易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基

金

2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年四月二十一日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4

月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达沪深300非银ETF

基金主代码 512070

交易代码 512070

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2014年6月26日

报告期末基金份额总额 793,598,407.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

指数成份股时，基金管理人将采取其他指数投资技

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术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指

数的目的。

业绩比较基准 沪深300非银行金融指数

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指

数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似

的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期已实现收益 6,277,033.70

2.本期利润 -7,795,335.37

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0097

4.期末基金资产净值 1,325,794,431.29

5.期末基金份额净值 1.6706

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -0.62% 0.60% -1.13% 0.61% 0.51% -0.01%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2014年6月26日至2017年3月31日）

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 67.06%，同期业

绩比较基准收益率为67.03%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓 职务 任本基金的基 证券 说明

名 金经理期限 从业

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任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达中证海外中国互联网

50交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、

易方达中证500交易型开

放式指数证券投资基金

的基金经理、易方达证券

公司指数分级证券投资

基金的基金经理、易方达

上证50指数分级证券投

资基金的基金经理、易方 硕士研究生，曾任汇丰银行

达军工指数分级证券投 ConsumerCreditRisk 信用

余 资基金的基金经理、易方 风险分析师，华宝兴业基金

海 达沪深300医药卫生交易 2014- - 12年 管理有限公司分析师、基金

燕 型开放式指数证券投资 06-26 经理助理、基金经理，易方

基金的基金经理、易方达 达基金管理有限公司投资

沪深300交易型开放式指 发展部产品经理。

数发起式证券投资基金

联接基金的基金经理、易

方达沪深300交易型开放

式指数发起式证券投资

基金的基金经理、易方达

沪深300非银行金融交易

型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经

理、易方达国企改革指数

分级证券投资基金的基

金经理

注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 第5页共12页

合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共11次，皆为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在产能出清、库存回补带动需求复苏以及地产投资回升的背景下，2017年

一季度国内宏观经济增长延续了前期的回暖趋势，最新公布的宏观数据显示3月

全国制造业PMI继续回升至51.8%，连续8个月高于荣枯线，并创2013年以来

同期新高，表明制造业景气继续改善。防范金融风险和去杠杆主导了2017年以

来央行的货币政策基调，叠加美联储加息的影响，宽松货币政策周期或已接近尾声，宏观流动性持续收紧，尤其在季末受MPA考核影响市场整体流动性偏紧。一季度人民币兑美元汇率稳中有升扭转了去年四季度以来的走低趋势，在岸和离岸人民币汇率回升到6.9附近。资本市场方面，A股市场震荡走高，最终一季度上证综指以上涨3.83%收官。在风格方面，大小盘分化明显，本季度上证50指数、沪深300指数分别上涨3.19%、4.41%，而创业板指下跌2.79%；行业方面，家用电器、食品饮料、国防军工、建筑装饰、钢铁、建筑材料等板块涨幅居前，传媒、农林牧渔、纺织服装等板块下跌。报告期内沪深300非银行金融指数下跌1.13%。

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报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.6706 元，本报告期份额净值增长率为

-0.62%，同期业绩比较基准收益率为-1.13%，日跟踪偏离度的均值为0.01%，年

化跟踪误差为0.267%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 1,312,621,938.32 98.91

其中：股票 1,312,621,938.32 98.91

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 11,585,295.76 0.87

7 其他资产 2,883,676.28 0.22

8 合计 1,327,090,910.36 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退

替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 957,307.47 0.07

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

D业

E 建筑业 212,404.44 0.02

F 批发和零售业 130,984.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 1,311,172,997.36 98.90

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,312,621,938.32 99.01

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 601318 中国平安 8,875,262 328,473,446.62 24.78

2 600030 中信证券 6,448,694 103,888,460.34 7.84

3 600837 海通证券 6,630,170 96,800,482.00 7.30

4 601601 中国太保 2,575,302 70,614,780.84 5.33

5 601211 国泰君安 3,748,160 68,403,920.00 5.16

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6 601688 华泰证券 2,676,131 44,985,762.11 3.39

7 000776 广发证券 2,424,775 41,439,404.75 3.13

8 600958 东方证券 2,550,838 37,446,301.84 2.82

9 601628 中国人寿 1,365,173 34,538,876.90 2.61

10 000166 申万宏源 4,929,620 30,563,644.00 2.31

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1根据广发证券股份有限公司董事会2016年11月28日发布的《关于收到

中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》，因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，被中国证监会予以警告及行政处罚。

根据海通证券股份有限公司2016年11月28日发布的《关于收到中国证券监督

管理委员会<行政处罚决定书>的公告》，因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，被中国证监会予以警告及行政处罚。

根据华泰证券股份有限公司董事会2016年11月29日发布的《关于收到中国证

监会<行政处罚决定书>的公告》，因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，被中国证监会予以警告及行政处罚。

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根据中国人寿保险股份有限公司董事会2016年6月23日发布的《关于收到<中

国保险监督管理委员会行政处罚决定书>的公告》，因公司采取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务，违反了《中华人民共和国保险法》相关规定，被中国保监会罚款40万元。

本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除广发证券、海通证券、华泰证券、中国人寿外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 91,361.79

2 应收证券清算款 2,789,884.69

3 应收股利 -

4 应收利息 2,429.80

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,883,676.28

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 805,598,407.00

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报告期基金总申购份额 2,000,000.00

减：报告期基金总赎回份额 14,000,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 793,598,407.00

注：期初基金总份额包含场外份额171,438,510份；期末基金总份额包含场

外份额171,438,510份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有

基金情况

投资者类别 持有基金份额比期初份申购份赎回份 持有份 份额

序号 例达到或者超过额 额 额 额 占比

20%的时间区间

2017年1月1日至 171,438, 171,43 21.60

机构 1 2017年3月31日 510.00 - - 8,510.0 %

0

中国建设银

行股份有限

公司－易方 526,30

达沪深 300 2 2017年1月1日至 539,108, 1,847,60 14,650, 6,291.0 66.32

非银行金融 2017年3月31日 691.00 0.00 000.00 0 %

交易型开放

式指数证券

投资基金联

接基金

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产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特

有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基

金募集的文件；

2.《易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年四月二十一日

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