建信核心精选混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信核心精选混合

基金主代码 530006

交易代码 530006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年11月25日

报告期末基金份额总额 327,905,382.01份

本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征

投资目标 和公司基本面的深入研究，精选具有良好成长性和

价值性的上市公司股票，在有效控制风险的前提下

力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。

投资策略 基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏

观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合

分析，作出投资决策。

业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数

+25%×中国债券总指数。

本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预

风险收益特征 期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币

市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

第2页共13页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日

）

1.本期已实现收益 16,317,843.06

2.本期利润 16,710,862.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0505

4.期末基金资产净值 516,665,639.62

5.期末基金份额净值 1.576

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 3.34% 0.61% 3.56% 0.44% -0.22% 0.17%

第3页共13页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

博士。曾任天津通广

三星电子有限公司工

权益投资 程师，天弘基金管理

部总经理、2017年 公司研究员、研究部

姚锦 本基金的 6月9日 - 13 副主管、研究部主管、

基金经理 投资部副总经理兼研

究总监等职，

2009年3月17日至

2011年3月3日担任

第4页共13页

天弘永利债券型证券

投资基金基金经理；

2009年12月17日至

2011年5月5日任天

弘周期策略股票型证

券投资基金基金经理。

历任我公司研究部首

席策略分析师、权益

投资部副总监兼研究

部首席策略分析师、

权益投资部总经理，

2012年2月17日起

任建信优选成长混合

型证券投资基金基金

经理，2012年8月

14日至2014年3月

6日任建信社会责任

混合型证券投资基金

基金经理；2014年

1月20日起任建信保

本基金的基金经理，

该基金于1月23日

起转型为建信积极配

置混合型证券投资基

金基金，姚锦继续担

任该基金的基金经理；

2017年6月9日起任

建信核心精选混合型

证券投资基金基金经

理。

潘龙玲女士，硕士。

2006年8月至

2008年4月任北京诺

华制药有限公司药品

临床研究员；

2008年4月至

本基金的 2016年 2017年 2010年8月任凯维斯

潘龙玲 基金经理 3月30日 8月28日 5 医药咨询公司药品临

床研发项目经理；

2012年3月至

2014年5月任安邦资

产管理公司研究员；

2014年6月加入我公

司，任研究员，

2016年3月30日至

第5页共13页

2017年8月28日任

建信核心精选混合基

金的基金经理；

2017年7月18日起

任建信高端医疗股票

基金的基金经理。

王东杰先生，博士，

权益投资部联席投资

官。2008年7月至

2012年5月在高盛高

华证券公司从事销售

交易工作；2012年

5月至今在我公司工

作，历任初级研究员、

研究员、研究主管、

基金经理、权益投资

权益投资 部联席投资官；

部联席投 2015年5月13日至

王东杰 资官、本 2017年 - 9 2017年7月12日任

基金的基 8月28日 建信回报灵活配置证

金经理 券投资基金基金经理；

2015年7月29日起

任建信大安全战略精

选股票基金的基金经

理；2016年6月3日

至2017年6月9日

任建信鑫盛回报灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理；

2017年8月28日起

任建信核心精选混合

基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信核心精选混合型证券投资基金基金合同》的规定。

第6页共13页

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

3季度A股市场震荡上行，上证综指上涨4.9%，创业板指上涨2.69%。行业层面，在经济企

稳的背景下，受环保督察和供给侧改革的刺激，强周期类的有色金属、钢铁和采掘涨幅居前；而传媒、公用事业下跌较多。主题层面，大多数主题都取得了正收益，其中成长前景较好的新能源汽车、5G板块表现突出。

本基金在3季度始终保持中等仓位，集中持有了优质成长股和价值成长股，并适度增加了新

能源车、光伏等板块的配置，取得了一定的绝对收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率3.34%，波动率0.61%，业绩比较基准收益率3.56%，波动率

0.44%。

第7页共13页

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 419,607,301.13 80.11

其中：股票 419,607,301.13 80.11

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 103,385,192.23 19.74

8 其他资产 797,371.31 0.15

9 合计 523,789,864.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 17,679,905.60 3.42

C 制造业 236,845,958.19 45.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供 31,093.44 0.01

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 26,385.45 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 10,172,827.46 1.97

业

J 金融业 79,202,567.82 15.33

K 房地产业 12,141,280.48 2.35

L 租赁和商务服务业 10,660,806.00 2.06

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 10,198,040.00 1.97

第8页共13页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02

R 文化、体育和娱乐业 42,507,564.79 8.23

S 综合 - -

合计 419,607,301.13 81.21

以上行业分类以2017年09月30日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 68,224 35,315,471.36 6.84

2 601288 农业银行 8,799,300 33,613,326.00 6.51

3 601988 中国银行 7,437,711 30,643,369.32 5.93

4 600809 山西汾酒 431,000 23,726,550.00 4.59

5 300426 唐德影视 800,100 22,322,790.00 4.32

6 002343 慈文传媒 520,299 20,140,774.29 3.90

7 000968 蓝焰控股 1,054,400 17,640,112.00 3.41

8 300628 亿联网络 111,934 17,219,926.56 3.33

9 000858 五粮液 298,848 17,118,013.44 3.31

10 002202 金风科技 1,310,170 17,110,820.20 3.31

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第9页共13页

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

第10页共13页

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 410,946.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 21,645.96

5 应收申购款 364,778.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 797,371.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 333,156,106.23

报告期期间基金总申购份额 8,581,909.84

减:报告期期间基金总赎回份额 13,832,634.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 327,905,382.01

上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

第11页共13页

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2017年07月

机构 1 01日- 97,604,312.56 0.00 0.00 97,604,312.56 29.77%

2017年09月

30日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的

基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

第12页共13页

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信核心精选混合型证券投资基金设立的文件；

2、《建信核心精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信核心精选混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信核心精选混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年10月25日

第13页共13页
点击查看>>  附件