建信积极配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 建信积极配置混合

基金主代码 530012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年1月23日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 100,957,851.47份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

根据宏观经济周期和市场环境的变化，本基金自上而下积极、动态地配置

投资目标 大类资产，同时通过合理的证券选择，力争取得高于投资业绩比较基准的

回报。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和市

场环境变化趋势的基础上，动态调整大类资产配置比例，同时将严谨、规

投资策略 范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，运用自下而上的个股、个

券投资策略，在大类资产配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重

优化。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：55%×沪深300指数+45%×中国债券总指数。

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币

市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 吴曙明 郭明

信息披露负责人 联系电话 010-66228888 （010）66105799

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-81-95533 010- 95588

66228000

传真 010-66228001 （010）66105798

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2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ccbfund.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 1,177,195.95

本期利润 5,195,540.50

加权平均基金份额本期利润 0.0465

本期基金份额净值增长率 2.64%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 1.0631

期末基金资产净值 208,286,369.12

期末基金份额净值 2.063

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 3.15% 0.62% 3.21% 0.38% -0.06% 0.24%

过去三个月 2.43% 0.65% 3.28% 0.36% -0.85% 0.29%

过去六个月 2.64% 0.61% 5.53% 0.33% -2.89% 0.28%

过去一年 0.68% 0.71% 8.44% 0.39% -7.76% 0.32%

过去三年 108.17% 1.52% 45.83% 0.97% 62.34% 0.55%

自基金合同 106.09% 1.43% 46.56% 0.93% 59.53% 0.50%

生效起至今

本基金于2014年1月23日进行转型,转型后为建信积极配置基金。

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本基金业绩比较基准：55%×沪深300指数+45%×中国债券总指数。沪深300指数是由中证指数

公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指

数样本覆盖了沪深市场七成左右的流通市值和超过四分之三的总市值，是具有良好的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数中的很多成份股本身即为业绩优良的蓝筹品种，以其为标的的指数期货也已经推出，从而会为本基金带来新的投资机会和风险管理手段。因此，基金管理人选择沪深300指数作为本基金股票部分的比较基准。中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司。中央国债登记结算公司是全国债券市场内提供国债、金融债券、企业债券和其他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服务的国有独资金融机构，是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构，是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人。同时中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一，具有良好的市场代表性。由此可见，上述两个指数的发布主体在证券市场上具有较高的市场代表性、权威性和中立性，适合作本基金的业绩比较基准。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年

9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的

65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

册资本的10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。截至2017年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券 第8页共38页

型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金，共计87只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,439.09亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

姚锦 权益投 2014年 - 13 博士。曾任天津通广三星电子有限

资部总 1月23日 公司工程师，天弘基金管理公司研

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经理、 究员、研究部副主管、研究部主管、

本基金 投资部副总经理兼研究总监等职，

的基金 2009年3月17日至2011年3月

经理 3日担任天弘永利债券型证券投资

基金基金经理；2009年12月

17日至2011年5月5日任天弘周

期策略股票型证券投资基金基金经

理。历任我公司研究部首席策略分

析师、权益投资部副总监兼研究部

首席策略分析师、权益投资部总经

理，2012年2月17日起任建信优

选成长混合型证券投资基金基金经

理，2012年8月14日至2014年

3月6日任建信社会责任混合型证

券投资基金基金经理；2014年

1月20日起任建信保本基金的基

金经理，该基金于1月23日起转

型为建信积极配置混合型证券投资

基金基金，姚锦继续担任该基金的

基金经理；2017年6月9日起任

建信核心精选混合型证券投资基金

基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 第10页共38页

平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年发达市场经济出现复苏迹象，通胀预期基本稳定，美联储加息对美国国债和

股票市场都没有造成影响。市场对于特朗普政策带来的经济刺激预期转入等待期，美元较弱，以铜为代表的工业金属表现较好。国内伴随去杠杆的进行，金融监管在二季度不断趋严，利率水平抬高，市场对于去杠杆影响宏观经济的担忧不断增加。进入六月份流动性好转，三四线城市房地产市场活跃，部分经济数据表现平稳，市场对下半年的经济预期不断上调。

2017年上半年，股票市场前期表现较好，后期受去杠杆影响，出现调整，6月出现反弹。结

构上来看，市场分化明显，以家电和白酒为代表的稳定增长股票表现较好，白马成长收益明显。

后期伴随流动性好转，市场热点开始扩散，细分行业龙头和周期品等均出现较好表现。本基金在稳定增长行业和白马成长股上的配置较多，后期增加周期品的配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率2.64%，波动率0.61%，业绩比较基准收益率5.53%，波动率

0.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，海外的需求是否能够持续，美元弱势是否持续是需要重点关注的海外因素。国内需要关注环保的执行情况，产能收缩对于价格的影响，以及是否会形成通胀预期。下半年股票市场上的结构分化可能仍旧存在，龙头企业具备环保优势和产业竞争优势，其盈利的持续性较好， 第11页共38页

仍旧值得重点关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核

算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对

公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对建信积极配置混合型券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，建信积极配置混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信积极配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信积极配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信积极配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：建信积极配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 62,922,178.96 132,998,891.53

结算备付金 64,533.86 777,796.44

存出保证金 73,622.87 129,183.84

交易性金融资产 147,309,287.52 120,169,462.04

其中：股票投资 147,309,287.52 120,169,462.04

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 5,250,812.36

应收利息 12,541.98 29,454.60

应收股利 - -

应收申购款 7,051.17 86,683.72

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 210,389,216.36 259,442,284.53

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 420,232.79 460,188.49

应付管理人报酬 257,948.16 334,432.43

应付托管费 42,991.39 55,738.74

应付销售服务费 - -

应付交易费用 916,396.85 1,571,013.95

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 465,278.05 547,145.13

负债合计 2,102,847.24 2,968,518.74

所有者权益：

实收基金 100,957,851.47 127,581,568.96

未分配利润 107,328,517.65 128,892,196.83

所有者权益合计 208,286,369.12 256,473,765.79

负债和所有者权益总计 210,389,216.36 259,442,284.53

报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.063，基金份额总额100,957,851.47。

6.2 利润表

会计主体：建信积极配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 7,660,308.12 -6,702,909.51

1.利息收入 317,841.02 449,338.79

其中：存款利息收入 317,841.02 390,770.69

债券利息收入 - 58,568.10

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,270,776.18 -5,473,378.23

其中：股票投资收益 2,567,288.04 -7,039,118.07

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 1,204,264.72

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 703,488.14 361,475.12

3.公允价值变动收益（损失以“- 4,018,344.55 -1,766,842.31

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 53,346.37 87,972.24

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减：二、费用 2,464,767.62 3,604,652.38

1．管理人报酬 1,680,938.34 1,875,492.31

2．托管费 280,156.43 312,582.09

3．销售服务费 - -

4．交易费用 304,285.96 1,216,423.22

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 199,386.89 200,154.76

三、利润总额（亏损总额以“- 5,195,540.50 -10,307,561.89

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 5,195,540.50 -10,307,561.89

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信积极配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 127,581,568.96 128,892,196.83 256,473,765.79

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 5,195,540.50 5,195,540.50

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -26,623,717.49 -26,759,219.68 -53,382,937.17

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 3,293,048.79 3,334,828.58 6,627,877.37

2.基金赎回款 -29,916,766.28 -30,094,048.26 -60,010,814.54

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 100,957,851.47 107,328,517.65 208,286,369.12

（基金净值）

第17页共38页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 137,619,016.15 151,956,676.39 289,575,692.54

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -10,307,561.89 -10,307,561.89

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -13,411,550.80 -11,403,683.87 -24,815,234.67

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 29,746,787.39 28,222,099.28 57,968,886.67

2.基金赎回款 -43,158,338.19 -39,625,783.15 -82,784,121.34

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 124,207,465.35 130,245,430.63 254,452,895.98

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

建信积极配置混合型证券投资基金是根据原建信保本混合型证券投资基金(以下简称“建信保本混合基金”)《建信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由原建信保本混合基金变更而来。原建信保本混合基金保本期为3年，于2014年1月17日，建信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期，于到期操作期间后变更为“建信积极配置混合型证券投资基金”。自2014年1月23日(基金合同生效日)起，原建信保本混合基金变更为建信积极配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原《建信保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金的 第18页共38页

基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

建信保本混合基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为721,326,896.47元，已于本

基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%，其中，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为55% X 沪深300指数+ 45%X中国债券总指数。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年

度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值

变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第19页共38页

6.4.5会计差错更正说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第20页共38页

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司(“建信基金” 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构

)

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构

银行”)

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 1,680,938.34 1,875,492.31

的管理费

其中：支付销售机构的 650,822.31 747,706.78

客户维护费

1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数；

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列 第21页共38页

支的费用项目。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 280,156.43 312,582.09

的托管费

1、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

本基金无销售服务费。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行： 62,922,178.96 314,561.50 89,101,792.62 383,258.43

活期存款

本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

第22页共38页

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年 2017

002879长缆 6月年 新发未 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技 5日 7月 上市

7日

2017年 2017

603305旭升 6月年 新发未 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

股份 30日 7月 上市

10日

大烨2017年 2017

300670 6月年 新发未 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

智能 26日 7月 上市

3日

2017年 2017

300672国科 6月年 新发未 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

微 30日 7月 上市

12日

2017年 2017

603331百达 6月年 新发未 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 27日 7月 上市

5日

2017年 2017

603617君禾 6月年 新发未 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 23日 7月 上市

3日

基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日 第23页共38页

至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌原 期末 复牌 数量（股） 期末 备

码 名称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单 成本总额 期末估值总额注

价 价

002127 南极 2017年 重大资 12.08 2017年 12.61 727,800 8,935,985.348,791,824.00-

电商 6月29日 产重组 7月6日

300364 中文 2017年 重大资 33.40 - - 221,10010,377,022.147,384,740.00-

在线 2月13日 产重组

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

第24页共38页

于第一层级的余额为131,052,380.64元，属于第二层级的余额为16,256,906.88元，无属于第

三层级的余额。（2016年6月30日，第一层次150,390,000.93元，第二层次

25,262,488.34元，无第三层次。）

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第25页共38页

第26页共38页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 147,309,287.52 70.02

其中：股票 147,309,287.52 70.02

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 62,986,712.82 29.94

7 其他各项资产 93,216.02 0.04

8 合计 210,389,216.36 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 48,725,449.04 23.39

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 31,110,869.29 14.94

G 交通运输、仓储和邮政业 26,867,325.00 12.90

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 12,471,102.70 5.99

务业

J 金融业 187,943.49 0.09

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 17,309,388.00 8.31

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 3,252,470.00 1.56

第27页共38页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,384,740.00 3.55

S 综合 - -

合计 147,309,287.52 70.72

以上行业分类以2017年06月30日的证监会行业分类标准为依据。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600029 南方航空 1,615,500 14,054,850.00 6.75

2 601111 中国国航 1,314,100 12,812,475.00 6.15

3 002624 完美世界 363,589 12,471,102.70 5.99

4 300081 恒信东方 971,160 12,003,537.60 5.76

5 300356 光一科技 1,120,250 9,757,377.50 4.68

6 002127 南极电商 727,800 8,791,824.00 4.22

7 600153 建发股份 666,761 8,621,219.73 4.14

8 601888 中国国旅 282,600 8,517,564.00 4.09

9 000858五粮液 143,000 7,959,380.00 3.82

10 600019 宝钢股份 1,149,114 7,710,554.94 3.70

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600029 南方航空 12,768,241.00 4.98

2 601111 中国国航 10,552,699.03 4.11

第28页共38页

3 300081 恒信东方 8,893,649.60 3.47

4 600019 宝钢股份 7,303,438.04 2.85

5 601888 中国国旅 6,719,390.38 2.62

6 600872 中炬高新 6,529,971.45 2.55

7 000858 五粮液 6,429,723.00 2.51

8 000568 泸州老窖 6,428,786.00 2.51

9 300356 光一科技 5,644,696.66 2.20

10 600409 三友化工 5,190,656.19 2.02

11 600612 老凤祥 3,873,383.60 1.51

12 002179 中航光电 3,862,595.00 1.51

13 300156 神雾环保 3,357,599.42 1.31

14 000826 启迪桑德 3,303,573.00 1.29

15 603869 北部湾旅 3,294,046.53 1.28

16 000888 峨眉山Ａ 3,233,412.00 1.26

17 002589 瑞康医药 3,219,973.54 1.26

18 600887 伊利股份 3,138,719.00 1.22

19 300398 飞凯材料 3,119,449.00 1.22

20 300101 振芯科技 2,475,534.96 0.97

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600715 文投控股 16,891,208.25 6.59

2 600467 好当家 8,838,866.43 3.45

3 600872 中炬高新 5,993,476.80 2.34

4 300101 振芯科技 5,731,725.96 2.23

5 300033 同花顺 5,313,598.29 2.07

6 600612 老凤祥 4,727,521.04 1.84

7 002041 登海种业 4,068,335.75 1.59

8 002570 贝因美 3,941,414.96 1.54

9 002202 金风科技 3,826,474.28 1.49

10 300156 神雾环保 3,721,984.00 1.45

11 000826 启迪桑德 3,088,910.00 1.20

12 603869 北部湾旅 3,016,426.50 1.18

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13 300017 网宿科技 2,842,330.97 1.11

14 002242 九阳股份 2,528,851.21 0.99

15 002127 南极电商 2,188,424.00 0.85

16 002624 完美世界 1,749,991.30 0.68

17 002281 光迅科技 1,639,172.81 0.64

18 600153 建发股份 1,599,879.83 0.62

19 600897 厦门空港 1,599,284.60 0.62

20 000581 威孚高科 1,531,052.00 0.60

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 115,238,985.57

卖出股票收入（成交）总额 94,684,792.68

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包含相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 73,622.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,541.98

5 应收申购款 7,051.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 93,216.02

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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002127南极电商 8,791,824.00 4.22 重大资产重组

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

6,519 15,486.71 297,029.70 0.29% 100,660,821.77 99.71%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 178,466.83 0.18%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年1月23日）基金份额总额 612,309,517.62

本报告期期初基金份额总额 127,581,568.96

本报告期基金总申购份额 3,293,048.79

减:本报告期基金总赎回份额 29,916,766.28

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 100,957,851.47

上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

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交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

渤海证券 1102,195,471.92 49.24% 95,175.26 49.78% -

长江证券 1 47,030,706.77 22.66% 42,858.86 22.42% -

广发证券 2 34,701,717.19 16.72% 31,619.97 16.54% -

联合证券 1 20,683,262.99 9.97% 18,848.08 9.86% -

中信建投 3 2,938,595.85 1.42% 2,677.81 1.40% -

国金证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

中信证券(浙 1 - - - - -

江)

安信证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

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（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本报告期未发生变更交易单元的情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

渤海证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

联合证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

中信证券(浙 - - - - - -

江)

安信证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

红塔证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。

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建信基金管理有限责任公司

2017年8月26日

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