期利润 1,874,945,586.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0802

4.期末基金资产净值 23,849,326,174.75

5.期末基金份额净值 1.0614

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.05% 1.60% 6.55% 1.60% 0.50% 0.00%

过去六个月 -9.17% 1.65% -9.49% 1.65% 0.32% 0.00%

过去一年 10.00% 2.09% 8.54% 2.09% 1.46% 0.00%

过去三年 48.70% 2.14% 43.66% 2.15% 5.04% -0.01%

自基金合同

6.14% 1.86% -5.52% 1.87% 11.66% -0.01%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为：中证全指证券公司指数。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至 2017 年 2 月 28 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数研发投资部总经
理。2012 年 10 月至 2019 年 1 月任上证
180 成长交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。2012 年 10 月至 2018 年 11
本基金基 月任华宝上证 180 成长交易型开放式指
金经理、 数证券投资基金联接基金基金经理。2015
胡洁 指数研发 2021 年 3 月 8 - 14 年 年 6 月至 2018 年 8 月任华宝中证 1000
投资部总 日 指数分级证券投资基金基金经理。2015
经理 年 5 月至 2021 年 1 月任华宝中证医疗指
数分级证券投资基金基金经理。2021 年 1
月至 2021 年 5 月任华宝中证医疗指数证
券投资基金基金经理。2021 年 5 月起任
华宝中证医疗交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。2016 年 8 月
起任华宝中证军工交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2017 年 1 月起任


华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投
资基金(LOF)基金经理。2017 年 7 月起任
华宝中证银行交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2018 年 11 月起任华宝
中证银行交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。2019年1月至2021
年3月任华宝标普中国A股质量价值指数
证券投资基金（LOF）基金经理。2019 年
5 月起任华宝中证医疗交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2019 年 7 月
起任华宝中证科技龙头交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2019 年 8 月
起任华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用
指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技
龙头交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理。2019 年 12 月起
任华宝中证消费龙头指数证券投资基金
（LOF）基金经理。2021 年 3 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理。2021 年 6 月起任华宝中
证科创创业 50 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。

硕士。2009 年加入华宝基金管理有限公
司，先后担任助理产品经理、数量分析师、
投资经理助理、投资经理等职务。2015
年 11 月起任上证 180 价值交易型开放式
指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理。2016 年 8 月起任华宝中证全
本基金基 2016年8 月30 指证券公司交易型开放式指数证券投资
丰晨成 金经理 日 - 11 年 基金基金经理。2018 年 4 月至 2021 年 1
月任华宝中证 500 指数增强型发起式证
券投资基金基金经理。2018 年 6 月起任
华宝中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金。2018
年 8 月至 2020 年 11 月任华宝中证 1000
指数分级证券投资基金基金经理。2020
年11月起任华宝中证1000指数证券投资
基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，A 股市场日均成交额 8639 亿，较一季度有所回落但明显好于去年同期的日均成交额。
二季度创业板走势靓丽，5 月中旬起券商股自年初以来的下行趋势中强势反弹，走出了单日涨幅+7%和+4%的阶段性行情，体现出券商股之间相关性强背景下的表现弹性。总的来看，报告期内基金所跟踪的中证全指证券公司指数的表现弱于中小市值指数但优于沪深 300 等大盘宽基指数。二
季度在所有行业的对比中位居中游，今年券商股的表现与其近两年年报及今年一季报披露的优异的经营业绩形成鲜明反差。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 7.05%，业绩比较基准收益率为 6.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 23,814,974,562.09 99.46

其中：股票 23,814,974,562.09 99.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 84,198,100.67 0.35

8 其他资产 45,744,996.42 0.19

9 合计 23,944,917,659.18 100.00

注：1.此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。2.参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 1,535,122,420.64 元，占基金资产净值的比例为 6.44%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 23,812,563,835.47 99.85

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 23,812,563,835.47 99.85

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 2,132,974.93 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 95,577.58 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 46,251.64 0.00

J 金融业 34,721.10 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,403,645.62 0.01

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300059 东方财富 115,493,376 3,787,027,799.04 15.88

2 600030 中信证券 121,028,738 3,018,456,725.72 12.66

3 600837 海通证券 137,144,386 1,577,160,439.00 6.61

4 601688 华泰证券 73,224,227 1,156,942,786.60 4.85

5 601211 国泰君安 63,988,929 1,096,770,243.06 4.60

6 600999 招商证券 52,727,620 1,002,879,332.40 4.21

7 601377 兴业证券 75,998,379 734,144,341.14 3.08

8 000776 广发证券 42,050,455 636,643,888.70 2.67

9 000166 申万宏源 127,524,869 596,816,386.92 2.50

10 600958 东方证券 59,279,722 592,204,422.78 2.48

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.00

2 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00

3 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.00

4 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.00

5 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.00

5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

券商 ETF 基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的海通证券（600837）的发行人海通
证券股份有限公司于 2021 年 03 月 31 日公告，因公司在业务开展过程中存在以下行为：一、公司
在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响；二、公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失；三、公司投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管
理等业务缺少有效隔离，利益冲突审查机制存在缺失；于 2021 年 03 月 31 日收到中国证券监督管
理委员会上海监管局以下处罚：一、责令公司自本决定作出之日起 1 年内，每 3 个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后 10 个工作日内，向上海证监局报送合规检查报告；二是责令公司自本决定作出之日起 12 个月内，暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。

券商 ETF 基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的华泰证券（601688）于 2020 年 11
月 24 日收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施，因公司 2019 年 8 月存在重大信息安全事件
未报告。上述行为违反了《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》（证监会公告〔2012〕46 号）第十一条、第十六条，以及《证券基金经营机构信息技术管理办法》（证监会令第 152 号）第五十四条的相关规定。

券商 ETF 基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的国泰君安（601211）的发行人国泰
君安证券股份有限公司于 2020 年 04 月 30 日公告，因公司存在以下违规行为：公司作为富贵鸟股
份有限公司公开发行 2014 年公司债券的承销机构和受托管理人，在尽职调查和受托管理过程中未
严格遵守执业规范，未能勤勉尽责地履行相关责任，于 2020 年 04 月 30 日收到中国证券监督管理
委员会福建监管局出具警示函的监督管理措施。

券商 ETF 基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的招商证券（600999）的发行人招商
证券股份有限公司因存在以下违规行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大
额交易报告或者可疑交易报告，于 2021 年 5 月 26 日被中国人民银行深圳市中心支行罚款 173 万
元。

券商 ETF 基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的广发证券（000776）的发行人广发
证券股份有限公司于 2020 年 07 月 21 日公告，因公司存在以下违规行为：公司在康美药业股份有
限公司 2014 年非公开发行优先股项目、2015 年公司债券项目、2016 年非公开发行股票项目、2018年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017 年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与
受托管理义务，于 2020 年 07 月 20 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局的以下监管措施：
一、责令改正。二、2020 年 7 月 20 日至 2021 年 1 月 19 日期间，暂停广发证券的保荐机构资格；
在 2020 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日期间，暂不受理广发证券债券承销业务有关文件。三、
责令限制高级管理人员权利。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余五名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,825,439.70

2 应收证券清算款 39,149,985.22

3 应收股利 753,736.30

4 应收利息 1,015,835.20

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 45,744,996.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公占基金资产净 流通受限情况说
允价值（元） 值比例（%） 明

1 300059 东方财富 361,903,230.00 1.52 转融通流通受限

2 600030 中信证券 124,819,712.00 0.52 转融通流通受限

3 600837 海通证券 4,486,150.00 0.02 转融通流通受限

4 601688 华泰证券 7,309,080.00 0.03 转融通流通受限

5 601211 国泰君安 80,558.00 0.00 转融通流通受限

6 600999 招商证券 12,338,274.00 0.05 转融通流通受限

7 601377 兴业证券 45,487,008.00 0.19 转融通流通受限

8 000776 广发证券 74,073,964.00 0.31 转融通流通受限

9 000166 申万宏源 20,589,660.00 0.09 转融通流通受限

10 600958 东方证券 3,571,425.00 0.01 转融通流通受限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值（元） 值比例（%） 说明

1 688626 翔宇医疗 380,392.32 0.00 新股锁定

2 300957 贝泰妮 214,921.88 0.00 新股锁定

3 688677 海泰新光 182,510.64 0.00 新股锁定

4 688687 凯因科技 149,804.92 0.00 新股锁定

5 688656 浩欧博 99,534.60 0.00 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 24,593,117,683.00

报告期期间基金总申购份额 8,180,700,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 10,304,100,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 22,469,717,683.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额
类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 20%的时间区间 （%）

机 1 20210625~202106 3,992,637,486. 2,073,300,000. 1,594,747,664. 4,471,189,822. 19.9
构 28 00 00 00 00 0

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2021 年 7 月 21 日
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