易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基
金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达沪深 300 非银 ETF

场内简称 非银 ETF、非银行金融 ETF

基金主代码 512070

交易代码 512070

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,025,506,448.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的


指数成份股时，基金管理人将采取其他指数投资技
术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指
数的目的。

业绩比较基准 沪深 300 非银行金融指数

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似
的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 13,562,454.38

2.本期利润 169,796,532.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.1889

4.期末基金资产净值 2,212,517,302.29

5.期末基金份额净值 2.1575

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 9.29% 1.18% 7.78% 1.17% 1.51% 0.01%
月

过去六个 -7.56% 1.78% -9.46% 1.78% 1.90% 0.00%
月

过去一年 -6.18% 1.50% -9.11% 1.51% 2.93% -0.01%

过去三年 17.25% 1.66% 8.96% 1.67% 8.29% -0.01%

过去五年 -5.65% 1.87% -16.56% 1.89% 10.91% -0.02%

自基金合

同生效起 115.75% 2.05% 99.94% 2.07% 15.81% -0.02%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2014 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日）

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 115.75%，同期业
绩比较基准收益率为 99.94%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达沪深 300 医药卫生交易

型开放式指数证券投资

基金的基金经理、易方达

沪深 300 非银行金融交易

型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经

理、易方达上证 50 指数

分级证券投资基金的基

金经理、易方达国企改革

指数分级证券投资基金

的基金经理、易方达军工 硕士研究生，具有基金从业
指数分级证券投资基金 资 格 。 曾 任 汇 丰 银 行
的基金经理、易方达证券 Consumer Credit Risk 信用
余 公司指数分级证券投资 2014- 风险分析师，华宝兴业基金
海 基金的基金经理、易方达 06-26 - 15 年 管理有限公司分析师、基金
燕 中证 500 交易型开放式指 经理助理、基金经理，易方
数证券投资基金的基金 达基金管理有限公司投资
经理、易方达沪深 300 交 发展部产品经理。

易型开放式指数发起式

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达沪深

300 交易型开放式指数发

起式证券投资基金的基

金经理、易方达中证海外

中国互联网 50 交易型开

放式指数证券投资基金

的基金经理、易方达中证

军工交易型开放式指数

证券投资基金的基金经

理、易方达中证全指证券


公司交易型开放式指数

证券投资基金的基金经

理、易方达沪深 300 医药

卫生交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达黄金

交易型开放式证券投资

基金联接基金的基金经

理、易方达恒生中国企业

交易型开放式指数证券

投资基金联接基金的基

金经理、易方达恒生中国

企业交易型开放式指数

证券投资基金的基金经

理、易方达黄金交易型开

放式证券投资基金的基

金经理、易方达中证海外

中国互联网 50 交易型开

放式指数证券投资基金

联接基金的基金经理、易

方达中证 500 交易型开放

式指数证券投资基金发

起式联接基金的基金经

理、易方达日兴资管日经

225 交易型开放式指数证

券投资基金（QDII）的基

金经理、易方达上证 50

交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理、易

方达上证 50 交易型开放

式指数证券投资基金发

起式联接基金的基金经

理、指数投资部副总经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年二季度国内宏观经济复苏态势向好，随着复工复产的深入推进，生产需求继续回暖，企业的经营压力有所减轻。5 月份规模以上工业企业利润增速实现了自 2019 年 11 月以来的首次由负转正，释放了市场需求回暖、经济社会运
行加速回归正轨的积极信号。6 月份 PMI 为 50.9%，比上月提升 0.3 个百分点，
已连续 4 个月处于荣枯分界线以上。在宏观政策方面，央行二季度货币政策坚持总量政策适度，促进金融和实体经济的良性循环，强调政策对冲疫情的有效性和直达性。资本市场方面，在海外疫情或呈现见顶趋势、国内政策力度渐强等因素主导下，A 股市场延续了 3 月底以来的反弹趋势，二季度上证综指以上涨 8.52%收官。风格主题方面，以创业板指为代表的成长风格表现更为强劲，创业板表现
优于主板，创业板指大幅上涨 30.25%，上证 50 指数、沪深 300 指数分别上涨
9.40%、12.96%；行业方面，休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等板
块表现强势，建筑装饰、纺织服装、采掘、银行等板块表现落后。报告期内沪深 300 非银行金融指数上涨 7.78%。

报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既 定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量 化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 2.1575 元，本报告期份额净值增长率为
9.29%，同期业绩比较基准收益率为 7.78%，日跟踪偏离度的均值为 0.03%，年 化跟踪误差为 1.446%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 2,205,219,622.46 99.44

其中：股票 2,205,219,622.46 99.44

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,652,381.78 0.39

7 其他资产 3,840,879.35 0.17

8 合计 2,217,712,883.59 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,100,898.78 0.32

电力、热力、燃气及水生产和供应 12,766.32 0.00
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.25

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 112,595,637.47 5.09

J 金融业 2,079,514,909.07 93.99

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 402,083.70 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,205,219,622.46 99.67

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 601318 中国平安 10,248,504 731,743,185.60 33.07

2 600030 中信证券 8,059,327 194,310,373.97 8.78


3 300059 东方财富 6,099,302 123,205,900.40 5.57

4 601688 华泰证券 5,568,703 104,691,616.40 4.73

5 600837 海通证券 7,655,652 96,308,102.16 4.35

6 600570 恒生电子 790,339 85,119,510.30 3.85

7 601211 国泰君安 4,266,510 73,639,962.60 3.33

8 601601 中国太保 2,573,690 70,133,052.50 3.17

9 600999 招商证券 2,705,412 59,383,793.40 2.68

10 000166 申万宏源 8,528,228 43,067,551.40 1.95

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2020 年 2 月 10 日，中国人民银行针对华泰证券股份有限公司如下违法
事实：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定报送可疑交易报告；3、与身份不明的客户进行交易，处以责令改正，并处罚款 1010 万元的行政处罚。
2020 年 4 月 8 日，中国人民银行长春中心支行对招商证券股份有限公司长春人
民大街证券营业部未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规事实，责令整改并处罚款 22 万元的行政处罚。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符
合公司投资制度的规定。除华泰证券、招商证券外，本基金投资的前十名证券的 发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 102,842.44

2 应收证券清算款 3,736,203.91

3 应收股利 -

4 应收利息 1,833.00

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,840,879.35

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 857,900,662.00

报告期基金总申购份额 253,808,758.00

减：报告期基金总赎回份额 86,202,972.00

报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”

填列） -

报告期期末基金份额总额 1,025,506,448.00


注：期初基金总份额包含场外份额 18,740,765 份；期末基金总份额包含场外

份额 12,346,551 份；总申购份额包含场外总申购份额 4,808,758 份；总赎回份额

包含场外总赎回份额 11,202,972 份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额
序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比
20%的时间区间

中国建设银行
股份有限公司

－易方达沪深 2020 年 04 月 01 385,31

300 非银行金 1 日~2020 年 06 月 656,827, 9,300.0 214,007, 828,138 80.75
融交易型开放 30 日 441.00 0 800.00 ,941.00 %
式指数证券投
资基金联接基
金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金

份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2.《易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日
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