海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通阿尔法对冲混合

基金主代码 519062

交易代码 519062

基金运作方式 契约型、发起式、开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日

报告期末基金份额总额 11,099,691,952.63 份

本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机
投资目标 会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同
时，获取稳定的收益。

本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组
投资策略 合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵
活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
风险收益特征 中等风险水平的投资品种。

本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此
与一般的混合型基金相比，本基金的预期风险更小。


基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C

下属两级基金的交易代码

519062 008795

报告期末下属两级基金的 10,545,282,981.30 份 554,408,971.33 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

海富通阿尔法对冲混 海富通阿尔法对冲混

合 A 合 C

1.本期已实现收益 -104,098,915.36 -5,512,422.89

2.本期利润 254,577,816.79 11,044,833.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.0291 0.0280

4.期末基金资产净值 12,238,703,577.07 642,380,072.46

5.期末基金份额净值 1.161 1.159

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于2020年1月21日发布公告，自2020年1月22日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通阿尔法对冲混合 A：

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

② 率③ 率标准差


④

过去三个 2.56% 0.23% 0.68% 0.01% 1.88% 0.22%

月

过去六个 4.41% 0.28% 1.36% 0.01% 3.05% 0.27%

月

过去一年 8.54% 0.23% 2.76% 0.01% 5.78% 0.22%

过去三年 31.95% 0.31% 8.49% 0.01% 23.46% 0.30%

过去五年 36.20% 0.25% 14.67% 0.01% 21.53% 0.24%

自基金合

同生效起 60.71% 0.32% 17.32% 0.01% 43.39% 0.31%

至今
2、海富通阿尔法对冲混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.48% 0.23% 0.68% 0.01% 1.80% 0.22%

月
自基金合

同生效起 3.48% 0.27% 1.20% 0.01% 2.28% 0.26%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通阿尔法对冲混合 A

(2014 年 11 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日)

2．海富通阿尔法对冲混合 C

(2020 年 1 月 22 日至 2020 年 6 月 30 日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基 硕士，持有基金从业人员资格
金的 证 书 。 历 任 Man-Drapeau
基金 Research 金 融 工 程 师 ，
经理； American Bourses Corporation
海富 中国区总经理，海富通基金管
通安 理有限公司定量分析师、高级
颐收 定量分析师、定量及风险管理
益混 负责人、定量及风险管理总
合基 监、多资产策略投资部总监，
金经 现任海富通基金管理有限公
理；海 司量化投资部总监。2016 年 6
富通 月起任海富通新内需混合和
创业 海富通安颐收益混合（原海富
板增 通养老收益混合）基金经理。
强基 2016 年 9 月起兼任海富通欣
金经 荣混合基金经理。2017 年 4
杜晓海 理；海 2018-04- - 20 年 月至 2018 年 1 月兼任海富通
富通 09 欣盛定开混合基金经理。2017
量化 年5月至2019年10月兼任海
前锋 富通沪深 300 增强（原海富通
股票 富睿混合）基金经理。 2018
基金 年3月至2019年10月兼任海
经理； 富通富祥混合基金经理。2018
海富 年 4 月至 2018 年 7 月兼任海
通稳 富通东财大数据混合基金经
固收 理。2018 年 4 月起兼任海富
益债 通阿尔法对冲混合、海富通创
券基 业板增强、海富通量化前锋股
金经 票、海富通稳固收益债券、海
理；海 富通欣享混合的基金经理。
富通 2018 年 4 月至 2019 年 10 月
欣荣 兼任海富通欣益混合、海富通
混合 量化多因子混合的基金经理。
基金 2019 年 6 月起兼任海富通研


经理； 究精选混合基金经理。 2020
海富 年 1 月起兼任海富通安益对
通欣 冲混合基金经理。2020 年 3
享混 月起兼任海富通中证 500 增
合基 强（原海富通中证内地低碳指
金经 数）基金经理。2020 年 4 月
理；海 起兼任海富通添鑫收益债券
富通 基金经理。2020 年 5 月起兼
新内 任海富通富盈混合基金经理。
需混 2020 年 6 月起兼任海富通富
合基 泽混合基金经理。

金经
理；海
富通
研究
精选
混合
基金
经理；
海富
通安
益对
冲混
合基
金经
理；海
富通
中证
500 增
强基
金经
理；海
富通
添鑫
收益
债券
基金
经理；
海富
通富
盈混
合基
金经
理；海


富通

富泽

混合

基金

经理；

量化

投资

部总

监。

本基

金的

基金

经理；

海富

通富

祥混 硕士，持有基金从业人员资格
合基 证书。2005 年 7 月至 2006 年
金经 8月任上海涅柔斯投资管理有
理；海 限公司美股交易员。2007 年 4
富通 月加入海富通基金管理有限
沪深 公司，历任交易员、高级交易
300 增 员、量化分析师、投资经理、
朱斌全 强基 2018-11- - 13 年 基金经理助理。2018 年 11 月
金经 30 起任海富通阿尔法对冲混合
理；海 基金经理。2019 年 10 月起兼
富通 任海富通富祥混合、海富通沪
量化 深 300 增强（原海富通富睿混
多因 合）、海富通量化多因子混合
子混 及海富通欣益混合的基金经
合基 理。

金经

理；海

富通

欣益

混合

基金

经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年二季度，全球不同程度受到疫情影响，目前疫情在美国逐步复工后出现二次抬头迹象，欧元区形势有所缓和，发展中国家防疫形势较为严峻，成为疫情“震中”。为了应对疫情对经济的冲击，主要经济体央行资产负债表迅速扩张，全球呈现较显著的流动性宽松态势。考虑到全球债务的快速上行，低利率环境将持续较长时间。国内二季度复工复产持续推进，生产端工业增加值较快反弹，需求端消费、基建、地产等均有不同程度的修复。

在流动性泛滥、各大经济体逐步复工复产的背景下，二季度全球权益市场均表现出较强走势。A 股整体市场的表现也较为优异，结构上泛消费、科技成长更为突出。A 股
主要指数方面，上证指数上涨 8.52%，上证 50 上涨 9.40%，沪深 300 上涨 12.96%，中
证 800 上涨 13.79%，创业板指上涨 30.25%。分行业看，申万一级行业当中绝大部分上涨，其中休闲服务、电子、医药生物、食品饮料和传媒涨幅居前，幅度分别达到 62.74%、30.73%、29.42%、28.70%和 25.97%，而建筑装饰、纺织服装和采掘是仅有的三个下跌行业，幅度分别为-4.05%、-2.41%和-1.69%。

从二季度 A 股内部的结构看，业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。内需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好与投资的主要方向，其他代表未来成长方向的诸如新能源车产业链、自主可控的网络安全和半导体产业链、新基建的
IDC 数据中心和电网投资等也是机构投资者重要的布局领域，金融地产和部分传统行业短期受经济冲击影响偏滞后，因此在二季度明显跑输其他板块。

本报告期，本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。

下季度，本基金的股票现货投资将遵循长期有效的市场因子，主要投资于估值与成长性匹配，资产负债表健康的高质量个股，均衡配置，追求长期稳定的超额收益，并通过股指期货对冲将超额收益转化为绝对收益。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通阿尔法对冲混合 A 净值增长率为 2.56%，同期业绩比较基准收益
率为 0.68%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.88 个百分点；海富通阿尔法对冲混合 C 净
值增长率为 2.48%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.80个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 7,107,130,138.45 54.71

其中：股票 7,107,130,138.45 54.71

2 固定收益投资 2,526,696,362.44 19.45

其中：债券 2,526,696,362.44 19.45

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 550,000,000.00 4.23

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,890,189,081.12 14.55


7 其他资产 915,823,811.28 7.05

8 合计 12,989,839,393.29 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 90,771,862.00 0.70

B 采矿业 150,550,323.91 1.17

C 制造业 3,949,202,582.65 30.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 48,358,151.80 0.38

E 建筑业 38,234,597.17 0.30

F 批发和零售业 179,619,375.13 1.39

G 交通运输、仓储和邮政业 77,054,969.72 0.60

H 住宿和餐饮业 793,650.00 0.01

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 777,201,446.66 6.03

J 金融业 1,273,973,526.08 9.89

K 房地产业 233,445,535.20 1.81

L 租赁和商务服务业 63,103,746.97 0.49

M 科学研究和技术服务业 100,818,000.30 0.78

N 水利、环境和公共设施管理业 16,333,715.76 0.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 56,267,039.00 0.44

R 文化、体育和娱乐业 51,401,616.10 0.40

S 综合 - -

合计 7,107,130,138.45 55.17

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 600519 贵州茅台 192,452 281,534,181.76 2.19

2 601318 中国平安 3,499,574 249,869,583.60 1.94

3 600036 招商银行 6,583,198 221,985,436.56 1.72

4 600276 恒瑞医药 1,877,210 173,266,483.00 1.35

5 600030 中信证券 6,458,700 155,719,257.00 1.21

6 002475 立讯精密 2,868,653 147,305,331.55 1.14

7 000858 五 粮 液 770,900 131,916,408.00 1.02

8 000333 美的集团 2,200,700 131,579,853.00 1.02

9 600570 恒生电子 1,096,177 118,058,262.90 0.92

10 300760 迈瑞医疗 369,284 112,890,118.80 0.88

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 161,033,087.00 1.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 485,248,860.70 3.77

其中：政策性金融债 464,938,860.70 3.61

4 企业债券 716,048,000.00 5.56

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,164,366,414.74 9.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,526,696,362.44 19.62

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）


1 132013 17 宝武 EB 1,845,550 188,670,576.50 1.46

2 132009 17 中油 EB 1,509,660 151,433,994.60 1.18

3 160206 16 国开 06 1,500,000 150,735,000.00 1.17

4 200001 20 附息国债 1,500,000 150,105,000.00 1.17
01

5 132015 18 中油 EB 1,461,530 146,153,000.00 1.13

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
（元） 动（元）

IC2007 IC2007 -306.00 -354,923,280. -13,854,640.0 -

00 0

IC2009 IC2009 -242.00 -274,156,960. -24,029,634.5 -

00 3

IC2012 IC2012 -40.00 -43,972,800.0 -16,080.00 -

0

IF2007 IF2007 -1,011.00 -1,248,989,40 -78,976,530.7 -

0.00 7

IF2009 IF2009 -3,049.00 -3,720,633,72 -181,190,580. -

0.00 00

IF2012 IF2012 -306.00 -369,862,200. -2,426,760.00 -

00

公允价值变动总额合计(元) -300,494,22
5.30

股指期货投资本期收益(元) -246,323,20
1.37


股指期货投资本期公允价值变动(元) -423,482,45
8.63

注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。
本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 626,399,999.95

2 应收证券清算款 124,549,620.63

3 应收股利 -

4 应收利息 30,124,298.40

5 应收申购款 134,749,892.30


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 915,823,811.28

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 132013 17 宝武 EB 188,670,576.50 1.46

2 132009 17 中油 EB 151,433,994.60 1.18

3 132015 18 中油 EB 146,153,000.00 1.13

4 110059 浦发转债 105,950,481.00 0.82

5 132008 17 山高 EB 98,269,790.40 0.76

6 132007 16 凤凰 EB 64,343,640.00 0.50

7 132004 15 国盛 EB 62,818,214.40 0.49

8 132012 17 巨化 EB 60,718,315.00 0.47

9 132006 16 皖新 EB 24,307,366.00 0.19

10 113014 林洋转债 15,792,093.90 0.12

11 110045 海澜转债 12,841,019.60 0.10

12 127012 招路转债 10,019,210.18 0.08

13 132011 17 浙报 EB 7,658,700.00 0.06

14 128085 鸿达转债 7,643,215.80 0.06

15 110034 九州转债 7,282,262.40 0.06

16 110033 国贸转债 7,064,988.50 0.05

17 127011 中鼎转 2 7,011,445.32 0.05

18 128088 深南转债 6,854,105.12 0.05

19 113012 骆驼转债 6,788,972.70 0.05

20 113519 长久转债 6,516,614.40 0.05

21 110048 福能转债 6,454,075.50 0.05

22 113525 台华转债 5,911,440.60 0.05

23 128064 司尔转债 5,603,931.95 0.04


24 128044 岭南转债 5,601,250.72 0.04

25 113545 金能转债 5,600,675.80 0.04

26 113021 中信转债 5,159,123.20 0.04

27 113009 广汽转债 5,116,310.10 0.04

28 113017 吉视转债 5,074,464.70 0.04

29 128046 利尔转债 3,995,333.43 0.03

30 128037 岩土转债 3,626,497.00 0.03

31 128087 孚日转债 3,623,374.90 0.03

32 113505 杭电转债 3,603,502.00 0.03

33 128071 合兴转债 3,589,695.59 0.03

34 110041 蒙电转债 3,586,417.00 0.03

35 128058 拓邦转债 3,526,240.08 0.03

36 127005 长证转债 3,499,200.00 0.03

37 113534 鼎胜转债 3,381,790.00 0.03

38 113530 大丰转债 3,349,902.60 0.03

39 113026 核能转债 3,098,140.00 0.02

40 128010 顺昌转债 3,013,680.00 0.02

41 110053 苏银转债 2,753,920.00 0.02

42 113030 东风转债 2,635,136.40 0.02

43 113508 新凤转债 2,428,917.90 0.02

44 110064 建工转债 2,237,840.00 0.02

45 113025 明泰转债 2,152,944.30 0.02

46 113558 日月转债 2,102,344.00 0.02

47 113532 海环转债 1,969,920.90 0.02

48 123004 铁汉转债 1,912,407.54 0.01

49 128018 时达转债 1,522,500.80 0.01

50 113537 文灿转债 1,418,149.60 0.01

51 128022 众信转债 1,397,194.64 0.01

52 110038 济川转债 1,384,773.30 0.01

53 128021 兄弟转债 1,087,560.00 0.01

54 110047 山鹰转债 1,029,585.50 0.01


55 110042 航电转债 904,800.00 0.01

56 113547 索发转债 903,025.80 0.01

57 128075 远东转债 835,510.80 0.01

58 128032 双环转债 771,920.00 0.01

59 110051 中天转债 743,220.00 0.01

60 123023 迪森转债 681,940.00 0.01

61 128081 海亮转债 623,220.00 0.00

62 128084 木森转债 602,233.17 0.00

63 113008 电气转债 544,400.00 0.00

64 110065 淮矿转债 527,350.00 0.00

65 110043 无锡转债 513,650.00 0.00

66 113024 核建转债 500,250.00 0.00

67 113019 玲珑转债 494,880.00 0.00

68 128033 迪龙转债 485,446.50 0.00

69 113029 明阳转债 457,880.00 0.00

70 128017 金禾转债 324,441.60 0.00

71 128045 机电转债 286,336.72 0.00

72 128083 新北转债 215,520.00 0.00

73 110061 川投转债 128,136.00 0.00

74 128067 一心转债 1,965.74 0.00

75 123036 先导转债 534.28 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通阿尔法对冲混 海富通阿尔法对冲混
合A 合C

本报告期期初基金份额总额 6,388,197,782.70 138,333,475.43

本报告期基金总申购份额 4,770,105,314.98 496,290,574.25


减：本报告期基金总赎回份额 613,020,116.38 80,215,078.35

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 10,545,282,981.30 554,408,971.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金总计1000.10万元认购了本基金，其中，发起资金总计人民币1000万元，认购费用为人民币1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3年。截至2017年11月20日，发起份额承诺持有期限已经届满。2017年12月公司赎回所有份额。截止报告期末，公司未持有本基金份额。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金市场中性策略执行情况如下：

截至本报告期末，本基金持有股票资产 7,107,130,138.45 元，占基金资产净值的比例为 55.17%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-6,012,538,360.00 元，占基金资产净值的比例为-46.68%，空头合约市值占股票资产的比例为-84.60%。

本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-81,690,817.07 元，公允价值变动损益为 400,187,538.00 元。


海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 83 只公募基金。截至 2020 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1338 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威媒体《证券时
报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖 —— 三 年 期开 放 式混 合 型 持 续优 胜 金 牛基 金 和 第 十六 届 中 国基 金 业 “ 金基 金 ” 奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。2020 年3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件
（二）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同

（三）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书


（四）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。
10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日
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