建信积极配置混合型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 建信积极配置混合
基金主代码 530012
交易代码 530012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月23日
报告期末基金份额总额 134,911,284.11份
根据宏观经济周期和市场环境的变化，本基金自上而下积
投资目标 极、动态地配置大类资产，同时通过合理的证券选择，力
争取得高于投资业绩比较基准的回报。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏
观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态调整大类
资产配置比例，同时将严谨、规范化的选股方法与积极主
投资策略 动的投资风格相结合，运用自下而上的个股、个券投资策
略，在大类资产配置和证券选择两个层面上实现投资组合
的双重优化。
本基金业绩比较基准：55%沪深300指数+45%中国债券
业绩比较基准 总指数。
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预
风险收益特征 期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年7月1日－2016年9月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 7,259,327.23
2.本期利润 2,422,266.65
3.加权平均基金份额本期利润 0.0182
4.期末基金资产净值 280,961,333.82
5.期末基金份额净值 2.083
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 1.66% 0.93% 2.65% 0.45% -0.99% 0.48%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金由建信保本混合基金第一个保本周期到期后变更而来，基金合同于2014年1月23日生效。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
博士。曾任天津通广三星
权益投资 电子有限公司工程师，天
部副总经 弘基金管理公司研究员、
理、研究 2014年 研究部副主管、研究部主
姚锦 部首席策 - 12
1月23日 管、投资部副总经理兼研
略分析师、 究总监等职，2009年
本基金的 3月17日至2011年3月
基金经理 3日担任天弘永利债券型
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证券投资基金基金经理；
2009年12月17日至
2011年5月5日任天弘
周期策略股票型证券投资
基金基金经理。历任我公
司研究部首席策略分析师、
权益投资部副总监兼研究
部首席策略分析师，
2012年2月17日起任建
信优选成长混合型证券投
资基金基金经理，
2012年8月14日至
2014年3月6日任建信
社会责任混合型证券投资
基金基金经理；2014年
1月20日起任建信保本
基金的基金经理，该基金
于1月23日起转型为建
信积极配置混合型证券投
资基金基金，姚锦继续担
任该基金的基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度欧日货币政策未进一步宽松，日本率先采取财政刺激措施，其后的G20代表全球政策重点从货币转向财政。政策转向在短期增加了经济增长的确定性，降低了市场的避险情绪，同时温和增长的数据提高了市场对于美联储年底加息的预期。因此代表避险的黄金表现较差，而美国股票市场维持高位。中国经济三季度数据逐渐表现出需求好转，市场仍在观察需求的持续性。
三季度股票市场热点切换较快，上游资源品，房地产和PPP都有阶段性表现，前期表现较好的白酒板块由于价格预期比较充分，估值反映较为充分等影响出现调整。三季度债券市场收益率震荡下行。本基金受益于上游资源品的表现，但是在其他热点上布局较少。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率1.66%，波动率0.93%，业绩比较基准收益率2.65%，波动率
0.45%。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 194,284,841.60 68.24
其中：股票 194,284,841.60 68.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 88,758,576.08 31.17
8 其他资产 1,671,385.77 0.59
9 合计 284,714,803.45 100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 1,240,180.00 0.44
B 采矿业 115,774,984.87 41.21
C 制造业 43,165,860.72 15.36
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 45,750.11 0.02
F 批发和零售业 6,024,383.68 2.14
G 交通运输、仓储和邮政业 13,810,723.72 4.92
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 4,549,139.62 1.62
业
J 金融业 68,397.63 0.02
房地产业
K - -
租赁和商务服务业
L - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 9,605,421.25 3.42
S 综合 - -
合计 194,284,841.60 69.15
注：以上行业分类以2016年09月30日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 600547 山东黄金 625,781 23,898,576.39 8.51
2 600489 中金黄金 1,189,210 14,425,117.30 5.13
3 601898 中煤能源 1,855,913 10,485,908.45 3.73
4 601225 陕西煤业 1,785,500 10,159,495.00 3.62
5 000975 银泰资源 606,972 8,916,418.68 3.17
6 000983 西山煤电 926,200 8,872,996.00 3.16
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7 002631 德尔未来 357,500 8,619,325.00 3.07
8 600715 文投控股 342,175 8,482,518.25 3.02
9 300356 光一科技 205,700 7,898,880.00 2.81
10 600188 兖州煤业 586,092 7,296,845.40 2.60
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 129,446.07
2 应收证券清算款 1,279,026.55
3 应收股利 -
4 应收利息 16,995.57
5 应收申购款 245,917.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,671,385.77
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 000975 银泰资源 8,916,418.68 3.17 重大资产重组
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 124,207,465.35
报告期期间基金总申购份额 26,506,977.40
减:报告期期间基金总赎回份额 15,803,158.64
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
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报告期期末基金份额总额 134,911,284.11
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准建建信积极配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信积极配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信积极配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016年10月25日
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