易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基
金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达沪深 300 非银 ETF

场内简称 证券保险、证券保险 ETF

基金主代码 512070

交易代码 512070

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,497,259,062.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完


全投资于标的指数成份股时，基金管理人将采取其
他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧
密跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基
金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪
误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围
的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监
会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与
标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍
生工具。

业绩比较基准 沪深 300 非银行金融指数

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似
的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 5,240,102.48

2.本期利润 -63,927,974.21

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0494


4.期末基金资产净值 3,405,814,221.82

5.期末基金份额净值 2.2747

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -2.16% 1.36% -3.55% 1.37% 1.39% -0.01%
月

过去六个 -13.56% 1.44% -14.90% 1.45% 1.34% -0.01%
月

过去一年 5.43% 1.80% 1.90% 1.81% 3.53% -0.01%

过去三年 37.25% 1.79% 26.44% 1.80% 10.81% -0.01%

过去五年 41.21% 1.57% 23.12% 1.58% 18.09% -0.01%

自基金合

同生效起 127.47% 2.01% 103.73% 2.04% 23.74% -0.03%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2014 年 6 月 26 日至 2021 年 6 月 30 日）


注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 127.47%，同期业
绩比较基准收益率为 103.73%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业
达上证 50 交易型开放式 资 格 。 曾 任 汇 丰 银 行
指数证券投资基金发起 Consumer Credit Risk 信用
式联接基金的基金经理、 风险分析师，华宝兴业基金
易方达上证 50 交易型开 管理有限公司分析师、基金
余 放式指数证券投资基金 经理助理、基金经理，易方
海 的基金经理、易方达日兴 2014- - 16 年 达基金管理有限公司投资
燕 资管日经 225 交易型开放 06-26 发展部产品经理、易方达上
式指数证券投资基金 证 50 指数分级证券投资基
（QDII）的基金经理、易 金基金经理、易方达国企改
方达中证 500 交易型开放 革指数分级证券投资基金
式指数证券投资基金发 基金经理、易方达军工指数
起式联接基金的基金经 分级证券投资基金基金经
理、易方达中证海外中国 理、易方达证券公司指数分


互联网 50 交易型开放式 级证券投资基金基金经理。
指数证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达
黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金的基
金经理（自 2018 年 08 月

11 日至 2021 年 04 月 14

日）、易方达恒生中国企
业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的
基金经理、易方达黄金交
易型开放式证券投资基
金的基金经理（自 2018

年 08 月 11 日至 2021 年

04 月 14 日）、易方达恒生
中国企业交易型开放式
指数证券投资基金的基
金经理、易方达沪深 300
医药卫生交易型开放式
指数证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达
中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理（自 2017

年 07 月 27 日至 2021 年

04 月 14 日）、易方达中证
军工交易型开放式指数
证券投资基金的基金经

理（自 2017 年 07 月 14

日至2021年04月14日）、
易方达中证海外中国互
联网 50 交易型开放式指
数证券投资基金的基金
经理、易方达沪深 300 交
易型开放式指数发起式
证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达沪深
300 交易型开放式指数发
起式证券投资基金的基
金经理、易方达中证 500
交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易
方达沪深 300 非银行金融
交易型开放式指数证券


投资基金联接基金的基

金经理、易方达沪深 300

医药卫生交易型开放式

指数证券投资基金的基

金经理、指数投资部副总

经理、指数投资决策委员

会委员

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年二季度中国经济依旧维持稳步复苏趋势，整体运行稳中加固、稳中
向好，推动中国经济在疫情后快速恢复的出口和房地产投资这两大动能都有放缓 迹象。国家统计局公布的数据显示，2021 年 1-5 月份全国规模以上工业企业利润
同比增长 83.4%，较 2019 年同期增长 48.0%。制造业景气度整体稳定，6 月份中
国制造业采购经理指数（制造业 PMI）为 50.9%。宏观政策方面，货币政策延续 “温和正常化”态势，市场流动性依然保持在合理充裕的水平。资本市场方面，A 股市场整体震荡上涨，不同指数间表现差异明显，最终二季度上证综指以上涨 4.34%收官。在风格方面，创业板、科创板等成长板块在前期大幅调整后显著反
弹，大幅领先价值板块，本季度上证 50 指数、沪深 300 指数、创业板指、科创
50 指数收益率分别为-1.15%、3.48%、26.05%、27.23%；行业方面，电气设备、 电子、汽车、化工、医药生物、有色金属等板块涨幅居前，保险、家用电器、农 林牧渔、房地产、公用事业等板块表现相对落后。报告期内沪深 300 非银行金融 指数下跌 3.55%。

报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既 定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量 化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 2.2747 元，本报告期份额净值增长率为
-2.16%，同期业绩比较基准收益率为-3.55%，年化跟踪误差 1.32%，各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 3,382,042,495.00 99.11

其中：股票 3,382,042,495.00 99.11

2 固定收益投资 851,992.53 0.02

其中：债券 851,992.53 0.02


资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 25,873,311.40 0.76

7 其他资产 3,529,991.31 0.10

8 合计 3,412,297,790.24 100.00

注：1.上表中的权益投资含可退替代款估值增值。

2.本基金本报告期末融出证券市值为 248,494,617.52 元，占净值比例 7.30%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 1,663,352.23 0.05

电力、热力、燃气及水生产和供应 5,151,678.21 0.15
D 业

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 82,472.34 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00

J 金融业 3,375,064,597.62 99.10

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,382,041,414.00 99.30

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 601318 中国平安 15,223,179 978,545,946.12 28.73

2 300059 东方财富 11,620,042 381,021,177.18 11.19

3 600030 中信证券 11,972,827 298,602,305.38 8.77

4 600837 海通证券 13,558,562 155,923,463.00 4.58

5 601601 中国太保 4,809,184 139,322,060.48 4.09

6 601688 华泰证券 7,233,823 114,294,403.40 3.36

7 601211 国泰君安 6,338,910 108,648,917.40 3.19

8 600999 招商证券 5,215,158 99,192,305.16 2.91

9 601628 中国人寿 2,341,714 79,360,687.46 2.33

10 601377 兴业证券 7,529,776 72,737,636.16 2.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 851,992.53 0.03


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 851,992.53 0.03

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 113050 南银转债 8,520 851,992.53 0.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2021 年 5 月 26 日，中国人民银行深圳市中心支行对招商证券股份有限
公司的如下违法违规行为作出罚款人民币 173 万元的行政处罚决定：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
2020 年 11 月 10 日，北京市海淀区水务局针对中国人寿保险股份有限公司的未
依法履行职责，对公司予以罚款人民币 2.1 万元的处罚。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除招商证券、中国人寿外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 236,953.02

2 应收证券清算款 3,175,232.47

3 应收股利 24,367.60

4 应收利息 93,438.22

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,529,991.31

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例（%） 情况说明
（元）

1 601318 中国平安 98,798,360.00 2.90 转融通流
通受限

2 300059 东方财富 26,372,997.00 0.77 转融通流
通受限

3 601377 兴业证券 5,533,248.00 0.16 转融通流
通受限

4 600030 中信证券 3,424,262.00 0.10 转融通流
通受限

5 601211 国泰君安 2,205,918.00 0.06 转融通流
通受限

6 600837 海通证券 2,105,650.00 0.06 转融通流
通受限

7 601628 中国人寿 1,877,506.00 0.06 转融通流
通受限


8 601688 华泰证券 979,600.00 0.03 转融通流

通受限

9 600999 招商证券 951,000.00 0.03 转融通流

通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,203,259,062.00

报告期期间基金总申购份额 465,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 171,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 1,497,259,062.00

注：期初基金总份额包含场外份额 2,099,165 份；期末基金总份额包含场外

份额 2,099,165 份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额
序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比
20%的时间区间

中国建设银行 2021 年 04 月 01 601,217, 194,50 107,970, 687,746 45.93
股份有限公司 1 日~2021 年 06 月 026.00 0,000.0 200.00 ,826.00 %
－易方达沪深 30 日 0

300 非银行金
融交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金

份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基

金募集的文件；

2.《易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


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二〇二一年七月二十日
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