汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2010年3月30日
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................1
1.1 重要提示............................................................1
1.2 目录................................................................1
§2 基金简介................................................................3
2.1 基金基本情况........................................................3
2.2 基金产品说明........................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................4
2.4 信息披露方式........................................................4
2.5 其他相关资料........................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................5
3.2 基金净值表现........................................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况...........................................7
§4 管理人报告..............................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................8
1
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................14
§5 托管人报告.............................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................14
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明...........14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......14
§6 审计报告...............................................................15
§7 年度财务报表...........................................................17
7.1资产负债表..........................................................17
7.2利润表..............................................................18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.......................................20
7.4报表附注............................................................22
§8 投资组合报告...........................................................54
8.1 期末基金资产组合情况...............................................54
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.......................................55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....................................58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.......66
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..67
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.......67
8.9 投资组合报告附注...................................................67
§9 基金份额持有人信息.....................................................68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................68
2
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.....................68
§10 开放式基金份额变动....................................................68
§11 重大事件揭示..........................................................69
11.1 基金份额持有人大会决议............................................69
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................70
11.4 基金投资策略的改变................................................70
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................70
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................70
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70
11.8 其他重大事件......................................................72
§12 备查文件目录..........................................................78
12.1 备查文件名称......................................................78
12.2 备查文件存放地点..................................................78
12.3备查文件查阅方式...................................................78
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
汇添富蓝筹稳健混合
基金主代码
519066
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年7月8日
基金管理人
汇添富基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
442,781,048.67份
基金合同存续期
不定期
3
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2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征
本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
姓名
李文
蒋松云
联系电话
021-28932888
010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
service@99fund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918
95588
传真
021-28932998
010-66105798
注册地址
上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
上海市富城路99号震旦国际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
200120
100140
法定代表人
桂水发
姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添
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富基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街27号投资广场22层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年
2008年07月08日(基金合同生效日)至2008年12月31日
本期已实现收益
260,652,926.25
7,684,567.48
本期利润
311,762,047.74
18,290,726.66
加权平均基金份额本期利润
0.5399
0.0277
本期加权平均净值利润率
41.64%
2.75%
本期基金份额净值增长率
54.16%
3.00%
3.1.2 期末数据和指标
2009年末
2008年末
期末可供分配利润
184,976,549.01
9,754,243.06
期末可供分配基金份额利润
0.4178
0.0150
期末基金资产净值
685,380,072.25
671,818,991.93
期末基金份额净值
1.548
1.030
5
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3.1.3 累计期末指标
2009年末
2008年末
基金份额累计净值增长率
58.79%
3.00%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、由于本基金于2008年7月8日成立,至本报告期末未满三年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2009年12月31日数据,特此说明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去3个月
16.92%
1.39%
11.61%
1.04%
5.31%
0.35%
过去6个月
12.42%
1.73%
8.09%
1.27%
4.33%
0.46%
过去一年
54.16%
1.56%
58.37%
1.21%
-4.21%
0.35%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
58.79%
1.28%
17.64%
1.43%
41.15%
-0.15%
注:本基金的《基金合同》生效日为2008年7月8日,至本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
6
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008 年7 月8 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 -30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%20082009汇添富蓝筹稳健混合业绩比较基准
注:本基金的《基金合同》生效日为2008年7月8日,至本报告期末未满五年。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注 7
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2009年
0.300
10,977,974.94
2,979,809.01
13,957,783.95
—
2008年
-
-
-
-
—
合计
0.300
10,977,974.94
2,979,809.01
13,957,783.95
—
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理有限公司成立于2005年2月,公司总部设在上海陆家嘴,目前已设立北京分公司、广州分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。
作为一家高起点、国际化、充满活力的基金管理公司,汇添富始终秉持长期稳健的经营理念,构建清晰规范的公司治理结构,坚守诚信公正的经营行为。汇添富致力于经过中长期的努力,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,并且发展成为全球管理中国有关资产的最优秀的专业管理人之一。
2009年,汇添富进一步大力加强投资研究团队建设,同时,汇添富坚持秉承“以企业基本分析为立足点,选取高质量证券,把握市场脉络,作中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高投资收益”的投资理念,为广大投资者创造持续良好的投资回报。截至本报告期末,汇添富管理的9只证券投资基金合计规模超过615亿元人民币,基金份额持有人户数超过300万,基金产品涵盖股票型、指数型、混合型、债券型以及货币市场基金,不同风险收益特征的多层次产品线基本完善。
2009年,汇添富国际业务迈出了关键的步伐,获批10亿美元外汇额度,汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票基金获准发行,汇添富资产管理(香港)有限公司完成注册登记手续并于2010年2月获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)牌照。
在公司各项业务全面快速发展的同时,汇添富高度重视投资者服务和教育工作,始终坚持“客户第一”的价值理念与原则,充分利用电话、网络、电视、广播、刊物等媒体渠道开展多样化的投资者服务和教育活动。2009年,汇添富继续积极开展“添富之约”投资者巡讲系列活动,成功举办了1150多场投资者教育宣讲会以及小型交流会,直接受众达到
8
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9万多人。在2009年第六届“金基金”评选活动中,汇添富荣获“最佳投资者关系奖”。
在塑造资产管理专业品牌的同时,汇添富也努力践行企业公民的社会责任,感恩回馈社会。2009年,汇添富在安徽设立“添富之爱”奖学金,在云南怒江全资捐建的 “添富小学”正式挂牌并投入使用,同时还启动“河流与孩子--金沙江流域助学计划2009”。在2009年上海基金业“传承责任,共谱未来”投资者教育活动中,汇添富的“河流与孩子公益助学”项目获得“最受网民关注的社会责任事件”第二名。
本报告期内,汇添富凭借稳健的经营管理和优秀业绩,荣获权威机构评选的多个奖项:
奖项
颁奖单位
获奖日期
公司荣获第六届中国基金业金牛奖评选“2008年度金牛基金管理公司”
《中国证券报》
2009年1月
汇添富优势精选混合基金荣获2008年“开放式混合型持续优胜金牛基金”
《中国证券报》
2009年1月
汇添富均衡增长股票基金荣获“2008年度同业领先开放式股票型基金”
《中国证券报》
2009年1月
公司荣获“2008年度十大明星基金公司”
《证券时报》
2009年1月
汇添富优势精选混合基金获得“三年持续回报平衡型明星基金奖”
《证券时报》
2009年1月
公司荣获第六届“金基金”评选“投资者关系奖”
《上海证券报》
2009年3月
公司荣获“2009最佳投研团队基金公司”、“2009最佳营销创新基金公司”大奖
《理财周报》
2009年9月
公司荣获“2009第一财经金融价值榜(CFV)”之“年度基金理财品牌”
《第一财经日报》
2009年11月
公司荣获“2009第一财经金融价值榜(CFV)”之“年度风险控制奖”
《第一财经日报》
2009年11月
公司荣获“2009年最有影响力基金品牌奖”
搜狐财经
2009年12月
公司荣获“2009十大特色基金公司”奖
《新闻晨报》
2009年12月
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
说明 9
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
任职日期
离任日期
年限
苏竞
本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。
2008年7月8日
-
6年
国籍:中国。学历:上海海事大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金
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的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为混合型基金,股票投资对象主要是“价值相对低估的蓝筹公司股票”,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
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在经历2008年的深幅调整后,受国家适度宽松货币政策和积极财政政策刺激宏观经济的正面影响,国内A股在2009年呈现探底回升,大幅上扬的走势,众多行业和个股全年市场表现精彩纷呈。
由于在08年坚持防御为主的投资策略取得较好成效,在09年初市场格局的迅速转变时,谨慎心态未能及时转变,策略调整滞后市场格局的转变,错过09年初大幅上涨的行情,处于开局不利的被动局面。从3月开始,本基金调整了投资策略,降低组合的防御资产配置权重,先后重点在地产、汽车、家电、煤炭和电子科等技板块中寻找有超额收益的投资标的,对后期业绩提升起到显著效果。
4.4.2报告期内基金业绩的表现
2009年添富蓝筹的年收益率为54.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年,我们面临着比过去的2009年更复杂的市场环境,刺激政策退出时点和力度、通胀预期的管理、经济结构调整将主导市场走向,另外融资规模和节奏、美元汇率对市场阶段走势也有不小影响。权重大类板块相对合理的估值水平为市场提供了安全边际,但这类资产因为政策预期不明朗,持续走强的流动性基础也并不充分,在2010年更多可能是在政策刺激下的短期脉冲式表现。能贯穿全年的结构性投资机会,可能存在于受政策扶持或至少是不受打压的,与刺激内需、调整经济结构相关联的消费、科技创新、节能减排、区域振兴等领域,甚至可能产生结构性泡沫。
本基金在2010年,将立足于对市场机会的上述判断,自下而上精选个股,根据市场环境的变化适时调整和优化组合结构,争取在有效控制风险的前提下取得较好的基金业绩。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,公司以维护基金份额持有人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进内部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面:
(一)完善规章制度,健全内部控制体系
在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构
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规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、业务发展实际,建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控制和风险管理责任,公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善,为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
(二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基金投资交易行为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,对基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。
(三)强化培训教育,提高全员合规意识
本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和
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相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
本基金于2009年4月20日实施了利润分配,每份基金份额派发红利0.03元人民币。
本基金于2010年3月22日实施利润分配,每份基金份额派发红利0.11元人民币。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年,本基金托管人在对汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
2009年,汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为13,957,783.95元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
引言段
我们审计了后附的汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“添富蓝筹混合基金”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和2009年度的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是添富蓝筹混合基金的基金管理人汇添富基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,添富蓝筹混合基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了添富蓝筹混合基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名
徐 艳
方 侃
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址
中国 北京
审计报告日期
2010年3月26日
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
87,125,008.65
155,512,244.98
结算备付金
2,025,069.14
103,020.36
存出保证金
2,004,512.27
1,250,000.00
交易性金融资产
7.4.7.2
594,210,586.46
508,572,406.06
其中:股票投资
543,182,366.46
214,546,399.86
基金投资
-
-
债券投资
51,028,220.00
294,026,006.20
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
5,711,246.33
-
应收利息
7.4.7.5
55,290.96
2,959,799.45
应收股利
-
-
应收申购款
48,822.95
8,245,957.84
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
691,180,536.76
676,643,428.69
负债和所有者权益
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
1,755,357.97
1,858,415.53
应付赎回款
393,999.03
470,809.48
应付管理人报酬
885,481.42
781,578.76
应付托管费
147,580.24
130,263.11
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
946,671.99
191,595.48
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
1,671,373.86
1,391,774.40
负债合计
5,800,464.51
4,824,436.76
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
442,781,048.67
652,444,976.56
未分配利润
7.4.7.10
242,599,023.58
19,374,015.37
所有者权益合计
685,380,072.25
671,818,991.93
负债和所有者权益总计
691,180,536.76
676,643,428.69
注:1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、由于本基金于2008年7月8日成立,无比较式的前年可比期间,因此资产负债表只列示从基金合同生效日至2009年12月31日数据,特此说明。
3、报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.548元,基金份额总额442,781,048.67份。
7.2利润表
会计主体:汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
一、收入
337,195,303.31
24,664,573.11
1.利息收入
3,407,210.17
6,159,860.70
其中:存款利息收入
7.4.7.11
962,705.40
1,680,364.71
债券利息收入
2,444,504.77
4,479,495.99
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
281,238,198.83
7,473,945.52
其中:股票投资收益
7.4.7.12
278,376,783.06
-2,500,918.53
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-682,567.91
9,974,864.05
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具
7.4.7.14
-
-
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
收益
股利收益
7.4.7.15
3,543,983.68
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.16
51,109,121.49
10,606,159.18
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
1,440,772.82
424,607.71
减:二、费用
25,433,255.57
6,373,846.45
1.管理人报酬
11,180,069.75
4,848,743.70
2.托管费
1,863,344.85
808,123.96
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
11,939,736.54
406,708.19
5.利息支出
10,533.43
41,829.74
其中:卖出回购金融资产支出
10,533.43
41,829.74
6.其他费用
7.4.7.19
439,571.00
268,440.86
三、利润总额
311,762,047.74
18,290,726.66
注:1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、由于本基金于2008年7月8日成立,因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2008年12月31日数据,特此说明。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
20
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
一、期初所有者权益(基金净值)
652,444,976.56
19,374,015.37
671,818,991.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
311,762,047.74
311,762,047.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-209,663,927.89
-74,579,255.58
-284,243,183.47
其中:1.基金申购款
729,861,596.05
202,506,006.37
932,367,602.42
2.基金赎回款
-939,525,523.94
-277,085,261.95
-1,216,610,785.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-13,957,783.95
-13,957,783.95
五、期末所有者权益(基金净值)
442,781,048.67
242,599,023.58
685,380,072.25
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
741,799,533.92
-
741,799,533.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
18,290,726.66
18,290,726.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-89,354,557.36
1,083,288.71
-88,271,268.65
21
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款
207,464,037.74
3,941,908.00
211,405,945.74
2.基金赎回款
-296,818,595.10
-2,858,619.29
-299,677,214.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
652,444,976.56
19,374,015.37
671,818,991.93
注:1、由于本基金于2008年7月8日成立,因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2008年12月31日数据,特此说明。
2、后附报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人林利军 主管会计工作负责人陈灿辉 会计机构负责人王小练
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]645号文《关于核准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集,基金合同于2008年7月8日生效,首次设立募集规模为741,799,533.92份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
23
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债;本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债;
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益;每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,
24
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
并相应确认有关负债;
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资;股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;卖出股票于成交日确认股票投资收益;卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资;债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益;卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资;权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益;卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(5) 回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿
25
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
的金额;存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值;采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格;估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等;本基金以上述原则确定的公允价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下:
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理;
2) 债券投资
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;
(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
4) 分离交易可转债
27
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值;
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账;若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
28
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提;
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;
(3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
29
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
(2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3) 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(6) 每一基金份额享有同等分配权;
(7) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内未有会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未有会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资
30
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
活期存款
87,125,008.65
155,512,244.98
定期存款
-
-
其中:存款期限1-3个月
-
-
其他存款
-
-
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
合计
87,125,008.65
155,512,244.98
注:本基金2009年度未投资定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
项目
成本
公允价值
公允价值变动
股票
481,760,305.79
543,182,366.46
61,422,060.67
债券交易所市场
900,000.00
1,193,220.00
293,220.00
债券银行间市场
49,835,000.00
49,835,000.00
-
债券合计
50,735,000.00
51,028,220.00
293,220.00
资产支持证券
-
-
-
其他
-
-
-
合计
532,495,305.79
594,210,586.46
61,715,280.67
上年度末
2008年12月31日
项目
成本
公允价值
公允价值变动
股票
205,730,037.24
214,546,399.86
8,816,362.62
债券交易所市场
20,187,189.64
20,692,006.20
504,816.56
债券银行间市场
272,049,020.00
273,334,000.00
1,284,980.00
债券合计
292,236,209.64
294,026,006.20
1,789,796.56
资产支持证券
-
-
-
其他
-
-
-
合计
497,966,246.88
508,572,406.06
10,606,159.18
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产或负债。
32
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息
14,532.74
30,638.64
应收定期存款利息
-
-
应收其他存款利息
-
-
应收结算备付金利息
708.70
46.40
应收债券利息
40,049.52
2,929,114.41
应收买入返售证券利息
-
-
应收申购款利息
-
-
其他
-
-
合计
55,290.96
2,959,799.45
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用
946,396.99
186,380.48
银行间市场应付交易费用
275.00
5,215.00
合计
946,671.99
191,595.48
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
33
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金
1,250,000.00
1,250,000.00
应付赎回费
1,373.86
1,774.40
预提信息披露费
340,000.00
60,000.00
预提审计费
80,000.00
80,000.00
合计
1,671,373.86
1,391,774.40
7.4.7.9 实收基金
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
项目
基金份额(份)
账面金额
上年度末
652,444,976.56
652,444,976.56
本期申购
729,861,596.05
729,861,596.05
本期赎回(以“-”号填列)
-939,525,523.94
-939,525,523.94
本期末
442,781,048.67
442,781,048.67
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
9,754,243.06
9,619,772.31
19,374,015.37
本期利润
260,652,926.25
51,109,121.49
311,762,047.74
本期基金份额交易产生的变动数
-71,472,836.35
-3,106,419.23
-74,579,255.58
其中:基金申购款
108,045,332.08
94,460,674.29
202,506,006.37
基金赎回款
-179,518,168.43
-97,567,093.52
-277,085,261.95
本期已分配利润
-13,957,783.95
-
-13,957,783.95
本期末
184,976,549.01
57,622,474.57
242,599,023.58
34
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
活期存款利息收入
904,908.78
1,677,618.48
定期存款利息收入
-
-
其他存款利息收入
-
-
结算备付金利息收入
40,316.07
849.42
其他
17,480.55
1,896.81
合计
962,705.40
1,680,364.71
注:表中其他为直销申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
卖出股票成交总额
3,927,392,408.90
48,571,220.09
减:卖出股票成本总额
3,649,015,625.84
51,072,138.62
买卖股票差价收入
278,376,783.06
-2,500,918.53
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额
397,544,514.13
1,156,613,942.13
35
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额
392,605,909.64
1,132,895,351.96
减:应收利息总额
5,621,172.40
13,743,726.12
债券投资收益
-682,567.91
9,974,864.05
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本期未投资衍生工具。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益
3,543,983.68
-
基金投资产生的股利收益
-
-
合计
3,543,983.68
-
7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
1.交易性金融资产
51,109,121.49
10,606,159.18
——股票投资
52,605,698.05
8,816,362.62
——债券投资
-1,496,576.56
1,789,796.56
——资产支持证券投资
-
-
2.衍生工具
-
-
——权证投资
-
-
3.其他
-
-
36
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
合计
51,109,121.49
10,606,159.18
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
基金赎回费收入
1,440,772.82
374,596.56
其他
-
50,011.15
合计
1,440,772.82
424,607.71
注:2008年数据中其他包括01国开09手续费返还50,000.00元和认购期利息差额11.15元。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
交易所市场交易费用
11,937,036.54
397,618.19
银行间市场交易费用
2,700.00
9,090.00
合计
11,939,736.54
406,708.19
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
审计费用
80,000.00
80,000.00
信息披露费
340,000.00
180,000.00
账户维护费
18,000.00
3,000.00
银行划款费用
1,571.00
4,540.86
其他
-
900.00
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
合计
439,571.00
268,440.86
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情况如下:
序号
权益登记日
除息日
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
利润分配合计
备注
1
2010-03-22
2010-03-22
1.100
39,125,701.78
5,836,678.97
44,962,380.75
—
除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司
基金管理人、基金发起人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司
基金管理人股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司
基金管理人股东
文汇新民联合报业集团
基金管理人股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期
成交金额
占当期股
38
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
股票成交总额的比例(%)
票成交总额的比例(%)
东方证券股份有限公司
1,623,765,100.67
20.71
192,813,305.44
63.81
7.4.10.1.2应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)
东方证券股份有限公司
1,370,333.91
20.93
351,319.30
37.12
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)
东方证券股份有限公司
159,963.38
63.42
94,120.34
50.50
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
39
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
东方证券股份有限公司
-
-
37,574,864.35
65.30
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
11,180,069.75
4,848,743.70
其中:支付销售机构的客户维护费
461,991.30
244,063.20
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
40
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,863,344.85
808,123.96
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
基金合同生效日(2008年7月8日)持有的基金份额
-
50,075,500.00
41
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
期初持有的基金份额
50,075,500.00
-
期间申购/买入总份额
7,739,164.09
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
57,814,664.09
50,075,500.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例(%)
13.06
7.68
注:1、本公司于2009年6月10日运用固有资金10,000,000.00元申购本基金份额7,739,164.09份,申购费用1,000.00元,符合招募说明书规定的申购费率;
2、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额;“赎回/卖出”含转换出份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009年年末未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
关联方
名称
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
87,125,008.65
904,908.78
155,512,244.98
1,677,618.48
注:由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
单位:人民币元
序
权益
除息日
每10
现金形式
再投资形式
利润分配
备注
42
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
号
登记日
份
基金份额分红数
发放总额
发放总额
合计
1
2009-04-20
2009-04-21
0.300
10,977,974.94
2,979,809.01
13,957,783.95
-
合计
0.300
10,977,974.94
2,979,809.01
13,957,783.95
-
注:本基金于2010年3月22日实施利润分配,每份基金份额派发红利0.11元人民币。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券代码
证券名称
成功认购日
可流通日
流通受限类型
认购价格
期末估值单价
数量(单位:份)
期末成本总额
期末估值总额
备注
300022
吉峰农机
2009-10-19
2010-02-01
网下新股锁定期
17.75
60.75
50,261
892,132.75
3,053,355.75
-
300002
神州泰
2009-09-29
2010-02-01
网下新
58.00
105.20
11,389
660,562.00
1,198,122.80
-
43
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
岳
股锁定期
300003
乐普医疗
2009-09-29
2010-02-01
网下新股锁定期
29.00
51.20
17,223
499,467.00
881,817.60
-
300027
华谊兄弟
2009-10-19
2010-02-01
网下新股锁定期
28.58
55.43
13,206
377,427.48
732,008.58
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000623
吉林敖东
2009-12-28
筹划换股重
49.19
2010-01-11
54.11
100,000
4,759,668.96
4,919,000.00
-
44
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
组
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金年末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金年末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注7.4.12中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外,本年末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,
45
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
87,125,008.65
-
-
-
-
-
87,125,008.65
结算备付金
2,025,069.14
-
-
-
-
-
2,025,069.14
存出保证金
-
-
-
-
-
2,004,512.27
2,004,512.27
交易
-
49,835,000.00
-
1,193,220.00
-
543,182,366.46
594,210,586.46
46
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
性金融资产
其中:股票
-
-
-
-
-
543,182,366.46
543,182,366.46
债券
-
49,835,000.00
-
1,193,220.00
-
-
51,028,220.00
应收利息
-
-
-
-
-
55,290.96
55,290.96
证券清算款
-
-
-
-
-
5,711,246.33
5,711,246.33
应收申购款
-
-
-
-
-
48,822.95
48,822.95
资产总计
89,150,077.79
49,835,000.00
-
1,193,220.00
-
551,002,238.97
691,180,536.76
负债
应付证券清算款
-
-
-
-
-
1,755,357.97
1,755,357.97
应付赎回款
-
-
-
-
-
393,999.03
393,999.03
应付管理人报
-
-
-
-
-
885,481.42
885,481.42
47
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
酬
应付托管费
-
-
-
-
-
147,580.24
147,580.24
应付交易费用
-
-
-
-
-
946,671.99
946,671.99
其他负债
-
-
-
-
-
1,671,373.86
1,671,373.86
负债总计
-
-
-
-
-
5,800,464.51
5,800,464.51
利率敏感度缺口
89,150,077.79
49,835,000.00
-
1,193,220.00
-
545,201,774.46
685,380,072.25
上年度末
2008年12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
48
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
银行存款
155,512,244.98
-
-
-
-
-
155,512,244.98
结算备付金
103,020.36
-
-
-
-
-
103,020.36
存出保证金
-
-
-
-
-
1,250,000.00
1,250,000.00
交易性金融资产
-
-
68,689,000.00
215,039,833.60
10,297,172.60
214,546,399.86
508,572,406.06
其中:股票
-
-
-
-
-
214,546,399.86
214,546,399.86
债券
-
-
68,689,000.00
215,039,833.60
10,297,172.60
-
294,026,006.20
49
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
应收利息
-
-
-
-
-
2,959,799.45
2,959,799.45
证券清算款
-
-
-
-
-
-
-
应收申购款
8,126,648.28
-
-
-
-
119,309.56
8,245,957.84
资产总计
163,741,913.62
-
68,689,000.00
215,039,833.60
10,297,172.60
218,875,508.87
676,643,428.69
负债
应付证券清算款
-
-
-
-
-
1,858,415.53
1,858,415.53
应付
-
-
-
-
-
470,809.48
470,809.48
50
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
赎回款
应付管理人报酬
-
-
-
-
-
781,578.76
781,578.76
应付托管费
-
-
-
-
-
130,263.11
130,263.11
应付交易费用
-
-
-
-
-
191,595.48
191,595.48
其他负债
-
-
-
-
-
1,391,774.40
1,391,774.40
负债总计
-
-
-
-
-
4,824,436.76
4,824,436.76
51
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
利率敏感度缺口
163,741,913.62
-
68,689,000.00
215,039,833.60
10,297,172.60
214,051,072.11
671,818,991.93
注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;
2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点,且除利率之外的其他市场变量保持不变;
3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动;
4.银行存款和结算备付金均以活期存款利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 )
相关风险变量的变动
本期末2009年12月31日
上年度末2008年12月31日
0.25%
-24,176.71
-1,895,314.58
分析
-0.25%
24,200.18
1,916,251.85
7.4.13.4.2 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所
52
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净值比例(%)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
543,182,366.46
79.25
214,546,399.86
31.93
交易性金融资产-债券投资
51,028,220.00
7.45
294,026,006.20
43.77
衍生金融资产-权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
594,210,586.46
86.70
508,572,406.06
75.70
注:本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的30%-80%;债券及资产支持证券为0%-60%;权证为0%-3%;现金和到期日在1年以内的政府债券不低于5%。
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与基金投资组合的贝塔系数紧密相关;
2. 对于上市时间不足一年的股票,使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔系数;
3. 以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 )
分析
相关风险变量的变动
本期末2009年12月31
上年度末2008年12月31
53
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
日
日
5%
26,493,448.33
8,564,692.28
-5%
- 26,493,448.33
-8,564,692.28
注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
543,182,366.46
78.59
其中:股票
543,182,366.46
78.59
2
固定收益投资
51,028,220.00
7.38
其中:债券
51,028,220.00
7.38
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
89,150,077.79
12.90
其他各项资产
7,819,872.51
1.13
54
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
合计
691,180,536.76
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
59,823,970.86
8.73
C
制造业
231,914,722.30
33.84
C0
食品、饮料
85,927,548.90
12.54
C1
纺织、服装、皮毛
11,280,676.80
1.65
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
18,984,051.64
2.77
C5
电子
39,782,000.00
5.80
C6
金属、非金属
18,304,000.00
2.67
C7
机械、设备、仪表
47,203,444.96
6.89
C8
医药、生物制品
4,919,000.00
0.72
C99
其他制造业
5,514,000.00
0.80
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
11,195,000.00
1.63
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
59,163,758.89
8.63
H
批发和零售贸易
27,315,355.75
3.99
I
金融、保险业
114,632,550.08
16.73
J
房地产业
5,464,000.00
0.80
55
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
6,118,008.58
0.89
M
综合类
27,555,000.00
4.02
合计
543,182,366.46
79.25
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
601166
兴业银行
900,010
36,279,403.10
5.29
2
600537
海通集团
1,300,000
34,242,000.00
5.00
3
000858
五 粮 液
800,090
25,330,849.40
3.70
4
601318
中国平安
400,072
22,039,966.48
3.22
5
600036
招商银行
1,100,010
19,855,180.50
2.90
6
000063
中兴通讯
400,007
17,948,314.09
2.62
7
600546
山煤国际
500,000
17,195,000.00
2.51
8
600261
浙江阳光
900,000
16,641,000.00
2.43
9
600298
安琪酵母
500,000
14,950,000.00
2.18
10
600223
ST鲁置业
1,200,000
14,916,000.00
2.18
11
000933
神火股份
400,051
14,753,880.88
2.15
12
600570
恒生电子
700,000
14,707,000.00
2.15
13
601328
交通银行
1,500,000
14,025,000.00
2.05
14
601001
大同煤业
300,002
13,497,089.98
1.97
15
600327
大厦股份
900,000
12,906,000.00
1.88
16
000001
深发展A
500,000
12,185,000.00
1.78
17
000026
飞亚达A
900,048
11,763,627.36
1.72
18
002304
洋河股份
100,050
11,404,699.50
1.66
19
000792
盐湖钾肥
200,036
11,400,051.64
1.66
56
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
20
600785
新华百货
400,000
11,356,000.00
1.66
21
002154
报 喜 鸟
500,030
11,280,676.80
1.65
22
000961
中南建设
500,000
11,195,000.00
1.63
23
002179
中航光电
500,000
10,535,000.00
1.54
24
002115
三维通信
400,090
10,322,322.00
1.51
25
601601
中国太保
400,000
10,248,000.00
1.50
26
002214
大立科技
300,000
8,937,000.00
1.30
27
600418
江淮汽车
800,000
8,520,000.00
1.24
28
600498
烽火通信
300,000
8,016,000.00
1.17
29
000983
西山煤电
200,000
7,978,000.00
1.16
30
600104
上海汽车
300,000
7,839,000.00
1.14
31
600810
神马实业
600,000
7,584,000.00
1.11
32
600079
人福科技
500,000
7,080,000.00
1.03
33
002065
东华软件
300,000
6,972,000.00
1.02
34
600499
科达机电
300,000
6,549,000.00
0.96
35
000338
潍柴动力
100,000
6,448,000.00
0.94
36
601666
平煤股份
200,000
6,400,000.00
0.93
37
000060
中金岭南
200,000
5,580,000.00
0.81
38
000540
中天城投
300,000
5,559,000.00
0.81
39
002017
东信和平
300,000
5,514,000.00
0.80
40
600239
云南城投
200,000
5,464,000.00
0.80
41
600880
博瑞传播
200,000
5,386,000.00
0.79
42
000157
中联重科
200,000
5,202,000.00
0.76
43
000623
吉林敖东
100,000
4,919,000.00
0.72
44
000898
鞍钢股份
300,000
4,800,000.00
0.70
45
601003
柳钢股份
500,000
4,195,000.00
0.61
46
000778
新兴铸管
300,000
3,729,000.00
0.54
47
600707
彩虹股份
300,000
3,669,000.00
0.54
57
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
48
300022
吉峰农机
50,261
3,053,355.75
0.45
49
300002
神州泰岳
11,389
1,198,122.80
0.17
50
300003
乐普医疗
17,223
881,817.60
0.13
51
300027
华谊兄弟
13,206
732,008.58
0.11
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
90,372,062.56
13.45
2
000651
格力电器
78,023,927.51
11.61
3
600036
招商银行
74,948,125.75
11.16
4
000157
中联重科
70,316,677.31
10.47
5
600000
浦发银行
62,159,334.12
9.25
6
000012
南 玻A
57,672,712.48
8.58
7
601166
兴业银行
55,567,008.68
8.27
8
000858
五 粮 液
55,224,197.12
8.22
9
000961
中南建设
54,531,789.08
8.12
10
601328
交通银行
54,345,294.01
8.09
11
601001
大同煤业
50,855,631.82
7.57
12
000063
中兴通讯
50,270,919.73
7.48
13
600016
民生银行
48,011,706.40
7.15
14
601088
中国神华
47,386,379.28
7.05
15
000778
新兴铸管
47,312,448.73
7.04
16
000002
万 科A
47,174,603.44
7.02
17
600030
中信证券
46,593,571.54
6.94
18
000060
中金岭南
46,527,405.06
6.93
58
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
19
601939
建设银行
46,135,903.06
6.87
20
000608
阳光股份
44,069,845.88
6.56
21
601666
平煤股份
43,895,830.41
6.53
22
600739
辽宁成大
43,624,724.67
6.49
23
000059
辽通化工
43,293,721.80
6.44
24
600223
ST鲁置业
42,826,220.27
6.37
25
600418
江淮汽车
41,200,918.91
6.13
26
600519
贵州茅台
40,236,920.68
5.99
27
600162
香江控股
36,238,217.47
5.39
28
601919
中国远洋
36,173,878.86
5.38
29
600104
上海汽车
35,657,654.74
5.31
30
600050
中国联通
35,526,351.17
5.29
31
000001
深发展A
35,129,125.90
5.23
32
600966
博汇纸业
34,310,106.52
5.11
33
000898
鞍钢股份
34,205,176.38
5.09
34
601003
柳钢股份
34,065,289.14
5.07
35
600048
保利地产
33,550,382.70
4.99
36
000338
潍柴动力
33,532,882.09
4.99
37
000623
吉林敖东
33,499,676.77
4.99
38
600028
中国石化
33,350,339.19
4.96
39
002024
苏宁电器
32,309,989.87
4.81
40
600383
金地集团
31,364,283.74
4.67
41
000402
金 融 街
31,076,996.02
4.63
42
000960
锡业股份
30,802,619.29
4.58
43
600537
海通集团
30,674,932.36
4.57
44
601169
北京银行
29,771,462.29
4.43
45
000540
中天城投
29,428,025.46
4.38
46
002244
滨江集团
29,220,356.74
4.35
59
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
47
600997
开滦股份
28,831,134.82
4.29
48
000677
山东海龙
28,662,431.90
4.27
49
601628
中国人寿
25,607,179.71
3.81
50
600102
莱钢股份
25,424,707.06
3.78
51
000425
徐工机械
24,852,300.27
3.70
52
600808
马钢股份
23,398,845.72
3.48
53
600499
科达机电
23,088,737.29
3.44
54
600067
冠城大通
23,066,251.09
3.43
55
600298
安琪酵母
22,598,604.74
3.36
56
000006
深振业A
22,488,156.56
3.35
57
600309
烟台万华
22,475,774.90
3.35
58
000937
金牛能源
22,301,507.79
3.32
59
600141
兴发集团
22,159,589.46
3.30
60
601899
紫金矿业
22,117,911.00
3.29
61
600392
太工天成
22,079,510.23
3.29
62
000917
电广传媒
21,930,798.05
3.26
63
000717
韶钢松山
21,810,703.52
3.25
64
600123
兰花科创
21,522,842.93
3.20
65
600089
特变电工
21,499,175.00
3.20
66
002115
三维通信
21,436,063.94
3.19
67
600466
迪康药业
20,822,971.23
3.10
68
002073
青岛软控
20,693,589.29
3.08
69
600019
宝钢股份
20,612,808.74
3.07
70
600570
恒生电子
20,447,472.01
3.04
71
600287
江苏舜天
19,574,629.75
2.91
72
600498
烽火通信
19,522,557.05
2.91
73
000718
苏宁环球
19,265,421.69
2.87
74
000036
*ST华控
19,009,085.79
2.83
60
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
75
000527
美的电器
18,999,807.78
2.83
76
600875
东方电气
18,874,882.62
2.81
77
600547
山东黄金
18,672,747.20
2.78
78
000983
西山煤电
18,117,240.99
2.70
79
002092
中泰化学
17,940,499.43
2.67
80
600725
云维股份
17,903,216.18
2.66
81
600261
浙江阳光
17,754,042.52
2.64
82
000537
广宇发展
17,460,673.78
2.60
83
000612
焦作万方
17,437,423.54
2.60
84
600750
江中药业
17,379,583.49
2.59
85
600880
博瑞传播
17,272,153.11
2.57
86
000522
白云山A
17,158,649.70
2.55
87
600031
三一重工
16,686,747.20
2.48
88
601168
西部矿业
16,501,205.47
2.46
89
600785
新华百货
16,497,197.74
2.46
90
000949
新乡化纤
16,382,473.81
2.44
91
600546
山煤国际
15,717,805.50
2.34
92
600881
亚泰集团
15,476,737.93
2.30
93
002048
宁波华翔
15,306,991.48
2.28
94
600742
一汽富维
15,281,355.06
2.27
95
600410
华胜天成
15,132,578.90
2.25
96
601601
中国太保
15,011,331.61
2.23
97
000933
神火股份
14,989,534.67
2.23
98
600327
大厦股份
14,987,903.21
2.23
99
600415
小商品城
14,909,969.02
2.22
100
000016
深康佳A
14,869,594.82
2.21
101
002017
东信和平
14,857,443.58
2.21
102
002081
金 螳 螂
14,829,454.76
2.21
61
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
103
002241
歌尔声学
14,741,196.68
2.19
104
600511
国药股份
14,509,265.54
2.16
105
600239
云南城投
14,453,253.71
2.15
106
600011
华能国际
14,238,686.51
2.12
107
600837
海通证券
14,159,485.00
2.11
108
600517
置信电气
14,065,011.03
2.09
109
000807
云铝股份
13,817,580.14
2.06
110
000488
晨鸣纸业
13,719,297.50
2.04
111
002179
中航光电
13,668,248.64
2.03
112
600079
人福科技
13,549,967.94
2.02
注:买入金额按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
81,280,771.58
12.10
2
000157
中联重科
79,727,241.21
11.87
3
600000
浦发银行
76,675,469.09
11.41
4
601318
中国平安
74,540,622.78
11.10
5
000012
南 玻A
62,487,166.26
9.30
6
601088
中国神华
62,168,356.72
9.25
7
000961
中南建设
58,398,895.45
8.69
8
600036
招商银行
58,328,144.32
8.68
9
600016
民生银行
53,451,019.58
7.96
10
002024
苏宁电器
52,180,607.13
7.77
11
601939
建设银行
51,093,088.60
7.61
12
000002
万 科A
49,070,138.32
7.30
13
600739
辽宁成大
48,965,170.60
7.29
62
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
14
000778
新兴铸管
48,767,658.36
7.26
15
600519
贵州茅台
48,406,181.56
7.21
16
000608
阳光股份
48,371,523.35
7.20
17
600875
东方电气
47,666,114.95
7.10
18
600089
特变电工
46,548,346.91
6.93
19
601666
平煤股份
45,554,526.64
6.78
20
600030
中信证券
44,281,145.14
6.59
21
000060
中金岭南
43,985,151.19
6.55
22
601328
交通银行
42,354,814.62
6.30
23
000059
辽通化工
41,714,059.64
6.21
24
000858
五 粮 液
41,460,794.03
6.17
25
600048
保利地产
39,593,981.06
5.89
26
600104
上海汽车
39,555,137.76
5.89
27
600383
金地集团
39,500,922.49
5.88
28
600162
香江控股
38,612,495.18
5.75
29
601001
大同煤业
38,452,719.39
5.72
30
600050
中国联通
38,033,264.08
5.66
31
000063
中兴通讯
36,368,978.75
5.41
32
600997
开滦股份
36,147,131.06
5.38
33
600415
小商品城
35,856,582.11
5.34
34
601919
中国远洋
35,763,674.44
5.32
35
601166
兴业银行
35,587,997.41
5.30
36
000338
潍柴动力
34,049,417.27
5.07
37
600028
中国石化
33,689,810.00
5.01
38
600517
置信电气
33,637,047.12
5.01
39
600418
江淮汽车
33,404,818.41
4.97
40
000402
金 融 街
33,022,007.01
4.92
41
002244
滨江集团
32,958,588.91
4.91
63
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
42
000623
吉林敖东
32,065,169.21
4.77
43
600966
博汇纸业
31,936,660.58
4.75
44
601169
北京银行
31,870,513.93
4.74
45
000960
锡业股份
31,689,629.74
4.72
46
000540
中天城投
31,451,057.48
4.68
47
600123
兰花科创
31,127,255.07
4.63
48
000677
山东海龙
30,106,483.08
4.48
49
601003
柳钢股份
29,464,114.57
4.39
50
600102
莱钢股份
28,668,101.97
4.27
51
600223
ST鲁置业
27,125,120.73
4.04
52
000425
徐工机械
26,732,044.39
3.98
53
600067
冠城大通
26,652,589.06
3.97
54
600392
太工天成
26,394,084.70
3.93
55
601628
中国人寿
25,168,944.73
3.75
56
000917
电广传媒
25,117,338.35
3.74
57
000937
金牛能源
24,752,321.50
3.68
58
600141
兴发集团
24,664,183.28
3.67
59
000006
深振业A
24,424,308.95
3.64
60
000718
苏宁环球
24,380,984.33
3.63
61
002073
青岛软控
22,996,927.19
3.42
62
000527
美的电器
22,584,279.86
3.36
63
000898
鞍钢股份
22,410,821.72
3.34
64
000001
深发展A
21,626,714.84
3.22
65
600547
山东黄金
21,585,288.79
3.21
66
600466
迪康药业
21,448,737.52
3.19
67
000036
*ST华控
21,392,755.86
3.18
68
601899
紫金矿业
21,254,623.61
3.16
69
600309
烟台万华
21,180,651.97
3.15
64
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
70
000522
白云山A
21,110,497.71
3.14
71
600808
马钢股份
21,099,966.85
3.14
72
600583
海油工程
20,962,484.01
3.12
73
600019
宝钢股份
20,496,906.14
3.05
74
600725
云维股份
20,083,121.60
2.99
75
601168
西部矿业
19,938,940.11
2.97
76
600031
三一重工
19,480,339.01
2.90
77
600287
江苏舜天
19,207,952.47
2.86
78
000612
焦作万方
19,153,774.96
2.85
79
600267
海正药业
18,815,720.61
2.80
80
000537
广宇发展
18,244,929.94
2.72
81
600410
华胜天成
18,127,755.73
2.70
82
000717
韶钢松山
17,896,029.00
2.66
83
600750
江中药业
17,808,629.11
2.65
84
600348
国阳新能
17,071,355.25
2.54
85
600499
科达机电
16,981,364.13
2.53
86
000807
云铝股份
16,885,547.64
2.51
87
600880
博瑞传播
16,490,077.46
2.45
88
000949
新乡化纤
16,432,860.51
2.45
89
002092
中泰化学
16,201,488.87
2.41
90
002241
歌尔声学
15,972,846.34
2.38
91
002081
金 螳 螂
15,818,659.65
2.35
92
600881
亚泰集团
15,596,665.71
2.32
93
002048
宁波华翔
15,413,123.10
2.29
94
600511
国药股份
15,260,177.42
2.27
95
600325
华发股份
14,993,028.44
2.23
96
600742
一汽富维
14,903,743.61
2.22
97
600690
青岛海尔
14,409,138.46
2.14
65
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
98
600498
烽火通信
14,141,112.66
2.10
99
000016
深康佳A
14,058,390.26
2.09
100
600858
银座股份
13,991,048.08
2.08
101
000069
华侨城A
13,517,323.14
2.01
102
600570
恒生电子
13,447,003.48
2.00
103
600622
嘉宝集团
13,428,762.69
2.00
注:卖出金额按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
3,925,045,894.39
卖出股票收入(成交)总额
3,927,392,408.90
注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
49,835,000.00
7.27
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
1,193,220.00
0.17
其他
-
-
合计
51,028,220.00
7.45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值
66
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
比例(%)
1
0901065
09央票65
500,000
49,835,000.00
7.27
2
110007
博汇转债
9,000
1,193,220.00
0.17
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液外,没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
宜宾五粮液股份有限公司董事会于2009年9 月9日发布《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》, 称公司接到中国证监会调查通知书。该公司还于2009年12 月 22 日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于进一步完善公司治理结构的整改方案》,陈述公司治理整改所采取的具体措施。
本基金投资五粮液的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。
本基金管理人的投研团队对五粮液受调查事件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。该事件将促进五粮液公司进一步完善公司治理结构,保护投资者合法权益。
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,004,512.27
2
应收证券清算款
5,711,246.33
3
应收股利
-
4
应收利息
55,290.96
5
应收申购款
48,822.95
6
其他应收款
-
67
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
7
待摊费用
-
其他
-
合计
7,819,872.51
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
13,238
33,447.73
327,955,617.67
74.07
114,825,431.00
25.93
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
7,509,596.57
1.70
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008年7月8日)基金份
741,799,533.92
68
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
额总额
本报告期期初基金份额总额
652,444,976.56
本报告期基金总申购份额
729,861,596.05
减:本报告期基金总赎回份额
939,525,523.94
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
442,781,048.67
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2009年1月23日公告,因工作需要,本公司研究决定,增聘陆文磊为汇添富货币市场基金的基金经理。
2、《汇添富价值精选股票型证券投资基金基金合同》于2009年1月23日正式生效,陈晓翔任该基金的基金经理。
3、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》于2009年7月1日正式生效,何仁科任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2009年7月29日公告,因工作需要,本公司经研究,决定聘任齐东超先生为汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,袁建军先生将负责公司其他业务,不再担任该基金的基金经理。
5、基金管理人2009年11月11日公告,经汇添富基金管理有限公司第二届董事会第八次会议决议,并经中国证监会审核批准(证监许可[2009]1131号文),公司聘任于东升先生为公司副总经理。
6、《汇添富策略回报股票型证券投资基金基金合同》于2009年12月22日正式生效,顾耀强任该基金的基金经理。
7、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
69
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所自本基金合同生效日(2008年7月8日)起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期末,应付未付的审计费用为人民币捌万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数量
成交金额
占当期股票成交总额的比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)
备注
东方证券
2
1,623,765,100.67
20.71
1,370,333.91
20.93
-
中信证券
2
1,496,201,550.92
19.08
1,215,680.94
18.57
-
中金公司
2
1,469,060,523.20
18.73
1,234,726.08
18.86
-
国信证券
2
1,524,273,412.98
19.44
1,278,190.96
19.53
-
国金证券
2
1,728,062,897.57
22.04
1,447,043.66
22.11
-
合计
10
7,841,363,485.34
100.00
6,545,975.55
100.00
-
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
债券交易
70
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
东方证券
2
-
-
中信证券
2
-
-
中金公司
2
10,274,200.00
49.46
国信证券
2
10,497,331.73
50.54
国金证券
2
-
-
合计
10
20,771,531.73
100.00
注:1、专用交易单元的选择标准和程序:
(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
(2)交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。
(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
本基金本报告期内未新增和减少租用证券公司的交易单元。
71
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
汇添富基金管理有限公司旗下基金2008年年度资产净值公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月5日
2
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与深圳发展银行基金定投业务及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月12日
3
关于汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金参加中国工商银行“2009倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月14日
4
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与中国光大银行基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月16日
5
汇添富基金管理有限公司关于中国建设银行借记卡持有人通过汇添富网上申购基金费率调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月16日
6
针对近期有不法机构和人员假冒汇添富及汇添富员工名义进行非法活动的声明
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月17日
7
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2008年第4季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月23日
8
汇添富基金管理有限公司关于提请投资者及时更新过期身份证件或身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月4日
9
汇添富基金管理有限公司关于通过齐鲁证券有限公司开展旗下基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月9日
10
汇添富基金管理有限公司关于在中信金通证券开通旗下基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月14日
11
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金更新招募
中国证券报、上海证券报、证券时报、
2009年2月21日 72
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
说明书摘要
管理人网站
12
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
管理人网站
2009年2月21日
13
汇添富基金管理有限公司关于参加中国工商银行“基智定投”业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月26日
14
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中信金通证券办理转换业务的提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月28日
15
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2008年年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月26日
16
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2008年年度报告
管理人网站
2009年3月26日
17
关于汇添富基金管理有限公司旗下基金参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月31日
18
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加广州证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月2日
19
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国农业银行开通基金定投业务并参加定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月4日
20
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国农业银行定期定额投资降低申购金额下限的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月9日
21
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月17日
22
关于开通建设银行卡进行汇添富网上基金定期定额申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月17日
23
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月21日 73
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
24
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与中国银行网上银行申购基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月24日
25
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国银行开通基金定投业务并参加定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月24日
26
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金继续参与中国银行开展的基金网银申购和定期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月5日
27
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加瑞银证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月6日
28
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加财富证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月15日
29
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加广发华福证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月15日
30
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加渤海证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月5日
31
汇添富基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下证券投资基金的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月8日
32
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加中投证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月16日
33
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加爱建证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月16日
34
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加华宝证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月19日
35
汇添富基金管理有限公司关于设立南方分公司的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月20日
36
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加东吴证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月23日 74
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
37
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加第一创业证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月24日
38
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与上海浦东发展银行开展的网上基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月30日
39
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金2009年半年度资产净值的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月1日
40
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在光大银行调整定投起点金额的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月10日
41
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加宁波银行为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月10日
42
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月18日
43
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月21日
44
汇添富基金管理有限公司澄清公告
上海证券报、管理人网站
2009年7月28日
45
通力律师事务所关于汇添富基金管理有限公司的声明
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月29日
46
汇添富基金管理有限公司严正声明
上海证券报、管理人网站
2009年7月31日
47
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行个人网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年8月1日
48
汇添富基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分红业务规则的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年8月7日
49
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金持有的莱钢股份股票估值方法变更的提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年8月8日 75
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
50
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
管理人网站
2009年8月21日
51
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年8月21日
52
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2009年半年度报告
管理人网站
2009年8月28日
53
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年8月28日
54
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加国信证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年9月3日
55
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加华安证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年9月19日
56
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与创业板投资及相关风险揭示的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站
2009年9月23日
57
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与民生银行网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月13日
58
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加中山证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月14日
59
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加民族证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月20日
60
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加国金证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月24日
61
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月29日
62
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加华龙证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月30日
63
汇添富基金管理有限公司关于开通兴业银行卡进行汇添富网上基金定投的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月3日 76
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
64
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加信达证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月4日
65
汇添富基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月11日
66
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加日信证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月19日
67
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金代销机构更名的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月20日
68
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加北京银行为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月20日
69
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加中国邮政储蓄银行为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月1日
70
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国邮政储蓄银行开通基金定投业务并参加定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月1日
71
汇添富基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡进行汇添富网上基金直销业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月7日
72
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加西藏证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月10日
73
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与广发银行网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月17日
74
汇添富基金管理有限公司关于开通交通银行借记卡进行汇添富网上基金直销业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月22日
75
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与中国邮政储蓄银行个人网上申购基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月31日
76
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金继续参与农业银
中国证券报、上海证券报、证券时报、
2009年12月31日
77
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告
行开展的基金定期定额申购费率优惠活动的公告
管理人网站
77
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行“2010倾心回馈”基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月31日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、 中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、 《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、 《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、 基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、 报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、 中国证监会要求的其他文件。
12.2 备查文件存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
12.3备查文件查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2010年3月30日
78
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