长信纯债壹号债券型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2016年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 长信纯债壹号债券
场内简称 长信CZYH
基金主代码 519985
交易代码 519985
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年7月1日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,752,687,122.53份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金通过投资于债券品种，追求基金资产的长期稳
投资目标 健增值。
1、资产配置策略；
2、类属配置策略；
3、个券选择策略；
4、骑乘策略；
投资策略 5、息差策略；
6、利差策略；
7、资产支持证券的投资策略；
8、国债期货的投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货
风险收益特征 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于低
风险的基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
姓名 周永刚 田东辉
信息披露负责人 联系电话 021-61009999 010-68858113
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn
客户服务电话 4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
www.cxfund.com.cn
网址
上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京市西
基金半年度报告备置地点 城区金融大街3号A座
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 77,319,135.57
本期利润 63,684,387.06
加权平均基金份额本期利润 0.0219
本期基金份额净值增长率 1.89%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.2740
期末基金资产净值 5,083,535,085.66
期末基金份额净值 1.3546
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值增 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 长率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
② 率③ ④
过去一个月 0.49% 0.06% 0.36% 0.04% 0.13% 0.02%
过去三个月 0.27% 0.07% -0.52% 0.07% 0.79% 0.00%
过去六个月 1.89% 0.06% -0.21% 0.07% 2.10% -0.01%
过去一年 8.14% 0.07% 2.74% 0.07% 5.40% 0.00%
自基金合同
生效日起至 21.71% 0.11% 6.43% 0.10% 15.28% 0.01%
今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、图示日期为2014年7月1日至2016年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。
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4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理37只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选混合、长信金利趋势混合、长信增利动态策略混合、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势混合、长信量化先锋混合、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫债券(LOF)、长信内需成长混合、长信可转债债券、长信利众债券(LOF)、长信纯债一年定开债券、长信纯债壹号债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、长信利广混合、长信多利混合、长信睿进混合、长信量化多策略股票、长信医疗保健混合（LOF）、长信中证一带一路指数、长信富民纯债一年定开债券、长信富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券、长信中证能源互联网指数（LOF）、长信金葵纯债一年定开债券、长信富全纯债一年定开债券、长信利泰混合、长信海外收益一年定开债券（QDII）、长信先锐债券、长信利发债券。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
证券从
期限
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
高级工商管理硕士，上海
本基金、长 财经大学EMBA毕业，具
信利息收益 有基金从业资格。曾任湖
货币基金和 北证券公司交易一部交易
长信利鑫债 2014年7月 员、长江证券有限责任公
张文琍 券基金 - 22年
1日 司资产管理事业部主管、
（LOF）的 债券事业总部投资部经理、
基金经理、 固定收益总部交易部经理；
公司固定收 2004年9月加入长信基
益部总监 金管理有限责任公司，历
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任长信利息收益货币基金
的基金交易员、基金经理
助理、长信利息收益货币
基金的基金经理职务。现
任长信基金管理有限责任
公司固定收益部总监，兼
本基金、长信利息收益货
币基金和长信利鑫债券基
金（LOF）的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从2016年一季度市场的走势看，上涨的节奏出现了一定的放缓。但是同时，对经济较为悲观的预期和股市的大幅调整，导致投资者风险偏好降低，大量资金涌入债市的趋势未发生明显变化。
其中，4月开始，美国经济复苏势头有所放缓，通胀略微上升。欧元区经济增长复苏势头较为温和，通缩势头持续。国内宏观经济略显企稳迹象，CPI同比涨幅与上月相同，环比降幅收窄，PPI环比升幅扩大。出口贸易额同比大幅上升，但贸易顺差降幅继续收窄。从债券市场来看，因信用违约集中爆发，信用债市场分化严重，机构提高入池门槛，中高等级信用债群贤毕至，低等级无人问津，市场情绪波动加大，各券种债券收益率曲线区间波动加剧。6月英国脱欧公投后，全球开启避险模式，风险资产大跌，债券黄金又再次受到追捧。
一季度，我们适当缩短了久期，卖出了部分公司债，增加了利率债波段操作，二季度，基金规模继续增加，我们提高了部分城投和利率债仓位，在坚持保证流动性前提下，保持组合回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.3546元，份额累计净值为1.3546元。本报告期内本基金净值增长率为1.89%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，全球市场不确定因素增加，债券市场多空因素交织，供给侧改革与需求端刺激的政策相互博弈，债券市场维持震荡概率较大。目前政策正处于“上、下限”的管理模式，同时，通胀影响因素尚存，全球金融环境动荡，人民币汇率贬值预期加大，央行货币政策仍将以中性为主。从政策和国内外宏观经济环境的角度出发，债券收益率下行动力由于供给以及货币政策中性尤其是量松价控的拖累下显得不足，美国加息预期也将左右市场情绪，市场存在局部的波段操作机会。在信用风险事件频发的大背景下，需要我们更多地介入信用风险把控，并将努力把握市场超调带来的波段机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证
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券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、股票交易部总监、量化投资部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资者的现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超
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过15个工作日。
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》与《长信纯债壹号债券型证券投资基金托管协议》，托管长信纯债壹号债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长信纯债壹号债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 108,405,721.83 72,724,982.68
结算备付金 - 10,927,558.93
存出保证金 169,885.79 201,435.76
交易性金融资产 4,753,067,096.00 3,604,565,985.95
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4,753,067,096.00 3,604,565,985.95
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 537,960,806.94 -
应收证券清算款 - -
应收利息 88,810,821.32 83,664,274.88
应收股利 - -
应收申购款 7,149,021.34 4,668,216.58
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,495,563,353.22 3,776,752,454.78
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 310,939,484.53 1,062,593,625.00
应付证券清算款 - 40,681,910.77
应付赎回款 97,674,267.77 760,112.26
应付管理人报酬 2,288,938.49 1,327,700.22
应付托管费 653,982.44 379,342.93
应付销售服务费 - -
应付交易费用 55,033.67 33,641.18
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应交税费 118,206.22 118,206.22
应付利息 32,920.68 483,685.66
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 265,433.76 307,678.44
负债合计 412,028,267.56 1,106,685,902.68
所有者权益：
实收基金 3,752,687,122.53 2,008,328,519.68
未分配利润 1,330,847,963.13 661,738,032.42
所有者权益合计 5,083,535,085.66 2,670,066,552.10
负债和所有者权益总计 5,495,563,353.22 3,776,752,454.78
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.3546元，基金份额总额3,752,687,122.53份。
6.2利润表
会计主体：长信纯债壹号债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 86,964,058.82 4,005,405.31
1.利息收入 106,852,135.86 2,602,072.64
其中：存款利息收入 582,024.42 26,978.01
债券利息收入 100,476,286.44 2,540,677.96
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,793,825.00 34,416.67
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -11,368,586.66 761,471.68
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -11,368,586.66 761,471.68
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“- -13,634,748.51 593,809.03
”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,115,258.13 48,051.96
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减：二、费用 23,279,671.76 1,054,095.78
1．管理人报酬 13,511,927.70 192,324.84
2．托管费 3,860,550.82 54,949.97
3．销售服务费 - -
4．交易费用 74,296.25 6,027.90
5．利息支出 5,639,944.81 695,893.82
其中：卖出回购金融资产支出 5,639,944.81 695,893.82
6．其他费用 192,952.18 104,899.25
三、利润总额（亏损总额以“- 63,684,387.06 2,951,309.53
”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 63,684,387.06 2,951,309.53
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信纯债壹号债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
2,008,328,519.68 661,738,032.42 2,670,066,552.10
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 63,684,387.06 63,684,387.06
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
1,744,358,602.85 605,425,543.65 2,349,784,146.50
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 5,548,768,663.10 1,916,836,239.72 7,465,604,902.82
2.基金赎回款 -3,804,410,060.25 -1,311,410,696.07 -5,115,820,756.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
3,752,687,122.53 1,330,847,963.13 5,083,535,085.66
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
20,995,548.29 3,456,434.64 24,451,982.93
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 2,951,309.53 2,951,309.53
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
108,676,242.32 26,346,637.26 135,022,879.58
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 152,255,804.31 36,303,259.40 188,559,063.71
2.基金赎回款 -43,579,561.99 -9,956,622.14 -53,536,184.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
129,671,790.61 32,754,381.43 162,426,172.04
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______覃波______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长信纯债壹号债券型证券投资基金是根据原长信中短债证券投资基金(以下简称“长信中短债债券基金”)于2014年5月23日至2014年6月2日期间以通讯方式召开的基金份额持有人大会决议通过了《关于长信中短债证券投资基金变更投资范围及其他相关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证券基金机构监管部部函[2014]661号《关于长信中短债证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》核准，由原长信中短债债券基金转型而来。原长信中短债债券基金存续期限至2014年6月30日止。自2014年7月1日起，原长信中短债债券基金更名为长信纯债壹号债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《长信中短债证券投资基金基金合同》失效同时《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管
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人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮储银行”)。
原长信中短债债券基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为66,454,423.96元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》和《长信纯债壹号债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种，银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况、2016年1至6月的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
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6.4.5税项
6.4.5.1本基金适用的主要税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入按根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.5.2应交税费
单位：人民币元
本期末 上年度末
应交债券利息收入所得税 2016年6月30日 2015年12月31日
118,206.22 118,206.22
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注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的税费部分。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金管理人的股东
长信-牡丹债券增强1号资产管理计划 基金管理人管理的特定客户资产管理计划
长信-聚享1号资产管理计划 基金管理人管理的特定客户资产管理计划
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1股票交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.7.1.2债券交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
长江证券 521,898,933.38 53.36%
上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
长江证券 64,818,630.73 26.52%
6.4.7.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
长江证券 884,200,000.00 67.74%
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上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
长江证券 345,800,000.00 36.84%
6.4.7.1.4权证交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应付关联方的佣金。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应
13,511,927.70 192,324.84
支付的管理费
其中：支付销售机
651,517.23 49,104.53
构的客户维护费
注：1、支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日
基金资产净值0.70%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值0.70%/当年天数
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 3,860,550.82 54,949.97
的托管费
注：支付基金托管人中国邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值0.20%/当年天数
6.4.7.2.3销售服务费
本基金不收取销售服务费。
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6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
持有的基金
关联方名称 持有的基金份额
持有的 持有的 份额
占基金总份额的
基金份额 基金份额 占基金总份
比例 额的比例
长信-聚享1号资
- - 34,446,887.02 1.72%
产管理计划
长信-牡丹债券增
强1号资产管理计 228,969,012.79 6.10% - -
划
注：1、长信-牡丹债券增强1号资产管理计划、长信-聚享1号资产管理计划为本基金管理人管理的资产管理计划。
2、本基金各关联方投资本基金适用费率严格遵循本基金招募说明书的有关规定。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银
108,405,721.83 333,891.35 9,145,776.47 17,095.65
行股份有限公司
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，于2016年6月30日的相关余额为人民币0元。(2015年12月31日：人民币10,927,558.93元)。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
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6.4.7.7其他关联交易事项的说明
上述关联交易均按照正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额310,939,484.53元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
期末估值单 数量（张）
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值总额
价
111693197 16西安银行CD011 2016-7-01 99.22 1,030,000 102,196,600.00
150207 15国开07 2016-7-01 102.26 1,600,000 163,616,000.00
150417 15农发17 2016-7-01 100.87 500,000 50,435,000.00
合计 3,130,000 316,247,600.00
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款。
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7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 （%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 4,753,067,096.00 86.49
其中：债券 4,753,067,096.00 86.49
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 537,960,806.94 9.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 108,405,721.83 1.97
7 其他各项资产 96,129,728.45 1.75
8 合计 5,495,563,353.22 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未投资股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值（元） （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,384,871,000.00 46.91
其中：政策性金融债 2,384,871,000.00 46.91
4 企业债券 1,932,660,096.00 38.02
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,382,000.00 0.40
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 415,154,000.00 8.17
9 其他 - -
10 合计 4,753,067,096.00 93.50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％）
1 150201 15国开01 4,300,000 436,923,000.00 8.59
2 150207 15国开07 3,900,000 398,814,000.00 7.85
3 130228 13国开28 3,000,000 300,180,000.00 5.90
4 160210 16国开10 2,200,000 219,890,000.00 4.33
5 160204 16国开04 2,000,000 199,760,000.00 3.93
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定
的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 169,885.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 88,810,821.32
5 应收申购款 7,149,021.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 96,129,728.45
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
24,356 154,076.50 3,472,849,594.37 92.54% 279,837,528.16 7.46%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
1.63 0.00%
金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
项目
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持
0
有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年7月1日 ）基金份额总额 59,708,694.30
本报告期期初基金份额总额 2,008,328,519.68
本报告期基金总申购份额 5,548,768,663.10
减:本报告期基金总赎回份额 3,804,410,060.25
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,752,687,122.53
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10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1报告期内本基金管理人的重大人事变动
本报告期内，原董事长叶烨先生离职，总经理覃波先生自2016年6月3日起代为履行董事长（法定代表人）职责。
报告截止日至报告批准送出日期间，自2016年7月30日起，宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管理人员变更公告》。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人中国邮政储蓄股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
长江证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
长江证券 521,898,933.38 53.36%884,200,000.00 67.74% - -
广发证券 456,253,068.59 46.64%420,995,000.00 32.26% - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
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长信基金管理有限责任公司
2016年8月26日
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