海富通瑞益债券型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年8月3日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通瑞益债券

基金主代码 519135

交易代码 519135

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年8月3日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 200,075,065.06份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，

力争实现高于业绩比较基准的投资收益。

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资

产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、

投资策略 金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等

进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期

收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%＋沪深300 指数收益率

×20％

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

风险收益特征 场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风

险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 奚万荣 陆志俊

信息披露 联系电话 021-38650891 95559

负责人 电子邮箱 wrxi@hftfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 40088-40099 95559

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传真 021-33830166 021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com

网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2016年8月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日

指标

本期已实现收益 906,086.28

本期利润 -166,420.26

加权平均基金份额 -0.0008

本期利润

本期基金份额净值 -0.10%

增长率

3.1.2 期末数据和 2016年末

指标

期末可供分配基金 -0.0008

份额利润

期末基金资产净值 199,908,635.32

期末基金份额净值 0.999

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。

4、本基金合同生效日为2016年8月3日，合同生效当年期间的数据和指标按实际存

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续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.00% 0.22% -1.59% 0.22% 1.59% 0.00%

月

自基金合

同生效起 -0.10% 0.18% -0.32% 0.21% 0.22% -0.03%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

海富通瑞益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年8月3日至2016年12月31日)

注：1、本基金合同于2016年8月3日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截止本报告期末，

本基金尚处于建仓期。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通瑞益债券型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：图中列示的2016年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期8月3日（基金

合同生效日）起至12月31日止计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配

年度 金份额分 总额 放总额 合计 备注

红数

2016年 - - - --

合计 - - - - -

注：本基金合同于2016年08月03日生效，未实施利润分配。

§4 管理人报告

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4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，

由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股

公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年12月31日，本基金管理人

共管理42只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海

富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金

（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证

券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富

通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基 博士，特许金融

金经理；海 分析师（CFA），

陈轶平 富通货币基 2016-08-03 - 7年 持有基金从业人

金经理；海 员资格证书，

富通季季增 2009年1月至

利理财债券 2009年8月任

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基金经理； Mariner

海富通稳进 Investment

增利债券基 Group LLC分

金（LOF） 析师，2009年

经理；海富 10月至2011年

通稳固收益 9月任瑞银企业

债券基金经 管理（上海）有

理；海富通 限公司副董事，

一年定开债 2011年10月加

券基金经理； 入海富通基金管

海富通上证 理有限公司，任

可质押城投 债券投资经理，

债ETF基金 2013年8月起

经理；海富 任海富通货币基

通瑞丰一年 金经理。

定开债券基 2014年8月起

金经理；海 兼任海富通季季

富通美元债 增利理财债券基

（QDII）基 金经理。

金经理；海 2014年11月兼

富通富祥混 任海富通上证可

合基金经理 质押城投债

ETF基金经理。

2015年12月兼

任海富通稳进增

利债券（LOF）

及海富通稳固收

益债券基金经理。

2016年4月起

兼任海富通一年

定开债券基金经

理。2016年

7月起兼任海富

通富祥混合基金

经理。2016年

8月起兼任海富

通瑞益债券和海

富通瑞丰一年定

开债券基金经理。

2016年11月起

兼任海富通美元

债（QDII）基

金经理。

刘田 本基金的基 2016-08-19 - 1年 管理学学士，持

金经理助理； 有基金从业人员

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海富通聚利 资格证书。曾任

债券基金经 上海银行同业客

理助理；海 户经理，

富通瑞丰一 2016年4月加

年定开债券 入海富通基金管

基金经理助 理有限公司，现

理；海富通 任海富通瑞益债

集利债券基 券、海富通瑞丰

金经理助理 一年定开债券、

海富通聚利债券、

海富通集利债券

的基金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保 第9页共38页

证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

经历了2014、2015两年的牛市，2016年的债券市场表现可谓一波三折，收益率先

下后上，总体震荡收跌。从10年期国债的收益率走势看可以将2016年的债券市场分

为三个阶段：1-5月区间窄幅震荡，6-10月收益率突破下行并创下历史新低，11-12月

则出现恐慌式的大幅调整。每一阶段背后都有其对应的市场环境和逻辑，而其中政策因素是贯穿全年的主导因素。具体分阶段来看，年初政府稳增长意愿强烈，信贷投放加大，地产政策放松，央行降低准备金率，经济出现短暂回升。这一阶段债券收益率区间震荡，只是4月中旬受违约风险扩散影响，信用债出现了一波调整。5月政策风向出现转变，权威人士讲话后政策重心从需求侧刺激转为供给侧改革，工业产出、房地产投资以及出口纷纷出现回落，信贷和社融也开始下滑。货币政策则维持稳健偏宽松，虽然央行并未采取降准降息等手段，但是灵活运用公开市场操作、MLF、SLF、

SLO等工具进行货币投放，资金面依旧宽松。这时的经济政策环境开始对债市变得有

利，而6月下旬英国脱欧公投则成为了债市的助燃剂，避险情绪和对货币进一步宽松

的预期推动了债市出现快速上涨。与此同时，随着利率的走低，银行资产出表化、委外投资迅猛扩大，整个金融体系的杠杆与资产价格正反馈强化，“资产荒”成为市场主旋律。无论是超长期利率债还是低评级信用债，只要收益率相对较高，都成为市场博取收益的对象，期限利差、信用利差被持续压缩。这一情况于8月中旬到达极致，

10年期国债一度达到2.65%的历史新低，信用利差也来到了近乎历史最低的分位水平。

进入四季度，供给侧改革取得初步成效，PPI由负转正，企业盈利改善，经济企稳回升。

鉴于美国加息预期渐近人民币贬值压力加大和国内日益增长的地产泡沫，管理层政策重心转向“防风险”和“挤泡沫”，一方面严格实施地产调控，另一方面货币政策边际收紧。

央行通过持续公开市场“锁短放长”操作，不断抬升资金成本，并加强理财监管考核。

起初市场不以为意，认为地产调控会加剧资产荒和对经济的悲观预期，10年期国债收

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益率于10月中下旬再次逼近8月份的低点。然而进入11月，负债端的剧烈波动使得

原本就脆弱的市场开始急转直下，尤其在11月底资金面紧张加剧，货基遭遇赎回，国

海证券“代持违约”事件更是雪上加霜，大量杠杆盘被迫抛出，10年期国开债收益率相

对年内低点一度上行100bps左右。信用债也难以幸免，收益率以及信用利差大幅上升，

二级市场亦成交寥寥，债市流动性受到重创。这一波市场调整持续了三周，直至12月

下旬才在央行的维稳下出现缓解，虽然时间不算长但调整幅度之大不亚于去年的股灾，沉重的打击了一直处于牛市惯性思维中的债券市场。纵观全年表现，1年期国债收益率上行35BP，10年期国债收益率上行19BP，3年期AA+中短期票据收益率上行约

68BP，债市没有延续前两年的牛市步伐。可转债方面，16年的转债市场更是表现不佳，

中证转债指数或受正股拖累或受流动性冲击，于年初、年中、年末三次探底，全年跌11.76%。

本基金自成立以来，在权益方面主动操作，努力创造稳定的收益。纯债方面，本基金严控信用风险，以持有票息为主。虽然前期收益增长较稳定，但是2016年末的债券大幅回调对本基金净值产生了比较明显的影响。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.32%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济基本面看，2017年经济可能继续维持弱势平稳。虽然近期工业增长、固定资

产投资阶段性回升，一季度经济增速仍能维持在较高水平，但中期看补库存推动是否能发展为需求推动仍存在较大不确定性，尤其是经历严厉调控后的地产投资情况、财政对基建的支持力度、PPP的落地情况等都还有待观察。如果需求无法恢复，下半年经济依然面临回落压力。通胀方面，2017年通胀中枢上移是大概率事件。PPI回升对CPI的传导、重要资源品价格上涨带来可能的输入性通胀都使得通胀预期抬升，但目前看还不具备全面通胀的条件。货币政策方面，2016年下半年以来货币政策面临汇率贬值、金融去杠杆、地产去泡沫的多重压力，货币政策边际收紧，这一状态可能仍会持续较长一段时间。但是，货币政策仍是服务于国内经济，随着贬值压力的逐步释放，货币政策可能获得更多的独立性，届时将视国内经济和通胀水平来选择政策偏紧或是偏松。总体看，2017的债市环境可能与今年类似，趋势性不强、预期变化快，主要原因还是在于管理层政策重心的摇摆。2017年下半年迎来“十九大”，届时可能确立未来的政策重心，但在此之前市场可能仍延续区间波动的特征。另外全球经济政治的不稳定加剧、不确定因素增多也是重要的扰动因素，尤其是美国换届后的经济和货币政策直接影响了全球风险偏好和资金的流向，对我国经济和资本市场也有重要影响。在此环境下，我们对2017年债市保持中性看法，风险和机会共存，经济和政策的预期差或是投资机会的所在。从品种上看，结构性机会下利率债依旧是性价比较好的波段品种，可择机参与。信用债信用利差过窄的局面已有所改善，但保护依然不足，可能有进一 第11页共38页

步走扩的风险，需更多关注配置时点。可转债整体估值有所压缩，价格处于历史底部，可考虑积极布局。

2017年权益市场的机会在经历2016年大跌后大概率会有所好转，而纯债方面预期

波动会较大，但在下半年可能会有机会。本基金将继续在权益和转债方面积极操作，纯债方面严控信用风险，主动操作为主，抓住可能的波动机会，努力为投资者创造较好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作

经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配:无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自2016年11月8日至2016年12月31日，已连续三十九个工作日出现基

金份额持有人数量不满二百人的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在海富通瑞益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵

守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，海富通基金管理有限公司在海富通瑞益债券型证券投资基金投资运作、

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通瑞

益债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：海富通瑞益债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

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资产 本期末

2016年12月31日

资 产：

银行存款 5,087,483.14

结算备付金 2,553,911.84

存出保证金 12,182.36

交易性金融资产 212,791,870.79

其中：股票投资 37,393,170.79

基金投资 -

债券投资 175,398,700.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 295,166.67

应收利息 1,980,774.01

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 222,721,388.81

负债和所有者权益 本期末

2016年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 22,300,000.00

应付证券清算款 200,459.95

应付赎回款 -

应付管理人报酬 84,336.70

应付托管费 25,301.02

应付销售服务费 -

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应付交易费用 14,112.64

应交税费 -

应付利息 543.18

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 188,000.00

负债合计 22,812,753.49

所有者权益：

实收基金 200,075,065.06

未分配利润 -166,429.74

所有者权益合计 199,908,635.32

负债和所有者权益总计 222,721,388.81

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.999元，基金份额总额

200,075,065.06份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2016年08月03日(基金合同生效日)至2016年12月

31日，上年度可比区间无比较数据。

7.2 利润表

会计主体：海富通瑞益债券型证券投资基金

本报告期：2016年8月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月3日（基金合同生效日）至

2016年12月31日

一、收入 767,096.75

1.利息收入 2,051,239.45

其中：存款利息收入 132,046.77

债券利息收入 1,782,639.43

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 136,553.25

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -211,638.86

其中：股票投资收益 5,942.57

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基金投资收益 -

债券投资收益 -217,581.43

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以 -1,072,506.54

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2.70

减：二、费用 933,517.01

1．管理人报酬 409,925.73

2．托管费 122,977.74

3．销售服务费 -

4．交易费用 39,166.76

5．利息支出 168,557.23

其中：卖出回购金融资产支出 168,557.23

6．其他费用 192,889.55

三、利润总额（亏损总额以“- -166,420.26

”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号 -166,420.26

填列）

注：本财务报表的实际编制期间为2016年08月03日(基金合同生效日)至2016年

12月31日，上年度可比区间无比较数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通瑞益债券型证券投资基金

本报告期：2016年8月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日

第16页共38页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 200,077,600.62 - 200,077,600.62

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - -166,420.26 -166,420.26

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 -2,535.56 -9.48 -2,545.04

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 149.16 0.71 149.87

款

2.基金赎回款 -2,684.72 -10.19 -2,694.91

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 200,075,065.06 -166,429.74 199,908,635.32

益（基金净值）

注：本财务报表的实际编制期间为2016年08月03日(基金合同生效日)至2016年

12月31日，上年度可比区间无比较数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

海富通瑞益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1192号《关于准予海富通瑞益债券型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通瑞益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,023,591.94元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验 第17页共38页

字(2016)第710号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通瑞益债券型证券

投资基金基金合同》于2016年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

200,077,600.62份，其中认购资金利息折合54,008.68份基金份额。本基金的基金管理

人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通瑞益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等），国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20％。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年3月24日

批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通瑞益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符

合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以

及2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净

值变动情况等有关信息。

第18页共38页

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期

间为2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

第19页共38页

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合

同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额

结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 第20页共38页

的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如

第21页共38页

果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协

(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

第22页共38页

、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机

构

法国巴黎投资管理BE控股公司(BNPParibas 基金管理人的股东

InvestmentPartnersBEHolding)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年8月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

海通证券 28,451,652.57 77.87%

第23页共38页

注：上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行权证交易，上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年8月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日

成交金额 占当期债券成交总额的比例

海通证券 60,326,639.05 98.90%

注：上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年8月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比

例

海通证券 1,766,186,000.00 56.91%

注：上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年8月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付

佣金 金总量的 额 佣金总额的

比例 比例

海通证券 26,207.95 81.59% 7,698.91 56.56%

1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券

登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

场信息服务等。

第24页共38页

3.上年度可比区间无比较数据。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月3日（基金合同生效日）至2016年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 409,925.73

其中：支付销售机构的客户维护 25.15

费

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.5%/ 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月3日（基金合同生效日）至2016年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 122,977.74

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.15%/ 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

第25页共38页

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年8月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

交通银行 5,087,483.14 92,763.65

注：1. 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转

存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

600151航天机 2016-11-重大资产 10.97 - - 176,197 1,989,169.01 1,932,881.09-

电 11 重组

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而

被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

第26页共38页

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形

成的卖出回购证券款余额22,300,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本

基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为41,366,269.70元，属于第二层次的余额为

171,425,601.09元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第27页共38页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 37,393,170.79 16.79

其中：股票 37,393,170.79 16.79

2 固定收益投资 175,398,700.00 78.75

其中：债券 175,398,700.00 78.75

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 银行存款和结算备付金 7,641,394.98 3.43

合计

7 其他各项资产 2,288,123.04 1.03

8 合计 222,721,388.81 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 33,522,891.44 16.77

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

第28页共38页

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 2,125,127.69 1.06

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,745,151.66 0.87

S 综合 - -

合计 37,393,170.79 18.71

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 600616 金枫酒业 754,582 9,281,358.60 4.64

2 000876 新希望 943,766 7,597,316.30 3.80

3 000822 山东海化 383,702 2,720,447.18 1.36

4 600409 三友化工 244,396 2,294,878.44 1.15

5 600573 惠泉啤酒 146,515 2,278,308.25 1.14

6 000882 华联股份 465,017 2,125,127.69 1.06

7 600151 航天机电 176,197 1,932,881.09 0.97

8 000852 石化机械 177,886 1,928,284.24 0.96

9 600429 三元股份 240,086 1,884,675.10 0.94

10 600261 阳光照明 261,030 1,884,636.60 0.94

第29页共38页

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

www.hftfund.com 网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 000876 新希望 8,009,028.00 4.01

2 600616 金枫酒业 8,006,436.23 4.01

3 000882 华联股份 2,001,356.60 1.00

4 600261 阳光照明 2,000,910.74 1.00

5 601098 中南传媒 2,000,700.00 1.00

6 000852 石化机械 2,000,614.20 1.00

7 600312 平高电气 2,000,341.00 1.00

8 600573 惠泉啤酒 2,000,171.00 1.00

9 600409 三友化工 2,000,138.00 1.00

10 600429 三元股份 2,000,090.26 1.00

11 000822 山东海化 1,999,716.00 1.00

12 600151 航天机电 1,999,363.39 1.00

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 000876 新希望 409,191.74 0.20

2 000882 华联股份 10,021.86 0.01

3 000822 山东海化 10,014.86 0.01

4 600261 阳光照明 10,012.84 0.01

5 600429 三元股份 10,011.60 0.01

6 600409 三友化工 10,008.24 0.01

7 600616 金枫酒业 10,007.16 0.01

8 600573 惠泉啤酒 10,001.00 0.01

9 600151 航天机电 9,996.21 0.01

10 000852 石化机械 9,994.92 0.00

11 600312 平高电气 9,993.62 0.00

第30页共38页

12 601098 中南传媒 9,991.80 0.00

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 36,018,865.42

卖出股票的收入（成交）总额 519,245.85

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填

列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 29,497,000.00 14.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,743,000.00 19.88

其中：政策性金融债 39,743,000.00 19.88

4 企业债券 20,534,720.00 10.27

5 企业短期融资券 79,718,000.00 39.88

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 5,905,980.00 2.95

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 175,398,700.00 87.74

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例

(％)

1 150218 15国开18 300,000 29,799,000.0 14.91

0

2 019545 16国债17 200,000 19,568,000.0 9.79

0

第31页共38页

3 041660017 16市北高新 100,000 10,009,000.0 5.01

CP001 0

4 041664025 16日照港股 100,000 10,007,000.0 5.01

CP001 0

5 011698257 16鲁高速集 100,000 9,975,000.00 4.99

SCP006

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资以风险管理为原则，以套期保值为目的。管理人按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

第32页共38页

票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 12,182.36

2 应收证券清算款 295,166.67

3 应收股利 -

4 应收利息 1,980,774.01

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,288,123.04

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 128010 顺昌转债 3,859,336.80 1.93

2 128009 歌尔转债 2,046,643.20 1.02

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分 占基金资产 流通受限情况说

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 明

(%)

1 600151 航天机电 1,932,881.09 0.97 重大资产重组

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

186 1,075,672.3 200,052,000.00 99.99% 23,065.06 0.01%

9

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金

投资和研究部门负责人持有 0

本开放式基金

本基金基金经理持有本开放 0

式基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年8月3日)基金份额总额 200,077,600.62

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 149.16

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,684.72

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 200,075,065.06

注：总申购份额含红利再投、转换入份额(如有)，总赎回份额含转换出份额(如有)。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

第34页共38页

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年1月20日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会

第四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。

2、2016年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张

文伟、刘颂( Patrick LIU)、杨明、黄正红、陶乐斯（Ligia Torres）、黄金源(Alex NG

Kim Guan)、郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特（Marc Bayot）、杨国平、张馨担任公

司第五届董事会董事，其中郑国汉(LeonardK.Cheng)、巴约特（MarcBayot）、杨国平、

张馨为独立董事。

3、2016年11月5日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会

第七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。

4、2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第

十次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是

48,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

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占当期 占当期

单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总

数量 交总额 量的比

的比例 例

海通证券 2 28,451,652.57 77.87% 26,207.95 81.59%-

申万宏源 2 8,086,458.70 22.13% 5,913.78 18.41%-

注：1、本基金本报告期内租用券商交易单元没有发生变更。

2、（1）交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（2）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1>推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司

备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。

<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》

的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会核准。

<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公

会核准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权

券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总

交总额 额 额的比例 额的比例

的比例

海通证券 60,326,639 98.90% 1,766,18 56.91% - -

.05 6,000.00

申万宏源 672,336.00 1.10% 1,337,30 43.09% - -

0,000.00

第36页共38页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了43只公募基金。截至2016年12月

31日，海富通管理的公募基金资产规模超过443亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2016年

12月31日，海富通为近80家企业超过370亿元的企业年金基金担任了投资管理人。

作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2016年12月31日，海富

通旗下专户理财管理资产规模超过221亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司

被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公

告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司

上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年

12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险

基金投资管理人。

2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组

合担任投资咨询顾问，截至2016年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过63亿

元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获

得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集

人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募

集发行了首只RQFII产品。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中

国基金业金牛基金管理公司”大奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公

益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

海富通基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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