海富通现金管理货币市场基金更新招募说明书摘要
重要提示
海富通现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)经2012年11月19日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1540号文核准募集。本基金的基金合同于2013年3月13日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2014年3月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日。
第一节 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:海富通基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
法定代表人:张文伟
成立时间:2003年4月18日
电话:021-38650999
联系人:吴晨莺
注册资本:1.5亿元人民币
股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司49%。
二、主要人员情况
张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。
邵国有先生,董事,副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。2013年5月起转任海富通基金管理有限公司董事。
吉宇光先生,董事,硕士,高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。2011年4月至今任海通国际证券集团有限公司董事会主席。
陶乐斯(Ligia Torres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。
田仁灿先生,董事、总经理,比利时籍,工商管理硕士。历任法国金融租赁Euroequipement S.A.公司总裁助理,富通银行区域经理、大中华地区主管,富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。
郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。
巴约特(Marc Bayot)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,EFAMA(欧洲基金和资产管理协会)和比利时基金公会名誉主席,INVESTPROTECT公司(布鲁塞尔)董事总经理、 Pionner投资公司(米兰,都柏林,卢森堡)独立副董事长、Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎银行B Flexible SICAV 独立董事。
杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
王明权先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任武汉市人民政府副市长、交通银行行长、党委(组)书记、副董事长、中国光大(集团)总公司董事长、党委书记。
李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。
谷若鸿(Mr. Laurent couraudon)先生,监事,法国籍,斯特拉斯堡的罗伯特舒曼大学的国际贸易硕士学位。历任法国外贸银行莫斯科分行董事及企业金融部主管、法国巴黎银行俄罗斯分行商务拓展主管及法国巴黎银行莫斯科分行首席执行官兼俄罗斯地区总裁等职。2011年至今任法国巴黎银行(中国)有限公司董事会主席兼中国区总裁。
奚万荣先生,监事,经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理、监察稽核总监。
高勇前先生,监事,经济学学士。历任宁波进出口公司财务部会计主管、上海科源医学高科技实业公司财务部财务主管、华安基金管理有限公司财务核算部副总监。2008年4月至今任海富通基金管理有限公司基金运营总监。
章明女士,督察长,硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公司高级财务经理、加拿大Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司督察长。
陈洪先生,副总经理,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通精选混合基金经理,2003年4月至2012年9月任海富通基金管理有限公司投资总监,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长混合基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月至2007年8月任海富通风格优势股票基金经理,2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号混合基金经理,2008年6月至2011年2月任海富通中国海外股票(QDII)基金经理。
阎小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。
陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4至2006年4月任公司财务部负责人,2006年4月起任财务总监。2013年4月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。
凌超先生,硕士。先后任职于长江证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司,曾任光大保德信货币基金经理。2006年7月至2009年6月在长江证券股份有限公司先后担任债券高级研究员、投资经理 2009年7月至2010年2月在光大保德信基金管理有限公司担任债券研究员,2010年2月至2010年8月担任光大保德信增利收益债券基金经理助理,2010年9月至2012 年2月担任光大保德信货币基金经理 2012年3月加入海富通基金管理有限公司,2013年3月起任海富通现金管理货币基金经理,2013年12月起兼任海富通一年定开债券基金经理,2014年4月起兼任海富通纯债债券基金经理。
投资决策委员会常设委员有:田仁灿,总经理 陈洪,副总经理 戴德舜,投资总监 邵佳民,投资副总监 丁俊,投资副总监 杜晓海,定量及风险管理总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二节 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
第三节 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称:海富通基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
法定代表人:张文伟
全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
联系人:陈瑞瑞
电话:021-38650799
传真:021-33830160
2、场外销售机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66106912
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人:田国立
电话:010-66596688
传真:010-66593777
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(3)交通银行股份有限公司
地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)平安银行股份有限公司
地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
客户服务电话:95511-3
开放式基金业务传真:0755-25879453
网址:www.bank.pingan.com
(5)中信银行股份有限公司
地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
客户服务电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com/
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
法定代表人: 吉晓辉
客户服务热线:95528
联系人: 高天,虞谷云
网址:www.spdb.com.cn
(7)海通证券股份有限公司
地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客户服务电话:021-95553或4008888001
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
(8)东北证券股份有限公司
地址:吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
客户服务电话: 4006000686
联系人: 潘锴
网址:www.nesc.cn
(9)国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:万建华
客户服务电话:95521
联系人:芮敏祺、吴倩
网址:www.gtja.com
(10)申银万国证券股份有限公司
地址: 上海市常熟路171号
法定代表人:储晓明
客户服务电话:95523,4008895523
联系人:高夫
网址:www.sywg.com
(11)中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话: 400-8888-108
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
(12)兴业证券股份有限公司
地址:福建省福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
客户服务电话:95562
联系人:谢高得
网址:www.xyzq.com.cn
(13)国信证券股份有限公司
地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层
法定代表人:何如
客户服务电话:95536
联系人:齐晓燕
网址:www.guosen.com.cn
(14)长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务电话:95579
联系人:李良
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(15)中国银河证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:4008-888-888
联系人:田薇
网址:www.chinastock.com.cn
(16)平安证券有限责任公司
地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
客户服务电话:95511转8
联系人:郑舒丽
网址: stock.pingan.com
(17)中信万通证券有限责任公司
地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
联系人:吴忠超
网址:www.zxwt.com.cn
(18)天相投资顾问有限公司
地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
客户服务电话:010-66045678
联系人:尹伶
网址:www.txsec.com
(19)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:95597
联系人:肖亦玲
网址:www.htsc.com.cn
(20)光大证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
客户服务电话:95525
联系人:刘晨、李芳芳
网址:www.ebscn.com
(21)中信证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
电话:95558
联系人:顾凌
网址:www.cs.ecitic.com
(22)中信证券(浙江)有限责任公司
地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
客户服务电话: 95548
联系人:俞会亮
网址:www.bigsun.com.cn
(23)瑞银证券有限责任公司
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
客户服务电话:400-887-8827
联系人:牟冲
网址:www.ubssecurities.com
(24)国元证券股份有限公司
地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:蔡咏
客户服务电话:95578
联系人:李蔡
网址:www.gyzq.com.cn
(25)德邦证券有限责任公司
住所:上海市福山路500号城建国际中心26层
法定代表人:姚文平
客户服务电话:4008888128
联系人:罗芳
网址:www.tebon.com.cn
(26)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
客户服务电话:4008-000-562
联系人:李巍
网址:www.hysec.com
(27)齐鲁证券有限公司
地址:山东省济南市经七路86 号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
联系人:孙豪志
网址:www.qlzq.com.cn
(28)第一创业证券股份有限公司
地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
客户服务电话:4008881888
联系人:魏颖
网址:http://www.fcsc.com
(29)中国中投证券有限责任公司
地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人:龙增来
客户服务电话:95532或400-600-8008
联系人:刘毅
网址:http://www.china-invs.cn/
(30)中国国际金融有限公司
地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:金立群
公司总机:010-65051166(北京) 021-58796226(上海)
联系人:罗文雯
网址:www.cicc.com.cn
(31)信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客户服务电话:400-800-8899
联系人:唐静
网址:www.cindasc.com
(32)长城证券有限责任公司
地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
客户服务电话:4006666888
联系人:高峰
网址:www.cgws.com
(33)方正证券股份有限公司
地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客户服务电话:95571
联系人:郭军瑞
网址:www.foundersc.com
(34)华福证券有限责任公司
地址:福州五四路新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
客户服务电话:0591-96326
联系人:张腾
网址:www.gfhfzq.com.cn
(35)渤海证券股份有限公司
地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
客户服务电话:400-651-5988
联系人:王兆权
网址:www.ewww.com.cn
(36)广州证券有限责任公司
地址: 广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:刘东
客户服务电话:020-961303
联系人:林洁茹
网址:www.gzs.com.cn
(37)上海证券有限责任公司
地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
客户服务电话:4008918918,021-962518
联系人:陈翔
网址:www.962518.com
(38)江海证券有限公司
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:高悦铭
客服电话:400-666-2288
公司网站:www.jhzq.com.cn
(39)山西证券股份有限公司
地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客户服务电话:400-666-1618
联系人:张治国
网址:www.i618.com.cn
(40)国都证券有限责任公司
地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
联系人:黄静
网址:www.guodu.com
(41)东兴证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人:魏庆华
客户服务电话:4008-888-993
联系人:黄英
网址:www.dxzq.net
(42)财富证券有限责任公司
地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26~28层
法定代表人:蔡一兵
电话:0731-84403360
传真:0731-84403330
联系人:郭磊
网址:www.cfzq.com
(43)华龙证券有限责任公司
地址:甘肃省兰州市东岗西路638号
法定代表人:李晓安
客户服务电话:4006898888
联系人:邓鹏怡
网址:www.hlzqgs.com
(44)中山证券有限责任公司
地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人: 吴永良
客户服务电话: 4001022011
联系人: 李珍
网址:www.zszq.com.cn
(45)国金证券股份有限公司
地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
法定代表人:冉云
客户服务电话:4006600109
联系人:金喆
网址:www.gjzq.com.cn
(46)华西证券有限责任公司
地址:四川省成都市青羊区陕西街239号
法定代表人:杨炯洋
客户服务电话:400-888-8818 95584
联系人:李慧灵
网址:www.hx168.com.cn
(47)深圳众禄基金销售有限公司
地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4006-788-887
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(48)杭州数米基金销售有限公司
地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
联系人:张裕
网址:www.fund123.cn
(49)上海好买基金销售有限公司
地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
联系人:阚迪
网址:www.ehowbuy.com
(50)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:王艳萍
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
(51)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
联系人:魏可妤
网址: www.noah-fund.com
(52)上海天天基金销售有限公司
地址:徐汇区龙田路190号2楼2层
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
联系人:纳小丹
网址: www.1234567.com.cn
(53) 和讯信息科技有限公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦25楼C区
法定代表人: 王莉
客户服务电话:400-920-0022
联系人:于杨
网址: licaike.hexun.com
(54) 北京展恒基金销售有限公司
地址:北京顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人: 闫振杰
客户服务电话:400-888-6661
联系人:宋丽冉
网址: www.myfund.com
(55) 浙江同花顺基金销售有限公司
地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:0571-88920897 、4008-773-772
联系人:胡璇
网址:www.5ifund.com
(56)万银财富(北京)基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表人:李招弟
客户服务电话: 400-808-0069
联系人:高晓芳
网址:www.wy-fund.com
3、场内销售机构
具有开放式基金销售资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构,相关信息同时通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载。
基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构销售本基金,并按照相关规定及时公告。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010-59378835
传真:010-59378907
联系人:任瑞新
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号 时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号 时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿
联系电话:021-31358666
经办律师:吕红、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:薛竞、叶尔甸
电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:刘莉
第四节 基金的名称
本基金名称:海富通现金管理货币市场基金
第五节 基金的类型
本基金类型:契约型开放式基金
第六节 基金的投资目标
本基金的投资目标为:在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
第七节 基金的投资方向
本基金投资于以下金融工具,包括:
1、现金
2、通知存款
3、短期融资券
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券
5、1 年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单
6、期限在1 年以内(含1年)的债券回购
7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、中期票据
8、期限在1 年以内(含1年)的中央银行票据
9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
第八节 基金的投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,力求将各类风险降到最低,在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。
1.主要投资策略包括:
(1)短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
(2)收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产 当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
(3)组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益 特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
(4)类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例 再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
(5)滚动投资策略
根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性 在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
(6)流动性管理策略
本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。
2.投资决策
(1)决策依据
A.投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定
B.投资决策是根据宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况决定资产的配比
C.投资部分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2)决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:
A.投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策 决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整 根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
B.分析师对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。
C.定期不定期召开基金经理例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确立公司对宏观经济走势的投资观点。
D.基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告和基金经理例会观点,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
E.基金经理下达交易指令到交易室进行交易。交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
F.定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
G.定量分析师负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。
第九节 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为,七天通知存款利率(税后)。
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
第十节 基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
第十一节 投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2014年4月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至2013年12月31日(“报告期末”)。
1 报告期末基金资产组合情况
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2 报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过75天。本基金合同约定:本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过75天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他各项资产构成
■
第十二节 基金的业绩
基金业绩截止日为2013年12月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
1.海富通现金管理货币A
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2.海富通现金管理货币B
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(二)本基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
1、海富通现金管理货币A
(2013年3月13日至2013年12月31日)
■
2、海富通现金管理货币B
(2013年3月13日至2013年12月31日)
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注:1.本基金合同于2013年3月13日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
第十三节 基金的费用和税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、基金的销售服务费
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
6、基金份额持有人大会费用
7、基金的证券交易费用
8、基金的银行汇划费用
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。
对于由B类降级为A类的基金份额,年销售服务费率应自其降级后的下一日起适用A类基金份额的费率。对于由A类升级为B类的基金份额,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一日起适用B类基金份额的费率。
各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、基金合同生效前的相关费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四节 对招募说明书更新部分的说明
海富通现金管理货币市场基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
一、“第二节 释义”部分,删除了关于《办理规则》的释义。
二、“第三节 基金管理人”部分:
1.更新了基金管理人联系人信息
2. 更新了郑国汉先生、王明权先生、凌超先生的简历
3. 更新了投资决策委员会名单。
三、“第四节 基金托管人”部分:对基金托管人的主要人员情况和基金托管业务经营情况进行了更新。
四、“第五节 相关服务机构” 部分:
1. 直销机构:
更新了直销机构联系人的信息。
2.场外销售机构:
新增浙江同花顺基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司为场外销售机构。
3. 会计师事务所:
更新了会计师事务所的相关信息。
五、“第九节 基金份额的申购与赎回”部分,对“五、申购与赎回的数额限制”部分内容进行了更新。
六、“第十节 基金的投资”和 “第十一节 基金的业绩”部分,根据2013年第四季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为2013年12月31日。
七、“第二十一节 基金托管协议的内容摘要”部分,更新了基金管理人联系人信息。
海富通基金管理有限公司
2014年4月26日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 47,000,000.00 78.40
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 12,850,801.76 21.44
4 其他各项资产 96,681.87 0.16
5 合计 59,947,483.63 100.00
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 -
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 3
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 10
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 108.02 7.22
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 108.02 7.22
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0008%
报告期内偏离度的最低值 -0.0042%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0012%
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 35,781.87
4 应收申购款 60,900.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 96,681.87
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年3月13日(基金合同生效日)至2013年12月31日 2.4036% 0.0037% 1.0860% 0.0000% 1.3176% 0.0037%
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年3月13日(基金合同生效日)至2013年12月31日 2.6022% 0.0037% 1.0860% 0.0000% 1.5162% 0.0037%
(2014年第1号)
基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司